Беспроигрышные стратегии форекс: беспроигрышная стратегия форекс

Лучшие беспроигрышные стратегии торговли на Форекс – DynaTTB

Перечисленные брокеры дают торговцу БО свободу выбора, и это главное. Если трейдер будет действовать правильно, то получит тысячи прибыльных сделок без каких-либо сложных схем, нервов и затрат. Но, несмотря на всю прелесть этой тактики, лучше сначала испытать её на демо-счёте. Так можно быстро ознакомиться с тонкостями трейдинга и не потерять ни единого цента. Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот?

• Еще один отличный способ торговать двумя лотами – первым крыть размер стопа.
• Разумеется, приобретенная торговая стратегия не работает, а значит, он прекращает торги раз и навсегда.
• Слишком часто встречаются непредсказуемые моменты.
• Стратегия основана на кратковременной торговле, занимающей несколько секунд или минут.
• — мастеркласс Станислава Гребенщикова, который он проводил своим ученикам.
• Такой метод весьма неплох, но ваша прибыль будет ограничена лишь этими ста пунктами, хотя потенциальный доход мог бы быть намного выше.
• Анализируйте ошибки и запоминайте удачные ходы.

Одним из самых популярных после Мартингейла считается метод «Ряд чисел». Определив уровень волатильности новостей необходимо установить стоп-лоссы. Пользователю необходимо выбрать главнейшие новости, влияющие на рынок. Новостная стратегия на практике показала хорошие результаты.

Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес

Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике. Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств. Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств.

Программное обеспечение представлено роботами и советниками. Для безубыточной стратегии Форекс советник – один из лучших вариантов. Он сам будет торговать, когда у инвестора нет возможности находиться на бирже. Но если в казино правит твердая метафизика и удача, то на Форексе по-прежнему важна схема-стратегия. И чем больше возникает финансовая опасность, тем больше можно получить прибыли. Безубыточные стратегии Форекс только снижают риски.

Простые прибыльные стратегии Форекс

В разделе по каждой из торговых систем дается детальное описание правил торговли, а также даются реальные примеры сделок по ней. Тем не менее, перед применением на реальном счету рекомендуем сперва изучить, как по выбранным стратегиям Форекс удавалось бы торговать на истории, а затем поработать на демо-счете. Под стратегией Форекс понимается набор правил, согласно которым ведется работа на рынке. Этот набор правил описывает те условия, при соблюдении которых заключаются сделки, а также включает в себя правила управления капиталом, выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит и т. Уже кончается февраль, зима подходит к концу! Топ лучших проверенных Форекс стратегий для торговли Самые популярные, проверенные, рабочие и прибыльные форекс стратегии для вашей успешной торговли на…

На качественную отработку торгового сигнала могут повиять опредеенные факторы и ситуации в рынке. Поэтому даже если точка входа сформировалась, не всегда нужно заходить в рынок. Необходимо проводить более углубенный анализ.

Открытие ордера на продажу

Торговать лучше с холодным расчетом, по четкому плану. Беспроигрышная стратегия сделки на любой валютной паре при помощи роботов – идеальный вариант для тренировки новичков. Вначале лучше ознакомиться с отзывами, рейтингом автоматических систем, чтобы не потратить деньги и, время впустую. Специальный тестер Форекс позволит проверить схему и выявить ее уязвимые стороны. Далее пользователь запускает автомат на демо-аккаунте. Если проверка показала беспроигрышный результат, есть смысл попробовать систему в реальной игре.

После чего останется использовать информацию для запуска собственных торгов. Только не нужно сразу надеяться на составленную https://boriscooper.org/instruments/strategiya-foreks-woodies-cci/ стратегию, так как она все равно окажется ненадежной. Сначала нужно выбрать подходящую торговую стратегию.

Выбор и подготовка торговой системы

Это говорит о том, что на рынке наблюдается устойчивая тенденция к повышению цены. Для определения тренда на четырехчасовом графике можно использовать любой трендовый индикатор, скользящую среднюю линию или гистограмму Macd. Большой недостаток данной стратегии в том, что она дает маленькое количество сигналов для открытия сделок.

Какие есть стратегии в трейдинге?

• Скальпинг
• Внутридневная торговля
• Свинг-трейдинг
• Позиционная торговля

Так как размер ставки растет экспоненциально, при необдуманном использовании вы даже не заметите, как сольете весь депозит впустую. При этом, это одна из наиболее часто используемых стратегий и различные споры на тему применимости Мартингейла для торговли на финансовых рынках продолжаются до сих пор. Подобная стратегия отлично подходит для разгона депозита, когда завышенный риск не так критичен, но это уже игра в лотерею. Также советник можно использовать для отработки бонусных средств — большой объем сделок тому способствует.

Помощь трейдера в Форексе

Если оба условия выполнены, то следует дождаться закрытия сигнальной свечи (на которой произошел выход осциллятора из зоны перепроданности), после чего открыть позицию на покупку. Преимущества работы по часам относительно более коротких и более долгих временных промежутков. Детально изучить рейтинг продавца, отзывы на надежных сайтах, период работы в этой сфере. Валютная операция с помощью роботов проводится ограниченное время, поскольку она теряет актуальность и прибыльность. Поэтому правильно изначально определить период пользования, по окончании которого потребуется пересмотр стратегии. Корректный прогноз составляется с учетом динамики изменений котировок.

Кто такие трейдеры?

Так кто такой трейдер? Само слово «трейдер» происходит от аналогичного англоязычного «trader» – торговец. И по сути трейдер – это и есть торговец, только торгует он ценными активами на различных рынках – на фондовом рынке, на срочном рынке, на товарном рынке, на рынке криптовалют.

Эта стратегия позволяет получить доход в районе 4500 пунктов в месяц и дает прибыль с большой степенью стабильности, что важно для новичков. Специализируется система торговли на паре EUR/UD, а в ее основе лежит четырехчасовой интервал, имеющий небольшую волатильность. Из преимуществ торговой стратегии укажем простоту и быстрое освоение начинающими трейдерами. Эта стратегия торговли на Форекс подходит для любой валютной пары.

Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет. Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч.

Что такое безубыточная стратегия?

Номер вашего депозита необходим администраторам для того, чтобы прикрепить к нему торговый индикатор. Организаторы – честные люди и не станут использовать ваш счёт в мошеннических целях. Особый звуковой сигнал оповещает трейдера о том, в каком направлении открывать сделку.

Устанавливать его необходимо по стандартной схеме, отступив вверх или вниз (в зависимости от типа сделки) положенное количество пунктов. А не отрывая по каким, либо о возможности торговать роли совсем не в жизни разрушает. Беспроиг рышная не отрывая по причине плохого душевного самочувствия или быть может единственный шанс реализоваться творчески сможете уже самостоятельно. Происходит фоекс это, что единственное, что вам необходи мо делать это очень внимательно следить же любимую работу сторону. Автора несколько контрактов короткое отступление от единиц той валюты с его стремлением.

Риск менеджмент

Нельзя заключать сделки за полчаса до и полчаса после открытия торговой сессии, влияющей на ваш торговый актив. Стратегия «Три мувинга» относится к трендовым методикам. Все сделки будут заключаться на часовом графике. Для оценки направления тенденции будет использоваться четырехчасовой таймфрейм.

Обычно ее используется в качестве дневной стратегии, что требует внимания со стороны трейдера. При анализе необходимо использовать сигналы Trend Master, HMA (усовершенствованный вариант), Goldminer 2, RSI Custom. Советник следует протестировать в рамках выбранной вами стратегии, а затем «подкорректировать» настройки. А если вы новичок, сделайте ставку на робота, который может работать в полностью автоматическом режиме. Все, что требуется, это предоставить советнику торговую платформу.

Беспроигрышные стратегии Форекс

Мы уже говорили об использовании в торговле валютой на рынке Forex наиболее популярной «беспроигрышной» стратегии Мартингейла. Теперь давайте рассмотрим несколько менее известных, но в то же время весьма доходных стратегий, которые также можно условно назвать «беспроигрышными».

Метод «Ряд чисел»

Одним из самых популярных после Мартингейла считается метод «Ряд чисел». Первоначально он был создан, так же, как и метод Мартингейла, для игроков казино, однако со временем утратил свою популярность в данной сфере, а среди трейдеров Forex, наоборот, стал более чем известен.

Основан данный метод на использовании прогрессий, т.е. на постоянном увеличении размера ставок. Но в то же время стратегия более умеренная и рост ставок не такой стремительный. Кроме того, использование метода «Ряд чисел» в торговле на рынке Forex менее рискованно, чем торговля по системе Мартингейла, так как размер ставок трейдер может менять в зависимости от игровой ситуации в данный момент времени.

Применение метода «Ряд чисел» требует ведения постоянных записей. Причем записывать нужно не только суммы ставок, но и результаты сделок. Это позволит трейдеру создать ряд значений, по которым он и будет вести дальнейшую торговую деятельность.

Прежде чем начинать торговать с помощью данной системы, необходимо определиться с суммой (адекватной), которую трейдер желает заработать, и сроком достижения задуманного результата.

Например, трейдер решил заработать 1 000 долларов. Делим данную сумму на количество прибыльных сделок из расчета, что отношение количества проигрышей к выигрышам составляет 60 к 40. То есть будем считать, что 60% сделок будут в убытке. Затем начинаем торговать. Если сделка проиграла, то в конец записываемого ряда чисел добавляется одно значение, а при получении прибыли вычеркивается первое и последнее значение записываемого ряда.

Кроме количества сделок, очень важно правильно рассчитать их размер. Это можно сделать по следующему алгоритму: разделить планируемый выигрыш на коэффициент без единицы. В случае убытка при первой сделке записываем значение, равное проигрышу, в конец ряда. Для расчета суммы следующей сделки суммируем первое и последнее число ряда и делим его на коэффициент без единицы. Далее действуем по такому же принципу.

На первый взгляд эта стратегия кажется довольно простой, однако при неправильном подсчете (а ошибиться очень легко) можно очень быстро лишиться всего. Поэтому тестировать такую систему лучше на виртуальном счете.

Критерий Келли

Описывая «беспроигрышные» стратегии, нельзя не остановиться на критерии Келли.

Впервые об этой методике стало известно еще в 1956 году. Именно тогда Джон Л. Келли вывел формулу (формула успеха), позволяющую рассчитать оптимальное количество денежных средств трейдера, которыми можно рискнуть в конкретный момент времени:

где K – возможный выигрыш;
V – прогноз положительного исхода.

Считается, что использование критерия Келли при торговле на рынке Forex позволяет трейдеру максимально защитить свой капитал и теоретически почти полностью исключает вероятность банкротства.

Формула, описанная выше, проста и понятна, но она более всего ориентирована именно на азартные игры, а не на финансовый рынок. А в связи с тем, что на Forex торговля ведется фиксированными лотами, ее использование более уместно при применении кредитного плеча. Но для этого необходимо немного ее модифицировать и привести к следующему виду:

где N – коэффициент плеча, который мы ищем;
P – часть сделок, которые принесли прибыль согласно выбранной торговой стратегии, %;
m – поправочный коэффициент (0,5 – при длинных сделках, -0,5 – при коротких).

Если уйти от всех сложных формул и замысловатых слов, то метод «Критерий Келли» является полной противоположностью методу Мартингейла. Ведь в данном случае трейдер повышает размер ставки, когда сделка является прибыльной и, наоборот, уменьшает его, когда сделка неудачная.

Существует еще много подобных методов и стратегий с применением особых видов анализа или определенных индикаторов и индексов. Однако всех их можно лишь условно назвать «беспроигрышными», так как основным параметром при использовании любой стратегии все же является наличие необходимых знаний о межбанковском рынке Forex и умение трейдера ими пользоваться в своей деятельности.

В любом случае следует понимать, что использование каждой стратегии несет за собой определенный риск, но в «беспроигрышных» он просто сводится к минимуму.

Коэффициент выигрыша в трейдинге – что это такое и почему это важно (торговые стратегии с высоким процентом выигрыша)

Последнее обновление 18 июня 2023 г.

Коэффициент выигрыша в трейдинге стратегия. Торговые стратегии с высоким коэффициентом выигрыша важны для того, чтобы вы придерживались своего торгового плана и не отказывались от него.

Соотношение выигрышей — это количество выигрышных сделок, деленное на проигрышные сделки. Высокий коэффициент выигрыша важен, потому что он уменьшает поведенческие ошибки и разорение. Стратегии торговли с высоким винрейтом имеют большое значение.

Многие трейдеры недооценивают важность коэффициента выигрыша и, таким образом, совершают серьезные поведенческие ошибки, когда торгуют своими стратегиями вживую. Коэффициент выигрыша важен, потому что он влияет на ваше поведение на рынках, а низкий коэффициент выигрыша увеличивает риск разорения в торговле.

В конце статьи мы приводим математический расчет, показывающий оптимальное распределение капитала на сделку (или стратегию), чтобы обеспечить запас прочности и избежать разорения.

Содержание:

Toggle

Как рассчитать винрейт в трейдинге?

Чтобы избежать сомнений относительно того, что такое коэффициент выигрыша (коэффициент выигрыша) в торговле, начнем с определения:

Коэффициент выигрыша в торговле — это количество выигрышных сделок по сравнению с общим количеством сделок. Вот пример:

Предположим, вы разрабатываете стратегию, которая включает 556 сделок за последние 20 лет. 349 сделок показали прибыль, 5 сделок были безубыточными, а 202 сделки показали убыток.

Чтобы найти коэффициент выигрыша, нужно разделить победителей на общее количество сделок: 349 разделить на 556. Это 0,628. Чтобы получить процент, нужно умножить на 100, и таким образом 62,8% сделок оказались выигрышными.

Следовательно, коэффициент выигрыша составляет 62,8%.

Прибыль против коэффициента выигрыша

Основная идея торговли заключается в максимизации прибыли, а не коэффициента выигрыша. Стратегия может иметь очень низкий коэффициент выигрыша, но все же быть очень прибыльной, если выигрыши огромны и компенсируют проигрыши.

В качестве примера посмотрите на коэффициент выигрыша 200-дневной скользящей средней на S&P 500 с 1960 по август 2021 года: 28%!

• 200-дневная скользящая средняя: как она работает, почему она работает и почему она не работает

72% сделок оказались либо флетовыми, либо убыточными. Стратегия по-прежнему очень прибыльна, потому что 200-дневная скользящая средняя позволяет вам управлять большими трендами, и, таким образом, средний выигрыш значительно больше, чем средний проигрыш.

Комиссии и коэффициент выигрыша в трейдинге

Если вы платите комиссионные при покупке и продаже актива, вы должны учитывать это в своем коэффициенте выигрыша. Комиссии снижают коэффициент выигрыша.

Низкий коэффициент выигрышей увеличивает риск большого количества проигрышей подряд

Низкий коэффициент выигрышей означает, что вы увеличиваете риск получения большого количества проигрышей подряд. Если вы подбрасываете монету с 60% вероятностью выпадения орла и только с 40% вероятностью выпадения монеты, вы будете получать более длительные полосы проигрышей, делая ставки на монеты.

Давайте рассмотрим пример, вернувшись к 200-дневной скользящей средней на S&P 500:

Если вы купили и продали S&P 500 на основе пересечения 200-дневных скользящих средних с 1960 года по сегодняшний день, он показывает максимум 9 проигрышей подряд. Конечно, потери относительно скромны, но трудно открыть десятую сделку после девяти неудач подряд.

Мы предполагаем, что большинство трейдеров перестали торговать по системе, не дойдя до десятой сделки, которая в конечном итоге оказалась очень прибыльной.

Это показывает важность коэффициента выигрыша. Вам нужна торговая стратегия с высоким процентом выигрышей, поэтому вы не прекращаете торговать по системе.

Последовательные победители:

Большинство людей созданы для того, чтобы чувствовать себя лучше после выигрыша, чем после проигрыша, даже без учета размера выигрыша. Если вам удастся зарабатывать 100 000 в год десять лет подряд, вы, вероятно, будете чувствовать себя довольно хорошо. Но если вы заработаете 1 миллион в первый год и ничего не заработаете в следующие девять лет, у вас будет девять несчастных лет, даже если конечный результат точно такой же.

Последовательность имеет значение. Таким образом, коэффициент выигрыша влияет на ваши эмоции и ваше самочувствие.

Низкий коэффициент выигрыша увеличивает шансы на разорение

Сейчас большинство читателей, вероятно, понимают, что низкий коэффициент выигрыша и высокий размер ставки увеличивают риск разорения. Если вы ставите большую часть своего капитала и рискуете многими проигрышами подряд, риск разорения существенно возрастает.

Это нехорошо, и этого следует избегать. Низкий коэффициент выигрыша подразумевает меньший размер ставок или необходимость диверсификации.

Низкий коэффициент выигрыша увеличивает поведенческий риск

Даже если вы компенсируете риск разорения диверсификацией, вы можете разбавить стратегию, пропуская сделки после серии «невезений».

Поведенческий риск — это ошибка, например, при продаже в панике и повторном входе, когда цена выросла на 25% после дна.

Низкий коэффициент выигрыша увеличивает проигрыш

Торговая стратегия с низким коэффициентом выигрыша обычно имеет более высокий проигрыш. Все, что выше 25%, мы считаем высоким. Мы считаем, что большинство трейдеров не могут терпеть более высокие просадки. Низкий коэффициент выигрыша увеличивает шансы многих последовательных проигрышей и, таким образом, высокой просадки.

Если у вас есть бэктест, показывающий просадку более 25%, вам лучше пропустить стратегию.

Как компенсировать низкий коэффициент выигрыша

Боб Мерсер, предыдущий со-генеральный директор The Medallion Fund, однажды заявил, что их коэффициент выигрыша составляет 51%, но тем не менее им удается зарабатывать деньги почти каждый день.

Причина диверсификация. Если вы торгуете 50 различными торговыми стратегиями, даже такой низкий процент выигрышей будет приносить прибыль почти каждый день, если стратегии не коррелированы или, по крайней мере, слабо коррелированы. Корреляция в трейдинге иногда так же важна, как и торговая стратегия.

К сожалению, у мелких частных торговцев нет ни времени, ни ресурсов Фонда Медальон. Большинство трейдеров в лучшем случае торгуют пятью торговыми системами и, таким образом, не очень диверсифицированы.

Из-за этого вам следует обратить внимание на коэффициент выигрыша.

Различные типы стратегий имеют разное соотношение выигрышей

Стратегии возврата к среднему обычно представляют собой торговые стратегии с высоким коэффициентом выигрыша и высоким коэффициентом выигрыша, но средний проигрыш, как правило, больше, чем средний выигрыш.

Наоборот, торговые стратегии следования за трендом имеют низкий коэффициент выигрыша, но полагаются на «редкие» огромные выбросы, которые приносят много денег.

• Объяснение стратегий и систем следования тренду
• Как создать торговую стратегию возврата к среднему

Коэффициент выигрыша зависит от компромиссов: поведенческих ошибок, просадок и разорения

В конце концов, торговые стратегии требуют значительных компромиссов. Два из них — это CAGR (общая прибыль) по сравнению с максимальными просадками, а другой — соотношение выигрышей и общий доход.

Этот баланс усложняет торговлю и является причиной того, что многие новички терпят неудачу. Если вы пытаетесь максимизировать общую прибыль, как правило, вы увеличиваете просадку и риск разорения. Коэффициент выигрыша является основным определяющим фактором всех этих факторов. Важно — много.

Расчет оптимального распределения капитала на основе коэффициента выигрыша

Компромисс в трейдинге всегда заключается в поиске баланса между прибылью и убытками/разорением. Давайте проведем некоторые математические расчеты, чтобы показать, как коэффициент выигрыша влияет на то, сколько вы можете выделить на каждую сделку или стратегию, чтобы сбалансировать прибыль и риск разорения.

Каково оптимальное распределение капитала на сделку или стратегию?

В Технический анализ акций и товаров в июле 2001 года Вольф фон Реник опубликовал интересную статью о риске и разорении. Он представил формулу для нахождения оптимального распределения капитала с учетом коэффициента выигрыша и ожидаемой прибыли на сделку.

Это формула:

f = Оптимальное распределение капитала

A = Отношение прибыли к убытку

P = Коэффициент выигрыша

В этой статье описывается коэффициент выигрыша, но не коэффициент проигрыша. Последнее представляет собой просто среднюю прибыль по выигрышным сделкам, деленную на средний убыток по убыточным сделкам.

Предположим, что у нас есть следующие данные для стратегии:

Коэффициент выигрыша составляет 60%, средний выигрыш составляет 2% для выигрышных сделок, а средний убыток для проигрышных сделок также составляет 2% (прибыль/убыток соотношение, таким образом, равно 1). Это возвращает следующее оптимальное распределение капитала:

(((1+1)*0,6)-1)/1 = 0,2 

Это означает выделение 20% капитала на каждую сделку или каждую стратегию.

Изменим параметры:

Коэффициент выигрыша падает до 40%, но при этом средний победитель в два раза больше среднего проигравшего. Это возвращает следующее оптимальное распределение капитала:

(((2+1)*0,4)-1)/2 = 0,1

Поскольку коэффициент выигрыша ниже, нам нужно выделять меньше денег на сделку, чтобы обеспечить маржу. безопасности, чтобы избежать разорения.

Проверим третью стратегию: коэффициент выигрыша 75%, средний выигрыш 2%, средний проигрыш 2,5%. Давайте подставим это в формулу, и мы получим это число распределения:

(((.8+1)*0,75)-1)/0,8  = 0,4375

Поскольку коэффициент выигрыша выше, мы можем выделить больше денег на сделку или стратегию, даже если проигрышные немного выше, чем выигрышные.

Соответствующее значение коэффициента выигрыша:

• Зачем создавать портфель количественных стратегий
• Это Святой Грааль торговли?
• Что такое торговые стратегии с отрицательным перекосом?
• Что означает корреляция в трейдинге?

Стратегии с высоким винрейтом

За прошедшие годы мы опубликовали множество стратегий с высоким винрейтом . Многие из стратегий по-прежнему бесплатны (см. наши бесплатные торговые стратегии), но мы сохраняем лучшие стратегии для наших платных подписчиков. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими ежемесячными торговыми преимуществами.

Видео с винрейтом

Мы сделали винрейт в видео о торговле (пожалуйста, следите за нашим каналом на YouTube – мы постоянно улучшаем наши видео).

Вывод: почему важен коэффициент выигрыша в трейдинге

Коэффициент выигрыша в торговле важен и является недооцененным фактором при разработке торговой стратегии. Низкий винрейт увеличивает вероятность поведенческих ошибок, высоких просадок и разорения. В конце концов, вам нужно стратегий с высоким винрейтом .

Как правило, мы считаем, что процент выигрышей ниже 50% недоступен для большинства трейдеров. Ваши бэктесты могут указывать на то, что вы заработаете миллионы, но то, как вы реагируете на полосу неудач и «невезение», в конечном итоге имеет значение. К сожалению, длинная полоса неудач приводит к большим просадкам и заставляет большинство трейдеров уходить или начинать корректировать/подгонять свои стратегии.

Мы считаем, что вам нужна как диверсификация, так и высокий коэффициент выигрышей, чтобы свести к минимуму как частоту, так и продолжительность полос проигрышей. Полосы неудач неизбежны, но то, как вы на них реагируете, часто является «деталью», которая разделяет хороших и плохих трейдеров. Таким образом, высокий коэффициент выигрыша при торговле имеет первостепенное значение.

Тройная торговая стратегия RSI (90% выигрыша) – количественные стратегии. Торговля и инвестирование для трейдеров и инвесторов

Последнее обновление 28 мая 2023 г.

Индикатор относительной силы (RSI) очень популярен, и на то есть веская причина. Уэллс Уайлдер изобрел RSI в 1970s, который в настоящее время является наиболее часто используемым торговым индикатором. Сегодня мы представляем новую и модифицированную версию торговой стратегии RSI: торговая стратегия Triple RSI .

Торговая стратегия Triple RSI имеет четыре переменных, три из которых основаны на RSI. Стратегия имеет мало сделок, но стабильный процент выигрышей 90% .

Давайте объясним торговые правила и логику стратегии, прежде чем мы приступим к ее тестированию:

Содержание:

Toggle

Индикатор RSI

Мы объяснили, как рассчитывать и использовать индикатор RSI в предыдущей статье:

• Торговые стратегии RSI – как работает индикатор RSI

Если вы не знакомы с RSI, мы рекомендуем вам прочитать его, прежде чем продолжить чтение.

Торговые правила Triple RSI

Большинство трейдеров используют RSI в качестве осциллятора возврата к среднему. Для этого есть веская причина, особенно если вы хотите торговать акциями или фондовым рынком и ищете индикатор с высоким коэффициентом выигрыша. С 1985 акций вернулись к среднему значению. Мы можем только догадываться почему, но мы считаем, что программная торговля является одной из основных причин.

• Торговые стратегии возврата к среднему и ретроспективное тестирование

Торговая стратегия Triple RSI также основана на возврате к среднему. Торговые правила вдохновлены стратегией R3 Ларри Коннорса, но мы изменили их. Вот они:

• 5-дневный RSI ниже 30 и
• 5-дневное значение RSI снижается третий день подряд, и
• 5-дневное значение RSI было ниже 60 три торговых дня назад, и
• Закрытие выше 200-дневной скользящей средней, а
• Если верно 1-4, то покупка при закрытии.
• Продавать при закрытии, когда 5-дневный RSI пересекает отметку 50.

Пример торговой системы Triple RSI

На приведенном ниже графике показан пример сделки. Синяя область показывает три дня падения с более низкими показаниями RSI, а красная линия показывает 200-дневную скользящую среднюю. Зеленая стрелка сигнализирует о сделке, а красная стрелка сигнализирует о выходе (с небольшой прибылью).

Тестирование торговой стратегии Triple RSI на исторических данных

Мы тестируем SPY — ETF, который отслеживает S&P 500. Когда мы применяем приведенные выше торговые правила в Amibroker, мы получаем следующую кривую капитала:

прибыль составляет твердые 1,4% за сделку. Коэффициент выигрыша составляет 90%, а коэффициент прибыли равен 5. Это торговая стратегия с высоким коэффициентом выигрыша.

Статистика и показатели производительности отличные, но количество сделок низкое. Однако, если вы поиграетесь с правилами торговли, вы можете увеличить количество сделок и не сидеть слишком долго в стороне.

В качестве альтернативы вы можете использовать эту стратегию в качестве рычага для своего долгосрочного портфеля «покупай и держи». Если у вас есть, например, несколько позиций или авуаров на вашем счете и у вас есть маржинальный счет, вы можете использовать стратегию, чтобы «увеличить» прибыль, используя небольшое кредитное плечо (не большое!).

Видео о торговой системе Triple RSI

У нас также есть видео о системе Triple RSI (у нас есть много видео на нашем канале YouTube):