Форекс надежная стратегия: Торговые стратегии Форекс, лучшие бесплатные стратегии для прибыльной торговли

Бывают ли беспроигрышные торговые стратегии на Форекс?

2019.12.05

2015.02.04
Безубыточные стратегии Форекс: правда или миф?

Игорь Трегубовhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/igor-tregubov/

   Каждый новичок финансового мира хоть раз предавался мечте о совершенной формуле ведения торговли с гарантированно стабильным доходом. Такая безубыточная стратегия Форекс  считается довольно распространенным мифом в трейдерских кругах. Однако самые лучшие торговые стратегии, созданные профессиональными биржевиками Форекс, заставляют некоторых серьезно задуматься над реальностью беспроигрышной игры на бирже.

   Опытный Forex-трейдер, экономист, специалист по финансам-каждый способен разработать свой собственный алгоритм ведения прибыльной торговли. По завершению многочисленных вычислений созданная стратегия должна пройти проверку на практике. Тактика считается действительно эффективной, если она позволяет точно рассчитать не только размер будущей прибыли, но и величину возможных убытков. После успешного многократного использования стратегии, разработчик имеет право открыть свой способ доходного трейдинга миру международной торговли. Становясь все более популярным, такая надежная техника  может подняться на вершины рейтинга стратегий Форекс и принести своему создателю мировую славу и признание. Таким образом, лучшие торговые стратегии Форекс пополнятся на ещё одну эффективную методику игры, а  многие новички получат возможность свободно использовать новую тактику  и приумножить свои капиталы.

   Так существует ли универсальная беспроигрышная стратегия Форекс? Увы, на этот вопрос не существует правильного или неправильного ответа. Каждая рабочая стратегия, даже самая популярная, может стать проигрышной в определенных торговых условиях. При выборе алгоритма торгов  необходимо учитывать не только личные качества трейдера и особенности его характера, но и тип используемого актива. Также важно выбрать удачную точку входа на рынок, соответствующую данной стратегии, и определиться с наиболее выгодным таймфреймом (временем, которое затрачивается на торговлю). Существуют тактики, прибыльные только при заключении долгосрочных сделок (сроком более 1 недели) или наоборот, эффективных только при дейтрейдинге.

   Множество различных факторов, влияющих на эффективность торговых стратегий,  доказывает, что универсальной тактики безубыточной торговли просто не существует. Однако выбрав  стратегию, наиболее соответствующую текущему состоянию рынка, трейдер может свести потенциальные риски к нулю и получать стабильную прибыль Форекс.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}}

( {{count}} {{title}} )

Как выбрать хорошу стратегию? Торговые стратегии Форекс

Трейдинг на Форексе – сложная, однако, перспективная и доходная деятельность. На Форексе можно зарабатывать весьма внушительные суммы при сравнительной доступности вложений (торговать на валютном рынке, в отличие от подобных Форексу структур, можно с минимальными инвестициями).

Конечно, трейдинг – деятельность, связанная с риском финансовых потерь, поскольку, как и всякий бизнес, требует денежных вложений, пусть и незначительных, потому-то, чтобы зарабатывать по максимуму, а терять по минимуму, участнику рынка необходимо уметь анализировать рынок грамотно и качественно, управлять собственными финансами, понимать взаимосвязи в ценовом поведении и аспектах, касающихся экономической ситуации.

Ситуация на валютном рынке – вещь изменчивая, динамичная, а потому иногда рыночное настроение кажется нелогичным, однако, это не так, поэтому задача трейдера – понять настроение рынка, точно оценить рыночную ситуацию и соответствующим образом организовать и оптимизировать процесс торговли.

Зачем нужна стратегия

Каждый трейдер валютного рынка нуждается в хорошей торговой стратегии, ведь надёжная стратегия торговли – это чёткий план действий участника рынка, своего рода «мануал», который позволяет прилично зарабатывать при минимальном уровне риска.

Надёжных стратегий на Форексе предостаточно, однако, трейдеру следует быть осторожнее, ведь то, что выгодно для одного участника валютного рынка, может оказаться и вовсе убыточным для другого, поэтому выбирать стратегию осуществления сделок нужно индивидуально, ведь только таким образом трейдер найдёт оптимальный, а значит и доходный, вариант.

Хорошая торговая стратегия непременно должна соответствовать профессиональному уровню участника рынка, а также его финансовым возможностям. Отсюда следует, что оптимальная стратегия торговли должна отвечать индивидуальным требованиям трейдера касательно депозита, управления капиталом, торгового инструмента и стиля торговли. В противном случае торговля согласно шаблону (пусть даже и эффективному для других) конкретному участнику Форекса не только не даст прибыльные результаты, а и может навредить.

Например, для многих трейдеров стратегия на основе метода Мартингейла прибыли не приносит, а вот убыточные результаты даёт, мартингейловые стратегии могут быть эффективными лишь, пожалуй, для «волков с Уолл-Стрит», которые чувствуют себя в валютных торгах как рыбы в воде.

Впрочем, существует и множество других прибыльных шаблонов, популярных среди участников Форекса.

Популярные торговые стратегии Форекс

Так, скальпирующие стратегии торговли являются довольно популярными среди участников валютных торгов. Суть таких стратегий заключается в том, что трейдер проводит сделки быстро и много, т. е. одна торговая операция занимает совсем небольшой отрезок времени: от пары минут до нескольких часов.

Разумеется, одна такая торговая операция не принесёт барыши участнику рынка, но ведь он осуществляет множество таких сделок, кроме того, скальпинговые стратегии торговли позволяют трейдеру видеть результаты сделок практически сразу, что заманчиво.

Однако следует помнить, что скальпирующие стратегии основаны на весьма агрессивном стиле торговли, а соответственно их отличает и высокий уровень риска, поэтому малоопытным участникам торговли лучше выбрать что-то поспокойнее и отложить скальпинг до лучших времён.

Довольно популярным торговым стилем является и тот, что предполагает торги на новостях. Суть новостной торговли заключается в отслеживании значимых в сфере экономики событий, что могут повлиять на экономическую ситуацию, а соответственно и на ценовое поведение определённых торговых инструментов.

Так, участник рынка отслеживает новости, используя экономический календарь, и строит прогноз характера движения цены торгуемого им инструмента, а затем или размещает отложенные ордера в соответствии с выстроенным им прогнозом, или размещает рыночные ордера в соответствии с реакцией после того, как новость будет официально опубликована.

Три экрана Элдера, хеджирование, свинг-трейдинг – все эти стратегии также весьма популярны среди участников рынка, однако, как уже было отмечено выше, трейдеру не стоит гнаться за тем, что популярно, а следует выбирать самому.

Является ли торговля на Форекс устойчивой долгосрочной инвестиционной стратегией?

Если вы хотите приумножить свои сбережения, чтобы иметь максимально возможную сумму для выхода на пенсию, вам может быть интересно узнать об инвестициях за пределами фондового рынка или сберегательных счетов. В последние годы торговля на рынке Форекс приобрела большую популярность среди обычных розничных трейдеров, поскольку торговые онлайн-платформы сделали инвестиционный класс более доступным. Однако то, что это доступно, не обязательно означает, что это хорошая идея. Здесь мы смотрим на то, является ли получение дохода от различных колебаний обменного курса устойчивой долгосрочной инвестиционной стратегией.

Что такое устойчивая долгосрочная инвестиционная стратегия?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, является ли Forex, в частности, устойчивой долгосрочной инвестиционной стратегией, крайне важно полностью понять более широкую идею того, что такое устойчивые долгосрочные инвестиции. Устойчивая долгосрочная инвестиционная стратегия — это когда деньги вкладывают так, чтобы обеспечить надежный поток доходов и рост.

Реклама

Как и всегда в случае с инвестициями, то, что делает устойчивые инвестиции надежным потоком доходов, обеспечивающим рост, отличается от инвестора к инвестору. Это зависит от различий в ситуациях и обстоятельствах, которые определяют, что человек ищет от инвестирования. Для некоторых надежный поток доходов не обязательно должен быть огромным. Для других наличие существенного дохода, который компенсирует нехватку пенсионной корзины, имеет важное значение.

Кроме того, не всех инвесторов волнует поток доходов. Потоки доходов, как правило, получают от дивидендов, погашения облигаций (купонов) или дохода от аренды недвижимости. Вместо того, чтобы получать этот доход, инвесторы могут больше заботиться либо о сохранении капитала, либо о его приросте. В результате долгосрочная инвестиционная стратегия для таких людей будет означать, что они не понесут никаких потерь по сравнению с суммой своих первоначальных инвестиций.

Что такое инвестирование в Forex?

Очень важно понять этот сложный рынок, чтобы понять, может ли он стать для вас устойчивым долгосрочным вложением.

Форекс — один из крупнейших мировых рынков. Это сокращение от «Иностранная валюта», и это практика обмена одной валюты на другую. Например, обмен британского фунта на доллар США или японскую иену. Хотя, с технической точки зрения, это означает, что каждый раз, когда вы обмениваете деньги, чтобы поехать в отпуск, вы совершаете сделку на Форексе, идея использования Форекса в качестве инвестиционного класса отличается. Торговля на рынке Форекс приносит доход от многих сделок на рынке Форекс, а не использует обменные деньги для покупки местных товаров или услуг. Обменные курсы указаны парами, например, GBP/USD или USD/JPY. Это означает, что вы будете обменивать британский фунт на доллар США или доллар США на японскую иену соответственно.

Возврат возможен по следующим причинам. Один из способов, если обменные курсы не сбалансированы (посредством арбитража). Во-вторых, если инвестор правильно предвидит, что валюта недооценена или переоценена более широким рынком.

Реклама

Арбитраж

Арбитраж работает, определяя несбалансированный обменный курс между тремя валютами. Выявив дисбаланс, можно заработать на разнице курсов. Эти дисбалансы могут материализоваться между тремя валютами, две из которых оценивают другую валюту по-разному.

Например, вы обнаружили дисбаланс между курсами обмена швейцарского франка, евро и британского фунта стерлингов. Текущие курсы обмена:

GBP/CHF: 1 фунт стерлингов при покупке 2 швейцарских франков

EUR/CHF: 1 евро при покупке 2,5 швейцарских франков

EUR/GBP: 1 евро при покупке 1 фунта стерлингов Таким образом, вы обмениваете 1 фунт стерлингов на 1 евро, а затем покупаете 2,5 швейцарских франка. Затем вы обмениваете эти 2,5 швейцарских франка на 1,25 фунта стерлингов по текущему обменному курсу. Таким образом, вы заработали 25 пенсов, если брокерская комиссия не взимается.

Недооцененная или переоцененная валюта 

Если Форекс-брокер или инвестор считает, что валюта недооценена, они покупают ее дешево, а затем продают, когда считают, что она достигла более разумной цены. Как только эта цена будет достигнута, вы конвертируете валюту обратно в свою базовую валюту и получаете прибыль.

Например, вы можете полагать, что австралийский доллар (AUD) недооценен по отношению к британскому фунту стерлингов. Например, вы можете купить 4 австралийских доллара за 1 фунт стерлингов. Но вы думаете, что на самом деле это должно быть ближе к 2 австралийским долларам за 1 фунт стерлингов.

Вы покупаете позицию в австралийском долларе, чтобы сохранить ее, купив 40 австралийских долларов за 10 фунтов стерлингов. Когда обменный курс начинает повышать ценность австралийского доллара по отношению к фунту и достигает 2 австралийских долларов за 1 фунт стерлингов, вы продаете свою позицию. Это означает, что вы получите обратно 20 фунтов стерлингов, что в сумме составит 10 фунтов стерлингов.

Если вы считаете, что валюта переоценена, вы поступаете наоборот, продавая валюту, которую считаете слишком дорогой. Если у вас еще нет этой валюты, ее можно продать без покрытия, чтобы по-прежнему получать прибыль от колебаний обменного курса.

Реклама

Что делает инвестиции в иностранную валюту надежными долгосрочными инвестициями?

Несколько факторов делают инвестиции в иностранную валюту очень привлекательным классом активов. Хотя эти факторы никогда не гарантируют положительных результатов в будущем, они, безусловно, являются преимуществами, которые могут помочь сделать это более устойчивым долгосрочным вложением, чем некоторые могут сразу подумать.

Ликвидность

Инвестировать в высоколиквидный актив всегда выгодно. Если актив ликвиден, вам удобно знать, что вы можете продать его почти сразу, как только захотите. Особенно это касается валютного рынка. На рынке так много участников рынка, и он открыт весь день, пять дней в неделю, так что вы можете быть уверены, что сможете продать свой актив, если пожелаете или понадобится в тот момент, когда захотите. От Гонконга до Нью-Йорка найти инвестора, готового иметь с вами дело, будет возможно.

Это очень важно, так как деньги, которые вы вложили в валюту, могут понадобиться либо для инвестирования в другое место, либо, возможно, просто для покрытия повседневных расходов после выхода на пенсию. Конечно, стоимость ваших инвестиций может быть не такой высокой, как вы хотели бы, но дело в том, что если вам нужны наличные тут и сейчас, вы можете это сделать. Продажа менее ликвидных активов, которые можно сравнить даже с акциями и облигациями с иностранной валютой, иногда может занять немного больше времени.

Что делает эту стратегию долгосрочной инвестиции, так это то, что вы можете, по крайней мере, полагаться на Форекс как на продаваемый актив, когда вам нужно быстро получить доступ к средствам. Это огромное утешение для всех, особенно для пенсионеров, которые больше не получают зарплату.

Совокупная прибыль

Как мы обсудим ниже, Форекс может быть активом с высокой волатильностью. Это часто удерживает людей от вложений в него каким-либо значимым образом. Однако, как и в случае с другими классами активов, можно получить кумулятивную прибыль, которая может составить разницу в вашем портфеле в долгосрочной перспективе. Хотя инвестирование в Forex может быть более трудоемким из-за того, как часто вы, вероятно, захотите торговать, совокупная прибыль, которую можно получить, может составить значительную прибыль.

Реклама

Многие трейдеры обнаруживают, что они могут оказать существенное влияние на общую прибыль своего портфеля, даже если их валютные пары изменяются с наименьшим десятичным знаком. Это значительное преимущество, если рассматривать Форекс как устойчивую долгосрочную стратегию, поскольку совокупная прибыль затем усугубляется возможностью инвестировать больше денег за счет этих выигрышей. В целом, эффект от более широкого портфеля может быть существенным и, следовательно, иметь большое значение для инвестора, стремящегося выйти на пенсию и увеличить свое состояние.

Диверсификация

Одним из преимуществ Forex является то, что он добавляет диверсификации в ваш портфель. Диверсификация вашего портфеля — это концепция, которую рекомендовали бы многие управляющие фондами. Это способ снизить риск потери ваших инвестиций в течение длительного периода времени. Если бы вы инвестировали исключительно в один класс активов, вы были бы чрезвычайно чувствительны к более широким движениям рынка этого конкретного актива в любой день. Это потому, что разные активы реагируют на цикл новостей по-разному. Инвестируя в несколько классов активов, если у одного из ваших классов активов в вашем портфеле будет плохой день или месяц, другие классы активов могут помочь смягчить этот удар.

Когда дело доходит до Forex, он по-разному реагирует на такие активы, как облигации, ETF, акции или товары. Это крайне важно для того, чтобы сделать его устойчивым долгосрочным вложением. Поскольку, хотя это может быть связано с повышенным риском по сравнению с активами-убежищами, такими как облигации, это может помочь диверсифицировать ваш портфель, чтобы снизить его общий риск и, надеюсь, повысить его доходность.

Конечно, можно диверсифицировать свои инвестиции и на Форексе. Более безопасными валютами в первую очередь считаются более традиционные валюты развитых стран, такие как доллар США, британский фунт стерлингов или евро. Затем можно инвестировать в другие более волатильные валютные пары, такие как AUD/JPY.

Огромный рынок

Наконец, одно огромное преимущество Форекса и его пригодности в качестве долгосрочной инвестиционной стратегии заключается в том, что это такой обширный рынок. Как упоминалось выше, это открывает возможность диверсификации внутри класса активов. Однако это также означает, что всегда должна быть возможность инвестировать во что-то, что может принести прибыль. Хотя для этого может потребоваться глубокий технический анализ и возможность оставаться в курсе данных в реальном времени, это означает, что ваши деньги не томятся на сберегательном счете с низкой процентной ставкой.

Реклама

Рынок становится еще больше, если принять во внимание внебиржевой (или внебиржевой) рынок, деривативы, контракты на разницу (CFD) и экзотические инструменты, которые помогают поддерживать Форекс и делают его еще более ликвидным. Более того, это означает, что вы всегда можете тем или иным образом получить доступ к валютным парам или движениям, которые, по вашему мнению, могут принести столь необходимую прибыль в будущем.

Каковы риски долгосрочного инвестирования в Форекс?

Конечно, любой инвестиционный класс сопряжен с риском. На Форексе есть много сомнений в отношении настроений инвесторов по уважительной причине. Угрозы, которые он представляет, иногда могут быть слишком серьезными для некоторых, особенно при рассмотрении долгосрочной инвестиционной стратегии, обеспечивающей устойчивый доход.

Процентные ставки

Процентные ставки неразрывно связаны с доходностью Форекс. В результате процентные ставки оказывают, пожалуй, самое значительное влияние на валютный рынок в целом. Таким образом, в определенной степени инвесторы в этот класс активов очень чувствительны к изменениям в политике правительства и изменениям в экономической программе правительства. Совсем недавно мы все жили в мире с низкими процентными ставками в течение длительного периода. Однако это, похоже, изменится во всем мире для многих развитых стран, где инфляция начинает поднимать голову.

Некоторые форекс-трейдеры утверждают, что процентный риск можно снизить, сосредоточив внимание на ключевых экономических показателях страны и мировой экономики. Поскольку процентные ставки в каждой стране меняются, они меняются с разной скоростью. Именно это вызывает большие колебания обменных курсов и дает трейдерам возможность зарабатывать деньги. Тем не менее, некоторые инвесторы утверждают, что на Форекс существует высокая степень риска из-за вероятности неожиданных заявлений центральных банков. Например, Банк Англии недавно сохранил процентные ставки в Великобритании на прежнем уровне, когда многие ожидали, что его Комитет по денежно-кредитной политике проголосует за повышение базовой ставки на четверть процента.

Таким образом, когда дело доходит до долгосрочной стратегии, вопрос заключается в том, насколько удобно вам как инвестору следить за этими экономическими показателями и вероятностью шокирующих объявлений.

Реклама

Волатильность

Еще одна причина, по которой многие инвесторы избегают Форекс как долгосрочной стратегии, заключается в его преобладающей волатильности, которая характерна даже для самых коротких периодов. Движения цен на валюту постоянны, и в результате может быть трудно предсказать прибыль, поскольку волатильность часто омрачает способность инвестора предвидеть направление изменений.

При этом многие инвесторы считают волатильность на рынке Форекс хорошей вещью. Они используют это в своих интересах, быстро извлекая прибыль из любого роста цен и продавая позиции с помощью стоп-лосса, чтобы минимизировать риск падения. Что многим инвесторам не нравится в таком использовании волатильности на рынке Форекс, так это то, насколько интенсивно она обеспечивает получение совокупной прибыли. Напротив, совокупные потери сводятся к минимуму.

По сравнению со стратегией «купи и держи» на фондовом рынке, при которой инвестор идентифицирует акции, которые, по его мнению, недооценены, а затем покупает и держит их в течение нескольких лет, покупка и продажа на рынке Форекс для получения быстрой выгоды от волатильности требует исключительно больших усилий. Вдобавок ко всему, по-прежнему необходимо проводить необходимые исследования, как при инвестировании в акции или облигации, чтобы помочь сделать лучшие сделки возможными. Это может не отпугнуть некоторых инвесторов, но для других это может быть слишком рискованной долгосрочной инвестиционной стратегией с меньшими шансами на получение устойчивой прибыли.

Крупные убытки

Поскольку большая часть прибыли, полученной на Forex, достигается за счет мельчайших десятичных движений, инвесторы часто используют свои позиции, чтобы максимизировать свою прибыль, чтобы получить значимую абсолютную прибыль. Однако недостатком этого является то, что любые потери также увеличиваются. Когда дело доходит до долгосрочной инвестиционной стратегии для пенсионной корзины, это может полностью оттолкнуть инвесторов от идеи Forex.

В то время как до выхода на пенсию для некоторых может быть еще далеко, для других день выхода на пенсию уже не за горами, и способность компенсировать значительные потери значительно снижается. Кроме того, некоторые люди, независимо от того, имеют длительные сроки инвестирования или нет, могут быть не в состоянии покрыть значительные убытки. Для других может просто не быть необходимости даже рисковать этими потерями ради шанса на прибыль.

Реклама

Таким образом, с точки зрения долгосрочной устойчивой инвестиционной стратегии, рассмотрение Forex возможно для тех, чей профиль риска позволяет. С другой стороны, он может не подходить для тех, кто не склонен к риску из-за потенциально значительных потерь. Тем не менее, некоторые могут быть счастливы рискнуть этими потерями, выбрав менее волатильные валютные пары и уменьшив размер используемого кредитного плеча.

Типы стратегий торговли валютой

Если после сопоставления рисков и выгод Forex вы считаете, что это подходящая долгосрочная инвестиционная стратегия для вас, есть несколько способов, которыми вы можете воспользоваться для получения прибыли. На рынке Forex распространены следующие стратегии:

Высокий объем торгов

Эта стратегия кратко упоминалась ранее в этой статье, но распространенный способ получать прибыль от Forex — это регулярно торговать большими объемами. Большие объемы могут означать использование кредитного плеча при частой торговле, чтобы использовать волатильность рынка — процесс скальпинга. Это идея о том, что вы получаете прибыль, как только она сразу же становится прибыльной. С другой стороны, вы не держите актив достаточно долго, чтобы он слишком сильно упал в цене. Идея состоит в том, что в долгосрочной перспективе, делая это неоднократно, вы получаете надежный доход.

Купить и удерживать

Конечно, по сравнению со скальпингом и стратегиями с большим объемом торгов, одна очень долгосрочная инвестиционная стратегия состоит в том, чтобы просто купить и удерживать валюту, которая, по вашему мнению, существенно недооценена. Это очень похоже на то, как часто торгуют акциями, надеясь, что цена вырастет в будущем. Проблема с этой стратегией заключается в том, что вам нужно смириться со всей волатильностью между покупкой и продажей актива. Учитывая, как быстро и резко могут меняться рынки Forex, вам нужно быть уверенным, что даже если ваши первоначальные инвестиции потеряют большую часть стоимости за один день, вы вернете их обратно.

Хеджирование

Хеджирование позиций — это способ получения прибыли от всего, что происходит на рынке Forex. Поступая таким образом, вы пытаетесь существенно уменьшить свою подверженность убыткам, одновременно получая прибыль. На самом деле это снизит вашу прибыль, поскольку вы всегда будете в проигрышной позиции, а также в выигрышной. Однако то, как вы структурируете эти позиции хеджирования, позволит вам получить некоторую прибыль, но также даст вам больше времени. Хеджирование позволяет вам увидеть, в каком направлении движутся рынки и есть ли какие-либо устойчивые тенденции, на которых можно получить прибыль. Для тех, кто хочет получить долгосрочную устойчивую прибыль от Forex, хеджирование может быть очень эффективным при правильном применении.

Реклама

Предыдущие результаты в прошлом

Хотя прошлые результаты никогда не являются надежным индикатором будущих результатов, по крайней мере, так нам говорит FCA, есть трейдеры, которые реализуют стратегию анализа прошлых результатов для получения прибыли с течением времени. Они делают это, глядя на предыдущие уровни обменных курсов, которые встретили сопротивление — как в сторону снижения, так и в сторону повышения.

Определив, где, по общему мнению рынка, должны находиться две валюты с точки зрения обменного курса, трейдеры могут получить прибыль от движений между этими двумя уровнями, если они будут реализованы эффективно. Это процесс определения сигналов относительно того, когда входить и выходить из позиции. Эта стратегия может помочь трейдеру заглушить более сильный рыночный шум, такой как реакция на политику правительства, и сосредоточиться на краткосрочных колебаниях.

Деривативы и CFD

Хотя это и не является такой инвестиционной стратегией, как скальпинг, покупка деривативов и CFD на основе валютных пар иногда может быть эффективным средством получения прибыли. Хотя они могут быть подвержены огромным потерям, одним из преимуществ этих продуктов является то, что вам не нужно держать сам базовый актив.

Поэтому, когда дело доходит до Forex, вы можете просто открыть позицию с другим трейдером о том, в каком направлении, по вашему мнению, будет двигаться валюта. Это способ, которым вы можете довольно быстро увеличить свою прибыль, но, следовательно, также увеличить свои убытки. По этой причине CFD даже не разрешены в некоторых странах мира, а в других, как, например, в Великобритании, существует высокая степень регулирующего надзора.

Является ли Forex хорошей долгосрочной инвестицией?

Как и в случае любых инвестиций, хорошо это или нет, можно решить только задним числом. Чтобы повысить свои шансы на отличные долгосрочные инвестиции, важно, чтобы вы полностью понимали риски, которые могут возникнуть при инвестировании ваших денег в Forex.

Реклама

Эта волатильность и вероятность значительных убытков должны стать тревожным сигналом для всех, кто в день выхода на пенсию находится в зоне, имея в своей пенсионной корзине меньше, чем им хотелось бы. Хотя Forex может помочь восполнить эту небольшую дыру, он также может сделать ее еще более значительной. Таким образом, Форекс также необходимо рассматривать вместе со всеми другими инвестициями в вашем портфеле, а также подходит ли он для ваших обстоятельств и профиля риска.

Форекс может приносить стабильную прибыль инвесторам. Тем не менее, он также может привести к тому, что доходность будет неравномерной и быстро превратится в отрицательную. Поэтому важно понять, как уменьшить вероятность того, что это произойдет, прежде чем ступить на этот огромный рынок.

Реклама

Процесс построения стратегии (форекс) — StrategyQuant

Построение прибыльной стратегии EURUSD

Марк Фрич
В этой статье я объясню полный пошаговый процесс построения прибыльной и надежной стратегии для EURUSD, включая нескольких этапов различных тестов на надежность .
Существует также другой вариант этой статьи о процессе построения стратегии для фьючерсов E-Mini S&P 500.

При использовании методов машинного обучения, таких как генетическое программирование , наиболее важной частью процесса построения стратегии является проверка стратегии на надежность , чтобы убедиться, что она не подгоняется по кривой к историческим данным.
Я использую двойной фильтр OOS, а также тесты на устойчивость и матрицу Walk-Forward Matrix.

Входы

Единственные входные данные, которые я использую, — это мои ожидания от стратегии — я хочу построить стратегию для EURUSD, которая была бы прибыльной и имела бы как можно меньше просадок. Я хочу, чтобы стратегия была достаточно надежной, чтобы она работала также и на других символах (GBPUSD), и я хочу, чтобы она прошла тест Walk-Forward Matrix, чтобы убедиться, что повторная оптимизация работает на этой стратегии.

Процесс построения стратегии

1. Создание большого пула потенциальных кандидатов
2. Первый фильтр — проверка отсутствия образца (OOS)
3. Второй фильтр — повторное тестирование и вторая проверка OOS
4. Третий фильтр – проверка GBPUSD
5. Четвертый фильтр – испытания на надежность
6. Пятый фильтр — матричный тест Walk-Forward

Создание большого пула потенциальных кандидатов

На первом этапе мне просто нужно сгенерировать большой пул потенциально «хороших» стратегий, надежность которых я проверю позже. Я хочу, чтобы все мои первоначальные стратегии были прибыльными и надежными (в некоторой степени), поэтому я применяю несколько фильтров и на этом первом этапе.

Мои настройки для этого шага
Вы можете загрузить настройки, которые я использую на этом шаге, по ссылке ниже. Щелкните ссылку правой кнопкой мыши и выберите Сохранить ссылку как…
Затем в StrategyQuant используйте команду Загрузить настройки, чтобы загрузить этот файл настроек в программу.

build_eurusd_strategy.xml

Описание настроек
Прежде всего, я генерирую все свои стратегии на нескольких символах. Моя цель — найти хорошую стратегию для EURUSD, но я хочу, чтобы моя стратегия была надежной, поэтому я хочу, чтобы она приносила прибыль и на GBPUSD. К дополнительным данным добавляю GBPUSD, так что теперь стратегия будет тестироваться на обоих символах.

Изображение 1: установка данных

Я буду использовать данные с 01.01.2007 по 30. 06.2011, то есть за 4 с половиной года. Остальные данные будут оставлены для дальнейшего тестирования OOS позже.

Я буду использовать режим генетической эволюции. Идея состоит в том, чтобы создать популяцию из 200 стратегий, развить их в течение 30 поколений, а затем начать заново с нуля. Таким образом, я не зайду в тупик во время эволюции, а лучшие стратегии будут постоянно сохраняться в банке данных.
Вы также можете видеть, что единственным условием для начального заполнения является то, что оно должно совершить не менее 100 сделок. Это не обязательно должно быть прибыльным — генетическая эволюция должна быть в состоянии это улучшить.

Изображение 2: Генетические варианты

Последняя важная часть настройки — параметры ранжирования. Я установил Databank для хранения 2000 лучших стратегий, потому что хочу иметь хорошую базу для дальнейшего процесса выбора. Я также установил критерий выбора на коэффициент доходности / просадки — это мой любимый. Вы можете использовать другие критерии отбора, возможно, вы получите лучшие результаты.

Изображение 3: Варианты ранжирования

Еще один из самых важных моментов — задать начальные критерии фильтрации стратегий в Банке данных. Я хочу рассматривать только стратегии, которые приносят прибыль не менее 2000 долларов, имеют отношение доходности к DD> 3, имеют не менее 300 сделок И отношение доходности к DD портфеля должно быть не менее 2,5.

Поскольку я тестирую стратегии на двух символах – EURUSD и GBPUSD, результаты портфеля для стратегий также будут рассчитаны. Используя это условие, я просто указываю, что доходность портфеля не будет намного хуже, чем результативность только на EURUSD, и программа отклонит все стратегии с плохой доходностью портфеля.

Теперь нам просто нужно нажать кнопку Start и позволить программе сделать свою работу.
Помните, что мы хотим сгенерировать не менее 2000 «хороших» стратегий, прежде чем мы продолжим процесс фильтрации.

В зависимости от настроек и скорости вашего компьютера это может занять несколько часов или даже дней, так что наберитесь терпения. Если программа очень долго не выдает никакой стратегии, возможно, стоит перейти на более высокий таймфрейм — h5 или D1, или уменьшить ограничения.

1. Первый фильтр – проверка отсутствия образца (OOS)

Когда у меня будет 2000 потенциально хороших стратегий в банке данных, я остановлю генерацию и начну процесс фильтрации.
Я применю первый фильтр — удалю все системы с плохой производительностью Out of Sample. Я могу сделать это быстро, просто отсортировав стратегии в банке данных и удалив те, у которых прибыль OOS меньше 500 долларов.

Изображение 4 Банк данных с пулом стратегий, отсортированных по OOS Net Profit

На этом первом шаге обычно удаляется большая часть стратегий, поэтому с первоначальных 2000 кандидатов мы сократились примерно до 1500.

2. Второй фильтр – повторное тестирование и вторая проверка OOS

На этом этапе я повторно протестирую все стратегии, используя 1-минутную точность на неизвестном периоде вне выборки.
Я использовал точность выбранного таймфрейма на этапе сборки, чтобы сделать тесты максимально быстрыми, но перед дальнейшей оценкой я хочу убедиться, что бэктесты действительно надежны, поэтому я повторно тестирую все стратегии с более высокой точностью.

Повторное тестирование стратегий простое — я просто выбираю все стратегии в банке данных и нажимаю кнопку «Повторное тестирование». Это переместит все стратегии на вкладку «Повторное тестирование». Я также подтвержу диалог с вопросом, следует ли использовать настройки сборки для повторного тестирования

.

Затем я продлю период данных до конца доступных данных. Стратегии были сгенерированы на данных с 01.01.2007 по 30.06. 2011, теперь буду повторно тестировать стратегии на данных до 30.06.2013 и установлю период вне выборки с 2.07.2011 по 28.06.2013.
Обратите внимание, что это приведет к повторному тестированию стратегий на новой неизвестной части данных, а часть OOS покажет эффективность стратегии за последние полтора года.

Изображение 5: Установка точности теста на 1 минуту

Поскольку у меня есть еще один источник исторических данных EURUSD (бесплатные данные, загруженные с Dukascopy), я добавлю их к дополнительным данным, чтобы сравнить эффективность обоих источников данных EURUSD.

Тест может занять некоторое время, и после его завершения я снова удалю все системы с плохой производительностью Out of Sample. Опять же, я могу отсортировать стратегии в банке данных по чистой прибыли (OOS) и удалить те, у которых прибыль OOS меньше 500 долларов.

3. Третий фильтр – проверка GBPUSD

На этом шаге я проверю работоспособность стратегий на символе GBPUSD. Я захожу в Результаты -> График акций, переключаю график на GBPUSD/h2 или на Портфель и просматриваю стратегии одну за другой, глядя на график для GBPUSD.

Изображение 6: Пример хорошей и плохой динамики GBPUSD

Буду рассматривать только стратегии, показывающие хоть какую-то доходность на GBPUSD. Кривая капитала не обязательно должна быть идеальной, но она должна расти без резких просадок.

Этот фильтр очень тонкий – обычно мы находим только несколько стратегий, которые проходят этот тест.
Таким образом, с начальных 2000 у нас обычно остается 5-15 стратегий.

4. Четвертый фильтр – испытания на надежность

После удаления всех стратегий с плохими показателями на GBPUSD осталось менее 10 стратегий с хорошими показателями IS и OOS, а также удовлетворительными показателями на GBPUSD. Теперь я снова проверю стратегии с тестами на устойчивость и управлением капиталом, чтобы увидеть, как каждая из стратегий справляется с небольшими изменениями входных данных, и иметь возможность сравнивать стратегии друг с другом.

Я изменю управление капиталом с фиксированного размера на фиксированную сумму, позволив каждой стратегии рисковать 100 долларами за сделку. Это позволяет лучше сравнивать стратегии, потому что они рискуют одинаковой суммой за сделку.

Изображение 7: Настройка управления капиталом на фиксированную сумму

В тестах на надежность я использую не менее 20 симуляций и проверяю стратегию для всех типов стрессовых ситуаций. После настройки теста на надежность я снова тестирую стратегии.
На этот раз все будет быстро, потому что в банке данных осталось всего несколько стратегий.

Изображение 8: Испытания на надежность

Как оценить Тесты на надежность
Тесты на надежность показывают нам, как стратегия может вести себя в реальности, когда есть пропущенные сделки, разные исторические данные и т. д. Я ищу стратегии, которые имеют приемлемые значения чистой прибыли и просадки в 95% уровень уверенности.

Изображение 9: Результаты испытаний на надежность

В приведенном выше примере мы видим результаты устойчивости для двух стратегий. Стратегия слева имеет прибыль на приемлемом уровне, но просадка более чем удвоилась по сравнению с первоначальным результатом.
Стратегия справа также имеет прибыль на приемлемом уровне, а просадка почти не изменилась.

На этом шаге я выберу только 1-3 окончательные стратегии, которые будут подвергнуты следующему тесту на надежность.
Эти окончательные стратегии выбраны по лучшим результатам в тестах на надежность, общую прибыльность, а также простоту – я хочу, чтобы правила стратегии были максимально простыми, а правила торговли должны иметь какой-то смысл.

5. Пятый фильтр – Матричный тест Walk-Forward

У нас осталось несколько стратегий, и мы можем запустить окончательный тест на надежность — тест матрицы ходьбы вперед. Матрица WF — это просто матрица форвард-оптимизаций с разным количеством прогонов и периодами прогонов.

Если стратегия проходит тест Walk-Forward Matrix, это означает, что с помощью переоптимизации параметров стратегия адаптируется к большому диапазону рыночных условий А также что стратегия не является кривой подгонкой к конкретным данным – так как с переоптимизацией она работает на множество различных периодов времени.

В дополнение к этому тесту WF Matrix также сообщается, следует ли постоянно переоптимизировать стратегию и каков наиболее оптимальный период повторной оптимизации.

Тест

Walk-Forward Matrix необходимо проводить для каждой стратегии отдельно. Я загружу свою стратегию в Optimizer и выберу опцию Walk-Forward Matrix. Я также выберу шаги для прогонов и проценты OOS. StrategyQuant будет проходить через все эти комбинации, выполняя оптимизацию стратегии Walk-Forward.

Изображение 10: Настройка матрицы Walk-Forward Matrix

Настройка параметров оптимизации
Чтобы оптимизация имела смысл, необходимо задать параметры стратегии, которые будут оптимизированы. Каждая стратегия использует разную логику и имеет разные параметры, поэтому вам придется настраивать оптимизацию по-разному.

Изображение 11: Оптимизация параметров

Эта стратегия относительно проста, поэтому я буду оптимизировать только значение стоп-лосса и коэффициент стоп-трейлинга.
Оптимизировать не все параметры, а только те, которые больше всего влияют на эффективность стратегии.

Теперь я могу запустить оптимизацию матрицы WF. Это может быть длительный процесс, который может занять несколько часов — в зависимости от настроек и количества шагов и оптимизированных параметров, а также скорости вашего компьютера.

Оценка матрицы Walk-Forward
Когда оптимизация завершится, я нажму на результат матрицы Walk-Forward в банке данных, чтобы просмотреть подробности.

Изображение 13: Результаты матрицы Walk-Forward

Конечным результатом является то, что стратегия прошла матричный тест Walk Forward на устойчивость. Трехмерная диаграмма результатов показывает, что 16 из 24 комбинаций соответствуют нашим критериям (используются настройки по умолчанию).
Стратегия не должна проходить для каждой комбинации, я ищу область 2×2 или 3×3, в которой пройдено большинство комбинаций — это будет группа лучших комбинаций реоптимизации. В этом случае я вижу, что 10 прогонов с 30% Out of Sample — одна из лучших комбинаций, потому что она окружена другими комбинациями, которые также прошли.

Когда я смотрю на график оптимизации Walk-Forward, я вижу, что стратегия остается прибыльной и во время повторной оптимизации.

Изображение 14: Диаграмма оптимизации Walk-Forward

Матрица шага вперед дает мне еще одну важную информацию — как часто мы должны переоптимизировать стратегию?
Для выбранной нами комбинации из 15 прогонов с 30% вне выборки:

Резюме

Я описал свой полный процесс работы со StrategyQuant, который привел к нескольким интересным новым стратегиям.
Вы можете попробовать сами, вдохновиться и, возможно, улучшить процесс своими собственными идеями, которыми вы можете поделиться на нашем форуме.

Возможные улучшения процесса — можно попробовать искать стратегии отдельно на длинное и короткое направление. Каждое направление имеет свою динамику, и разные стратегии для длинных и коротких позиций могут дать лучшие результаты.