Форекс системы прибыльные: Три самые прибыльные стратегии Форекс последних лет

Как сделать убыточную форекс систему прибыльной – Портал TradeLikeaPro

Всем привет!

Для того, чтобы считать торговую систему прибыльной, математическое ожидание должно быть положительным. При этом, если у вашей системы ожидание отрицательное, никакой метод риск-менеджмента вам не поможет. Строго говоря, это не совсем так – в каждом правиле есть свои исключения. И в данном случае исключение связано с понятием Z – счет, о котором мы и поговорим сегодня.

Сегодня мы обсудим, как из убыточной системы можно сделать прибыльную. Как всегда, обещаю рассказать о сложных вещах простым языком, без интегралов, производных, прочей математики и статистических теорий.

Введение

В статье про основы риск менеджмента мы с вами разбирали влияние процента прибыльных сделок и коэффициента прибыль/убыток на конечный результат торговли по системе. Мы видели, что чем выше коэффициент, тем ниже процент прибыльных сделок и наоборот. При этом мы сделали вывод о важности нахождения баланса между этими двумя характеристиками ТС и рассмотрели разные варианты этого баланса и их влияние на общий вид графика прироста баланса.

Для иллюстрации и напоминания вам я смоделировал в Excel серию из 300 сделок при помощи функции СЛЧИС, а затем умножил результат функции на максимальную прибыльную и убыточную сделку. То есть, иными словами, я получил 300 случайных сделок с прибылью или убытком в диапазоне от 300$ до – 300$ со случайным процентом выигрышей:

Теперь изменим коэффициент прибыли к убытку до 3 к 1:

Несмотря на то, что процент прибыльных сделок по-прежнему 50%, мы получили гораздо более интересную картину.

При этом процент прибыльных сделок постоянно изменяется во времени. Ниже представлен график изменения процента прибыльных сделок по времени:

Я нарочно пропустил первые 30 сделок для набора небольшой статистики. Как видите, процент не всегда равен ровно пятидесяти. В самом начале он поднимался выше 60%, но затем, при получении большего количества данных, он стал колебаться возле средней отметки в 50% – иногда немного выше (вероятно, в это время система показывала лучший результат), иногда немного ниже (и тогда система теряла средства, находилась в просадке).

Какие выводы можно сделать из этого нехитрого упражнения? Во-первых, чем больше данных, тем меньше колебания вокруг средней отметки. Но это, я думаю, и так понятно. Во-вторых, что самое важное, количество прибыльных сделок изменяется во времени.

Теория полос

А давайте исследуем теперь саму природу этих изменений. Если мы подбрасываем монетку, то, как известно каждому школьнику, мы каждый раз получаем совершенно независимые результаты. То есть у нас всегда при каждом новом броске монетки вероятность выпадения решки равна 50%. Прошлые события в такой системе не влияют на будущее. Давайте проверим это.

Полосы удач и неудач при подбрасывании монеты представляют собой довольно интересное явление. Бытует мнение, что после шести подряд приземлений монеты орлом вверх вероятность, что в седьмой раз выпадет решка, существенно возрастает.

Тогда получается, что если три раза подряд выпадает решка, то вероятность, что в сле­дующий раз монета упадет орлом наверх, составляет 75%:

100%/ 4 = 25% 100% – 25% = 75%

Следовательно, чем больше бросков, тем меньшее число вычита­ется из 100 процентов. Следуя этой логике, если одна и та же сторона выпадет подряд сто раз, это означает, что вероятность того, что в сле­дующий раз выпадет другая сторона, составляет 100/101= 0,99; 100 -0,99 = 99,01 процента. Если бы это правило соблюдалось в реальности, то мы бы все давно разбогатели, играя в казино.

При первом подбрасывании монеты в воздух вероятность того, что выпадет решка, составляет 50 процентов. Равновероятно, что монета приземлится орлом наверх. Мы подбрасываем монету, и она падает на­верх решкой. Предположим, что теперь шансы приземлиться орлом вверх возрастают. Математические доводы, которые обычно поддер­живали это предположение, основаны на том, что последующие два приземления дадут в первый раз орел, а во второй – решку. Монета под­брасывается, и вновь выпадает решка. Теперь мы имеем такой рас­клад: 50% х 50% х 50% = 12,5%.

Такой ход мыслей ошибочно опирается на ложную аксиому: зави­симости исходов друг от друга. Это означает, что исход следующего подбрасывания монеты в некоторой степени зависит от исхода преды­дущего подбрасывания монеты. Определение зависимости выясняется наличием влияния или воздействия на процесс подбрасывания извне со стороны. Независимость означает полное отсутствие подчиненнос­ти чему-либо или воздействия с какой-либо внешней стороны. Чтобы число одинаковых исходов, следующих друг за другом, повлияло на ве­роятность последующего исхода, должна существовать зависимость. При подбрасывании монеты такой зависимости не существует. Итог каждого подбрасывания монеты совершенно независим ни от какого набора предыдущих результатов.

На первый взгляд, это кажется невозможным. Например, сколько человек сделают ставку на орла, если в 999.999 предыдущих случаях выпала решка? При условии, что монету никто специально не направ­ляет, вероятность приземления орлом должна составлять 50/50, вне зависимости от результата 999.999 подбрасываний, и она всегда бу­дет равна 50/50. Следующий пример подтверждает эту точку зрения.

Мы подбросим монету два раза. Ни больше, ни меньше. Существу­ет четыре возможных исхода этих двух подбрасываний:

Все четыре расклада равновероятны. Если существует только че­тыре варианта, то на долю каждого приходится 25 процентов вероят­ности.

При первом подбрасывании монеты выпадает решка. В двух рас­кладах монета сначала выпадет решкой. В результате два других воз­можных варианта, в которых монета должна была бы сначала выпасть орлом, становятся невозможными. В результате остаются только два возможных варианта. Последовательность будет либо решка-решка, либо решка-орел.

Иными словами, вероятность того, что при следую­щем подбрасывании выпадет орел, равна вероятности, что выпадет решка. Предыдущий исход совершенно никак не влияет на вероят­ность следующего исхода. Это правило, которое не связано с числом подбрасываний, включенных в этот пример. Если мы собираемся под­бросить монету четыре раза, то существует 16 возможных исходов:

Других исходов быть не может. Прежде чем подбрасывать монету, нужно отметить, что каждый из этих исходов одинаково вероятен на 6.25 процента (100/16). После того, как монета подброшена в первый раз, восемь из возможных раскладов автоматически исключаются. Ес­ли первый раз монета выпала решкой, то исключаются все варианты, в которых монета должна была бы сначала выпасть орлом. Таким образом, остаются только следующие восемь вариантов:

Вероятность каждого варианта составляет 12,5 процента (100/8). В четырех из этих восьми вариантов вероятность того, что монета вы­падет решкой, составляет 12,5 процента. При этом остальные четыре варианта, в которых монета должна выпасть орлом, также составляет 12,5 процента. Таким образом, вероятность орел/решка остается на уровне 50 на 50 (12,5 х 4=50). После следующего броска исключаются еще четыре варианта. Если в следующий раз монета снова выпадает решкой, то исключаются четыре из восьми оставшихся вариантов. Ос­таются четыре расклада:

На каждый расклад приходится 25 процентов вероятности. В двух из четырех возможных раскладов может выпасть орел, тогда как в двух других раскладах монета приземлится решкой. Таким образом, при следующем броске вероятность распределяется поровну между орлом и решкой по-прежнему в соотношении 50 на 50. Далее монета вновь выпадает решкой. Таким образом, остаются только два варианта: р, р, р, о либо р, р, р, р. И оба исхода имеют равную 50-процентную вероят­ность, поскольку результаты предыдущих бросков не исключают воз­можности того, что в следующий раз монета выпадет орлом, то же са­мое касается решки.

Вот почему последовательность из 999.999 бросков, в которых мо­нета выпадает только орлом или только решкой, не увеличивает веро­ятности того, что в следующий раз она выпадет другой стороной: соот­ветственно, решкой или орлом. Даже если в 999.999 случаях монета выпала решкой, существует только две возможности выпадения моне­ты в этот 1.000.000 раз. Монета выпадет либо 999.999 раз подряд реш­кой и один раз орлом, либо 1.000.000 раз решкой. Может быть либо один, либо другой вариант и при этом – с равной вероятностью.

Наличие зависимости между прошлыми результатами и будущими

Зависимость – это оборотная сторона независимости (никакого каламбура). Следующий пример показывает, как зависимость в дейст­вительности увеличивает вероятность. Предположим, что у нас есть колода из 20 карт. В этой колоде один трефовый туз. Какова вероят­ность, что первая, взятая наугад карта, окажется трефовым тузом? 1 /20 = 5%.

Первая карта оказывается десяткой бубен. Она извлекается из колоды, и общее число карт уменьшается до 19. Таким образом, вероят­ность того, что следующая карта будет трефовым тузом, составляет 5,26315 (1/19=0,0526315).

Следующая карта – червонная двойка. Она тоже извлекается из колоды, теперь вероятность того, что следующим выпадет трефовый туз, составляет 5,5555 процента. Из колоды изыма­ются таким же образом еще 8 карт, и ни одна из них не оказывается трефовым тузом.

Теперь остается всего 10 карт. Одна из них – трефо­вый туз, для всех 10 карт одинакова вероятность оказаться трефовым тузом до тех пор, пока мы не возьмем из колоды следующую карту. Для нее вероятность того, что она окажется трефовым тузом, увеличилась до 10 процентов.

Если из колоды извлечь еще 8 карт и ни одна из них не окажется трефовым тузом, у нас остается только 2 возможности. Трефовым тузом будет либо предпоследняя, либо последняя карта. Таким образом, вероятность увеличивается с 5 до 50 процентов.

Если сле­дующая карта не окажется тузом, то вероятность, что им окажется по­следняя карта, равна 100 процентам. Вероятность увеличивается вся­кий раз при извлечении из колоды очередной карты. Таким образом, процент вероятности зависит от количества извлеченных из колоды карт.

Зависимость образуется потому, что каждая карта, оказавшаяся не трефовым тузом, влияла на число оставшихся вариантов. Вот поче­му в казино подсчет карт считается незаконным. Самим играть на за­коне вероятности, чтобы получить ваши деньги – законно, но ваши по­пытки использовать закон вероятности в ваших интересах считаются незаконными. Если уже изъятая карта вновь включается в колоду и колода перемешивается, то вероят­ность выпадения нужной карты всегда останется на уровне 5 процен­тов.

Так что же с рынками и торговыми системами для финансовых рынков, влияют ли предыдущие результаты на последующие?

На рынках так же, как и в картах, может существовать зависимость между сделками, где результаты сделок влияют друг на друга. Например, тот факт, что система потерпела убыток при длинной торговле, может изменить будущие выигрыши. Хорошей аналогией для данной ситуации будет большинство карточных игр. После того как карта разыграна и не вернется больше на стол, она повлияет на возможность розыгрыша других карт. Однако то, какая карта будет разыграна следующей, является случайным явлением. В этом смысле расклад карт – это и случайность, и зависимость от прошлых событий. Этот тип ситуации может быть применим к торговле, в которой прошлые события воздействуют на будущее.

Почему так происходит? Мое мнение состоит в следующем.  Как вы знаете, системы делятся на несколько типов. Два из них – это всем известные трендовые и канальные системы. Также мы знаем, что рынок динамичен, он постоянно изменяется – переходит из фазы тренда в более спокойные фазы. И в каждой из этих фаз любая система будет показывать разные результаты – во время трендов трендовые ТС будут иметь отличные результаты, во время флета лучше себя проявят канальные стратегии. Таким образом, сам тип системы и текущий характер рынка связаны между собой и эта связь динамично влияет на результаты системы. А это значит, что действительно существует зависимость между прошлыми и будущими результатами системы.

Именно поэтому нам просто необходимо исследовать этот вопрос и понять, как определить, какую сделку ждать конкретно в этот раз – прибыльную или убыточную. Для чего это нам?

В двух словах, например, существуют системы торговли, которые всегда стремятся иметь подряд, например, два убытка и два выигрыша. Если известна такая система торговли, тогда возможно установить и подход управления капиталом, который допускает меньшие позиции после проигрыша и большие после выигрыша. Результаты такого подхода могут минимизировать убытки и, действительно, даже превратить убыточную систему в прибыльную.

Что такое z-счет

Трейдеры смогут найти систему, в которой прибыли и убытки чередуются. Другими словами – трейдеры могут также обнаружить, что после выигрыша будут убытки и наоборот. Также возможно выявить зависимость между прибыльностью сделок. Например, трейдеры могут прийти к выводу, что высоко прибыльные сделки следуют за сделками с низкой прибылью, или, что прибыль чередуется с убытками. Часто трейдеры просто «чувствуют» подобные закономерности, но не имеют возможности просчитать эти зависимости. Именно для выявления этих закономерностей трейдеры и прибегают к методике определения величины Z.

Z-счет – это статистическая величина, которая помогает трейдерам анализировать зависимость между сделками. Z-счет вычисляется на основе сравнения количества групп, состоящих из следующих подряд выигрышей или проигрышей по всему множеству сделок, с количеством подобных же групп, которое ожидается по статистике (если сделки независимы). Затем это числовое значение трансформируется в другую величину, которую называют Доверительным интервалом. Доверительный интервал выражается в процентах.

На самом деле, Доверительный интервал – это сумма примеров, которая статистически ожидается в пределах стандартных отклонений X.  Например, одно стандартное отклонение представляет область, в которой 68% всех событий не осуществиться. Если бы Z-счет был один, тогда Доверительный интервал был бы 68%. Я не буду сейчас подробно объяснять эти статистические величины, их мы подробно разбирали в курсе ExcelTrader.

Давайте сразу приступим к интерпретации значений полученного z-счета. Итак:

Отрицательный Z-счет обозначает меньше чередований в эталонных сделках, чем ожидалось статистически. То есть прибыльные сделки имеют тенденцию следовать за прибыльными, а убыточные за убыточными.

Положительный Z-счет обозначает больше чередований в системе торговли, чем ожидалось, то есть выигрышные сделки имеют тенденцию следовать за проигрышными и наоборот.

Чтобы вычислить Z-счет и Доверительные интервалы, необходимо иметь в эталоне, по крайней мере, 30 сделок. Это обусловлено вычислениями, которые основаны на стандартном отклонении системы. Но в реальности, чтобы иметь более точные оценки, нужно гораздо большее количество сделок – от пары сотен и выше. (1/2), где:A = количество анализируемых сделок;
B = 2*количество прибыльных сделок * количество убыточных сделок;
C = количество чередований в выборке (чередованием считается каждая пара сделок, когда прибыльная сделка сменяет убыточную либо наоборот).

В экселе подобный расчет выполняется буквально за несколько минут. Но давайте разберем на пальцах один простой пример. Предположим, у нас есть некоторая серия сделок:

+4; -2; -3; +6; +2; 0; -4; +2; -5; -4.

Нас сейчас не интересует величина максимальной или средней сделки. Также закроем глаза на то, что сделок слишком мало – нам нужно понять сам принцип расчета. Итак, у нас 10 сделок. Сделка с результатом ноль считается за убыточную, поэтому у нас 6 убыточных и 4 прибыльные сделки.

Теперь посчитаем серии, это просто: серия – это каждое изменение символа, которое встречается при чтении последова­тельности слева направо (т.е. хронологически).

Мы можем представить наш результат в виде плюсов и минусов для удобства расчета:

+ – – + + – – + – –

Поэтому у нас имеется 5 серий (пять смен знака на противоположный).

Теперь вычислим B

В = 2*количество прибыльных сделок * количество убыточных сделок = 2* 6*4 = 48Тогда A * (C – 0.5) – B = 10*(5-0,5) – 48 = 45 – 48 = -3.

Выражение (B*(B – C))/(C -1) = (48*(48-5))/(5-1) = 2064/4 = 516. И в степени ½ это будет 22,72.

Тогда -3/22,72 = -0,13

Итак, наш z-счет = -0,13.

Теперь преобразуйте ваш счет Z в доверительную границу. Распределение периодов является биномиальным распределением. Однако, когда рассмат­риваются 30 или больше сделок, мы можем использовать нормальное рас­пределение, как близкое к биномиальному. Таким образом, если вы исполь­зуете 30 или более сделок, вы просто можете преобразовать ваш счет Z в до­верительную границу, основываясь на уравнении для нормального распределения. Как это сделать, также объяснять тут не буду (это можно посмотреть курс ExcelTrader).

Какой уровень доверительной границы считать приемлемым? Статистики, как правило, рекомендуют доверительную границу не менее 90%. Некоторые рекомендуют доверительную границу свыше 99%, чтобы быть уверенными, что за­висимость существует, другие рекомендуют менее строгий минимум 95,45% (2 стандартных отклонения).

Ниже вы видите уже готовую таблицу, по которой вы примерно сможете оценить вашу границу исходя из получившегося значения z-счета:

Так как в нашем случае мы находимся на уровне низкой доверительной границы, то можно сказать, что между сделками в этой последовательности нет зависимости.

Давайте посмотрим более приближенный к реальности вариант:

Тут у нас z-счет немного выше -2, что означает наличие положительной зависимости. Иными словами, после каждой прибыльной сделки мы с большей вероятностью получим прибыльную, а после каждой убыточной – убыточную.

На самом деле довольно редко система демонстрирует доверительную границу свыше 95,45%, чаще всего она менее 90%, так что нам, можно сказать, повезло. Даже если вы найдете систему с доверительной гра­ницей от 90 до 95,45 – это не будет золотым самородком. Чтобы убедиться в зави­симости, на которой можно хорошо заработать, вам нужно, как мини­мум, 95,45%, как в нашем примере.

Пока зависимость находится на приемлемой доверительной границе, вы мо­жете изменить систему, чтобы улучшить торговые решения, даже если вы не по­нимаете основной причины зависимости. Если вы узнаете причину, то сможете оценить, когда зависимость действовала, а когда нет, а также когда можно ожи­дать изменение степени зависимости.

Серийный тест на наличие зависимости автоматически прини­мает в расчет процент выигрышей и проигрышей. Однако серийный тест по пе­риодам выигрышей и проигрышей учитывает последовательность выигрышей и проигрышей, но не их размер. Для того чтобы получить истинную независи­мость, не только сама последовательность выигрышей и проигрышей должна быть независимой, но и размеры выигрышей и проигрышей в последовательнос­ти также должны быть независимыми.

Выигрыши и проигрыши могут быть неза­висимыми, однако их размеры могут зависеть от результатов предыдущей сделки (или наоборот). Возможным решением является проведение серийного теста только с выигрышными сделками. При этом полосы выигрышей следует разде­лить на длинные (по сравнению со средним значением распределения вероятнос­ти) и менее длинные. Только затем надо искать зависимость между размером вы­игрышных сделок, после этого необходимо провести ту же процедуру с проиг­рышными сделками.

К сожалению, значимых зависимостей между менее прибыльными и более прибыльными сделками в смоделированной мной системе не обнаружилось. То же и с убытками.

Согласование выигрышей и проигрышей при торговле

Эта стратегия управления капиталом может быть довольно эффективной. Однако она хорошо сработается только с некоторыми системами. Многие тестируют этот подход и получают очень хорошие результаты, но в реальности их системы ломаются. Чтобы эффективно применять эту методику, важно знать наверняка Z-счет системы торговли.

Главная сила этой методики заключается в том, что она позволяет трейдерам максимизировать коэффициент награды за риск в ситуациях с высокой вероятностью, в то же время уменьшив риск в ситуациях с низкой вероятностью. Это может привести к тому, что торговый счет будет расти существенно быстрее, не увеличивая риск.

Выше мы смоделировали систему торговли, которая дала нам отрицательное значение z-счета с удовлетворительной доверительной границей.   Наш z-счет оказался равным -2, а это значит, что после убыточной сделки мы будем с большей вероятностью ожидать еще одну убыточную, а после прибыльной – еще одну прибыльную.

Отрицательный z-счет

Итак, начнем по порядку. Так выглядит наша система при коэффициенте прибыль к убытку 1 к 1:

При увеличении коэффициента прибыль к риску до 3 к 1 получили уже более красивую картину:

Теперь вместо фиксированного лота мы будем входить в сделки, рискуя по 5% от депозита в каждой из них:

Просадка составила 4,6%, Прибыль около 103%. Теперь, основываясь на знаниях о нашем z-счете, мы, для начала, будем увеличивать размер позиции в 1,5 раза каждый раз, когда выигрываем:

Конечный результат уже намного интересней, не правда ли? Просадка уже 15,4%, но прибыль 1169%. Мы применили стратегию увеличения лота следующей сделки каждый раз, когда позиция закрывается в прибыли, тем самым используя озвученные выше знания о z-счете. Наш z-счет отрицательный, а значит, после прибыльной сделки вероятнее всего будет еще одна прибыльная, а после убыточной еще одна убыточная.

Для прибыльных сделок совершенно очевидно увеличивать каждый раз лот. Вот мы и после каждой прибыльной сделки стали увеличивать лот в 1,5 раза. После убыточной сделки по данной логике стоит уменьшать лот. Давайте будем уменьшать лот в 1,5 раза каждый раз после того, как получим убыток и посмотрим, что из этого получится:

Да, прибыли не так много – 462%, но и просадка упала до 9,9%.

Итак, как мы с вами убедились, увеличение лота после прибыльных сделок для системы с отрицательным z-счетом меньше -2 позволяет существенно повысить итоговый результат. Еще одним из методов максимизации прибыли в данном случае было бы использование пересечения кривых баланса и скользящей средней от баланса торгового счета, чтобы получить гарантию того, что система будет в рынке в течение хорошей фазы и выйдет из рынка, когда наступят плохие времена. Такая методика является подходом, созданным специально для улавливания волн выигрыша и проигрыша в системе, для чего идеально подходят системы с отрицательным Z-счетом.

Но это все касается изначально прибыльной системы. А что, если мы возьмем систему, в которой количество прибыльных сделок также составляет 50%, но она будет убыточной? Помните систему, что мы взяли в начале статьи? Эта та же система, что мы рассматривали в предыдущем примере, только коэффициент прибыли к убытку там был 1 к 1:

Тут мы потеряли 3% и просадка была 20,5%. Система потихоньку сливает. Теперь добавим коэффициенты умножения 1,5 и система перестанет сливать:

Хотя я бы и не стал торговать такой системой, но все же она действительно перестала сливать и даже получила прибыль в размере 6%.

То есть – если у вас есть прибыльная система с отрицательным z-счетом, вы можете существенно увеличить ее доходность не слишком сильно увеличив просадку. Если система сливает, такой подход способен вывести ее, по крайней мере, в ноль.

Положительный z-счет

Но наше исследование не было бы полным, если бы мы не рассмотрели систему с положительным z-счетом, то есть с ситуацией, когда после прибыльной сделки идет убыточная, а после убыточной прибыльная.

И вот наша модельная система:

Z-счет тут равен 2,09. За 300 сделок система успела получить просадку 20% и итоговый убыток составил 9%. Логично было бы предположить, что раз у нас чаще всего за убыточной сделкой следует прибыльная, стоит увеличить лот при проигрыше:

Этот вид торговли известен как мартингейл. Обычно он заключается в варьировании лотности по результатам последней сделки. Например, трейдеры могут принять решение вдвое увеличить позицию после проигрышной сделки, надеясь компенсировать убытки, или только после выигрышной сделки, чтобы максимизировать потенциал системы.

Тут применен, конечно, не самый продуманный вариант – просто лот увеличивается в 2 раза при каждом проигрыше. На первом же выигрыше лот становится снова базовым. Но суть тут в том, что применять стратегию мартингейла есть смысл только в том случае, если ваш z-счет окажется выше 2. Убедитесь сами (z-счет около нуля):

Или вот – z-счет отрицательный:

Положительный z-счет, но маловат:

И напоследок, еще одна система с подходящим положительным z-счетом:

Обратите внимание, что мы используем удвоение лота сразу после первой убыточной сделки. Можно, например, применять режим мартингейла после двух или трех убытков подряд, что существенно уменьшит просадки и повысит надежность таких систем. Кроме того, стоит подумать более детально над самой системой мартингейла. Например, продолжать увеличивать лот, пока система не отобьёт все предыдущие убытки.

Решительные трейдеры, имея в распоряжении позитивный Z-счет для своих систем, могут превратить этот факт в наличность, если они обдуманно применяют собственные подходы к управлению капиталом. Как мы с вами убедились, даже убыточную систему с положительным z-счетом свыше 2 вполне можно сделать прибыльной. Тем не менее, стоит быть очень осторожным с таким опасным методом управления капиталом, как мартингейл. Он может сделать из убыточной системы прибыльную, как мы с вами убедились, но также с легкостью он может сделать и из прибыльной системы сливную. Поэтому для определения того, годится ли система для применения мартингейла – просто необходимо использовать z-счет. Кроме того, при расчете z-счета стоит взять как можно большую выборку, так как цена ошибки может быть очень велика.

Заключение

Узнать Z-счет системы торговли – это один из лучших шагов, который можно предпринять. Это позволит извлечь из системы дополнительную прибыль, не меняя любой из параметров после торгового сигнала о входе в рынок. Это также один из наиболее прямых способов, с помощью которого трейдеры могут обратить знания в деньги.

Торговые подходы увеличения лотности в сериях прибыльных сделок в системах с отрицательным значением величины Z показывают очень хорошие результаты в сочетании с методикой использования скользящих средних капитала. Взаимодействие этих методов позволяет использовать огромный потенциал серий прибыльных сделок. Тактика уменьшения объема открываемых позиций при отрицательной величине Z может значительно снизить риски вашего торгового метода.

Также теперь вы знаете, какие системы нужно искать для применения таких опасных методик, как мартингейл, чтобы максимально (насколько это вообще возможно) обезопасить себя от потери депозита. Все это даст вам возможность увеличить прибыльность вашей торговли и значительно снизить риски, используя простые математические расчеты. При этом сама ваша торговая система не будет подвержена каким-либо изменениям. Это наиболее эффективный способ превратить ваши теоретические знания об управлении капиталом в реальные деньги.

В заключение хочу напомнить вам, что многие успешные трейдеры уверяют, что именно управление капиталом является «святым Граалем» на рынке форекс и именно использование правил и методик управления капиталом и контроля над риском отличает успешных трейдеров от проигрывающей массы.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Лучшие торговые стратегии Форекс 2022: обзор самых прибыльных

Contents

• +460,77% за 12 мес: Тест стратегии форекс «ZOO» для GBP/USD (H
• Правила анализа рынка и установки настроек по ТС Трех экранов
• Очень простые, но эффективные форекс стратегии. Осваиваются за 1 минуту:
• Торговая стратегия “Серфинг”
• +203,2% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Turbo» для GBP/USD (M
• Торговые стратегии

Это позволит вам развиваться как трейдеру, что повысит вероятность хорошего заработка. Фигуры могут указывать на продолжение тренда или на разворот. Чтобы ориентироваться в таких графиках, вам нужно уметь распознавать конкретные фигуры и знать их значение. Профессионалы рекомендуют быть осторожными с треугольниками. Они могут означать изменение тренда и его продолжение.

Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета. Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс.

Трейдер может получать прибыль, даже торгуя по 10 минут в день. Объективно оцените свой уровень трейдинга и подбирайте стратегию в соответствии с ним. Важно, чтобы торговый план соответствовал вашим возможностям. Пользователям, имеющим опыт на Форекс, тоже следует пополнять багаж своих знаний.

+460,77% за 12 мес: Тест стратегии форекс «ZOO» для GBP/USD (H

Поэтому в этой стратегии RSI установлен именно на этом ТФ. Момент заключения сделки этим инструментом и определяется. 2 Стратегия h2 на форекс с участием Стохастика и индикатора RSI2.1 Порядок ведения торговли по рассмотренной стратегии. Несмотря на то что стратегий существует множество, самая лучшая — это та, которая подобрана самим трейдером в ходе работы, методом проб и ошибок.

Несмотря на высокую прибыльность описанных выше стратегий, не стоит также забывать о соблюдении правил . Опытные трейдеры знают, что наиболее успешные стратегии создаются с часовым периодом.

Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Инвестируйте только свободные средства, которые Вы готовы подвергнуть таким рискам. Биржевые данные, представленные на Brokers.Ru не обязательно даны в режиме реального времени и могут отличаться от реальных цен. Предпочитаю классическое сочетание трендовых «машек» и подтверждающих осцилляторов на Н1-Н4. Один из вариантов — стратегия «Нити Спуда» по стрелочному индикатору SpudStochastic. Или набор из нескольких скользящих с разными периодами.

Правила анализа рынка и установки настроек по ТС Трех экранов

Используя данный паттерн можно уже на начальной стадии разворота линии тренда войти на рынок. З-х стадийная линия тренда под названием паттерн «Складной метр» является довольно простой стратегией торговли на Форекс. Она отлично подходит для всех временных интервалов и часто используется на многих валютных парах.

Преимущество их в том, что нет запаздываний от сигналов индикаторов, а значит, можно зайти в самом начале движения и получить максимальную прибыль. Во время торговли с элементами технического анализа очень часто встречается паттерн «Дракон».

Очень простые, но эффективные форекс стратегии. Осваиваются за 1 минуту:

К тому же, такой ТФ является наиболее удобным для торговли, для ожидания сигналов и сопровождения ордеров. Одним из явных преимуществ часового таймфрейма является то, что отсутствует необходимость постоянно быть в напряжении, наблюдая за движением тренда. Сделки с h2 с соблюдением всех правил и условий приносят доходы, которые можно получить со множества сделок скальпинговой торговли. Стратегия является скальпинговой и подходит для любой валютной пары.

Торговая стратегия “Серфинг”

Установка отложенных ордеров и их перемещение, использование методов локирования, хеджирования, арбитража и т.д. Набор правил, позволяющий оптимизировать риски и максимизировать прибыль. В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг. Торговля финансовыми инструментами является рискованным занятием и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен суммой остатка на торговом счете.

Опытные трейдеры настоятельно рекомендуют входить в рынок не ордерами немедленного исполнения, а использовать отложенные приказы Buy Stop и Sell Stop. Наиболее точные сигналы для данной стратегии появляются на дневных графиках.

Для людей, занятых на основной работе, стратегия с внутридневной торговлей не подойдет. В данном случае лучше отдать предпочтение позиционной торговле. Вы сможете анализировать валютный рынок в свободное от основной работы время. Если у вас сменный график, имеет смысл попробовать более прибыльные стратегии. Это позволит вам эффективно совмещать трейдинг и основную трудовую деятельность.

+203,2% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Turbo» для GBP/USD (M

Оптимизация возможна, но делать это вручную не так просто. Данное видео Форекс будет полезно как новичкам, ищущим простые решения заработка на бирже, так и профессионалам рынка. Простота и доступность стратегии понравятся любому трейдеру. Если линии Stoch уже расположены в зоне перепроданности , сделка не заключается. Соответственно, условием для покупок является, чтобы линии этого индикатора были расположены в нейтральной области и были направлены вверх.

Торговые стратегии

Многие после этого оставляют на разных форумах в интернете негативные отзывы о брокерах, о том, что здесь заработать невозможно. Форекс стратегии и тактики фондового и валютного рынка – это оптимальный набор правил, позволяющих разумно совершать сделки на биржах. Кроме того, четко разработанная торговая стратегия позволяет минимизировать убытки и четко рассчитать возможную прибыль от торговли на валютном рынке Forex и на биржевых площадках. При выборе учитывайте, что даже лучшие торговые стратегии могут оказаться убыточными, если трейдер не будет на 100% соблюдать ее правила. Желательно учитывать и собственные предпочтения, а не ориентироваться на результат теста ТС и отзывы других трейдеров. Новичкам желательно в начале работы на рынке обратить внимание на торговые системы с рабочим временным интервалом от Н1-Н4.

Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на https://fx-trend.info/ 12 языков. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США.

Причем отсутствие торговой системы – это одна из распространённых ошибок трейдера. ПсихотипПоведение на рынкеОптимальные стратегииХолерикЖелание получения прибыли в кратчайшие сроки. Такой человек не в состоянии открывать долгосрочные контракты. Начинающие трейдеры этого психотипа быстро сливают собственный депозит из-за безалаберности и постоянной спешки.Для холериков не присуща краткосрочная торговля. Торговля на рынке Forex должна быть систематизированной и продуманной до мельчайших деталей. Помочь в достижении успеха в трейдинге Вам помогут лучшие стратегии форекс.

Прибыльные стратегии форекс / торговые системы

Самый распространенный вопрос, на который я постоянно отвечаю и у меня даже есть уже заготовленные письма с ответом на этот вопрос:

1) Вопрос звучит приблизительно так: «На вашем сайте очень большое кол-во стратегий форекс, никак не могу подобрать себе прибыльную стратегию» или

Отвечаю на вопрос:

Прежде всего следует понимать что каждому трейдеру следует выбрать именно ту стратегию или те стратегии, которые подходят именно ему по стилю торговли.

Здесь подробнее о выборе торговой стратегии ⇒

Но нужно понимать, что для одного трейдера рекомендуемая стратегия форекс может быть прибыльна, а другой может не воспринимать выбранный стиль торговли и получать убытки. Такая ситуация среди читателей сайта не нова: одни пишут, что получают прибыль по стратегии, другие удивляются как они это делают и в этом моменте большую роль играет именно психология форекс, опыт, поставленные цели при торговле на форекс и конечно же стиль торговли (одним подходят долгосрочные стратегии, другие предпочитают пипсовочные  и т.п.)

Поэтому следует понимать что в выборе стратегий форекс вам помочь можете прежде всего вы сами! Пробуйте торговать, тестируйте стратегии форекс и в итоге вы сможете определить какой вам стиль торговли больше всего подходит.

Я же со своей стороны могу вам порекомендовать несколько стратегий этого сайта, которые заслуживают внимание с моей точки зрения.

Вот они (причем обратите внимание, что это не значит что я по ним торгую — я лично торгую по своей стратегии и о ней мы поговорим дальше по тексту):

1. Стратегия форекс “Флаг + ABC” — моя первая прибыльная торговая система, по которой я начал получать прибыль на форекс хотя бы с какой-то постоянностью. Все что нужно было для получения прибыли по ней — найти закономерности на графиках валютных пар и объеденить их в одно целое. Это безиндикаторная система. Подходит для любой валютной пары, интервал для торговли — любой!

2. Стратегия форекс на Линиях Тренда — достаточно простая торговая система, которая основана на графических построениях и не привязана к индикаторам. При правильном использовании торговой системы и правильном управлении капиталом — практически гарантирует прибыль на форекс.

3. Стратегия форекс «Мультивалютная» — индикаторная стратегия Павла Куракина. Многим читателям этого сайта она понравилась и многие торгуют по ней, хотя есть и не довольные трейдеры, но таких единицы и думаю что основная их проблема — не четкое следование правилам самой торговой системы. Она подходит для любой валютной пары, интервал для торговли h5 — D1

4. Стратегия форекс “Возврат на ГЭПе” — достаточно простая торговая система с очень простыми правилами, но торговля по ней происходит достаточно редко — один раз в неделю и то, если есть условия для заключения сделки по выбранным валютным парам

Конечно можно еще продолжить этот список, но на мой взгляд 4-х будет вполне достаточно чтоб определить какой вам стиль торговли больше подходит. Эти стратегии хорошо подойдут для всех трейдеров форекс (которые только начинают торговлю на форекс и для тех, которые уже торгуют не первый год).

Еще рекомендую обратить внимание на список справа под баннерами «Самые комментируемые Стратегии форекс:» — это 15 самых обсуждаемых торговых систем и на них вы так же можете обратить внимание. Первая из них — стратегия форекс 10 pip + Martingeil с применением метода Мартингейла — она не вошла в список мною рекомендуемых, так как я лично такой способ торговли не приемлю и рекомендую относиться к нему с осторожностью! Хотя торгующих трейдеров по ней много и некоторые постоянно получают по ней прибыль.

Так же рекомендую обращать внимание на комментарии к понравившимся вам стратегиям — так как в них очень часто публикуют свои новые идеи трейдеры по рассматриваемым торговым системам.

2) Второй вопрос, очень связанный с первым:

Подскажите как торгуете лично вы на форекс, по какой стратегии?

Я уже на этот вопрос неоднократно отвечал и полный ответ на него есть в этой моей публикации: Аналитика форекс + Стратегии форекс — описан основной принцип торговли, примерный набор правил для торговли по моей стратегии (хотя не спорю что это достаточно обширная система и полностью описать все нюансы в ней будет достаточно трудно, хотя я это постараюсь сдедать в своем будущем платном курсе по обучению трейдеров форекс на сайте «Безопасный форекс»).

3) Вопрос:

Подскажите, вы торгуете по своим советникам, я читал где-то что «нет», если нет, то почему?

Отвечаю: я не торгую по советникам с своего сайта и не торгую при помощи советников вообще в данный момент, так как у меня есть своя стратегия и я придерживаюсь именно ее, а сигналы советников Forex иногда противоречат моей стратегии, хотя и очень часто бывают прибыльными. Это бывает в основном потому, что торговля по моей стратегии и по советникам Metatrader 4 происходит на разных интервалах (а как известно, практически в любое время можно заключать сделки в любую сторону и закроете ли вы их с прибылью или с убытком, зависит именно от того как долго сделку вы планируете держать открытой).

Так же вторая причина, почему я не торгую при помощи экспертов — я привык доверять именно себе больше чем автоматической программе.

Третья причина — торгую на крупных интервалах и при помощи графического анализа — а здесь уж советники достаточно трудно придумать, так как трудно учесть все условия в этом советнике мт4.

По некоторым советникам форекс торгуют сами программисты, создавшие их же и стабильно получают прибыль — я это знаю точно!

Клиентов которые торгуют при помощи советников Metatrader 4 этого сайта — очень большое кол-во и поверьте, многие из них купили все советники, которые продаются на сайте и получают прибыль по ним — если хотите читайте отзывы в магазине и в конце стратегий Forex, по которым созданы советники.

4) Вопрос:

Вы продаете советники форекс на сайте,

подскажите несколько советников, из которых можно составить «портфель» и которые действительно являются прибыльными?

Принцип такой «портфельной» торговли форекс достаточно несложен — устанавливает всевозможные оптимизированные советники на график и даете им минимальный риск на сделку, проходит неделя, месяц — смотрим на результат — те что торгуют неуверенно или с убытком — снимаем и отправляем на оптимизицию или добавляем фильтры и т.п. Остальные торгуют!

Рекомендую опять же прежде всего обратить внимание на следующие параметры при выборе советника:

• выбирайте те советники / эксперты, стратегия по которым вам больше всего подходит
• затем смотрим на то, как давно он оптимизировался
• затем на минимизацию рисков, а не на максимальные прибыли
• на каком интервале торгует (советники на старших интервалах достаточно устойчивы к изменчивости рынка, хотя торгуют не так часто)
• сколько настроек идет для советника (чем больше тем лучше)
• Хорошо ли продается советник и какие вы прочитали по нему отзывы в самом магазине и на сайте в комментариях

При этом конечно нужно понимать что все стратегии рынка форекс способны приносить прибыль, но и без убытков тоже не бывает торговли, главное чтоб этот убыток не не был постоянный!

Хорошо под это описание подходят советники: GAP, Multicurrency (ссылки есть на стратегии выше — в пункте 1 этой публикации), остальные на ваш выбор! Есть сомнения — пишите мне на мои координаты и постараюсь вам помочь в выборе советника!

Ну и несколько вопросов немного не по теме «Прибыльных стратегий форекс», но так же очень и очень наболевших:

5) Вопрос по Аналитике и форекс прогнозам:

Не могли бы вы давать сигналы на вход в рынок и выхода из него

Здесь вы можете найти Графические сигналы ⇒

+ отчеты по ним, бесплатные видео, просмотреть статистику!

6) Вопрос:

А по другим валютным парам вы не даете сигналы ?

По графическим сигналам используем 10 валютных пар.

7) Вопрос:

Я опубликовал комментарий на сайте, а вы его почему-то не опубликовали и не ответили на вопрос

Ответ:

• проверьте соответсвует ли он правилам комментривования

• при комментировании, ПОЖАЛУЙСТА, перечитывайте условия стратегии!!! Так как очень часто просто приходится отвечать цитирую саму стратегию — а это просто отнимает время.
• проверьте, возможно ответ на ваш вопрос уже есть в вопросах к этой же стратегии или форекс аналитическому обзору
• пожалуйста, излагайте вопрос корректно чтоб не приходилось додумывать его самостоятельно
• если задаете несколько вопросов — лучше задайте по 1-2 вопроса в каждом комментарии, так как отвечать на 10 вопросов в одном комментарии иногда просто отпадает желание, особенно если ответ на 1-2 вопроса из них приходится тратить много времени
• особенно очень трудно отвечать на вопросы типа «А проверьте, правильно ли я что-то делаю и прилагаются по несколько скринов» — поймите правильно по свободе я это сделаю, но так как времени часто не хватает, то и такие комментарии будут долго висеть не отвеченные, особенно если ответ на них есть в самой стратегии, а вы просто не внимательно ее прочитали, а мне при этом приходится тратить много времени на поиск ошибок

Если хотите посмотреть список со всеми прибыльными стратегиями, перейдите в эту рубрику.

Форекс видео «Прибыльные стратегии — ответы на вопросы»: