Форекс стратегия точная: Три самые прибыльные стратегии Форекс последних лет

Точная стратегия форекс, уверенный вход

Точная стратегия форекс, уверенный вход

Торговля по Тренду | Стратегия Торговли по Тренду | Трендовая Стратегия Форекс

Автор: Мариша Мовсесян

16/02/23

Тренд является ничем иным, как тенденцией, направлением движения рынка, т. е. фактически основополагающим понятием теории технического анализа. Все инструменты теханализа служат одной единственной цели — понять, в каком тренде сейчас
находится рынок. Ни для кого не секрет, что рынок обмена валют не может следовать по прямой. Его траектория — это серия напоминающих волны колебаний с максимумами и минимумами, или, как чаще говорят трейдеры, вершиной и дном.

Торговля по Тренду

Торговля по тренду по праву является классикой торговых стратегий, поскольку была одной из первых среди них, и занимает достойную нишу сегодня. Мы уверены, что торговля по тренду не потеряет своей актуальности среди трейдеров по всему
миру и в будущем. Все благодаря 3 главным, но простым принципам:

• Покупать, если ценовой тренд стремится вверх, т.е. мы наблюдаем восходящий/бычий тренд
• Продавать, если ценовой тренд стремится вниз, т.е. мы наблюдаем нисходящий/медвежий тренд
• Выжидать, если ценовой тренд движется ни вверх, ни вниз, а горизонтально, т. е. мы наблюдаем боковой тренд, иными словами, когда рынок находится во флэте.

Боковой Тренд

Трендовая Стратегия Форекс

Трендовая стратегия Форекс может применятся при торговле на самых разных таймфреймах, но наиболее точные прогнозы и меньшие риски относятся к средне- и долгосрочной торговле, где наблюдаются более мощные и “долгоиграющие” тенденции.
Торговля по тренду отлично подходит свинг-трейдерам, позиционным трейдерам, т.е. тем, кто видит и прогнозирует направление движения рынка в перспективе. Однако, и скальперы, и дейтрейдеры также ловят тренды, но намного меньшие и совсем
непродолжительные, своего рода колебания внутри основного тренда.

Так или иначе, любому трейдеру, вне зависимости от его приверженности тому или иному методу торговли, необходимо в первую очередь с помощью технического анализа и его инструментов определить текущую тенденцию на рынке торгуемого актива
и попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие. Применяемые инструменты теханализа обычно предельно просты и понятны, каждый трейдер в меру особенностей актива, в который он инвестирует, индивидуальных предпочтений и других
факторов может выбирать самые разные индикаторы, линии, таймфреймы и т. д. Однако, наиболее часто применяются скользящие средние разных периодов, полосы Боллинджера, индикатор Аллигатор, каналы Ишимоку, Кельтнера, индикаторы MACD и ADX,
а также различные усовершенствованные модификации классических индикаторов. Поскольку индикаторы по своей сути запаздывающие, т.е. отражают влияние уже произошедших событий и движений на рынке,, то для прогноза развития тренда и
определения точек входа на рынок, верного выставления стоп-лоссов, тэйк-профитов, режима трейлинг-стоп важно также использование осцилляторов.

Выделяют три основных техники входа на рынок:

1. Классический (т.е. вход на рынок при пересечении двух скользящих средних)
2. На пробое (т.е. установление отложенного ордера и вход на рынок после подтверждения намерения цены продолжить тенденцию)
3. На откате (т.е. вход на рынок осуществляется не сразу по торговому сигналу, а позже, когда цена окажется на более выгодном уровне)

Пробойная и классическая техники схожи в некоторых элементах, к примеру, в обоих случаях отсутствие тейк-профита и настройка трейлинг-стопа будет рациональным решением. Выход же на рынок на откате более рискован, поскольку нет гарантий,
что тренд продолжится, как задумывалось, а не развернется в обратном направлении.

Но вернемся к видам трендов на Форексе. Согласно теории спроса и предложения, рынок имеет 4 основные фазы развития:

1. Накопление (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
2. Восходящий (бычий тренд).
3. Распределение (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
4. Нисходящий (медвежий) тренд.

Т.е. фактически, на двухмерном графике тренд имеет возможность двигаться вверх (фаза №2), вниз (фаза №4) или же оставаться сравнительно горизонтальным (фазы №1 и №3. Пройдемся по каждому из видов трендов на Форексе по-отдельности.

Восходящий, или бычий тренд— это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно повышаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится выше предыдущего максимума/минимума. Фактически, бычий
тренд идентифицирует рост цены на определенном таймфрейме. Большинство трейдеров приступают к активной покупке именно на восхождении трендовой линии, но часто они открывают позиции, когда бычье движение достигает своего пика и переходит
в так называемый ценовой коридор, или флэт, при котором цена движется горизонтально и готовится к заключительной фазе бычьего тренда.

Бычий Тренд

Однако, непрофессиональные трейдеры, “запрыгнув в последний вагон” под конец восходящей тенденции, держат свои позиции дольше нужного, надеясь на продолжение тренда, часто идут в просадку и теряют свои инвестиции. Наиболее опытные
трейдеры успевают правильно определить момент окончания 1-ой рыночной фазы, т.е. перед самым восхождением цены, и открыть длинные позиции. Короткие позиции открываются либо в фазе распределения, либо в самом начале 4-ой фазы, когда
тренд разворачивается. Текущий бычий тренд можно определить при проведении линии поддержки по точкам минимумов: цена на минимумах, как бы отталкиваясь от линии поддержки, отскакивает вверх, тем самым повышаются и
максимумы. Если вектор линии поддержки на графике направлен вверх, то тенденция, безусловно, восходящая.

Нисходящий, или медвежий тренд — это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно понижаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится ниже предыдущего максимума/минимума. Фактически,
медвежий тренд идентифицирует падение цены на определенном таймфрейме. Нисходящий тренд проходит те же фазы и в той же последовательности, что и восходящий: накопление позиций, стабилизация тренда, распределение (консолидация).

Медвежий Тренд

Однако если аптренд подразумевает открытие ордеров на покупку, то при доунтренде начинается активная продажа, и важно задавать ордера на продажу (в том числе и отложенные) в фазе распределения по желаемой цене. При нисходящей тенденции
трендовая линия (в этом случае — линия сопротивления) проводится по вершинам: цена, как бы встречая сопротивление, отталкивается и стремится вниз, затем, немного скорректировавшись, вновь поднимается к линии поддержки и
отскакивает. Если вектор линии сопротивления на графике направлен вниз, то тенденция, безусловно, нисходящая.

Есть ставшее крылатым среди трейдеров выражение: «тренд — твой друг». Причем, касается это как аптренда, так и даунтренда. Однако явную тенденцию на рынке можно наблюдать лишь 20-30% времени, в остальное время рынок
относительно нейтрален и пребывает во флэте, т.е. когда цена торгуется в узком диапазоне, поочередно отталкиваясь от линий сопротивления и поддержки. Флэт возникает, когда потенциал медведей и быков становится равным,
такое часто бывает перед выходом важных макроэкономических и других новостей, поскольку трейдеры не знают, как именно данная новость скажется на движении цены актива. Именно поэтому флэт выступает в качестве первой и третьей рыночных
фаз, когда идет накопление и распределение позиций. А также, боковое движение возникает из-за отсутствия игроков на рынке между торговыми сессиями или во время торговли какого-либо актива в нетипичное для этого время (например, при
торговле европейской валютной парой до открытия европейской сессии). Торговать при боковом тренде можно, но крайне рискованно. Такое движение больше на руку скальперам, которые зарабатывают именно на мелких и частых колебаниях в
предсказуемых пределах.

Подытожим вышеприведенное несколькими замечаниями:

1. Тренд — твой друг, однозначно. Но не стоит торговать без учета мани- и риск-менеджмента и при отсутствии продуманной стратегии.
2. Торговля по тренду на Форексе по своей сути проста, но это не означает, что она малоэффективна. Замысловатость и сложность торговых стратегий только помешают трейдеру.
3. Для более достоверного определения наличия тренда необходимо брать минимум 2 таймфрейма.
4. Визуально понять направление тренда можно так: цена из левого нижнего угла растет в правый верхний угол — бычий тренд; цена из левого верхнего угла опускается в правый нижний угол — медвежий тренд; цена движется плоско и
   горизонтально — боковой тренд.
5. Рынок находится во флэте около 70% времени, однако торговать при таком движении не стоит, если вы не имеете опыта и четких представлений о поведении рынка во время фаз накопления и распределения.
6. Чем чаще цена касается линии сопротивления/поддержки и отталкиваясь, сохраняет вектор движения, тем тренд сильнее и стабильнее.
7. Если цена резко и круто идет вверх/вниз, то вероятность разворота тенденции выше. Если же тренд более пологий, равномерно растущий/опускающийся, то высока вероятность, что он продержится долго.

Как протестировать вашу торговую стратегию на истории

Что такое тестирование на истории?

Ретроспективное тестирование — это метод проверки вашей торговой стратегии на исторических данных перед ее использованием на реальном рынке. Этот процесс может помочь подтвердить сильные и слабые стратегии еще до открытия позиции. Помимо гарантии того, что ваша стратегия потенциально может принести вам прибыльных трейдеров, тестирование на исторических данных также позволяет вам экспериментировать с различными корректировками вашей торговой стратегии, не рискуя своими открытыми позициями.

Торговые стратегии служат для определения точек входа и выхода как для выигрышных, так и для убыточных сделок. Они также определяют размер вашей позиции и, если применимо, размер маржи, которую вы используете. По сути, торговые стратегии закрепляют момент, когда вы покупаете и продаете ценную бумагу до того, как начнете торговать.

Тестирование торговой стратегии на истории может быть выполнено вручную с использованием бесплатного демо-счета или с помощью специализированного программного обеспечения для торговли. Однако тестирование на истории не гарантирует, что ваша стратегия будет успешной. Вы всегда должны использовать дополнительное управление рисками при торговле.

Ручное тестирование на исторических данных включает в себя анализ исторических рыночных данных, чтобы определить, когда торговая стратегия должна была быть активирована, а затем отмечая, как торговля будет выполняться. В гипотетическом тестировании сделки закрываются по тейк-профиту и стоп-лоссу.

При автоматическом тестировании на истории анализ остается за программным обеспечением. Автоматизированная система выполняет тот же анализ, что и при ручном тестировании на исторических данных, и суммирует все выигрышные и проигрышные гипотетические сделки, чтобы определить, является ли стратегия прибыльной.

Как протестировать торговую стратегию на истории

Чтобы вручную протестировать торговую стратегию на истории, вам необходим доступ к историческим данным для рынка, на котором вы собираетесь торговать. Трейдерам рекомендуется использовать исторические данные за несколько недель для краткосрочных торговых стратегий и данные за несколько лет для долгосрочных стратегий.

Когда у вас есть широкий спектр исторических рыночных данных, вы можете выполнить следующие шаги для тестирования торговой стратегии:

1. Начните искать точки входа: выполните поиск по вашим рыночным данным и найдите моменты, когда ваша стратегия будет запускаться
2. Следите за торговыми возможностями через их точки выхода: анализируйте поведение цены после этих точек входа, чтобы увидеть, как будут работать ваши сделки
3. Запишите результаты всех сделок: подсчитайте суммы выигрыша и проигрыша по каждой сделке, чтобы определить валовую прибыль вашей торговой стратегии. Важно, чтобы вы включили каждую сделку, которая могла бы быть вызвана вашей стратегией, даже те, которые привели к большим убыткам
4. Найдите чистую прибыль: Вычтите комиссионные и другие торговые расходы из валовой прибыли, чтобы получить более точную картину вашей потенциальной прибыли или убытка
5. Рассчитайте доход в процентах за весь период: Сравните свой чистый доход за указанный период времени, который вы проанализировали, с капиталом или риском, необходимым для совершения сделок. Это позволит установить процент прибыли или убытка, который вы можете ожидать за определенный период по отношению к капиталу, который вы использовали для торговли.0024

Процентный доход должен дать вам представление о том, насколько успешной может быть ваша торговая стратегия. Важно проверить, есть ли какие-либо рыночные аномалии, которые произошли в течение используемого таймфрейма или происходят в то время, когда вы собираетесь торговать в реальном времени. Если это так, то даже успешный бэктест может оказаться неэффективным.

Если вы хотите провести дальнейшее тестирование своей стратегии, попробуйте ее на реальных рынках в безрисковой среде с демо-счетом FOREX.com. Вы можете торговать виртуальными средствами на сумму до 10 000 долларов США, чтобы увидеть, появятся ли результаты вашего тестирования на истории на текущем рынке.

Как автоматизировать тестирование на истории

Вы можете автоматизировать тестирование на истории с помощью специального программного обеспечения для торговли. Однако это может быть сложнее, чем просто ручное тестирование на исторических данных. Например, для большинства программ требуется, чтобы вы немного разбирались в программировании и вводили в программу рыночные данные.

Некоторые трейдеры утверждают, что используют ИИ, например ChatGPT, для тестирования своих торговых стратегий, но для этого они должны ввести свою торговую стратегию вместе со всеми необходимыми историческими рыночными данными, чтобы получить результат. Эти методы создают больше возможностей для человеческих ошибок, поэтому их нельзя рассматривать как лучше или хуже, чем ручное тестирование на исторических данных.

Однако некоторые торговые платформы имеют встроенное программное обеспечение, которое может автоматизировать тестирование на исторических данных. Capitalise.ai, который является эксклюзивным для учетных записей FOREX.com в США, может автоматически бесплатно тестировать ваши стратегии на истории и даже впоследствии выполнять их самостоятельно.

Как проводить тестирование на истории с помощью MT4

MetaTrader 4 (MT4) также имеет возможности тестирования на истории с помощью инструмента тестера стратегий. Чтобы использовать этот инструмент, вам необходимо создать программу автоматической торговли с использованием советников (EA) MT4. Затем вы можете запустить программу в тестере стратегий, чтобы получить несколько отчетов и количественных данных, анализирующих вашу торговую программу.

Как использовать ретроспективное тестирование в торговле на форексе

Историческое тестирование торговой стратегии форекс работает так же, как и на других рынках, но есть несколько соображений, о которых следует помнить.

Во-первых, рынок форекс открыт круглосуточно и без выходных, но вам следует тестировать свою торговую стратегию только в периоды, в которые вы планируете торговать. Тестирование стратегии форекс с использованием всех часов дня может исказить результаты, поскольку люди не могут контролировать сделки 24/7.

Маржинальная торговля также является важным фактором торговли на рынке Форекс. Требования к марже зависят от валютной пары и могут меняться в зависимости от вашего брокера. Любые изменения в марже могут повлиять на ваш чистый доход. FOREX.com заранее уведомит вас, если ожидается изменение маржинальных требований для какой-либо валютной пары.

Как использовать ретроспективное тестирование в торговле акциями

Историческое тестирование торговой стратегии для акций или индексов работает аналогично шагам, описанным выше. Важно принимать к сведению любые рыночные события, которые происходят в течение вашего периода времени. Для краткосрочных стратегий вы можете протестировать исторические данные за квартал, в котором вы планируете торговать. Для долгосрочных стратегий рекомендуется отмечать любые разовые глобальные/политические события, которые повлияли на рынки.

Также важно включить точное представление акций, даже тех компаний, которые были проданы или обанкротились. Если бы вы включили только данные о компаниях, которые все еще существуют сегодня, ваше тестирование на исторических данных, вероятно, дало бы искусственно завышенную прибыль.

Тестирование на истории и тестирование будущего

Тестирование на истории иногда сравнивают с тестированием на будущее, также известным как торговля на бумаге. В общем, бэктестинг исследует, как ваша стратегия будет работать на прошлых рынках, а торговля на бумаге — это метод тестирования вашей стратегии на реальных рынках. Бумажная торговля может осуществляться через демо-счет или любым другим способом, который не требует внесения капитала для открытия позиций.

Бумажная торговля может дать более точные результаты, чем тестирование на исторических данных. Он показывает вам, как ваша стратегия будет работать в текущий момент. Однако его нельзя «ускорить» так, как это возможно при тестировании на истории. Когда вы тестируете исторические рыночные данные, вы можете агрегировать результаты всех возможных сделок в течение определенного периода времени и рассчитать чистую прибыль. Это означает, что вы можете объединять множество сделок одновременно при тестировании на исторических данных по сравнению с ожиданием завершения каждой сделки при торговле на бумаге.

Плюсы и минусы тестирования на истории

Мы уже рассмотрели некоторые преимущества и недостатки тестирования на истории, но давайте сравним их напрямую. Вот полный обзор тестирования ваших торговых стратегий:

Плюсы тестирования:

• Это может помочь повысить шансы на успешные сделки, отсеяв плохие стратегии и подтвердив лучшие
• Вы получаете более глубокие знания о финансовых рынках, проводя ретроспективное тестирование на исторических рыночных данных
• Тестирование на истории без риска и быстрее, чем торговля на демо-счете. Используя прошлые рыночные данные, вы можете мгновенно проанализировать результат сделки. Это особенно полезно для долгосрочных стратегий

.

Минусы тестирования на истории

• Тестирование на истории не гарантирует результатов. Стратегия, проверенная на истории с положительной чистой прибылью, может не работать так же хорошо на реальных рынках из-за множества факторов

.

• Проверка стратегии вручную может занять много времени и требует обработки больших объемов данных
• Программное обеспечение, необходимое для автоматизации тестирования на исторических данных, может быть дорогостоящим или требовать знаний в области программирования

Тестирование на исторических данных — это полезный инструмент для уточнения любой измеримой торговой стратегии, а такие инструменты, как Capitalise.ai, упрощают автоматизацию тестирования на исторических данных на FOREX.com. Если вам все еще нужно разработать стратегию торговли на рынке Форекс, посетите нашу торговую академию, чтобы узнать все, что вам нужно для работы на рынке Форекс. Затем откройте демо-счет, когда будете готовы протестировать свою стратегию на реальных рынках.

Тестирование на истории Форекс

Tradewell

Инструменты для трейдеров

Узнайте, как тестирование на истории может улучшить эффективность торговли на рынках форекс.

Index

• Почему тестирование на истории важно для торговых стратегий
• Преимущества тестирования стратегии на истории
• Как протестировать стратегию на истории
• Начало работы с инструментом для тестирования на истории
• Тест на истории Создайте свою стратегию форекс с Tradewell

Бесплатно протестируйте свои стратегии торговли на рынке Форекс

Тестирование на истории с Tradewell

Рынок Форекс является одним из самых ликвидных и широко торгуемых рынков в мире. Это дает трейдерам возможность зарабатывать деньги.

Однако торговля валютой может быть очень рискованным делом. Это связано с тем, что вы, вероятно, торгуете позициями с кредитным плечом, что может привести к значительным убыткам, если что-то пойдет не так.

Очень важно протестировать свою стратегию на истории, прежде чем использовать реальные деньги для торговли по стратегии форекс. Если вы не протестируете ее, вы рискуете капиталом и временем, используя стратегию, которая на самом деле не имеет преимущества.

Основное преимущество тестирования на исторических данных заключается в том, что оно может помочь вам выяснить, может ли ваша торговая стратегия принести прибыль. Зная это, вы можете превратить свой метод в систему, основанную на правилах, которая устраняет эмоции из процесса.

Принятие решений на основе интуиции или эмоций часто может привести к импульсивным решениям. Это может быть особенно дорого при торговле на рынке форекс.

Люди, которые торгуют по стратегии форекс с проверенными сигналами входа и выхода, с большей вероятностью останутся со своими целями и методом.
‍

Существует три основных способа тестирования торговой стратегии форекс:

‍ 1. Тестирование вручную
прошлое. Это могут сделать трейдеры, не имеющие знаний в области программирования. Но это занимает много времени.

‍ 2. Тестирование на истории с кодом
Некоторые трейдеры пишут свои собственные алгоритмы тестирования на истории. Для этого они часто используют язык программирования под названием Python. Этот язык прост в изучении, и существует множество библиотек, которые можно использовать для разработки систем тестирования на истории.

‍ 3. Инструменты тестирования на исторических данных, автоматизирующие процесс
Если вы не программист, вам может быть сложно написать код для проверки ваших торговых стратегий. Однако вы можете использовать программные инструменты, которые помогут вам написать код за вас. Это автоматизирует процесс обратного тестирования, поэтому вам не придется писать код самостоятельно.

Люди, торгующие на рынке Форекс и использующие тестирование на исторических данных для принятия решений, ищут инструменты, обладающие следующими функциями:

Точные исторические данные о ценах
Если вы хотите протестировать торговую стратегию форекс, вам потребуются точные исторические данные о ценах для валютных пар, которыми вы планируете торговать. Без точных ценовых данных результаты вашего тестирования на исторических данных не будут точными и не помогут вам принимать правильные решения о вашей торговле.

Широкий выбор индикаторов
‍ Чтобы проверить надежность вашей стратегии, используйте платформу для тестирования на исторических данных, которая включает в себя различные индикаторы. Сюда входят как экономические, так и технические показатели. Это поможет вам построить стратегии, которые хорошо работают на разных рынках и в разных условиях.

‍ Подробная аналитика, которая поможет вам оптимизировать вашу стратегию
‍ Лучшие платформы для тестирования на истории форекс содержат множество аналитических данных. Таким образом, вы можете посмотреть на свою стратегию и увидеть, что можно улучшить. Также полезно, если аналитический вывод отображается с графической визуализацией.
‍

Есть несколько причин, по которым Tradewell является отличным выбором для тестирования торговых стратегий форекс:

‍ Сотни валютных пар
‍ Tradewell поддерживает данные о ценах для широкого спектра валютных пар, от широко торгуемых валютных пар к экзотике.

‍ Разные временные интервалы
С помощью Tradewell вы можете протестировать свои стратегии торговли на рынке Форекс на разных временных периодах: краткосрочных (внутридневных), среднесрочных (ежедневных) и долгосрочных (еженедельных).

‍ Индикаторы
‍ Платформа предлагает библиотеку из тысяч индикаторов, которые можно использовать для разработки ваших торговых стратегий на рынке Форекс.
‍
‍ Analytics
Tradewell также предоставляет инструменты, которые помогут вам лучше понять риски и результаты ваших тестов. Это помогает повысить вашу уверенность в том, что ваши идеи на самом деле представляют собой хорошие торговые стратегии

Интерфейс без кода
‍ Tradewell упрощает тестирование криптостратегий с помощью интерфейса без кода. Все, что нужно трейдерам, это ввести свои параметры, а Tradewell сделает все остальное. Это не только экономит время, но и облегчает трейдерам экспериментирование с различными торговыми идеями.

‍ Разные временные интервалы
‍ Платформа подходит для криптотрейдеров с долгосрочным или краткосрочным временным горизонтом. С Tradewell вы можете тестировать свои стратегии на внутридневных, дневных и недельных временных интервалах.

‍ Индикаторы
‍ Платформа предлагает библиотеку из тысяч индикаторов, которые можно использовать для тестирования ваших крипто-стратегий.
‍
‍ Аналитика
‍ С Tradewell легко протестировать различные стратегии торговли на рынке Форекс.