На бирже скальпинг: как научиться торговать, обзор методов

Содержание

🔪Скальпинг. Суть стратегии и риски.💼 • 🔹Скальпинг — агрессивный способ внутридневной торговли,

VASILEV.INVEST

6 февраля 2023 в 10:38

🔪Скальпинг. Суть стратегии и риски.💼
• 🔹Скальпинг — агрессивный способ внутридневной торговли, поэтому более годится трейдерам, чем инвесторам. Скальперы, которые постоянно и долго зарабатывают на рынке, обладают железными нервами, огромной выдержкой и абсолютно лишены азарта. Такая торговля подразумевает не менее ответственную подготовку, чем долгосрочное инвестирование, а хороший скальпер должен обладать самодисциплиной, большим опытом и крепкими нервами.
🔥СУТЬ СТРАТЕГИИ🔥
📌Scalping — «срезать верхушку».
Это буквально передает суть данного стиля поведения на фондовой бирже.
📈Стратегия скальпирования основана на небольших изменениях стоимости акций в течение дня и дробных входах в рынок и выходах из него в течение торговой сессии.
⏱Период удержания позиции продолжается от долей секунды до нескольких минут.
• ❗️ Скальпинг вляется одним из вариантов внутридневной торговли. Поскольку все операции начинаются и заканчиваются в течение одного рабочего дня, а перенос позиций не предусмотрен.
✅Самыми благоприятными инструментами для скальпинга на фондовой бирже являются предельно ликвидные акции.
Кроме акций для скальпинга подойдут подобные инструменты, как:
• сырье;
• металлы;
• индексы;
• валютные пары;
• фьючерсные контракты;
💡Считается, что скальпинг на фьючерсах на срочном рынке в принципе более прибылен за счет меньшей, чем на акциях, комиссии и присутствия кредитного плеча.
☝️Нужно иметь в виду, что скальпинг на фьючерсах требует наибольшего опыта и особых знаний. Новичкам, жаждущим испробовать свои силы в скальпинге, вернее начать с разности валютных курсов или акций.
🏆ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИИ.
Под индикаторами понимают технические инструменты, используемые в процессе краткосрочной биржевой торговли, которые ориентируют быстрее проверить график и принять решение.
• 🔸CCI (Сommodity Сhannel Index — индекс товарного канала). Основан на разборе текущего изменения отличия цены от ее среднего значения за обусловленный период и среднестатистического безотносительного значения.
• 🔸Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, подсобляющий прогнозировать направление и силу течения цен и определять точки входа в сделку и выхода из нее.
• 🔸Стохастик (Stochastic Oscillator). Технический индикатор, изображающий процентное соответствие цены закрытия и ее максимальных показателей в поставленный отрезок времени.
• 🔸MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Индикатор, который помогает оценивать и прогнозировать раскачивания цен на фондовой и валютной биржах, проверять направление и силу тренда, а также определять точки разворота.
• 🔸RSI ( Relative Strength Index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, устанавливающий силу тренда и вероятность его смены
• 📌Но нужно помнить, что использование всех индикаторов на меньший таймфреймах сможет приводить к получению большого числа ложных сигналов. Это происходит из-за высокой зашумленности ценовых графиков
🚀НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ:
💎ИНТУИТИВНАЯ.
Направление избирается практически произвольно. После входа в рынок трейдер ждет считанные минуты, после извлечения прибыли – закрывает позицию
💎НА ОТКАТЕ.
Суть в том, чтобы уловить мощное и устойчивое течение стоимости вверх. Как правило, даже при сохранении такого тренда ценность в какой-то момент слабо откатывается назад, трейдер отыскивает оптимальную точку входа
🤔РИСКИ.
⬇️Трейдер ничем не застрахован от убытков, которые могут быть во много раз более прогнозируемой прибыли.
Скальпинг намного более зависим от состояния техники. Даже короткое зависание компьютера может обходиться трейдеру огромных денег.
Скальпер должен владеть не только временем, чтобы сутками работать перед монитором, но и железными нервами. Далеко не любой безмятежно воспримет 50 — 100 убыточных сделок в день.
СПАСИБО, ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА!
ЛУЧШЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ — ВАША РЕАКЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ
#новичкам
#учу_в_пульсе
#прояви_себя_в_пульсе
#обучение
#пульс
#пульс_оцени

Очное обучение торговле на бирже, школа скальпинга, индивидуальное обучение трейдингу

Брокерское обслуживание

Уровень

Легкий уровень 1
Средний уровень 1
Сложный уровень 1

Категории

Арбитраж 8
Скальпинг 2
Валютный рынок 3
Срочный рынок 3
Технический анализ 3
Фондовый рынок 3
Торговые стратегии 2
Авторские стратегии 2
Семинар 2

Цена

Все
Платные 2
Бесплатные 0

Скальпинг — Успешный старт

Скальпинг,
Валютный рынок,
Срочный рынок,
Технический анализ,
Арбитраж,

Легкий уровень

9 участвуют

15000

Подробнее
Зарегистрироваться

Опционная матрица Такоева

Арбитраж,
Валютный рынок,
Срочный рынок,
Технический анализ,
Фондовый рынок,
Торговые стратегии,
Авторские стратегии,
Семинар,

Средний уровень, Сложный уровень

7 участвуют

25000

Подробнее
Зарегистрироваться

Подробнее
{{? $. inArray(parseInt(it.id), selectedClasses) != -1 }}
Вы зарегистрированы × отменить
{{??}}
Зарегистрироваться
{{?}}

Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем
интересе,
при
размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
http://www.zerich.com
(далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания
«ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва,
ул.Остоженка,
д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте,
любым
из
разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора,
извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как
с
использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и
сетей),
так
и без использования таковых.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно:
обработка
моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях
заключения,
исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом
(или
лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является
выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений,
договоров, не
влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в
целях
проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг,
предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует
Компания,
путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на
сайте, в
целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и
законных
интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей.
Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или
полностью,
письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись
в
присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в
адрес
Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна
быть
засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному
удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается
отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного
уведомления об
отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением
случаев,
когда
Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку
персональных
данных
Субъекта без его согласия.
Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к
невозможности
исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений).
В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные
данные
Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными
данными
Субъекта, указанных в настоящем Согласии.

Скальпинг в торговле акциями: как это работает?

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это стиль внутридневной торговли, который используют многие профессиональные трейдеры. Это один из самых коротких торговых циклов среди других форм торговли. Поскольку это предполагает быстрый вход и выход для получения небольшой прибыли, это называется скальпинговой торговлей. Трейдеры, использующие этот стиль торговли, известны как скальперы. Скальперы стремятся получить большую прибыль за счет небольших сделок.

Вот краткий обзор того, как работает скальпинг.

Скальперы размещают лимитный ордер и покупают определенные акции по определенной цене.

Автоматическое исполнение сделки происходит, когда цена падает до лимитного ордера.

Трейдеры наблюдают положительное движение цены акции

Трейдер закрывает сделку, как только цена акции растет

Как работает скальпинг?

Скальперы верят в получение больших прибылей, делая небольшие движения. Они не хотят рисковать в желании получить большую прибыль. Чтобы обеспечить меньший риск, скальперы устанавливают узкие торговые окна для временных рамок и движения цены.

Действительно, скальпинг может помочь вам избежать убытков. В то же время вы можете упустить возможность заработать по-крупному. Скальперы не ждут, чтобы получить больше прибыли. Вместо этого они предпочитают выходить из сделки, когда достигают желаемой прибыли. Точно так же они не ждут положительного изменения, когда акции достигают целевого уровня убытков и выходят из торговли.

Как анализировать рынок для скальпинга?

Скальперы предпочитают технический анализ фундаментальному анализу, чтобы изучить прошлые движения цены акции. Им помогают индикаторы и графики, чтобы идентифицировать все торговые события. Хороший анализ помогает им оценить, когда они должны войти или выйти из рынка.

Скальперы используют графики в режиме реального времени для наблюдения за дневными торговыми ценами и движением цены акций. После этого они обращаются за помощью к известным моделям и индикаторам, чтобы спрогнозировать движение акций в ближайшие несколько минут. В конечном счете, они создают низкие и высокие торговые точки для входа и выхода.

С другой стороны, фундаментальный анализ включает расчет коэффициентов с помощью финансовой отчетности компании. Рассчитанные коэффициенты помогают трейдерам оценить, сколько им следует инвестировать. Более того, это позволяет трейдерам оценивать компанию и соответствующим образом управлять рисками.

Скальперы могут торговать на любых событиях или новостях, которые изменяют стоимость компании. Они могут скальпировать сделки, основываясь на краткосрочных изменениях фундаментальных коэффициентов. С другой стороны, большинство трейдеров сосредотачиваются на графиках и торговых индикаторах. Однако у этих графиков есть недостаток. Поскольку они указывают прошлые цены, со временем они могут потерять свою ценность.

Временной горизонт является фактором, определяющим стоимость позиции. Он говорит нам, как долго удерживается позиция. Позиция с более высоким временным горизонтом имеет меньшую ценность. Поэтому торговые индикаторы и технический анализ лучше работают для краткосрочного Скальпинга.

Типы скальп-трейдинга

Дискреционные трейдеры:

Они анализируют рыночную ситуацию и принимают быстрые решения. Кроме того, они также определяют цели по прибыли и сроки для каждой сделки.

Однако введение предубеждений в дискреционном скальпинге сопряжено с риском. Эмоции могут привести к плохой торговле.

Систематические трейдеры:

Они используют компьютерные программы и искусственный интеллект для автоматизации скальпинга. Компьютерные программы помогают им воспользоваться каждой торговой возможностью, не дожидаясь, пока они оценят рынок. Систематическая торговля не зависит от людей. Вот почему это беспристрастная стратегия торговли скальпом.

Дневная торговля и скальпинг: в чем разница

Скальпирование и дневная торговля похожи. Оба совершают несколько сделок в день. Однако некоторые различия все же существуют.

Например,

Дневной трейдер использует таймфрейм 1-2 часа, а скальп-трейдер использует таймлайн 5сек-1мин.

У скальп-трейдера размер счета больше, чем у дневного трейдера (средний размер счета).

Скальп-трейдеры быстро торгуют. С другой стороны, внутридневные трейдеры торгуют быстро, но со средней скоростью.

Торговцы скальпом полагаются на опыт. Они понимают движение фондового рынка. С другой стороны, дневной тренд принимает торговые решения на основе технического анализа.

Характеристики скальп-трейдера

Скальперы планируют сделки с помощью минутных графиков или коротких таймфреймов. Кроме того, они должны быть целеустремленными, эффективными и дисциплинированными в сделках со скальпированием. Скальп-трейдинг не для тех, кто не торопится принимать решения. Это торговая стратегия для очень опытных трейдеров с доступом к необходимым системам, а не для большинства трейдеров.

Если вы хотите попрактиковаться в своих торговых стратегиях, вы можете попробовать торговлю на бумаге в приложении moomoo. Процесс торговли на бумаге точно такой же, как и в реальном сценарии, с данными об акциях или опционах в реальном времени, что поможет вам ознакомиться с правилами торговли без использования реальных денег, получив виртуальный баланс в размере 1 000 000 долларов США сегодня, загрузив и используя торговлю на бумаге moomoo! Зарегистрируйте свой moomoo сейчас, чтобы попрактиковаться в торговле на бумаге уже сегодня!

Предоставленные изображения не являются актуальными, и любые ценные бумаги показаны только в иллюстративных целях.

Торгуйте как профессионал с moomoo

Получите бесплатные акции и начните свою профессиональную торговлю сегодня

открыть счет
Принять условия

Эта презентация предназначена только для информационных и образовательных целей и не является рекомендацией или одобрением какой-либо конкретной инвестиции или инвестиционной стратегии. Информация об инвестициях, представленная в этом контенте, носит общий характер, предназначена исключительно для иллюстративных целей и может не подходить для всех инвесторов. Он предоставляется независимо от финансовой сложности отдельных инвесторов, финансового положения, инвестиционных целей, временного горизонта инвестирования или допустимого риска. Вы должны рассмотреть уместность этой информации с учетом ваших личных обстоятельств, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Прошлые результаты инвестиций не указывают и не гарантируют успех в будущем. Доходность будет варьироваться, и все инвестиции сопряжены с рисками, включая потерю основной суммы. Moomoo не делает заявлений и не гарантирует адекватность, полноту, точность или своевременность вышеуказанного контента для какой-либо конкретной цели.

Moomoo — это приложение для получения финансовой информации и торговли, предлагаемое Moomoo Technologies Inc.

В США инвестиционные продукты и услуги, доступные через приложение moomoo, предлагает Moomoo Financial Inc., брокер-дилер, зарегистрированный в U.S. Securities and Exchange. Комиссия (SEC) и член Регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA)/Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

В Сингапуре инвестиционные продукты и услуги, доступные через приложение moomoo, предлагаются через Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. регулируется Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS). Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. имеет лицензию на оказание услуг на рынках капитала (лицензия № CMS101000) со статусом освобожденного финансового консультанта. Это объявление не было рассмотрено Валютным управлением Сингапура.

В Австралии финансовые продукты и услуги, доступные через приложение moomoo, предоставляются Futu Securities (Australia) Ltd, австралийским лицензиатом финансовых услуг (AFSL № 224663), регулируемым Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Пожалуйста, прочитайте и поймите наше Руководство по финансовым услугам, Положения и условия, Политику конфиденциальности и другие документы, раскрывающие информацию, которые доступны на наших веб-сайтах https://www.futuau.com и https://www.moomoo.com/au. Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. и Futu Securities (Australia) Ltd являются аффилированными компаниями.

Почему скальпинг — это пустая трата времени (сделайте это вместо этого)

Последнее обновление 30 мая 2023 г.

В этой статье доказывается, почему скальпинг — это пустая трата времени . Почему? Потому что вы, скорее всего, в конечном итоге потеряете деньги.

Не рекомендуем скальпинг при торговле. Скальпировать сложно, и почти все скальперы в конечном итоге проигрывают. Скальпинг — это пустая трата времени, потому что он включает в себя конкуренцию с более подготовленными трейдерами и учреждениями, и вам нужно иметь дело с большим количеством случайностей и шума на рынке. Скорее всего, вы в конечном итоге потеряете деньги — стратегии скальпинга редко бывают прибыльными. Есть лучшие возможности в более длительных временных рамках. Кроме того, тестирование на истории тем сложнее, чем короче временной интервал. Скальпировать сложно!

Мы считаем, что вы должны сделать это вместо этого: найти преимущества и стратегии на более длительных временных рамках.

Содержание:

Что такое скальпинг в трейдинге?

Во-первых, нам нужно определить определение скальпинга в торговле:

Скальпинг – это стиль торговли, который извлекает прибыль из небольших изменений цен на любой финансовый инструмент, будь то, например, акции, нефть или FOREX. Временной горизонт очень короткий: от нескольких секунд до максимум нескольких минут (дневная торговля). Основная идея заключается в том, что небольшая прибыль за сделку приносит многократную большую прибыль. Таким образом, эту торговую стратегию можно назвать высокочастотной торговлей. Большинство скальперов используют 1-минутную стратегию скальпинга.

Очевидно, что скальпинг — это внутридневная торговля. Однако торговый день длится не менее 6,5 часов, поэтому скальпинг даже для внутридневных трейдеров предполагает очень короткие временные рамки.

Выгоден ли скальпинг, например, на форексе, акциях и нефти?

Очень немногие трейдеры зарабатывают хорошие деньги на скальпинге — почти никто не получает прибыль. Скорее всего, это самый сложный способ заработка, поскольку вы конкурируете с более подготовленными трейдерами, в чем вы убедитесь, прочитав эту статью. Краткосрочная торговля — это в основном игра с нулевой суммой (и определенно на FOREX, деривативах и, в некоторой степени, на криптовалютах).

В чем ваше преимущество при скальпинге?

Как всегда, когда вы хотите начать торговать, вам нужно задать себе эти очень важные вопросы:

Как и почему вы должны зарабатывать деньги на скальпинге?
В чем ваше преимущество по сравнению с другими игроками?
Что является вашей добычей, и где вы находитесь в пищевой цепочке? Вы должны понимать экологию рынков.
Достаточно ли у вас умственных способностей для скальпинга?

В предыдущей статье мы оба определили торговое преимущество и то, как вы можете его найти. В долгосрочной перспективе стоит проявить должную осмотрительность в вопросах, перечисленных выше.

Как найти торговые преимущества на рынках

Кто ваши конкуренты, когда вы занимаетесь скальпингом?

Чтобы получить прибыль, вам нужна добыча. Кто это будет? Как скальпер, вы конкурируете со многими опытными игроками, такими как банки, хедж-фонды и трейдеры, которые находятся гораздо ближе к рынку, чем вы. Собираетесь ли вы превзойти их на их родной территории? Это маловероятно и очень наивно. Улучшенные графики или индикаторы совершенно не помогут.

Высокочастотные трейдеры (HFT) оснащены гораздо лучше, чем вы. У них лучшее программное обеспечение, лучшие умственные способности (скорее всего) и они лучше капитализированы.

И последнее, но не менее важное: они намного ближе к соответствующему обмену и имеют меньшую задержку. Скорость имеет решающее значение при скальпинге, и сидеть в какой-то отдаленной квартире на другом конце света не совсем преимущество.

Стратегии скальпинга редко работают

Стратегии скальпинга на практике ничем не отличаются от любой другой стратегии. Единственная разница – это временные рамки. Вы можете скальпировать на основе поддержки и сопротивления, полос Боллинджера, прорыва объема, новостей и, например, индикаторов. Это похоже на любую другую алгоритмическую торговую стратегию.

Основная проблема заключается в том, что возможностей для прибыльного скальпинга гораздо меньше, чем думает большинство трейдеров. Печальная правда заключается в том, что очень мало работающих скальперских стратегий.

Если вы все еще хотите скальпировать для получения небольшой прибыли, убедитесь, что у вас есть стратегии скальпинга, проверенные на исторических данных или рассчитанные количественно. Большинство, если не все, статьи, основанные на стратегиях скальпинга, являются просто анекдотичными свидетельствами. Любой может построить график и показать несколько успешных сделок. Но вам нужно очень точно определить свою стратегию скальпинга, чтобы иметь возможность протестировать ее на исторических данных. Но это легче сказать, чем сделать, потому что проверенные стратегии скальпинга вряд ли отражают реальность:

Бэктесты вряд ли отразят прибыльность скальпинга

Первый недостаток скальпинга состоит в том, что любой бэктест или количественное преимущество вряд ли дадут какие-либо реалистичные вероятности успеха. Наш опыт показывает, что существует корреляция между количественным тестированием и последующим успехом в торговле, но это маловероятно при использовании очень краткосрочных временных рамок.

Любые бэктесты, основанные на краткосрочных данных, вряд ли будут отражать реальность, когда вы начнете скальпировать реальные деньги. Слишком много шума и случайностей.

Более того, транзакционные издержки, скорее всего, съедают большую часть теоретической прибыли.

У нас есть эмпирическое правило: бэктесты, основанные на более длительных временных рамках, намного надежнее.

Комиссии и проскальзывания в стратегиях скальпинга

Эти небольшие спреды плюс сопоставимая сумма комиссий не выглядят большими препятствиями, которые нужно преодолевать по отдельности: они составляют менее 0,1 процентного уровня для акций. Какая иллюзия. Спред между спросом и предложением плюс комиссия плюс плохое исполнение быстро составляют ошеломляющую нагрузку.
— Виктор Нидерхоффер, Образование спекулянта, стр. 177

Каждая транзакция связана с издержками, как очевидными, такими как комиссионные, так и «скрытыми», такими как проскальзывание в торговле.

Начнем с комиссий. Многие трейдеры рады, что вы можете торговать акциями без комиссий. В 2019 году Interactive Brokers и другие брокеры предложили бесплатную торговлю акциями (для резидентов США). Тем не менее, мы утверждаем, что никогда еще не было так легко потерять деньги, торгуя.

Почему? Потому что бесплатные комиссии и доступ к большому количеству информации неизбежно ведут к переторговке. Нассим Николас Талеб однажды написал, что если вы хотите разорить дурака, дайте ему много информации. Информация и бесплатные комиссии являются составляющими чрезмерной торговли и самоуверенности.

Что такое проскальзывание в торговле? Проскальзывание убивает большинство стратегий скальпинга

Проскальзывание — это «скрытая» стоимость исполнения ордера. Проскальзывание — это то, что выводит большинство скальперов из бизнеса. Если вы скальпер и хотите открыть сделку на прорыве 100, вы столкнетесь с проблемой получения исполнения, когда рынок показывает предложение 100,02 и предложение 100,05. Вы вряд ли заработаете на 100.01.

Чем ты занимаешься? Вы выставляете лимитный ордер и рискуете не получить исполнения, или вы «бьете» продавца по 100,05 по гораздо худшей цене исполнения? Это проскальзывание! Когда вы закроете свою позицию, проскальзывание снова станет проблемой.

Со временем проскальзывание достигает ошеломляющих величин, и это большое препятствие, которое необходимо преодолеть, если вы хотите получить прибыль с помощью скальпинга. Это, конечно, препятствие для любого трейдера или таймфрейма, но чем меньше потенциал прибыли, тем больше препятствие.

Проскальзывание очень трудно оценить при тестировании на истории, но трейдеры обычно недооценивают сложность исполнения стратегии по данным тестирования на истории. Мы думаем, что можно с уверенностью предположить, что вам нужен большой запас прочности для этого при тестировании стратегий скальпинга.

Скальпинговая торговля связана со стрессом

Чем короче временной горизонт, тем больше стресс. Мы считаем, что это отличное практическое правило.

Стресс бывает двух видов. Один — это стресс от сидения перед компьютером и наблюдения за изменением цен, а второй — в виде совершения сделок. Даже если вы автоматизируете исполнительную часть, которая более или менее необходима, вы морально устаёте наблюдать за рынком.

Стратегии скальпинга требуют автоматизации

Невозможно скальпировать без автоматизации. Никто не собирается предоставлять вам это программное обеспечение, и никто не будет давать вам какие-либо стратегии бесплатно. Вы должны сделать это все самостоятельно или вместе с кем-то еще.

Мы в Quantified Strategies используем Tradestation и Amibroker, два очень хороших инструмента для торговли, но не для очень краткосрочного скальпинга. У ваших конкурентов есть как лучшие инструменты, так и доступ к рынкам.

Амиброкер обзор

При автоматизации многое может пойти не так. Вы подвержены ошибкам «толстого пальца» и потенциально большим потерям. Вы должны убедиться, что у вас есть подушка, чтобы приспособиться к ошибкам.

Хорошо ли торговать скальпингом? Реальный пример трудностей скальпинга

Вот пример из реального мира:

Мы знаем парня, который вложил значительные суммы денег в создание инфраструктуры для получения прибыли от краткосрочного скальпинга на фьючерсах Eurex. Он потратил месяцы на тестирование на истории, точную настройку своих наборов данных, а также на установку и разработку программного обеспечения. Вишенкой на торте стало то, что ему удалось получить совместное размещение в рамках биржи. Что может пойти не так?

К сожалению, другой скальпер оказался быстрее него. Нашему другу только что удалось выйти в ноль. Он пытался настроить свою установку, чтобы быть номером один. Все напрасно. Через несколько месяцев он стал третьим и потерял рубашку. Он вообще перестал торговать. Любая скальперская торговая стратегия имеет только одного победителя и много проигрышей.

Вместо скальпирования сделайте следующее:

Потенциал предельной прибыли на сделку очень затрудняет тестирование скальперских стратегий на исторических данных. Наш опыт показывает, что легче находить преимущества и стратегии в более длительных временных рамках. Чем дольше таймфрейм, тем больше потенциальная прибыль на сделку.

Таким образом, вы с меньшей вероятностью будете разочарованы, когда будете тестировать на истории вне выборки или на реальные деньги.

Мы предоставили десятки примеров количественных торговых стратегий на одной из наших целевых страниц:

Бесплатные торговые стратегии

Если вы все еще не уверены, посмотрите наше видео, которое содержит 5 торговых стратегий с торговыми правилами, кривыми капитала, статистикой и показателями (у нас есть много видео на нашем канале YouTube):

Каковы общие черты этих стратегий? В основном они основаны на акциях и индексах. Мы считаем, что легче зарабатывать на акциях, чем, например, на форексе.

Когда цены на акции падают, премия за риск увеличивается. Когда премия увеличивается, вы, скорее всего, получаете вознаграждение за этот риск. У вас также есть хороший попутный ветер от корпоративной прибыли и инфляции. Тогда зачем начинать скальпинг на форексе (который чрезвычайно конкурентен)?

Многие из стратегий, которые мы предоставляем бесплатно, работают уже два десятилетия и более. Конечно, нет гарантии, что они будут продолжать работать хорошо. Когда слишком много трейдеров начинают искать одни и те же идеи, окно возможностей сужается.

Возможно, торговать вообще не стоит, вне зависимости от таймфрейма. Возможно, вам больше подходит долгосрочное инвестирование? Вы не разбогатеете на долгосрочных инвестициях, но, скорее всего, вы получите хороший доход, если будете терпеливы и диверсифицированы.

Это не требует много времени или знаний с вашей стороны, все, что вам нужно сделать, это инвестировать в несколько взаимных фондов. Мы признаем, что это не очень интересно, но шансы на разумный успех намного выше, чем у любой торговой стратегии.

Вывод: Почему торговля скальпингом — это пустая трата времени

Мы считаем, что скальпирование — это плохо, и вы, скорее всего, в конечном итоге потратите свое время и деньги. Большинство скальперов теряют деньги. Мы в Quantified Strategies никогда не были скальперами. Причина проста: скальпировать сложно, и мы так и не нашли никакого метода стабильного заработка на скальпировании.

За свою карьеру мы много занимались внутридневной торговлей, но любой ценой избегали скальпирования. Причина проста: мы не нашли постоянного способа заработка. Это не значит, что на скальпинге невозможно заработать, но мы считаем, что это очень сложно. Есть более зеленые пастбища, которые предлагают лучший риск/вознаграждение, чем скальпирование. Мы предпочитаем использовать более длительный временной горизонт.

Трейдинг или инвестирование – что лучше для вас? (В чем разница?)

Скальпинг или трейдинг — типичные виды деятельности, в которых преуспевают очень немногие, но при успешном выполнении они могут масштабироваться.