Рабочие стратегии форекс: Три самые прибыльные стратегии Форекс последних лет

ТОП 12 популярных стратегий в 2023 году

Здравствуйте, господа трейдеры! Подошел к концу очередной год, и пришло время подготовить список популярных стратегий Форекс 2023 года, которые не потеряют своей актуальности и в 2023 году. Если вы начинающий трейдер, то можете смело брать любую понравившуюся стратегию из ТОП 12 лучших стратегий Форекс 2023 года. Здесь представлены только проверенные и рабочие стратегии, которые реально приносят прибыль.

Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

1. Стратегия «Голова и плечи»

Таймфрейм: h5 / D1
Валютные пары: любые

Это разворотная модель торговли на Форекс. Всякий раз, когда появляется этот сигнал, это означает, что импульс восходящего тренда может закончиться, и вот-вот начнется нисходящий тренд. Проще говоря, это означает, что цена валютной пары, которая была на подъеме, может начать падать.

Модель «Голова и плечи» формируется каждый раз, когда за более низким пиком (первое плечо) следует другой более высокий пик (или голова), а затем еще один более низкий пик (второе плечо).

Примечание. Голова должна быть самой высокой, а плечи с обеих сторон должны быть ниже головы.

Если вы проведете линию, соединяющую самые низкие точки двух впадин, то получите «линию шеи». Вы должны помнить, что если линия шеи имеет наклон вниз, сигнал считается более надежным.

Когда входить в сделку по стратегии «Голова и плечи»?

1. Вам нужно подождать, пока цена не достигнет уровня шеи.
2. Разместите ордер Sell на закрытии свечи.
3. Ваш стоп-лосс должен быть на несколько пунктов (3-5 пунктов) выше правого плеча.

Стратегия «Голова и плечи» может также применяться и в сделках на покупку. В этом случае данный паттерн является абсолютно зеркальным.

2. Стратегия торговли на откатах от тренда

Таймфрейм: h2
Валютные пары: любые

Стратегия на откатах подразумевает ожидание восстановления рынка от общего тренда, а затем его новый скачок. Проще говоря, вы входите в рынок, когда появляется краткосрочное отклонение от доминирующего тренда.

Если рынок находится в восходящем тренде, то совершенно очевидно, что рынок не будет постоянно расти. В какой-то момент рынок «откатится», прежде чем снова продолжит свое движение вверх. Это отличная возможность для трейдеров присоединиться к текущему тренду по более выгодной цене. Помните, что данную стратегию можно применять как для восходящих, так и для нисходящих трендов.

Как получить прибыль от торговли по стратегии на откатах?

1. Определите долгосрочный тренд, в данном случае мы имеем долгосрочный медвежий тренд.
2. Определите откат в долгосрочном тренде. Бычье движение на общем медвежьем рынке.
3. Дождитесь, пока цена откатится к уровню сопротивления или поддержки (в качестве него может выступать трендовая линия), и откройте ордер на продажу.
4. Разместите стоп-лосс на несколько пунктов ниже / выше уровня поддержки или сопротивления.

3. Минутная стратегия торговли на новостях Форекс

Таймфрейм: M1
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD

Независимо от того, кем вы являетесь, новичком или опытным трейдером, мы уверенны, что вы знаете, как экономические новости влияют на цены валют, и что это также называется фундаментальным анализом. Самыми популярными экономическими новостями являются данные по уровню занятости, решение об изменении процентных ставок, уровень инфляции, Nonfarm Payrolls и т. д. Но как мы можем использовать силу этих экономических новостей в наших интересах? Минутная стратегия торговли на новостях Форекс поможет вам сделать это.

Чтобы торговать по этой стратегии, сначала дождитесь объявления новости, проверьте экономические показатели и их соответствие с прогнозами, дождитесь первоначальной реакции, а затем открывайте сделку. Допустим, Федеральная резервная система подняла процентные ставки с 2% до 2,5%. С помощью этой стратегии вы должны подождать, пока стихнет первая реакция, а затем открывать свою позицию.

Когда входить в сделку по стратегии торговли на новостях?

1. Определите новости, которыми вы хотите торговать, а затем узнайте их запланированное время из вашего календаря экономических новостей.
2. После объявления новости обновите свой календарь, чтобы проверить опубликованные значения и прогнозы.
3. Если новости благоприятны для базовой валюты, цена, очевидно, взлетит вверх, или наоборот.
4. Перейдите к минутному таймфрейму и проверьте максимумы и минимумы свечи.
5. Если новости были благоприятны для базовой валюты, то цена может взлететь достаточно высоко.
6. Не упустите любые откаты для входа в сделку.
7. Покупайте, когда свеча пробивает максимум предыдущей свечи (для продаж все аналогично).

Смотрите также список самых надежных брокеров Форекс.

4. Стратегия торговли от уровней поддержки и сопротивления

Таймфрейм: от h2 и выше
Валютные пары: любые

Поддержка и сопротивление – это одна из самых популярных и проверенных стратегий, которые вы можете использовать. Она используется для определения важных зон рынка, где большинство трейдеров размещают свои ордера.

Поддержка относится к области на ценовом графике, где цены падают, но не могут пробиться ниже определенного уровня. Сопротивление – это область на ценовом графике, где цены растут, но не могут пробиться выше уровня. Эти уровни обычно обозначаются горизонтальными или трендовыми линиями.

Как получить прибыль от стратегии поддержки и сопротивления?

1. Отметьте на графике важные области поддержки / сопротивления, от которых неоднократно отскакивала цена.
2. Дождитесь, пока цена достигнет этого уровня, и когда она отскочит, вы займете свою позицию. Так, если она отскакивает от уровня сопротивления, вы будете продавать. Если она отскакивает от поддержки, вы будете покупать.
3. Стоп-лосс следует размещать ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления.
4. Тейк-профит можно устанавливать на следующих значительных уровнях поддержки / сопротивления.

5. Стратегия торговли по свечному паттерну «Внутренний бар»

Таймфрейм: D1
Валютные пары: любые

Внутренний бар – один из самых важных графических паттернов, с которым вам нужно познакомиться. Даже если вы решите не торговать этим паттерном, это поможет вам находить важные подсказки на рынке.

Паттерн «Внутренний бар» состоит из двух свечей, где вторая свеча полностью поглощена в пределах диапазона свечи предыдущего дня. Короче говоря, максимумы и минимумы второй дневной свечи полностью находятся в пределах диапазона предыдущей свечи. Это сигнализирует о возможном прорыве на рынке. Прорыв – это резкое движение цены в любом направлении – вверх или вниз.

Примечание. Паттерн «Внутренний бар» сигнализирует о возможном прорыве рынка, но не говорит вам направление этого прорыва.

Как получить прибыль от паттерна «Внутренний бар»?

1. Найдите на графике паттерн «Внутренний бар» и отметьте максимум и минимум второй свечи.
2. Если цена пробьет максимум второй свечи вверх, тогда покупайте. Если цена пробьет минимум свечи вниз, то продавайте.
3. Разместите ваш стоп-лосс на несколько пунктов выше / ниже паттерна «Внутренний бар».
4. Используйте уровни поддержки / сопротивления в качестве опоры для паттерна «Внутренний бар», это существенно повысит ваши шансы на положительный исход сделки.

6. Стратегия торговли по паттерну «Пин-бар»

Таймфрейм: от h2 и выше
Валютные пары: любые

Стратегия «Пин-бар» – это фундаментальный метод торговли, обычно идентифицируемый длинной тенью с маленьким телом свечи. Этот паттерн состоит из одной свечи и указывает на резкий разворот цены в направлении, противоположном точке самой длинной тени.

Примечание. Тень должна быть как минимум вдвое больше тела свечи. Чем длиннее тень по сравнению с телом, тем эффективнее паттерн.

Как получить прибыль от паттерна «Пин-бар»?

1. Определите паттерн «Пин-бар», встречающийся вблизи ключевых областей поддержки и сопротивления.
2. При закрытии свечи откройте сделку, противоположную направлению тени. В нашем примере, тень бычья, поэтому мы открываем позицию на продажу.
3. Разместите ваш стоп-лосс на несколько пунктов выше или ниже тени.

Смотрите также, какие есть брокеры с минимальным спредом.

7.

Стратегия торговли по паттерну «Внешний бар»

Таймфрейм: h5 / D1
Валютные пары: любые

Паттерн «Внешний бар» является привлекательной торговой стратегией разворота, когда максимумы и минимумы свечи поглощают предыдущие свечи. Его довольно легко распознать на графике, так как максимумы и минимумы предыдущей свечи находятся в пределах диапазона второй свечи. Чем больше свечей поглощено внешним баром, тем сильнее сигнал.

Как получить прибыль от паттерна «Внешний бар»?

1. Отметьте границы внешнего бара.
2. Установите отложенный ордер на прорыв внешнего бара.
3. Разместите стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума или ниже минимума внешнего бара.

8. Свинг трейдинг – стратегия торговли по тренду

Таймфрейм: h5 / D1
Валютные пары: любые

Начинающий трейдер может извлечь огромную выгоду из стратегии свинга. Она основана на краткосрочных тенденциях торговли, что позволяет вам удерживать актив в течение короткого времени. Модель опирается только на получение небольшой прибыли при сокращении убытков.

Эмпирическое правило заключается в том, что позиции, использующие эту технику, могут быть открыты от нескольких дней до нескольких недель. Фактор времени очень важен, средняя продолжительность сделок составляет от 5 до 10 дней. Основная идея стратегии состоит в том, чтобы при торговле на колебаниях определить точку входа в сделку в направлении тренда и затем открыть позицию.

Как получить прибыль от стратегии торговли по тренду?

1. Начните с определения тенденции, которой вы хотите воспользоваться.
2. Затем, когда рынок растет, следите за колебаниями минимумов.
3. Покупайте во время разворота, если это восходящий тренд. Для нисходящего тренда продавайте во время максимумов колебаний.
4. Разместите стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума колебания для позиции на покупку и на несколько пунктов выше для ордера на продажу.

9. Пробойная стратегия Форекс

Таймфрейм: h5
Валютные пары: любые

Пробой обычно формируется, когда цены, торгующиеся в определенном ценовом диапазоне, пробивают его и торгуются ниже или выше диапазона. Это также может произойти, когда цены преодолевают определенный уровень, будь то сопротивление, поддержка или Фибоначчи. Пробойная стратегия состоит в том, чтобы войти в рынок, как только произойдет прорыв, и выйти тогда, когда снизится волатильность.

Как получить прибыль от стратегии прорыва?

1. Определите диапазон торговли валютной парой, как в примере ниже.
2. Откройте сделку, как только цена пробьет канал. В данном случае это продажа, поскольку цена пробила канал вниз. Чтобы снизить риск ложного пробоя, вы можете подождать, когда цена протестирует канал с противоположной стороны.
3. Разместите стоп-лосс в нескольких пунктах от сделки внутри канала.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга самые выгодные.

10. Стратегия «Три черных вороны» и «Три белых солдата»

Таймфрейм: D1
Валютные пары: любые

Стратегия «Три черных вороны» – это медвежий паттерн, который вы можете использовать для предсказания потенциального разворота в существующем восходящем тренде. В данной стратегии используется три последовательных медвежьих свечи после восходящего тренда.

Прежде чем торговать по этой стратегии, убедитесь, что у второй свечи тело больше, чем у первой. Кроме того, вторая свеча должна закрыться около своего минимума, оставляя небольшую нижнюю тень. Наконец, третья свеча должна быть размером не менее диапазона второй свечи.

Как получить прибыль от стратегии «Три черных вороны»?

1. Найдите паттерн «Три черных вороны» на бычьем тренде.
2. Откройте ордер на продажу в конце третьей вороны.
3. Разместите стоп-лосс чуть выше первой вороны.

Стратегия «Три белых солдата» имеет такие же правила торговли, что и предыдущая стратегия. Она состоит из трех последовательных бычьих свечей, которые следует искать в конце медвежьего тренда.

11. Стратегия «Двойное дно»

Таймфрейм: h2 / h5
Валютные пары: любые

Паттерн «Двойное дно» является одной из самых популярных и простых разворотных стратегий. Обычно это происходит, когда цена дважды тестирует область поддержки, образуя два дна.

Этот паттерн формируется после длительного нисходящего тренда и может использоваться в качестве сигнала для открытия длинной позиции.

Как получить прибыль от стратегии «Двойного дна»?

1. Определите паттерн «Двойное дно» на рынке после долгосрочного нисходящего тренда.
2. Установите отложенный ордер Buy Stop чуть выше линии шеи.
3. Разместите ваш стоп-лосс чуть ниже минимума двойного дна.

12. Стратегия «Двойная вершина»

Таймфрейм: h2 / h5
Валютные пары: любые

Паттерн «Двойная вершина» – это разворотная торговая модель, которая встречается в конце бычьего тренда. Он состоит из ценового колебания, когда цена дважды тестирует уровень сопротивления, образуя две вершины, после чего рынок переходит в медвежий тренд.

Как получить прибыль от стратегии «Двойная вершина»?

1. Определите двойную вершину на рынке после долгосрочного восходящего тренда.
2. Установите отложенный ордер Sell Stop чуть ниже линии шеи.
3. Разместите ваш стоп-лосс чуть выше максимума двойной вершины.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей криптовалютой.

Выводы

Мы рассмотрели лучшие стратегии Форекс 2023 года. Они активно применялись в трейдинге в предыдущие годы, и будут приносить прибыль и в этом году, так как это проверенные стратегии, основанные на закономерностях рынка и многолетнем опыте трейдеров. Профитной вам торговли!

Читайте также обзор проверенной стратегии Price Action.

Стратегии форекс на часовых графиках, лучшие 4 часовые стратегии Forex

Работа с часовыми графиками представляет собой среднесрочную торговлю на Форекс. Существует много часовых стратегий, некоторые из них работают по любым парам, а другие применяются только по конкретным валютным парам. Главная особенность таких стратегий–их можно изменять и дополнять даже при начатой торговле.

Содержание статьи

Стратегия «Тринадцать свечей»

Она довольно простая в применении, не требует много времени на подготовку, подходит для начинающих трейдеров и может приносить хороший доход. Торговля ведется без применения индикаторов, но требует дисциплины и умения проводить анализ свечей. Применяется на часовом интервале h2. На этом промежутке по Гринвичу идет 13 свечей с 22 до 11 часов. Нужно подсчитать «бычьи» и «медвежьи» свечи, и открыть позицию против движения большинства из свечей за этот период.

Необходимые условия для открытия сделок на повышение:

• В данном таймфрейме преобладают темные свечи (медвежьи), не менее 7 штук.
• Ожидаем закрытия первой черной свечи. Это будет сигналом занимать позицию на повышение.
• Размещаем стоп-ордеры. На минимальном значении цены прошедшего дня выставляем Stop Loss, не менее 30, но не более 60 пунктов. Достигнув уровня стопа, закрываем пол сделки, а оставшуюся часть фиксируем по 30 пунктов.
• Если наступил другой день или вторая половина сделки достигла цели, то переносим ее на уровень безубытка.
• На другой день продолжаем работать, не обращая внимания на открытые позиции.

В случае появления свечей без тела, относим их к темным.

Стратегия «h2 + h5»

На период h2 поступает много ложных сигналов, поэтому используя эту часовую стратегию вместе с h5, можем получить хороший стабильный доход. Основное предназначение часовой стратегии – определить точки входа в h5. Система анализирует графики, ищет каналы. В случае пробоя, вы можете увидеть сигнал в таблице и отследить его прибыльность. Чтобы работать по этой стратегии, вам надо зарегистрироваться на сайте, и выбрать валюты, по которым будете работать.

Лучшие стратегии Форекс на 4 часовых графиках:

Видео

Часовая стратегия на h2

Это простая стратегия, которая основана на известной скальпинговой стратегии «20 пунктов в день». Применяют два индикатора: «Стохастик» и скользящие средние на часовом графике с периодом h2. Основной недостаток стратегии–сделки по ней возможны один-два раза в месяц.

Стратегия «Бочонок с пивом»

Стратегия предназначена для h5, основана на индикаторах RSI и Bollinger Bands. Лучше всего система работает по паре EUR/USD. В дополнение берут индикаторы MACD и Simple (скользящие средние).

Условия для совершения сделки на повышение:

• Ожидаем, чтобы RSI подошел к нижней границе периода Bollinger, пробил его или коснулся, и вернулся назад. Совершаем сделку при закрытии свечи.
• Если MACD показывает значение выше нуля, то тенденция будет восходящей.
• Стоп Лосс выставляем на уровне 40 пунктов. Если сделка удачно прошла отрезок, равный Stop Loss, отправим ее в безубыток.
• Закрепляем прибыль. Выставляем Тейк Профит 80 пунктов. Если сделка удачно прошла 50 пунктов, то трейлингуем ее по 35-40 пунктов. Когда прибыль дойдет до 80, то одну часть сделки закрываем, а вторую делим по 40 пунктов.
• В случае, когда цена касается скользящей средней и сделка убыточная, то лучше ее сразу закрыть.
• Не открываем сделки за четыре часа до закрытия рынка.

Стратегия «Шлагбаум»

Эта стратегия основана на пробоях внутри трендовых экстремумов. Причем, пробой последнего из них дает сигнал войти в рынок. Используются индикаторы Alligator, RSI и скользящая средняя, а валютные пары берем с Японской Йеной.

Стратегия на основе MACD

Применяется на периоде h2, с использованием индикаторов MACD, EMA и ADX.

Торговая стратегия «Василек»

Предназначается для часового графика, можно использовать любую валютную пару. Основная цель стратегии – сравнить поведение цены на графиках с разными временными периодами. Индикаторами выступают скользящие средние EMA. Главное – определить присутствие тренда, для этого используем индикаторы, которые сообщат о перекупленности/перепроданности и пробое уровней. Эту стратегию можно применять как самостоятельную или переделать ее под свои правила.

Стратегия «HAVETA»

Применяется на интервале h5 с использованием индикаторов MACD и Стохастик. Необходимо установить направление тренда, и войти в сделку по тренду, установив окончание коррекции.

Стратегия «Бумеранг»

Применяется на интервале h5-h2 с применением индикаторов EMA и Moving Average. Стратегия представляет собой обычную стратегию на пробое в совокупности с элементами Мартингейла. Выгода этой системы в том, что она позволяет торговать не только при сильном тренде, но и при боковом. Применяя эту стратегию можно вести торговлю весь рабочий день или в любое время закрыть сделку, а потом открыть новую.

Стратегия «Вегас-Волна»

Используется на промежутке h2, а сигналы для входа–волны Эллиота и скользящие средние, образующие ценовой канал. Пересечение ценового канала будет служить сигналом для входа в рынок. Фиксируем прибыль при получении сигналов из волн Эллиота и уровней Фибоначчи. На пробое полученного фрактала будем выставлять отложенные ордера.  Фрактал будет фильтровать полученные сигналы. Данная стратегия применяется для прибыльной торговли.

Стратегии на часовых графиках дают возможность даже новичкам иметь хороший заработок.  Главное, умело ими воспользоваться, научиться фильтровать ложные сигналы, использовать дополнительные индикаторы.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2023 год

【FOREX】

»

СТРАТЕГИИ ФОРЕКС НА ЧАСОВЫХ ГРАФИКАХ

+

5 торговых стратегий, которые работают

Давайте поговорим о торговых стратегиях, и в этой статье я поделюсь 5 торговыми стратегиями, которые я использую или использовал в своей собственной торговле. Каждой торговой стратегией можно торговать отдельно, а также комбинировать различные стратегии.

Каждая торговая стратегия состоит из множества факторов слияния, обеспечивающих надежные сигналы. Конечно, к этому подходу можно добавить больше триггеров и критериев.

Торговая стратегия 1. Перекрестная система

Первая стратегия представляет собой перекрестную систему с индикатором RSI.

Я использовал SMA с периодом 20 и 40, но вы можете использовать любую комбинацию. Вот немного вдохновения:

Я использую 14-периодный индикатор RSI в качестве прерывателя тренда. Когда RSI выше уровня 50 (оранжевая линия), вы ищете только бычьи сигналы. А когда цена ниже уровня 50, вы ищете только медвежьи пересечения.

Давайте посмотрим на ситуацию ниже, и я пройдусь по пунктам с 1 по 4.

1. Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную MA. Это бычий сигнал, поскольку он означает, что краткосрочные цены выше долгосрочных. Это сигнализирует о бычьем импульсе.

2. RSI торгуется выше уровня 50, что означает, что можно было бы следовать бычьему сигналу пересечения. Таким образом, RSI является фильтрующим инструментом. Если скользящие средние пересекают бычий сигнал, но RSI ниже уровня 50, трейдер не будет открывать длинные сделки.

3. Здесь произошло очередное пересечение скользящей средней в медвежью сторону. Хотя скользящие средние и раньше были близки к пересечению, вы должны дождаться подтвержденного пересечения.

4. RSI опустился ниже 50 с пересечением, подтверждая медвежий сигнал.

Конечно, вы можете наложить дополнительные критерии поверх этих двух. Например, трейдер может добавить в стратегию линию тренда или горизонтальные прорывы. Или даже добавьте долгосрочную скользящую среднюю в качестве дополнительного фильтра направления тренда.

Ниже я подготовил для вас дополнительные торговые исследования.

В точке (1) скользящие средние пересеклись в бычьем направлении. Цена уже торговалась выше скользящих средних, но нужно дождаться пересечения скользящих средних. Когда скользящие средние пересеклись, RSI уже был выше уровня 50, подтверждая сигнал бычьего тренда.

К настоящему времени вы, вероятно, уже можете следить за системой и понимать, как был создан медвежий сетап в точках 3 и 4.

Не рекомендую сразу начинать торговать по этому подходу вслепую. Вместо этого попробуйте его на учетной записи по требованию и почувствуйте, как компоненты работают вместе. Вы можете внести изменения или добавить различные инструменты в этот подход.

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с моей последней статьей об стопах, целях и винрейте, когда дело доходит до выбора правильных параметров для вашего торгового подхода.

Торговая стратегия 2: шипы и ловушки

Раньше я много торговал спайками. Для этого я установил полосы Боллинджера (r) на 2,5 стандартных отклонения, чтобы создать более широкий канал. При более широком канале скачок цены через канал является более значимым и значительным событием. Вы даже можете установить его на 3 стандартных отклонения, чтобы отфильтровать больше ценовых действий и найти более крупные всплески.

Одного шипа недостаточно, и я рекомендую поверх него добавить свечной фильтр. Всплеск, сопровождающий свечу поглощения или пин-бар, обычно обеспечивает более надежные торговые сценарии.

В приведенном ниже примере цена сделала значительный скачок через верхнюю полосу и сразу же вернулась обратно внутрь канала. Тот факт, что цена закрылась внутри канала, является еще одним ключевым компонентом. Во время сильных трендов цена иногда закрывается за пределами внешних полос или очень близко к ним. Вы должны избегать таких ситуаций и ждать полного отказа.

В этом сценарии всплеск произошел в виде пин-бара и, следовательно, обеспечил как минимум 2 сигнала слияния: всплеск канала + подтверждение свечи.

В приведенном ниже сценарии мы видим всплеск, пин-бар, а также слияние предыдущей области поддержки.

Самое сложное, когда дело доходит до использования нескольких факторов слияния, — это передавать сделки, в которых отсутствует только один. Предположим, вы видите большой всплеск, но не видите другого фактора слияния. В таких случаях вы должны пропустить сделку, даже если она может выглядеть очень заманчиво. Но если вы построили систему, которая требует дополнительных сигналов слияния, таких как свечной паттерн и, возможно, даже сигнал в предыдущей области поддержки/сопротивления, вы должны следовать правилам и пропустить сделку. Именно здесь многие трейдеры-любители не могут сидеть сложа руки, но абсолютно необходимо торговать только тогда, когда у вас есть полный торговый сигнал.

Поэтому запишите свои торговые правила и поместите их на видное место во время торговли. Это постоянное напоминание о том, что вы ищете.

Торговая стратегия 3: Дивергенция импульса

Дивергенция — один из моих любимых инструментов, и я уже много лет использую дивергенцию в нескольких своих торговых стратегиях. Я подробно обсуждал концепции расхождений в других статьях.

На скриншоте ниже цена сделала четырехкратное расхождение в точке 1. Цена сделала 4 последовательных максимума (2), но RSI сделал 4 последовательных более низких минимума.

На момент написания этой статьи цена сделала несколько последовательных более низких минимумов (3), а RSI формирует более высокие минимумы (4). Это указывает на то, что тренд теряет силу.

Конечно, этого недостаточно для входа в сделку, потому что цена может долго оставаться в тренде, даже если показывает дивергенцию. Как и во всех торговых стратегиях, нам необходимо добавить дополнительные факторы слияния к стратегии дивергенции.

На приведенном ниже снимке экрана показан тот же сценарий, но на этот раз я добавил 40-периодную скользящую среднюю и линии тренда; мы обсудим линии тренда как стратегию 5 в этой статье.

Здесь большое значение имеет длина скользящей средней, и вы можете видеть, что цена нарушила скользящую среднюю несколько раз во время восходящего тренда слева. Следовательно, скользящая средняя с более длительным периодом была бы лучшим выбором для такого волатильного рынка.

Линия тренда в точке (1) работала хорошо, и только когда линия тренда была пробита, тренд стал медвежьим.

Текущая линия тренда в точке (2) еще не пробита, поэтому бычий сигнал не подан. Как упоминалось ранее, дивергенция сама по себе не является достаточно сильным сигналом, и фактор слияния линий тренда хорошо работает в этом сценарии. Теперь трейдер будет просто ждать сильного прорыва линии тренда, прежде чем искать возможности для покупки.

Торговая стратегия 4: Система прорыва

Горизонтальные прорывы — одна из моих любимых торговых концепций, и особенно для начинающих и испытывающих затруднения трейдеров определение горизонтальных уровней обычно намного проще, потому что они очень объективны.

Хороший горизонтальный уровень подтверждается после второй точки касания, и с каждым последующим касанием уровень становится все слабее.

На приведенном ниже снимке экрана горизонтальный уровень сопротивления в точке (1) имеет около 5 точек касания. Такой уровень имеет высокую вероятность пробития. Тем более, что непосредственно перед прорывом цена «прилипала к уровню», а это значит, что продавцы не могли протолкнуть цену ниже, и в рынок все чаще приходили покупатели. В своей торговле я называю эту концепцию «нижним отскоком», и она часто предвещает прорыв с высокой вероятностью.

После того, как цена вышла из бокового диапазона, трейдер будет ждать коротких консолидаций, которые позволят провести горизонтальные уровни вверху. Пункты (2) и (3) — отличные примеры. Такие фазы консолидации часто используются для определения времени входа по тренду, и я говорил об этом в прошлом в своем руководстве по стратегии отката.

Для повышения надежности торговых сигналов можно добавить на график скользящую среднюю, как показано на скриншоте ниже.

Скользящее среднее действует как фильтр направления тренда, и можно искать сделки только в направлении скользящего среднего.

В точке (1) цена пересекает скользящую среднюю, и трейдер начинает искать возможности для роста. Такие сценарии следования за трендом имели место в точках (2) и (3), когда цена совершала боковые консолидации, где можно было провести горизонтальный уровень сопротивления вверху. Цена ненадолго остановилась во время этих боковых фаз, и прорыв сигнализировал о продолжении.

В точке (4) цена пересекла скользящую среднюю, а также вырвалась из бокового диапазона, который соответствует вершине восходящего тренда. Часто такие верхние паттерны также показывают сигналы дивергенции, и можно добавить индикатор RSI в качестве третьего фактора слияния.

В точке (5) короткая боковая консолидация с горизонтальным уровнем поддержки прервалась, и, поскольку цена была ниже скользящей средней, трейдер искал медвежьи возможности.

В точке (6) рынок сформировал фигуру дно с горизонтальным уровнем сопротивления, пробой которого произошел одновременно с пересечением скользящей средней.

Торговая стратегия 5: Система линий тренда

Линии тренда могут быть более субъективными, чем горизонтальные уровни, но они также работают очень хорошо.

На приведенном ниже снимке экрана показан общий первичный восходящий тренд, и в рамках восходящего тренда трейдер будет искать возможности для покупки.

С помощью линий тренда можно эффективно идентифицировать консолидации. Когда вы можете соединить 3 или более максимумов и найти нисходящую линию тренда в восходящем тренде, бычий прорыв часто сигнализирует о продолжении тренда.

Все три точки на скриншоте ниже показывают такие периоды, когда боковая консолидация определялась нисходящей линией тренда. И каждый раз прорыв сигнализировал о продолжении.

Скользящие средние являются идеальным фильтром для трендовых стратегий. Скользящие средние лучше всего работают на фазах тренда, как и линии тренда.

На скриншоте ниже я добавил на график 40-периодную скользящую среднюю. Для всех трех прорывов линии тренда скользящая средняя также подтверждала направление тренда. Мало того, что цена торговалась ниже скользящей средней для каждого сигнала, но и сама скользящая средняя также указывала вниз, подтверждая направление тренда, как только произошел прорыв линии тренда.

Опять же, я не рекомендую слепо копировать эти торговые стратегии, а использовать их как источник вдохновения. Протестируйте разные идеи, посмотрите, какая из них кажется вам естественной, а затем изучите, как вы можете сделать ее под себя и свой профиль трейдера.

Почему торговые стратегии перестают работать? (И почему стратегии работают)

Последнее обновление: 3 ноября 2022 г., Самуэльссон

Обычно начинающие трейдеры тратят все свое время на поиск идеальной торговой стратегии. Они предполагают, что, как только они найдут его, они будут настроены на всю оставшуюся часть своей торговой карьеры.

Однако реальность иная. Торговые стратегии перестают работать и нуждаются в замене.

Членство в торговой стратегии
Ежемесячные Edges

42 доллара США за стратегию

Код Tradestation и рабочее пространство включены

Так почему же торговые стратегии перестают работать?

Торговые стратегии перестают работать, потому что рынок меняется, что приводит к рассинхронизации торговой стратегии с рынком. Однако довольно часто торговые стратегии перестают работать из-за того, что они не соответствовали кривой!

Давайте немного подробнее рассмотрим, почему торговые стратегии работают в первую очередь, и как вы должны скорректировать свой подход, чтобы сбой торговой стратегии имел минимально возможное влияние!

Почему торговые стратегии работают?

Торговые стратегии работают, потому что им удается идентифицировать повторяющееся поведение рынка. Повторяющиеся модели могут быть практически любыми, но чаще всего они основаны на техническом анализе. Например, действительно простой торговой стратегией может быть покупка после того, как рынок закроется три раза ниже, и продажа на один день позже. Торговая стратегия не должна быть намного сложнее!

Например, посмотрите на эту стратегию на рынке фьючерсов Sp&500. Эта стратегия состоит всего из 2-х условий, и, несмотря на свою простоту, она на протяжении долгого времени умудрялась работать невероятно хорошо!

Торговая стратегия, которая работает!

В трейдинге мы часто используем слово «преимущество» для описания паттерна, который мы можем использовать в своих интересах.

Торговые стратегии являются преимуществом, но в зависимости от определения можно сказать, что торговая стратегия более совершенна. Надежная торговая стратегия прошла тщательное тестирование на надежность и имеет хорошие шансы продолжать приносить прибыль даже после того, как она была разработана.

Изогнутый фитинг

Как мы уже говорили ранее, торговые стратегии определяют поведение рынка, которое мы используем в нашей торговле. Однако, когда мы анализируем рыночные данные, мы смотрим не только на поведение и тенденции рынка, но и на неизбежный случайный шум!

Поэтому крайне важно, чтобы мы не строили наши торговые стратегии вокруг этих случайных рыночных тенденций. Если мы это сделаем, мы можем ожидать, что получим торговую стратегию, которая не лучше, чем случайный выбор входов и выходов!

Как узнать, что стратегия перестала работать?

Итак, допустим, вы создали стратегию, которая прошла ваши критерии проверки на надежность, и вы начали торговать по ней! Что бы вы сделали, если бы стратегия рухнула сразу после того, как вы ее запустили?

Ну, многие трейдеры запаниковали бы и тут же отключили его.

Однако те, у кого больше опыта, знают, что просадки являются естественной частью торговли. Они случаются время от времени, иногда настолько малы, что остаются незамеченными, а иногда такого масштаба, что вы можете усомниться в своей стратегии.

Так как же узнать, когда стратегия только в просадке, а когда совсем перестала работать?

К сожалению, нельзя сказать со 100% уверенностью. Как только стратегия уходит в просадку, это вполне может быть началом конца или просто еще одним падением кривой. Вы не можете знать!

Следовательно, вам необходимо установить стоп-лосс на уровне стратегии. Когда стратегия достигает стоп-лосса, вы просто прекращаете торговать по ней! Стратегия может снова начать работать, и в этом случае лучше дождаться подтверждения того, что подъем не временный!

Посетите лучший сайт торговых систем в Интернете: более 100 бесплатных торговых стратегий

Обеспечение того, чтобы стратегия не переставала работать

Поскольку надежность торговых стратегий имеет большое значение для эффективности торговли, существует множество способов гарантировать, что стратегия не перестанет работать. Тем не менее, ни один метод не защищен от идиотов, и многие методы можно обмануть, если использовать их неправильно!

Вот некоторые из наиболее распространенных методов оценки надежности стратегии:

1. Испытания в образце/вне образца
2. Упреждающий анализ
3. Прямое тестирование

В выборочном и вневыборочном тестировании является наиболее широко используемым методом для обеспечения надежности торговой стратегии. Это делается путем разделения рыночных данных на проверочный набор и обучающий набор. Затем все тестирование проводится на обучающем наборе, а затем проверяется на проверочном наборе.

Предпосылкой этого метода является то, что истинное поведение рынка будет сохраняться для обоих наборов данных, а случайный рыночный шум — нет!

Упреждающий анализ — это метод, основанный на тестировании внутри и вне выборки. Короче говоря, можно сказать, что форвардный анализ — это метод, при котором вы выполняете несколько тестов внутри и вне выборки.

Например, если у вас есть данные за период с 2010 по 2018 год, вы можете начать с оптимизации стратегии для данных за период с 2010 по 2012 год, а затем применить эти настройки к исходному периоду выборки, которым может быть следующий год 2013 г. Затем вы берете период 2011-2013 гг., находите оптимальные значения и еще раз применяете их к следующему 2014 г.

Предварительное тестирование просто метод, при котором вы ждете и смотрите, как стратегия работает в будущем!

способов защитить себя от стратегий, которые перестают работать

Чтобы свести к минимуму влияние стратегий, которые перестают работать, вам нужно помнить о двух вещах:

1. Диверсификация
2. Размер позиции

Диверсификация очень важна по многим причинам. Диверсифицированный портфель принесет вам больше денег при меньшем общем риске и создаст более плавную кривую капитала. И последнее, но не менее важное: это эффективно уменьшит влияние неудачных торговых стратегий.

Чем больше рынков, таймфреймов и разнообразной логики вы торгуете, тем меньше на вас повлияет провал одной стратегии. Даже если на одном рынке происходят сбои, обязательно найдется хотя бы один рынок, на котором ваши стратегии работают хорошо. Здесь, в Robust Trader, мы иногда торгуем более чем 100 торговыми стратегиями одновременно, и все это возможно благодаря алгоритмической торговле и автоматическому исполнению сделок.

Кстати, если вам интересно узнать больше об алгоритмическом трейдинге, почему бы не прочитать нашу обширную статью на эту тему!

Размер позиции также очень важен. При разработке своего портфеля стратегий вы должны убедиться, что одна стратегия не слишком сильно рискует счетом! Вам нужно учитывать максимальный убыток в случае провала стратегии и убедиться, что ваш аккаунт выдержит такое событие.