Содержание
ТОП-25 торговых компаний рынка систем безопасности в России
Архив номеров
/
RUБЕЖ № 6 (40) «2020 Итоги. 2021 Прогнозы»
/
ТОП-25 торговых компаний рынка систем безопасности в России
24 декабря 2022, 22:13
453
Журнал RUБЕЖ и исследовательское агентство RUБЕЖ Analytics представляют специальный проект — обновленный по итогам 2019 года рейтинг мультибрендовых торговых домов российского рынка систем безопасности. Рейтинг построен на основании данных по объемам рублевой выручки компаний, с учетом данных о чистой прибыли, чистых активов и исковой нагрузки компаний (источник данных — СПАРК-Интерфакс).
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В рейтинге участвуют российские торговые компании, основным видом деятельности которых является дистрибуция оборудования для систем безопасности. Для расчета позиции в рейтинге использовались данные о рублевой выручке по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), размере чистой прибыли, чистых активов и исковой нагрузки компаний.
Источник данных — Спарк-Интерфакс.
Для формальных и неформальных групп компаний рассматривались показатели выручки только торговых компаний, которые предположительно не продают оборудование внутри группы. Показатели производственных компаний и компаний-интеграторов, входящих в группы, в расчет не принимались. Компании — сбытовые структуры крупных производителей не включены в рейтинг.
Рейтинг сформирован на основе данных за 2019 год, т. к. на момент его подготовки (январь-март 2021 года) бухгалтерская отчетность за 2020 год еще не была сформирована. Также приведены данные за 2018 год — это позволяет увидеть развитие компаний-лидеров рейтинга в динамике.
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Торговый дом Luis+ второй год лидирует с большим отрывом. Его выручка за 2019 год в три раза превышает выручку занявшего вторую строку рейтинга Торгового дома «Тинко» и больше выручки следующих четырех компаний, вошедших в пятерку лидеров.
Торговые дома «Тинко» и DSSL сохранили за собой второе и третье места.
На четвертом месте ТД «Гарант», он поднялся на одну позицию, догнав и обогнав «Сатро-Паладин» (который замыкает пятерку лидеров).
Наибольший прирост выручки среди компаний пятерки лидеров в 2019 году демонстрируют DSSL (25%) и Luis+ (8%). Средний прирост выручки топ-25 компаний, вошедших в рейтинг, в 2019 году составил 7%. Компания DSSL также отличается наибольшей рентабельностью по чистой прибыли (14%) среди десятки лидеров, что значительно выше средней рентабельности компаний, вошедших в рейтинг (4%). При этом рентабельность по чистой прибыли лидера рейтинга Luis+, согласно данным исследования, оказалась наименьшей среди десятки лидеров и составила менее 1%.
Скачать pdf
Был ли вам полезен данный материал?
Да
Нет
Содержание номера
Торговая Система – залог прибыльной торговли – Академия трейдинга MasterForex-V
После изучения основ биржевой торговли перед трейдером встаёт вопрос: Как использовать полученные знания на практике?
Литература, посвящённая биржевой торговле, как правило, не предлагает конкретных ответов на этот вопрос.
В качестве положительного примера здесь можно привести Билла Вильямса – трейдера и автора собственной торговой системы, которую он начал излагать в своей книге «Торговый хаос».
Поэтому в первую очередь перед начинающим трейдером встаёт задача создания собственной торговой системы.
Что такое торговая система?
Говоря простым языком
Торговая Система — это набор правил принятия решений (торговых или аналитических), основанный на сигналах используемых трейдером инструментов анализа рынка.
Торговая система должна отвечать на вопросы:
— Что сейчас происходит на рынке?
— Что может произойти в интересующий трейдера отрезок времени?
— Что делать трейдеру в каждый конкретный момент?
Типы торговых систем
Прежде чем приступить к созданию собственной торговой системы, давайте разберёмся с основными типами торговых систем.
Их можно разделить по
— тактике совершения сделок;
— длительности сделок;
— степени автоматизации торговли.
Разделение Торговых Систем по тактике совершения сделок:
1. Торговые Системы, следующие за трендом. Для этих торговых систем главным является определение тренда и выявление признаков окончания коррекции. Они широко используют инструменты и потерны технического и волнового анализов, трендоследящие индикаторы и осцилляторы. Сделки в основном совершаются «от отката».
Плюсы:
— большой диапазон прибыли;
— относительно небольшие стопы;
— торговая система позволяет уверенно наращивать открытые позиции.
Минусы: трейдер, как правило, не сразу определяет смену тренда, поэтому основные потери приходятся именно на развороты.
2. Торговые Системы, работающие на прорыв уровней «поддержки» и «сопротивления». Такие торговые системы, как правило, отодвигают на второй план значение направления тренда. Главным правилом здесь является прорыв уровней «поддержки» и «сопротивления», как основной сигнал появления или развития тенденции.
Плюсы: Торговая система даёт наиболее уверенные сигналы формирования тренда, а также возможные границы его окончания.
Минусы: ложные прорывы уровней «поддержки» и «сопротивления», особенно на высоковолатильных рынках – главная проблема таких торговых систем.
3. Торговые Системы, работающие внутри ценового коридора. Для такой торговой системы главное выявить формирование бокового флэта. Сделки здесь совершаются от одной границы флэта до другой. В таких торговых системах широко используются осцилляторы, имеющие зоны «перепроданности» и «перекупленности», например стохастический осциллятор.
Плюсы: Торговая систем позволяет заработать там, где основная масса трейдеров теряет.
Минусы:
— сложно вовремя определить окончание флэта;
— трейдер пропускает основной диапазон движения цен по тренду.
Разделение Торговых Систем на основе длительности сделки.
1. Внутридневные Торговые Системы. Сделки, как правило, длятся не более одного дня. Ярким представителем такого подхода является «скальпинг». Из фундаментального анализа здесь значение имеют время выхода новостей и их важность.
Плюсы:
— короткие стопы;
— для начала работы не обязательно иметь большой объем депозита
— большая, по сравнению, с другими подходами, возможность получения прибыли;
— более качественная отработка отдельных движений.
Минусы:
— более напряжённая работа — трейдер, в основном, постоянно находится около торгового терминала, ему трудно распланировать своё время;
— сделки, имеющие хорошую среднесрочную или долгосрочную перспективы, закрываются в конце дня в надежде, что завтра будет возможность войти в том же направлении;
— большое количество сделок, может принести не только большую прибыль, но и увеличивает риски.
2. Среднесрочные Торговые Системы. Сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель. При таком подходе значение фундаментального анализа возрастает, хотя зачастую он играет далеко не основную роль.
Плюсы:
— работа ведётся в более спокойном ритме;
— трейдер менее привязан к компьютеру;
— такой подход даёт возможность реализовать себя и в других видах деятельности.
Минусы:
— увеличиваются размеры стопов;
— реакция рынка на важные новости может разом свести «на нет» всю работу трейдера за несколько дней;
— средний заработок, как правило, ниже, чем у краткосрочных трейдеров.
3. Долгосрочные Торговые Системы. Сделки длятся от нескольких недель до нескольких месяцев.
Трейдер из спекулянта фактически превращается в инвестора. Поэтому фундаментальный анализ в таких торговых системах играет основную роль.
Плюсы:
— трейдер имеет достаточно времени для анализа рынка и принятия торгового решения;
— трейдер может полностью посвятить себя реализации в других сферах деятельности.
Минусы:
— необходим довольно большой объем депозита;
— большое значение имеют наличие экономического образования и знание фундаментального анализа, в противном случае встанет вопрос оплаты услуг профессионального консультанта.
Разделение Торговых систем по степени автоматизации.
1. «Ручные» Торговые Системы. Трейдер самостоятельно проводит анализ рынка и принимает решения по совершению сделок.
Плюсы:
— трейдер обладает полным контролем над процессом торговли;
— человек лучше учитывает мелкие изменения на рынке
Минусы:
— психология трейдера оказывает на торговлю большее влияние, чем правила торговой системы.
«Страх», «жадность», «лень» и «усталость» становятся основными врагами трейдера.
2. «Механические» Торговые Системы. Торговля полностью лежит на плечах робота, в которого заложены все правила торговой системы.
Плюсы:
— роботу не ведомы проблемы психологии;
— он никогда не устаёт;
— робот точно и чётко выполняет все заложенные в него правила.
Минусы:
— робот не может адекватно реагировать на изменения рынка, поэтому даже мелкие изменения могут привести к убытку;
— трейдер должен владеть навыками программирования, чтобы полностью контролировать работу робота и вовремя вносить необходимые изменения;
— элементарные технические проблемы (сбои в электрических сетях, сетях интернета и т.д.) могут нарушить работу робота и привести к убыткам.
3.
Полуавтоматические Торговые Системы. Советник только подсказывает трейдеру, а торговые решения трейдер принимает сам.
Плюсы:
— трейдер контролирует каждую сделку;
— основная, рутинная работа перекладывается на плечи советника;
Минусы:
— также велико значение навыков программирования;
— трейдер начинает слишком доверять советнику, притупляется реакция на мелкие изменения рынка.
Мы с вами разобрали основные виды Торговых Систем.
Конечно, можно привести и другие разновидности торговых подходов. Зачастую трудно провести чёткую границу между видами торговых систем. Трейдеры стараются использовать сильные стороны всех этих видов торговых систем.
Многие считают, что торговая система — это набор сигналов, который отвечает только на один вопрос – какую кнопку сейчас нажимать.
Так ли это? Из чего строится торговая система? Что она должна в себя включать и что учитывать?
Чтобы получить ответ на эти вопросы предлагаю перейти к следующему уроку.
Читать далее
Как разработать торговую систему>>>
Торговая система MasterForex-V>>>
Обсудить на Форекс Форуме>>>
Записаться на бесплатный вебинар>>>
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
Список лучших систем и платформ онлайн-трейдинга 2023
Обзор
Продукты
Самые популярные
Часто задаваемые вопросы
Эти продукты получили награду Top Rated за отличные оценки удовлетворенности клиентов. Список основан исключительно на отзывах; платного размещения нет, и мнения аналитиков не влияют на ранжирование. Узнайте больше о критериях наивысшего рейтинга.
- CoinbaseО системе TrustRadius Scoring8,259 оценок
Продукты для онлайн-трейдинга
(1-25 из 82) Отсортировано по наибольшему количеству отзывов
Приведенный ниже список продуктов основан исключительно на отзывах (отсортированных от большего к меньшему). Платное размещение отсутствует, и мнения аналитиков не влияют на их рейтинг. Вот наше обещание покупателям, чтобы информация на нашем сайте была надежной, полезной и достойной вашего доверия.
Coinbase
28 отзывов. кнопки, выставление счетов и несколько интеграций электронной коммерции (Coinbase Commerce), готовое решение для брокерских компаний, бирж и…
Binance
11 отзывов
Binance — глобальный поставщик инфраструктуры блокчейна и криптовалюты с набором финансовых продуктов, который может похвастаться крупнейшим обменом цифровыми активами по объему.
Active Trader Pro (Fidelity Investments)
5 отзывов
Active Trader Pro — это настраиваемая торговая платформа Fidelity для настольных компьютеров, оптимизированная для технологий онлайн-торговли.
Э*ТРЕЙД
5 отзывов
E*TRADE — компания, предоставляющая финансовые услуги, и пионер в сфере онлайн-брокерских услуг. Осуществив первую в истории электронную торговлю индивидуальным инвестором более 30 лет назад, Компания сосредоточилась на предоставлении полных и простых в использовании решений для трейдеров, инвесторов и…
Questrade
Торонто, Questrade предлагает решения для инвесторов с самостоятельным инвестированием и портфелями Questwealth, представленными в виде интеллектуальных портфелей с более низкой комиссией, разработанных экспертами, чтобы помочь пользователю достичь финансовых целей.
Investors Vanguard
3 отзыва
thinkorswim
3 отзыва
Thinkorswim со своим подразделением Investtools — американская компания, предлагающая услуги обучения инвесторов в режиме реального времени и онлайн. Кроме того, через свою дочернюю брокерскую компанию thinkorswim, Inc. компания Investtools предоставляет услуги по открытию финансируемых торговых счетов для независимых трейдеров опционами и…
Merrill Edge
2 отзыва
Америка и инвестиционные возможности Merrill Lynch помогают упростить финансовую жизнь наших клиентов.
Клиенты управляют своими самоуправляемыми инвестиционными счетами Merrill Edge и банковскими счетами в Bank of America через наш онлайн…
eToro
2 отзыва
Платформа eToro позволяет людям инвестировать в активы, которые они хотят, от акций и товаров до криптоактивов.
MetaTrader 5
2 отзыва
Henyep Capital Markets (HYCM) и MetaTrade являются лидерами рынка, регулируемыми FCA и CySEC, в предоставлении онлайн-торговли FX и CFD розничным и институциональным инвесторам.
HYCM является частью Henyep Group, международного конгломерата, занимающегося финансовыми услугами, недвижимостью, образованием…
Alt
1 отзыв
Alt — это платформа альтернативных активов, которая позволяет людям покупать, продавать и хранить спортивные карты.
Shrimpy
1 отзыв
Стартовая цена $19
Shrimpy со штаб-квартирой в Санта-Кларе представляет собой социальную торговую платформу для криптовалюты. Он представлен как простой способ управления портфелем путем автоматизации торговой стратегии пользователя.
Интерактив Брокерс
1 отзыв
Interactive Brokers помогает инвесторам по всему миру покупать акции, опционы, фьючерсы, валюту, облигации и фонды с единого интегрированного счета. Счета могут финансироваться в нескольких валютах и торговать активами, номинированными в нескольких валютах. с доступом к рыночным данным 24 часа в сутки и…
Intelfin
1 отзыв
Начальная цена $300
Финансовый мир слишком сложен для постоянного самоанализа. Централизованные инвестиционные фирмы и банковская система слишком неопределенны, что подвергает их пользователей многим рискам.
Используя блокчейн и искусственный интеллект, мультиплатформа Intelfin реализует автоматизированную, быстро реагирующую систему.…
CME ClearPort
Написать отзыв
CME ClearPort от CME Group со штаб-квартирой в Чикаго — это комплексный набор клиринговых услуг для мирового внебиржевого рынка.
DTCC Connect
Написать отзыв
Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) предлагает платформу управления торговыми потоками Connect.
TradeSuite ID
Написать отзыв
Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) со штаб-квартирой в Нью-Йорке предлагает TradeSuite ID, платформу расчетов и управления процессами после заключения сделки.
DTCC OASYS
Написать отзыв
Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) со штаб-квартирой в Нью-Йорке предлагает OASYS, технологическое решение, которое заменяет ручные процессы, телефонные звонки и электронную почту за счет автоматизации обработки сделок, повышения эффективности, сокращения затрат и снижения риска неудачи в торговле.
Торговая платформа Elysian Systems LIQUID
Написать отзыв
CME Group со штаб-квартирой в Чикаго предлагает торговую платформу LIQUID от Elysian Systems, платформу для онлайн-торговли, сопоставления и проведения аукционов.
ICE Block
Написать отзыв
Межконтинентальная биржа (ICE) со штаб-квартирой в Атланте предлагает ICE Block — приложение для подачи заявок на внебиржевые сделки.
ICE Markets
Написать отзыв
Межконтинентальная биржа (ICE) предлагает свои фьючерсные, опционные и внебиржевые рынки, известные как ICE Markets.
SwapClear
Написать отзыв
LCH предлагает SwapClear, услугу внебиржевого клиринга.
Xetra
Написать отзыв
Группа Deutsche Borse Group во Франкфурте поддерживает Xetra, электронную торговую и онлайновую клиринговую систему и комплект.
CLEO.one
Написать отзыв
CLEO.one — торговая онлайн-платформа. Он направлен на то, чтобы превратить любое устройство в мощный торговый инструмент. По словам поставщика, CLEO.one был разработан, чтобы его было легко использовать с красивым интерфейсом.
CLEO.one стремится позволить независимым трейдерам пропустить программирование и возиться с ними и сосредоточиться на…
X Open Hub
Написать отзыв
X Open Hub со штаб-квартирой в Лондоне предоставляет технологии открытой торговли финансовым учреждениям и розничным брокерским фирмам по всему миру.
Что такое системы и платформы онлайн-торговли?
Системы онлайн-торговли, также известные как электронные торговые платформы, используются инвесторами для электронной торговли ценными бумагами, опционами, фьючерсами, EFT, криптовалютами, Forex, товарами или производными финансовыми инструментами. Эти торговые платформы объединяют покупателей и продавцов, создавая виртуальные торговые площадки. Интернет соединяет брокеров с финансовыми биржами. Брокерские компании, в свою очередь, предлагают своим инвесторам возможность торговать онлайн в режиме реального времени с помощью собственных платформ, приложений и программных инструментов.
Платформы Exchange имеют стандартные технологические протоколы, которые брокерские приложения используют для подключения. NASDAQ использует финансовую структуру Nasdaq (NFF), а NYSE использует Pillar для своей интегрированной торговой технологии. Эти системы поддерживают рыночное исполнение всех размеров, управляя полным набором торговых функций, ценовой информацией, вводом ордеров и сопоставлением ордеров. Платформы обмена стремятся обеспечить эффективную обработку, улучшенный детерминизм и меньшую задержку для сделок. Эти системы по большей части заменили человеческую торговлю глобальными ценными бумагами.
Крупные онлайн-брокерские конторы используют два типа платформ. Они предоставляют единую платформу для коммерческих инвесторов (дневных трейдеров и розничных инвесторов). Другой называется вспомогательной платформой, которую брокеры разрабатывают для своих пользовательских требований и стилей торговли.
Некоторые коммерческие брокерские платформы специализируются на одном финансовом инструменте, таком как акции, Forex или криптовалюты. Другие предлагают широкий спектр инвестиционных возможностей. Появление онлайн-брокерских контор и трейдинга предоставило отдельным трейдерам и инвесторам простые и удобные способы торговли.
Термин торговые системы также относится к набору правил, основанных на технических индикаторах или фундаментальном анализе, который управляет инвестициями и рисками. Платформы онлайн-торговли обычно поддерживают эту функцию.
Функции платформы для онлайн-торговли
Платформы для онлайн-торговли будут иметь многие из этих функций.
- Интернет-торговля в режиме реального времени / ввод ордеров
- Текущие котировки цен
- Инвестиционный мониторинг и отслеживание
- Исторические данные и данные в реальном времени
- Аналитика и анализ производительности
- Рыночные и инвестиционные исследования и рейтинги
- Инструменты управления рисками
- Графические и графические инструменты
- Торговые симуляторы
- Руководство для профессиональных брокеров
- Роботы-консультанты
- Обучение инвесторов – статьи, блоги, вебинары
- Автоматическая торговля – на основе правил
- Сценарии кодирования — для создания автоматизированных стратегий покупки и продажи
- Социальная торговля — предоставление информации о торговом поведении коллег и опытных трейдеров, поддержка сотрудничества, чат-платформы
- Уведомления и оповещения
- Демо-счета — для получения опыта перед инвестированием
- Финансирование — принимает средства с банковских счетов, кредитных карт, банковские переводы
- Удобный доступ — 7×24 с использованием веб-браузеров или мобильных приложений
Сравнение систем онлайн-торговли
При выборе системы онлайн-торговли учитывайте следующее:
- Тип инвестиций: Платформы могут поддерживать только один тип инвестиций, таких как иностранная валюта, фьючерсы или товары.
Другие поддерживают различные варианты инвестиций. - Тип инвестора: Некоторые платформы ориентированы на профессиональных инвесторов; другие хорошо работают для новичков. Новые инвесторы могут рассмотреть платформу, на которой они могут получить доступ к профессиональному финансовому консультанту. Вы внутридневной трейдер или долгосрочный инвестор? Некоторые системы лучше подходят для одного или другого. Если вы планируете часто торговать, ищите систему с низкой комиссией или без комиссии.
- Охрана и безопасность: Ищите брокерскую торговую систему, которая является членом SIPC (Корпорация по защите инвесторов в сфере безопасности) и FINRA (Регуляторный орган финансовой отрасли).
Информация о ценах
Многие торговые системы теперь предлагают сделки с ценными бумагами без комиссии, часто без требований к минимальному балансу. Другие требуют поддержания финансируемого счета или совершения минимального количества сделок в месяц. Такие функции и услуги, как торговля опционами и фьючерсами, а также профессиональные консультации, требуют дополнительных комиссий или минимального остатка средств. Маржинальная торговля всегда требует минимального остатка на счете, и в зависимости от размера маржинального долга брокерская компания будет взимать соответствующую процентную ставку.
Системы и платформы онлайн-торговли Best Of Awards
Следующие системы и платформы онлайн-торговли предлагают отмеченные наградами отношения с клиентами, наборы функций и соотношение цены и качества. Узнайте больше о нашей методологии Winter Best Of Awards здесь.
Часто задаваемые вопросы
Что делают системы онлайн-торговли?
Системы онлайн-торговли позволяют инвесторам торговать ценными бумагами, иностранной валютой, опционами, фьючерсами и другими финансовыми инструментами в режиме реального времени через Интернет с помощью веб-сайтов или приложений онлайн-брокеров. Эти платформы создают виртуальный рынок, объединяющий покупателей и продавцов.
Каковы преимущества использования систем онлайн-торговли?
Основные преимущества систем онлайн-торговли:
- Удобство
- Разнообразие вариантов торговли и инвестиций
- Полный контроль над торговлей позволяет избежать предвзятости брокеров
- Экономия средств
Сколько стоят системы онлайн-торговли?
Многие торговые системы теперь предлагают сделки с ценными бумагами без комиссии, часто без требований к минимальному балансу. Такие функции и услуги, как торговля опционами и фьючерсами, а также профессиональные консультации, требуют дополнительных комиссий или минимального остатка средств.
Автоматизированные торговые системы: за и против
Что такое автоматизированная торговая система?
Автоматизированные торговые системы, также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей, позволяют трейдерам устанавливать определенные правила как для входа в сделку, так и для выхода из нее, которые после программирования могут автоматически выполняться с помощью компьютера. Фактически, различные платформы сообщают, что от 70% до 80% или более акций, торгуемых на фондовых биржах США, поступают из автоматических торговых систем.
Трейдеры и инвесторы могут превратить точные правила входа, выхода и управления капиталом в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одним из самых больших преимуществ автоматизации стратегии является то, что она может убрать некоторые эмоции из торговли, поскольку сделки автоматически размещаются при соблюдении определенных критериев.
Правила входа и выхода из сделки могут основываться на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних, или на сложных стратегиях, требующих всестороннего понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя. Они также могут быть основаны на опыте квалифицированного программиста.
Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы. Платформа TradeStation, например, использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая запустила три сделки за торговую сессию.
Пятиминутный график контракта ES с применением автоматизированной стратегии. 903:30
Установление торговых «Правил»
На некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегии, которые позволяют пользователям делать выбор из списка общедоступных технических индикаторов для создания набора правил, по которым затем можно автоматически торговать. Пользователь может установить, например, что длинная позиция будет открыта, как только 50-дневная скользящая средняя пересечет 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике определенного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (например, рыночный или лимитный) и когда сделка будет запущена (например, при закрытии бара или открытии следующего бара) или использовать входные данные платформы по умолчанию.
Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, оно обеспечивает гораздо большую степень гибкости, а результаты могут быть более полезными. Как и во всем остальном в мире трейдинга, к сожалению, не существует идеальной инвестиционной стратегии, гарантирующей успех.
Как только правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только открывается сделка, автоматически генерируются любые ордера на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели по прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный вход в ордер может означать разницу между небольшой потерей и катастрофической потерей в случае, если сделка пойдет против трейдера.
Преимущества автоматизированных систем
Существует длинный список преимуществ использования компьютера для мониторинга рынков на предмет торговых возможностей и совершения сделок, в том числе:
Минимизация эмоций
Автоматизированные торговые системы минимизируют эмоции на протяжении всего торгового процесса. Удерживая эмоции под контролем, трейдерам обычно легче придерживаться плана. Поскольку торговые приказы выполняются автоматически после соблюдения правил торговли, трейдеры не могут колебаться или сомневаться в сделке. Помимо помощи трейдерам, которые боятся «нажать на курок», автоматическая торговля может обуздать тех, кто склонен переторговывать — покупать и продавать при каждой удобной возможности.
Ретроспективное тестирование
Тестирование на исторических данных применяет торговые правила к историческим рыночным данным, чтобы определить жизнеспособность идеи. При разработке системы автоматической торговли все правила должны быть абсолютными и не допускающими интерпретаций. Компьютер не может строить догадки, и ему нужно точно сказать, что делать. Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и протестировать их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательное тестирование на исторических данных позволяет трейдерам оценить и отрегулировать торговую идею, а также определить ожидания системы, то есть среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть (или проиграть) на единицу риска.
Сохранение дисциплины
Поскольку правила торговли устанавливаются, а исполнение сделок осуществляется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх понести убытки или желание получить немного больше прибыли от сделки. Автоматизированная торговля помогает поддерживать дисциплину, поскольку торговый план будет строго соблюдаться. Кроме того, «ошибка пилота» сведена к минимуму. Например, если ордер на покупку 100 акций не будет ошибочно введен как ордер на продажу 1000 акций.
Одна из самых больших проблем в торговле состоит в том, чтобы спланировать сделку и торговать по плану . Даже если торговый план потенциально может быть прибыльным, трейдеры, игнорирующие правила, изменяют любые ожидания, которые должна была иметь система. Нет такой вещи, как торговый план, который выигрывает в 100% случаев. В конце концов, проигрыши — это часть игры. Но убытки могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого две или три убыточные сделки подряд, может решить пропустить следующую сделку. Если бы эта следующая сделка была выигрышной, трейдер уже разрушил все ожидания, которые были у системы. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам добиваться согласованности, торгуя по плану.
Повышение скорости ввода ордеров
Поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменение рыночных условий, автоматизированные системы могут генерировать заказы, как только будут соблюдены торговые критерии. Вход или выход из сделки на несколько секунд раньше может иметь большое значение для результата сделки. Как только открывается позиция, автоматически генерируются все остальные ордера, включая защитные стоп-лоссы и цели по прибыли. Рынки могут двигаться быстро, и это деморализует, когда сделка достигает цели по прибыли или пробивает уровень стоп-лосса — еще до того, как ордера могут быть введены. Автоматическая торговая система предотвращает это.
Диверсификация трейдинга
Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю торговать несколькими счетами или различными стратегиями одновременно. Это потенциально может распределить риск по различным инструментам, создавая хеджирование против убыточных позиций. То, что было бы невероятно сложно для человека, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды. Компьютер может сканировать торговые возможности на различных рынках, генерировать заказы и отслеживать сделки.
Плюсы
Минимизируйте эмоциональную торговлю
Позволяет проводить тестирование на истории
Сохраняет торговую дисциплину
Позволяет использовать несколько учетных записей
Недостатки автоматизированных систем
Автоматизированные торговые системы имеют много преимуществ, но есть и некоторые недостатки и реалии, о которых следует знать трейдерам.
Механические неисправности
Теория автоматической торговли кажется простой: настройте программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте, как он торгует. На самом деле, автоматическая торговля — это сложный метод торговли, но не безошибочный. В зависимости от торговой платформы торговый ордер может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если интернет-соединение потеряно, ордер может не быть отправлен на рынок. Также может быть несоответствие между «теоретическими сделками», сгенерированными стратегией, и компонентом платформы ввода ордеров, который превращает их в реальные сделки. Большинству трейдеров следует ожидать кривую обучения при использовании автоматических торговых систем, и, как правило, рекомендуется начинать с небольших сделок, пока процесс оттачивается.
Мониторинг
Хотя было бы здорово включить компьютер и уйти на день, автоматические торговые системы требуют мониторинга. Это связано с потенциальными технологическими сбоями, такими как проблемы с подключением, перебои в подаче электроэнергии или сбои компьютеров, а также с особенностями системы. Автоматическая торговая система может столкнуться с аномалиями, которые могут привести к ошибочным ордерам, отсутствующим ордерам или дублирующим ордерам. Если система находится под наблюдением, эти события могут быть идентифицированы и быстро устранены.
Чрезмерная оптимизация
Хотя это и не относится к автоматизированным торговым системам, трейдеры, использующие методы тестирования на исторических данных, могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге и ужасно работают на реальном рынке. Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной подгонке кривой, которая делает торговый план ненадежным в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых она была протестирована. Трейдеры иногда ошибочно предполагают, что торговый план должен иметь около 100% прибыльных сделок или никогда не должен сталкиваться с просадкой, чтобы быть жизнеспособным планом. Таким образом, параметры могут быть скорректированы для создания «почти идеального» плана, который полностью терпит неудачу, как только он применяется к реальному рынку.
Избегайте мошенничества
Пока вы ищете предпочитаемую систему, помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Вокруг ходит много мошенников. Некоторые системы обещают высокую прибыль по низкой цене. Так как же определить, является ли система законной или поддельной? Вот несколько основных советов:
- Внимательно изучите все, за что вам придется заплатить, прежде чем платить или класть деньги на торговый счет, и всегда задавайте вопросы. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять деньги в конце концов.
- Проведите исследование и убедитесь, что знаете все о рассматриваемой системе. И не забудьте прочитать условия, прежде чем совершать.
- Есть ли отзывы, которые вы можете прочитать? Проверьте сторонние сайты или даже сайты финансового регулирования на предмет отзывов.
- Есть ли у системы пробный период? Многие мошеннические сайты не предлагают вам пробную версию.
Серверная автоматизация
У трейдеров есть возможность запускать свои автоматизированные торговые системы через серверную торговую платформу. Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, поэтому трейдеры могут разрабатывать свои собственные системы или размещать существующие системы на серверной платформе. За определенную плату автоматическая торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки, при этом все ордера размещаются на сервере. Это часто приводит к более быстрому и надежному вводу ордеров.
Перед автоматизацией
Может показаться, что слово «автоматизация» упрощает задачу, но определенно есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить, прежде чем вы начнете использовать эти системы.
Спросите себя, стоит ли вам использовать автоматическую торговую систему. Определенно есть обещания заработать деньги, но это может занять больше времени, чем вы думаете. Будет ли вам лучше торговать вручную? В конце концов, эти торговые системы могут быть сложными, и если у вас нет опыта, вы можете проиграть.
Знайте, во что вы ввязываетесь, и убедитесь, что вы понимаете все входы и выходы системы. Это означает, что ваши цели и стратегии должны быть простыми, прежде чем вы перейдете к более сложным торговым стратегиям.
И помните, универсального подхода не существует.