Стратегии форекс трендовые: Трендовые стратегии

Содержание

Трендовые стратегии для торговли на Форекс, сигналы и настройки

Открой содержание статьи

Один из основных навыков, которым должен овладеть любой трейдер – это умение определять тренд, присутствующий на графике. Правильное определение тренда – это уже половина успеха. Существует множество трендовых стратегий для торговли на Форекс и бинарных опционах. В одних для определения тенденции и поиска точки входа используются индикаторы, в других анализ проводится исключительно с помощью простых инструментов и приемов Прайс Экшен. В любом случае, трендовые стратегии позволяют получать стабильную неплохую прибыль.

Стратегия трендовая на основе RSI и ADX

При торговле по данной методике для поиска сигналов будут использоваться стандартные индикаторы ADX и Stochastic. Они будут показывать направление и силу тренда.

Правила методики

Для торговли используется терминал Meta Trader 4. Работать можно с любыми валютными парами, но наибольшую прибыльность стратегия показала на активах евро/доллар, фунт/доллар, доллар/канадский доллар. Торговать можно на часовом или четырехчасовом таймфрейме, методика считается среднесрочной.

Первый этап – это определение силы тенденции с помощью индикатора Adx. Установите на график h2 или h5 индикатор ADX с периодом 14 баров. Также добавьте в инструмент два уровня – 30 и 40.

Важно! ADX не определяет направление тенденции на графике. Его линия показывает только интенсивность, с которой движется цена. Чем выше кривая – тем сильнее тренд, и наоборот.

Если график валютной пары перешел в фазу консолидации или движется во флете, то показания ADX будут низкими, его кривая будет находиться в нижней части панели. Если же тренд начинает усиливаться, то кривая индикатора будет подниматься выше. Скорость и высота подъема будет напрямую зависеть от силы тренда.

По условиям данной ТС рассматривать возможность открытия новых сделок можно только при условии, что ADX поднялся выше уровня 30.

Как только вы заметили, что ADX превысил значение 30, можно приступать к анализу данных RSI и поиску точки открытия сделки.

RSI должен иметь следующие настройки:

Период равен 14 баров.
Уровень перекупленности равен 70.
Уровень перепроданности равен 30.
Центральный уровень (нейтральный) равен 50.

Панели RSI и ADX будут расположены друг под другом, что очень удобно.

Поиск сигналов

Теперь ваша задача определить тренд по стохастику, свериться с ADX и открыть новпродажу пую сделку.

Ордер на продажу можно открыть при условии, что:

ADX выше 30-ти.
Стохастик вышел из зоны перекупленности, пробив уровень 70 сверху вниз. Второй вариант сигнала – стохастик движется вниз по направлению к уровню 50.

Ордер на покупку открываем при движении цены по восходящему тренду. Сигналы следующие:

Индикатор ADX превысил отметку 30.
Осциллятор покинул зону перепроданности, пробив отметку 30 снизу вверх. Альтернативный вариант – стохастик идет вверх по направлению к нейтральному уровню.

Таким образом, по стохастику мы определяем направление тренда, а по ADX – его силу. Если условия совпали, то входим в рынок.

Установка тейк-профита и стоп-лосса

При торговле по ТС важно правильно распределить стопы и тейки. Для страховки депозита защитный SL ставим на расстоянии 20-25 пунктов от точки входа в сделку. Тейк-профит в этом случае должен быть равен 65-70 пунктам, то есть, примерно в 3-4 раза выше SL.

Важно также следить за положением индикатора ADX. Если вы видите, что его кривая начала падать и достигла уже уровня 40, то это признак ослабления тенденции. Сделку следует закрыть вручную, зафиксировав уже полученную прибыль. На тейк-профит в этом случае внимания не обращаем.

Трендовая стратегия Форекс на основе двух стохастиков

Данная методика основана на сигналах двух стохастических осцилляторов – быстрого и медленного. Сигнал для открытия сделки поступает в тот момент, когда оба осциллятора лежат у критичных зон перекупленности или перепроданности. При этом индикаторы должны лежать у разных уровней, то есть, если медленный находится у зоны перепроданности, то быстрый стохастик должен быть у зоны перекупленности, и наоборот.

Рекомендуем более подробно почитать о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Для дополнительной фильтрации сигналов будет использоваться экспоненциальная скользящая средняя линия с периодом 20 – EMA20.

Настройка торговой системы

Для торговли подойдут любые валютные пары из числа основных. Торговать можно как в терминале, так и на веб-платформе, если вы работаете не с Форекс, а с бинарными опционами. Рабочий таймфрейм – «часовик».

Настройки быстрого стохастика должны быть такими:

Период линии %K (быстрый мувинг) – 21 бар.
Период кривой %D (медленный мувинг) – 4 бара.
Замедление равно десяти.
Расчет ведется по ценам Low/High.
Тип кривых линий –
Уровни зон перекупленности/перепроданности – 20 и 80.

Настройки медленного стохастика будут следующими:

Период быстрого мувинга %K равен пяти.
Период медленного мувинга %D равен двум.
Замедление устанавливаем на 2 единицы.
Тип мувингов – Simple (простые скользящие средние).
Расчет ведется по ценам хай и лоу.
Уровень перекупленности равен 80, а перепроданности – 20.

Для поиска сигналов необходимо установить стохастики таким образом, чтобы они располагались один поверх другого. Сделать это очень просто:

Сначала нужно установить на график первый стохастик, задав в параметрах все необходимые настройки.
После этого нужно открыть вкладку «Навигатор – Индикаторы – Осцилляторы – Стохастик» и, щелкнув левой кнопкой мыши по названию, перетянуть второй стохастик прямо поверх первого. В открывшемся окне следует сразу изменить все необходимые параметры настроек.

Чтобы индикаторы не слились друг с другом, цвета их линий лучше сделать контрастными. Например, у первого стохастика могут быть красная и синяя линии, а у второго – зеленая и желтая.

Поиск сигналов и открытие ордеров

Для торговли нужно открыть график, на котором присутствует явный восходящий или нисходящий тренд. Флэтовые ситуации не подходят.

Как только на графике появилась выраженная тенденция, начинайте наблюдать за осцилляторами. Сделку можно открывать в тот момент, когда они будут находиться у границ противоположных зон. То есть, если медленный стохастик находится у зоны перекупленности, то быстрый должен находиться у зоны перепроданности. И наоборот.

Чтобы подтвердить сигнал, следует дождаться разворота цены после ее небольшого отката к мувингу EMA с периодом 20.

Рассмотрим конкретный торговый пример. На графике ниже открыта валютная пара евро/доллар, на которой наблюдается явный выраженный медвежий тренд. Таймфрейм графика часовой. Открывать сделки мы будем только по тренду, то есть, в сторону продаж.

Обратите внимание на точки графика, которые отмечены цифрами от 1 до 5. В этих местах можно было бы открыть сделки на продажу. Посмотрите, как вели себя стохастики на этих участках графика:

На точках 1 и 5 линии медленного осциллятора лежат в области перепроданности. Кривые быстрого осциллятора в это время покидают зону перекупленности. При этом на самом графике в этих местах сформировались паттерны «Поглощение», которые дополнительно усиливают разворотный сигнал.
На точке №2 график дошел до экспоненциальной кривой. Теперь критичную зону покидает не только быстрый, но и медленный осциллятор. Линии первого и второго стохастика находятся на границах зон перекупленности и перепроданности.
На третьей точке график не дошел до линии EMA. Линии быстрого осциллятора не коснулись границы зоны перекупленности. Соответственно, сигнал считается неподтвержденным. Вход в рынок был бы сопряжен с высоким риском.
На четвертой точке график все же достиг кривой EMA. Медленный Stochastic дошел до границы перепроданности, а вот быстрый осциллятор сигнал не подтвердил – его кривые так и не достигли критичной зоны и развернулись в обратную сторону. На графике появилась модель «Медвежье Поглощение», что указывает на движение цены вниз. Сделку можно было бы открыть, но уже на усмотрение трейдера, так как сигналы поступили не в полном объеме.

Пример показывает, что далеко не все сигналы могут быть идеальными. Часто встречаются ситуации, когда трейдеру приходится взвешивать все за и против, учитывая всевозможные факторы.

Стратегия торговли по двум стохастикам предполагаем использование фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов. Sl должен быть равен 20-ти пунктам, а TP – 50-ти. Второй вариант – установка SL и TP на уровнях сопротивления/поддержки или на линиях Фибоначчи.

Трендовая стратегия на основе EMA, Макди и RSI

Рассмотрим еще одну простую торговую стратегию торговли по направлению тренда. Для анализа будут использоваться три индикатора – EMA, Макди и RSI. Наибольшую прибыль от ТС можно получить при наличии на графике сильного и длительного тренда. Условно говоря, чем сильнее тренд – тем выше профит.

Для определения тренда на графике рекомендуем установить индикатор Pan Prizma. Многие трейдеры уже успели оценить его эффективность на практике.

Настройка стратегии и индикаторов

Индикаторы ТС встроены в терминал Мета Трейдер. Торговать лучше на волатильных активах, таких как евро/доллар, фунт/ейна, фунт/доллар и других. Низковолатильные пары лучше не использовать, так как выраженные тренды на таких графиках встречаются крайне редко.

Таймфрейм можно выбирать любой. Мы рекомендуем начинать с M15 и выше. На «минутках» и «пятиминутках» будет слишком много рыночного шума, который может помешать торговле.

Выбрав ТФ и актив, установите на график три индикатора – RSI (Индекс относительной силы движения рынка), Макди (гистограмма для определения силы и направления тренда) и две EMA (экспоненциальные скользящие кривые линии для определения тренда).

Период первой линии EMA должен быть равен 7, а период второй – 26. Пересечение мувингов будет давать подтверждение на вход в рынок. Индикатор Макди (Macd) оставляем со стандартными настройками – 12, 29 и 9.

Правила торговли

Основные сигналы будет давать RSI (настройки по умолчанию). Это осциллятор, кривая которого движется в диапазоне от 0 до 100. Диапазон поделен на зоны несколькими уровнями. Нижний уровень равен 30 и обозначает границу перепроданности. Верхний уровень равен 70 и обозначает границу перекупленности.

Для определения направления сделки следите за положением кривой RSI:

Если линия поднялась выше уровня 70, то актив перекуплен. Силы быков достигли максимума, и цена может развернуться в сторону продаж. Теперь ждем, когда кривая пробьет уровень 70 в обратном направлении (сверху вниз) – это и будет сигнал на продажу.
Если кривая индекса опустилась ниже уровня 30, то актив перепродан. Силы медведей на исходе, график может в любой момент развернуться в сторону быков. Сигнал на покупку поступит в тот момент, когда линия пробьет уровень 30 в обратную сторону – снизу вверх.

Когда сигнал от RSI будет получен, обращаем внимание на Макди и EMA.

Сигналы для открытия сделки на покупку:

Линия EMA (7) пробила линию EMA (26) по направлению снизу вверх.
RSI пересек уровень 30 снизу вверх и вышел из зоны перепроданности. Более слабый сигнал – RSI снизу вверх пересек уровень 50.
Гистограмма Macd поднялась выше нуля.

Сделку на покупку открываем на следующей свече. SL выносим на несколько пипсов ниже экспоненциальной кривой EMA (26). Тейк профит не используем, а закрываем позицию вручную в тот момент, когда Макди пробьет нулевую границу сверху вниз, дав сигнал о развороте графика в сторону медведей.

Для открытия сделки на продажу ждем следующие сигналы:

Кривая EMA (7) пересекла линию EMA (26) сверху вниз.
Линия индекса вышла из зоны перекупленности, пробив отметку 70 сверху вниз. Более слабый сигнал – кривая пробила уровень 50 сверху вниз.
Индикатор Макди перешел в отрицательную зону, бар сформировался ниже нуля.

Если сигналы соответствуют вышеописанным, то открываем новую сделку на продажу на следующей свече, которая идет после сигнальной. Стоп-лосс ставим чуть выше мувинга с периодом 26 баров. Сделку закрываем вручную, когда бары Макди перейдут в положительную зону.

Трендовые торговые методики приносят хорошую прибыль на волатильных активах. Не стоит применять эти стратегии, если на графике флэт. Для отделения тренда от флэта рекомендуем использовать индикаторы волатильности Форекс.

Смотрите дополнительно видео – Трендовая стратегия Форекс

Трендовая стратегия Форекс – торгуем по сигналам тренда

Приветствуем вас, друзья! Вы хотите научиться зарабатывать на Форекс? Это очень легко, необходимо только иметь трендовую стратегию и следовать за трендом. Торговля по тренду – это классика всех стратегий Форекс, но почему-то многие трейдеры пытаются поймать разворот тренда и торговать против него, хотя риск по таким сделкам намного выше трендовой стратегии. Они объясняют это тем, что текущий тренд находится уже на вершине или на дне, и хотят быть в начале нового тренда. Но они не понимают, что текущий тренд может длиться годами, и принимают коррекцию тренда за его разворот, теряя свои деньги. Если вы хотите научиться определять торговые сигналы тренда и иметь прибыльную стратегию торговли по тренду, то вы на правильном пути. В этом руководстве вы узнаете, что такое торговля по тренду, как определять тренд в режиме реального времени и успешно следовать за ним, какие есть трендовые индикаторы, и как создать свою трендовую стратегию Форекс.

Ищете надежного брокера? Переходите по ссылке, здесь вы найдете лучшие брокерские компании, сможете познакомиться с их торговыми условиями и прочитать отзывы трейдеров.

Что такое торговля по тренду?

Торговля по тренду – это методология, целью которой является получение прибыли путем изучения импульса инструмента в определенном направлении. Когда преобладающее движение цены показывает определенное направление, вверх или вниз, это называется трендом.

Как определить тренд?

Стандартное определение тренда, согласно теории Доу, представляет собой серию более высоких максимумов, за которыми следует ряд более высоких минимумов, определяющих восходящий тренд. И наоборот, серия более низких минимумов, за которой следует серия более низких максимумов, определяет нисходящий тренд.

Это означает, что тренд никогда не движется по прямой линии. Но тренд принимает форму зигзагообразного движения. У трейдеров есть поговорка: «Тренд – твой друг!». Мы не считаем, что торговля должна быть сложнее, чем она есть.

Итак, вот основные правила для определения направления тренда невооруженным глазом:

Если вы видите на графике, что цена поднимается из нижнего левого угла в верхний правый угол, это восходящий или бычий тренд.
Если вы видите на графике цену, падающую из верхнего левого угла в нижний правый угол, это нисходящий или медвежий тренд.
Если вы видите на графике, что цена движется вверх и вниз повсюду, то рынок находится в консолидации, и тренда в данный момент нет.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры и в чем их преимущества в отличие от других компаний.

Почему это так важно?

Если вы хотите успешно торговать на Форекс, то должны обладать навыками определения тренда. Неважно, являетесь ли вы скальпером или дневным трейдером. Независимо от вашего предпочтительного периода времени, вам нужен тренд, если вы хотите получить прибыль. Масштаб тренда не имеет большого значения. Однако чем больше временные рамки, тем сильнее тренд.

Торговля по тренду дает вам преимущество устранения некоторых недостатков, которые есть у всех торговых стратегий. Не существует стратегий с коэффициентом выигрыша 100% – это миф. Но можно снизить процент убыточных сделок и увеличить размер прибыльных сделок.

Таким образом, пока вы торгуете в направлении тренда, даже если вы ошибаетесь в выборе времени входа в сделку, силы, которые управляют трендом, в конечном итоге будут работать в вашу пользу и устранят часть риска. Все станет на свои места, когда вы будете торговать по тренду. А выявление сильных тенденций может привести к потенциально большей прибыли. Обратите внимание на рисунок ниже, на котором можно увидеть, сколько можно было заработать, торгуя по тренду и против него. На наш взгляд, победитель здесь очевиден.

Смотрите также, какие есть брокеры с бонусом к депозиту.

Какие бывают Форекс индикаторы тренда?

Трендовые индикаторы – это инструменты технического анализа, необходимые для определения общего направления рынка. Эти технические индикаторы могут помочь вам отфильтровать и подтвердить трендовые сигналы покупки и продажи. Индикаторы тренда хороши для устранения рыночного шума и дают нам лучшее представление о тенденции рынка.

Существует старый фильтр тренда, используемый легендарными управляющими хедж-фондами. Профессиональные трейдеры и управляющие хедж-фондами используют 200-дневную скользящую среднюю для определения направления тренда.

Один из величайших трейдеров и миллиардер Пол Тюдор Джонс, определяет направление тренда при помощи скользящей средней за 200 дней. Если цена выше 200-дневной EMA, мы находимся в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже 200-дневной EMA, мы находимся в нисходящем тренде.

Однако определение направления тренда – это еще не все, вам нужно также знать силу тренда, перед тем как входить в сделку. В этом вам поможет индикатор Aroon из семейства осцилляторов. Но в отличие от традиционных осцилляторов, которые используют синусоидальные волны, линии индикатора Aroon треугольные. Это дает вам преимущество в легкости обнаружения торговых сигналов.

Индикатор Aroon состоит из двух линий, которые колеблются между 0 и 100:

Aroon Up (красного цвета) измеряет силу бычьего тренда;
Aroon Down (синего цвета) измеряет силу медвежьего тренда.

Когда линия Aroon Up близка к уровню 100, а линия Aroon Down близка к уровню 0, рынок находится в сильном бычьем тренде.

И наоборот, когда линия Aroon Down близка к уровню 100, а линия Aroon Up близка к уровню 0, рынок находится в сильном медвежьем тренде.

Сигналы на покупку и продажу для индикатора Aroon просты. Основной сигнал на покупку будет иметь место, когда Aroon Up движется вверх. Поскольку Aroon Up растет в направлении уровня 100, график также покажет, что цена идет в бычьем направлении. Это объясняется тем, что наш график сейчас формирует более высокие максимумы. Мы получаем больше бычьих свечей, что и представляет линия Aroon.

Помимо Aroon Up, движущейся вверх, линия Aroon Down должна двигаться вниз, чтобы подтвердить бычий тренд. Как только Aroon Up пересекает Aroon Down, генерируется сигнал на покупку.

Скачать индикатор Aroon вы сможете бесплатно в конце статьи. Смотрите также, как устанавливать индикаторы в MT4.

Лучшая трендовая стратегия Форекс – EMA 200 + индикатор Aroon

Идея этой стратегии торговли по тренду опирается на поиске импульсных ценовых движений в направлении тренда. Для этого мы будем использовать два индикатора – EMA с периодом 200 и осциллятор Aroon.

Чтобы устранить какой-либо элемент субъективности, просто добавьте на график 200-дневную скользящую среднюю EMA.

Все сводится к тому, как цена позиционируется относительно 200-дневной скользящей средней:

Если цена выше 200-дневной скользящей средней, то мы находимся в восходящем тренде;
Если цена ниже 200-дневной скользящей средней, то мы находимся в нисходящем тренде.

Чтобы оценить силу тренда, мы будем использовать другой инструмент – Aroon Oscillator. Когда Aroon Up пересекает Aroon Down, генерируется сигнал на покупку.

Когда линия Aroon Up близка к уровню 100, а линия Aroon Down близка к уровню 0, рынок находится в сильном бычьем тренде.

Стратегия торговли по тренду не обходится без стоп-лосса и тейк-профита. У вас есть несколько вариантов установки стоп-лосса: за последний минимум / максимум или под скользящей средней. Необходимо выбрать наилучшее соотношение риска к прибыли. Например, если цена находится слишком далеко от 200-дневной скользящей средней, не имеет смысла размещать ваш стоп-лосс выше / ниже скользящей средней.

Фиксировать прибыль необходимо, когда Aroon Up снова пересекает Aroon Down, но уже сверху вниз.

Смотрите также, какие бывают брокеры с минимальным спредом.

Контртрендовая стратегия торговли на Форекс

Мы уже писали выше, что торговля против тренда опасна, особенно для начинающих трейдеров. Но если вы любите рисковать, то смотрите наши рекомендации, чтобы максимально снизить процент риска.

Открывайте контртрендовую сделку только при выполнении следующих условий:

На графике появился разворотный паттерн (например, пин-бар или другой паттерн из торговой системы Price Action).
Вы получили подтверждение индикатора разворота тренда (например, Stochastic Oscillator).

Помните, что разворотный сигнал всегда генерирует меньшее количество пунктов, чем в сделках по тренду, поэтому фиксируйте прибыль как можно раньше.

Смотрите также, какие есть брокеры для скальпинга.

Выводы

При правильном управлении капиталом все трендовые торговые стратегии могут относительно быстро увеличить ваш счет на Форекс. Настоящий секрет успешной торговли по тренду заключается в том, чтобы не закрывать сделку слишком рано. Убедитесь, что вы торгуете с соотношением риска к прибыли не менее 1:3. Долгосрочные тренды могут длиться от пары месяцев до нескольких лет. Но большинство трейдеров ориентированы на краткосрочную перспективу. В этом случае мы ищем тренды Форекс, которые могут длиться от 3 недель до 3 месяцев. Опытные трейдеры могут зарабатывать деньги с помощью торговли против тренда, но риски по таким сделкам намного выше. Профитных вам сделок!

Бесплатно скачать индикатор Aroon Oscillator

Читайте также статью «Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления».

Какая лучшая торговая стратегия на рынке Форекс, Список наиболее успешных стратегий торговли на рынке Форекс

Делать пункты, удерживать их и повторять процесс — это ключ к надежной прибыльности торговли на рынке Форекс.

К сожалению, это не так просто, как кажется.

Вы должны разработать торговую стратегию, которая даст вам конкурентное преимущество на рынках, надежное управление рисками и четкое понимание вашей торговой психологии.

Но что, во имя Бога, является торговой стратегией форекс, и почему мы говорим о ней?

Что ж, давайте узнаем!

Что такое торговая стратегия форекс?

Стратегия торговли на рынке Форекс представляет собой систематический подход к принятию решения о покупке или продаже валютной пары в любой момент времени на основе определенных правил.

Торговые стратегии Forex включают в себя фундаментальный или технический анализ. Эти подходы к торговым сигналам могут быть ручными или автоматизированными.

Ручные системы предполагают, что трейдер самостоятельно принимает торговые решения и нажимает кнопки купить, продать.

С другой стороны, трейдер создает алгоритм, робота или советника, который обнаруживает торговые сигналы и проводит сделки в автоматизированных системах.

В автоматизированных системах человеческие эмоции исключены из уравнения, что может повысить эффективность.

Как выбрать лучшую стратегию форекс?

Прежде чем мы обсудим лучшие торговые стратегии форекс, важно понять лучшие методы выбора торговой стратегии.

Вот как выбрать лучшую стратегию форекс:

Таймфрейм

Крайне важно выбрать таймфрейм, соответствующий вашему стилю торговли. Между торговлей на 15-минутном графике и торговлей на недельном графике для трейдера есть существенная разница. Если вы хотите стать скальпером, трейдером, который стремится получить прибыль от небольших движений рынка (мы вернемся к этому позже, не волнуйтесь), вы можете работать на более низких таймфреймах, например, от 1 до 15 минут. графики.

Свинг-трейдеры, с другой стороны (мы также поговорим об этом позже), чаще используют 4-часовой график и обычный график для создания прибыльных торговых возможностей. В результате, прежде чем принять решение о предпочтительной торговой стратегии, подумайте над тем, чтобы ответить на вопрос 9.0003

«Как долго я хочу оставаться в сделке?»

Количество торговых возможностей

При выборе стратегии следует рассмотреть следующий вопрос: «Как часто я хочу открывать позиции?»

Если вы хотите открыть большее количество позиций, вы можете использовать скальпинговую торговую стратегию.

С другой стороны, трейдеры, которые посвящают больше времени и денег изучению макроэкономических отчетов и фундаментальных факторов, скорее всего, будут проводить меньше времени перед графиками.

В результате выбранный ими торговый подход фокусируется на более длительных временных рамках и более крупных позициях.

Размер сделки

Значение определения правильного размера сделки невозможно переоценить. Эффективные торговые стратегии требуют понимания терпимости к риску. Рисковать больше, чем вы можете себе позволить, опасно, потому что это может привести к большим потерям.

Установка лимита риска в каждой сделке является распространенным советом в этом отношении. Например, трейдеры часто устанавливают ограничение в 1% для своих сделок, что означает, что они не потеряют более 1% своего счета в одной сделке.

Хорошо, теперь давайте перейдем к самой интересной части:

Вот некоторые из лучших торговых стратегий:

1. Следование за трендом

Следование за трендом – одна из самых простых стратегий для новичков. Это требует торговли в направлении тренда. Если трейдер определил направление тренда, он или она должны открывать позиции в этом направлении.

Важно отметить, что рыночные модели могут быть короткими, средними или длинными. Трейдеры должны сосредоточить свои торговые стратегии на продолжительности тренда. Скальпер, например, может следовать курсу тренда в течение более коротких периодов времени.

Поскольку на рынок влияет множество факторов, модель может измениться в одно мгновение. Чтобы предотвратить убытки в этих случаях, трейдеры должны использовать различные виды технического анализа. Вы можете оптимизировать свои торговые возможности, отслеживая тренды на графике или используя индикаторы.

Плюсы:

Широкие торговые возможности
Благоприятное соотношение риска и вознаграждения

Минусы:

Требует больших затрат времени
Включает в себя высокую оценку технического анализа

2.

Скальпинг

Скальпинг звучит как триллер, но это нечто большее. Скальпинг на Форекс — это распространенная торговая стратегия, которая фокусируется на небольших колебаниях рынка. Этот подход требует открытия большого количества сделок в надежде получить небольшую прибыль от каждой из них.

В результате скальперы стремятся максимизировать прибыль, получая большое количество мелких прибылей. Эта стратегия противоположна тому, чтобы оставаться в позиции часами, днями или даже неделями.

Из-за ликвидности и волатильности рынка форекс скальпинг довольно распространен. Трейдеры ищут рынки, где поведение цен постоянно меняется, чтобы получать прибыль от незначительных колебаний.

Этот тип трейдера заинтересован в прибыли около пяти пипсов за сделку. Однако скальперы надеются, что многие сделки будут успешными, поскольку прибыль постоянна и ее легко получить.

Плюсы:

Множество торговых возможностей
Быстрая прибыль

Минусы:

Требует много времени
Наименьшее соотношение риск/вознаграждение

3.

Дневная торговля

Дневная торговля — это традиционная торговая стратегия, при которой вы покупаете и продаете финансовый инструмент в течение одного торгового дня, чтобы извлечь выгоду из небольших колебаний цены.

В отличие от скальперов, которые просто хотят остаться на рынке на несколько минут, внутридневные трейдеры обычно отслеживают и управляют открытыми сделками в течение дня. Дневные трейдеры разрабатывают торговые идеи, в основном, используя 30-минутные и 1-часовые временные рамки.

Многие внутридневные трейдеры основывают свои торговые стратегии на важных новостях. Запланированные действия, такие как экономические данные, процентные ставки, ВВП, выборы и т. д., оказывают значительное влияние на рынок.

Внутридневные трейдеры обычно устанавливают регулярную цель риска в дополнение к лимиту, установленному для каждой позиции. Установка дневного лимита риска в размере 3% — популярное решение среди трейдеров. Это защищает ваш счет и капитал.

Дневная торговля подходит для форекс-трейдеров, у которых достаточно времени в течение дня для исследования, проведения и мониторинга сделки.

Если вы считаете, что скальпинг слишком быстр для вас, а свинг-трейдинг слишком медленный, вам может подойти дневная торговля.

Плюсы:

Множество торговых возможностей
Среднее соотношение риска и вознаграждения

Минусы:

Требует длительных вложений
Требуется тщательный технический анализ

4. Позиционная торговля

Позиционная торговля — это долгосрочная инвестиционная стратегия. Эта торговая стратегия, в отличие от скальпинга и дневной торговли, в основном связана с фундаментальными факторами.

Незначительные колебания рынка не учитываются в этой стратегии, поскольку они не влияют на общую картину рынка.

Чтобы определить рыночные модели, позиционные трейдеры, вероятно, наблюдают за денежно-кредитной политикой центрального банка, политическими событиями и другими фундаментальными факторами. В течение года успешные позиционные трейдеры могут открыть лишь несколько сделок. Однако ожидаемая прибыль по этим сделкам, вероятно, будет в диапазоне сотен пунктов.

Эта торговая стратегия предназначена для терпеливых трейдеров, так как их позиция может занять недели, месяцы или даже годы.

Плюсы:

Требует минимальных затрат времени
Отличное соотношение риска и вознаграждения

Минусы:

Мало торговых возможностей
Требуется сильный фундаментальный анализ

5. Торговля на колебаниях

Торговля на колебаниях — это стратегия для трейдеров, которые предпочитают среднесрочный стиль торговли, при котором позиции могут удерживаться в течение нескольких дней, и стремятся извлечь выгоду из колебаний цен, находя «максимумы» или «минимумы» колебаний. в шаблоне.

Чтобы определить, где войти или выйти из сделки, вы должны проанализировать движение цены. Вам также следует обратить внимание на экономическую стабильность или политическую ситуацию в стране, чтобы увидеть, куда, скорее всего, пойдет цена дальше.

Валютная пара с более широким спредом и меньшей ликвидностью предпочтительнее при использовании стратегии свинговой торговли, такой как EUR/USD или GBP/USD.

Хотя эта стратегия обычно требует меньше времени для концентрации на рынке, чем дневная торговля, она подвергает вас риску любой волатильности или гэпа в течение ночи.

Плюсы:

Большое количество торговых возможностей
Среднее соотношение риска и вознаграждения

Минусы:

Требуется серьезный технический анализ
Требует значительных затрат времени

6. Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне включает определение точек поддержки и сопротивления, поэтому вы можете размещать сделки вокруг этих ключевых уровней.

Если цена находится вблизи уровней сопротивления, это признак того, что последует нисходящий тренд. Итак, вам нужно открывать позиции на продажу. С другой стороны, если цена находится вблизи уровня поддержки, это сигнал о том, что последует восходящий тренд. Итак, вы должны открывать позиции на покупку.

Плюсы:

Большое количество торговых возможностей
Благоприятное соотношение риска и вознаграждения

Минусы:

Требует длительных вложений
Подразумевает сильный технический анализ

7. Линии тренда

Рисование линий тренда на графике — одна из стратегий торговли без стресса. Нарисуйте прямую линию, соединяющую две точки, чтобы использовать этот метод. Свяжите две низкие точки, если есть восходящий тренд, и две высокие точки, если есть нисходящий тренд. Когда цена пробивает эти линии тренда, это указывает на смену тренда.

Плюсы:

Небольшие затраты времени
Среднее соотношение риска и вознаграждения

Минусы:

Требуется тщательный анализ рынка форекс
Нечастые торговые возможности

Итог

Если вы хотите добиться успеха в мире форекс, вы должны разработать правильную стратегию. Если у вас нет никакой стратегии, вы можете видеть, как ваши долларовые купюры говорят вам «до свидания».

Также, прежде чем выбирать какую-либо стратегию, определите свою толерантность к риску. Таким образом, вы не взорвете свой аккаунт.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наш «Какая лучшая торговая стратегия Forex?» Руководство в формате PDF

Изучение стратегий количественной торговли — Forex Training Group

0 Вспышки
Твиттер
0
Фейсбук
0
Google+
0
0 Сигнальные ракеты
×

Количественная торговля кажется сложным методом, чем-то узкоспециализированным и только для экспертов в предметной области. Это правда, что вам потребуются определенные знания в области математики и статистики данных, но это может быть проще, чем кажется, при некотором изучении и усердии.

Количественная торговля относится к использованию вычислительных операций для систематического определения точек входа и выхода. Таким образом, исключается любое вмешательство человека после установки системы. Стратегии количественной торговли лежат в основе всех механических торговых систем. В расчетах обычно используются данные о цене и объеме, хотя большинство стратегий количественной торговли на рынке Форекс полагаются исключительно на цену.

Загрузите короткую печатную версию в формате PDF, в которой резюмируются основные моменты этого урока…. Нажмите здесь, чтобы загрузить

Вычисления могут быть как сложными, так и простыми, в зависимости от их определения. Некоторые стратегии используют чрезвычайно сложные математические уравнения для определения модели движения цены. Количественная торговля и алгоритмическая торговля — это два выражения одной и той же концепции, что часто приводит к тому, что некоторые используют количественную алгоритмическую торговлю в качестве определяющей идеи.

Помимо расчетов для определения входа и выхода из сделки, стратегии количественной торговли также автоматически выполняют торговые приказы. После того, как программа выполнила все условия, она самостоятельно выполняет открытие или закрытие ордера, без какого-либо дальнейшего вмешательства человека. Даже если эти сделки могут быть размещены вручную, основная концепция заключается в том, что принятие решения завершается математическим уравнением.

Мы рассмотрим среду для количественного анализа в трейдинге и обсудим, что доступно розничным трейдерам.

Стратегии количественной торговли

Стратегии количественной торговли используют математические расчеты с использованием ценовых, объемных и иногда временных данных для определения торговых возможностей. Входные данные используются для выявления закономерностей поведения цены во времени. Эти стратегии часто используются хедж-фондами и другими финансовыми учреждениями, иногда их называют трейдингом методом черного ящика.

Алгоритмические формулы хорошо защищены и тщательно охраняются. Отсюда и термин «черный ящик». В большинстве случаев даже инвесторы хедж-фонда не в полной мере осведомлены о том, какие именно расчеты выполняют стратегии. Причина в том, что количественные торговые модели, разработанные фондом, по-видимому, дают им преимущество в торговле на рынке. Если другие конкуренты на рынке знают внутреннюю работу своей модели, то они также смогут воспроизвести ее и применить. И со временем лишняя альфа (избыточная доходность), порожденная использованием модели, исчезнет.

Многие количественные стратегии довольно сложны и включают более одной функции. Многие используют сочетание существующих инструментов технического анализа, таких как скользящие средние, MACD или паттерны прорыва канала, для определения условий входа и выхода. Другие используют статистическую оценку и функции вероятности.

Наряду с самой стратегией необходимо определить правила управления деньгами и рисками. Некоторые из основных правил, которые следует учитывать, — стоп-лосс, цель по прибыли, максимальное количество сделок в день, максимальное количество убыточных сделок, максимально допустимая просадка в день или неделю и т. д. Эти параметры часто используются розничными трейдерами. Однако в количественной торговле они встроены в скрипт и не подлежат изменению, если только вы не измените сам скрипт. Эта функция создает больше дисциплины в управлении деньгами и рисками.

Количественная торговля на рынке Форекс

Количественная торговля на рынке Форекс делится на три основные категории: следование за трендом, возврат к среднему и высокочастотная торговля. Это немного отличается от акций и облигаций, которые также могут включать стратегии «покупай и держи». Эта модель не допускает коротких продаж и будет удерживать наличные деньги вместо продажи активов без покрытия, если ожидается снижение цены.

Стратегии следования за трендом используют математические формулы для определения тренда. Уравнения могут быть такими же простыми, как закрытие выше 50-периодного среднего равносильно сигналу на покупку. Или закрытие ниже самого низкого минимума за 20 периодов равняется сигналу на продажу.

Цель трендовых стратегий состоит в том, чтобы попытаться определить текущее направление и занять позиции, соответствующие ему. Примером распространенной трендовой стратегии является пересечение двойных скользящих средних. Эта стратегия открывает сделку на покупку, когда быстрая скользящая средняя закрывается выше медленной скользящей средней. Когда быстрая скользящая средняя закрывается ниже медленной скользящей средней, стратегия открывает сделку на продажу.

Стратегии возврата к среднему пытаются определить, когда рынок изменит свое текущее направление цены. Формулы могут определяться набором различных технических индикаторов, таких как RSI или Stochastic Oscillator. Цель состоит в том, чтобы определить, когда цена достигает уровня, где ее следующее движение является разворотом последнего ценового действия.

Высокочастотная торговля (HFT) будет использовать формулы, которые создают множество торговых возможностей при небольших изменениях цены. HFT обычно используют тиковые данные или максимум одну минуту, чтобы определить следующее движение цены. Хедж-фонды, CTA и финансовые учреждения, скорее всего, будут использовать этот тип стратегии.

Стратегии HFT используют математические уравнения для определения паттернов ценового действия. Обычно они не связаны с техническими индикаторами, а модели тщательно охраняются учреждениями или трейдерами, разработавшими модель. Математика, лежащая в основе стратегий HFT, обычно включает такие статистические понятия, как нормальное распределение, стандартное отклонение или среднее значение. Они также включают общие распределения вероятностей. Обычно эти факторы связаны с короткими временными рамками, чтобы получить статистическое и вероятностное представление о следующем движении цены.

После того, как выбран тип стратегии, вам необходимо определить свою модель и провести тестирование на исторических данных, чтобы определить возможную прибыльность. В игру вступают два фактора: временные рамки и источник данных. Разработанная вами модель стратегии может полностью провалиться на одном временном интервале, но дать положительный результат на другом. Данные должны поступать из надежного источника и быть чистыми, то есть без выбросов, мгновенных всплесков или просто неверных данных.

Три категории стратегий также применимы к другим рынкам, таким как акции или товары. На этих рынках в игру вступают другие факторы, которые могут быть использованы программным обеспечением для количественной торговли. Многие акции и товары котируются на разных рынках и иногда в разных валютах.

Акции, котируемые в долларах США в Нью-Йорке, могут также котироваться в британских фунтах в Лондоне. Это может привести к арбитражным возможностям. Арбитраж состоит в использовании разницы в цене двух одинаковых или похожих активов. В приведенном выше примере могут быть различия в цене из-за разного спроса в двух центрах, или валютный курс GBP/USD может резко измениться, что приведет к несоответствию цены актива на двух разных биржах.

Другой стратегией количественной торговли акциями и облигациями является корреляционная торговля. В этой модели используется анализ того, как часто цены двух активов движутся в одном направлении. Затем он ищет два актива с очень высокой корреляцией, которые постоянно движутся в одном направлении с течением времени.

Относительно большие отклонения от средней разницы в цене создают возможности для арбитража за счет продажи актива, который вырос больше всего, и покупки актива, который показал себя хуже. При взгляде на акции остерегайтесь заголовков новостей, которые могут изменить текущее направление актива, но не повлиять на сильно коррелированный аналог, участвующий в арбитражной сделке.

В общем, эти различия в ценах вряд ли продлятся долго. Это связано с тем, что участники рынка будут стремиться воспользоваться арбитражными возможностями, которые обязательно вернут цены к паритету.

Узнайте, что работает, а что нет на рынках Forex….Подпишитесь на мой бесплатный информационный бюллетень, наполненный действенными советами и стратегиями, чтобы сделать вашу торговлю прибыльной…..Нажмите здесь, чтобы присоединиться

Платформа для количественной торговли широкий спектр онлайн-платформ, где вы можете реализовать свои количественные стратегии. Это включает в себя обратное тестирование и построение модели с использованием различных языков сценариев или даже одним щелчком мыши. Некоторые из них предназначены для институциональных или профессиональных трейдеров и могут быть довольно дорогими.

Мы рассмотрим те из них, которые по большей части бесплатны. Большинство этих платформ предлагают данные для тестирования на истории на различных рынках, таких как акции, ETF или криптовалюты, а также форекс. Существует гораздо больше платформ, чем перечисленные. Мы выбрали те, которые, по нашему мнению, относительно просты в использовании. Мы также искали те, которые предлагают трейдеру полный пакет для реализации и тестирования своих стратегий.

Зорро (zorro-trader.com)

Эта платформа предлагает инструменты для трейдеров, владеющих скриптами на C, Python и R. Для тех, кто хочет научиться кодировать, на сайте есть различные видеоролики, предлагающие обучение программированию. Согласно его целевой странице, он предлагает «инструмент развития институционального уровня». Вы можете реализовывать стратегии на различных рынках, таких как форекс, ETF, акции и опционы.

S# (stocksharp.com)

Этот сайт предлагает некоторые функции бесплатно, но за более сложные функции взимается плата. Этот сайт позволяет вам построить собственную количественную стратегию и подключить свое программное обеспечение к различным онлайн-брокерам. Для более начинающих трейдеров сайт имеет графическую среду, которая позволяет более простым способом создавать автоматизированные стратегии. Дополнительные функции и обучающие курсы доступны за дополнительную плату.

Quantiacs (quantiacs.com)

Этот сайт является полностью бесплатным и основан на среде Python. У них есть готовые шаблоны для анализа торговых стратегий. Эта платформа не очень удобна для пользователя, поэтому необходимы минимальные знания в области кодирования на Python. У них есть различные конкурсы для вас, чтобы проверить свои количественные стратегии против других трейдеров. Конкурс приводит к финансированию 7 лучших трейдеров. Победитель получает 1 миллион долларов, 2 ^{-й 9-й0352 разместили, получив 500 тысяч долларов, остальные получили постепенно меньшие ассигнования, в общей сложности выделенных средств на 2 миллиона долларов.}

Algowizard (algowizard.io)

Эта платформа позволяет создавать базовые количественные стратегии одним щелчком мыши. Платформа предлагает библиотеку шаблонов, которые вы можете определить для моделирования стратегии точек входа и выхода на основе различных технических индикаторов и моделей свечных графиков. Количество прогонов бэктестинга бесплатно с месячным лимитом; дополнительное бэк-тестирование доступно за дополнительную плату.

Blueshift

Этот веб-сайт бесплатный со встроенными инструментами для кодирования ваших стратегий с их визуальным конструктором блоков. Вы также можете написать свои стратегии с нуля, используя Python. Он предназначен для биржевых трейдеров, однако может работать и для форекс-трейдеров. На момент написания статьи торговля в реальном времени недоступна. Вы можете запустить столько бэк-тестов, сколько захотите. Другие рынки, такие как индексы или товары, в настоящее время недоступны, а для форекс предлагается только минутный таймфрейм.

MT4 и MT5

Безусловно, это самая известная торговая платформа для розничных трейдеров, которая предлагает возможность проведения неограниченного бэк-тестирования на различных таймфреймах, в зависимости от версии. Нет визуально графических инструментов для написания ваших стратегий. Вам придется изучить MQL4 или MQL5 соответственно для каждой платформы. Бэк-тестирование в разные периоды времени дает некоторую количественную информацию, такую как коэффициент Шарпа или просадка.

Количественные торговые компании

Квантовые торговые учреждения — хороший вариант для получения доступа к возможному поколению альфы. В большинстве стран вы должны быть аккредитованным инвестором или состоятельным человеком, чтобы иметь возможность инвестировать в такие компании. По большей части они создаются как хедж-фонды и, в зависимости от места их регистрации, также могут предоставлять налоговые льготы.

Большинство хедж-фондов участвуют в количественной торговле акциями или количественной торговле фиксированным доходом. Чтобы получить доступ к количественным стратегиям на рынках форекс, вам нужно будет найти хедж-фонд, который специально торгует на рынке форекс. Другой вариант — использование CTA (Commodities Trading Advisor), который торгует валютными фьючерсами или форекс по количественной модели.

Вы можете проверить список лучших систематических CTA по эффективности на веб-сайте managefuturesinvesting.com. Минимальная сумма инвестиций начинается от 13 тысяч долларов, хотя в целом минимум составляет 100 тысяч долларов. Тем не менее, существуют различные CTA, которые просят миллионы в качестве минимального взноса на свою программу. Как и в случае с хедж-фондами, все CTA должны быть зарегистрированы в CFTC и NFA.

На приведенном выше графике показано, что хедж-фонды, использующие количественную стратегию, на протяжении многих лет сумели догнать своих обычных коллег. После того, как в 2016 году доходность обычных хедж-фондов сравнялась, в 2017 году количественные фонды начали превосходить их, и эта тенденция, похоже, сохранилась. Показатели количественной стратегии могут быть ужасными во время кризиса, поскольку типичные модели рынка нарушены, а сигналы, которые давала торговая модель, уже не так актуальны.

В целом, похоже, что квантовые хедж-фонды могут быть лучшим выбором с точки зрения возврата инвестиций. Однако не все фонды равны; необходимо проявлять большую осторожность, прежде чем распределять свои с трудом заработанные деньги. Некоторые очевидные вещи, которые следует задать, включают: зарегистрированы ли они и у кого? Кто владельцы, трейдеры и администраторы фонда?

Знать, кто является главным действующим лицом фонда, крайне важно. Если им нечего скрывать, все их имена должны быть легко доступны по запросу. И последнее, но не менее важное: кто их аудиторы? В идеале эта компания должна входить в четверку лучших аудиторских фирм и не иметь никаких связей с фондом.

Количественная торговля криптовалютой

Количественная торговля криптовалютой предлагает несколько иную задачу по сравнению с традиционными активами, такими как акции и валюта. Фундаментальный анализ криптомонет ограничен, и большинство факторов, влияющих на цену, исходят из заголовков новостей. Это может быть сложной задачей для стратегии количественной торговли. Главные новости могут совершенно неожиданным образом повлиять на цену и создать волатильность, с которой стратегия не справляется.

С другой стороны, этот рынок в значительной степени полагается на технический анализ для повседневной торговли, что может означать, что автоматизация этих стратегий в рамках количественного спектра может оказаться успешной. Как и в случае с акциями, основными данными, используемыми для торговли криптовалютами, являются цена и объем. Сочетание правил, связанных с обоими наборами данных, должно оказаться более полезным.

Стратегии количественной торговли, которые обычно разрабатываются на рынках с большими объемами, таких как EUR/USD, могут не работать в условиях низкой ликвидности. Низкая ликвидность является особенностью различных криптовалютных рынков, поэтому результаты, которые вы получаете от стратегии, которая хорошо работала в среде с большими объемами, могут не сработать для некоторых криптовалют. Бэк-тестирование стратегии на рынках с низкой ликвидностью может не учитывать промежуток времени до фактического исполнения сделки и возможность колебаний цены.

Загрузите короткую печатную версию в формате PDF, в которой резюмируются ключевые моменты этого урока…. Нажмите здесь, чтобы загрузить

Заключение

С годами количественная торговля становится все более популярной, поскольку все больше инвесторов и организаций создают и разрабатывают программное обеспечение для количественной торговли. . Розничные трейдеры также начали принимать участие, что привело к появлению множества онлайн-платформ, предлагающих услуги количественным трейдерам, позволяя им создавать свои собственные стратегии.

Розничным трейдерам необходимо оценить свои навыки и наличие времени, прежде чем прыгать в количественную торговлю с большим размахом. Другой вариант — инвестировать в учреждение, которое специализируется на количественной торговле. Таким образом, вы получаете доступ к автоматической торговле, конечно, за определенную плату, без прохождения крутой кривой обучения.