Стратегии торговли: Торговые стратегии для трейдеров

Содержание

Торговые стратегии для трейдеров | Сайт Александра Герчика

НовостиО ГерчикеКонтактыВойти

Обучение

Программы

Proтрейдинг

База знаний

ВсеАкцииСкальпингФьючерсыПростыеФондовый рынок Форекс

Торговая стратегия

Метод Мартингейла и теория вероятности в трейдинге

12-01-2022

Торговая стратегия

Стратегии торговли фьючерсами

15-12-2021

Торговая стратегия

Торговля в сезон отчетов

12-11-2021

Торговая стратегия

Стратегии для внутридневного трейдинга

13-10-2021

Торговая стратегия

Бэктестинг торговых стратегий

22-09-2021

Торговая стратегия

Простые опционные стратегии

19-08-2021

Торговая стратегия

Торговля на новостях — стратегии заработка

17-06-2021

Торговая стратегия

Стратегии торговли на фондовом рынке

08-06-2021

Торговая стратегия

Стратегии торговли “на пробой”

11-05-2021

Торговая стратегия

Cтратегии Форекс для скальпинга

27-04-2021

Торговая стратегия

Стратегии торговли в канале

11-02-2021

О торговле на бирже не может идти речи, если у вас нет стратегии. Без нее стабильный и успешный трейдинг невозможен, а за дилетантство биржа жестко наказывает лишением депозита.

Поэтому в данном разделе мы собрали для вас примеры торговых стратегий от Александра Герчика и его учеников.

Какими бывают стратегии трейдеров

Прежде всего давайте внесем ясность, чем стратегии трейдеров отличаются от стиля торговли.

Стиль трейдера — это комплексный план торговли, который включает в себя множество аспектов ( как часто торговать, как долго держать позиции открытыми и пр.).

Стратегия — методика, по которой вы определяете точки входа в рынок и выхода для получения стабильной прибыли на рынке.

Самыми популярными считаются стратегии:

торговли по тренду
с использованием пробоев
консолидация
стратегии торговли на разворотах.

Вы удивитесь, но в гугле можно найти 27 млн различных стратегий — и новички в них просто потеряются. Поэтому попытки научиться чему-то самостоятельно заранее обречены на провал.

Ведь в основе любой стратегии лежит:

соблюдение правил анализа рынков (технического и фундаментального)
грамотный поиск благоприятных и перспективных возможностей
опора на профессиональные прогнозы аналитиков, умение отличить их от мусора
умение удерживать позиции и грамотно из них выходить
соблюдение риск-менеджмента
признание ошибок и работа по их исправлению

Все стратегии делятся на 3 большие группы — трендовые, контртрендовые и флэтовые. Об этом много написано статей в нашем блоге. А здесь вы можете познакомиться с примерами торговли на новостях, на пробоях, в канале и скальпингом.

Прежде чем это использовать — посмотрите материалы и убедитесь в прибыльности стратегий. И когда вам будут попадаться на других сайтах другие стратегии, соберите максимум фактов, подтверждающих их прибыльность.

Методы трейдинга при поиске прибыльной стратегии

Но скорее всего, самым рабочим конкретно для вас будет микс, который вы соберете на примерах чужих стратегий и отберете для него то, что соответствует вашему типу личности, темпераменту и характеру.

Потому что из всех методов самый эффективный — собрать и скомбинировать 2-3 своих собственных стратегии трейдинга на бирже.

Хорошо бы и средства распределить между разными инструментами, диверсифицируя их таким образом и сводя риски к оптимальному минимуму.

Используйте стратегии лучших трейдеров мира, изучайте материалы этого раздела и выбирайте то, что подходит конкретно вам, чтобы наработать свои личные методы трейдинга.

Стратегии торговли фьючерсами: 3 отправные точки

Торговля фьючерсами в Интернете может оказаться сложной, если стратегии не определены, а затем им следовать. Возможно, вы слышали, что фьючерсный рынок называют «игрой с нулевой суммой».

Это означает, что для каждой прибыльной сделки существует равная убыточная сделка. Каждый шаг, который вы предпринимаете для расширения своего предвидения с помощью знаний и стратегии перед заключением сделки, увеличивает шансы на ее успех и снижает вероятность неблагоприятного исхода.

Основные торговые стратегии для фьючерсов

Есть три базовых, фундаментальных стратегии торговли фьючерсами, которые вы можете рассмотреть при разработке своего подхода к сделке:

Открывайте длинную позицию или займите позицию, что фьючерсный контракт будет расти в цене
Открывайте короткую позицию или займите позицию, при которой фьючерсный контракт упадет в цене
‘Спрэд’ или занятие обеих сторон позиции

Если бы это было так просто… давайте рассмотрим несколько конкретных примеров для каждой из этих базовых стратегий.

Идти долго

Хотя «открывать длинную позицию» по контракту S&P 500 E-mini означает, что вы думаете, что индекс будет расти в цене, в вашей «бычьей» стратегии торговли фьючерсами есть и другие факторы. Назвать несколько:

Заседания Федерального резервного банка каждые 6 недель, в течение которых предположения о движении процентных ставок могут, в свою очередь, сдвинуть рынки вверх или вниз
Объявления о доходах / выпуски продуктов от компаний, входящих в индекс S&P 500

Короткие

«Короткая позиция» или «Продажа» фьючерсного контракта S&P 500 E-mini означает, что вы думаете, что индекс будет снижаться в цене. Ниже приведены некоторые сценарии, в которых вы можете занять позицию:

Четверг 7 : 30 утра CST Безработный Report — принимая позицию до выхода доклада
Глобальные финансовые события (например, решение Brexit или решения по ставке Европейского центрального банка)
Истечение срока действия контракта и / или его пролонгация (продажа контракта, которым вы владеете, и покупка контракта на следующий срок)

Спреды

«Выставление спреда» предполагает торговлю как минимум двумя разными контрактами в тандеме. Ниже представлены три различных типа спредов:

Календарный спред — в течение двух отдельных периодов времени, например. Короткие позиции в текущем месяце и длинные контракты на 3 месяцев вперед
Внутрирыночный спред — две или более сделки на двух отдельных рынках, например. Воспользовавшись разницей в цене, открыв длинную позицию по более выгодной цене и короткую по менее выгодной
На двух разных биржах (например, Natural Gas на ICE и NYMEX)

Знай экономический календарь

Как указано в приведенных выше примерах, многие из этих стартовых стратегий вращаются вокруг запланированных событий — объявлений ФРС, объявлений о доходах и т. Д. Поскольку эти временные рамки известны и могут напрямую влиять на результаты ваших сделок, трейдеры должны постоянно пересматривать ежедневный экономический календарь.

Готовы протестировать торговую стратегию?

Имитационная торговля — идеальный способ как для начинающих, так и для опытных трейдеров проверить новые концепции. NinjaTrader всегда бесплатен для использования для расширенных графиков, тестирования стратегий и моделирования торговли. Начните с нашей БЕСПЛАТНОЙ демонстрации торговли фьючерсами сегодня!

Определение торговой стратегии

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это систематическая методология, используемая для покупки и продажи на рынках ценных бумаг. Торговая стратегия основана на предопределенных правилах и критериях, используемых при принятии торговых решений.

Торговая стратегия может быть простой или сложной и включать в себя такие соображения, как стиль инвестирования (например, стоимость или рост), рыночная капитализация, технические индикаторы, фундаментальный анализ, отраслевой сектор, уровень диверсификации портфеля, временной горизонт или период владения, устойчивость к риску. , кредитное плечо, налоговые соображения и так далее. Ключевым моментом является то, что торговая стратегия должна быть установлена с использованием объективных данных и анализа и тщательно соблюдаться. В то же время торговую стратегию следует периодически пересматривать и корректировать по мере изменения рыночных условий или индивидуальных целей.

Основные выводы

Торговую стратегию можно сравнить с торговым планом, учитывающим различные факторы и требования к инвестору.
Торговая стратегия обычно состоит из трех этапов: планирование, размещение сделок и исполнение сделок.
На каждом этапе процесса показатели, относящиеся к стратегии, измеряются и изменяются в зависимости от изменений на рынках.
Большинство торговых стратегий основаны либо на технических, либо на фундаментальных показателях, с использованием количественной информации, которую можно проверить на исторических данных для определения точности.

Понимание торговых стратегий

Торговая стратегия включает в себя хорошо продуманный план инвестирования и торговли, в котором указаны цели инвестирования, устойчивость к риску, временной горизонт и налоговые последствия. Идеи и лучшие практики необходимо исследовать и применять, а затем придерживаться. Планирование торговли включает в себя разработку методов, включающих покупку или продажу акций, облигаций, ETF или других инвестиций, и может распространяться на более сложные сделки, такие как опционы или фьючерсы.

Размещение сделок означает работу с брокером или брокером-дилером, а также определение и управление торговыми издержками, включая спреды, комиссии и сборы. После исполнения торговые позиции отслеживаются и управляются, включая их корректировку или закрытие по мере необходимости. Измеряются риск и доходность, а также влияние сделок на портфель и налоговые последствия.

Долгосрочные налоговые результаты торговли являются основным фактором и могут включать в себя прирост капитала или стратегии сбора налоговых убытков для компенсации прибылей убытками.

Разработка торговой стратегии

Существует много типов торговых стратегий, но они в основном основаны либо на технических, либо на фундаментальных принципах. Общим является то, что оба они полагаются на измеримую информацию, точность которой можно проверить на исторических данных. Технические торговые стратегии полагаются на технические индикаторы для генерации торговых сигналов. Технические трейдеры считают, что вся информация о данной ценной бумаге содержится в ее цене и в том, что она движется в тренде. Например, простой торговой стратегией может быть пересечение скользящих средних, при котором краткосрочное скользящее среднее пересекается выше или ниже долгосрочного скользящего среднего.

Фундаментальные торговые стратегии учитывают фундаментальные факторы. Например, у инвестора может быть набор критериев отбора для создания списка возможностей. Эти критерии разрабатываются путем анализа таких факторов, как рост выручки и рентабельность.

Существует третий тип торговой стратегии, получивший известность в последнее время. Стратегия количественной торговли похожа на техническую торговлю тем, что она использует информацию, касающуюся акций, для принятия решения о покупке или продаже. Однако матрица факторов, которые он принимает во внимание при принятии решения о покупке или продаже, значительно больше по сравнению с техническим анализом. Количественный трейдер использует несколько точек данных — регрессионный анализ торговых коэффициентов, технические данные, цену — чтобы использовать неэффективность рынка и проводить быстрые сделки с использованием технологий.

Особые указания

Торговые стратегии используются, чтобы избежать предвзятости поведенческих финансов и обеспечить стабильные результаты. Например, трейдеры, следующие правилам, определяющим, когда выходить из сделки, с меньшей вероятностью поддадутся эффекту распоряжения, который заставляет инвесторов удерживать акции, которые потеряли в цене, и продавать те, которые растут в цене. Торговые стратегии могут подвергаться стресс-тестированию в различных рыночных условиях для измерения постоянства.

Однако разработать прибыльные торговые стратегии сложно, и существует риск чрезмерной зависимости от стратегии. Например, трейдер может подогнать торговую стратегию по кривой к конкретным данным ретроспективного тестирования, что может вызвать ложную уверенность. Стратегия могла хорошо работать в теории, основываясь на прошлых рыночных данных, но прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем в реальных рыночных условиях, которые могут значительно отличаться от тестового периода.

Торговые стратегии

Производственный индекс ISM: определение и способы его расчета

Автор:

Кэрол М. Копп

Обновлено 24 декабря 2020 г.

Определение держателя сумки

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 29 сентября 2021 г.

Топ-3 акции для начинающих свинг-трейдеров

Автор:

Кевин Б. Джонстон

Обновлено 09 февраля 2022 г.

Скальпинг против свинг-трейдинга: в чем разница?

Автор:

Prableen Bajpai

Обновлено 6 сентября 2022 г.

3 ETP, чтобы сыграть в преимущество Рва Баффета

Автор:

Тим Смит

Обновлено 19 октября 2022 г.

Формы эффективности рынка: слабая, сильная и полусильная

Автор:

J.B. Maverick

Обновлено 07 марта 2022 г.

Торговля черепахами: легенда рынка

Автор:

Майкл Карр

Обновлено 18 августа 2021 г.

Равновесие Нэша: как это работает в теории игр, примеры, плюс дилемма заключенного

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 19 мая 2022 г.

Опережающие, отстающие и совпадающие индикаторы

Автор:

Команда Investopedia

Обновлено 01 января 2021 г.

Распорядок дня свинг-трейдера

Автор:

Джастин Куппер

Обновлено 24 февраля 2022 г.

Кэрри Трейд Определение

По

Джеймс Чен

Обновлено 01 января 2022 г.

Определение оборота портфеля

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 15 марта 2022 г.

Как предсказать, где откроется рынок

Автор:

Лиза Смит

Обновлено 14 февраля 2022 г.

Теория случайных блужданий: определение, как она используется и пример

Автор:

Тим Смит

Обновлено 19 ноября 2020 г.

Определение сбалансированной инвестиционной стратегии

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 06 апреля 2022 г.

Когда инсайдеры покупают, должны ли инвесторы присоединяться к ним?

Автор:

Ben McClure

Обновлено 17 января 2022 г.

Дивидендная доходность для спада

Автор:

Ben McClure

Обновлено 16 сентября 2022 г.

Какой вы тип трейдера?

Автор:

Лиза Смит

Обновлено 04 января 2022 г.

Краткое руководство по страхованию убытков на фондовом рынке

Автор:

Тревир I Нат

Обновлено 25 августа 2021 г.

Лучшая стратегия для достижения краткосрочных целей сбережений

Автор:

Эми Белл

Обновлено 25 августа 2021 г.

Насколько важно чтение ленты на современных рынках?

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 20 января 2022 г.

Чистая игра

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 23 мая 2022 г.

Методы Фибоначчи для прибыльной торговли

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 02 апреля 2022 г.

Что такое панические продажи и как на этом заработать

Автор:

Джастин Куппер

Обновлено 30 июня 2022 г.

Как статистический арбитраж может принести большую прибыль

Автор:

Джастин Куппер

Обновлено 26 октября 2020 г.

Советы по таймингу рынка, которые должен знать каждый инвестор

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 29 января 2022 г.

Сочетание технического и фундаментального анализа

Автор:

Гленн Кертис

Обновлено 28 июня 2022 г.

Вы тренд-трейдер или свинг-трейдер?

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 01 января 2022 г.

Как превзойти рынок

Автор:

Брайан Бирс

Обновлено 19 октября 2022 г.

Усреднение вниз: что это такое и когда его использовать

Автор

Кен Шрив

Обновлено 04 июня 2022 г.

Определение рейда на рассвете

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 29 апреля 2022 г.

Объяснение движения золота в 2020 году

Автор:

Грег Спилкер, CME Group

Обновлено 06 сентября 2021 г.

Новый индекс волатильности предлагает расширенный обзор опционов

Автор:

Эрик Лейнингер, CME Group

Обновлено 10 декабря 2020 г.

Ралли биткойнов только начинается?

Автор:

Джим Иуорио Для CME Group

Обновлено 03 декабря 2020 г.

Три события, за которыми будут следить рынки, когда 2020 год подходит к концу

Автор

Скотт Бауэр Для CME Group

Обновлено 04 сентября 2021 г.

Возвращение путешествий может привести к росту нефти в 2021 году

Blu Putnam, CME Group

Обновлено 06 сентября 2021 г.

Для SOFR наступает важный момент

Эван Петерсон, CME Group

Обновлено 13 ноября 2020 г.

Взгляд на исторические модели рынка в годы выборов

Автор:

Джим Иуорио, для CME Group

Обновлено 06 сентября 2021 г.

Трейдеры находят новые варианты для сезона доходов

Автор

Скотт Бауэр, для CME Group

Обновлено 29 октября 2020 г.

Почему микроконтракты получают глобальное признание

Payal Lakhani, CME Group

Обновлено 05 сентября 2021 г.

Может ли отработанное масло ресторана помочь уменьшить изменение климата?

Автор:

Пол Вайтман, CME Group

Обновлено 05 сентября 2021 г.

Почему обменный курс США и Канады меняется на фоне пандемии

Автор:

Эрик Норланд, CME Group

Обновлено 05 сентября 2021 г.

Определение пары

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 10 мая 2022 г.

Определение скользящего расчета

По

Адам Хейс

Обновлено 21 июня 2022 г.

Определение позиции медведя

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 26 сентября 2021 г.

И из

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 01 мая 2022 г.

Качели для определения заборов

Автор:

Тим Смит

Обновлено 7 октября 2022 г.

Астероидное событие

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 17 сентября 2021 г.

Что такое индекс торгового объема (TVI) и как он рассчитывается?

Автор:

Стивен Николас

Обновлено 15 сентября 2022 г.

Почему хранилище Cushing имеет значение для нефти

Автор:

Рассел Карас и Дэн Брюсстар для CME Group

Обновлено 06 сентября 2021 г.

Является ли дополнительный выпуск казначейских облигаций более крутой кривой доходности?

Джонатан Кронштейн и Эрик Лейнингер, CME Group

Обновлено 6 сентября 2021 г.

Почему данные финансового рынка перемещаются в облако

Автор:

Рассел Блинч для CME Group

Обновлено 05 сентября 2021 г.

Реагирование на Covid стимулирует рост «зеленых» металлов

Эндрю Капон для CME Group

Обновлено 05 сентября 2021 г.

Автопутешествия меняют то, как американцы путешествуют

Автор:

Дебби Карлсон для CME Group

Обновлено 06 сентября 2021 г.

В чем разница между коротким сжатием и коротким покрытием?

Стивен Николас

Обновлено 14 сентября 2022 г.

Как долго трейдер может держать короткую позицию?

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 31 октября 2021 г.