Стратегии трейдеров: Стратегия трейдера | Freedom24

Стратегии для внутридневного трейдинга | Блог Gerchik.ru

Среди большого разнообразия стратегий торговли на финансовых рынках, наиболее распространена краткосрочная внутридневная торговля.

Сделки, которые открываются и закрываются в пределах одной торговой сессии называют внутридневными, интрадей (intraday) или дейтрейдинг.

Внутридневная торговля является спекулятивной. В качестве торговых инструментов чаще выбирают, акции, фьючерсы на индексы, валютные пары. 

Более подробно о разных стилях торговли — на странице “стратегии торговли на бирже”.

Портрет интрадей-трейдера

Краткосрочные спекуляции требуют от трейдеров хорошей реакции, умения быстро ориентироваться в ситуации и также быстро принимать решения. Интрадей-трейдеры должны иметь хорошую концентрацию, собранность, внимательность. Такой стиль торговли предполагает длительное пребывание перед монитором. Следует понимать, что краткосрочные трейдеры заключают большое количество сделок в день, часть из них гарантированно будет закрыта в минус, поэтому умение воспринимать убытки — является необходимым качеством для таких участников торгов.

Другой взгляд на внутридневную торговлю демонстрировал выдающийся трейдер Gary Smith. Он показывал удивительные результаты в течение многих лет. При этом, торговал относительно редко — один или несколько раз в неделю. По этому поводу он говорил следующее: «Успешная торговля интрадэй — это не ежедневная торговля и, тем более, не множество сделок в течение дня.» 

Чтобы быть успешным — соблюдайте правила!

Внутридневная торговля подразумевает интрадей стратегии, соблюдение определенных правил и принципов, которые помогают достичь максимальной эффективности.

1. Первое правило касается выбора инструмента. Независимо от рынка — фондовый, форекс, срочный — инструмент должен иметь высокую ликвидность и волатильность. Ликвидность инструмента позволит открыть и закрыть сделку по цене, заявленной трейдером. Волатильность позволит в короткий промежуток времени заработать хорошую прибыль. Однако слишком волатильные инструменты несут самые высокие риски, поэтому их используют в основном опытные трейдеры, которые хорошо знают характер и особенности таких инструментов.
2. Второе правило — минимальный спред. Выполнение этого правила напрямую связано с выбором брокера. Чем более короткие таймфреймы выбирает трейдер, тем существенней влияние данного фактора. 
3. Третье правило — учет торговых издержек. Торговля акциями внутри дня связана с выплатой брокерских комиссий. Эти затраты могут значительно снизить прибыль, а при неправильном подходе просто “съедят” всю прибыль. 
4. Четвертое правило — торговать по плану. Это один из самых главных принципов успешной торговли. Перед началом дня трейдер должен иметь четкий алгоритм действий — на каких акциях можно спекулировать, какими инструментами будет торговать, по каким сигналам будут открываться и закрываться сделки, определить правила установки стоп-лосса и какое соотношение риск/прибыль считается приемлемым.
5. Пятое правило — не усредняться, не “отыгрываться”. Трейдер должен адекватно оценивать риски и уметь принимать убытки.  
6. Шестое правило — быть технологичным. В краткосрочной торговле важное значение имеет техническая сторона вопроса. Хороший интернет, торговая платформа, скорость выполнения сделок брокером, программное обеспечение и производительность компьютера могут существенно повлиять на результат торговли.
7. Правило седьмое — дисциплина. Трейдер обязан твердо придерживаться всех перечисленных принципов и правил.

Торговые стратегии внутри дня на фондовом рынке

Дневная стратегия торговли акциями имеет ряд особенностей. Выбирая ценные бумаги для краткосрочных сделок необходимо учитывать, кроме стоимости, ликвидности и волатильности, такой фактор, как ATR — средний дневной диапазон; дневной ход акции; то расстояние, которое она, в среднем, проходит за торговую сессию. Бумаги с малым значением ATR не подходят для внутридневной торговли, так как потенциальная прибыль может оказаться меньше торговых издержек. 

Начинающим трейдерам рекомендуется торговать постоянно одними и теми же акциями, чтобы понять их характер и динамику. Предлагаем в этой связи изучить тему — новичкам о Форекс.

Дневная торговля акциями начинается до открытия рынка — с подготовки к торговому дню. На этом этапе происходит отбор ценных бумаг для торговли. Трейдеры отбирают инструменты, согласно своей торговой системы. 

Для облегчения процесса отбора широко используются специальные программы — скринеры, которые помогают отфильтровать бумаги по определенным критериям. 

Скринер Finviz 

Для интрадей трейдинга нам подходят бумаги, которые движутся в узком диапазоне, лучше дождаться формирования сигнала выхода.

Также есть предостережения при выборе слишком дорогих или слишком дешевых бумаг из-за возможных проблем с ликвидностью. 

Даже, торгуя на 5-минутных или минутных таймфреймах, необходимо определять важные уровни на дневных или недельных периодах. 

Перед выходом важных новостей, лучше быть вне рынка.

Интрадей трейдеры используют индикаторные или безиндикаторные стратегии. Наиболее распространены стратегия для торговли внутри дня на пробое или отбое от уровней.

Пробой уровня, акция “Сбербанка” (SBER), 30 min, MOEX

Максимальное количество информации о торговле от уровней содержат курсы по инвестированию.

Внутридневная торговля на Forex

Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.

До выхода важных новостей лучше закрыть все сделки, потому, что движения рынков бывают непрогнозируемыми, а очень высокая волатильность и огромные спреды могут стать катастрофой для депозита. Информация о времени публикации важной статистики содержится в экономическом календаре.

Существует огромное количество торговых, как автоматических, так и ручных систем для краткосрочной торговли. Но большинство трейдеров пользуются простыми, но проверенными временем стратегиями, по принципу: все гениальное — просто!

Краткосрочная стратегия EMA + RSI

Простая стратегия внутридневной торговли Форекс основана на использовании индикатора Moving Average  и индикатора RSI. Скользящие средние устанавливаются с периодами 5 и 12, Exponential. RSI устанавливается с периодом 14, с уровнями  30, 50, 70. Таймфрем 5 мин., больше подходит для пар GBPUSD, EURUSD.

Сигнал на покупку возникает, когда МА 5 пересекает МА 12 снизу вверх, а индикатор RSI пересекает уровень 50 снизу вверх. Ценовой график пересекает скользящие средние снизу вверх. Вход на следующем баре. Stop-Loss устанавливается за ближайший локальный минимум. Take-Profit — 10 — 15 пунктов.

Сигнал на продажу — зеркально противоположен.

GBPUSD, M5

Скальперская стратегия на минутном таймфрейме

Скальпинг хорошо подходит для ночной торговли. Во время тихоокеанской сессии, когда рынок достаточно спокойный и прогнозируемый, риски минимизируются.

Немаловажным фактором для данной техники является размер спрэда. Для торговли чаще выбираются основные пары, т.к. размер спрэда у них минимальный.

В данной стратегии используется индикатор Канал Кельтнера. Торговля идентична любой канальной стратегии. Границы канала могут расходиться  — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта. Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за внешними границами.

Stop-Loss устанавливается за противоположной границей канала. По мере движения цены, стоп можно передвигать по границе.

В ночные сессии рынок часто находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника «на отбой». Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении. Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот. Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так  как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дает понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками. А скальпинг или дейтрейдинг — выбирать вам.

Канал Кельтнера, EURUSD, M1

Внутридневные торговые стратегии имеют как свои преимущества, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

1. Большое количество торговых сигналов.
2. Отсутствие необходимости “пересиживать” откаты или длительные периоды консолидации. Трейдер сразу забирает прибыль с рынка.
3. Возможность принимать решения на основе технического анализа без сложных фундаментальных исследований. 

К минусам можно отнести:

1. Большое количество ложных сигналов на малых таймфреймах.
2. Ощутимое влияние торговых издержек на результат.
3. Психологический фактор вследствие длительного наблюдения за ценовым графиком.

Чтобы найти все ответы на вопросы “Как торговать акциями внутри”, «Какова она — внутридневная торговля фьючерсами», «Какие есть торговые стратегии» — посетите блог профессионального трейдера.

Метод Мартингейла и теория вероятности в трейдинге

Стратегия Мартингейл очень популярна среди определенной группы трейдеров, но, в то же время одна из самых спорных. Отношение к ней делит трейдерское сообщество на тех, кто уверен в ее эффективности и тех, кто абсолютно не приемлет такой стиль в трейдинге, считая его слишком агрессивным и авантюрным, приближающим биржевую торговлю к азартной игре.

Однако, реальность такова, что данную стратегию применяет часть трейдеров, на ее основе разработано большое количество автоматических систем торговли.

Так что же такое Мартингейл? 

Откуда произошел этот термин, достоверно не известно, есть различные версии.

Первое упоминание о Мартингейле встречается в сочетании «мартингал Даламбера» и относится к середине 18-го века. 

Связано оно с именем известного французского математика Жана Лерон Д’Аламбера, автора работ по теории числовых рядов и дифференциальных уравнений. Известно, что ему принадлежит первое доказательство основного алгебраического уравнения. И, хотя, официальных сведений его причастности к системе Мартингейла не существует, некоторые источники связывают его имя с данной системой.

Другая версия гласит, что название происходит от жаргонного термина картежников «la martingalo», который означал дословно «играть абсурдным образом», так описывали игру одного из удачливых французских игроков. 

Первые официальные сообщения о Мартингейле  связаны с казино, в частности, с игрой в рулетку. 

Мартингейл — это система игры, при которой, каждая проигрышная ставка удваивалась, что позволяло при первом выигрыше перекрыть убыток и получить прибыль. В основу метода  положена теория математического ожидания. Смысл в том, чтобы выигрыш перекрыл сумму всех предыдущих убытков.

Теория вероятности в торговле на финансовых рынках

Стратегия Мартингейл имеет достаточно простую логику вероятности события — положительный и отрицательный исход сделки равен 50%.

Теория вероятности в трейдинге заключается в следующем — в каждой сделке трейдер имеет равные шансы получить прибыль или убыток. Торговая система Мартингейл основана на предположении, что не может быть 100% убыточных сделок. Даже несколько подряд неудач, рано или поздно, сменятся профитом. Основной задачей трейдера является необходимость так рассчитать возможности своего депозита, чтобы дождаться прибыли без полной потери средств. 

Выбирая данную стратегию, трейдеру лучше сначала протестировать ее, и только потом торговать на реальном счете. 

Необходимо отметить, что есть и автоматические программы, которые используют принцип Мартингейла.      

Математические торговые стратегии

Система Мартингейл предполагает, что все сделки не могут быть убыточными и математическое ожидание прибыльной сделки растет после каждого последующего убытка в геометрической прогрессии. 

Для ситуации, когда трейдер рискует своими реальными деньгами, основания весьма туманные, не правда ли? 

Сторонники системы утверждают, что при грамотном анализе рынка, в сочетании со строгим соблюдением правил управления капиталом, можно создать работающую стратегию.

Не все брокеры разделяют их оптимизм и разрешают торговлю по данной системе, считая ее слишком рискованной. Поэтому трейдеру, который все же намерен торговать по Мартингейлу, необходимо предварительно выяснить, разрешен ли данный вид торговли у данного конкретного брокера, чтобы избежать штрафных санкций.

Математическое ожидание в практическом применении помогает трейдеру контролировать свою торговлю. Для этого необходимо вести статистику.

Предположим, за выбранный период времени соотношение прибыльных и убыточных сделок равно 40/50.

При этом вероятность серии из двух прибыльных сделок равна 40%х40% или 0,4х0,4 = 0,16 (16%).

Три подряд удачных сделки имеют меньшую вероятность — 0,4х0,4х0,4 = 0,064 (6%).

Вероятность двух убытков 0,5х0,5 = 0,25 (25%). 

Три убытка подряд — 0,5х0,5х0,5 = 0,125 (12,5%).

Очевидно, что каждая неудачная сделка снижает ожидание следующего убытка и повышает шанс получить прибыль, и наоборот.

Система Мартингейла в трейдинге

Трейдеры, которые используют стратегию Мартингейла придерживаются следующих правил:

— первоначальная ставка должна быть минимальной;

— после первой прибыльной сделки, необходимо обязательно вернуться к размеру первой ставки;

— жестко и неукоснительно соблюдать правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, так как количество последовательных проигрышных сделок может быть достаточно большим — размер минимальной ставки не должен превышать 1% от величины депозита.

— стратегию лучше применять при выраженном трендовом движении, для флэтового рынка Мартингейл чреват слишком большими убытками.

Использование на Forex, формула

Система Мартингейл на Форексе работает следующим образом.

После каждой проигрышной сделки объем следующей позиции удваивается. Если первая сделка была открыта объемом в один лот и она оказалась убыточной, вторая сделка открывается объемом 2 лота, третья — 4 лота, четвертая — 8 лотов и т.д. 

Т.е. формула Мартингейла выглядит так: 

Q = q2n-1, 

где q — объем позиции в первой сделке,

n — порядковый номер сделки.

Q — объем позиции

Вопрос: “Каким должен быть размер депозита, чтобы выдержать 4 убыточных сделки подряд?”. А больше? Здесь крайне необходимо соблюдать принципы управления рисками и капиталом. Что такое стратегия риск менеджмента и мани-менеджмента можно узнать на странице.

На Форексе торговля по системе выглядит следующим образом.  

Например, первая сделка на покупку открывается размером 1 лот, Stop-Loss 10 пунктов, Take-Profit 10 пунктов. 

Цена идет вниз на 10 пунктов, убыток трейдера — 10$. 

Следующая сделка открывается размером  2 лота. Цена идет в сторону сделки — прибыль по второй сделке 20$, убыток по первой 10$, в сумме  прибыль — 10$.

Прибыль всегда равна величине первой сделки.

На практике, использование данной стратегии сопряжено с большими рисками.  Чтобы выдержать крупную серию проигрышей нужен большой депозит, ведь объем сделки при неудаче растет в геометрической прогрессии. Для этого необходимо контролировать параметры допустимого риска.

Есть менее агрессивные варианты торговли по Мартингейлу. Каждая последующая сделка не удваивается, а увеличивается с коэффициентом (например, 1,2 или 1,5).

Сторонники данного метода утверждают, что стратегия беспроигрышная при строгом соблюдении принципов управления капиталом и рисками.

Простые стратегии на Форексе

Упростить торговлю по методу Мартингейла можно с помощью шаблона. Шаблон очень просто установить самостоятельно. Для этого используются  две Moving Average с периодами 5 и 9, OsMA и Fractal.

При пересечении быстрой скользящей более медленной снизу вверх, гистограмма выше нулевой линии — открывается сделка на покупку. Стоп ордер устанавливается за ближайший фрактал. Take-Profit — на уровне не менее трех стопов, т.е., если SL — 10 пунктов, то TP — не менее 30 пунктов. 

Простой шаблон — сигналы на покупку

Сигнал на продажу — зеркально противоположен.

Шаблон сделки на продажу

Разновидность метода Мартингейла — стратегия усреднения.

Многие трейдеры используют ее, как способ минимизировать убытки.

Логика метода усреднения заключается в следующем. Предположим, трейдер открывает сделку на покупку. Но цена разворачивается и идет в противоположном направлении. Классический совет, для минимизации потерь — это грамотно выставленный Stop-Loss. Но трейдер уверен, что он правильно оценил ситуацию на рынке,  цена пойдет вверх, поэтому совершенно не согласен нести, хоть небольшой, но убыток. Через некоторое время, когда цена замедляет свой поход вниз, появляется надежда, что сейчас произойдет разворот и справедливость восторжествует. В этот момент опять открывается сделка на покупку тем же объемом.

Возможно, цена все-таки пойдет вверх. В таком случае, она дойдет до уровня, когда прибыль по второй сделке сравняется с убытком по первой сделке. В этот момент сделки можно закрыть. Результатом будет ноль, но ведь и убытка удалось избежать. Но это самый простой случай. Цена может идти в противоположном направлении достаточно долго, и трейдер будет открывать еще не одну сделку, ожидая разворота. Теоретически, когда-нибудь цена все-же развернется в нужном направлении. Вопрос в том, выдержит ли депозит накопленные убытки?

Вариантов использования метода усреднения достаточно много:

— последующие сделки можно открывать увеличенным объемом, тогда при развороте есть шанс не только перекрыть убыток, но и получить прибыль;

— сделки можно открывать исходя из рыночной ситуации — на важных уровнях, по сигналам разворотных моделей;

— можно выставлять лимитные ордера через определенное количество пунктов;

Стратегия усреднения является агрессивной и подвергает капитал трейдера большому риску.

Гораздо выгоднее эту стратегию  использовать на прибыльных сделках. При движении цены в направлении открытого ордера, через некоторое время можно добавлять позиции. При развороте сделка закроется, в худшем случае, в безубыток, в лучшем — будет наращивать прибыль.

Торговать с минимальными рисками для торгового счета — большое искусство и работа, основанная на знаниях и дисциплине. Сайт профессионального трейдера А. М. Герчика предлагает большую базу информации о современном трейдинге, основах безубыточной торговли на разных рынках.

Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно – от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям – консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
2. Отсутствие свободного времени для активной торговли – даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.

 

Активная стратегия (или трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может.  

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% — ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.

Дальше – простая арифметика. Давайте рассмотрим пример.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли «шорт» (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование – достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.

Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

1. Позиционная торговля.
2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли – это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности – эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это – пример позиционной торговли.

На этом рисунке – график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат — 3% дохода за 3 часа.

Это – пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной – более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году – более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы – все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться  следующими принципами:

1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли.
   
   Если вы определили себя как консервативного трейдера – это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня – хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.
   
   На это стоит направить до 80% стартового капитала.
2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
3. Обязательно, первым делом – разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

Основная цель здесь – сохранить капитал до того времени, пока вы научитесь понимать рынок «с полуслова» и торговать эффективно. Именно это помогает сделать хорошая система управления рисками.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

Разработка торговой стратегии. Часть 1: Условия входа в сделку.

Торговая стратегия – это заранее определенный набор правил, которые трейдер разработал для управления своей торговлей.

Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества:

— Она удаляет эмоции из трейдинга. Трейдер, использующий стратегию, знает, что делать в зависимости от того, что делает рынок. Трейдер, который не имеет стратегии, пытается принимать решения, когда рынок открыт, и бывает эмоционально привязан к позициям. Он может паниковать и испытывать нерешительность, когда рынок движется против него, так как он не имеет подготовленного ответа. 

— Экономия времени. Разработка торговой стратегии, которая имеет преимущество, это тяжелый труд. Однако, как только правила разработаны, они могут быть легко автоматизированы, чтобы освободить трейдера от необходимости смотреть график весь день и предоставляет время для разработки дальнейшей стратегии.

Тем не менее, разработка торговой стратегии, которая является эффективной, может стать сложным процессом. Существуют компьютерные программы (например, TradeStation и WealthLab), которые автоматизируют процесс. К сожалению, легкость, с которой системы могут быть разработаны и оптимизированы с помощью этих программ, может ввести в заблуждение неосторожного трейдера. Стратегия должна быть построена вокруг какого-то статистического преимущества. Это то преимущество, которое будет существовать в течение долгого времени и создавать положительный денежный поток для системы и трейдера. 

В этой статье, которая будет опубликована в трех частях, мы будем рассматривать каждый этап процесса разработки торговой стратегии, начиная с определения возможного преимущества до написания плана торговли. По пути мы будем разрабатывать простую стратегию для торговли внутри дня для Индекса Dow Jones. 

Условия открытия позиции

Итак, мы решили разработать систему для внутридневной торговли мини-фьючерсами на индекс Dow Jones. Далее нам необходимо определить характеристику рынка, которая может обеспечить статистическое преимущество, чтобы сформировать условия для наших сделок. 

Условия открытия позиции (сетап) представляет собой стандартизированный набор условий, которые мы будем использовать для определения потенциальной сделки. После определения характеристики рынка, с помощью которой мы хотим получить преимущество, могут быть получены условия открытия позиции. Давайте возьмем следующий пример. 

Пробой диапазона с открытия является очень популярным стилем торговли. Теория, лежащая в основе него, говорит, что рынки будут стремиться установить экстремум дня (верхний или нижний) относительно рано в течение торгового дня. Насколько это верно? Рассмотрев данные по мини-фьючерсам на индекс Dow Jones за период с января 2004 года по июнь 2004 года (124 торговых дня), мы находим следующие результаты:

Мы видим, что 1/3 (33%) рассмотренных дней установили хай или лоу в течение 15 минут от открытия, более 2/3 (69%) — в течение 1 часа и более чем 90% — в течение 3-х часов. Это выглядит статистически значимым. Если мы торгуем пробои хая или лоу после 60 минут со стопом за пределами другого экстремума, то мы знаем, что стоп не сработает в 69% наших сделок. Однако мы должны изучить наши данные внимательней, поскольку может быть так, что большая часть движения за день на самом деле происходит в начальный период, оставляя нашим сделкам очень мало места, чтобы перейти в прибыль. Итак, давайте взглянем на диапазон с открытия как на процент от общего диапазона дня:

Надо полагать, что процент дневного диапазона определяет наш стоп, так как это та точка, где наша причина быть в сделке (пробой) пропадает. Наши потенциальные прибыли от торговли определяются балансом диапазона дня. Например, для 30 минут стоп-лосс срабатывает в 33% дней, оставляя 67% дней для потенциальной прибыли. Мы также можем видеть из первой таблицы, что мы имеем вероятность 46% того, что стоп не будет достигнут. 

Из этих цифр мы можем рассчитать максимально возможное ожидание (средняя сумма процентов дневного торгового диапазона , который мы захватываем) по формуле:

Максимальное ожидание = (Pw х (1-Al)) — ((1-PW) х Al) 

Где Pw = процент дней, где стоп не сбит, из первой таблицы. 
И Al = стоп в процентах от общего диапазона дня, из второй таблицы.

Мы видим, что наилучшее сочетание диапазона от открытия и потенциальная прибыль приходится на 135 минут, где мы можем рассчитывать на захват в среднем 28% от диапазона дня. Следует помнить, что это максимально возможный доход, так как на данный момент мы считаем, что мы закрываем сделку на втором экстремуме дня, то есть точно на хае или лоу. 

Цель этого упражнения — доказать, что пробой диапазона от открытия имеет потенциал для формирования основы для условий сделки. Из третьей таблицы мы видим, что каждый диапазон тестирования имеет положительное ожидание, и что разница между пробоем диапазона первого часа и первых 3 часов невелика. Процент сработавших стопов уменьшается, но также уменьшается потенциальная прибыль. Это означает что разница, торговать ли пробой первого часа, первых трех часов или что-то между ними, очень мала, а максимальный потенциал приходится на 135 минут (с 9:30 до 11:45 утра), поэтому мы будем использовать его.

Правила входа

Теперь у нас есть торговые условия, и мы должны решить, как именно мы будем входить в рынок после появления этих условий. Условия для нашей стратегии очень просты, мы будем ждать до 11:45 утра, а затем войдем в лонг (покупка), если хай диапазона с открытия (с 9. 30 до 11:45) пробит, или в шорт (продажа), если пробит лоу диапазона с открытия. Самый простой способ установить это — разместить стоп-приказ на покупку на рынке на 1 тик выше максимума диапазона и стоп-приказ на продажу на рынке на 1 тик ниже минимума диапазона. 

В качестве примера возьмем торговый день 2 января 2004 года. Диапазон от открытия устаналивает максимум 10510 в 10:58 утра и минимум 10462 в 10.00 часов. В 11.45 мы размещаем следующие ордера:

Buy stop по 10511 
Sell stop 10461 

Когда рынок достигает одну из стоп-заявок, чтобы открыть позицию, мы оставим другой стоп-ордер на рынке как наш первоначальный стоп-лосс. Если стоп-лосс будет достигнут, то наша причина быть в рынке пропадет. 

Наши правила входа довольно просты, но мы могли бы посмотреть на их изменения в двух направлениях: 

1. Мы могли бы подождать еще несколько тиков после пробоя диапазона открытия перед открытием нашей торговли. Например, мы могли бы поставить наш стоп на 5 пунктов за хаем и лоу диапазона, в примере 2 января 2004г. , это будет покупка по 10515 и продажа по 10457. Смысл в том, чтобы защититься от того, что рынок лишь собьет стоп за хай или лоу дня, а затем вернется. Мы можем рассматривать эту теорию, глядя на максимальное благоприятное движение (MFE) по каждой сделке, то есть максимальное движение в нашу пользу в течение дня.

Из таблицы видно, что в 2 случаях рынок ударил по нашей заявке и сразу возвратился, что стоило нам 40 пунктов в общей сложности на конец дня. Чтобы избежать этого, мы могли бы иметь триггер размером в 2 пункта вместо 1 для входа в рынок. Однако всего есть 109 сделок, добавление по 1 пункту к каждому входу в рынок будет стоить дополнительно 107 очков на оставшиеся сделки, а чистый убыток — 67 пунктов. 

Мы можем заключить, что ожидание более чем на 1 тик, чтобы войти в сделку, снижает общую доходность системы.

2. Кроме того, после того как условия входа в сделку выполнены, мы могли бы ждать отката перед входом в торговлю. Например, 2 января 2004 г. после того как лоу 10462 пробит, мы входим в продажу, скажем, на 5 пунктов лучше — по 10467. Опасность здесь в том, что мы можем упустить крупнейшие движения, если цена не возвратится, тем не менее, мы будем зарабатывать пункты на тех сделках, что получаются. Мы должны изучить максимальное движение против нашей цены входа (MAE):

Из таблицы видно, что в 6 случаях рынок не откатился более чем на 1 пункт назад от нашей точки входа и эти 6 сделок дали в общей сложности 348 пунктов прибыли в конце. Если бы мы ждали возврата всего на 1 пункт на каждой сделке, мы могли бы сохранить 103 пункта (при условии, что лимит-ордера были выполнены), а чистый убыток был бы в 245 пунктов.

Мы можем заключить, что ожидания возврата перед входом в рынок снижает общую доходность, потому что наиболее выгодные сделки пропускаются. 

В нашей стратегии мы будем придерживаться вхождения в сделку по стопу на покупку или по стопу на продажу на 1 пункт за хаем / лоу диапазона открытия (9.30 — 11:45). 

Продолжение следует…  Часть вторая.

Tim Wreford

Источник: http://www.trade2win.com/articles/766-developing-trading-strategy/p/1?group=trading-strategies&topic=day-trading-scalping

Ссылка на перевод 2stocks.ru обязательна.

8 лучших стратегий трейдинга в 2022

Возможно, вы слышали, что дисциплина – ключевой аспект торговли. Но как соблюдать дисциплину, когда сделка уже находится в рынке? Один из способов – придерживаться определенной торговой стратегии. Если она проверена на исторических данных и ее применение обосновано, вы можете быть уверены, что используете качественную торговую стратегию Форекс, которая действительно работает. Эта уверенность поможет вам соблюдать правила вашей стратегии и, следовательно, сохранять дисциплину.

Очень часто, когда люди говорят про торговые стратегии, они имеют в виду конкретные методы торговли, которые обычно являются лишь частью торгового плана. В то время, как торговые стратегии Форекс помогает определять хорошие сигналы для входа в сделку, важно также учитывать: 

• Объемы позиции 
• Управление рисками 
• Как грамотно выйти из сделки 

Содержание

• Самые прибыльные стратегии Форекс: как выбрать лучшую торговую стратегию в 2022 году 
• Торговые стратегии: 50-пунктов в день
• Прибыльные торговые стратегии: Торговля на дневных графиках 
• Стратегии трейдинга: торговля на часовом таймфрейме (h2) 
• Прибыльная стратегия Форекс на недельном графике (Weekly)  
• Стратегии Форекс: роль Price Action  
• Торговые стратегии в трейдинге: Трендовые стратегии Форекс 
• Стратегии Форекс прибыльные: торговля на четырехчасовом таймфрейме 
• Контртрендовые стратегии Форекс 
• Форекс стратегии: Как найти лучшую? 

Самые прибыльные стратегии Форекс: как выбрать лучшую торговую стратегию в 2022 году 

На самом деле однозначного ответа на вопрос “Какая стратегия для торговли на Форекс является лучшей и самой прибыльной” нет. Для каждого будет своя лучшая торговая стратегия. Это значит, что при создании стратегии Форекс необходимо учитывать свою индивидуальность. То, что может хорошо работать для одного, может обернуться катастрофой для другого.  

И наоборот, торговая стратегия, которую недооценили другие, может оказаться подходящей для вас. Поэтому, только в ходе изучения и тестирования различных стратегий вы сможете найти ту, которая подойдет именно вам. Это также поможет отсеять те стратегии, которые вам не подходят. Один из ключевых аспектов, который следует учитывать, – это временные рамки вашего стиля торговли. 

Существует несколько торговых стилей (представленных ниже) от краткосрочных до долгосрочных. Эти стили широко использовались трейдерами на протяжении многих лет и до сих пор сохраняют свою популярность, находясь в списке лучших торговых стратегий Форекс в 2022 году. Лучшие трейдеры Форекс всегда знают о различных стилях и стратегиях, чтобы, исходя из текущих рыночных условий, выбрать подходящие и вести успешную торговлю на Форекс.  

• Скальпинг – подразумевает очень краткосрочные сделки, которые открываются на несколько минут. Скальпер старается словить момент, когда прибыль по сделке превзойдет размер спреда, после чего быстро закрывает сделку, получив прибыль всего в несколько пунктов. Эту стратегия считается одной из самых сложных на Форекс. В скальпинге обычно используются короткие таймфреймы, которые можно найти, например, в MetaTrader 4 или 5. Эти платформы предлагают одни из лучших индикаторов для скальпинга на Форекс. Примером данного стиля торговли может служить 1-минутная стратегия скальпирования.  
• Внутридневная торговля (дейтрединг) – как следует из названия, сделки остаются открытыми только в течение дня. Это исключает вероятность негативного влияния крупных ценовых движений в ночное время. Внутридневные стратегии Форекс подойдут начинающим трейдерам. Сделки обычно удерживаются открытыми всего несколько часов, а период таймфрейма, как правило, составляет один или два часа.  
• Свинг трейдинг – позиции удерживаются в течение нескольких дней с целью получения прибыли от краткосрочных ценовых паттернов. Свинг-трейдер обычно проверяет ценовые бары каждые полчаса или час. 
• Позиционная торговля – подразумевает долгосрочное отслеживание тренда, стремление максимизировать прибыль от значительных колебаний цен. Долгосрочный трейдер обычно проверяет графики в конце дня. Лучшие стратегии позиционной торговли требуют от трейдеров огромного терпения и дисциплины, а также хорошего знания основ рынка. 

Ниже приведен список лучших торговых стратегий Форекс, который поможет вам определить, какая именно подойдет для вас. 

Торговые стратегии: 50-пунктов в день

Одна из торговых стратегий Форекс – это стратегия “50 пунктов в день”, которая основывается на движениях рынка высоколиквидных валютных пар рано утром. Валютные пары GBPUSD и EURUSD – одни из лучших валют для торговли по данной стратегии. После закрытия свечи, сформировавшейся в 10 часов утра (GMT+3), трейдеры размещают две позиции или два противоположно направленных отложенных ордера. Когда в результате движения цены один из них активируется, происходит автоматическая отмена другой позиции. 

▶️ Целевой уровень закрытия позиции и получения прибыль устанавливается на уровне 50 пунктов, а стоп-лосс размещается на 5-10 пунктов выше или ниже свечи 10 часов утра (GMT+3) после того, как она сформировалась. Это делается для управления рисками. После того, как эти условия созданы, все остальное должен сделать за вас рынок.

Внутридневная торговля и скальпинг – это краткосрочные торговые стратегии. Однако помните, что более короткие сроки сопряжены с бо́льшими рисками из-за характера заключаемых сделок, поэтому важно осуществлять эффективное управление рисками. 

Источник: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 26 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Оранжевыми прямоугольниками выделены свечи, сформировавшиеся в 10 часов утра. В некоторых случаях следующая свеча не выходила за пределы максимума или минимума предыдущего бара, поэтому условия данной стратегии не были бы выполнены. Эффективность торговли не была проверена временем, она служит лишь идеей, на основе которой вы можете создавать собственные стратегии. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

💡Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, заходите к нам, у нас есть отличный уже готовый, и что более важно, совершенно бесплатный курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует! Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы принять участие!  ▼▼▼   

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Прибыльные торговые стратегии: Торговля на дневных графиках 

Лучшие трейдеры Форекс предпочитают дневные графики (таймфрейм Daily) краткосрочным стратегиям. По сравнению с 1-часовой торговой стратегией или стратегиями даже на более коротких таймфреймах, на дневных графиках гораздо меньше рыночного шума. Такие графики могут приносить более 100 пунктов в день благодаря более длинному периоду таймфрейма, в результате чего вы можете совершить одни из самых прибыльных сделок на рынке. 

Торговые сигналы на дневных графиках зачастую более надежные, чем сигналы на коротких таймфреймах, а размер потенциальной прибыли больше, хотя в торговле, конечно, нет никаких гарантий. Трейдерам также не нужно отвлекаться на ежедневные новости и случайные колебания цен. Метод основан на трех основных принципах: 

• Определение тренда: рынки то находятся в тренде, то в консолидации –это циклический процесс. Первый принцип этого стиля – определять затяжные движения на рынке Форекс. Один из способов определить тренд – изучить данные по Форекс за 180 периодов. Следующим шагом будет определение максимумов и минимумов колебаний. Применяя эти ценовые данные для анализа текущих графиков, вы сможете определить направление рынка.  
• Сосредоточьтесь: этот метод требует терпения, и вам придется бороться с желанием сразу же войти на рынок. Вам нужно оставаться сосредоточенным и сохранять свой капитал для бо́льших возможностей. 
• Меньший размер кредитного плеча и большее расстояние до стоп-лоссов: помните о больших ценовых колебаниях на рынке в течение торгового дня. Выставление стоп-лоссоов на большее расстояние от текущей цены не значит, что вы подвергаете риску большие суммы капитала. 

Несмотря на то, что существует огромное количество руководств по торговым стратегиям для профессиональных трейдеров на Форекс, лучшую стратегию для получения стабильной прибыли можно достигнуть только путем продолжительной практики. Вот еще несколько стратегий Форекс, которые вы можете попробовать: 

Стратегии трейдинга: торговля на часовом таймфрейме (h2) 

По этой стратегии вы можете попытаться получить прибыль, торгуя на 60-минутном таймфрейме. Наиболее подходящими валютными парами для торговли с использованием этой стратегии являются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и AUD/USD. Что касается индикаторов, используемых для этого типа стратегии, наиболее подходящим является MACD, доступный как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5. 

Правила для сделки на покупку: 

• Вы можете открывать позицию на покупку, когда гистограмма MACD поднимается выше нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на уровне недавно достигнутого минимума. 

Правила для сделки на продажу: 

• Вы можете открывать позицию на продажу, когда гистограмма MACD опускается ниже нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на уровне недавно достигнутого максимума. 

Ниже представлен часовой график AUDUSD. Красными линиями отмечены моменты, когда гистограмма MACD поднимается выше нулевой линии или опускается ниже нее:

Источник: Admirals MetaTrader 4, AUDUSD, h2 – Диапазон данных: с 20 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Прибыльная стратегия Форекс на недельном графике (Weekly)  

В то время как многие трейдеры предпочитают внутридневную торговлю из-за волатильности рынка, предоставляющей больше возможностей на более коротких таймфреймах, недельные торговые стратегии Форекс дают вам большую гибкость и стабильность. Недельная свеча предоставляет обширную информацию о рынке. Недельные торговые стратегии Форекс подразумевают торговлю меньшими объемами позиций и избегание чрезмерных рисков. 

В этой стратегии трейдеры могут использовать популярные торговые паттерны Price Action, такие как свечи поглощения, фигуры харами и молот. 

Одним из самых часто используемых паттернов в торговле на рынке Форекс является Молот: 

  
Противоположностью молоту является паттерн Падающая звезда: 

  
На приведенном ниже недельном графике NZDUSD оранжевыми прямоугольниками выделены примеры моделей, перечисленных выше. 

Источник: Admirals MetaTrader 4, NZDUSD, Weekly – Диапазон данных: с 19 августа 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Для того, чтобы попробовать торговать на финансовых рынках, необходима торговая платформа. Вы можете скачать MetaTrader 5, самую популярную в мире платформу для торговли несколькими активами, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.  

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Стратегии Форекс: роль Price Action  

Практически все трейдеры в той или иной степени используют стратегию прайсш экшен в своей торговле.

Когда дело доходит до стратегий на основе технического анализа, выделяют два основных стиля: торговля по тренду и контртрендовая торговля. Обе эти стратегии торговли на валютном рынке направлены на получении прибыли на основании ценовых паттернов. 

При использовании ценовых паттернов крайне важным аспектом являются уровни поддержки и сопротивления. Они отражают степень вероятности отскока рынка от предыдущих уровней минимумов и максимумов. 

• Поддержка – это тенденция рынка к росту от уровня установленного ранее минимума. 
• Сопротивление – это тенденция рынка к падению от уровня установленного ранее максимума. 

Это происходит потому, что участники рынка склонны строить выводы относительно последующих цен, сравнивая их с недавними максимумами и минимумами. 

• Что происходит, когда рынок приближается к недавним минимумам? Покупателей будет привлекать низкая цена актива, а продавцов возможность зафиксировать прибыль. 
• Что происходит, когда рынок приближается к недавним максимумам? Продавцы будут заинтересованы в том, чтобы открывать короткие позиции по самым максимальным ценам, покупатели на этих уровнях фиксируют свою прибыль. 

Таким образом, недавние максимумы и минимумы являются критерием оценки текущей ситуации на рынке. 

Существует также и обратная зависимость: участники рынка предвидят определенное ценовое движение в этих точках и действуют соответствующим образом. Как следствие, это может способствовать тому, что рынок будет вести себя именно так, как они ожидали. Тем не менее, стоит отметить следующее: 

1. Уровни поддержки и сопротивления не являются 100 % правилом, они просто являются общим следствием естественного поведения участников рынка. 
2. Системы, основанные на следовании тренду, направлены на получение прибыли, когда цена пробивает уровни поддержки и сопротивления. 
3. Контртрендовая торговля противоположна стратегии следования за трендом: она предполагает открытие сделки на продажу, когда устанавливается новый максимум, и на покупку – когда новый минимум. 

Знаете ли вы, что мы проводим целый ряд вебинаров, посвященных Price action? Кроме этого, мы разбираем множество других аспектов торговли и инвестирования. Вебинары проводятся профессиональными трейдерами совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие! ▼▼▼  

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Торговые стратегии в трейдинге: Трендовые стратегии Форекс 

Иногда рынок выходит за границы торгового диапазона, двигаясь ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления – так начинается тренд. Как это происходит? 

Когда цена пробивает поддержку вниз и рынок начинает двигаться к новым минимумам, покупатели перестают открывать позиции, поскольку они видят, что цена падает все больше и хотят дождаться установления абсолютного минимума. В то же время другие трейдеры будут в панике закрывать свои сделки на покупку или просто будут вынуждены закрывать свои позиции из-за растущих убытков, или будут открывать позиции на продажу, т.к. считают, что падение будет продолжаться дальше. 

Тренд будет продолжаться до тех пор, пока продажи не исчерпают себя, а к покупателям вернется уверенность в том, что цены больше не будут снижаться. 

⚠️Торговля по тренду предполагает открытие трейдером позиции на покупку после того, как цена пробила уровень сопротивления вверх, и на продажу после того, как она пробила уровень поддержки вниз.  

Более того, тренды могут быть продолжительными. Из-за масштабов движений цен этот вид торговой системы может оказаться самой успешной стратегией торговли на рынке Форекс. Трендовые системы предполагают использование индикаторов, чтобы трейдер мог определить, когда может начаться новый тренд, но, конечно, способа узнать это со стопроцентной точностью не существует. 

Хорошая новость заключается в том, что индикатор может определить время, когда тренд начнет формироваться, тем самым увеличивая ваши шансы на успешную торговлю. Признак формирования тренда называется прорывом. Прорыв — это ситуация, когда цена выходит за пределы самого высокого максимума или самого низкого минимума за определенное количество дней.  

Например, 20-дневный прорыв в сторону повышения — это ситуация, когда цена поднимается выше самого высокого максимума за последние 20 дней. Трендовые системы требуют особого мышления из-за их продолжительности — за это время прибыль может исчезнуть из-за колебаний рынка. Такие сделки могут оказаться достаточно тяжелыми психологически. Во время высокой волатильности рынка, отслеживать тренды гораздо сложнее, при этом ценовые колебания будут сильнее.  

📌Таким образом, трендовая стратегия является лучшей торговой стратегией для спокойных рынков Форекс. 

Хорошим примером простой трендовой стратегии является система Donchian Trend. Каналы Дончиана были изобретены фьючерсным трейдером Ричардом Дончианом и являются индикаторами формирующихся трендов. Параметры канала Дончиана можно настроить так, как вы считаете нужным, но в этом примере мы рассмотрим 20-дневный прорыв. 

Прорыв канала Дончиана указывает на одно из двух: 

• Открывайте позицию на покупку, если цена на рынке поднимается выше максимума за предыдущие 20 дней. 
• Открывайте позицию на продажу, если цена опускается ниже минимума за предыдущие 20 дней. 

На дневном графике EURJPY ниже индикатор Admiral Donchian установлен на 20 баров. 

Источник: Admirals MetaTrader 4, EURJPY, Daily – Диапазон данных: с 18 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Существует дополнительное правило для торговли по данной системе. Это правило предназначено для фильтрации прорывов, которые идут вразрез с долгосрочным трендом. В соответствии с ним необходимо использовать 25-дневную и 300-дневную скользящие средние. Направление более 25-дневной скользящей средней определяет направление, в котором вы можете торговать: 

• Если 25-дневная скользящая средняя ниже 300-дневной скользящей средней, открывайте короткую позицию 
• Если 25-дневная скользящая средняя выше, чем 300-дневная скользящая средняя, открывайте длинную позицию 

Выходить из сделок можно таким же образом, но с использованием 10-дневного прорыва. То есть если вы, например, открыли длинную позицию, после чего рынок опустится ниже минимума за предыдущие 10 дней, вероятно лучшим решением в такой ситуации будет ее продать, чтобы выйти из сделки, и наоборот. 

Стратегии Форекс прибыльные: торговля на четырехчасовом таймфрейме 

Одной из потенциально выгодных и прибыльных торговых стратегий на рынке Форекс является трендовая стратегия на 4-часовом графике, которую также можно использовать в качестве стратегии свинг-трейдинга. В этой стратегии используется 4-часовой таймфрейм в качестве базового графика для поиска торговых сигналов. При этом часовой график (h2) используется как сигнальный график для определения конкретных точек входа в позиции. 

Всегда помните, что таймфрейм сигнального графика должен быть как минимум на час меньше базового графика. Для наилучших результатов в этой стратегии Форекс используются две скользящие средние (МА). Одна с периодом 34, а другая — 55. Чтобы определить, стоит ли торговать по тренду, необходимо соотнести линии MA с движением цены.  

В случае восходящего тренда должны выполняться следующие условия: 

• Цена движется выше линий MA 
• Линия скользящей средней с периодом 34 выше линии с периодом 55. 
• Линии MA имеют направлены вверх 

В случае нисходящего тренда должны выполняться следующие условия: 

• Цена движется ниже линий MA 
• Цена движется 34 ниже линии с периодом 55.  
• Линии MA направлены вниз 

Линии MA будут выступать в качестве зоны поддержки во время восходящего тренда и зоны сопротивления — во время нисходящего тренда. Именно внутри и рядом с этой зоной можно найти лучшие точки для открытия позиций согласно данной стратегии торговли по тренду.  

Ниже приведен дневной график GBPUSD, на котором представлены 34-периодная экспоненциальная скользящая средняя (фиолетовая линия) и 55-периодная экспоненциальная скользящая средняя (красная линия): 

Источник: Admirals MetaTrader 4, GBPUSD, Daily – Диапазон данных: с 4 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Контртрендовые стратегии Форекс 

Контртрендовые стратегии основаны на том факте, что большинство прорывов в итоге не превращается в долгосрочные тренды. Поэтому трейдер, использующий такую стратегию, стремится получить выгоду от склонности цен отскакивать от ранее установленных максимумов и минимумов. Теоретически, контртрендовые стратегии могут оказаться одними из лучших торговых стратегий Форекс, поскольку для них характерен высокий коэффициент доходности. 

Тем не менее важно отметить, что управления рисками требует более строгих правил. Эти торговые стратегии основываются на уровнях поддержки и сопротивления. Но есть риск больших потерь в случаях, когда цена пробивает эти уровни. Постоянный мониторинг рынка будет совсем не лишним.  

⚠️ Стабильный и волатильный рынок лучше всего подходит для такого типа стратегии. Такая рыночная среда предлагает здоровые колебания цен в пределах торгового диапазона. 

Помните, однако, что состояние рынка может меняться. Например, на стабильном спокойном рынке может начаться тренд, и по мере развития тренда волатильность рынка будет возрастать. Как может измениться состояние рынка, неизвестно. Вы должны искать доказательства того, какое текущее состояние рынка, чтобы понять, подходит ли оно для вашего стиля торговли или нет. 

Форекс стратегии: Как найти лучшую? 

Концепция идеальной стратегии Форекс звучит очень привлекательно. В действительности же, существует лишь один вариант беспроигрышной торговли на Форекс – не торговать вообще. Помните, что торговля на Форекс всегда сопряжена с риском. Важно понимать, что трейдинг состоит из выигрышей и проигрышей. Иногда вы можете потерять больше, чем изначально инвестировали в сделку. 

Иногда может показаться, что некоторые трейдеры узнали какой-то секрет, потому что у них высокий коэффициент прибыльности. У вас может появиться сильное желание скопировать их методы в надежде получить аналогичные результаты. Однако эти результаты являются итогом напряженной работы, навыков и опыта, накопленного за годы. Даже если вам удастся совершить удачные сделки, скопировав трейдеров-экспертов, вы не научитесь ничему новому. 

Не существует простых торговых стратегий на Форекс, которые принесут вам целое состояние за одну ночь, поэтому не верьте заголовкам с такими обещаниями. Тем не менее, путем проб и ошибок и использования демо-счета вы можете изучить рынок Форекс и самостоятельно найти стиль, который подойдет именно вам.  

Вы можете бесплатно открыть торговый демо-счет с Admirals, протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼  

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

• Что такое корреляция валютных пар на Форекс?
• Диверсификация портфеля и снижение рисков в трейдинге
• Что такое Свинг-трейдинг? Эффективные стратегии Swing-трейдинга, которые работают

Ссылки

• Statista
• Forbes
• Wikipedia
• Investopedia 
• Wall Street Journal 
• Financial Conduct Authority  

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

ТОП стратегии торговли на спотовом рынке для новичков — Крипто на vc.ru

Криптовалюта в какой то момент может уходить в негативный боковик. Нередко монета может показать рост. В обоих случаях перед трейдером встает вопрос, что делать — продавать на росте, или докупать? Сливать на падении, или ждать/докупать? В материале — несколько широко практикуемых стратегий, в условиях разворота рынка или перспективы ценового прорыва/падения. С практическими советами оформления ордеров на бирже, где торгую в частности я.

7306
просмотров

Disclaimer: это справочно-информационный материал, который имеет образовательную цель. Данные, собранные здесь, не торговая рекомендация. В случае применения на практике вами, дорогие читатели, ответственность вы берете на себя. Также хочу напомнить, что торговля криптоактивами несет риски финансовых потерь в полном объеме.

Общее

Существует ли стратегия, при которой потери минимальны, или наращивание — оптимально? Первое правило в частности для новичков— набираем, фиксируем и закрываем позиции. Ведь цель — выходить в профит либо хотя бы безубыточность.

Тем не менее, для минимизации риска потерь существует ряд правил, которые работают вне конкретной стратегии или могут являться их частью. Впрочем, некоторые из них подвергаются профессионалами сомнению. Тем не менее, именно о них мы сегодня поговорим.

Не торопиться продавать / докупаться

Большинство новичков-трейдеров при первых же просадках цены актива — продает. А при росте — покупает. Как итог — фиксируются в убытках, смиряясь с ними. Или заходят в убыточные позиции. Не нужно торопиться в моментах, когда цена актива проседает или восходит локально (то есть на коротких дистанциях).

Тоже довольно спорное утверждение, но широко практикуемое на внутридневной торговле: не следует идти за рынком. Откупают — продавай, продают — откупай. Однако это правило скорее подходит профессиональным трейдерам, которые могут провести качественный технический анализ и распознать движение рынка на перспективу.

Усредняться

Усреднение на падении — значит снижать цену входа в позицию, чтобы уйти с рынка в прибыли, а не в убытке. Достигается путем поступательной закупки. В результате мы находим точку выхода из позиции (когда она становится безубыточной, а оптимально — прибыльной).

Но она работает только в том случае, если трейдер провел анализ и имеет некую уверенность, что актив вырастет в цене к предыдущим, либо выше предыдущих, значениям. Именно поэтому это та стратегия, которая подвергается сомнению. Разумеется, вливания в актив, который в итоге упал к нулю, здесь не рассматриваются.

Тем не менее.

Предположим, вы зашли в рынок (то есть купили криптовалюту) на моменте, когда она стоила $100, на 10 долларов (10%). В случае, если цена развернулась движением вниз, задача трейдера — распределить свой бюджет на доли и поступательно покупать. Скажем, каждый «шаг» актива вниз на 20% — закупка еще на 5%, затем 10% и после еще 15% и так далее.

Итак, моделируем, но с цифрами, чтобы было проще применять на практике.

Цена Bitcoin, по которой мы заходили, составляла 49 551 USDT за 1 BTC. Мы сделали три закупки, вложили по 10% портфеля, на суммы $100, $100, $100. Заходили на ценах 49 551 USDT, 49 190 USDT, 48 931 USDT.

Рассчитываем среднюю арифметическую: суммируем все три цены закупки. Затем делим на количество закупок, которое у нас было. А именно три. На выходе получаем усредненное значение.

У нас по расчетам выходит 49 224 USDT. Это та цена биткоина, на которой мы можем выходить из сделки, либо продолжать закупки дальше, если уверены, что актив будет расти. Иногда, например, бывает вот так:

В конечном итоге с усреднением и поступательными закупками выйти в прибыль или безубыточность становится проще.

Фиксировать прибыль и страховаться

Тейк-профит и стоп-лосс — позиции в трейдинге, которые обязательны в криптоторговле. Рынок криптовалют — максимально волатилен, цена колеблется каждую секунду. Потому не забываем устанавливать:

• Стоп-лосс — то есть выход из сделки на моменте, когда цена закупки актива стала меньше той, что есть на текущий момент. Чтобы выставить его, нужно рассчитать максимально допустимый уровень убытков для своей позиции.

Самый простой способ — фиксация прибыли на рыночном (Market) ордере. То есть здесь и сейчас вы видите, что актив резко подскочил в цене — продажа как один из практикуемых вариантов.

Важно понимать, что для того, чтобы выставлять рыночный ордер — самый простой и быстрый тип сделок — нужно трейдить активно, то есть отслеживать изменение цены постоянно. Если же вы не занимаетесь внутридневной, или тем более — скальпингом (дала ссылку на РБК, почитайте, если не знаете), рыночный не подходит.

• Тейк-профит — это сделка, при которой трейдер фиксируется на той же цене, либо выше цены входа. Выставляется на падающем рынке.

Например, я заходила в сделку, когда биткоин торговался по 51 850 USDT. Сейчас актив торгуется по 52 000. Я хочу зафиксировать прибыль на цене 53 000. На платформе, где я торгую, можно воспользоваться такими ордерами:

• Оформляю Limit ордер — указываю цену продажи, и в момент, когда такое предложение появится на рынке, ордер исполнится.
• Оформляю Stop-limit ордер: здесь, помимо цены, по которой мы хотим осуществить сделку, выставляется диапазон цен, в котором ордер запускается, когда цена пойдет в нужном направлении.

То есть я хочу продать по 53 000 USDT за единицу, но в строке «Стоп цена» указываю 52 800 USDT.

• Stop-market ордер — работает еще проще, чем стоп-лимит. Здесь можно установить цену, по достижении которой ордер сразу попадает в стакан заявок.

Не вкладывать 100% своего баланса и пройти обучение на Demo Token

Начинать лучше с 5-10% от общего портфеля, не более. Имеете 100 долларов? На ордер выставляйте $5-10. До тех пор, пока не «набьется рука». Но даже протрейдеры не вливают больше 50% на один актив. И все равно распределяют вложения поступательно. Причина — волатильность.

Совет новичкам: отслеживайте показатель «волатильность» по активу. Высокая волатильность — это далеко не всегда минус. Ведь она обеспечивается за счет того, что актив имеет высокую ликвидность рынка (то есть многие трейдеры его покупают/продают), он востребован. Соответственно, при высокой волатильности стратегией трейдинга должна быть скорее внутридневная, то есть трейдер отслеживает котировки в течение дня. Вот и все.

Второе, тоже очень важное и на конец. Не понимаю, почему начинающие трейдеры обходят практическое обучение стороной, но рынок уже сегодня предлагает демо-счета или демо-токены. Это бесплатные монеты, которые начисляются на счет и которыми можно торговать без риска потерять реальные деньги. Их можно «крутить» на всех типах ордеров, кроме маржинальной торговли (то есть с кредитным плечом).

Таким образом, можно изучить и понять, как работают ордера, на практике, не рискуя настоящими средствами, которые были куплены за деньги.

Справка: чтобы получить их, не нужно верифицировать личность или проходить еще каких то сложные процедуры. Получить их можно сразу же после регистрации. На WhiteBIT это называется DEMO-токены.

Следующее — хоть это и может прозвучать тривиально. Рисковать, обучаясь на демо-токенах — это естественно (если оправданно). Но выходя в настоящую торговлю, все действия, которые вы привыкли совершать, стратегии, которые определили для себя, нужно делить на два, ато и пять, и действовать с осторожностью.

На этом пока все!
Удачи и до следующего материала!

Какая стратегия для вас лучшая?

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это план, использующий анализ для определения конкретных рыночных условий и ценовых уровней. Хотя фундаментальный анализ можно использовать для прогнозирования ценовых движений, большинство стратегий сосредоточено на конкретных технических индикаторах.

В чем разница между торговой стратегией и стилем торговли?

Несмотря на то, что существует много путаницы между «стилем» и «стратегией», существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль торговли — это всеобъемлющий план того, как часто вы будете торговать и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия — это очень конкретная методология определения ценовых точек, на которых вы будете входить и выходить из сделок.

Стиль торговли — это ваши предпочтения при торговле на рынке или инструменте, например, как часто и как долго или краткосрочно торговать. Стиль торговли может меняться в зависимости от того, как ведет себя рынок, но это зависит от того, хотите ли вы адаптировать или отказаться от своей сделки до тех пор, пока условия не станут благоприятными.

Изучите торговые стратегии, которые можно использовать при торговле в США, с нашим партнером, deliciousworks.

Лучшие торговые стратегии

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных стратегий высшего уровня, в том числе:

1. Торговля по тренду
2. Торговля в диапазоне
3. Торговля на прорыве
4. Торговля на развороте
5. Торговля с разрывом
6. Торговля парами
7. Арбитраж
8. Импульсная торговля

Торговля по тренду

Стратегия торговли по тренду основана на использовании технического анализа для определения направления импульса рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для стилей торговли позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока сохраняется тренд.

Цена актива может расти или падать. Если бы вы собирались открыть длинную позицию, вы бы сделали это, когда считаете, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Производные инструменты и продукты с кредитным плечом, такие как CFD, являются популярным выбором для стратегий следования за трендом, поскольку они позволяют трейдерам открывать как длинные, так и короткие позиции. Здесь вы должны внести небольшой первоначальный депозит (называемый маржой), чтобы открыть более крупную позицию. Обратите внимание, что торговля с кредитным плечом сопряжена с высоким риском, и вы можете потерять больше, чем сумма вашего первоначального депозита, потому что ваша общая прибыль или убыток основаны на общем размере позиции. Убедитесь, что у вас есть адекватные шаги по управлению рисками.

Трейдеры, торгующие по тренду, будут использовать индикаторы по всему тренду, чтобы определять потенциальные откаты, которые являются временными движениями против преобладающего тренда. Трендовые трейдеры часто мало обращают внимания на откаты, но важно подтвердить, что это временное движение, а не полный разворот, что часто является сигналом для закрытия сделки.

Некоторые из самых популярных инструментов технического анализа, включенных в стратегии следования за трендом, включают скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и индекс среднего направления (ADX).

Узнайте больше о стратегиях торговли по тренду

Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне — это стратегия, которая стремится извлечь выгоду из консолидации рынков — термин, описывающий рыночную цену, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди очень краткосрочных трейдеров (известных как скальперы), поскольку она ориентирована на краткосрочную фиксацию прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, диапазонные трейдеры сосредоточатся на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и не пробивается ни выше, ни ниже.

Это популярная торговая стратегия форекс, так как многие трейдеры исходят из того, что рынок очень ликвидных валют остается в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями. Это означает, что краткосрочные трейдеры могут попытаться воспользоваться этими колебаниями между известными уровнями поддержки и сопротивления.

Существует ряд других индикаторов, которые будут использовать трейдеры, торгующие в диапазоне, такие как стохастический осциллятор или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полоса Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может выйти из этого диапазона, что указывает на то, что пора закрыть позицию.

Узнайте больше о торговле в диапазоне

Торговля на прорыве

Торговля на прорыве — это стратегия входа в заданный тренд как можно раньше, когда цена «выбивается» из своего диапазона. Торговля на прорывах обычно используется внутридневными трейдерами и свинг-трейдерами, поскольку она использует преимущества краткосрочных и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, использующие эту стратегию, будут искать ценовые точки, указывающие на начало периода волатильности или изменение рыночных настроений. Входя в рынок на правильном уровне, эти трейдеры, работающие на прорыве, могут отслеживать движение от начала до конца. Обычно лимитный ордер на вход размещается вокруг уровней поддержки или сопротивления, так что любой прорыв автоматически выполняет сделку.

Большинство торговых стратегий на прорывах основаны на уровнях объема, поскольку теория предполагает, что, когда уровни объема начинают увеличиваться, вскоре произойдет прорыв уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы включают индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенное по объему скользящее среднее.

Торговля на развороте

Стратегия торговли на развороте основана на определении момента, когда текущий тренд собирается изменить направление. Как только произойдет разворот, стратегия приобретет многие характеристики стратегии торговли по тренду, поскольку она может длиться разное количество времени.

Разворот может произойти в обоих направлениях, так как это просто поворотный момент в настроении рынка. «Бычий разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворотах важно убедиться, что рынок не просто откатывается. Восстановление Фибоначчи является распространенным инструментом, используемым для подтверждения того, что рынок превосходит известные уровни восстановления. Стоит отметить, что некоторые считают уровни коррекции Фибоначчи самосбывающимся пророчеством, поскольку вокруг этих уровней будет собираться множество ордеров, толкающих цену в желаемом направлении.

Важно сочетать технические индикаторы с другими формами анализа, будь то другие технические инструменты или фундаментальный анализ.

Торговля с гэпом

Гэп возникает, когда не происходит никакой торговой деятельности. Это происходит, когда цена актива резко движется вверх или вниз, и между ними нет ничего, что означает, что рынок открылся по цене, отличной от предыдущей цены закрытия.

Если вы торгуете на гэпах, вы, вероятно, дневной трейдер, который наблюдает за ценовыми гэпами предыдущего дня и ищет возможности между этим и диапазоном открытия торговли на следующий день. Диапазон открытия, который поднимается выше закрытия предыдущего дня, является «гэпом», который обычно означает открытие длинной позиции, в то время как диапазон открытия ниже закрытия предыдущего дня означает возможность открытия короткой позиции.

Парный трейдинг

Парный трейдинг – это поиск коррелированной пары инструментов, где отношения оценки вышли из-под контроля, покупка инструментов по заниженной цене и продажа по завышенной. Цель состоит в том, чтобы получать прибыль независимо от рыночных условий, таких как нисходящий тренд, восходящий тренд и так далее.

Арбитраж

Арбитраж — это сделка или серия сделок, в которых вы получаете прибыль без какого-либо риска. Примером этого может быть обнаружение возможности в двух эквивалентных активах, где цена одного выше, чем у другого, и получение выгоды от покупки более дешевого актива, пока он все еще недооценен. Арбитражных возможностей немного, потому что многие трейдеры также могут быть в поиске, и поэтому их часто быстро находят. В этом случае арбитражное преимущество быстро исчезает, так как все больше трейдеров наводняют рынок, пытаясь торговать открывающейся возможностью.

Momentum

Торговая стратегия Momentum основана на ценовых трендах и их направлении. Это происходит, когда наблюдается сильное движение цены (или моментум) и трейдеры продают и покупают активы в течение определенного периода времени. Как только происходит изменение цены, моментум меняется в другом направлении.

Готовы начать разработку торговой стратегии? Откройте у нас счет, чтобы торговать на реальных рынках, или сначала попрактикуйтесь в торговле на демо-счете.

Изучите стратегии для торговли в США с нашим партнером, delicioustrade

Узнайте больше о стилях, стратегиях и торговых планах с помощью наших онлайн-курсов IG Academy

Какая торговая стратегия вам подходит?

Когда дело доходит до торговли, не существует универсального подхода, и ни одна стратегия не может быть абсолютно одинаковой. Стратегия, которая будет работать лучше всего для вас, будет зависеть от вашей склонности к риску, вашего стиля торговли, вашего уровня мотивации и многого другого.

Всегда проводите как можно больше исследований, прежде чем выходить на реальные рынки, и откройте демо-счет, чтобы отточить свои навыки.

Что нужно знать, прежде чем приступить к реализации своей торговой стратегии

Приведение в действие вашей стратегии может потребовать времени, упорства и практики. Вы можете начать с демо-счета, где вы сможете проверить свою стратегию в безрисковой среде. При регистрации вы даже получите 10 000 фунтов стерлингов в виде виртуальных средств для практики.

Вы также можете использовать демо-счет как возможность изучить рынки и познакомиться с повседневными привычками трейдера. Когда вы будете готовы выйти на живые рынки, у вас будет доступ к целому ряду различных платформ. Вы можете выбирать между нашей передовой веб-платформой и отмеченным наградами мобильным приложением 9.0118 1 или специализированные платформы, такие как MT4, L2 Dealer и ProRealtime. У вас также будет доступ к бесплатным торговым оповещениям, которые представляют собой автоматические и настраиваемые уведомления, которые вы будете получать при срабатывании ваших торговых спецификаций. Кроме того, торговые сигналы, которые дают действенные предложения о покупке и продаже.

Ознакомьтесь с основами начала онлайн-трейдинга

Сноски
¹ Награжден наградами ADVFN International Financial Awards 2020 в номинациях «Лучшее финансовое приложение» и «Лучший мультиплатформенный провайдер»

10 советов по дневной торговле для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Тем не менее, это может быть опасно для новичков и всех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.

Не все брокеры подходят для большого объема сделок, генерируемых внутридневной торговлей. С другой стороны, некоторые идеально подходят для внутридневных трейдеров. Ознакомьтесь с нашим списком лучших брокеров для дневной торговли для тех, кто хочет заниматься дневной торговлей.

Онлайн-брокеры в нашем списке, Interactive Brokers и Webull, имеют профессиональные или расширенные версии своих платформ, которые предлагают потоковые котировки в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность вводить и изменять сложные заказы в быстрой последовательности.

Ниже мы рассмотрим десятидневные торговые стратегии для начинающих. Затем мы рассмотрим, когда покупать и продавать, основные графики и паттерны и как ограничить убытки.

Основные выводы

• Дневная торговля приносит прибыль только в долгосрочной перспективе, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
• Дейтрейдеры должны быть прилежными, сосредоточенными, объективными и бесстрастными в своей работе.
• Interactive Brokers и Webull — два рекомендуемых онлайн-брокера для внутридневных трейдеров.
• Дневные трейдеры часто обращают внимание на ликвидность, волатильность и объем, когда решают, какие акции покупать.
• Некоторые инструменты, которые дейтрейдеры используют для точного определения точек покупки, включают модели свечных графиков, линии тренда и треугольники, а также объем.

Стратегии внутридневной торговли

1. Знание – сила

В дополнение к знанию процедур внутридневной торговли, внутридневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции. Это может включать планы процентных ставок Федеральной резервной системы, объявления опережающих индикаторов и другие экономические, деловые и финансовые новости.

Итак, делайте домашнее задание. Составьте список акций, которыми вы хотели бы торговать. Будьте в курсе выбранных компаний, их акций и общих рынков. Сканируйте деловые новости и добавляйте в закладки надежные онлайн-новости.

2. Отложить средства

Оцените и зафиксируйте сумму капитала, которой вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее чем 1-2% своих счетов за сделку. Если у вас есть торговый счет в размере 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток за сделку составит 200 долларов США (0,5 % x 40 000 долларов США).

Выделите избыточную сумму средств, которыми вы можете торговать и которые готовы потерять.

3. Отложить время

Дневная торговля требует вашего времени и внимания. На самом деле, вам придется отказаться от большей части вашего дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Дневная торговля требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быть осведомленным и быстро двигаться – это ключ к успеху.

4. Начать с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживание и поиск возможностей проще всего с несколькими акциями. В последнее время все более распространенной становится торговля дробными акциями. Это позволяет вам указать меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Amazon торгуются по цене 3400 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить дробную акцию за сумму, которая может составлять всего 25 долларов или менее 1% от полной доли Amazon.

5. Избегайте грошовых акций

Вы, вероятно, ищете выгодные предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать с них джекпот часто невелики.

Многие акции, торгующиеся по цене менее 5 долларов за акцию, исключаются из списка основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время этих сделок

Многие ордера, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться сразу после открытия рынков утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознавать закономерности при открытии и своевременности ордеров, чтобы получать прибыль. Тем не менее, для новичков может быть лучше читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы. Затем движение снова начинает набирать обороты по направлению к закрытому звонку. Хотя часы пик предлагают возможности, новичкам безопаснее поначалу их избегать.

7. Сокращение убытков с помощью лимитных ордеров

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные ордера или лимитные ордера? Рыночный ордер исполняется по лучшей цене, доступной на данный момент, без гарантии цены. Это полезно, когда вы просто хотите войти или выйти из рынка и не заботитесь об исполнении по определенной цене.

Лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера могут помочь вам торговать с большей точностью и уверенностью, поскольку вы устанавливаете цену, по которой ваш ордер должен быть исполнен. Лимитный ордер может сократить ваши потери на разворотах. Однако, если рынок не достигнет вашей цены, ваш ордер не будет исполнен, и вы сохраните свою позицию.

Более искушенные и опытные внутридневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Стратегия не обязательно должна быть успешной все время, чтобы быть прибыльной. Многие успешные трейдеры могут получать прибыль только от 50% до 60% своих сделок. Однако они зарабатывают на своих победителях больше, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что финансовый риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от вашего счета, и что методы входа и выхода четко определены.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовый рынок проверяет ваши нервы. Как внутридневному трейдеру, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны двигаться быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы ее придерживаться. Важно точно следовать своей формуле, а не пытаться гнаться за прибылью. Не позволяйте своим эмоциям взять верх над вами и заставить вас отказаться от своей стратегии. Помните мантру внутридневных трейдеров: планируйте свою торговлю и торгуйте по своему плану.

Что затрудняет внутридневную торговлю?

Внутридневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить ее.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. Эти люди имеют доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли. Это означает, что они настроены на успех в конце концов. Если вы прыгаете на подножку, это обычно означает для них больше прибыли.

Далее, поймите, что дядя Сэм захочет часть вашей прибыли, какой бы маленькой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги на любую краткосрочную прибыль — инвестиции, которые вы удерживаете в течение одного года или меньше — по предельной ставке. Положительным моментом является то, что ваши потери компенсируют любые прибыли.

Кроме того, будучи начинающим внутридневным трейдером, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям, влияющим на вашу торговлю — например, когда в дело вовлечен ваш собственный капитал, а вы теряете деньги в сделке. Опытные, квалифицированные профессиональные трейдеры с глубокими карманами обычно в состоянии преодолеть эти трудности.

Day Traders Lose

Исследование Комиссии по ценным бумагам и биржам показало, что трейдеры обычно теряют 100% своих средств в течение года.

Что и когда покупать

Что купить

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мельчайшие движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы). Обычно они используют для этого большие суммы капитала. Решая, что купить, скажем, акции, типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

1. Ликвидность. Ликвидная ценная бумага позволяет легко покупать и продавать ее и, желательно, по хорошей цене. Ликвидность — это преимущество при узких спредах, или разнице между ценой покупки и продажи акции, и при низком проскальзывании, или разнице между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой.
2. Волатильность. Это мера дневного ценового диапазона — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает больший потенциал прибыли или убытка.
3. Объем торгов. Это мера количества раз, когда акции покупаются и продаются за определенный период времени. Он широко известен как средний дневной объем торгов. Высокий уровень объема указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акции часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Когда покупать

Как только вы узнаете акции (или другие активы), которыми хотите торговать, вам необходимо определить точки входа для ваших сделок. Инструменты, которые могут помочь вам в этом, включают:

• Службы новостей в режиме реального времени : Новости влияют на акции, поэтому важно подписаться на службы, которые оповещают вас, когда выходят новости, потенциально способные повлиять на рынок.
• Котировки ECN/уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют ордера. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq. В книге заказов Nasdaq есть ценовые котировки от маркет-мейкеров по каждой ценной бумаге, котирующейся на бирже Nasdaq, и внебиржевой доске объявлений. Вместе они могут дать вам ощущение заказов, выполняемых в режиме реального времени.
• Внутридневные свечные графики : Свечи обеспечивают необработанный анализ поведения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите конкретные условия, при которых вы будете открывать позицию. Например, покупка во время восходящего тренда недостаточно специфична. Вместо этого попробуйте что-то более конкретное и поддающееся проверке: покупайте, когда цена пробивает верхнюю линию тренда треугольной модели, где треугольнику предшествует восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания до формирования треугольника) на двух -минутный график в первые два часа торгового дня.

Когда у вас будет определенный набор правил входа, отсканируйте больше диаграмм, чтобы увидеть, генерируются ли ваши условия каждый день. Например, определите, сигнализирует ли свечная модель движения цены в ожидаемом вами направлении. Если это так, у вас есть потенциальная точка входа для стратегии.

Далее вам нужно определить, как выходить из сделок.

Принятие решения о продаже

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая трейлинг-стоп и цели по прибыли. Целевые показатели прибыли являются наиболее распространенным методом выхода. Они относятся к получению прибыли на заранее определенном уровне цен. Вот некоторые распространенные стратегии достижения цели по прибыли:

Стратегия	Описание
Скальпинг	Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка станет прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, означающая, что вы заработаете деньги на сделке.
Выцветание	Исчезновение включает продажу акций после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) первые покупатели готовы зафиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Несмотря на риск, эта стратегия может быть чрезвычайно полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Дневные развороты	Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций. Вы пытаетесь купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь ценовая цель находится просто на следующем признаке разворота.
Импульс	Эта стратегия обычно включает торговлю на основе выпусков новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип трейдера, использующего моментум, будет покупать на выпуске новостей и следовать тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип затухает всплеск цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

Во многих случаях вы захотите продать актив, когда интерес к акциям уменьшится, о чем свидетельствуют ECN/Уровень 2 и объем. Целевая прибыль также должна позволять зарабатывать больше денег на выигрышных сделках, чем терять на убыточных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от цены входа, ваша цель должна быть на расстоянии более 0,05 доллара.

Как и в случае с точкой входа, точно определите, как вы будете выходить из сделок, прежде чем открывать их. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторять и тестировать.

Графики и модели дневной торговли

Три распространенных инструмента, которые дневные трейдеры используют, чтобы помочь им определить подходящие точки для покупки:

• Свечные графические фигуры, включая свечи поглощения и доджи
• Другой технический анализ, включая линии тренда и треугольники
• Том

Есть много сетапов свечей, которые дейтрейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном следовании модель разворота дожи (выделена желтым цветом на графике ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Кроме того, ищите признаки, подтверждающие закономерность:

• Скачок объема на свече доджи или сразу за ней свечах, что может свидетельствовать о том, что трейдеры поддерживают цену на этом уровне
• Предыдущая поддержка на этом ценовом уровне, например предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD)
• Активность уровня 2, которая покажет все открытые ордера и размеры

Если вы используете эти три шага подтверждения, вы можете определить, сигнализирует ли доджи о фактическом развороте и потенциальной точке входа.

Графические паттерны также обеспечивают цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке пробоя треугольника (для прорыва вверх), что дает цену, по которой можно фиксировать прибыль.

Как ограничить убытки при внутридневной торговле 

Ордера стоп-лосс

Важно точно определить, как вы будете ограничивать свой торговый риск. Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акций колеблется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на расстоянии 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

В случае треугольного паттерна стоп-ордер может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже паттерна.

Вы также можете установить два стоп-ордера:

1. Разместите фактический ордер стоп-лосс на ценовом уровне, который соответствует вашей толерантности к риску. По сути, этот уровень представляет собой максимальную сумму денег, которую вы можете потерять.
2. Установите мысленный стоп-ордер в точке, где ваши критерии входа будут нарушены. Если сделка примет неожиданный оборот, вы немедленно закроете свою позицию.

Как бы вы ни решили закрыть свои сделки, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и воспроизвести.

Установить лимит финансовых потерь

Разумно установить максимальный убыток в день, который вы можете себе позволить. Всякий раз, когда вы достигаете этой точки, выходите из сделки и отдыхайте до конца дня. Придерживайтесь своего плана. Ведь завтра очередной (торговый) день.

Проверьте свою стратегию

Вы определили, как вы будете входить в сделки и где вы разместите ордер стоп-лосс. Теперь вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему лимиту риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам нужно каким-то образом изменить ее, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего лимита риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти точки входа, соответствующие вашим. Обратите внимание, был бы достигнут ваш стоп-лосс или целевая цена. Бумажная торговля таким образом, по крайней мере, от 50 до 100 сделок. Определите, была бы стратегия прибыльной и соответствуют ли результаты вашим ожиданиям.

Если ваша стратегия работает, переходите к торговле на демо-счете в режиме реального времени. Если вы получаете прибыль в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю с реальным капиталом. Если стратегия не приносит прибыли, начните сначала.

Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете с маржой, вы можете быть гораздо более уязвимыми к резким колебаниям цен. Маржинальная торговля означает заимствование ваших инвестиционных средств у брокерской фирмы. Это требует, чтобы вы добавили средства на свой счет в конце дня, если ваша сделка пойдет против вас. Поэтому использование ордеров стоп-лосс имеет решающее значение при внутридневной маржинальной торговле.

Основные методы внутридневной торговли

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости внутридневной торговли, давайте рассмотрим некоторые из ключевых методов, которые могут использовать начинающие внутридневные трейдеры.

Когда вы освоите эти приемы, разработаете свой собственный стиль торговли и определите свои конечные цели, вы сможете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Хотя некоторые из этих методов были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

• Следуя тренду: Любой, кто следует тренду, будет покупать, когда цены растут, или продавать, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, будут продолжать расти.
• Противоположные инвестиции: Эта стратегия предполагает, что рост цен развернется и упадет. Сторонник покупает во время падения или продает во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
• Скальпинг: Это стиль, с помощью которого спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, возникающие из-за спреда спроса и предложения. Этот метод обычно предполагает быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
• Торговля на новостях: Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или продавать, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к увеличению прибыли или убытков.

Какая торговая стратегия проще всего для новичка?

Следование за трендом, пожалуй, самая простая торговая стратегия для новичка, основанная на предположении, что тренд — ваш друг. Противоположные инвестиции означают, что вы идете против рыночного стада. Вы шортите акции, когда рынок растет, или покупаете их, когда рынок падает. Это может быть трудной торговой тактикой для новичка. Скальпинг и торговля на новостях требуют присутствия духа и быстрого принятия решений, что, опять же, может создать трудности для новичка.

Подходит ли дневная торговля для начинающих?

Большинство внутридневных трейдеров в конечном итоге теряют деньги, по крайней мере, согласно данным. Но с опытом ваши шансы на успех могут возрасти. Начинающим трейдерам следует торговать на счетах с «бумажными деньгами» или фальшивыми сделками, прежде чем они вложат свой собственный капитал, чтобы изучить основы, проверить стратегии и применить приведенные выше советы.

Что больше подходит для дневной торговли: технический или фундаментальный анализ?

Технический анализ может быть более подходящим для внутридневной торговли. Это потому, что он может помочь трейдеру определить краткосрочные торговые модели и тенденции, которые необходимы для дневной торговли.

Фундаментальный анализ лучше подходит для долгосрочного инвестирования, поскольку он фокусируется на оценке. Разница между фактической ценой актива и его внутренней стоимостью, определенной фундаментальным анализом, может длиться месяцами, если не годами. Реакция рынка на фундаментальные данные, такие как новости или отчеты о прибылях и убытках, также довольно непредсказуема в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, внутридневные трейдеры должны отслеживать реакцию рынка на такие фундаментальные данные для торговых возможностей, которые можно использовать с помощью технического анализа.

Почему трудно постоянно зарабатывать деньги на внутридневной торговле?

Стабильное зарабатывание денег на внутридневной торговле требует сочетания многих навыков и атрибутов — знаний, опыта, дисциплины, силы духа и торговой хватки.

Новичкам не всегда легко реализовать основные стратегии, такие как сокращение убытков или увеличение прибыли. Более того, трудно придерживаться торговой дисциплины перед лицом таких проблем, как волатильность рынка или значительные убытки.

Наконец, внутридневная торговля включает в себя состязание с миллионами профессионалов рынка, которые имеют доступ к передовым технологиям, богатый опыт и знания, а также очень глубокие карманы. Это непростая задача, когда все пытаются использовать неэффективность эффективных рынков.

Следует ли удерживать дневную торговую позицию на ночь?

Внутридневной трейдер может захотеть оставить торговую позицию на ночь, чтобы уменьшить убытки от неудачной сделки или увеличить прибыль от прибыльной сделки. Как правило, это не очень хорошая идея, если трейдер просто хочет избежать убытка по плохой сделке.

Риски, связанные с удержанием дневной торговой позиции на следующий день, могут включать необходимость соблюдения маржинальных требований, дополнительные расходы по займам и потенциальное влияние негативных новостей. Риск, связанный с удержанием позиции на ночь, может перевесить возможность благоприятного исхода.

Практический результат

Дневную торговлю трудно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, теряют деньги, но описанные выше стратегии и приемы могут помочь вам создать потенциально прибыльную стратегию.

Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, играют важную роль на рынке, поддерживая эффективность и ликвидность рынков. Обладая достаточным опытом, навыками и последовательной оценкой эффективности, вы сможете повысить свои шансы на прибыльную торговлю.

10 правил успешных торговых стратегий

Любому, кто хочет стать прибыльным биржевым трейдером, достаточно потратить несколько минут в Интернете, чтобы найти такие фразы, как «планируй свою торговлю, торгуй по своему плану» и «сведи свои потери к минимуму». Для начинающих трейдеров эти лакомые кусочки могут показаться скорее отвлечением, чем действенным советом. Если вы новичок в торговле, вы, вероятно, просто хотите знать, как поторопиться и заработать деньги.

Каждое из приведенных ниже правил важно, но когда они работают вместе, эффект оказывается сильным. Помня о них, вы можете значительно увеличить свои шансы на успех на рынке.

Key Takeaways

• Относитесь к трейдингу как к бизнесу, а не как к хобби или работе.
• Узнайте все о бизнесе.
• Установите реалистичные ожидания для своего бизнеса.

Правило 1: Всегда используйте торговый план

Торговый план — это письменный набор правил, определяющий вход и выход трейдера, а также критерии управления капиталом для каждой покупки.

С современными технологиями легко проверить торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Эта практика, известная как тестирование на исторических данных , , позволяет вам применить свою торговую идею, используя исторические данные, и определить, жизнеспособна ли она. После того, как план разработан и тестирование показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле.

Иногда ваш торговый план не работает. Избавьтесь от этого и начните сначала.

Тут главное придерживаться плана. Заключение сделок вне торгового плана, даже если они окажутся прибыльными, считается плохой стратегией.

Джек Швагер: Профиль Investopedia

Правило 2: Относитесь к трейдингу как к бизнесу

Чтобы добиться успеха, вы должны подходить к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби или работе.

Если к этому подходить как к хобби, нет реальной приверженности обучению. Если это работа, она может разочаровывать, потому что нет регулярной зарплаты.

Трейдинг — это бизнес, который сопряжен с расходами, убытками, налогами, неопределенностью, стрессом и риском. Как трейдер, вы, по сути, владелец малого бизнеса, и вы должны исследовать и разрабатывать стратегию, чтобы максимизировать потенциал своего бизнеса.

Правило 3: Используйте технологии в своих интересах

Трейдинг — это конкурентный бизнес. Можно с уверенностью предположить, что человек, сидящий по другую сторону сделки, в полной мере использует все доступные технологии.

Графические платформы предоставляют трейдерам бесконечное разнообразие способов просмотра и анализа рынков. Тестирование идеи с использованием исторических данных предотвращает дорогостоящие ошибки. Получение рыночных обновлений через смартфон позволяет нам отслеживать сделки в любом месте. Технологии, которые мы считаем само собой разумеющимися, такие как высокоскоростное подключение к Интернету, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в своих интересах и отслеживание новых продуктов может быть интересным и полезным в трейдинге.

Правило 4: Защитите свой торговый капитал

Экономия достаточного количества денег для пополнения торгового счета требует много времени и усилий. Это может быть еще сложнее, если вам придется сделать это дважды.

Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточной сделки. У всех трейдеров есть убыточные сделки. Защита капитала подразумевает отказ от ненужных рисков и выполнение всего возможного для сохранения вашего торгового бизнеса.

Правило 5: Изучайте рынки

Думайте об этом как о непрерывном образовании. Трейдеры должны оставаться сосредоточенными на том, чтобы узнавать больше каждый день. Важно помнить, что понимание рынков и всех их тонкостей — это непрерывный процесс, который длится всю жизнь.

Тщательное исследование позволяет трейдерам понять факты, например, что означают различные экономические отчеты. Сосредоточенность и наблюдательность позволяют трейдерам оттачивать свои инстинкты и изучать нюансы.

Мировая политика, новостные события, экономические тенденции и даже погода — все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем больше трейдеры понимают прошлые и текущие рынки, тем лучше они подготовлены к будущему.

Правило 6: Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять

Прежде чем вы начнете использовать реальные деньги, убедитесь, что все деньги на этом торговом счете действительно расходуются. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить, пока это не произойдет.

Деньги на торговом счете не должны быть направлены на обучение детей в колледже или оплату ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто занимают деньги под эти другие важные обязательства.

Потеря денег достаточно травматична. Тем более, если это капитал, которым вообще не следовало рисковать.

Правило 7: Разработка методологии на основе фактов

Потраченное время на разработку надежной торговой методологии того стоит. Может показаться заманчивым поверить в мошенничество с торговлей «так просто, как напечатать деньги», которое распространено в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны быть источником вдохновения для разработки торгового плана.

Трейдерам, которые не спешат учиться, обычно легче просеивать всю информацию, доступную в Интернете. Подумайте вот о чем: если бы вы начали новую карьеру, скорее всего, вам пришлось бы учиться в колледже или университете по крайней мере год или два, прежде чем вы получили бы квалификацию, чтобы хотя бы претендовать на должность в новой области. Изучение того, как торговать, требует, по крайней мере, такого же количества времени и основанных на фактах исследований и исследований.

Правило 8: всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — это заранее определенная сумма риска, которую трейдер готов принять в каждой сделке. Стоп-лосс может быть суммой в долларах или процентом, но в любом случае он ограничивает риск трейдера во время сделки. Использование стоп-лосса может избавить торговлю от стресса, поскольку мы знаем, что потеряем только X суммы в любой данной сделке.

Отсутствие стоп-лосса — плохая практика, даже если это приводит к выигрышной сделке. Выход со стоп-лоссом и, следовательно, убыточная сделка все еще является хорошей торговлей, если она соответствует правилам торгового плана.

В идеале выходить из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса помогает ограничить потери и риски.

Правило 9: Знайте, когда прекратить торговлю

Есть две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем предполагалось при историческом тестировании. Что происходит. Возможно, изменились рынки или снизилась волатильность. По какой-то причине торговый план просто не работает так, как ожидалось.

Оставайтесь бесстрастным и деловым. Пришло время пересмотреть торговый план и внести несколько изменений или начать с нового торгового плана.

Неудачный торговый план – это проблема, которую необходимо решить. Это не обязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер — это тот, кто составляет торговый план, но не может ему следовать. Внешний стресс, вредные привычки и недостаток физической активности могут способствовать возникновению этой проблемы. Трейдеру, который не находится в пиковом состоянии для торговли, следует подумать о перерыве. После того, как все трудности и вызовы преодолены, трейдер может вернуться к делу.

Правило 10: Держите торговлю в перспективе

Сосредоточьтесь на общей картине при торговле. Убыточная сделка не должна нас удивлять; Это часть трейдинга. Выигрышная сделка — это всего лишь один шаг на пути к прибыльному бизнесу. Это совокупная прибыль, которая имеет значение.

Как только трейдер примет выигрыши и проигрыши как часть своего бизнеса, эмоции будут меньше влиять на результаты торговли. Это не означает, что мы не можем быть в восторге от особенно плодотворной сделки, но мы должны помнить, что убыточная сделка никогда не за горами.

Постановка реалистичных целей — неотъемлемая часть трейдинга в перспективе. Ваш бизнес должен приносить разумную прибыль в разумные сроки. Если вы рассчитываете стать мультимиллионером ко вторнику, вы обрекаете себя на неудачу.

Заключение

Понимание важности каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, может помочь трейдеру создать жизнеспособный торговый бизнес. Торговля — это тяжелая работа, и трейдеры, обладающие дисциплиной и терпением, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех в очень конкурентной среде.

Лучшие платформы для внутридневной торговли 2022

Лучшие брокеры для внутридневных трейдеров отличаются скоростью, надежностью и низкими затратами

По

Гленн Уильямс мл.

Полная биография

Опыт работы Гленна в области финансов включает работу брокера, советника и аналитика. Его работа привела к тому, что на протяжении всей своей карьеры он освещал акции, товары и криптовалюты. Он работал на стороне продаж в качестве аналитика по фондовому рынку и на стороне покупателей в качестве независимого консультанта. Гленн получил степень бакалавра в Университете штата Пенсильвания, где он изучал недвижимость и экономику, а также степень магистра делового администрирования в области финансов в Университете Темпл. В настоящее время он владеет лицензией серии 3, а также лицензиями FINRA серий 7, 24, 63, 66, 86 и 87. Гленн также имеет звание дипломированного специалиста по рынку (CMT).

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 26 августа 2022 г.

Факт проверен

Дейл Браунер

Факт проверен
Дейл Браунер

Полная биография

Дейл Браунер занимается проверкой фактов, исследователем и редактором.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Наши редакторы самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты и услуги. Вы можете узнать больше о нашем процессе независимой проверки и партнерах в раскрытии информации о рекламодателях. Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Поиск лучших платформ для внутридневной торговли и брокеров является важной частью процесса любого серьезного трейдера. Скорость, надежность, затраты, обслуживание клиентов и инструменты построения графиков — все это ключевые элементы платформ для внутридневной торговли, которые эти очень активные инвесторы, как правило, ценят больше всего. Более того, для трейдеров, которые реализуют систематические стратегии, возможности тестирования на исторических данных также приобрели большее значение.

Поскольку трейдеры тратят больше времени и капитала на свои усилия, для онлайн-брокерских компаний важно предоставить им необходимые инструменты по цене, которая не съедает их соответствующую прибыль. Кроме того, надежность данных имеет первостепенное значение, как и возможность тестировать торговые идеи до их развертывания. Мы рассмотрим нескольких брокеров, которые находят правильный баланс между инструментами внутридневной торговли по конкурентоспособной цене.

Лучшие брокеры для дневной торговли:

• Лучший онлайн-брокер для дневной торговли: Interactive Brokers
• Лучший брокер для опытных внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
• Лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
• Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли: Webull

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для внутридневной торговли, лучший брокер для продвинутых внутридневных трейдеров и лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

• Минимум счета : $0
• Комиссия : максимум 0,005 доллара США за акцию для платформы Pro или 1 % от стоимости сделки, 0 долларов США для IBKR Lite.

Читать обзор полностью

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для внутридневной торговли

Почему мы его выбрали

Interactive Brokers (IBKR) по-прежнему прочно закрепился в нашем списке лучших онлайн-брокеров для внутридневной торговли, поскольку он предлагает один из самых широких диапазонов активов, доступных для торговли, и взимает одни из самых низких комиссий и маржинальных ставок в отрасли.

Плюсы

• Широкий спектр и глубина поддерживаемых активов

• Низкие комиссионные и маржинальные процентные ставки

• Несколько сканеров для разных классов активов

• Образовательный портал на платформе

• Внутридневные обновления новостей на платформе

Обзор

Компания Interactive Brokers, основанная в 1978 году, вот уже 45 лет работает брокером/дилером и владеет акционерным капиталом в размере 10,6 млрд долларов. IBKR со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут, насчитывает 2650 сотрудников по всему миру и имеет офисы в Европе и Азии. В 2021 году IBKR добавил поддержку спотовой торговли золотом в США. В 2022 году Interactive Brokers расширила свою торговлю криптовалютой, предлагаемую через Paxos Trust Company.

Сила платформы IBKR с точки зрения дневной торговли во многом связана с ее платформой Trader Workstation (TWS). Предоставляя доступ к широкому выбору активов, TWS предлагает надежные цены, быстрый поток заказов, сложные инструменты построения графиков и возможности автоматизации. Кроме того, пользователи могут настроить свою рабочую станцию ​​TWS по своему вкусу, а также отслеживать поток новостей. Трейдеры на ходу смогут получить доступ к IBKR через мобильное приложение, доступное как для пользователей Android, так и для iPhone. В приложении вы найдете многие из тех же возможностей, что и на рабочем столе, особенно в том, что касается настройки списков наблюдения и размещения заказов. Однако возможности построения диаграмм более надежны на настольной платформе.

В то время как IBKR может работать как для случайного, так и для более серьезного трейдера, TWS обладает профессиональным подходом, который оценят опытные трейдеры. Инструмент аналитики опционов позволяет пользователям просматривать, как изменения в греках опционов повлияют на цену опционов для рассматриваемого актива. Охват Interactive Brokers с точки зрения рынков и активов также позволяет трейдерам организовывать прямые сделки, используя динамику мирового рынка.

Для потока ордеров ордера пользователей IBKR Pro передаются в высокоскоростную систему маршрутизации ордеров IBKR SmartRouter с наилучшим исполнением. Это позволяет трейдерам получать оптимизированные цены и скорость транзакций. Пользователи IBKR Lite перенаправляются к избранным маркет-мейкерам, с которыми IBKR может заключать соглашения об оплате потоков ордеров. В результате пользователи IBKR Lite могут столкнуться со снижением цены при совершении сделок.

Несмотря на то, что IBKR Pro требует первоначальных затрат, большинство дневных трейдеров, которым нужен точный контроль над исполнением ордеров, скорее всего, выберут его. Будь то Lite или Pro, Interactive Brokers также предоставляет трейдерам доступ к самым низким в отрасли ставкам маржи, чтобы использовать кредитное плечо и увеличивать прибыль по позициям.

Interactive Brokers: лучший брокер для продвинутых внутридневных трейдеров

Почему мы его выбрали

Interactive Brokers по-прежнему остается нашим лучшим выбором для продвинутых внутридневных трейдеров. Их скорость и эффективность, характерные для исполнения ордеров, дополняют их низкие ставки на маржинальную торговлю и предоставляют продвинутым трейдерам широкие возможности для реализации своих стратегий. IBKR также продолжает добавлять инструменты в уже и без того мощный арсенал, а также торгуемые активы и другие ключевые возможности.

Плюсы

• Высшее исполнение

• Условные заказы на все случаи жизни

• Процентные ставки с низкой маржой

• Множество торгуемых активов

Обзор

IBKR по-прежнему остается нашим лучшим брокером для продвинутых внутридневных трейдеров, поскольку он удовлетворяет потребности опытных трейдеров по нескольким классам активов. Трейдеры найдут широкий выбор активов на выбор, а также быстрое и эффективное исполнение ордеров.

Мы ожидаем, что наиболее продвинутые трейдеры воспользуются предложением IBKR Pro для доступа к SmartRouter. При этом трейдеры могут избежать возможности компрометации исполнения ордеров из-за оплаты за поток ордеров (PFOF), что может случиться с пользователями Lite. Дополнительные функции, которые выдвигают Interactive Brokers на первое место для продвинутых трейдеров, — это надежный выбор активов, широкий выбор акций из легкодоступного списка и продвинутые инструменты построения графиков. Сделки можно размещать непосредственно через сам график, а TWS обладает широкими возможностями настройки с точки зрения стандартного анализа и отображения торговых возможностей.

Что касается мобильных пользователей, пользователи Android и iOS смогут воспользоваться мобильным приложением IBKR. В дополнение к быстрому исполнению ордеров трейдеры могут использовать мобильное приложение для просмотра основных показателей капитала, мониторинга оценок и проверки экологических, социальных и управленческих рейтингов (ESG). В мобильном приложении трейдеры на ходу могут торговать опционами, просматривать книги ордеров и реализовывать стратегии выхода прямо из приложения. Опытные трейдеры, конечно же, будут работать на Traders Workstation всякий раз, когда это возможно, поскольку торговая среда более обширна, чем даже самый надежный мобильный перевод. Хотя брокер заполнил большой пробел введением торговли криптовалютой, отсутствие удобной среды для тестирования на исторических данных по-прежнему будет беспокоить некоторых более продвинутых трейдеров.

Interactive Brokers: лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

Почему мы ее выбрали

Существует множество конкурирующих платформ, которые имеют надежные графики, встроенные в торговый интерфейс, но ни у одной из них нет того, что нужно, чтобы свергнуть Interactive Brokers в качестве нашей лучшей платформы построения графиков для внутридневных трейдеров. Несмотря на то, что IBKR удерживает свои позиции с точки зрения функциональности графиков и простоты применения настраиваемых представлений и индикаторов, надежный выбор активов, возможность построения графиков и торговли на одной платформе, а также широкий спектр технических инструментов, доступных пользователям, — все это вместе обеспечивает устойчивость IBKR. на первом месте.

Плюсы

• Сделки можно размещать непосредственно с настраиваемых графиков

• Возможность построения графиков и торговли активами с нескольких рынков на одной платформе

• Надежное предложение технических инструментов

Обзор

Внутридневные трейдеры быстро обнаружат, что IBKR предоставляет им ценные инструменты, надежный выбор активов, эффективное исполнение ордеров и конкурентоспособные цены. Внутридневные трейдеры, практикующие технический анализ, будут чувствовать себя как дома, применяя исследования и индикаторы к широкому спектру активов на разных рынках. Существует множество инструментов на выбор, и маловероятно, что пользователям понадобится искать индикаторы или анализ в другом месте. Кроме того, те, кто не опирается в первую очередь на технический анализ, все равно найдут более чем достаточно инструментов для удовлетворения своих торговых потребностей, определяя торгуемые события и фундаментальные данные.

Проблема будет заключаться не в том, существует ли инструмент на платформе IBKR, а в том, чтобы решить, какие инструменты не использовать. Доступен стандартный индекс относительной силы (RSI), полоса Боллинджера, стохастический коктейль инструментов, а также более тонкие инструменты, такие как индикаторы ДеМарка, RSI Коннорса и каналы Дончиана. Возможность применять статистические диапазоны к исследованию средневзвешенной цены (VWAP) — еще одна функция, свидетельствующая о стремлении IBKR помогать трейдерам выявлять неэффективность цен.

Мобильные пользователи могут использовать те же инструменты и индикаторы, что и в настольной версии, хотя на мобильной платформе они могут столкнуться с более сложными задачами, что нередко встречается в отрасли. Наконец, трейдеры могут торговать непосредственно с самих графиков с помощью опции Chart Trader от IBKR.

В общем, дейтрейдеры найдут инструменты, надежность, низкую стоимость и скорость с графической платформой IBKR. Это, конечно, в дополнение ко всем другим прибамбасам, которые принесли IBKR как общую, так и лучшую категорию для продвинутых внутридневных трейдеров.

Webull: лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли

• Минимум счета : $0
• Комиссии : $0 комиссионных за торговлю акциями, листинговыми опционами и ETF.

Читать обзор полностью

Почему мы выбрали его

Webull является нашим лучшим выбором в номинации «Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли», поскольку она предоставляет впечатляющие возможности платформы, не взимая прямых затрат со своих пользователей.

Плюсы

• Быстрая и простая настройка учетной записи

• Без комиссий и минимумов

• Продленное время торговли

• Надежные настольные и мобильные торговые платформы

• Доступная торговля бумагой

Минусы

• Ограниченный выбор активов

• Оплата потока ордеров может привести к снижению скорости исполнения

• Поддержка клиентов ниже среднего

• Ограниченные учебные материалы

• Нет Доход от избыточных денежных средств

Обзор

В то время как многие брокеры утверждают, что являются брокерами с низкими затратами, Webull по существу не имеет (прямых) затрат. Пользователи Webull получат возможность торговать акциями и ETF без комиссии, а также без минимального размера счета или требований к депозиту.

Webull, основанная в 2017 году, является китайским брокером и торговой платформой со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Webull позиционирует себя как финансовую компанию, управляемую технологиями. Webull предлагает мощную недорогую платформу для внутридневных трейдеров, которые хотят сосредоточиться в первую очередь на акциях и ETF. Трейдеры, которые хотят получить доступ к управляемым фьючерсам, форекс, фиксированному доходу или расширенным возможностям опционов, не найдут ничего в Webull.

Как и в случае с некоторыми другими дисконтными брокерами, за низкую стоимость структуры Webull приходится платить. В первую очередь это связано с тем, что Webull получает оплату за поток ордеров, что может привести к задержкам в выполнении транзакций. Кроме того, социальные инструменты, предлагаемые Webull и многими другими онлайн-брокерами, могут способствовать чрезмерной торговле посредством геймификации. Тем не менее, пользователи Webull имеют доступ ко всем котируемым в США акциям, ETF, криптовалютам и опционам на платформе, которая в целом достаточно надежна. Внутридневные трейдеры, желающие открывать короткие позиции, имеют доступ примерно к 2500 акциям из списка Webull, который легко брать взаймы.

Торговая платформа Webull имеет довольно впечатляющие для дисконтного брокера возможности построения графиков, а также множество популярных технических индикаторов в дополнение к скринерам акций и недавно добавленным скринерам опционов. Те, кто хочет преобразовать эти экраны в списки наблюдения, могут сделать это с легкостью. Для торговли пользователи могут устанавливать только базовые рыночные, лимитные, стоповые и стоп-лимитные ордера для входа и выхода ордеров. Бумажная торговля также доступна для тех, кто хочет опробовать свои идеи, не рискуя капиталом. Пользователям предоставляется актуальный поток новостей, а платформа Webull постоянно ведет учет наиболее эффективных отраслей и самых популярных ETF. Некоторые из недостатков, которые могут обнаружить трейдеры, — это невозможность протестировать или автоматизировать торговые стратегии, а также отсутствие более продвинутых торговых инструментов.

Окончательный вердикт

У IBKR много конкурентов, которые могут бросить ему вызов в определенных областях. У TradeStation лучшее тестирование на истории, мощная платформа thinkorswim от TD Ameritrade более интуитивно понятна, чем TWS, deliciousworks от delicioustrade имеет лучший опыт торговли опционами, а Webull дешевле. Однако в нынешнем состоянии этой отрасли ни один брокер не может конкурировать с IBKR. У него есть инструменты, диапазон активов, скорость и глобальный охват, которые делают его мечтой дневного трейдера с точки зрения постоянного поиска новых ценовых неэффективностей для использования на разных рынках и классах активов.

Конечно, есть также Webull, который предлагает удивительно надежную платформу для своего подхода без (прямых) затрат. Если вы ищете дневную торговлю по дешевке, Webull позволяет вам выйти на рынок практически бесплатно. Однако по мере вашего развития как трейдера привлекательность расширенных предложений IBKR будет становиться все сильнее.

Что такое внутридневная торговля и как она работает?

Дневная торговля — это покупка и продажа (или продажа и покупка) одной и той же ценной бумаги в течение одной и той же торговой сессии с целью получения небольшой, но частой прибыли. Некоторые дневные трейдеры действуют по своему усмотрению, то есть они решают, когда открывать и закрывать сделки, основываясь на текущих рыночных условиях и интуиции. Другие являются системными трейдерами, которые следуют заранее определенному набору правил для размещения сделок. Системные трейдеры часто автоматизируют свои стратегии, позволяя своим компьютерам сканировать сделки, входить в них, управлять ими и закрывать их.

В отличие от долгосрочных инвесторов, которые обычно стараются покупать подешевле и продавать подороже, многие внутридневные трейдеры с такой же вероятностью продают без покрытия. Это означает, что они продают дорого и покупают дешево, чтобы получить прибыль от падения цен. В то время как инвесторы типа «купи и держи», как правило, преодолевают волатильность рынка, удерживая позиции в течение длительного времени, внутридневные трейдеры пытаются ежедневно получать от этого прибыль, открывая и закрывая позиции, чтобы использовать небольшие колебания цен. Поскольку внутридневные трейдеры полагаются на внутридневные колебания цен и быстрое исполнение ордеров, выбранные ими инструменты обычно торгуются с большими объемами (с хорошей ликвидностью) и со значительной волатильностью.

Каковы риски внутридневной торговли?

Дневная торговля может быть прибыльной, но, как и при любом виде инвестирования, здесь есть риски. Один из самых значительных рисков для дневных розничных трейдеров заключается в том, что они конкурируют с большим количеством профессионалов, у которых есть ресурсы (например, скорость, торговый капитал, технологии и программное обеспечение) для достижения успеха. Без равных условий розничным трейдерам может быть трудно получать прибыль на регулярной основе.

Еще один заметный риск заключается в том, что внутридневные трейдеры часто используют кредитное плечо для открытия позиций, а это означает, что они могут потерять больше, чем рискуют в любой конкретной сделке. Это может быть особенно разрушительным при коротких сделках, когда трейдер продает «подороже» в надежде купить, чтобы покрыть «низко» с прибылью, которые имеют практически неограниченный риск, поскольку цены могут продолжать расти бесконечно. Еще одним существенным риском является недокапитализация. Трейдеры, у которых недостаточно торгового капитала, могут быстро прогореть на своих счетах, положив конец своей карьере внутридневного трейдинга. Более того, трейдеры, которые финансируют свои счета за счет чего угодно, кроме рискового капитала, могут потерять больше, чем их торговые счета.

Как начать внутридневную торговлю?

Если вы решите, что дневная торговля вам подходит, начните с открытия счета у брокера, предлагающего торговлю на бумажных биржах (имитационную или «симуляционную» торговлю), чтобы вы могли попрактиковаться в торговле, прежде чем рисковать реальными деньгами. Interactive Brokers, TradeStation и Webull предлагают смоделированные торговые среды, которые помогут вам отточить свои навыки и опробовать новые идеи. Обязательно отрабатывайте свои навыки ввода ордеров, чтобы свести к минимуму риск совершения дорогостоящих ошибок при размещении сделок — например, нажатия кнопки покупки, когда вы намеревались продать. Кроме того, найдите время, чтобы изучить функции платформы, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться ими, когда начнется настоящая торговля.

Пока вы тренируетесь и учитесь пользоваться платформой, вы можете разработать и настроить свой торговый план. Прежде чем рисковать реальными деньгами, у вас должен быть письменный торговый план, который вы можете просматривать перед каждой торговой сессией. Обязательно оценивайте свои сделки в конце каждой сессии, чтобы вы могли отслеживать, что работает, а что нет. Имейте в виду, что рынки со временем меняются. План внутридневной торговли, который работает сегодня, может оказаться не таким прибыльным в следующем году или даже в следующем месяце, поэтому вам необходимо постоянно оценивать и адаптировать свой план.

Когда вы начинаете торговать реальными деньгами, начните с малого. Когда у вас будет больше опыта (и подтвержденный послужной список), вы сможете торговать более крупными позициями.

Как внутридневные трейдеры используют онлайн-брокеров?

Дневные трейдеры могут размещать свои сделки вручную, часто с графика, или настроить автоматизированную систему, которая генерирует заказы от их имени. Фундаментальные данные не вызывают беспокойства, но возможность отслеживать котировки, волатильность цен, ликвидность, объем торгов и последние новости является ключом к успешной дневной торговле.

Дневные трейдеры часто предпочитают брокеров, которые взимают плату за акцию (а не за сделку). Трейдерам также нужны обновления маржи и покупательной способности в режиме реального времени. Каждый брокер, представленный здесь, предоставляет своим клиентам, торгующим внутри дня, возможность быстро вводить ордера, настраивая размер сделок и отключая экран подтверждения сделки. Мы искали брокеров, которые позволяли бы трейдерам размещать несколько ордеров одновременно, назначать торговую площадку для обработки ордера и настраивать торговые значения по умолчанию.

На что следует обратить внимание при выборе платформы для дневной торговли?

Ключевым фактором для внутридневных трейдеров является качество торговой платформы, которое может повлиять на такие параметры, как скорость исполнения и котировки цен. Дейтрейдерам, особенно тем, кто торгует с использованием собственных алгоритмов, нужны безупречные потоки данных, иначе они рискуют вводить ордера на основе ошибок в данных. В среде, где высокочастотные трейдеры размещают сделки за миллисекунды, трейдеры-люди должны владеть лучшими инструментами. Большинство брокеров предлагают быстрое исполнение сделок, но проскальзывание остается проблемой. Трейдеры должны сами проверить, сколько времени требуется платформе для совершения сделки.

Комиссии, маржинальные ставки и другие расходы также являются главными проблемами внутридневных трейдеров. Даже если внутридневной трейдер может стабильно обыгрывать рынок, прибыль от этих позиций должна превышать стоимость комиссионных. Для крупного трейдера комиссионные расходы могут легко исчисляться сотнями или даже тысячами долларов в день. Трейдеры могут проверить эти ставки, связавшись с брокером или посетив веб-сайт брокера, но большинство из них предлагают специальные ставки для высокоактивных внутридневных трейдеров.

Для внутридневных трейдеров также важно учитывать такие факторы, как обслуживание клиентов и финансовая стабильность брокера. Обслуживание клиентов жизненно важно во время кризиса. Кризис может быть сбоем компьютера или другим сбоем, когда вам нужно связаться с поддержкой, чтобы разместить сделку. Лучшие брокеры предлагают выделенных представителей по счетам для высокоактивных внутридневных трейдеров, чтобы помочь в этом отношении.

Финансовая устойчивость фирмы также важна, поскольку мелкие брокерские компании могут и действительно разоряются, но главным игроком в вопросе о том, сможете ли вы вернуть свои активы, является клиринговая фирма. Загляните на страницу FINRA BrokerCheck, прежде чем заключать договор с небольшой фирмой, чтобы убедиться, что против них не было подано исков за правонарушения или финансовую нестабильность.

Методология

Investopedia посвящена предоставлению инвесторам беспристрастных, всесторонних обзоров и рейтингов онлайн-брокеров. В этом году мы обновили процесс проверки, проведя обширный опрос клиентов, которые активно хотят начать торговать и инвестировать с помощью онлайн-брокера. Затем мы объединили эту бесценную информацию с нашим опытом в предметной области, чтобы разработать основу для модели количественного рейтинга, которая лежит в основе того, как мы составили наш список лучших онлайн-брокеров и компаний, занимающихся торговыми платформами.

Эта модель взвешивает ключевые факторы, такие как торговые технологии, ассортимент предложений, удобство использования мобильных приложений, исследовательские возможности, образовательный контент, функции анализа портфеля, поддержку клиентов, затраты, удобства счета и общий торговый опыт в соответствии с их важностью. Наша команда исследователей собрала 2425 точек данных и взвесила 66 критериев на основе данных, собранных в ходе обширного исследования для каждой из 25 рассмотренных нами компаний.

Многие из рассмотренных нами брокеров также продемонстрировали нам свои платформы и услуги в режиме реального времени либо в своих офисах в Нью-Йорке, либо с помощью методов видеоконференцсвязи. Для большинства рассмотренных нами платформ также были получены живые брокерские счета, которые наша команда опытных писателей и редакторов использовала для проведения практического тестирования, чтобы высказать свою качественную точку зрения.

Прочтите нашу полную Методологию обзора онлайн-брокеров.

Определение Федеральной резервной системы (ФРС)

Оглавление

Содержание

• Что такое ФРС?

• Понимание FRS

• Особые соображения

• Мандат и обязанности

• Организационная структура

• Независимость

• ФРС против FOMC

• Часто задаваемые вопросы по FRS

По

Адам Хейс

Полная биография

Адам Хейс, доктор философии, CFA, финансовый писатель с более чем 15-летним опытом работы на Уолл-стрит в качестве трейдера деривативов. Помимо своего обширного опыта торговли деривативами, Адам является экспертом в области экономики и поведенческих финансов. Адам получил степень магистра экономики в Новой школе социальных исследований и докторскую степень. из Университета Висконсин-Мэдисон по социологии. Он является обладателем сертификата CFA, а также лицензий FINRA Series 7, 55 и 63. В настоящее время он занимается исследованиями и преподает экономическую социологию и социальные исследования финансов в Еврейском университете в Иерусалиме.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 07 июня 2022 г.

Рассмотрено

Майкл Дж. Бойл

Рассмотрено
Майкл Дж. Бойл

Полная биография

Майкл Бойл — опытный специалист в области финансов, более 10 лет занимающийся финансовым планированием, деривативами, акциями, фиксированным доходом, управлением проектами и аналитикой.

Узнайте о нашем
Совет финансового контроля

Факт проверен

Сюзанна Квилхауг

Факт проверен
Сюзанна Квилхауг

Полная биография

Сюзанна — исследователь, писатель и специалист по проверке фактов. Она имеет степень бакалавра финансов в Государственном университете Бриджуотер и работала над печатным контентом для владельцев бизнеса, национальных брендов и крупных изданий.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Что такое Федеральная резервная система (ФРС)?

Федеральная резервная система (ФРС) является центральным банком Соединенных Штатов. Часто называемая просто ФРС, это, возможно, самый мощный финансовый институт в мире. Он был основан, чтобы обеспечить стране безопасную, гибкую и стабильную валютно-финансовую систему. У ФРС есть совет, состоящий из семи членов. Есть также 12 банков Федеральной резервной системы со своими президентами, которые представляют собой отдельный округ.

Key Takeaways

• Федеральная резервная система является центральным банком и денежно-кредитным органом Соединенных Штатов.
• ФРС обеспечивает стране безопасную, гибкую и стабильную денежно-кредитную и финансовую систему.
• Федеральная резервная система состоит из 12 региональных Федеральных резервных банков, каждый из которых отвечает за определенную географическую область США.
• Основные обязанности ФРС включают проведение национальной денежно-кредитной политики, надзор и регулирование банков, поддержание финансовой Сервисы.
• Федеральный комитет по открытым рынкам является органом Федеральной резервной системы, определяющим денежно-кредитную политику, и управляет денежной массой страны.

Федеральная резервная система (ФРС)

Общие сведения о Федеральной резервной системе (ФРС)

Центральный банк — это финансовое учреждение, наделенное привилегированным контролем над производством и распределением денег и кредита для нации или группы наций. В современной экономике центральный банк обычно отвечает за формулирование денежно-кредитной политики и регулирование деятельности банков-участников. ФРС состоит из 12 региональных федеральных резервных банков, каждый из которых отвечает за определенную географическую область США.

Федеральная резервная система была создана в соответствии с Законом о Федеральной резервной системе, который был подписан президентом Вудро Вильсоном 23 декабря 1913 года в ответ на финансовую панику 1907 года. До этого США были единственной крупной финансовой державой без центрального банка. Его создание было спровоцировано неоднократными финансовыми паниками, поразившими экономику США в предыдущем столетии и приведшими к серьезным экономическим сбоям из-за банкротств банков и банкротств предприятий. Кризис 1907 года привел к призывам к созданию учреждения, которое предотвратило бы панику и сбои.

ФРС обладает широкими полномочиями по обеспечению финансовой стабильности и является основным регулятором банков, являющихся членами Федеральной резервной системы. Он действует как кредитор последней инстанции для учреждений-членов, у которых нет другого места, где можно было бы взять кредит. Часто именуемый просто ФРС, он уполномочен обеспечивать финансовую стабильность в системе. Он также является основным регулятором финансовых институтов страны.

12 региональных федеральных банков системы расположены в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.

Банки системы ФРС.

Особые соображения

Основным источником дохода ФРС являются процентные начисления по ряду государственных ценных бумаг США, которые она приобрела посредством своих операций на открытом рынке (OMO). Другие источники дохода включают проценты по инвестициям в иностранной валюте, проценты по кредитам депозитным учреждениям и комиссионные за услуги, такие как расчет чеков и переводы средств, предоставляемые этим учреждениям. После оплаты расходов ФРС переводит остальную часть своих доходов в Казначейство США.

Платежная система Федерального резерва, широко известная как Fedwire, ежедневно переводит триллионы долларов между банками по всей территории США. Транзакции осуществляются в тот же день. После финансового кризиса 2008 года ФРС уделяла повышенное внимание риску, создаваемому задержкой во времени между моментом, когда платежи производятся в начале дня, и моментом их расчета и сверки. Федеральная резервная система оказывает давление на крупные финансовые учреждения, чтобы они улучшили мониторинг платежей и кредитного риска в режиме реального времени, который был доступен только на конец дня.

Полномочия и обязанности Федеральной резервной системы (ФРС)

Цели денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы двояки: создание экономических условий, обеспечивающих стабильные цены и максимальную устойчивую занятость.

Обязанности ФРС можно разделить на четыре основные области:

1. Проведение национальной денежно-кредитной политики путем воздействия на денежно-кредитные условия в экономике США для обеспечения максимальной занятости, стабильных цен и умеренных долгосрочных процентных ставок.
2. Надзор и регулирование банковских учреждений для обеспечения безопасности банковской и финансовой системы США и защиты кредитных прав потребителей.
3. Поддержание стабильности финансовой системы и сдерживание системного риска.
4. Предоставление финансовых услуг, включая ключевую роль в управлении национальной платежной системой, депозитарными учреждениями, правительством США и иностранными официальными учреждениями.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Организационная структура Федеральной резервной системы (ФРС)

В состав Совета управляющих входит семь человек. Эти лица назначаются президентом и утверждаются Сенатом США. Каждый губернатор служит максимум 14 лет. Их назначение сдвинуто на два года, чтобы ограничить власть президента. Закон также требует, чтобы назначения представляли все широкие секторы экономики США.

Обратите внимание, что по состоянию на 7 июня 2022 года пустым остается только одно место в совете директоров.

Управляющие ФРС (по состоянию на июнь 2022 г.)
Стул	Джером Х. Пауэлл
Заместитель Председателя	Лаэль Брейнар
Член правления	Мишель В. Боуман
Член правления	Лиза Д. Кук
Член правления	Филип Н. Джефферсон
Член правления	Кристофер Дж. Уоллер
Член правления	Место в настоящее время пусто

Источник: Федеральная резервная система

Помимо управляющих совета ФРС, у каждого из 12 региональных банков есть свой президент. Каждый из этих банков создан в разных округах Федеральной резервной системы.

Президенты региональных банков ФРС (по состоянию на июнь 2022 г.)
Имя президента	Расположение банка — округ
Кеннет С. Монтгомери	Бостон-1
Джон С. Уильямс	Нью-Йорк-2
Патрик Т. Харкер	Филадельфия-3
Лоретта Дж. Местер	Кливленд-4
Томас И. Баркин	Ричмонд-5
Рафаэль В. Бостик	Атланта-6
Чарльз Л. Эванс	Чикаго-7
Джеймс Буллард	Сент-Луис-8
Нил Кашкари	Миннеаполис-9
Эстер Л. Джордж	Канзас-Сити-10
Мередит Блэк	Даллас-11
Мэри С. Дейли	Сан-Франциско-12

Источник: Федеральная резервная система

Независимость Федеральной резервной системы (ФРС)

Независимость центрального банка относится к вопросу о том, должны ли наблюдатели за денежно-кредитной политикой быть полностью отсоединены от сферы правительства. Те, кто выступает за независимость, признают влияние политики на продвижение денежно-кредитной политики, которая может способствовать переизбранию в ближайшем будущем, но нанесет долгосрочный экономический ущерб в будущем. Критики говорят, что центральный банк и правительство должны тесно координировать свою экономическую политику и что центральные банки должны иметь регулирующий надзор.

ФРС также считается независимой, поскольку ее решения не требуют ратификации президентом или любым другим государственным чиновником. Тем не менее, он по-прежнему подлежит надзору со стороны Конгресса и должен работать в рамках целей экономической и фискальной политики правительства.

Опасения по поводу расширения баланса Федеральной резервной системы и рискованного спасения таких фирм, как American International Group (AIG), привели к требованиям повышения прозрачности и подотчетности. Недавние призывы Вашингтона провести аудит Федеральной резервной системы потенциально могут подорвать независимый статус центрального банка США.

Федеральная резервная система считается независимой, поскольку ее решения не требуют ратификации.

Федеральная резервная система (ФРС) против Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)

Совет управляющих Федеральной резервной системы отвечает за установление резервных требований. Это сумма денег, которую банки должны хранить, чтобы гарантировать, что у них будет достаточно денег для покрытия внезапных изъятий. Он также устанавливает учетную ставку, которая представляет собой процентную ставку, взимаемую ФРС по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и другим коммерческим банкам.

С другой стороны, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) является основным органом Федеральной резервной системы, определяющим денежно-кредитную политику. Он отвечает за операции на открытом рынке, включая покупку и продажу государственных ценных бумаг. В состав FOMC входят Совет управляющих (или Совет Федеральной резервной системы (FRB), как его также называют), президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и президенты четырех других региональных Федеральных резервных банков, которые работают на ротационной основе.

Комитет отвечает за решения в области денежно-кредитной политики, которые подразделяются на три области: максимальное увеличение занятости, стабилизация цен и снижение долгосрочных процентных ставок. Первые два известны как двойной мандат ФРС.

Центральные банки по всему миру, в том числе ФРС, также стали использовать инструмент, известный как количественное смягчение (QE), для расширения частного кредита, снижения процентных ставок и повышения инвестиционной и коммерческой активности посредством принятия решений FOMC. Количественное смягчение в основном используется для стимулирования экономики во время рецессии, когда кредита не хватает, как это было, например, во время и после финансового кризиса 2007–2008 годов.

Что означает, что Федеральная резервная система является центральным банком?

Центральный банк — это финансовое учреждение, отвечающее за надзор за денежной системой и политикой страны. Центральный банк регулирует денежную массу и устанавливает процентные ставки в стране. Центральные банки также проводят денежно-кредитную политику. Ослабляя или сокращая денежную массу и доступность кредита, центральные банки стремятся удержать национальную экономику в стабильном состоянии.

Кому принадлежит Федеральная резервная система?

Федеральная резервная система никому не принадлежит. Он был создан в 1913 Закона о Федеральной резервной системе, чтобы служить национальным центральным банком. Совет управляющих является агентством федерального правительства и подчиняется непосредственно Конгрессу.

Печатает ли ФРС деньги США?

Хотя министерство финансов США выпускает монеты, ФРС печатает и управляет бумажными деньгами, которые технически известны как банкноты Федерального резерва. В настоящее время Федеральная резервная система выпускает банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Банкнота Федерального резерва самого крупного номинала, когда-либо выпущенная для публичного обращения, была банкнотой в 10 000 долларов.

Как ФРС устанавливает процентные ставки?

ФРС имеет неявный целевой уровень инфляции 2%. Принцип инфляционного таргетирования основан на убеждении, что долгосрочный экономический рост лучше всего достигается за счет поддержания стабильности цен, а стабильность цен достигается за счет контроля над инфляцией. Уровни инфляции от 1% до 2% в год обычно считаются приемлемыми, в то время как темпы инфляции выше 3% представляют собой опасную зону, которая может привести к обесцениванию валюты. Правило Тейлора – это эконометрическая модель, согласно которой Федеральная резервная система должна повышать процентные ставки, когда темпы роста инфляции или валового внутреннего продукта (ВВП) превышают желаемые.

Собирает ли ФРС налоги?

Нет. ФРС отвечает только за денежно-кредитную политику и надзор за банковской системой. Федеральные налоги утверждаются и собираются исключительно Конгрессом — через Налоговую службу (IRS), федеральное агентство), что является примером фискальной политики. Государственные и местные налоги собираются отдельными штатами или муниципалитетами.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

1. Федеральная резервная система. «Двенадцать Федеральных резервных округов».

2. Сенат США. «Сенат принимает закон о Федеральной резервной системе».

3. Федеральная резервная система. «Закон о Федеральной резервной системе».

4. Федеральная резервная система. «Что означает, что Федеральная резервная система «независима от правительства»?»

5. Федеральная резервная система. «Фондовые услуги Fedwire».

6. Федеральная резервная система. «Каких экономических целей Федеральная резервная система стремится достичь с помощью своей денежно-кредитной политики?»

7. Федеральная резервная система. «Закон о Федеральной резервной системе: Раздел 10. Совет управляющих Федеральной резервной системы».

8. Федеральная резервная система. «Члены Совета управляющих с 1914 г. по настоящее время».

9. Федеральная резервная система. «Программы кредита и ликвидности и баланс».

10. Федеральная резервная система. «Резервные требования».

11. Федеральная резервная система. «Дисконтное окно и учетная ставка».

12. Федеральная резервная система. «О FOMC».

13. Федеральный резервный банк Чикаго. «Двойной мандат Федеральной резервной системы».

14. Федеральная резервная система. «Наиболее часто задаваемые вопросы».

15. Федеральная резервная система. «Какие номиналы валют выпускает Федеральная резервная система?»

16. Федеральная резервная система. «Почему Федеральная резервная система стремится к инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе?»

17. Федеральная резервная система. «Правила политики и как их используют политики».

Стратегии торговли акциями для активных трейдеров

Активная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг на основе краткосрочных движений с целью получения прибыли от ценовых движений на краткосрочном графике акций. Менталитет, связанный с активной торговой стратегией, отличается от долгосрочной стратегии «купи и держи», характерной для пассивных или индексированных инвесторов. Активные трейдеры считают, что прибыль приносит краткосрочное движение и улавливание рыночного тренда.

Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый из которых имеет соответствующие рыночные условия и риски, присущие стратегии. Вот четыре наиболее распространенные активные торговые стратегии и встроенные затраты каждой стратегии.

Ключевые выводы

• Активная торговля — это стратегия, которая включает в себя «обыгрывание рынка» путем выявления и выбора времени для прибыльных сделок, часто в течение коротких периодов удержания.
• Дневная торговля предполагает открытие и закрытие позиций в течение одного и того же торгового дня и является одной из самых захватывающих стратегий.
• Позиционная торговля требует, чтобы инвесторы удерживали ценные бумаги немного дольше, что требует терпения по мере развития торговли.
• Свинг-трейдинг в значительной степени зависит от технического анализа, чтобы определить, когда открывать и закрывать позицию.
• Скальпинг использует разницу в ценах, хотя для получения большей прибыли часто требуется больший авансовый капитал.

4 Общие стратегии активной торговли

1. Дневная торговля

Дневная торговля, пожалуй, самый известный активный стиль торговли. Его часто считают псевдонимом активной торговли. Дневная торговля, как следует из названия, представляет собой метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного и того же дня.

При внутридневной торговле позиции закрываются в тот же день, когда они были открыты, и ни одна позиция не удерживается на ночь. Традиционно внутридневной торговлей занимаются профессиональные трейдеры, такие как специалисты или маркет-мейкеры. Однако электронная торговля открыла эту практику для начинающих трейдеров.

Плюсы

• Немедленно используйте возможности волатильности на рынке

• Не подвергать риску капитал, удерживая его на ночь в зависимости от пострыночного или дорыночного ценообразования

• Один из самых захватывающих и динамичных методов торговли

Минусы

• Более высокая вероятность уплаты комиссий за несколько транзакций из-за больших сумм заказов

• Требует больше времени и внимания для выполнения

• С большей вероятностью приведет к меньшей дополнительной прибыли, чем к большим выигрышам

2.

Позиционная торговля

Некоторые на самом деле считают позиционную торговлю стратегией «купи и держи», а не активной торговлей. Однако позиционная торговля, осуществляемая опытным трейдером, может быть формой активной торговли.

В позиционной торговле используются долгосрочные графики — от дневных до месячных — в сочетании с другими методами для определения тренда текущего направления рынка. Этот тип торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда.

Трейдеры по тренду ищут последовательные более высокие максимумы или более низкие максимумы, чтобы определить тренд ценной бумаги. Подпрыгивая на «волне» и оседлав ее, трейдеры по тренду стремятся извлечь выгоду как из восходящего, так и из нисходящего движения рынка. Трейдеры по тренду стараются определить направление рынка, но не пытаются предсказать какие-либо ценовые уровни.

Как правило, трейдеры по тренду берутся за тренд после того, как он установился, и когда тренд ломается, они обычно закрывают позицию. Это означает, что в периоды высокой волатильности рынка торговля по тренду затруднена и его позиции обычно сокращаются.

Плюсы

• Часто вызывает меньше стресса, чем другие методы активной торговли

• Простые в реализации стратегии даже с низким кредитным плечом

• Широко поддерживается инструментами технического анализа, указывающими на торговые сигналы

Минусы

• Требуется сильный технический анализ

• Часто требуется терпение, чтобы распознать долгосрочное изменение цены ценной бумаги

• Могут возникать небольшие колебания, в результате которых прибыль превращается в убытки

3. Свинг-трейдинг

Когда тренд ломается, в игру обычно вступают свинг-трейдеры. В конце тренда обычно наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новый тренд пытается закрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают по мере того, как начинается волатильность цен. Свинг-сделки обычно удерживаются более одного дня, но в течение более короткого времени, чем трендовые сделки. Свинг-трейдеры часто создают набор торговых правил, основанных на техническом или фундаментальном анализе.

Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения момента покупки и продажи ценной бумаги. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не обязан быть точным и предсказывать пик или впадину ценового движения, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении. Рынок, ограниченный диапазоном или боковым движением, представляет собой риск для свинг-трейдеров.

Плюсы

• Часто требует меньше времени и внимания, чем дневная торговля

• Имеет более высокий потенциал для получения большей прибыли на сделку

• Можно торговать, пока рынки закрыты

Минусы

• Может упустить большую прибыль, следуя за трендами

• Имеет более высокий потенциал больших убытков за сделку

• Более централизованные хозяйства; открывать меньше, более концентрированных позиций

4.

Скальпинг

Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. По сути, это влечет за собой выявление и использование спредов покупки и продажи, которые немного шире или уже, чем обычно, из-за временного дисбаланса спроса и предложения.

Скальпер не пытается использовать большие движения или совершать большие объемы сделок. Скорее, они стремятся извлечь выгоду из небольших движений, которые происходят часто, с измеряемыми объемами транзакций.

Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут относительно ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы предпочитают спокойные рынки, не подверженные резким колебаниям цен.

Плюсы

• Часто не требуется сильного технического образования

• Обычно имеет меньший рыночный риск, так как сделки могут совершаться с менее волатильными активами

• Можно получать прибыль даже при небольших колебаниях цен

Минусы

• Обычно требуется большое количество заказов, что приводит к более высокой комиссии за транзакцию

• Часто требуется большой авансовый капитал для получения даже скромной прибыли (из-за небольшого размера прибыли на сделку

• Одна из самых трудоемких стратегий

Затраты, присущие торговым стратегиям

Есть причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами. Наличие собственного брокерского дома не только снижает затраты, связанные с высокочастотной торговлей, но и обеспечивает лучшее исполнение сделок. Более низкие комиссии и лучшее исполнение — два элемента, которые повышают потенциальную прибыль стратегий.

Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные закупки оборудования и программного обеспечения. В дополнение к рыночным данным в реальном времени, эти затраты делают активную торговлю несколько запретительной для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.

Вот почему пассивные и индексированные стратегии, которые придерживаются позиции «купи и держи», предлагают более низкие комиссии и торговые издержки. Кроме того, пассивное инвестирование обычно приводит к более низким налогооблагаемым событиям в случае продажи прибыльной позиции. Тем не менее, пассивные стратегии не могут победить рынок, поскольку они содержат широкий рыночный индекс. Активные трейдеры ищут альфу в надежде, что торговая прибыль превысит затраты и обеспечит успешную долгосрочную стратегию.

Как начать активную торговлю?

Существуют различные стратегии активной торговли ценными бумагами. Некоторые требуют очень аналитического и технически обоснованного фона; другие в большей степени полагаются на вычислительные настройки и большое количество времени. Во всех стратегиях у вас должен быть достаточный капитал, чтобы открывать достаточно большие позиции, чтобы начать получать потенциальную прибыль.

Прибыльна ли внутридневная торговля?

Дейтрейдинг подходит не всем, и для многих это не самая прибыльная стратегия инвестирования. Тем не менее, внутридневная торговля является одной из самых захватывающих стратегий при покупке и продаже ценных бумаг. Кроме того, при внутридневной торговле отсутствует долгосрочный риск, поскольку позиции часто закрываются к концу торгового дня. Внутридневная торговля может быть прибыльной, но, как и во многих других формах инвестирования, успех никогда не гарантирован.

Как торговать на колебаниях?

Свинг-трейдинг в значительной степени зависит от выявления тенденций на финансовых рынках на основе технического анализа.