Стратегия форекс рабочая: Беспроигрышная стратегия форекс Grand Master

Беспроигрышная стратегия форекс Grand Master

Здравствуйте, друзья! Многие начинающие форекс трейдеры ищут беспроигрышную торговую систему, но в результате становятся жертвами наглых барыг, продающих лохотрон — курсы.

Так возможно ли это? Существование беспроигрышной стратегии для торговли на Forex? Возможно ли обойтись БЕЗ убыточных сделок и всегда быть в плюсе? Каждый день, независимо от ситуации на рынке забирать свою прибыль ?

Да, это возможно. И сегодня я рад представить вашему вниманию беспроигрышную форекс систему Grand Master.

Форекс стратегия Grand Master — только прибыльные сделки!

Смотрите это видео на YouTube

Характеристики ТС Grand Master

Платформа: Любая
Валютные пары: AUDUSD, EURAUD
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you (для центовых счетов)

Основа системы

Цель торговой стратегии Grand Master состоит в том, чтобы полностью уничтожить страх, присущий многим трейдерам, избавившись от убыточных сделок. Как это можно добиться? Найти закономерности в движениях валютных пар и использовать их для торговли без стоп-лосса. Да-да, стоп-лосс мы использовать не будем. К сожалению, по-другому беспроигрышности не добиться. Но это не так опасно как кажется, сейчас вы поймете почему.

Многим известны индексные фонды США, которые вкладываются в компании из индекса Доу Джонса и годами приносят прибыль своим инвесторам. Причем капитал этих фондов не мал, зачастую это миллиарды долларов. Вы думаете они активно торгуют внутри дня, скальпируя на минутных графиках? Нет. Они просто покупают большие пакеты акций и держат их неделями и месяцами. Почему? Потому что они знают, что в итоге их стоимость все равно пойдет вверх, т.к. долгосрочный тренд индекса Дой за последний 40 лет в целом бычий.

Можем ли мы использовать подобную стратегию на форекс? Можем, с некоторыми корректировками.

Давайте взглянем на недельный график пары AUDUSD:

 Невооруженным глазом видно, что с 1993 года долгосрочный тренд для этой пары бычий. Бывают периоды медвежьего рынка, но в итоге цена все равно уходит вверх.

Если открыть такой же график для пары EURAUD, то мы увидим противоположную картину, а именно долгосрочный медвежий тренд:

Также, если мы откроем дневные графики этих валютных пар (AUDUSD и EURAUD) друг под другом, мы увидим четкую зависимость: когда пара AUDUSD идет вверх, пара EURAUD идет вниз. И наоборот. Происходит это не «пункт в пункт», но на долгосроке корреляция очевидна.

Что нам со всем этим делать?

«Ок, но что мне от этого? Как зарабатывать?» — наверняка думаете вы. Вышеописанная информация дает нам право предполагать, что если мы будем открывать небольшие позиции (позволяющие выдержать крупные движения против тренда) в направлении долгосрочного тренда по этим двум парам, то мы вполне можем держать эти ордера долгое время без стоп-лосса, т.к. пара в итоге двинется в нашу сторону и мы закроем сделки с прибылью.

Поэтому пару AUDUSD мы будем только покупать, а пару EURAUD только продавать.  А так как пары у нас зеркально отображают друг друга, но в точности не повторяют свои движения, будет более безопасно открывать позиции по двум парам одновременно, чем только по одной.

Мы будем открывать сделки с небольшим тейк-профитом (20 пунктов), без стоп-лосса и на определенной дистанции (об этом чуть ниже). Если сделка закрывается с прибылью, мы открываем новую, если цена идет против нас — мы открываем дополнительный ордер.

Бонус каждый день

Помимо прибыли от тейк-профитов, мы будем каждый день получать дополнительные начисления в виде свопа. Их размер можно посмотреть в спецификациях торговых инструментов. Это будет небольшой, но приятной ежедневной прибавкой к общей прибыли.

Управление рисками

Без правильного мани-менеджмента эта стратегия работать не будет! Вы проиграетесь в пух и прах, если не будете соблюдать правила!

Для того, чтобы наша система была действительно беспроигрышной, а не ведущей к маржин колу, крайне необходимо соблюдать риски.

• Размер лота: 0.01 на каждые 2000-3000 единиц валюты на депозите. Т.е. если у вас стандартный счет, то вам понадобится минимум 2000-3000 $ на депозите, если у вас центовый счет, то минимум 20-30$ для торговли лотом 0.01
• Максимальное число ордеров: 5 на каждую пару. Т.е. максимум у вас может быть одновременно открыто 10 ордеров: 5 сделок по AUDUSD и 5 сделок по EURAUD. Не больше.

Стоп-лосс и Тейк-профит. Дистанция между ордерами

Стоп-лосс мы не используем, поэтому для каждого ордера он будет равен нулю. Тейк-профит для каждого ордера 20 пунктов. Можете использовать 15 или 25, это уже ваше дело, но в среднем 20 пунктов — оптимальный уровень для этой стратегии.

Еще один крайне важный момент — это дистанция между ордерами. Т.к. если мы будем при малейшем движении цены против нашей позиции открывать новые ордера, текущий «бумажный» убыток будет нарастать очень быстро, мы достигнем нашего предела в 5 ордеров на пару и на долгие неделю можем оказаться запертыми на одном ценовом уровне.

Итак, дистанция для открытия нового ордера, когда цена идет против нас, равна 120 пунктов. Т.е. открыли вы, допустим, покупку по AUDUSD и продажу по EURAUD. Цена AUDUSD идет вниз. Как только убыток ордера по AUDUSD достигнет 120 пунктов, вы открываете новый ордер на покупку по этой же паре. С тейком 20 пунктов и без стоп-лосса. Если он закрывается в плюс -замечательно. Если цена продолжает идти против нашей позиции, когда убыток по второму ордеру достигнет 120 пунктов, мы откроем третий ордер. И так далее, максимум до 5 ордеров.

Обратите внимание, что сетка ордеров для двух пар строится отдельно. Т.е. одновременно на двух парах мы открываем только первый ордер.

Когда входить в рынок?

Естественно, весьма глупо начинать открывать позиции без какого-либо анализа. Т.к. есть шанс, что вы войдете в покупки на вершине рынка (для AUDUSD) или в продажи на дне (для EURAUD). И ваши ордера будут болтаться в минусе долгие недели или месяцы.

Поэтому, для открытия первого ордера на покупку по AUDUSD стоит дождаться заметного движения вниз на дневных графиках и только тогда приступать к покупкам.

Аналогично для EURAUD — не стоит лезть в рынок с продажами на сильном медвежьем тренде — подождите существенного отката или смены тренда.

Заключение

Стратегия форекс Grand Master близка к беспроигрышной настолько, насколько это возможно. Также присутствует приятный бонус в виде положительных свопов каждый день, что также увеличивает прибыльность системы.

Есть ли риски? Не буду вас обманывать, они есть. Теоретически валютные котировки могут достигнуть любых значений из-за каких-либо экономических кризисов, войн или других мировых финансовых форс-мажоров. Причем движения эти могут быть как нам на пользу, так и против наших позиций. Как от этого застраховаться? Выводить прибыль со счета каждый месяц и использовать в торговле только те деньги, которые вы можете себе позволить потерять.

Обсуждение на форуме

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

Extreme TMA System 100% рабочая торговая стратегия форекс

Extreme TMA System 100% рабочая торговая стратегия форекс

Содержание

• Прогноз форекс на 23 – 24 февраля 2023
• Все бездепозитные бонусы форекс брокеров
• Давление на доллар продолжается. Обзор рынка Форекс на 16-01-2023
• Индикатор TMA для бинарных опционов
• Изучаем теорию – принцип работы Extreme TMA System
• Новые советники

В торговой системе Коперник 4 торговать можно только на М5 (это важно), причем рекомендуется использовать только евро. Торговлю нужно вести в активное время (европейская сессия и первая половина американской сессии). Читайте о правилах торговли по системе …

Эта ТС может показаться сложной на первый взгляд, но разобравшись со всеми ее элементами, даже новичок на Форекс сможет вполне успешно совершать сделки на основе этой системы. Индикатор EMA, можно ли на нем заработать? В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.

Индикатор в зависимости от движения перерисовывается. Показывает две границы ценового движения. Стратегия Extreme TMA System на первый взгляд может показаться очень сложной, но уверяю вас, что это не так.

Прогноз форекс на 23 – 24 февраля 2023

Когда TMA на h5 находится между значениями -0. 25 и 0.25, Вы можете применять любые сигналы на более низком интервале времени. При значении TMA Slope больше 0.25, открываются сделки на покупку. Если же ТМА меньше -0.25, сделки открываются только на продажу.

Ту же самую концепцию мы можем развернуть. Если цена падает, а индикатор растет – велика вероятность того, что цена пойдет вверх. Кроме того, мы будем использовать этот индикатор при выходах, как это подробно описано ниже.

Все бездепозитные бонусы форекс брокеров

Рекомендуется использовать валютную пару EURUSD. Для входа в рынок вам понадобятся полосы Болинджера, построенные на интервале М30 или более крупном периоде времени. индикатор тма Если индикатор Болинджера показывает две параллельных линии, то отложенные ордера нужно с … Сегодня речь пойдет о знаменитой торговой стратегии Extreme TMA System.

Стратегия неплохо продумана, в ней используются правильные принципы и с ней можно зарабатывать. В достоинства занесу и то, что она не требует много времени так как работа ведется на Н4. С прибылью закрывается огромное количество сделок. В левом нижнем углу в информационном окне отображается такой параметр как Slope – наклон линии TMA Bands. Если на таймфреймах с Н4 по Weekly он принимает значения от +0,30 до -0,30, считается, что TMA Bands нейтральны и можно работать в любом направлении. Также используются вспомогательные индикаторы, выводящие дополнительную информацию.

Вторую часть позиции закрывать, когда цена коснется противоположной границы ТМА, или же когда столбик гистограммы TMA Slope закроется в противоположном направлении. Первый индикатор — это сглаженная TMA, которая усредняет путь, которым следует цена. Индикатор отображает прошлые движения цены. Он помогает определить будущее движение на основании прошлого движения.

Фишка в том, что индикатор ТМА не имеет конкретного ТФ в настройках, и принимает значение ТФ открытого графика. Остальные 3 индикатора Extreme TMA Line настроены каждый под свой ТФ . Поэтому общая картина получается достаточно обзорной. Шаблон и индикаторы вы сможете бесплатно скачать в конце данной статьи. И показывает бычьи и медвежьи свечи валютного курса. Следует за ценой и сигнализирует о границах колебания валютного курса.

Давление на доллар продолжается. Обзор рынка Форекс на 16-01-2023

Незначительные развороты влекут за собой неизменное возвращение к определенному ценовому уровню. С торговой стратегий Extreme TMA System рекомендуется торговать на таймфреймах М15. Перед вхождением школа трейдинга в торговую позицию, нужно сравнить эту сделку на таймфрейме Н4. Если там показатель TMA Slope показывает такую же направленность, это говорит о том, что сделка отличается высокой точностью.

• В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
• Остальные 3 индикатора Extreme TMA Line настроены каждый под свой ТФ .
• Стратегия Extreme TMA System на первый взгляд может показаться очень сложной, но уверяю вас, что это не так.
• Также стоит внимательно смотреть за TMA Slope, он должен быть в диапазоне от -0. 3 до +0.3, это важное условие, которое отфильтрует трендовые участки.
• Поэтому при работе с ТМА необходимо всегда использовать другие инструменты анализа рынка.
• Также имеет значение величина самих столбиков, их рост – сигнал на покупку, а уменьшение размера – обратный сигнал.

Для тех, кто заинтересуется данной торговой системой, не составит труда понять этот механический перевод. На скрине фото автора системы Alorente. Второй метод обладает некоторым риском. Он подразумевает передвижение stop loss в безубыток тогда, когда уже есть прибыль, равная 20 пунктам. Позиция должна закрыться тогда, когда цена касается противоположной границы канала ТМА. И до тех пор, пока это не произошло, используется trailing stop, равный ширине канала.

Если ТМА находится между -0.25 и 0.25 можно открывать любые. Бычьим считается значение, если ТМА выше 0.26. Медвежье значение, если ТМА (ниже -0.26). В таком случае можно только продавать.

Точно так же, как и в предыдущем методе, закрытие сделки происходит, когда цена доходит до границы канала ТМА, и до этого момента следует применять trailing stop в 1/3 ширины канала. И так пока позицию не оставит стоп-лосс. Вторым сигналом для входа в позицию по Extreme TMA System будут показания пробития границ ценового канала от индикатора TMA.

Индикатор TMA для бинарных опционов

Работа ведется только по тренду на таймфреймах Н4 и выше. Отмечу сверхточные входы и выходы из рынка, причем используется несколько необычный подход к торговле. Мы только покупаем, если столбики индикатора растут, и только продаем, если они снижаются. Рынок Форекс как американские горки, он то быстро подымается, то круто опускается.

Если верхнюю границу канала – на продажи; нижнюю – на покупки. Чем дальше цена пробьется за границу канала, тем лучше. Как правило, цена двигается в границах канала, поэтому такие сделки можно считать относительно надежными. Замыкает тройку гистограмма MA Crossover Histogram, которая представляет собой визуального проводника, который помогает анализировать направление движения цены. Голубые бары указывают на бычье поведение цены, красные – на медвежье. Жаль, что автор не приводит полное описание стратегии, но я по ней работала и представление имею о том, как это выглядит.

Изучаем теорию – принцип работы Extreme TMA System

Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. В связи с многочисленными просьбами посетителей сайта, было сделано обучающее видео по всемирно известной стратегии Extreme TMA System. Эта ТС может показаться сложной на первый взгляд, но разобравшись со всеми ее элементами, даже новичок на форекс сможет вполне успешно совершать сделки на основе этой системы. В стратегии Extreme TMA System присутствует взвешенный модуль сопровождения открытых позиций, что достаточно редко для индикаторных систем. Extreme TMA System простая, индикаторная система, которая помогает многим начинающим трейдерам освоиться с торговлей на рынке Форекс. Если не используется стоп-лосс, то после исполнения 3 условий указанных выше, открывать ордер, после того как цена протестировала хотя бы один раз уровень поддержки или сопротивления.

Стопы на Н1 – в районе пипсов от границы канала (судя по истории – вполне достаточно). Ещё можно вместо стоп-ордера ставить лок (во вчерашнем случае – отличный вариант). Выходим, если цена достигает противоположной границы канала Extreme TMA Line. Окончательное закрытие торговой сделки происходит, когда цена доходит до противоположных пределов созданного канала торговли Extreme TMA Line. Стоп у нас неизменный, его выставляем на расстоянии 100 пунктов.

Новые советники

Японские свечи в трейдинге — как правильно читать на графике, как торговать и проводить анализ Японские свечи в трейдинге –… Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео. Используя описанное сочетание, следует обращать внимание на разворотные свечные модели. При этом не рекомендуется торговать в периоды высокой волатильности рынка, обусловленной выходом новостей.

5 x 5 EA приведет в исполнение ордер, когда цена пересчет сглаженную на пять периодов и сдвинутую на пять периодов среднюю скользящую (белая пунктирная линия на графике). Когда советник автоматически приводит ордер в исполнение, он автоматически перестает работать. То есть входит только один раз и в одном направлении. После того как советник прекратил работать, выходит уведомление в верхней левой части экрана, можно удалить его с графика и перейти к исполнению стратегии выхода. 2) После того как определились с направлением сделки, следим за ТМА и ждем, когда цена пробьет одну из границ канала Extreme TMA.

Extreme TMA System — бесспорно прибыльная форекс стратегия

Когда гистограмма окажется там, где нам нужно, используем страховку (трейлинг–стоп) на уровне высшей или низшей точки ближайшей закрывшейся свечи +1 пункт. RSI TMA Centred Bands включает в себя два фильтра, которые сглаживают сигналы друг друга. Но для проверки получаемых сигналов для бинарных опционов следует использовать дополнительные инструменты. Среди возможных вариантов подобных сочетаний стоит рассмотреть каналы Кельнера.

Работаем с трейлинг стопом, пока позиция не будет остановлена. Он показывает нам относительное изменение наклона центральной линии по сравнению с предыдущими свечами. Индикатор определяет направление нашей возможной сделки, также при его помощи можно отслеживать дивергенции с ценой. Например, если цена растет, а наш индикатор падает, это с большой долей вероятности позволяет предсказать снижение цены в ближайшем будущем. Чем сильнее снижение индикатора, тем больше вероятность падения цены.

Почему торговые стратегии не работают (как узнать, когда торговые системы перестали работать?) – Количественные стратегии для трейдеров и инвесторов

Последнее обновление 18 апреля 2023 г.

Почему торговые стратегии перестают работать?

Стратегии перестают работать в основном из-за подгонки кривой, структурных и циклических изменений, систематической ошибки выживания, поведенческих ошибок, комиссионных и проскальзывания. Краткосрочная торговля — это игра с нулевой суммой, и вам нужно смириться с тем, что торговые стратегии в какой-то момент перестают работать. Вам лучше быть готовым!

Представьте, что у вас есть одна или несколько торговых стратегий, которые буквально вручают вам деньги на блюдечке с голубой каемочкой. Затем в один прекрасный день все перестает работать, и вы оказываетесь в затруднительном положении без стратегий, которые, кажется, работают.

К сожалению, торговые стратегии перестают работать. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым торговые стратегии не работают, и как узнать, что торговая стратегия перестает работать.

Содержание:

Понять, почему стратегии не работают

Чтобы лучше понять, почему торговая стратегия не работает (или, возможно, перестает работать), вам необходимо понять, почему торговые стратегии терпят неудачу: иметь какое-либо значение. Кроме того, он должен быть значительной длины. Многие трейдеры используют только небольшие временные рамки и, таким образом, более подвержены случайности и циклическим тенденциям на рынке.

Проще говоря, большинство торговых стратегий недостаточно проверены на исторических данных. Некоторые стратегии работают фантастически за пару лет до того, как исчезнут. Прорывы могут работать на растущем рынке, но в меньшей степени на боковом и падающем рынке. Обязательно протестируйте на всех типах рынков.

И убедитесь, что у вас есть надлежащий тест вне выборки:

• Тестирование на истории вне выборки

Торговые стратегии перестают работать из-за аппроксимации кривой

Когда что-то аппроксимируется кривой, это всего лишь вопрос времени, прежде чем это окажется бесполезным. Подгонка кривой происходит из-за слишком большого количества параметров и критериев и слишком короткого периода времени для тестирования на исторических данных.

Лучшими торговыми стратегиями в долгосрочной перспективе являются те, которые имеют наименьшее количество параметров:

• Почему трейдинг должен быть простым и легким

Структурные изменения делают торговые стратегии устаревшими, и они перестают работать.

В течение нескольких лет мы имели большой успех, торгуя начальными имбалансами на открытии на NYSE. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, а переход на электронную торговлю сделал специализированную систему практически устаревшей. Таким образом, наши лучшие стратегии просто перестали работать.

То, как работают фондовые биржи, оказывает огромное влияние на то, как работают (или не работают) стратегии. Законодательство и влияние имеют огромное влияние.

Циклические изменения затрудняют торговлю торговыми стратегиями и следование им.

Некоторые стратегии хорошо работают на определенных типах рынков и не очень хорошо на других.

Например, у следования за трендом всегда было много лет неэффективности, прежде чем они снова начали работать. Из-за этого за ними очень трудно следить и торговать, и, возможно, именно поэтому они работают в долгосрочной перспективе.

Когда-то «Собаки Доу» были очень хорошей стратегией, но в последние десять лет она стала хуже. Это циклическое или структурное изменение? Постоянный или временный? Мы не знаем, но рынки развивались и менялись с тех пор, как эта стратегия стала очень популярной.

Например, Бен Бернанке начал количественное смягчение, и это оказало огромное влияние на цены и поведение активов. Это постоянно или временно? Мы не знаем, но это точно изменило рынок!

Зависимость от одного типа стратегий

Некоторые торгуют только на возврате к среднему, а другие торгуют только по тренду. Точно так же некоторые из них являются дневными трейдерами, а некоторые — свинг-трейдерами.

Мы считаем, что это ошибка многих начинающих трейдеров. Вы должны быть агностиком и торговать всем, что работает.

Один доллар, полученный на сырой нефти, равен одному доллару, заработанному на внутридневной торговле Microsoft. Один доллар, заработанный внутридневной торговлей, равен одному доллару, заработанному за недельный период времени. Мы считаем, что наиболее рациональным подходом является диверсификация на разные таймфреймы. Почему? Потому что не все таймфреймы перестают работать одновременно.

• Объяснение стратегий и систем следования тренду
• Как создать торговую стратегию возврата к среднему

Стратегии не работают из-за ошибки выживания

Это то, что все трейдеры игнорируют (или забывают). Они склонны «забывать», потому что предвзятость выжившего должна быть лишь незначительной проблемой — деталью?

Нет, к сожалению, систематическая ошибка выживания может иметь огромное значение. Мы рассмотрели это в отдельной статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать:

• Предвзятость выжившего при тестировании на исторических данных

Поведенческие ошибки заставляют вас не следовать сигналам стратегии – таким образом, у вас нет стратегии

Первое требование к торговой стратегии заключается в том, что вы должны торговать по всем сигналам, которые предлагает вам стратегия. Но торговые предубеждения всегда мешают работе. Легко пропустить сделку после четырех убытков подряд или если вы находитесь в просадке!

Но на самом деле это означает, что у вас вообще нет никакой стратегии, если вы пропускаете сделки. Почти невозможно узнать, прежде чем торговать по сигналу, будет ли он выигрышным или проигрышным. Рынки непредсказуемы и обычно не интуитивны. Вы не тестировали пропущенные сделки на исторических данных и, следовательно, у вас нет стратегии. Многие кванты становятся дискреционными трейдерами, пропуская сделки.

Занижены комиссии и проскальзывание

Из-за структурных изменений, подобных описанным выше, проскальзывание может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от определенных факторов. Для внутридневных трейдеров это может быть разницей между много и ничего.

Неэффективность устраняется

В конце концов, все неэффективности на рынках устраняются. Стратегия может стать слишком известной, например, когда о стратегии написана книга.

Краткосрочная торговля — это игра с нулевой суммой

Всегда помните, что краткосрочная торговля — это игра с нулевой суммой. Если вы инвестируете на длительный срок, вы получаете попутный ветер от постепенного роста цен (инфляции) и роста доходов. Требуется время, чтобы это отразилось на росте цен на акции, но трейдеры не могут позволить себе такую ​​роскошь.

• Трейдинг или инвестирование – что лучше для вас?

Рынки опционов и фьючерсов на 100 % являются рынком с нулевой суммой, даже с отрицательным значением, учитывая затраты. То, что вы делаете, должен потерять кто-то другой.

Поскольку трейдинг — это игра с нулевой суммой, нельзя ожидать, что торговые стратегии будут работать вечно. Они рано или поздно перестают работать:

Все торговые стратегии перестают работать – рано или поздно

Если вы нашли хорошую торговую стратегию, вам нужно смириться с тем, что рано или поздно она перестанет работать – желательно позже, конечно.

Печальный факт трейдинга. Если вы давно покупаете и держите инвестора, вам не нужно об этом беспокоиться. Но если вы трейдер, вы должны понимать, что трейдинг — это постоянная битва за обладание арсеналом торговых стратегий.

Как узнать, что стратегия перестает работать?

Если вы знаете, что все торговые стратегии рано или поздно перестают работать, вы в некоторой степени подготовлены.

Правда в том, возможно, печально, что будущее неизвестно. С другой стороны, ради этого стоит жить. Если бы все было гладко, было бы довольно скучно и скучно (?).

Что вы делаете, чтобы подготовиться к тому моменту, когда ваши торговые стратегии перестанут работать? Вы паникуете и отключаете стратегию? Или вы просто продолжаете работать как ни в чем не бывало?

Основная проблема в трейдинге заключается в том, что вы не можете с уверенностью сказать, завершена ли стратегия или она находится в середине нормального и ожидаемого проседания.

Однако, если у вас есть четкое представление о том, почему стратегия работает в первую очередь или, по крайней мере, почему она должна работать, вы можете лучше решить, следует ли продолжать или прекратить торговать стратегией.

Рынки нестационарны и адаптивны, поэтому торговых стратегий перестают работать (рано или поздно).

Как узнать, что ваша торговая стратегия больше не работает?

Работает ли ваша торговая стратегия?

Допустим, у вас есть длинная система следования за трендом. Система следования за трендом только в лонг не будет особенно хорошо работать на боковом или нисходящем рынке. Это правда жизни. Он разработан специально для получения значительной прибыли, когда рынок находится в восходящем тренде. Опять же, это возвращается к тому, почему ваша система работает, и она не будет работать, если рынок идет вбок или рынок идет вниз, но это не означает, что она сломана. Это как купить Porsche, доехать на нем до пляжа, а затем вернуть его в автосалон и сказать: «Приятель, этот Porsche не работает на пляже!» Я имею в виду, что вы просто не стали бы этого делать. Он не предназначен для того, чтобы ходить на пляж, и то же самое с длинной системой следования за трендом. Он предназначен для зарабатывания денег, когда рынок находится в восходящем тренде, а большинство фондовых рынков в долгосрочной перспективе склонны к восходящему тренду.

Определенно бывают периоды времени, когда этого не происходит, и это не означает, что система сломана. Это означает, что вы пойдете в просадку. Поэтому, когда ваша система не синхронизирована с рынком, вы попадаете в просадку. Это расплата.

Если вы не можете задать или ответить на вопрос «Почему моя система не приносит денег?», то у вас проблема. Так что, если я торгую по системе следования за трендом и нахожусь в просадке, но вижу, что рынок движется вбок, то мне не о чем беспокоиться, это просто жизненный факт. Но если рынок движется вверх, а я использую систему следования за трендом и теряю деньги, тогда у вас возникает серьезный вопрос. И если вы не можете ответить на этот вопрос, тогда у вас есть проблема, и вам, вероятно, следует прекратить торговать ею.

Технически мы постоянно запускаем симуляции параллельно с торговлей в реальном времени — я делаю это буквально каждую неделю. Я хочу видеть, что получаю такое же количество сделок, такой же общий доход, который я получаю каждую неделю от моделирования и от моей торговли в реальном времени.

Я приведу пример того, как это помогло мне в прошлом. Это было примерно в 2011 году, я торговал по краткосрочной стратегии импульсного стиля, и мои результаты в реальном времени расходились с моими смоделированными результатами. Я сделал все расчеты, я вернулся назад и посмотрел на трехлетнюю торговлю. Я понял, что проскальзывание начало увеличиваться настолько, что стоило мне 11% годовых, и эти 11% в основном означали, что система больше не жизнеспособна. Это была проблема ликвидности, а не проблема системы. Я много работал, пытаясь найти решение, но не смог. По сути, одна из вещей, которые мы наблюдали на австралийском рынке после GFC, — это значительное падение ликвидности. Это настолько увеличило проскальзывание, что сделало мою стратегию недействительной. Так что это пример реального времени, когда стратегия больше не торговалась. Я мог бы взять эту стратегию и применить ее на рынке США, где ликвидность намного выше, но у меня был рынок США.

Таким образом, мы всегда проводим симуляции в сравнении с результатами в реальном времени. Если есть расхождение, вы должны попытаться выяснить, почему. Выясните, почему тогда вы находитесь в лучшем положении. Посмотрите, было ли это разовым событием, таким как крах фондового рынка 1997 года, вероятно, в стратегии нет ничего плохого.