Стратегия форекс рабочая: Лучшие стратегии Форекс (Forex) и торговые системы

Содержание

Беспроигрышная стратегия форекс Grand Master

Здравствуйте, друзья! Многие начинающие форекс трейдеры ищут беспроигрышную торговую систему, но в результате становятся жертвами наглых барыг, продающих лохотрон – курсы.

Так возможно ли это? Существование беспроигрышной стратегии для торговли на Forex? Возможно ли обойтись БЕЗ убыточных сделок и всегда быть в плюсе? Каждый день, независимо от ситуации на рынке забирать свою прибыль ?

Да, это возможно. И сегодня я рад представить вашему вниманию беспроигрышную форекс систему Grand Master.

Форекс стратегия Grand Master — только прибыльные сделки!

Смотрите это видео на YouTube

Характеристики ТС Grand Master

Платформа: Любая
Валютные пары: AUDUSD, EURAUD
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you (для центовых счетов)

Основа системы

Цель торговой стратегии Grand Master состоит в том, чтобы полностью уничтожить страх, присущий многим трейдерам, избавившись от убыточных сделок. Как это можно добиться? Найти закономерности в движениях валютных пар и использовать их для торговли без стоп-лосса. Да-да, стоп-лосс мы использовать не будем. К сожалению, по-другому беспроигрышности не добиться. Но это не так опасно как кажется, сейчас вы поймете почему.

Многим известны индексные фонды США, которые вкладываются в компании из индекса Доу Джонса и годами приносят прибыль своим инвесторам. Причем капитал этих фондов не мал, зачастую это миллиарды долларов. Вы думаете они активно торгуют внутри дня, скальпируя на минутных графиках? Нет. Они просто покупают большие пакеты акций и держат их неделями и месяцами. Почему? Потому что они знают, что в итоге их стоимость все равно пойдет вверх, т.к. долгосрочный тренд индекса Дой за последний 40 лет в целом бычий.

Можем ли мы использовать подобную стратегию на форекс? Можем, с некоторыми корректировками.

Давайте взглянем на недельный график пары AUDUSD:

 Невооруженным глазом видно, что с 1993 года долгосрочный тренд для этой пары бычий. Бывают периоды медвежьего рынка, но в итоге цена все равно уходит вверх.

Если открыть такой же график для пары EURAUD, то мы увидим противоположную картину, а именно долгосрочный медвежий тренд:

Также, если мы откроем дневные графики этих валютных пар (AUDUSD и EURAUD) друг под другом, мы увидим четкую зависимость: когда пара AUDUSD идет вверх, пара EURAUD идет вниз. И наоборот. Происходит это не “пункт в пункт”, но на долгосроке корреляция очевидна.

Что нам со всем этим делать?

“Ок, но что мне от этого? Как зарабатывать?” – наверняка думаете вы. Вышеописанная информация дает нам право предполагать, что если мы будем открывать небольшие позиции (позволяющие выдержать крупные движения против тренда) в направлении долгосрочного тренда по этим двум парам, то мы вполне можем держать эти ордера долгое время без стоп-лосса, т.к. пара в итоге двинется в нашу сторону и мы закроем сделки с прибылью.

Поэтому пару AUDUSD мы будем только покупать, а пару EURAUD только продавать.  А так как пары у нас зеркально отображают друг друга, но в точности не повторяют свои движения, будет более безопасно открывать позиции по двум парам одновременно, чем только по одной.

Мы будем открывать сделки с небольшим тейк-профитом (20 пунктов), без стоп-лосса и на определенной дистанции (об этом чуть ниже). Если сделка закрывается с прибылью, мы открываем новую, если цена идет против нас – мы открываем дополнительный ордер.

Бонус каждый день

Помимо прибыли от тейк-профитов, мы будем каждый день получать дополнительные начисления в виде свопа. Их размер можно посмотреть в спецификациях торговых инструментов. Это будет небольшой, но приятной ежедневной прибавкой к общей прибыли.

Управление рисками

Без правильного мани-менеджмента эта стратегия работать не будет! Вы проиграетесь в пух и прах, если не будете соблюдать правила!

Для того, чтобы наша система была действительно беспроигрышной, а не ведущей к маржин колу, крайне необходимо соблюдать риски.

  • Размер лота: 0.01 на каждые 2000-3000 единиц валюты на депозите. Т.е. если у вас стандартный счет, то вам понадобится минимум 2000-3000 $ на депозите, если у вас центовый счет, то минимум 20-30$ для торговли лотом 0.01
  • Максимальное число ордеров: 5 на каждую пару. Т.е. максимум у вас может быть одновременно открыто 10 ордеров: 5 сделок по AUDUSD и 5 сделок по EURAUD. Не больше.

Стоп-лосс и Тейк-профит. Дистанция между ордерами

Стоп-лосс мы не используем, поэтому для каждого ордера он будет равен нулю. Тейк-профит для каждого ордера 20 пунктов. Можете использовать 15 или 25, это уже ваше дело, но в среднем 20 пунктов – оптимальный уровень для этой стратегии.

Еще один крайне важный момент – это дистанция между ордерами. Т.к. если мы будем при малейшем движении цены против нашей позиции открывать новые ордера, текущий “бумажный” убыток будет нарастать очень быстро, мы достигнем нашего предела в 5 ордеров на пару и на долгие неделю можем оказаться запертыми на одном ценовом уровне.

Итак, дистанция для открытия нового ордера, когда цена идет против нас, равна 120 пунктов. Т.е. открыли вы, допустим, покупку по AUDUSD и продажу по EURAUD. Цена AUDUSD идет вниз. Как только убыток ордера по AUDUSD достигнет 120 пунктов, вы открываете новый ордер на покупку по этой же паре. С тейком 20 пунктов и без стоп-лосса. Если он закрывается в плюс -замечательно. Если цена продолжает идти против нашей позиции, когда убыток по второму ордеру достигнет 120 пунктов, мы откроем третий ордер. И так далее, максимум до 5 ордеров.

Обратите внимание, что сетка ордеров для двух пар строится отдельно. Т.е. одновременно на двух парах мы открываем только первый ордер.

Когда входить в рынок?

Естественно, весьма глупо начинать открывать позиции без какого-либо анализа. Т.к. есть шанс, что вы войдете в покупки на вершине рынка (для AUDUSD) или в продажи на дне (для EURAUD). И ваши ордера будут болтаться в минусе долгие недели или месяцы.

Поэтому, для открытия первого ордера на покупку по AUDUSD стоит дождаться заметного движения вниз на дневных графиках и только тогда приступать к покупкам.

Аналогично для EURAUD – не стоит лезть в рынок с продажами на сильном медвежьем тренде – подождите существенного отката или смены тренда.

Заключение

Стратегия форекс Grand Master близка к беспроигрышной настолько, насколько это возможно. Также присутствует приятный бонус в виде положительных свопов каждый день, что также увеличивает прибыльность системы.

Есть ли риски? Не буду вас обманывать, они есть. Теоретически валютные котировки могут достигнуть любых значений из-за каких-либо экономических кризисов, войн или других мировых финансовых форс-мажоров. Причем движения эти могут быть как нам на пользу, так и против наших позиций. Как от этого застраховаться? Выводить прибыль со счета каждый месяц и использовать в торговле только те деньги, которые вы можете себе позволить потерять.

Обсуждение на форуме

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

Торговая Стратегия Форекс Гениальная | Glodon Malaysia

Content

  • Как Создать Торговую Стратегию На Рынке Форекс И Доверять Ей
  • Самые Эффективные Стратегии Для Торговли На Рынке Форекс
  • Сколько Дейтрейдеров Торгуют В Профит
  • Торговая Стратегия Форекс «fx

Большинство из размещенных в блоге Forex систем, могут успешно применяться как начинающими, так и профессиональными трейдерами. Из-за этого трейдеры среднесрочники редко используют автоматические торговые системы, предпочитая совершать сделки самостоятельно и, при необходимости, вносить в них изменения.

Стратегия Форекс – основное понятие для профессионального трейдера, который давно, успешно и стабильно зарабатывает на валютном рынке. Понятие торговой стратегии включает набор правил, в соответствии с которыми участник рынка заключает сделки на Forex. Подобно ситуации в любом бизнесе основу https://www.vodnikov-hram.si/kompanija-citigroup-istorija-citigroup-profil/ финансового успеха на бирже определяет способность максимально быстро и правильно принимать решения, чтобы прогнозировать развитие ситуации. Итоговый результат также во многом определяется выбором правильной стратегии. Разница в результатах стратегий видны невооруженным взглядом.

При краткосрочной торговле и скальпинге, когда события развиваются быстро, эффективнее всего четко следовать правилам ТС и не пытаться принимать решения на ходу. В торговле на дневном таймфрейме, пока сделка еще открыта, может произойти событие, в корне меняющее ситуацию, и делающее следование прежним правилам нецелесообразным. С другой стороны, у трейдера хватает времени, чтобы спокойно оценить ситуацию и принять новое решение, поэтому дневные стратегии дают большую свободу выбора и импровизации. Наличие торговой стратегии — главное условие для того, чтобы работа на Форекс начала приносить системную прибыль.

Не стоит пытаться сразу придумывать свои собственные стратегии, лучше воспользоваться уже накопленным опытом и изучить имеющиеся подходы к работе. Специалисты советуют не увлекаться большим количеством индикаторов, а установить лишь несколько, наиболее понятных и подходящих. Опытные трейдеры обычно не используют одновременно более двух–трех индикаторов.

Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент. Торговая стратегия “Рыбалка” предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы “Рыбалка”.

Как Создать Торговую Стратегию На Рынке Форекс И Доверять Ей

Стратегия “Победа” представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая скальпинг стратегии подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Самые Эффективные Стратегии Для Торговли На Рынке Форекс

К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика. Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения. Для проектирования торговой системы первоначально нужно понять составляющие и жизненный цикл тренда. Структуру торговой системы нужно ориентировать на поведение рынка, а точнее на движение тренда. Особое внимание следует обратить на ссылки, которые, как правило, даются к обзору на дополнительные материалы.

Более подробно о том, как делятся стратегии торговли Форекс можно прочитать на портале tradernew.pro, крупнейшем портале о трейдинге и биржах. Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. То есть когда белый индикатор преломился, показал https://g-forex. net/ крючек это начало нового движения цены. В вашем случае нужно просто ждать нормального сигнала на закрытие сделки. Если индикатор был ниже -100, а потом не дойдя до верхнего уровня, вернулся обратно, можно предыдущую сделку и не закрывать, ждите когда он обратно пойдет к верхнему уровню и тогда закрывайте. При проведении торгов на валютном рынке никогда не следует отступать от выбранной торговой стратегии Форекс.

Применяя перечисленные виды анализа, трейдеры выбирают для себя лучшую стратегию на фондовом рынке. Свечи предоставляют возможность сразу понять настроение на финансовом рынке, т.е. каких сделок участниками выполнено больше – на продажу или покупку. Опытные трейдеры, часто использующие в работе свечной анализ, легко находят на графиках знакомые свечные фигуры и определяют, в какую сторону пойдет цена дольше.

Поэтому стратегия получила название парного трейдинга, хотя в случае с валютами две сделки можно заменить одной, торгуя кросс-пары. на основе волнового анализа – редкий тип ТС, обычно волновой анализ применяется для того, чтобы получить общее представление о ситуации на рынке, но не для поиска точек заключения сделок. На основе графического анализа – эти стратегии Форекс основаны на графических построениях и паттернах Price Action. Есть риск, что стратегия перестанет приносить прибыль из-за того, что настройки индикаторов перестанут быть актуальными. Можно самостоятельно учиться торговать на виртуальном демосчете, но при использовании тестера движение рынка можно ускорить, соответственно, быстрее проанализировать разработанную стратегию.

Подобный вариант биржевой торговли позволяет открывать трейдерам до 5 сделок в день. И только, если торговая стратегия Форекс покажет положительные результаты и будет отвечать желаниям трейдера, он может ее использовать для сделок. Новичкам рекомендуется для начала использовать рабочие стратегии, разработанные опытными участниками валютного рынка. С приходом опыта, когда станет понятен рынок, графики будут легко читаться, нужно совмещать разные торговые стратегии на Форекс, добавлять в них что-то свое. Стратегия ZigZag многими трейдерами признается как самой лучшей форекс стратегией.

Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории форекс торговые стратегии графика. Валютные пары подходят абсолютно все, но мы должны знать, что чем меньше мы платим спред, тем больше будем получать прибыли сами.

Сколько Дейтрейдеров Торгуют В Профит

У новичков часто возникает вопрос о том, какая стратегия самая лучшая. Однако ответить на него практически невозможно, поскольку стратегий очень форекс торговые стратегии много. К тому же каждый трейдер, который владеет навыками и инструментами для анализа рынка, может создавать стратегии самостоятельно.

Направление 300-дневного мувинга будет показывать направление сделки. Таким образом, если МА25 ниже МА300, можно покупать, а в ситуации, когда МА25 выше МА300, будут актуальны сделки на продажу. Однако, помимо наличия торговой стратегии и алгоритма действий, важно, чтобы они исполнялись.

Но рассчитывать только на свою интуицию в этом бизнесе не рекомендуется. Правильно подобранная торговая стратегия – залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2020, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними. Стратегия скользящих ценовых каналов многими трейдерами признается лучшей прибыльной стратегией форекс. Стратегия скользящих ценовых каналов хороша как для начинающих трейдеров Forex, так и для опытных трейтеров профессионалов, уже имеющих опыт работы на валютном рынке.

Скачать как обучающее видео, так и файлы самих стратегий можно бесплатно и без регистрации. У нас вы найдете как внутридневные, так и среднесрочные (для дневных графиков) стратегии Forex. Обратите внимание, что, как правило, к обзору даются ссылки на дополнительные материалы, знание которых необходимо для правильной как вложить деньги в золото и прибыльной торговли по той или иной форекс стратегии. При выборе учитывайте, что даже лучшие торговые стратегии могут оказаться убыточными, если трейдер не будет на 100% соблюдать ее правила. Желательно учитывать и собственные предпочтения, а не ориентироваться на результат теста ТС и отзывы других трейдеров.

Новичкам желательно в начале работы на рынке обратить внимание на торговые системы с рабочим временным интервалом от Н1-Н4. Опытные участники рынка советуют новичкам валютного рынка использовать стратегии торговли на бирже, разработанные профессиональными трейдерами с многолетним торговые роботы форекс опытом работы на биржах. Дополнительно используются технические сигналы, позволяющие отслеживать контракты профессионалов, а также их реакцию на разные ситуации на рынке. Со временем подобные обучающие моменты помогут набраться опыта и самостоятельно заниматься трейдингом.

ТС такого типа не дают 100%-й винрейт, но дают профит при выполнении правил стратегии. Новичков эта тактика покоряет простотой и кажущейся эффективностью. Стратегия мартингейла на форекс кажется беспроигрышной, создается ощущение, что возможен заработок независимо от направления движения рынка. После первых экспериментов приходит понимание того, что это иллюзия. Но мартингейл не стоит списывать со счетов, нужно лишь разобраться в сильных и слабых сторонах этой методики. Стратегия Стохастик RSI построена на нестандартном индикаторе, объединяющем классические Stochastic и индекс относительной силы. Этот инструмент создавался для решения проблемы редких сигналов при работе по классическим осцилляторам, в результате модификации частота торговли выросла.

Стратегия бинарный Гамбит создана для работы на новостях и позволяет зарабатывать независимо от того, куда пойдет цена после выхода новости. ТС специфическая и не подойдет для брокеров, не поддерживающих досрочное закрытие сделок. Но если компания предоставляет такую возможность, то Гамбит обеспечивает стабильный рост депозита. Торгуя на рынке Форекс, необходимо учитывать целый ряд нюансов – к примеру, не только сигналы используемой стратегии, но и тот день недели, в который ведётся торговля. Пятница – это день, когда рынок Форекс закрывается, когда участники торгов готовятся к выходным, которые, в свою очередь, могут преподнести с открытием новой рабочей недели не самые приятные сюрпризы. Также делят торговые стратегии рынка Форекс по тактике, и использованию советников.

Возможно лучшая рабочая скальпинговая торговая стратегия Forex на таймфрейме – M5, M15 и M30. Тут используем для успешного трейдинга европейскую и американскую сессию.

  • Время торговли — сессия на Лондонской бирже, стартующая в 10 утра по московскому времени; торговый таймфрейм — 30 минут.
  • То, какие торговые стратегии необходимо использовать, напрямую зависит от психологии трейдера.
  • Со временем трейдер понимает, что ему необходимо выбирать лучшие стратегии для торговли, но главное, чтобы ему было комфортно с ними работать.
  • А новички, выбравшие длительную торговую систему, смогут торговать в спокойном режиме и обезопасить себя от преждевременного закрытия или открытия позиции.

Дневные графики позволяют определить в среднем 2-3 тренда на протяжении года. Движение зависит от ряда макроэкономических факторов и состояния мировой экономики в целом. Необходимо расставить все «за/против» по каждому пункту при формировании торговой стратегии форекс. Данная статья рассмотрит стратегии для форекс с индикаторами (механический подход) с дальнейшими шагами, так как такой способ наиболее приемлем на первых порах для начинающего трейдера. Если собрать все результаты, после чего отобрать из них работающие стратегии форекс с определенными параметрами, которые имеют право на существование, получится около 1-2% из всего объема данных. А если добавить сюда некомпетентные форекс-проекты, то вероятность получить прибыльную стратегию будет активно стремиться к нулю. Интернет сегодня переполнен «готовыми», «прибыльными», «стабильными» торговыми стратегиями на форекс, которые обещают закидать золотишком любого, кто приобретет их продукт.

Основные Индикаторы На Рынке Форекс 2019 Для Трейдеров

Контракты заключаются на минимальный период – от нескольких секунд до получаса. В этом случае за день опытный скальпер может осуществлять до 200 сделок, но не все они приносят прибыль. Это достаточно сложный способ торговли, который применяется в независимости от основного направления движения рынка. Если в этой сфере отсутствует какой-либо опыт, спешить никуда не нужно. Перед тем как начать, оперируя своими деньгами, надо тщательно изучить уже разработанные торговые стратегии профессиональными трейдерами. А новичкам обязательно рекомендуется пройти как минимум базовый курс обучения Форекс.

Рейтинг стратегий Форекс

Информация о материале
Категория: Статьи форекс
Просмотров: 5985

Среди множества торговых стратегий на рынке Форекс трейдер должен выбрать свою, торговать по которой ему будет удобно. Кто-то предпочитает активный скальпинг с сотнями открытых в день сделок, а кого-то такие движения утомляют и вводят в стресс. По причине того, что все торговые системы разные как по частоте открытия ордеров, так и по принципам работы (индикаторные, безындикаторные, графические и т. д.) выделить лучшие из них проблематично. Все же попробуем составить рейтинг стратегий Форекс, пользующихся наибольшей популярностью у трейдеров.

Уровни Фибоначчи в рейтинге торговых стратегий Форекс

Уровни Фибоначчи — один из первых инструментов, с которым сталкивается начинающий трейдер при знакомстве с рынком. Линии Фибо, как их еще называют трейдеры, присутствуют в торговом терминале МТ4. Их суть заключается в одном из постулатов технического анализа — рынок цикличен, у каждого тренда есть начало и конец.

Стратегия с использованием инструмента Фибоначчи проста в применении и основывается на наблюдениях трейдеров относительно размера коррекций после окончания тренда. По валютным парам евро-доллар и фунт-доллар коррекционное движение обычно достигает 50% от величины существующего тренда. Соответственно, определив момент разворота или начала коррекционной волны линии Фибоначчи используют для постановки уровней тейк-профита. На рисунке ниже видно, что цена не только видит уровни Фибо, но и замедляет движение около них.

Торговая стратегия «Два стохастика»

Одна из простых и популярных торговых систем в рейтинге стратегий Форекс основывается всего на двух стандартных инструментах — индикаторе Стохастик с разными настройками. Для реализации стратегии установите на график два осциллятора — один с настройками 9, 3, 3, а второй с настройками 21, 9, 9.

Торговать рекомендуется на старших таймфреймах (минимум Н4 и выше). Стр была протестирована на платформе брокера Альпари.

Входы в рынок необходимо осуществлять по пересечению главных и вспомогательных линий стохастика. Покупать валютную пару можно, если уровни двух индикаторов пересеклись вверх одновременно ниже или на уровне 20. Для продаж действует противоположное правило. Короткие позиции открываются после одновременного пересечения линий осциллятора выше уровня 80. Пример сделок покупки и продажи пары вы увидите на рисунке ниже.

Авторы стратегий рекомендуют выходить из сделок по противоположному сигналу, но, как показал анализ, такая тактика лишает трейдера почти всей прибыли. Торговая стратегия рассчитана на импульсное или постепенное трендовое движение, поэтому фиксировать прибыль рекомендуется с использованием трейлинг-стопов.

Стратегия с использованием уровней поддержки и сопротивления

Популярность торговли на «чистом» графике без индикаторов в последнее время набирает обороты. Для трейдинга по стратегии на основании уровней поддержки и сопротивления можно самостоятельно расчертить график, соединяя между собой минимумы или максимумы, находящиеся на одной горизонтальной линии, или же воспользоваться специальным индикатором, который это делает вместо трейдера. Скачать его можно здесь.

После установки индикатор отметит на графике зоны поддержки (синего цвета) и зоны сопротивления (красного цвета). Вот так это выглядит на практике:

Индикатор делает пометки к уровням поддержки и сопротивления. Он отмечает, сколько раз был протестирован уровень и был ли он протестирован вообще. Стратегия торговли по показаниям индикатора проста. Необходимо открывать сделки на покупку при заходе цены в зону поддержки, которую пара еще не тестировала. Аналогично и с продажами, только наоборот.

Если какая-либо из зон была протестирована ценой несколько раз, она потеряла уже свою силу, поэтому стоит воздержаться от торговли. Скорей всего зона будет пробита при следующем приближении цены.

Скользящие средние и фракталы

Несмотря на простоту, торговая система в рейтинге стратегий Форекс на основании Moving Average и Фракталов Билла Вильямса пользуется популярностью. В особенности она привлекает новичков, поскольку не требует настройки и изучения факторов влияния на движение рынка. Чтобы воспользоваться алгоритмом, надо установить две простые скользящие средние с периодами 14 и 21 на график финансового инструмента с таймфреймом М15. Выбирайте популярные валютные пары. На экзотике торговая система показывает не лучшие результаты ввиду большого диапазона, в котором колеблется цена и импульсного характера движения.

Правила на вход заключаются в следующем. Необходимо дождаться пересечения двух скользящих средних снизу вверх (для покупок) или сверху вниз (для продаж). После пересечения должен сформироваться фрактал. Сигналом ко входу в рынок будет пробитие фрактала вверх для длинной позиции и пробитие фрактала вниз для короткой. Пример сделки по стратегии показан ниже.

Устанавливать стоп-лосс необходимо за предыдущим локальным максимумом или минимумом, которые находятся по противоположную сторону от двух скользящих средних. Относительно установки тейк-профита четких правил не предусмотрено. Рекомендуется фиксировать прибыль при ее достижении размера, превышающего размер стоп-лосса минимум в два раза. Стратегия хорошо работает на трендовом рынке и на трендовых парах. Во флете она часто дает сбой либо же работает практически в ноль, если трейдер использует перенос позиции в безубыток для обеспечения ее безопасности после достижения минимальной прибыли.

Представленные стратегии в рейтинге отличаются простотой и отсутствием необходимости проводить сложный анализ перед входом в рынок. Именно этим и обусловлена их популярность среди трейдеров. Несмотря на распространенное заблуждение относительно того, что рабочая и эффективная стратегия Форекс должна быть многокомпонентной, простые торговые системы продолжают пользоваться успехом на рынке и приносить прибыль трейдерам.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

  • Назад

  • Вперед

Почему торговые стратегии перестают работать? (И почему стратегии работают)

Последнее обновление: 19 сентября 2022 г., Самуэльссон

Обычно начинающие трейдеры тратят все свое время на поиск идеальной торговой стратегии. Они предполагают, что, как только они найдут его, они будут настроены на всю оставшуюся часть своей торговой карьеры.

Однако реальность иная. Торговые стратегии перестают работать и нуждаются в замене.

Так почему же торговые стратегии перестают работать?

Торговые стратегии перестают работать, потому что рынок меняется, что приводит к рассинхронизации торговой стратегии с рынком. Однако довольно часто торговые стратегии перестают работать из-за того, что они не соответствовали кривой!

Давайте углубимся в то, почему торговые стратегии вообще работают, и как вам следует скорректировать свой подход, чтобы сбой торговой стратегии имел минимально возможное влияние!

Почему торговые стратегии работают?

Торговые стратегии работают, потому что им удается идентифицировать повторяющееся поведение рынка. Повторяющиеся модели могут быть практически любыми, но чаще всего они основаны на техническом анализе. Например, действительно простой торговой стратегией может быть покупка после того, как рынок закроется три раза ниже, и продажа на один день позже. Торговая стратегия не должна быть намного сложнее!

Например, посмотрите на эту стратегию на рынке фьючерсов Sp&500. Эта стратегия состоит всего из 2-х условий, и, несмотря на свою простоту, она на протяжении долгого времени умудрялась работать невероятно хорошо!

Торговая стратегия, которая работает!

В трейдинге мы часто используем слово «преимущество» для описания паттерна, который мы можем использовать в своих интересах.

Торговые стратегии являются преимуществом, но в зависимости от определения можно сказать, что торговая стратегия более совершенна. Надежная торговая стратегия прошла тщательное тестирование на надежность и имеет хорошие шансы продолжать приносить прибыль даже после того, как она была разработана.

Изогнутый фитинг

Как мы уже говорили ранее, торговые стратегии определяют поведение рынка, которое мы используем в нашей торговле. Однако, когда мы анализируем рыночные данные, мы смотрим не только на поведение и тенденции рынка, но и на неизбежный случайный шум!

Поэтому крайне важно, чтобы мы не строили наши торговые стратегии вокруг этих случайных рыночных тенденций. Если мы это сделаем, мы можем ожидать, что получим торговую стратегию, которая не лучше, чем случайный выбор входов и выходов!

Как узнать, что стратегия перестала работать?

Итак, допустим, вы создали стратегию, которая прошла ваши критерии проверки на надежность, и вы начали торговать по ней! Что бы вы сделали, если бы стратегия рухнула сразу после того, как вы ее запустили?

Ну, многие трейдеры запаниковали бы и тут же отключили его.

Однако те, у кого больше опыта, знают, что просадки являются естественной частью торговли. Они случаются время от времени, иногда настолько малы, что остаются незамеченными, а иногда такого масштаба, что вы можете усомниться в своей стратегии.

Так как же узнать, когда стратегия только в просадке, а когда совсем перестала работать?

К сожалению, нельзя сказать со 100% уверенностью. Как только стратегия уходит в просадку, это вполне может быть началом конца или просто еще одним падением кривой. Вы не можете знать!

Следовательно, вам необходимо установить стоп-лосс на уровне стратегии. Когда стратегия достигает стоп-лосса, вы просто прекращаете торговать по ней! Стратегия может снова начать работать, и в этом случае лучше дождаться подтверждения того, что подъем не временный!

Посетите лучший сайт торговых систем в Интернете: более 100 бесплатных торговых стратегий

Обеспечение того, чтобы стратегия не переставала работать

Поскольку надежность торговых стратегий имеет большое значение для эффективности торговли, существует множество способов гарантировать, что стратегия не перестанет работать. Тем не менее, ни один метод не защищен от идиотов, и многие методы можно обмануть, если использовать их неправильно!

Вот некоторые из наиболее распространенных методов оценки надежности стратегии:

  1. Тестирование в образце/вне образца
  2. Упреждающий анализ
  3. Прямое тестирование

В выборочном и вневыборочном тестировании является наиболее широко используемым методом для обеспечения надежности торговой стратегии. Это делается путем разделения рыночных данных на проверочный набор и обучающий набор. Затем все тестирование проводится на обучающем наборе, а затем проверяется на проверочном наборе.

Предпосылкой этого метода является то, что истинное поведение рынка будет сохраняться для обоих наборов данных, а случайный рыночный шум — нет!

Упреждающий анализ — это метод, основанный на тестировании внутри и вне выборки. Короче говоря, можно сказать, что форвардный анализ — это метод, при котором вы выполняете несколько тестов внутри и вне выборки.

Например, если у вас есть данные за период с 2010 по 2018 год, вы можете начать с оптимизации стратегии для данных за период с 2010 по 2012 год, а затем применить эти настройки к исходному периоду выборки, которым может быть следующий год 2013 г. Затем вы берете период 2011-2013 гг., находите оптимальные значения и еще раз применяете их к следующему 2014 г.

Предварительное тестирование просто метод, при котором вы ждете и смотрите, как стратегия работает в будущем!

способов защитить себя от стратегий, которые перестают работать

Чтобы свести к минимуму влияние стратегий, которые перестают работать, вам нужно помнить о двух вещах:

  1. Диверсификация
  2. Размер позиции

Диверсификация очень важна по многим причинам. Диверсифицированный портфель принесет вам больше денег при меньшем общем риске и создаст более плавную кривую капитала. И последнее, но не менее важное: это эффективно уменьшит влияние неудачных торговых стратегий.

Чем больше рынков, таймфреймов и разнообразной логики вы торгуете, тем меньше на вас повлияет провал одной стратегии. Даже если на одном рынке происходят сбои, обязательно найдется хотя бы один рынок, на котором ваши стратегии работают хорошо. Здесь, в Robust Trader, мы иногда торгуем более чем 100 торговыми стратегиями одновременно, и все это возможно благодаря алгоритмической торговле и автоматическому исполнению сделок.

Кстати, если вы хотите узнать больше об алгоритмическом трейдинге, почему бы не прочитать нашу обширную статью на эту тему!

Размер позиции также очень важен. При разработке своего портфеля стратегий вы должны убедиться, что одна стратегия не слишком сильно рискует счетом! Вам нужно учитывать максимальный убыток в случае провала стратегии и убедиться, что ваш аккаунт выдержит такое событие.

Как и во всех видах трейдинга, поиск баланса между риском и доходностью является одним из самых сложных решений, которые вам предстоит принять.

Заключение

Стратегии перестают работать либо потому, что рынок меняется, либо потому, что при разработке они шли по кривой. Тем не менее, ни одна торговая стратегия не вечна, и поэтому важно предпринимать упреждающие действия, чтобы гарантировать, что вы сможете противостоять провалу одной или даже нескольких торговых стратегий, не разорившись.

 

Когда ваша торговая стратегия перестает работать

Когда ваша торговая стратегия перестает работать

Опубликовано
по Autochartist
написал в блоге Autochartist.

Он имеет 0 комментариев.

У вас была отличная стратегия, она хорошо работала и приносила вам деньги. Проблема? Внезапно рыночные условия изменились, и ваша стратегия больше не работает. Рынки слишком волатильны, слишком изменчивы. Как будто единственное, что может создать ваша стратегия, — это экран, полный красного цвета. Похоже, ваша стратегия сломалась и отчаянно нуждается в исправлении.

Вы задаетесь вопросом, не пора ли отказаться от вашей «любимой» стратегии, которая всегда, до сих пор, работала так хорошо. Ответ: Не так быстро. Ваша стратегия была разработана для определенных рыночных условий, даже если вы не знали о них. Так что же делать, когда ваша стратегия дает сбой? Точно так же, как любому «врачу», который должен поставить диагноз больному пациенту, вам нужно диагностировать стратегию вашего больного. Но пусть вас не пугает слово «диагностика». в большинстве случаев диагностировать, что не работает, просто.

Сбой торговой стратегии: симптомы и решения

Ключевым признаком того, что торговая стратегия перестала работать, является очень резкое падение коэффициента выигрыша (т. е. прибыльных сделок). Обычно это означает, что либо ваши условия входа или выхода больше не работают, либо ваше кредитное плечо слишком велико. Конечно, и то, и другое тоже может пойти не так. Так как же узнать, что есть что и что пошло не так? Вот несколько советов.

Сосредоточьтесь на следующих вещах: продолжительность, коэффициент выигрыша и частота сделок. Одним из наиболее распространенных признаков неработающей стратегии является продолжительность сделки, то есть среднее время, которое занимает сделка. Главное, на что нужно обратить внимание, — это когда продолжительность начинает отклоняться от своего среднего значения. Это признак того, что циклы, на которые рассчитывала ваша стратегия, теперь изменились. В сочетании с коэффициентом выигрыша и измерением частоты сделок (сколько сделок совершается в единицу времени) это позволяет вам адекватно диагностировать более распространенные механизмы, которые имеют тенденцию идти не так, как надо в стратегии. Эти механизмы включают кредитное плечо, вход и/или выход.

Проблема кредитного плеча

Предположим, что продолжительность сократилась вместе с коэффициентом выигрышей, но частота ваших сделок не изменилась. Например, вы совершаете более или менее в среднем три сделки в день, и это не изменилось, поэтому ваша частота не изменилась. Что вы должны сделать из этого? Просто это; кредитное плечо в вашей торговой стратегии слишком велико для текущей волатильности рынка. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы снизить кредитное плечо и установить более глубокий стоп-лосс. Таким образом, ваш риск не изменится, потому что вы торгуете с меньшей позицией и, таким образом, адаптируете свою стратегию к более волатильному рынку.

Проблема входа

Теперь предположим, что ваша продолжительность снизилась вместе с коэффициентом выигрышей, но частота ваших сделок подскочила. Это означает, что ваш вход создает ложный сигнал на фоне более высокой волатильности и должен быть скорректирован, чтобы соответствовать более волатильному рынку. Обычно вы делаете это, сглаживая индикаторы, которые вы используете.

Проблема с выходом

Наконец, предположим, что продолжительность ваших сделок подскочила вверх вместе с падением коэффициента выигрыша, а частота упала. Это означает, что ваш сигнал для отключения или закрытия в вашей торговой стратегии недостаточно чувствителен. По сути, вы слишком долго оставляете свою сделку открытой, пока она в конечном итоге не обернется против вас. Что вам нужно сделать, так это сделать триггер выхода более чувствительным, запустив его на более короткий период.

Заключение

Иногда, как в приведенных выше случаях, упрощая свою торговую стратегию, вы можете сосредоточиться на незначительных изменениях, которые могут иметь большое значение для стабилизации ваших доходов. Как вы, возможно, заметили, основное внимание здесь уделялось тому, что рынки становятся более волатильными. Волатильность является основной причиной того, что стратегии перестают работать, и причиной, по которой я сосредоточил внимание на большинстве корректировок и настроек. Но, конечно, каждый случай должен быть по-своему. Если простая настройка не сработает, то, как правило, разумно иметь стратегию для каждого типа рыночных условий.

0 Нравится

2655 Просмотров

Вам также может понравиться
Блог Autochartist

Знакомство с гуппи

|

По
Авточартист

Одна из самых неприятных вещей в построении торговой. .. Читать далее →

Зачем использовать перекрашивающие индикаторы в MetaTrader?

|

По
Авточартист

Перекрашивание индикаторов — одна из самых частых проблем, с которыми приходится сталкиваться… Читать далее →

Установка основных правил внутридневной торговли

|

По
Авточартист

Дневная торговля сложна. Не позволяйте никому говорить вам обратное…. Читать далее →

Стратегия Мартингейл – риск стоит вознаграждения

|

По
Авточартист

Стратегия форекс Мартингейл предлагает трейдерам рискованный способ… Читать далее →

Освоение механической торговой системы

|

По
Авточартист

Много исследований было направлено на выявление причин механических . .. Читать далее →

4 стратегии количественной торговли, которые работают в 2022 году

Последнее обновление: 3 января 2022 г.

Рынки становятся все более изощренными и эффективными. Почти невозможно получать прибыль в долгосрочной перспективе, используя стратегии, которые работали 10 лет назад.

Итак, какие торговые стратегии работают сегодня? Вот 4 категории стратегий, которые работают (в некоторой степени):

  1. Альтернативные данные
  2. Нязычные и небольшие рынки
  3. Высокочастотный Торговля
  4. машинное обучение

.

Альтернативные данные — это нетрадиционные (не ценовые и не объемные) данные, имеющие прогностическую ценность на финансовых рынках.

Примеры альтернативных стратегий обработки данных

  • Спутниковые снимки парковок Walmart позволяют хедж-фонду анализировать изменение количества людей, посещающих Walmart. Это позволяет им прогнозировать показатели продаж Walmart.
  • Геодезисты регистрируют количество грузовиков, покидающих заводы компании А. Эти данные позволяют трейдерам прогнозировать доход компании А.
  • Наличие данных о посещаемости из социальных сетей (таких как данные о регистрации Foursquare) в торговых точках ресторана X позволяет трейдерам прогнозировать показатели продаж ресторана X.

5 популярных типов альтернативных данных:

  • Данные о местоположении
  • Данные о потребительских расходах
  • Спутниковые изображения/снимки с дронов
  • Данные о погоде
  • Данные, удаленные из Интернета

По мере того, как традиционные торговые возможности уменьшаются, трейдерам нужна информация, которая поможет им на шаг впереди конкурентов.

Им нужно творчески подойти к источникам информации. Им нужны не только качественные альтернативные данные, им нужны качественные альтернативные данные, к которым у других трейдеров нет доступа.

Трейдеры и хедж-фонды либо покупают эти данные у поставщиков данных, либо собирают их сами.

Вот список альтернативных поставщиков данных.

Цена данных + обходные пути для розничных трейдеров

Обратите внимание, что эти данные могут быть дорогими. Свежие и эксклюзивные данные с хорошей прогностической ценностью стоят еще дороже.

Для розничных торговцев более целесообразно собирать или очищать данные из Интернета самостоятельно.

Затем они могут использовать эти наборы данных сами по себе или смешивать их с некоторыми другими купленными/удаленными данными для создания синтетического индекса.

Пример синтетического индекса: популярность MongoDB — исторический тренд

Малоизвестные и мелкие рынки

Малоизвестные рынки относятся к менее популярным и менее регулируемым рынкам.

Малые рынки относятся к рынкам, которые могут поглощать лишь небольшой объем торгов без значительного движения цены.

Крупные фонды могут размещать свой капитал только на определенных регулируемых и крупных рынках.

Мы можем торговать любыми продуктами :

  • Криптовалюты? Действуй.
  • Фондовый рынок в развивающихся странах? Действуй.
  • Нерегулируемые производные? Действуй.
  • Несоответствие цен из-за геополитических причин, но вы можете обменять их, потому что знаете доверенного местного парня? Действуй.
  • Пенни-акции, которые могут поглощать только 50 тысяч долларов в день без скачков цены? Действуй.
  • Странные товарные рынки в Азии? Ага… вперед!
  • Количественная торговля скачками? Кто-то заработал на этом миллиард долларов! (Статья Bloomberg)

Причина торговли на менее регулируемых и небольших рынках заключается в том, что эти рынки менее эффективны. Есть больше возможностей, которые нужно сделать.

Я лично видел очевидные возможности на менее популярных рынках. Эти возможности обеспечивают стабильную прибыль (почти каждый месяц был прибыльным) в течение многих лет.

Но как только эти рынки становятся более популярными и появляются другие крупные игроки, поведение рынка меняется, и возможности значительно уменьшаются.

» Распространение календаря является примером полузакрытой стратегии. Узнайте, как это сделать, из нашего «Руководства по 5 стратегиям торговли фьючерсами».

Высокочастотный трейдинг (HFT)

Высокочастотная торговля описывает торговлю, требующую высокой скорости вычислений и связи.

HFT характеризуется высокой скоростью связи и вычислений, большим количеством сделок, низкой прибылью на сделку и дорогой программной инфраструктурой.

Высокочастотные трейдеры используют скорость связи, чтобы получить прибыль и перехитрить других трейдеров.

Типы высокочастотных стратегий

Арбитраж

Основная статья: Арбитраж

Арбитражные сделки происходят, когда актив оценивается по-разному на 2 биржах, и трейдер покупает более дешевую, а более дорогую шортит.

Реакция на новость

Когда выходят важные новости, побеждает трейдер, который быстрее всех отреагирует. В этом случае высокочастотный трейдер должен проанализировать новости и открыть сделку раньше всех

Арбитраж с задержкой

Когда традиционный (более медленный) хедж-фонд покупает большое количество акций А, хедж-фонд HFT обнаружит это.

Затем хедж-фонд HFT купит все акции А на других биржах и продаст их обратно более медленному хедж-фонду с небольшой прибылью.

Хедж-фонд HFT может делать это миллионы раз в день.

Статистический арбитраж

Большое количество аналогичных акций может двигаться аналогичным образом. Когда какая-либо из акций расходится, высокочастотный трейдер покупает более дешевую и/или шортит более дорогую.

Индекс Арбитраж

Индекс или биржевой фонд предназначен для отслеживания доходности индекса, такого как S&P500.

Прочие стратегии

HFT — секретное поле. Как только раскрывается стратегия и к ней присоединяются другие фонды, возможность получения прибыли быстро исчезает.

Таким образом, многие новые инновационные стратегии создаются ежедневно и неизвестны широкой публике.

Инвестиции в инфраструктуру

HFT обычно является отраслью, в которой победитель получает все. Если вы быстрее своих конкурентов (даже немного), вы получаете всю прибыль.

Поскольку относительная скорость важнее абсолютной, HFT-фонды постоянно стараются быть быстрее своих конкурентов.

Фонды HFT тратят сотни миллионов на аппаратную и программную инфраструктуру, чтобы снизить скорость вычислений и связи на миллисекунды.

Инвестиции в инфраструктуру включают в себя строительство прямого туннеля для прокладки линий связи и размещение их серверов рядом с серверами финансовой биржи.

Машинное обучение

Технологии машинного обучения позволяют компьютерам делать что-то без явных указаний, как это делать.

Суть машинного обучения заключается в способности компьютеров учиться, анализируя данные или опираясь на собственный опыт.

Правила традиционных вычислений

Если у изображения 4 ноги, мех, заостренные уши и усы, обозначьте его как кошку.

Правила машинного обучения

Мы даем компьютеру 1000 изображений котов и 1000 изображений, которые не являются кошками. Проанализировав эти 2000 изображений, компьютер сможет сказать, есть ли на изображении кошка.

Преимущества машинного обучения

  • Способность анализировать большие объемы данных без явных указаний, что искать
  • Способность понимать тексты (в большом количестве и на разных языках)
  • Способность интерпретировать изображения
  • Способность находить творческие решения
  • Способность быстро анализировать и выводить прогноз

Примеры машин Изучение торговых стратегий

  • Быстрое чтение текстов. Чтобы мы могли быстро узнать, как недавно опубликованная новостная статья влияет на рынок.
  • Чтение больших кусков текста. Так что мы можем получить резюме эффективно.
  • Просматриваю множество снимков с дронов и спутников. Так что мы можем знать, что изображения говорят нам. Посевы сои умирают или растут? Тогда будем покупать или шортить сою!
  • Сканирование множества заказов, поступающих на рынок. Мы ищем закономерности, чтобы увидеть, пытается ли кто-то купить или продать большое количество акций Apple.

Подробнее о машинном обучении здесь: Упрощенное машинное обучение

Означает ли это, что мы будем прибыльны, используя эти стратегии?

К сожалению, скорее всего нет. Эти стратегии работают, но реализовать их непросто.

Тот факт, что многие рестораны с бургерами успешны, не означает, что вы с легкостью сможете открыть успешную бургерную.

Точно так же, только потому, что есть ведущие трейдеры и фонды, успешно использующие вышеуказанные торговые стратегии, не означает, что мы можем легко использовать эти стратегии.

Чтобы хорошо реализовать эти стратегии, вам нужно много работать.

Попробуйте, потерпите неудачу, улучшите, снова потерпите неудачу, улучшите, повторите до успеха.

Какие торговые стратегии подходят новичкам

Начните с торговых стратегий, включающих 1) альтернативные данные, которые можно получить с помощью веб-скрапинга или дешево от продавцов и 2) малоизвестные и небольшие рынки.

Высокочастотный трейдинг включает в себя инфраструктуру стоимостью миллионы долларов и команду докторов наук, так что об этом не может быть и речи.

Машинное обучение — это инструмент для анализа информации, а не отправная точка.

Связанные вопросы

Работает ли ценовое действие? Если вы просто анализируете цену одного актива без какой-либо информации от других активов или внешних переменных, в долгосрочной перспективе трудно получить прибыль. Хуже, если вы торгуете на эффективном рынке, таком как Форекс. Любая положительная доходность в краткосрочной перспективе, скорее всего, является удачей.