Торговая система форекс 2018 самая прибыльная: Лучшие прибыльные стратегии торговли на Форекс

как создать прибыльную торговую систему форекса с учетом… будущих изменений рынка

Цель главы — осознанное понимание какая торговая система форекс сможет быть прибыльной не только сегодня, но и в ближайшие годы. И почему

Если вас не испугали трудности профессии трейдера и вы поняли основные заблуждения 97% трейдеров мира (см. предыдущие главы книги 1 Masterforex-V), которые приводили и приводят к проигрышам многих поколений трейдеров.

• вы психологически готовы стать «хищником», а не «жертвой» на этом рынке, стараясь всегда объективно искать, находить и использовать преимущества трейдера… среди слабостей системы Организатора игры форекс
• вы даете себе слово, что реальный торговый счет откроете только после того, как научитесь понимать каждое движение от тикового графика и м1/2 до. .. н4, н8, д1, д2, w1 и т.д. в синтезе этих ТФ между собой, проверив получение профита полученных уникальных знаний предварительно на демо счету

Если ваш ответ на оба вопроса — да, — переходим к следующему разделу — созданию СТАБИЛЬНО прибыльной торговой системы форекса и новому техническому анализу Masterforex-V

Перед тем как получить ответы в виде элементов ТС МФ, которые будут приносить вам профит и позволят подняться над уровнем классиков трейдинга и 97% всех трейдеров в мире, задумайтесь над главным вопросом

Как можно создать торговую систему форекса, которая, несмотря на ЛЮБЫЕ изменения системы подачи котировок со стороны «рынка» (или Организатора игры форекс)… оставалась бы прибыльной

Цитата

Вячеслав Васильевич, за 12 лет на рынке, я видел десятки торговых систем, которые сначала приносили профит, через время они становились убыточными. Так было с ТС Билла Вильямса, Демарка, Ларри Вильямса, Адверза, трендовых каналов Хартли, скользящих каналов Боришпольца и др. Не опасаетесь на аналогичную «реакцию рынка» по отношению к ТС МФ?

Опытный трейдер, абсолютно правильно обозначил ориентиры.

Если вы собираетесь, как трейдер, прийти на форекс всерьез и надолго… сначала смоделируйте путь («тренд») построения вашей торговой системы, учитывая, что

• Организатор игры форекс постоянно меняет и будет менять настройки подачи котировок валютных пар форекса
• соответственно то, что приносило вам профит вчера… вы уверены, что будет приносить вас прибыль и завтра?

На чем основана ваша уверенность?

Вы уверены, что завтра не перестанут работать

• уровни Фибоначчи или схожие с ними уровни Мюррея (или вы всерьез верите Фишеру и Пректеру, что «эти уровни — золотое сечение, которое отображает природу рынка», встречается еще «в геометрии египетских пирамид». Ну и что? Кто помешает Организатору игры изменить эти настройки? Никто. Подробности — в следующих главах книги 1 Masterforex-V)
• сетки импульса 138%, 162% или 262% или уровни коррекции 38% или 62%
• трендовые каналы,
• осцилляторы и многое другое, что без труда может быть заменено в настройках компьютера Организатора игры форекс?

Что тогда делать трейдеру?

Многие трейдеры эти изменения рынка уже почувствовали на себе.

• Об уровнях Фибоначчи — см. отдельную тему Есть ли будущее у «коррекции по Фибоначчи»? (пессимизм Ларри Вильямса об уровнях коррекции Фибо)
• иные изменения «рынка» большинство трейдеров увидит… в ближайшее время

Изменение «рынка» — это реальность, происходящее из года в год на рынке форекс

Пример разорения многолетней «успешной» флетовой стратегии положительных свопов по евро/фунту (EURGBP)

• EURGBP в 1997-2007гг явно выраженная флетовая валютная пара форекса
• с 2007г — бычий тренд EURGBP

Рисунок EURGBP 1997-2009гг

 

В 1997-2007гг (период флета) были десятки «проверенных годами стабильно прибыльных» торговых систем «успешных трейдеров», секрет которых вытекал. .. из положительных свопов сделок sell (Short) EURGBP (разница между процентными ставками банка Англии и ЕЦБ в пользу банка Англии, соответственно положительные свопы ежедневно начислялись трейдеру на депозит при открытии сделки sell по EURGBP)

• 1-н день открытой сделки sell EURGBP приносил 0,29-0.43 пункта Х 365 дней (1п в 2007г при курсе 0.68 = 1.47 дол)
• самостоятельно посчитайте прибыль за несколько лет

«Тонкости» этой «секретной и многолетней успешной торговой системы» заключалась

• в открытии сделки от любого потенциального максимума
• работы без стопов (валютная пара флетовая, объяснял автор ТС… если «уйдет выше, свопы компенсируют временные потери, а EURGBP все-равно опустится вниз в рамках флета)
• открыть сделку необходимо не менее чем 500 лотами. При ошибочной 1-й сделке открыть еще 500 лотов на следующем максимуме по методу Мартингейла (усреднение убытков)

Я коротко описал торговую систему одного известного аналитика брокерской компании форекс, автора книг, кандидата наук. .. который в 2006-2007гг преподавал ее на курсах и авторских мастер-классах… за тысячу долларов с ученика. Ученики затем на полном серьезе снимали накопленные личные сбережения с банков, несли их в указанный аналитиком Дилинговый Центр форекса (преимущества — «высокие положительные свопы ДЦ»), чтобы на основе «уникальной торговой системы форекса» работать крупными суммами, не просиживать днями за компьютером, и платить брокерам «минимальные комиссионные» (зачем этому брокеру их «комиссионные», если каждый ученик старался держать по 1500-2000 лотов без стопов против текущего ДОЛГОсрочного тренда?).

Что произошло с депозитами этих трейдеров, работавших без стопов, надеюсь понятно после прорыва диапозона флета?

Аналитик же… написал новую ТС, которая, как и предыдущая, «математически выверена», «проверена рынком» и «подтверждена стейтментом (историей торгового счета) брокера» (техподдержка брокера может «нарисовать» любую историю счета на своем торговом терминале. Ряд Дилинговых Центров даже специализируются на подобном мошенничестве, особенно для завлечения инвесторов для «успешных трейдеров» при ДЦ — см. ниже главу Инвестиционные фонды форекса: Критерии мошенничества и поиска гарантий вложения инвестиций)

Разбор более серьезных торговых систем (Фибоначчи, Эллиотта, Демарка, Динаполи, Элдера, Билла Вильямса, Нили и др.) ниже. По каждой из них мы покажем

• что уникального есть в каждой торговой системе (что, после оптимизации используется в синтезе бинарных закономерностей МФ)
• что является успешным лишь временно… и может перестать работать в любой момент (как показанная выше ТС по EURGBP)
• что является ошибочным даже на момент написания данной ТС (из за чего она верна лишь в 30%-40% и нуждается в оптимизации)

Сейчас вопрос ставится принципиально — какими должны быть торговая и организационная системы вашей работы трейдера, которые позволят вам гарантированно получать профит и сегодня и через месяц и через годы?

Как выйти на торговую систему, которая закономерно будет идти за рынком с учетом его будущих изменений. .. а не погибнет при первом же изменении характера рынка?

Подумайте.

Смоделируйте.

Постарайтесь СНАЧАЛА самостоятельно понять КАКАЯ торговая система сможет (и почему сможет) выдержать ЛЮБЫЕ изменения рынка и только тогда приступайте к изучению следующей главы — уникальности торговой системы МФ, положенной в основу нового технического анализа Masterforex-V

Торговая система Masterforex-V получила название синтеза бинарных закономерностей МФ

Обсуждение данной главы книги и общение со слушателями Академии, обучающихся по данной методике Синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V 

 

Раздел 1. Заблуждения рынка форекс / forex (типичные ошибки 97% проигравшихся трейдеров: что и как необходимо изменить на пути к успеху на форексе) >>

Читать далее

Глава 2. Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V >>

Глава 3. Азбука или самый краткий курс технического анализа трейдинга при поступлении в 1-й класс Школы МФ>>

Глава 4. Трейдинг: 1-я точка отсчёта МФ / Masterforex-V (паттерн Эллиотта / МФ) >>

Глава 5. Торговая система трейдинга… как за 5 минут отличить профессиональную торговую систему от мошеннической >>

Глава 6. Технические уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V >>

Глава 7. Волновые уровни Masterforex-V и синтез ДОЛГОсрочки, СРЕДНЕсрочки и КРАТКОсрочки >>

Глава 8. Наклонный канал МФ: решение не разгаданных проблем классического трендового канала >>

Глава 9. Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ >>

Глава 10. Что лучше для трейдера: КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе? >>

Глава 11. Торговая система Билла Вильямса >>

Глава 12. Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу >>

Глава 13. Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопасности» вместо него >>

Раздел 3. Психология трейдинга — 2-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex >>

Книга 2. Технический анализ форекс/forex в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс/Forex (базовый курс) >>

 

 

 

Оглавление.  Версия для печати

Нашли ошибку? Сообщите нам »

 

Сообщить об ошибке

Торговая стратегия «Лондонский взрыв». Результаты

Время на чтение: 8 минут

Надеемся, заголовок вас достаточно заинтересовал, чтобы вы кликнули на него 🙂

Интуитивный ответ на этот вопрос — «никак не предскажешь». Вы это понимали, открывая страницу, но интерес взял свое. Надеемся, не зря. Также надеемся, что ближайшие 10 минут вы потратите с пользой, т.к. поиски ответа на вопрос в заголовке привели к интересным находкам.

Содержание

1. Видео.
2. Уведомление о рисках: Прошлые результаты не предсказывают будущих.
3. Правила стратегии “Лондонский взрыв” или “Лондонская сессия”.
4. Испытания стратегии “Лондонский взрыв” на истории – настройки оптимизации.
5. Как по прошлым результатам предсказать будущие?
6. Заключение.
7. Для желающих участвовать в оптимизациях торговых стратегий.

Уведомление о рисках: Прошлые результаты не предсказывают будущих

Как по прошлому результату предсказать будущий? Взгляните на рисунок. Верхний – это бэктест торговой стратегии “Лондонский взрыв” до 11.02.2018, нижний – форвард-тест “Лондонского взрыва” с 12.02.2018.

Вверху — применение робота на «прошлых» котировках. Внизу — на «будущих».

И там, и там доходность высокая. То есть результаты в прошлом предсказали будущие результаты.

Следующий пример:

Та же стратегия «Лондонский взрыв», то же время бэк- и форвард-теста. Отличаются только настройки стратегии. Доходность в «будущем» отрицательная.

Доходность в прошлом не предсказала будущей доходности. Это стандартное уведомление на всех форекс-ресурсах, в рекламе инвестиционных продуктов, доходности инвестиционных фондов и т.д. И это уведомление справедливо для большинства случаев.

На примере торговой стратегии “Лондонский взрыв” или “Лондонская сессия»” раскроем те стороны уведомления, которые не понятны многим трейдерам и потенциальным инвесторам, которые его читают.

Изначально группа трейдеров, оптимизировавших эту систему, ставила перед собой цель просто найти прибыльные настройки. Однако глубокий анализ полученных данных (по истине «больших данных» — big data) позволил увидеть такие нюансы оптимизации, которые делают из хорошей стратегии в прошлом не самую блистательную стратегию в будущем.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Получить онлайн-курс

Правила стратегии «Лондонский взрыв» на форекс

Стратегия «Лондонский взрыв” создана для работы только в пределах лондонской сессии и только при условии, что перед ее началом азиатский флэт не превышает некой высоты.

Так выглядит сетап:

Правила торговой стратегии «Лондонская сессия» на форекс.

Правила стратегии:

• Запуск стратегии: 8.00 GMT.
• Количество баров для сканирования азиатской сессии: 9 предшествующих баров.
• Срок удержания позиции открытой: до начала следующей лондонской сессии, т.е. до 8.00 GMT следующего дня.
• Максимальный диапазон азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
• Расстояние до ордеров Buy-Stop, Sell-Stop от пиков азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.1. Это значит, что ордера могут быть дальше самих пиков.
• Stop-Loss: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
• Take-Profit: несколько дневных ATR’ов, например, 1.3.
• Другие условия “Лондонского взрыва”: при открытии позиции противоположный стоповый ордер сразу удаляется; если диапазон азиатской сессии выше заданного, то ордера не выставляются.

Мы видим очень простой сетап – пробой одного из пиков азиатской сессии. На форексе традиционно сложилось так, что Азия в основном спокойная, а с началом лондонской сессии пробуждается торговая активность. Однако, как показали испытания, это справедливо для части валютных пар.

Время размещения ордеров – 8.00 GMT – в этой стратегии не меняется. Если заглянуть сюда – «Почему доллар дешевеет в 14 часов? Паттерны на форекс», – то станет понятно, как было найдено это время. Кратко – это время прихода волатильности, повышения активности торгов.

Похожий принцип определения оптимального времени для трейдинга также можно увидеть здесь – «Волатильность валютных пар на форекс». При данном эксперименте ставилась задача найти самый волатильный день, лучший для торговли по каждой валютной паре.

Испытание стратегии «Лондонский взрыв» на истории — настройки оптимизации

Стратегия “Лондонская сессия” испытывалась на 28-ми валютных парах, составленных из EUR, GBP, USD, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.

Рабочий таймфрейм “Лондонского взрыва”: h2. Время размещения ордеров – 8.00 GMT.

Требование к азиатской сессии: расстояние от ее максимума до минимума фиксированное для каждой конфигурации робота, от 0. 3 до 1.1 дневного ATR’a с шагом 0.2.

Расстояние до ордеров: фиксированное . Диапазон от 0 до 0.3 дневного ATR’а с шагом 0.1.

Стоп-лосс: фиксированный. Диапазон от 0.1 до 0.7 дневного ATR’а с шагом 0.1.

Тейк-профит: фиксированный. Диапазон от 0.1 до 1.3 дневного ATR’а с шагом 0.2.

Параметр дневного ATR: 14.

Направление сделки: определяется первым сработавшим ордером; противоположный ордер сразу удаляется.

Трейлинг-стоп: нет.

Риск на сделку: 1% от капитала. С таким параметром легко масштабировать просадки и разного рода доходность.

Временное окно для «прошлых» данных “Лондонского взрыва” – это бэктест: 20.03.2017 – 11.02.2018, или 329 календарных дней.

Временное окно для «будущих» данных “Лондонского взрыва” – это форвард-тест: 12.02.2018 – 16.09.2018, или 217 календарных дней.

Таким образом, всего 4 параметра “Лондонской сессии” перебирались методом грубой компьютерной силы. В итоге получилось:

980 — столько конфигураций робота вышло на каждую валютную пару.

27440 — всего конфигураций по 28-ми валютным парам было испытано.

Пример итоговой таблицы “Лондонского взрыва” по EUR/USD скачайте здесь — размер архива 28 МБ.

Как по прошлым результатам предсказать будущие?

Какой самый логичный способ отобрать хорошую конфигурацию робота из бэктестов? Конечно, по доходности. Самая прибыльная конфигурация в прошлом должна приносить доходность в будущем. Модель принятия такого решения – на рисунке.

Отношение прошлой доходности к будущей.

Смотрим на разброс доходностей, выбираем точку справа вверху и всё. Однако это верно и неверно – одновременно. Практика тысяч алготрейдеров показывает, что:

Хорошие результаты в прошлом почти всегда гарантируют плохие будущие результаты.

Что неверно в этой модели? Почему хороший робот не зарабатывает при боевом применении?

Дело в самом количестве бэктестов и их распределении на графике «Доходность в прошлом – Доходность в будущем».

Обратите внимание на диаграмму разброса доходностей в прошлом и будущем. Рука сама тянется выбрать самую крутую доходность в «прошлом» (горизонтальная шкала, 98%), потому что в «будущем» она принесла отличный результат (вертикальная шкала, 138.2%).

98% в прошлом и 138,2% в «будущем». Та самая привлекательная одинокая точка нашей вселенной .

Что с ней не так? Очевидно – эта точка слишком «одинока». Если выбрать эту настройку стратегии “Лондонский взрыв”, то высока вероятность получить отрицательную доходность.

Что если выбрать «прошлую» доходность поскромнее? Например, около 20% дохода на истории. Тогда шансы получить хоть что-то выше нуля в будущем становятся выше.

Скопление «звезд». Здесь есть из чего выбрать, но за минусом потенциальной доходности.

Если выбрать историческую доходность от 18% до 22%, то в «будущем» в среднем можно получить +6% годовых. Это значит, что среднее значение всех точек, которые по горизонтальной шкале находятся между 18% и 22%, равно 6%. Всего точек при таком диапазоне – 76, и это немало.

Сравним с доходностью выше 50% на истории: «будущая» доходность, очевидно, высока – 66.2% в среднем. Но всего таких точек – 19. Значит – очень низка вероятность попасть в положительный результат в будущем.

По диаграммам ниже легко на глаз определить, на какой валютной паре стоит использовать этого робота, а на какой нет.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Перейти в телеграм-канал Empirix

EUR/USD.

Диаграмма по евро/доллару наиболее похожа на модель выше.

EUR/JPY.

С большой натяжкой можно сказать то же о евро/иене. Однако слишком много точек ниже горизонтальной оси — отрицательная доходность.

GBP/USD.

У фунта также слишком много точек ниже горизонтальной оси. Слишком малы шансы на прибыльность в будущем.

USD/CAD.

Доллар/канадский доллар также не проходит.

GBP/AUD.

Фунт/Австралийский доллар — также большинство точек ниже горизонтальной шкалы. Прибыльные конфигурации, конечно, есть, но они исключения.

Заключение

Что обнаружил этот эксперимент? Он показал, например, что любая оптимизация гарантированно даст прибыльные конфигурации. Однако, если не знаешь, сколько испытаний было проведено и как разбросаны «точки» относительно шкалы доходности (выше или ниже нуля), высока вероятность, что прибыльный робот в будущем даст отрицательную доходность.

Также этот эксперимент еще раз подтвердил НУЛЕВУЮ ЦЕННОСТЬ БОЛЬШИНСТВА СТРАТЕГИЙ, опубликованных где-либо, — в интернете, журналах и т.п. Найти один прибыльный результат на истории и объяснить его хорошими правилами стратегии — это легко и просто. Найти действительно надежную стратегию, которая в реальном времени хотя бы отдаленно напоминает прошлые результаты, — это совсем другое дело.

Для желающих участвовать в оптимизациях торговых стратегий

По определенным причинам мы опубликовали лишь малую часть находок, полученных по результатам оптимизации торговой стратегии “Лондонская сессия”. Полученные результаты позволяют сделать гораздо больше интересных выводов и поучиться.

Команда vsatrader.ru благодарит всех участников этой оптимизации. Мы уверены, что вы получили ценный опыт (а также все Excel-таблицы с результатами).

Если после прочтения статьи у вас появилось желание участвовать в подобных экспериментах и получать их результаты — добро пожаловать! Пройдите на страницу «Оптимизация торговых стратегий» по кнопке ниже, изучите условия и присоединяйтесь. Это уникальная возможность, которую вы пока еще можете использовать.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Торги на рынке Форекс резко выросли в 2018 году, поскольку волатильность вернулась ставки на более слабый доллар и неуверенность в конце эры дешевых денег подстегнули волатильность.

ФОТОГРАФИЯ: банкноты различных валют, включая евро, доллар США, турецкую лиру или бразильские реалы, сфотографированы во Франкфурте, Германия, на этой иллюстрации, сделанной 7 мая 2017 года. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration/File Photo —

Волатильность валютных курсов резко снизилась в последние годы, поскольку рекордные уровни ликвидности, предоставленные центральными банками, успокоили рынки и оставили инвесторам меньше возможностей для извлечения прибыли из торговли валютами.

Но продолжающееся обесценивание доллара в этом году, ускоренное комментариями министра финансов США, приветствующими более слабый доллар, а также признаки того, что центральные банки начнут сворачивать свои стимулы, вызвали взрыв на валютных рынках.

Электронные торговые площадки также сообщают о резком увеличении объемов торгов с фиксированным доходом.

CLS, крупный посредник по сделкам на валютном рынке, заявила, что средний дневной объем торгов, представленных ей, вырос до 1,805 триллиона долларов в январе, что на 24% больше, чем годом ранее, и на 15,6% больше, чем в декабре.

«В этом году мы наблюдаем гораздо более существенный рост, так как волатильность валютных курсов возросла. За последние шесть месяцев 2017 года мы наблюдали более широкую тенденцию роста по сравнению с прошлым годом… но в январе рынок действительно взлетел», — сказал Дэвид Пут, генеральный директор CLS.

CLS заявила, что в начале февраля торги ускорились, возможно, из-за распродажи акций, начавшейся в конце января, что еще больше увеличило волатильность.

По данным CLS, за первые четыре дня прошлой недели, с 5 по 8 февраля, объемы выросли еще на 14 процентов по сравнению с январскими цифрами до 2,054 триллиона долларов.

Колебания на валютном рынке, однако, были гораздо более размеренными, чем на рынке акций, при этом волатильность по-прежнему ниже долгосрочных средних уровней.

Thomson Reuters сообщила на этой неделе, что объемы торговли иностранной валютой на ее платформах достигли рекордно высокого уровня в январе, в первый месяц после введения масштабных европейских правил, известных как MiFID II или Директива о рынках финансовых инструментов II.

Среднесуточные объемы торгов в январе превысили 432 миллиарда долларов по сравнению со средним показателем более 407 миллиардов долларов, сообщила компания.

Новые европейские правила, разработанные для повышения прозрачности рынка, также привели к росту объемов электронной торговли фиксированным доходом.

MarketAxess, одна из крупнейших платформ, заявила в этом месяце, что среднесуточные объемы торгов в январе достигли рекордных 7,3 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем годом ранее.

Всплеск волатильности будет приветствоваться торговыми отделами инвестиционных банков, которые могут заработать больше денег, когда цены колеблются сильнее, но столкнулись с годами более спокойных рынков.

«Январь был активным, потому что это было началом следующей фазы обесценивания доллара, а затем у вас был ЕЦБ», — сказал Рейтер глава JP Morgan по торговле валютами и развивающимися рынками в регионе EMEA Стивен Джеффрис, ссылаясь на протоколы от Европейский центральный банк, вызвавший слухи об ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне.

Тем не менее, Джеффрис отметил, что волатильность самой торгуемой в мире валютной пары евро/доллар остается ниже своего долгосрочного среднего значения даже после недавнего роста.

Когда в начале этого месяца акции упали, Джеффрис сказал, что валюты не изменились так сильно, как многие ожидали, предполагая, что «позиции могли быть не такими большими, как вы думали».

Но с учетом того, что центральные банки, как ожидается, ускорят сокращение своих балансов по мере роста инфляционных ожиданий, волатильность валюты будет расти.

«Этот сдвиг в мышлении центральных банков имеет серьезные последствия и для валют», — сказал Нил Джонс, лондонский глава отдела продаж валюты хедж-фонда в банке Mizuho.

дополнительный отчет Джемаймы Келли и Абхинава Рамнараяна; Под редакцией Суджаты Рао и Гарета Джонса

10 шагов к построению прибыльного торгового плана

В бизнесе есть старая поговорка: если ты не планируешь, ты планируешь потерпеть неудачу. Это может показаться бойким, но люди, серьезно настроенные на успех, в том числе трейдеры, должны следовать этим словам, как будто они высечены на камне. Спросите любого трейдера, который постоянно зарабатывает деньги, и он, вероятно, скажет вам, что у вас есть два варианта: 1) методично следовать письменному плану или 2) потерпеть неудачу.

Если у вас уже есть письменный торговый или инвестиционный план, поздравляю, вы в меньшинстве. Требуется время, усилия и исследования, чтобы разработать подход или методологию, которая работает на финансовых рынках. Хотя никогда нет никаких гарантий успеха, вы устранили одно серьезное препятствие, создав подробный торговый план.

Основные выводы

• Наличие плана необходимо для достижения успеха в торговле.
• Торговый план должен быть высечен на камне, но он может пересматриваться и корректироваться в зависимости от меняющихся рыночных условий.
• Тщательный торговый план учитывает личный стиль и цели трейдера.
• Знать, когда выходить из сделки, так же важно, как и знать, когда открывать позицию.
• Цены стоп-лосс и целевые уровни прибыли должны быть добавлены в торговый план для определения конкретных точек выхода для каждой сделки.

Если в вашем плане используются ошибочные методы или отсутствует подготовка, ваш успех придет не сразу, но, по крайней мере, вы сможете наметить и изменить свой курс. Документируя процесс, вы узнаете, что работает и как избежать дорогостоящих ошибок, с которыми иногда сталкиваются начинающие трейдеры. Независимо от того, есть ли у вас план сейчас или нет, вот несколько идей, которые помогут вам в этом процессе.

Предотвращение бедствий 101

Трейдинг — это бизнес, поэтому вы должны относиться к нему соответственно, если хотите добиться успеха. Прочитать несколько книг, купить программу для построения графиков, открыть брокерский счет и начать торговать на реальные деньги — это не бизнес-план, а скорее рецепт катастрофы.

План должен быть написан — с четкими сигналами, которые не подлежат изменению — пока вы торгуете, но подлежит переоценке, когда рынки закрыты. План может меняться в зависимости от рыночных условий и может подвергаться корректировкам по мере повышения уровня навыков трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план, учитывая личные стили торговли и цели. Использование чужого плана не отражает ваших торговых характеристик.

Инвестиции после Золотого века

Создание идеального генерального плана

Нет двух одинаковых торговых планов, потому что нет двух абсолютно одинаковых трейдеров. Каждый подход будет отражать важные факторы, такие как стиль торговли, а также толерантность к риску. Каковы другие важные компоненты надежного торгового плана? Вот 10 пунктов, которые должен включать каждый план:

1. Оценка навыков

Вы готовы торговать? Вы тестировали свою систему, торгуя по ней на бумаге, и уверены ли вы, что она будет работать в реальной торговой среде? Можете ли вы следовать своим сигналам без колебаний? Торговля на рынках — это битва взаимных уступок. Настоящие профессионалы готовы и получают прибыль от остальных, которые, не имея плана, обычно раздают деньги после дорогостоящих ошибок.

2. Психологическая подготовка

Как ты себя чувствуешь? Вы достаточно выспались? Готовы ли вы принять предстоящий вызов? Если вы эмоционально и психологически не готовы к битве на рынке, возьмите выходной — иначе рискуете потерять рубашку. Это почти гарантированно произойдет, если вы рассержены, озабочены или иным образом отвлечены от текущей задачи.

У многих трейдеров есть рыночная мантра, которую они повторяют перед началом рабочего дня, чтобы подготовиться. Создайте тот, который поместит вас в торговую зону. Кроме того, в вашей торговой зоне не должно быть отвлекающих факторов. Помните, что это бизнес, и отвлекающие факторы могут дорого обойтись.

3. Установить уровень риска

Какой частью своего портфеля вы должны рисковать в одной сделке? Это будет зависеть от вашего стиля торговли и терпимости к риску. Сумма риска может варьироваться, но, вероятно, должна составлять от 1% до 5% вашего портфеля в данный торговый день. Это означает, что если вы потеряете эту сумму в любой момент дня, вы уйдете с рынка и останетесь в стороне. Лучше сделать перерыв, а затем драться в другой день, если дела идут не так, как вам хочется.

4. Ставьте цели

Перед тем, как войти в сделку, установите реалистичные цели по прибыли и соотношению риск/вознаграждение. Каков минимальный риск/вознаграждение, которое вы примете? Многие трейдеры не возьмутся за сделку, если потенциальная прибыль не превышает риск хотя бы в три раза. Например, если ваш стоп-лосс составляет 1 доллар на акцию, ваша цель должна составлять 3 доллара на акцию прибыли. Установите еженедельные, ежемесячные и годовые цели по прибыли в долларах или процентах от вашего портфеля и регулярно переоценивайте их.

5. Делайте домашнее задание

Перед открытием рынка вы проверяете, что происходит в мире? Внешние рынки растут или падают? Фьючерсы на индекс S&P 500 растут или падают на премаркете? Фьючерсы на индексы — хороший способ оценить настроение перед открытием рынка, потому что фьючерсные контракты торгуются днем ​​и ночью.

Какие экономические данные или данные о доходах должны быть опубликованы и когда? Разместите список на стене перед собой и решите, хотите ли вы торговать перед важным отчетом. Для большинства трейдеров лучше дождаться выхода отчета, чем брать на себя ненужные риски, связанные с торговлей во время волатильной реакции на отчеты. Профессионалы торгуют на основе вероятностей. Они не играют. Торговля перед важным отчетом часто является азартной игрой, потому что невозможно знать, как отреагируют рынки.

6. Подготовка к торговле

Какую бы торговую систему и программу вы ни использовали, отметьте основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления на графиках, установите оповещения для сигналов входа и выхода и убедитесь, что все сигналы можно легко увидеть или обнаружить с помощью четкого визуального или звукового сигнала.

7. Установить правила выхода

Большинство трейдеров совершают ошибку, концентрируя большую часть своих усилий на поиске сигналов на покупку, но уделяют очень мало внимания тому, когда и где выходить. Многие трейдеры не могут продавать, если они падают, потому что не хотят нести убытки. Преодолейте это, научитесь принимать убытки, иначе вы не добьетесь успеха как трейдер. Если ваш стоп сработал, это означает, что вы ошиблись. Не принимайте это на свой счет. Профессиональные трейдеры теряют больше сделок, чем выигрывают, но, управляя деньгами и ограничивая убытки, они все же получают прибыль.

Прежде чем войти в сделку, вы должны знать свои выходы. Для каждой сделки есть как минимум два возможных выхода. Во-первых, каков ваш стоп-лосс, если сделка пойдет против вас? Это должно быть записано. Ментальные остановки не в счет. Во-вторых, у каждой сделки должна быть цель по прибыли. Как только вы туда доберетесь, продайте часть своей позиции, и вы можете переместить стоп-лосс по остальной части вашей позиции в точку безубыточности, если хотите.

8. Установить правила входа

Это следует за советами по правилам выхода по одной причине: выходы гораздо важнее, чем входы. Типичное правило входа можно сформулировать следующим образом: «Если срабатывает сигнал А и есть минимальная цель, по крайней мере, в три раза превышающая мой стоп-лосс, и мы находимся на уровне поддержки, тогда покупайте X контрактов или акций здесь».

Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы быть эффективной, но достаточно простой, чтобы принимать быстрые решения. Если у вас есть 20 условий, которые должны быть соблюдены, и многие из них субъективны, вам будет трудно (если вообще возможно) совершать сделки. Фактически, компьютеры часто делают трейдеров лучше, чем люди, что может объяснить, почему большинство сделок, которые сейчас происходят на крупных фондовых биржах, генерируются компьютерными программами.

Компьютеры не должны думать или чувствовать себя хорошо, чтобы совершить сделку. Если условия соблюдены, они входят. Когда сделка идет не в том направлении или достигает цели по прибыли, они выходят. Они не злятся на рынок и не чувствуют себя непобедимыми после нескольких удачных сделок. Каждое решение основано на вероятностях, а не на эмоциях.

9. Ведите отличные записи

Многие опытные и успешные трейдеры также отлично умеют вести учет. Если они выигрывают сделку, они хотят точно знать, почему и как. Что еще более важно, они хотят знать то же самое, когда проигрывают, чтобы не повторять ненужных ошибок. Запишите такие детали, как цели, вход и выход из каждой сделки, время, уровни поддержки и сопротивления, дневной диапазон открытия, открытие и закрытие рынка за день, а также запишите комментарии о том, почему вы совершили сделку, а также извлеченные уроки. .

Вам также следует сохранять свои торговые записи, чтобы вы могли вернуться и проанализировать прибыль или убыток для конкретной системы, просадки (суммы, потерянные за сделку с использованием торговой системы), среднее время за сделку (что необходимо для расчета эффективности торговли). д.), и другие важные факторы. Кроме того, сравните эти факторы со стратегией «купи и держи». Помните, что это бизнес, и вы бухгалтер. Вы хотите, чтобы ваш бизнес был максимально успешным и прибыльным.

75%

Процент дейтрейдеров, ушедших в течение двух лет, согласно статье Барбера, Ли, Лю, Одина и Чжана «Узнают ли дневные трейдеры рационально о своих способностях» за 2017 год.

10. Анализ производительности

После каждого торгового дня суммирование прибыли или убытка является вторичным по отношению к знанию того, почему и как. Запишите свои выводы в своем торговом журнале, чтобы вы могли сослаться на них позже. Помните, всегда будут убыточные сделки. Вам нужен торговый план, который выигрывает в долгосрочной перспективе.