Содержание
Существует ли идеальная торговая стратегия 📍Наверное, каждый трейдер, хоть раз в жизни, да задавал
PavelVlad
23 мая 2021 в 13:29
Существует ли идеальная торговая стратегия
📍Наверное, каждый трейдер, хоть раз в жизни, да задавал себе этот вопрос. И это не мудрено, каждый человек, пришедший в мир финансовых рынков с целью извлечения прибыли из разницы курсов сразу же пытается найти такую торговую стратегию, которая гарантированно приносила бы ему прибыль.
📍Ожидания в отношении этой прибыли у всех разные. Кто-то будет довольствоваться тем, что прибыль в два раза превышает уровень дохода по обычному банковскому депозиту и его вполне устроит 20-30% годовых, а кому-то мало и 100-200% в год. Как вы думаете, кому из них будет проще найти свою идеальную стратегию?
📍Многие новички почему-то имеют непоколебимую уверенность в том, что у каждого успешного трейдера есть какая-то секретная стратегия, благодаря которой можно делать деньги чуть ли не на автомате, подобно денежному станку.
На этом их часто и покупают так называемые «гуру трейдинга» в изобилии пасущиеся на просторах интернета и за скромное (или не очень, тут всё зависит от уровня жадности) вознаграждение предлагают всем желающим приобщиться к их суперэксклюзивной, а потому не дешёвой, торговой стратегии.
📍Но помните! Никто и никогда не станет продавать действительно рабочую торговую стратегию, приносящую гарантированную относительно высокую прибыль.
📍Есть такая знаменитая стратегия «Черепах». Эта стратегия родилась в результате спора двух успешных трейдеров – Ричарда Денниса и Вильяма Экхарда. Предметом их спора стало утверждение Денниса о том, что из любого человека можно сделать успешного трейдера просто обучив его азам торговли и дав ему соответствующую торговую стратегию.
📍Для доказательства своей правоты, Ричард Деннис набрал группу желающих по простому объявлению в газете, это были люди до сих пор не имевшие к трейдингу никакого отношения. После проведения соответствующего обучения он выделил каждому торговый капитал и выпустил своих учеников в свободное плавание.
Свобода эта ограничивалась лишь тем, что они были обязаны строго следовать правилам полученной торговой системы.
📍В результате кто-то из группы потерпел убытки, а кто-то (и таких было большинство) действительно заработал, доказав, тем самым, правоту Ричарда Денниса. Эту группу людей впоследствии стали называть «Черепахами» из-за того, что местом заключения вышеописанного пари была ферма по выращиванию черепах в Сингапуре.
📍В итоге, стратегия «Черепах» оставалась секретной какое-то время. А когда её рассекретили, она перестала работать.
📍Из этого следует вывод, что трейдер не может постоянно рассчитывать на какую бы то ни было торговую стратегию. Он должен постоянно анализировать рынок, постоянно искать новые подходы. Не пытаться запечатлеть все правила рынка в некоей постоянной форме и закостенеть в ней, а наоборот меняться вместе с рынком. Другими словами торговая система трейдера должна быть не фотографией рынка, а его онлайн-видео трансляцией.
4
Нравится
Золото и нефть — тренд сезона
Читать полностью
Почему торговая стратегия иногда отказывается работать | Бета Финанс
Ваша стратегия торговли на Форекс готова.
Время, потраченное на разработку и тестирование торговой стратегии, позади. Пора начинать торговать на валютном рынке.
Содержание статьи:
1. Торговая стратегия: пример из жизни трейдера
2. Почему важно не поддаваться эмоциям в трейдинге
Торговая стратегия: пример из жизни трейдера
Итак, теперь вы знаете как будет вести себя ваша торговая стратегия. Вы открываете счет, пополняете его на энную сумму и приступаете к трейдингу. Поступает первый сигнал. Вы проверяете его фильтрами — сигнал подтверждается. Сделка заключена, вы выставляете защитный стоп-лосс.
Стоп-лосс срабатывает — первая потеря. Ничего страшного — даже наиболее удачливые трейдеры терпят убытки. Вторая сделка — стоп-лосс опять сработал. На этот раз убыток задевает — цена выбила вас из рынка и, словно посмеявшись, развернулась и уверенно прошла вашу целевую цену.
Вы могли бы неплохо заработать на этой сделке, но рынок распорядился иначе. В замешательстве вы перепроверяете свою стратегию торговли на Форекс.
С ней все в порядке. Торговля по системе продолжается: вы твердо решили никуда не отступать от правил, ведь в этом залог успеха.
Проведя несколько сделок, вы приступаете к их анализу. Да, пока торговля идет в убыток, но некоторые сделки принесли прибыль и потенциал их большой. Надо лишь увеличить число таких прибыльных сделок. Все кажется очень простым и понятным.
Вернувшись к торговле с новым пониманием ее механизма опять заключаем сделку. Даже переносим стоп-лосс в зону безубыточности. Но вдруг выходит неожиданная новость и весь рынок идет против нас. Наш приказ срабатывает. Возникает ощущение, что рынок решил вести себя по-новому, нелогично. Уверенность в своей торговой стратегии постепенно сходит на нет.
Почему важно не поддаваться эмоциям в трейдинге
Череда неудачных трейдов подтверждает ваши опасения. Так что же происходит? Собственно, ничего не произошло ни с рынком, ни с торговой системой. Все дело в том, что вы начинаете терять контроль над собой.
Каждая следующая сделка все меньше анализируется и, поэтому, убыточные сделки идут друг за другом.
Описанный сценарий поведения характерен практически для каждого трейдера-новичка. Редкий алкоголик признает себя алкоголиком. Так и не каждый трейдер, подверженный бурным эмоциям при торговле, способен признать власть эмоций над разумом.
Только работа над самодисциплиной способна превратить вас в успешных трейдеров. Возможно, иногда дело и в стратегии торговли на Форекс (особенно, если она чужая: вы бы поделились с остальными сверхприбыльной системой?), но намного легче корректировать ее без излишних эмоций.
Проще всего преодолеть влияние психологии, если начинать торговлю с небольшой суммы или с одной акции, а по достижению положительного результата постепенно увеличивать сумму. Для этого отлично подойдет торговля CFD-контрактами на акции. Они сейчас очень популярны и привлекают многих трейдеров, особенно новичков. Например, брокер Gerchik & Co предлагает более 300 таких инструментов.
Для того чтобы торговать контрактами на разницу цен, достаточно только зарегистрироваться в компании, установить торговый терминал Metatrader 4 и начать зарабатывать. Конечно, сразу такой подход к торговле не принесет вам большую прибыль, но благополучно избавиться от влияния психологии поможет. Иногда на избавление от влияния психологии уходят годы.
Поэтому, если ваша цель — быстро заработать денег, то лучше семь раз отмерить. На рынке Форекс быстро можно только потерять деньги, но не заработать. Если вы пришли на валютный рынок, чтобы заработать, вам стоит запастись терпением и на первых порах начинать с малого. Экономьте средства на своем счете — они вам еще понадобятся.
Открыть торговый счет в Gerchik & Co
Для закрепления материала посмотрите это короткое видео
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в соцсетях!
Торговля | Стратегии для современного рынка и торговые инструменты
5-шаговое руководство по торговле
Как начать, генерировать идеи, планировать и размещать сделку, а также контролировать ее.
Экономьте деньги на сделках
Fidelity работает, чтобы получить лучшую цену для ордеров на покупку и продажу, и мы показываем вам, когда вы экономите.
Торговля в нерабочее время
Вот плюсы и минусы торговли, когда рынок официально закрыт.
Экономическое прогнозирование и финансовые рынки
Экономическое прогнозирование и финансовые рынки тесно взаимосвязаны, поскольку результаты одного могут существенно повлиять на результаты другого.
Использование фьючерсов в качестве индикатора
Большинство людей, которые обращают внимание на финансовые рынки, понимают, что то, что происходит в Азии и Европе, может повлиять на рынок США.
Торговая прибыль
Вот руководство для активных инвесторов, которые торгуют прибылью.
Плюсы и минусы усреднения стоимости в долларах
Эта стратегия может помочь управлять вашим риском, но она также может уменьшить вашу потенциальную прибыль.
Как продавать акции
Шорт приносит прибыль, когда инвестиции уменьшаются, но существуют риски.
Стратегии импульсной торговли
Импульсные трейдеры и инвесторы стремятся воспользоваться восходящими или нисходящими трендами акций или цен ETF.
Торговля парами
Эта инвестиционная стратегия повлечет за собой покупку недооцененной ценной бумаги при короткой продаже переоцененной ценной бумаги, при этом сохраняя рыночный нейтралитет.
Диапазонная торговля
Узнайте, как работает диапазонная торговля, а также некоторые связанные с ней риски.
Настройки свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг относится к практике получения прибыли от рыночных колебаний от одного дня до нескольких недель.
Дневная торговля: стратегии и риски
Дневная торговля включает в себя покупку и продажу акций, ETF или других финансовых инструментов в течение одного дня и закрытие позиции до конца торгового дня.
Торговля грошовыми акциями
Вы рассматриваете пенни акции? Это то что тебе нужно знать.
Акции и банкротство
Количество банкротств в США продолжает падать.
Что нужно знать о стратегиях выхода
Стратегии выхода являются одними из самых важных, но упускаемых из виду частей инвестирования.
Что нужно знать о стратегиях выхода
Стратегии выхода являются одними из самых важных, но упускаемых из виду частей инвестирования.
Оценка ваших открытых позиций
В этом видео вы найдете обзор того, как использовать исчерпывающую информацию об открытых позициях для оценки ваших счетов и базовых позиций, а также несколько быстрых советов, призванных упростить вашу общую работу.
Оценка ваших открытых позиций
В этом видео вы найдете обзор того, как использовать исчерпывающую информацию об открытых позициях для оценки ваших счетов и базовых позиций, а также несколько быстрых советов, призванных упростить вашу общую работу.
Проверка баланса вашего счета на Fidelity.com
Посмотрите это видео, чтобы ознакомиться с типом информации о балансе, предоставляемой на Fidelity.com, и с тем, как эта информация может использоваться для управления вашим брокерским счетом.
Отслеживание активности вашей учетной записи
Посмотрите это видео, чтобы ознакомиться с доступной информацией о вашей деятельности, которая поможет вам управлять потоком средств на ваших счетах и из них.
Торговля условными ордерами на Fidelity.com
В этом видео вы узнаете, как размещать условные ордера — расширенный тип ордера, который может помочь вам использовать возможности на рынке.
Оценка ваших открытых позиций
В этом видео вы найдете обзор того, как использовать исчерпывающую информацию об открытых позициях для оценки ваших счетов и базовых позиций, а также несколько быстрых советов, призванных упростить вашу общую работу.
Проверка баланса вашего счета на Fidelity.com
Посмотрите это видео, чтобы ознакомиться с типом информации о балансе, предоставляемой на Fidelity.com, и с тем, как эта информация может использоваться для управления вашим брокерским счетом.
Отслеживание активности вашей учетной записи
Посмотрите это видео, чтобы ознакомиться с доступной информацией о вашей деятельности, которая поможет вам управлять потоком средств на ваших счетах и из них.
Торговля условными ордерами на Fidelity.com
В этом видео вы узнаете, как размещать условные ордера — расширенный тип ордера, который может помочь вам использовать возможности на рынке.
Торговля лимитными ордерами на рынке с фиксированным доходом
В этом видео вы узнаете, как взаимодействовать с функциями и возможностями точечной диаграммы, предназначенными для упрощения общего использования диаграммы в процессе анализа.
Визуализируйте стратегии торговли и управления рисками
Узнайте, как Trade Armor ® , инновационный инструмент Fidelity, может помочь вам визуализировать торговые стратегии и стратегии управления рисками.
Масштабирование с помощью вашей торговой стратегии
Дейтрейдеры используют закрытие и склонны мыслить только в терминах входа и выхода. Один выстрел и один выстрел. Многие инвесторы думают так же. Однако, разбив этот один выстрел на несколько выстрелов, есть вероятность, что вы можете получить лучшую среднюю цену на позицию и на выходы.
Понятие средней стоимости в долларах является наиболее распространенной формой масштабирования записей. Однако это требует покупки на распродажах, что часто идет против течения при торговле импульсом. Внутридневные трейдеры любят получать прибыль в момент входа в сделку, но масштабирование часто означает открытие сделки в минусе.
Что такое масштабирование?
Масштабирование — это процесс постепенного увеличения или уменьшения количества акций и/или сделок в соответствии с вашей торговой стратегией. Масштабирование дает больше гибкости в плане достижения наиболее оптимальной средней цены по позициям. Однако масштабирование требует дисциплины и напористой реакции, чтобы позиции не стали слишком большими, если сетап рухнет. Он также призывает идти против течения, покупая, когда рынок продает, или продавая, когда рынок покупает. Для успешного масштабирования требуется убежденность, но не упрямство. Между ними очень тонкая грань.
Неверные представления о масштабировании
При заранее обдуманном и запланированном масштабировании масштабирование позволяет оптимизировать ценообразование, свести к минимуму недостатки и максимизировать потенциал роста. Однако это не следует путать с отчаянными действиями по удвоению позиции в надежде на меньший шаг к безубыточности.
Это акт бросания хороших денег после плохих.
Многие трейдеры думают, что масштабирование их стратегий будет таким же простым, как увеличение размеров их позиций. Хотя это звучит хорошо в теории, на самом деле возникает много проблем. Давайте посмотрим поближе.
5 распространенных проблем с масштабированием (и как с ними справиться)
Обычно существует 5 распространенных проблем, возникающих при использовании стратегии масштабирования распределения в сочетании с вашей торговой методологией.
Вопросы ликвидности
ВЫПУСК: Это относится к ликвидности вашей позиции. По мере того, как вы расширяетесь до все больших и больших позиций, ваши сделки могут непреднамеренно иметь неприятные последствия, оказывая влияние на рынок при выходе из позиции. Например, масштабирование до 10 000 позиций акций XYZ с шагом от 300 до 500 акций дает лучшую среднюю цену за акцию. Однако попытка продать все 10 000 акций по рыночному ордеру после того, как акции вырастут на 0,25 доллара, может привести к краху заявок, поскольку другие продавцы паникуют, что приводит к исполнению с убытком.
РЕШЕНИЕ: По мере того, как вы постепенно приближаетесь к позиции, обязательно постепенно уменьшайте масштаб, синхронизируя выходы с пиками импульса в вашем направлении. Кроме того, убедитесь, что вы торгуете акциями, ликвидность которых позволяет поддерживать вашу позицию даже в периоды торговли с низкой волатильностью. Вместо того, чтобы продавать все 10 000 акций на рынке, используйте инструменты, позволяющие оценить импульс и увеличить число покупателей с шагом от 500 до 1 000 акций в течение дня или двух.
Примечание об акциях с низкой ликвидностью:
Ликвидность базовых акций имеет решающее значение при масштабировании акций. Акции с меньшей ликвидностью, для которых характерны более широкие спреды покупки/продажи и меньшие дневные объемы торгов, лучше всего подходят для увеличения позиций. Это помогает обеспечить лучшую среднюю цену позиции при входе. Однако недостаточная ликвидность также может быть ограничивающим фактором при продаже акций.
Размещение крупных предложений на аске может отпугнуть покупателей и побудить других продавцов встать перед вашим аском. Следовательно, масштабирование более мелкими частями также полезно, чтобы не влиять на рыночное поведение или импульс.
Проблемы с ограничением роста
ПРОБЛЕМА: Вы можете обнаружить, что ваша стратегия не работает в масштабе. Может существовать потолок потенциала роста вашей стратегии. Например, успешные внебиржевые трейдеры быстро поймут, что почти невозможно увеличить свои стратегии в 10 раз, потому что ликвидности не существует.
Акции со средней и высокой капитализацией, как правило, обладают большей ликвидностью, что может поддерживать крупные сделки. Тем не менее, компании с малой капитализацией часто имеют более низкую ликвидность, и трейдеры могут стать держателями сумок, ошибочно предполагая более высокую ликвидность в день с большим объемом, который иссякает на следующий день.
РЕШЕНИЕ: Всегда проверяйте исторический и средний объем базовой акции и тип ограничения роста.
Акции малой капитализации со средним дневным объемом менее 300 000 акций должны быть предупредительным сигналом низкой ликвидности. Держитесь подальше от этих типов акций или ограничьте максимальный размер, если у вас есть работающая методология. Имейте в виду, что эти акции могут демонстрировать большой объем, когда происходит ценовое движение, основанное на катализаторе, но этот объем может испариться вместе с ликвидностью уже на следующий день. Поэтому очень важно заранее проверять средний дневной объем торгов, чтобы оценить нормальную ликвидность. Не думайте, что объем и ликвидность акций компаний с малой капитализацией останутся повышенными.
Проблемы несовместимости
ПРОБЛЕМА: Некоторые торговые стратегии просто не будут работать в масштабе из-за постоянного изменения ликвидности или отсутствия легкого кредита. Стратегия, приносящая 1000 долларов в день, не может быть масштабирована до 2000 долларов в день.
Например, короткая продажа акций, которые удвоились, может показаться легкой задачей, за исключением того, что акции не входят в список легко заимствованных.
Если вам повезло (или не повезло) заимствовать акции, проблема заключается в том, что короткое сжатие приводит к внутридневным маржин-коллам и принудительной ликвидации, поскольку больше нет акций для заимствования. Проще говоря, некоторые стратегии не работают в масштабе.
РЕШЕНИЕ: Измерьте сценарии исхода риска при торговле на короткой стороне и возможность отсутствия акций. Попасть в ловушку короткой позиции, когда больше нет доступных акций для заимствования, в середине короткого сжатия — одна из худших ситуаций, в которой можно оказаться. Это на 100% предотвратимая ситуация, если не вмешиваться с самого начала. Убедитесь, что вы осознаете риски и достаточно предусмотрительны, чтобы найти лучшие возможности в другом месте. Короткое сжатие может легко привести к полной потере вашего капитала и даже к отрицательному балансу на вашем счете.
Вы должны понимать, как будет масштабироваться ваша стратегия и с какими ограничениями вы можете столкнуться. Это даст вам реалистичные ожидания и позволит найти более эффективные способы масштабирования.
Эмоциональные проблемы в трейдинге
ПРОБЛЕМА: По мере того, как вы привыкаете к масштабированию и увеличению размера и количества сделок, возможно превышение лимита и увеличение размера слишком быстро. Если вы перейдете от 1000 репостов к 10 000 репостов в неделю, ваша эмоциональная зона комфорта, скорее всего, будет нарушена. Именно так трейдеры могут перейти из состояния уверенности в состояние НАКЛОНА, когда их эмоции вызывают импульсивную торговлю и чрезмерное использование кредитного плеча, что может привести к быстрому разорению счета.
РЕШЕНИЕ: Ключевым моментом является постепенное увеличение порога размера вашей доли и зоны эмоционального комфорта. Мы люди, а не компьютеры. Это означает, что каждое постепенное увеличение размера торговой позиции будет оказывать на нас эмоциональное воздействие. Представьте, что вы идете по 10-футовой доске между двумя шлакоблоками. Каковы риски? Если вы поскользнетесь, вы упадете на пол фута. Однако возьмите ту же доску и поместите ее между двумя 15-этажными крышами.
Несмотря на то, что расстояние, которое нужно пересечь, все еще составляет 10 футов, эмоциональный стресс изнурителен из-за потенциального риска падения с 15-этажного этажа. То же самое относится и к слишком быстрому масштабированию. Суть в том, чтобы постепенно увеличивать размер вашей зоны комфорта. Избегайте желания идти «ALL IN» в любой отдельной сделке.
Проблемы эгоизма и беспокойства о производительности
ПРОБЛЕМА: Вы провели ряд успешных масштабных сделок и не только приобрели уверенность, но, возможно, перешли тонкую грань упрямства с нежеланием мириться с проигрышным днем. Это связано со многими проигрышными днями, которые к концу превратились в выигрышные. Вы чувствуете, что достигли нового уровня совершенства в производительности, и приравниваете проигрышный день к потере импульса на скачке роста.
РЕШЕНИЕ: Звучит банально, но один из главных факторов, с которыми должны бороться успешные трейдеры, — это быть слишком успешными. Когда вы стабильно прибыльны, идея принятия убытка идет вразрез с зерном.
Есть много случаев, когда вы превратили проигрышный день в выигрышный. Различие в том, какой тип убыточного дня обратим, а какой не теряется в процессе. Это неизбежно ведет к положению, когда эго больше не мирится с проигрышными днями и будет бороться за выполнение этого невыполнимого условия. Вот как могут происходить выбросы. Вот так цепочка из 52 выигрышных дней может быть перечеркнута одним неудачным проигрышным днем.
Решение? Избавьтесь от трейдинга. Пусть сделки управляются сами собой. Помните, что потери являются частью торговли, и вам не нужно выигрывать в каждой сделке каждый день. Берите небольшие потери — не выводите себя из игры.
Проблемы с конкурсом
ПРОБЛЕМА: Ваш успех вскружил вам голову, когда вы видите, как другие члены вашей социальной группы или чата получают исключительную прибыль, публикуя свои успехи в Твиттере. Поскольку вы увеличили свою ежемесячную прибыль более быстрыми темпами, вы подсознательно торгуете более агрессивно, чтобы любой ценой обойти участника.
То, что раньше было мотивирующим фактором, не материализовалось в конкуренцию, поскольку вы исключительно ждете дня, когда сможете опубликовать в ответ бюллетень с более высокой прибылью. К сожалению, рынок ЗИГАЕТСЯ, пока вы ЗАГГИРУЕТЕ, что приводит к тому, что ваша дисциплина выходит из-под контроля, достигая НАКЛОНА.
РЕШЕНИЕ: В то время как небольшое соревнование может быть вдохновляющим, эго может дергать за ниточки. У рынка есть способ вновь заявить о себе и вбить смирение обратно в эго трейдеров, независимо от того, насколько они велики. Когда смирение утрачено, тогда могут возникнуть проблемы. Признайте, что вы не соревнуетесь ни с кем, кроме себя. Скромность — вот что отличает опытных трейдеров-ветеранов от толпы.
Помните, вы не соревнуетесь ни с кем, кроме себя. Вы никогда не получите полной картины, когда попытаетесь проанализировать другого трейдера. Сосредоточьтесь на себе и найдите свои собственные внутренние мотиваторы.
Проблемы с ресурсами
ПРОБЛЕМА: По мере того, как вы привыкаете к искусству увеличения и уменьшения позиций, вы понимаете, что при исполнении ваших ордеров возникают проскальзывания.