Торговли стратегия: Что такое торговая стратегия. Как создать свою стратегию.

Стратегии внутридневной торговли

Внутридневная торговля или интрадей – это более рискованный способ вложения денег на фондовом рынке, который сильно отличается классического понимания инвестиций, характеризуемого среднесрочными и долгосрочными горизонтами. Внутридневная торговля – это одна из стратегий трейдинга («Трейдинг или инвестиции»), но есть определённые особенности. Трейдинг сам по себе связан с высокими рисками. При этом каждому трейдеру важно понимать основные правила и лучшие стратегии во внутридневной торговле, чтобы избежать возможных потерь и получить большую прибыль за более короткий промежуток времени.

Перед прочтением данной статьи рекомендуется ознакомиться с рядом других статей, так как внутридневная торговля будет неразрывно связана с некоторыми понятиями и инструментами, которые могут быть не знакомы стандартному долгосрочному инвестору: графиков», «Стоп-лосс и тейк-профит», «Линии поддержки и сопротивления», «Индикатор Скользящие средние», «Как шортить акции», а также статью о биржевых торговых роботах.

В нашей статье будут рассмотрены следующие вопросы, касающиеся внутридневной торговли:

• 
  Основные аспекты и риски внутридневной торговли.

• 
  Выбор инструментов для внутридневной торговли.

• 
  Основные правила внутридневной торговли.

• 
  Советы для успешных сделок.

• 
  Стратегии внутридневной торговли.

Основные аспекты и риски внутридневной торговли

Торговля внутри дня – чуть ли не самый рискованный способ торговли финансовыми инструментами, превзойти который может разве что работа с непокрытыми производными финансовыми инструментами и скальпинг (открытие множества сделок внутри дня). Разумеется, в «правильных» руках и при использовании «верной» стратегии он может принести огромную прибыль, но на кону такой стратегии – риск потери всего капитала. Поэтому, новичкам лучше отказаться от данной стратегии инвестирования, а инвестору с опытом лучше задействовать в данную стратегию ровно столько, сколько можно позволить себе потерять, не нарушая общее финансовое положение. То есть потеря данной суммы не должна критично отразиться на Вас.

Одними из главных рисков здесь являются риски психологического характера – импульсивные решения, принятые после неудачной сделки, почти всегда оказывающиеся неудачными. Ведь такова психология человека – после неудачного принятого решения и убытка на счете хочется как можно скорее отыграть его.

Важно учитывать и время, которое необходимо уделять внутридневной торговле – для такого рода инвесторов это работа. Ведь нужно постоянно следить за позицией, устанавливать заявки и отслеживать любые колебания цены. Не получится просто купить актив в начале торговой сессии и продать в конце. Это наверняка приведет к убыткам.

И здесь стоит отметить, что стандартные способы уменьшения риска как при инвестиционном подходе не работают («Риски инвестирования и способы их минимизации»). Ведь диверсификация просто не действует при внутридневной торговле, а наоборот – она только мешает, о чем мы более подробно скажем ниже при перечислении правил интрадея.

Конечно, даже здесь присутствуют способы уменьшить риски или ограничить убытки. Помимо стоп-лоссов и тейк-профитов можно использовать хеджирование.

Поэтому гораздо благоразумнее, особенно для начинающих или людей с небольшим опытом, выбирать долгосрочное инвестирование. При достаточном доходе для стабильного увеличения капитала оно отнимает куда меньше сил, времени и нервов – иначе говоря, риски инвестирования несопоставимы с рисками трейдинга.

Выбор инструментов для внутридневной торговли

Выбор инструмента для торговли глобально можно разделить на 3 ключевых фактора:

1. 
   Первый шаг дневного трейдера — это выяснить, чем именно торговать. Это могут быть акции, ETF, фьючерсы – главное, чтобы это был доступный высоколиквидный инструмент. Так, ликвидные инструменты обычно имеют большие объемы торгов, что позволяет трейдерам покупать и продавать значительное количество лотов без существенного влияния на цену. Поскольку стратегии внутридневной торговли зависят от скорости и точного выбора времени совершения сделок, высокая ликвидность и большой торговый оборот облегчают вход и выход из сделки.

2. 
   Следующий фактор, который необходимо учитывать при выборе инструмента для торговли – волатильность. Ведь дневным трейдерам требуется колебание цены, чтобы зарабатывать деньги, а отсутствие волатильности и долгий боковик вряд ли приведет к прибыли. Причем для трейдера не важно, куда направлено движение – вниз или вверх из-за возможности совершать короткие сделки.

3. 
   И последний из трех основных факторов – корреляция с другим инструментом. Это может быть сырье, индекс или сектор. И когда цена данного связанного инструмента движется вверх, цена отдельной акции (ETF или фьючерса) также увеличивается. Хотя это и необязательный фактор, он делает торговлю более предсказуемой. Например, ожидая рост цены на нефть внутри дня, можно купить акцию Лукойла или Роснефти. Или же при падении индекса доллара целесообразно присмотреться к сырьевым фьючерсам (например, на золото или серебро). На графике ниже представлены графики цены нефти и акций Роснефти. Сразу можно заметить их корреляцию.

   
   

   
   Не стоит забывать и об особенностях отдельных инструментов. Так, если торговля идет фьючерсами, то автоматически будут подключаться так называемые плечи – заемные средства для покупки фьючерсного контракта. То есть, покупая актив на 1000 у.е. собственных средств, при плече 10:1 автоматически возьмётся в долг еще 9000 у.е. При плече 20:1 19000 у.е. Фактически трейдер торгует заемными деньгами, а не своими, что потенциально может сильно увеличить прибыль, но и риски тоже многократно возрастают. Следовательно, для каждого инструмента нужно выстраивать индивидуальную стратегию.

Основные правила внутридневной торговли

Теперь, когда мы определились с выбором верного инструмента для торговли, следует поговорить об основных правилах внутридневной торговли, которые необходимо знать и соблюдать во избежание «глупых ошибок». Ведь здесь за каждую ошибку придется платить в прямом смылся этого слова.

1. 
   Выберите 2 или 3 ликвидных инструмента, не больше. Помните, Вам нужно отслеживать любое движение акции практически постоянно, следовательно, трудно следить сразу за несколькими активами. Дневные трейдеры обычно вкладываются крупными суммами в 1-3 акции и отслеживают их движении. Перед входом в другую позицию закрывается действующая.

2. 
   Фиксируйте прибыль, когда целевая цена будет достигнута. Большинство внутридневных трейдеров страдают от страха или жадности. Но важно не только сократить свои убытки, но и зафиксировать прибыль после достижения целевой цены. В случае, если Вы считаете, что у акции есть возможность дальнейшего роста в цене, стоп-лосс должен быть скорректирован (передвинут выше), чтобы соответствовать этому ожиданию.

3. 
   Сформируйте свою стратегию и придерживайтесь ее. Каждый раз при входе в сделку необходимо составлять четкий план ведения внутридневной торговли. Определение цен входа и выхода до начала торговли имеет решающее значение. Это позволит не отвлекаться во время торговли и сфокусироваться на получении прибыли. Более того, как только акция достигает целевого уровня цены, трейдерам рекомендуется закрыть свою позицию, а не «жадничать» и ожидать более высокой прибыли. Без сформированной стратегии можно забыть об успешной торговле, и это касается не только краткосрочных периодов.

4. 
   Фиксируйте убытки вовремя и без раздумий. Внутридневная торговля, как и инвестирование, подразумевает в том числе и покупку акций. Однако мотивы покупки и временные горизонты для обеих этих стратегий различны. В одном случае используются фундаментальные драйверы роста, а другом рассматриваются технические факторы. То есть цели покупки не совпадают. Но часто трейдеры при снижении котировок не продают позицию, а ждут, пока цена восстановится, чтобы не фиксировать убыток. Но, очевидно, этот процесс может надолго затянуться и перейти в глобальный нисходящий тренд не на один год, как, например, это произошло в акциях General Electric, где практически непрерывное падение длилось 2 года, а максимальный убыток мог составлять 78%, что представлено на рисунке ниже. А ведь эти деньги могли бы работать и приносить потенциальную прибыль все это время.

   
   

   
   Здесь же следует сказать об инструментах, помогающих в этом: тейк-профит и стоп-лосс. Более подробно с этими инструментами вы можете ознакомиться в нашей статье «Стоп-лосс и тейк-профит». Здесь же следует сказать, что это самое главные важные для трейдера инструменты, позволяющие ограничить убытки либо зафиксировать прибыль при снижении акции. Порой падение происходит очень быстро и успешно отслеживать и выставлять заявки в ручном режиме в условиях внутридневной торговли практически невозможно. Поэтому в каждой сделке выставляются данные заявки, которые могут передвигаться по мере движения цены актива.

   
   Отсюда следует, что перед входом в любую сделку трейдеру необходимо понимать его цели – когда именно из нее следует выйти при разных сценариях на рынке. На этой основе и ставятся заявки с условиями.

5. 
   Не работайте против рынка. Иными словами – не стоит открывать позиции против сформировавшегося доминирующего тренда. Это правило действует не только для внутридневной торговли, но и для краткосрочного и среднесрочного инвестирования. Ведь даже опытные профессионалы с продвинутыми инструментами для торговли не могут предсказать движения рынка. Бывают случаи, когда все технические индикаторы указывают на снижение, но вопреки всему актив будет продолжать свой рост. Эти факторы являются ориентировочными и не дают никаких гарантий. Если рынок движется против ваших ожиданий, важно выйти из позиции, если она открыта, и ни в коем случае не открывать позицию, противоположную движению, чтобы избежать огромных потерь.

6. 
   Различайте торговлю в диапазоне (боковике) и по тренду. Очевидно, рынки не всегда двигаются трендово, часто можно увидеть боковик – проторговка цены на одних уровнях без преобладающего трендового движения, под который нужно адаптировать либо полностью менять стратегию торговли. В таких ситуациях внутридневные тренды часто сменяют друг друга, и определить преобладающее направление не представляется возможным. И чтобы успешно торговать, нужно убедиться, что внутридневные движения достаточно велики, чтобы потенциальная прибыль превысила риск. Трейдеры проводят горизонтальные линии (вместо наклонных при тренде), которые выделяют диапазон движения, и торгуют по схожему принципу: покупают, когда цена перемещается в нижнюю горизонтальную область – поддержку, а затем начинается движение вверх, и продают, когда цена достигает верхней горизонтальной линии сопротивления и снова начинает снижаться. Приведем 2 примера: торговля по тренду и торговля в боковике.

   
   Кейс 1. Торговля по тренду. На рисунке ниже показан пример нисходящего тренда, где трейдер мог открывать короткие позиции после отскока от его верхней границы. Интересно отметить, что в данном случае присутствует тренд внутри тренда, что стоит учитывать при торговле и выставлении заявок тейк-профита.

   
   

   
   Помимо этого, у трейдера может возникнуть желание открыть длинную позицию при отскоке от нижней границы тренда, но важно не забывать о 4 правиле внутридневной торговли ­– «Не работайте против рынка» или, в конкретном случае, против тренда. Открывать длинную позицию при нисходящем тренде, конечно, можно (есть даже стратегия торговли на разворотах, о чем речь пойдет ниже), но риск в этом случае возрастает многократно.

   
   Кейс 2. Торговля в боковике. Теперь посмотрим на краткосрочный боковой диапазон, представленный ниже. От его верхней границы до нижней примерно 2,5%. В таком случае трейдер может рассчитывать на 1-2% доходности, что является нормальным результатом для торговли внутри дня. Важно входить позицию именно после отскока от границ боковика и ставить заявку ограничения убытка (стоп-лосс) слегка за его границами, поскольку котировки часто могут делать ложное пробитие уровней и активировать заявки, что «выбьет» из позиции.

   
    

   
   Стоит отметить, что бывает довольно трудно чередовать торговлю по тренду и торговлю в диапазоне, поэтому многие трейдеры предпочитают что-то одно. Отсюда вывод: если торгуете по тренду, переключитесь на что-то другое или отойдите от рынка вовсе, когда он колеблется в боковом диапазоне и наоборот.

Советы для успешных сделок

1. 
   Время входа на рынок. Эксперты часто рекомендуют непрофессиональным трейдерам избегать торговли в течение первого часа после открытия рынков из-за сильной волатильности и часто непредсказуемых новостей с момента предыдущего закрытия. После 11:00-12:00 по мск (рассматриваем торговлю на российском рынке) объемы и волатильность сильно снижаются, и многие трейдеры прекращают торги. А в последние часы торгового дня объем и волатильность снова увеличиваются. Также стоит отметить пятничные торги как более волатильные из-за нежелания оставлять открытые позиции на выходные.

   
   Можно сделать вывод, что опытным трейдерам может подойти начало и закрытие торгов, тогда как начинающим — середина торгового дня.

2. 
   Выходите из позиции при неблагоприятных условиях. Здесь речь идет как о глобальных фундаментальных факторах, непредсказуемо влияющих на рынок, так и о новостном фоне в какой-либо конкретной акции или секторе. Например, в последнее время было весьма опасно спекулировать акциями китайских компаний из-за непредсказуемости данного рынка и возможного падения целого сектора. Кроме того, если Вы уже находитесь в позиции, и условия становятся неблагоприятными, то рекомендуется немедленно выйти и не ждать срабатывания стоп-лосса. Это поможет уменьшить свои убытки.

3. 
   Всегда закрывайте открытые позиции в конце дня. У некоторых трейдеров может возникнуть соблазн оставить свои позиции на следующий день, если их цели не будут достигнуты. Это одна из самых больших ошибок, и очень важно закрыть все открытые позиции, даже если приходится зафиксировать убыток. Ведь никто не знает, что может произойти во время закрытия бирж, и потенциальные потери здесь могут быть больше недополученной прибыли.

   
   Особенно наглядно это демонстрируют гэпы. На положительных или отрицательных новостях они могут быть просто гигантскими, что приведет к таким же убыткам. И здесь уже не поможет стоп-лосс. На рисунке ниже представлена акция компании Biogen, где можно увидеть 2 гэпа с 40%-м ростом и 30%-м падением.

   
   

4. 
   Фиксируйте прибыль при достижении целевого уровня либо передвигайте тейк-профит. Для трейдеров важно не только сократить свои потенциальные убытки, но и зафиксировать уже полученную прибыль после достижения целевой цены. Но часто жадность или страх не дают это сделать. Поэтому в случае, если человек считает, что у акции есть возможность дальнейшего роста в цене, тейк-профит и стоп-лосс должны быть скорректированы, чтобы соответствовать этому ожиданию.
   
   Помочь в этом может так называемый трейлинг стоп или следящий стоп. Он позволяет в автоматическом режиме перевести позицию в безубыточную зону, поднимая стоп-лосс. На рисунке представлен наглядный пример корректировки следящего стопа и фиксации прибыли. Стоит отметить, что данный инструмент выполняет роль не только продвинутого стоп-лосса, но и тейк-профита – то есть ставится одна автоматизированная заявка вместо двух.

   
   

Стратегии внутридневной торговли

Сразу стоит отметить, что стратегия – это основной и главный инструмент трейдера, без которого он либо быстро становится неудачливым инвестором, надолго застревая в бумаге, либо вообще уходит с рынка из-за частых убытков.

При рассмотрении стратегий первый же вопрос, который может возникнуть у начинающих трейдеров: «Почему они работают?». Здесь может помочь наша статья «Биржевые торговые роботы». Часто именно они оказывают сильное влияние на краткосрочное поведение цен на фондовом рынке. Сейчас подробно мы останавливаться на них не будем, но рекомендуем ознакомиться с указанной статьей перед изучением стратегий.

Стратегия с использованием скользящих средних. Сама по себе скользящая средняя – это среднее значение цены за определенный период. Более подробно можно ознакомиться в нашей статье «Индикатор Скользящие средние».

Скользящие средние внутри дня работают по тому же принципу, что и на других временных периодах: когда котировки находятся выше скользящей средней – это восходящий тренд, ниже – нисходящий тренд. Также они выступают зонами поддержки и сопротивления, от которых цена может оттолкнуться, а их пересечение может являться сигналом для входа в позицию. На основе скользящих средних созданы специальные индикаторы для помощи в торговле: MACD, Alligator и другие. Стратегию можно комбинировать с торговлей на новостях и трендовой торговлей.

На рисунке ниже для примера представлены акции Сбербанка. Можно заметить, как после небольшой проторговки цены в одном диапазоне, более короткие скользящие средние (20, 50 и 100) пересекли длинную (200), после чего акции начали свой рост в восходящим тренде. При этом все скользящие средние находились ниже котировок.

Торговая стратегия Momentum – торговля на импульсах, возникающих от каких-либо новостей, относящихся к активу. Акции для торговли в данном случае выбираются по новостному потоку, а роль внутридневного трейдера заключается в изучении таких новостей до того, как рынок станет доступным для инвестиций. Здесь главное вовремя войти в позицию и отыграть данную новость на определенном промежутке времени: несколько минут, часов или даже в течение всего дня.

Особенно наглядно данная стратегия отрабатывается в биотехнологических компаниях – при одобрении препаратов котировки моментально и стремительно начинают свой рост. Для примера ниже представлены акции компании Biogen после новости о получении от FDA одобрения на препарат для лечения болезни Альцгеймера. Рост составил примерно 60%. И хотя этот случай больше похож на лотерею, можно торговать и на других новостях, например, акциями нефтяных компаний после заседаний ОПЕК+.

Стратегия торговли на разворотах – одна из наиболее рисковых стратегий, подразумевающая инвестиции вопреки тренду. Трейдеры ищут акции, которые подошли к своим локальным минимумам/максимумам и покупают/продают их при развороте цены и потенциальном старте обратной тенденции. Но стоит учитывать, что эта стратегия является одной из самых сложных и подходит только для опытных трейдеров из-за сложности нахождения истинных уровней разворота.

Более подробно с данными уровнями можно ознакомиться в нашей статье «Линии поддержки и сопротивления». Здесь же кратко скажем, что эти уровни представляют из себя ценовые границы спроса и предложения, от которых котировки могут отскочить.

Например, на рисунке ниже на графике котировок акций Exxon Mobil можно увидеть образование сильной линии поддержки, от которого цена отскочила несколько раз, но в конце концов образовался гэп, и линия котировок пошла вниз.

Стратегия, основанная на пробоях – стратегия, противоположная разворотной, – предполагает пробитие определенных уровней поддержки и сопротивления при увеличении объемов торгов. И если цена пробивает данные уровни, то трейдер входит в позицию. Если же у цены не получается пробить данные уровни, то в дело вступает предыдущая стратегия. Фундаментальный смысл, лежащий в основе данной торговой стратегии, заключается в том, что уровень – это визуальное отражение скопления спроса и предложения, а за этим уровнем находится разрыв по спросу, и если, например, предложение не будет удовлетворено, то цена пойдет дальше вниз до следующего такого скопления. Говоря простым языком, в случае пересечения котировками пороговых значений, с высокой вероятностью они продолжат тенденцию.

На рисунке ниже показана как раз такая ситуация. Отскочив несколько раз от уровня поддержки, цена все-таки пробила его и быстрыми темпами пошла вниз. Здесь важно открывать позицию именно после пробоя, а не перед ним из-за возможности отскока. Но не стоит забывать и о ложном пробитии, что также повышает риски.

Отдельно следует отметить ситуацию, когда на графике возникает ретест уровня – цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, но на время возвращается к нему и тестирует уровень – отсюда и название «Ретест». И в случае преобладания покупателей цена продолжает свое движение после пробоя. Сложность здесь заключается в том, что потенциальный ретест может оказаться ложным пробитием, когда котировки возвращаются обратно к границам боковика. На графике ниже представлен ретест в акциях Сбербанка, когда котировки пробили уровень сопротивления, вернулись, протестировав его, и продолжили свой рост.

Торговая стратегия Gap and Go (закрытие гэпа) – стратегия подразумевает покупку акций, которые открылись гэпом вниз или вверх вначале торговой сессии. Приверженцы данного способа внутридневной торговли покупают такие акции в ожидании закрытия гэпа в течение дня. Закрытие гэпов – это довольно распространенная практика на рынке акций и отрабатывается довольно часто. Но тут стоит учитывать, что никто не дает гарантию закрытия гэпа, и часто его так и оставляют незакрытым, или закрывается он довольно долго, благодаря чему эту стратегию можно использовать и в более долгосрочном трейдинге.

Для примера возьмем акцию Qualcomm. В начале почти каждого торгового дня образуется гэп. На рисунке показан именно закрытый в течение дня гэп, но, как и говорилось выше, многие остаются открытыми или закрываются дольше одного дня.

Вывод

Подводя итоги, можно сказать, что трейдинг – это огромный труд, который требует от человека много сил, времени и практически не прекращаемого внимания за финансовыми инструментами и рынком в целом. Трейдер должен целый день находиться за торговым терминалом для отслеживания краткосрочных ценовых движений. К тому же стоит помнить о транзакционных издержках: комиссии, налоги, которые будут на порядок выше, чем при инвестициях из-за частоты совершаемых сделок.

Вот поэтому на рынке намного больше именно неудачных трейдеров с отрицательной доходностью: у некоторых не хватает времени, у других опыта, знаний, психологической устойчивости и т.д. Если посмотреть на статистику конкурса «Лучший частный инвестор», то за 3 месяца доходность больше 10% показали лишь 1723 человека среди всех участников фондового рынка. И большинство из них являются профессиональными участниками рынка с собственными стратегиями. У большинства остальных краткосрочных трейдеров доходность либо отрицательная, либо меньше, чем у долгосрочных инвесторов. Долгосрочный рост в бумаге за счет реализации фундаментальных драйверов будет превышать большинство краткосрочных спекуляций. Самый яркий такой пример – ZOOM. Пока одни участники рынка, сидя целый день у монитора всеми силами старались получить хоть какую-то доходность, другие, вложившись единожды, получили обоснованный рост в 5 раз за полгода. На этом основан наш подход в инвестировании, который мы даем в рамках наших курсов и который сами используем при формировании инвестиционного портфеля нашего фонда Fin-Plan (доступен участникам «Клуба инвесторов»).

Также именно по вышеописанным причинам большинство крупных и успешных инвесторов предпочитают долгосрочное инвестирование с использованием фундаментального анализа. Оно куда надежнее, стабильнее и подойдет практически каждому. Внутридневной же трейдинг, как мы обозначили, основывается в большей степени на техническом анализе, освоить который для самостоятельного применения и узнать о всех его возможностях вы можете на нашем авторском курсе обучения «Революция технического анализа».

Стоит отметить, что данная статья является ознакомительной и не является призывом к действию. Мы все еще отдаем предпочтение долгосрочному инвестированию, основанному на фундаментальном анализе. Это самый надежный способ обеспечить стабильный приемлемый рост вашего капитала с минимальными рисками.

Провести свой собственный детальный фундаментальный анализ для нахождения перспективных бумаг можно с помощью сервисом Fin-Plan RADAR. Также начать обучение инвестициям вы можете с посещения наших бесплатных вебинаров для начинающих инвесторов. Записаться на вебинар можно по ссылке.

Удачных Вам инвестиций!

Стратегия внедрения облачных технологий для розничной торговли — Cloud Adoption Framework

Twitter




LinkedIn




Facebook




Адрес электронной почты

• 
  Статья
• 
  09/19/2022
• Чтение занимает 3 мин
• 
  

Рекомендуется, чтобы клиенты создавали единую централизованную стратегию внедрения облака, используя методологию стратегии Cloud Adoption Framework. Если вы еще этого не сделали, для записи своей стратегии внедрения облака используйте шаблон стратегии и плана.

В этой статье объясняется, как смещаются приоритеты розничных продавцов. Эти приоритеты теперь сосредоточены на понимании потребностей клиентов, расширении возможностей сотрудников, создании устойчивых цепочек поставок и изменении подхода к розничной торговле.

Мотивация в сфере розничной торговли

Стандартные стимулы к миграции и инновациям актуальны и в сфере розничной торговли. Однако есть и другие стимулы, которые помогают розничным организациям решать проблемы и ускорять цифровое преобразование.

При разработке стратегии внедрения облачных технологий для розничной организации необходимо оценить важность следующих основных стимулов для вашей организации:

• Персонализация
• Оптимизация многоканального взаимодействия
• Оптимизации логистических цепочек
• Оптимизация управления сборками

Результаты в сфере розничной торговли

Стандартные стратегии внедрения облачных технологий направлены на достижение ряда общих бизнес-результатов. Многие из этих результатов также актуальны и для сферы розничной торговли. Однако существуют также и специализированные отраслевые стратегии, которые может быть целесообразно включить в стратегию внедрения облачных технологий. Каждая стратегия соотносится с критически важными стимулами.

Бизнес-результаты персонализации

• Демократизация аналитики. Выявляйте потребности клиентов с помощью аналитики и триггеров цифрового поведения. Это позволяет розничным продавцам предлагать товары людям, которые могут купить их с наибольшей вероятностью.
• Увеличение дохода и пожизненной ценности клиента. Предоставляйте релевантные предложения и аналитику в режиме реального времени на основе объединенных данных для стимулирования перекрестных продаж.
• Повышение лояльности клиентов. Выявляйте изменения в поведении клиентов и реагируйте на них. Подстраивайте взаимодействие под индивидуальные потребности, чтобы повысить лояльность.
• Повышение эффективности маркетинга. Получите глубокое понимание потребностей клиентов. Взаимодействуйте с ними в соответствии с их уникальными предпочтениями, чтобы повысить уровень вовлеченности.

Бизнес-результаты многоканальной оптимизации

• Повышение лояльности клиентов. Повышайте уровень лояльности за счет аналитики поведения клиентов. Предоставление релевантных предложений в нужное время заставляет клиентов постоянно возвращаться к бренду.
• Увеличение дохода. Упрощайте процессы покупки как в обычных магазинах, так и по цифровым каналам. Эти процессы являются основным фактором, влияющим на рост общего объема продаж.
• Повышение удовлетворенности клиентов. Прозрачность каналов позволяет сделать взаимодействие более индивидуальным. В результате розничные продавцы могут понимать предпочтения, лучше обслуживать клиентов и делать предложения с учетом потребностей на основе аналитических сведений.
• Повышение эффективности маркетинга. Маркетологи, использующие аналитические возможности искусственного интеллекта, создают более эффективные рекламные объявления и кампании. Эти кампании находят отклик у клиентов и максимально повышают рентабельность инвестиций в маркетинг.

Бизнес-результаты оптимизации цепочек поставок

• Улучшение прогнозирования спроса. Используйте аналитику в реальном времени, чтобы дать розничным продавцам возможность оптимизировать работу персонала и логистику, эффективно прогнозируя спрос.
• Ускорение операционных изменений и повышение эффективности. Получите единое представление о бизнесе, чтобы оптимизировать существующие процессы. Затем можно превратить операционные данные в ценные сведения посредством аналитики и искусственного интеллекта.
• Сокращение расходов и улучшение обслуживания клиентов. Анализируйте данные по цепочкам поставок, чтобы помочь розничным продавцам в своевременной доставке нужных товаров клиентам. При этом также сокращаются ненужные запасы.
• Повышение безопасности хранения и поставки товаров. Модернизированная среда данных повышает эффективность логистических путей. Она также сокращает потери благодаря полной картине всей цепочки поставок с возможностью отслеживания ресурсов.

Бизнес-результаты управления зданиями

• Более обоснованные решения. Используйте аналитику в реальном времени и оповещения о потреблении электроэнергии и складских операциях, чтобы принимать решения на основе данных.
• Повышение рентабельности инвестиций в маркетинг. Оптимизируйте использование доступного пространства на складах для достижения целевых показателей. Данная оптимизация также повышает эффективность рекламы и маркетинга.
• Повышение удобства для покупателей. Активируйте оповещения на основе данных, поступающих в реальном времени с видеокамер, от маяков и датчиков Интернета вещей, чтобы повысить удобство для покупателей.
• Сокращение затрат на электроэнергию. Используйте аналитику и ИИ, чтобы более быстро принимать решения на основе полезных сведений и визуализаций данных. Эти средства повышают эффективность складских операций.

Дальнейшие действия

Следующие статьи содержат сведения о внедрении облачных технологий и помогут вам добиться успеха на этом пути.

• План внедрения облачных технологий для розничной торговли
• Проверка среды или целевых зон Azure
• Перенос общих технологий для розничной торговли
• Инновации в сфере розничной торговли
• Управление в сфере розничной торговли
• Администрирование в сфере розничной торговли

ООО СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ, Москва (ИНН 7734662850), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели

Обновить браузер

Обновить браузер

Возможности

Интеграция

О системе

Статистика

Контакты

CfDJ8No4r7_PxytLmCxRl2AprPoPJq4NqKqy996_-SbZid5FkLxOQuji-2XXKIA068368ug_OLu9DQsoZ8JfIRG-P7rsque4ou6yIEkk_nPHq6iNazWkgppK1Bsjq9FdG0C-AnIE1d_3t8hBDxTeBY6rtpo

Описание поисковой системы

энциклопедия поиска

ИНН

ОГРН

Санкционные списки

Поиск компаний

Руководитель организации

Судебные дела

Проверка аффилированности

Исполнительные производства

Реквизиты организации

Сведения о бенефициарах

Расчетный счет организации

Оценка кредитных рисков

Проверка блокировки расчетного счета

Численность сотрудников

Уставной капитал организации

Проверка на банкротство

Дата регистрации

Проверка контрагента по ИНН

КПП

ОКПО

Тендеры и госзакупки

Юридический адрес

Анализ финансового состояния

Учредители организации

Бухгалтерская отчетность

ОКТМО

ОКВЭД

Сравнение компаний

Проверка лицензии

Выписка из ЕГРЮЛ

Анализ конкурентов

Сайт организации

ОКОПФ

Сведения о регистрации

ОКФС

Филиалы и представительства

ОКОГУ

ОКАТО

Реестр недобросовестных поставщиков

Рейтинг компании

Проверь себя и контрагента

Должная осмотрительность

Банковские лицензии

Скоринг контрагентов

Лицензии на алкоголь

Мониторинг СМИ

Признаки хозяйственной деятельности

Репутационные риски

Комплаенс

Компания ООО СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ, адрес: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34 стр. 1 офис 163 зарегистрирована 29.08.2011. Организации присвоены ИНН 7734662850, ОГРН 1117746678367, КПП 773401001. Основным видом деятельности является торговля оптовая прочими бытовыми товарами, всего зарегистрировано 8 видов деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Количество совладельцев (по данным ЕГРЮЛ): 1, конкурсный управляющий — Кропотин Анатолий Геннадьевич. Размер уставного капитала 10 000₽.
Компания ООО СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ не принимала участие в тендерах. В отношении компании нет исполнительных производств. ООО СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ участвовало в 4 арбитражных делах.
Реквизиты ООО СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ, а также 1 существенное событие доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).

Полная проверка контрагентов в СПАРКе

• Неоплаченные долги
• Арбитражные дела
• Связи
• Реорганизации и банкротства
• Прочие факторы риска

Полная информация о компании ООО СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ

299₽

• Регистрационные данные компании
• Руководитель и основные владельцы
• Контактная информация
• Факторы риска
• Признаки хозяйственной деятельности
• Ключевые финансовые показатели в динамике
• Проверка по реестрам ФНС

Купить
Пример

999₽

Включен мониторинг изменений на год

• Регистрационные данные компании
• История изменения руководителей, наименования, адреса
• Полный список адресов, телефонов, сайтов
• Данные о совладельцах из различных источников
• Связанные компании
• Сведения о деятельности
• Финансовая отчетность за несколько лет
• Оценка финансового состояния

Купить
Пример

Бесплатно

• Отчет с полной информацией — СПАРК-ПРОФИЛЬ
• Добавление контактных данных: телефон, сайт, почта
• Добавление описания деятельности компании
• Загрузка логотипа
• Загрузка документов

Редактировать данные

СПАРК-Риски для 1С

Оценка надежности и мониторинг контрагентов

Узнать подробности

Заявка на демо-доступ

Заявки с указанием корпоративных email рассматриваются быстрее.

Вход в систему будет возможен только с IP-адреса, с которого подали заявку.

Компания

Телефон

Вышлем код подтверждения

Эл. почта

Вышлем ссылку для входа

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами использования и обработкой персональных данных

Тестирование стратегий — Алгоритмический трейдинг, торговые роботы

Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров, что позволяет выбрать наиболее удачную их комбинацию.

Тестер стратегий является мультивалютным, что позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии, в которых реализована торговля по нескольким финансовым инструментам. При этом нет необходимости задавать список символов для тестирования/оптимизации, тестер стратегий автоматически обрабатывает информацию по всем символам, использование которых заложено в советнике.

Тестер стратегий является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляется при помощи специальных вычислительных агентов, которые устанавливаются в виде сервисов на компьютере пользователя. Агенты работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации.

К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы.

Помимо тестирования и оптимизации советников тестер стратегий позволяет проверить работу пользовательских индикаторов в визуальном режиме. Данная функция позволяет легко проверить демо-версии индикаторов, скачанные из Маркета.

Как провести тестирование #

Тестированием советника называется его одиночный проход с фиксированными параметрами на исторических данных. Оно позволяет проверить работоспособность стратегии перед ее использованием на реальном рынке.

Быстрый выбор задачи тестирования #

При запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Это будет особенно удобно для тех, кто не имеет опыта работы.

На стартовой странице представлено несколько основных задач по тестированию и оптимизации стратегий. Помимо этого, здесь можно быстро перезапустить одну из предыдущих задач. Если вы запускали много задач, и все они не умещаются в списке, воспользуйтесь строкой поиска. Она позволяет найти тест по любому параметру: имени программы, инструменту, таймфрейму, типу моделирования и т.д.

Выбрав одну из задач на стартовой странице, вы переходите к более тонкой подстройке параметров тестирования: выбору эксперта, инструмента, периода и т.д. Для облегчения работы все параметры, которые не требуются для выбранной задачи, скрываются. Например, если вы выбрали математические вычисления, то вам потребуется задать только два параметра: выбрать программу для тестирования и режим оптимизации. Настройки периода тестирования, задержек и генерации тиков будут скрыты.

Ниже будут рассмотрены все доступные параметры тестирования.

Выбор торгового робота для тестирования #

Выполните команду » Тестировать» в контекстном меню нужного советника в окне «Навигатор».

После этого советник будет выбран в тестере стратегий.

Включение необходимых символов в окне «Обзор рынка» для мультивалютных экспертов #

Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольких инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными.

История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история.

Перед началом тестирования мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в «Обзоре рынка». В контекстном меню нажмите » Символы» и включите показ необходимых инструментов.

Выбор настроек тестирования #

Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме.

Символ и период

Выберите основной график для тестирования и оптимизации. Выбор символа необходим для срабатывания событий OnTick(), заложенных внутри экспертов. Также выбранные символ и период влияют на
специальные функции в коде советника, которые используют параметры текущего графика (например, Symbol() и Period()). Иными словами, здесь выбирается график, к которому был бы присоединен советник.

Интервал

Выберите период тестирования и оптимизации. Можно выбрать как один из предопределенных периодов, так и указать собственный. Для этого введите начальную и конечную дату в соответствующий полях,
расположенных правее.

Особенностью является то, что тестер загружает себе некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Это необходимо для более точного
тестирования и оптимизации. Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года.

Если для формирования дополнительных 100 баров недостаточно исторических данных (это особенно актуально для месячного и недельного таймфреймов), например, при выборе даты начала
тестирования близкой к началу существующих исторических данных, то дата начала тестирования будет автоматически передвинута. Соответствующая запись об этом будет отображена
в журнале тестера стратегий.

Форвард-период

Данная опция позволяет проверить результаты тестирования для исключения подгонки на определенных периодах времени. При форвард-тестировании
период, указанный в поле «Установить дату», делится на две части, в соответствии с выбранным форвард периодом (половина, треть, четверть или собственный период, когда указывается дата начала
форвард тестирования).

Первая часть называется периодом бэк-тестирования. На ней проводится адаптация работы советника. Вторая часть называется периодом форвард-тестирования, на ней проводится проверка выбранных параметров советника.

Режим торговли

Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Т.е. между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. Таким образом, пользователь может оценить, каким образом влияет скорость обработки торговых операций на результативность торговли.

В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера. Если разница между запрошенной ценой и ценой исполнения превысит величину отклонения, указанную в ордере, советник получит реквот.

Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Например, если эксперт работает отложенными ордерами, то задержка будет применяться только к самой операции выставления ордера, но не во время его срабатывания (в реальных условиях срабатывание происходит на сервере, сетевой задержки нет).

Без задержки

В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в «идеальных» условиях.

Произвольная задержка

Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. Величина задержки генерируется случайным образом по следующему принципу: случайным образом выбирается
число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому.

Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.

Фиксированная задержка

Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки. Чтобы вы могли протестировать робота в условиях, наиболее близких к вашему текущему брокеру, платформа замеряет пинг до торгового сервера и предлагает вам выбрать это значение в качестве задержки в тестере.

Режим генерации тиков

Выберите один из режимов генерации тиков:

• Все тики — наиболее точный, но и наиболее медленный режим моделирования. В нем моделируются все тики.
• Каждый тик на основе реальных тиков — максимально приближенный к реальным условиям режим. Используются реальные тики,
  накопленные брокером по финансовым инструментам. Моделирование не осуществляется. Тиковые данные имеют большой размер, при первом запуске тестирования их скачивание с сервера брокера
  может занять продолжительное время.
• OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close.
• Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия.
• Математические вычисления — в данном режиме тестер не будет подкачивать исторические данные, информацию о символах и не будет генерировать тики. Будут вызваны только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Таким образом тестер можно использовать для различных математических вычислений, где требуется подбор параметров.

Более подробно режимы генерации тиков описаны в отдельном разделе.

Расчет прибыли в пипсах позволяет ускорить процесс тестирования за счет того, что прибыль не будет пересчитываться в валюту депозита через другие курсы (а соответственно не нужно скачивать их ценовую
историю). Также в этом режиме не рассчитываются свопы и комиссии.

Учитывайте, что в этом режиме фактически отсутствует контроль маржи. Используйте его только для быстрой грубой оценки стратегии, а полученные результаты проверяйте в более точных режимах.

Начальный депозит и плечо

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент
подключен, но вы можете указать любую другую. При этом учитывайте, что для корректного тестирования на счете должны быть доступны
кросс-курсы для пересчета прибыли и маржи в указанную валюту депозита. В качестве кросс-курсов могут быть использованы только инструменты с типом расчета «Forex» или «Forex No Leverage».

Далее выберите кредитное плечо для тестирования и оптимизации. От него будет зависеть количество средств, резервируемых на счете для обеспечения позиций и ордеров.

Быстрый переход к редактированию советника

Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в
MetaEditor.

Управление настройками тестирования

Используйте это меню для удобного управления настройками тестера: сохраняйте наборы настроек для разных экспертов в виде ini-файлов, чтобы потом возвращаться к ним в пару кликов.
Вы также можете скопировать текущие настройки тестирования в буфер обмена, просто нажав Ctrl+C. Далее отредактируйте их в любом текстовом редакторе, скопируйте и загрузите в тестер, нажав Ctrl+V.

Здесь же можно быстро выбрать последние использованные программы, последние настройки графиков и периодов тестирования.

Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут.

Собственные настройки символа для тестирования

Вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация.
Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое.

Расширенные настройки тестирования

Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий —
торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.

Визуальное тестирование

В режиме визуального тестирования вы увидете, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных.
Каждая сделка, осуществленная по финансовому инструменту, отображается на его графике.

Выбор входных параметров #

Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Так, например, можно исследовать работу советника с различными расстоянием выставления ордеров стоп лосс и тейк профит, с различными периодами скользящей средней, которая используется для анализа рынка и принятия решений и т.д.

Задайте значение для каждого входного параметра.

Наборы параметров. Чтобы вы могли в любой момент вернуться к текущим настройкам MQL5-программы, сохраните набор параметров через контекстное меню:

• Чтобы сохранить набор в виде set-файла на компьютере, нажмите «Сохранить». Такие файлы можно переносить между платформами на разных компьютерах, передавать другими пользователям.
• Чтобы сохранить набор для последующего удобного использования в текущей платформе, нажмите «Сохранить набор». Сохраненные таким образом параметры будут доступны в подменю «Загрузить версию». Их можно в любой момент применить, просто выбрав из списка.

Расширенные настройки тестирования #

Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Это позволяет моделировать различные торговые условия у брокеров.

Общие настройки

В этом разделе вы можете задать максимальное количество открытых ордеров и позиций, которое можно одновременно иметь на счете. Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.

Маржа

Здесь вы можете полностью контролировать, как будет резервироваться маржа и какая система учета позиций будет использована при тестировании:

Модель управления рисками: внебиржевые и биржевые, с неттингом и хеджингом.

Уровень средств на счете, при достижении которого он переходит в состояние Margin call.

Уровень средств, при достижении которого на счете принудительно снимаются ордера и закрываются торговые позиции.
Оба уровня можно указывать в деньгах и в процентах. В первом случае уровни определяются как значение показателя «Средства» на счету.
При выборе опции «В процентах» уровни определяются как значение показателя «Уровень маржи» на счету (Средства/Маржа*100).

В данном поле указывается, каким образом будет учитываться текущая незафиксированная прибыль/убыток в свободной марже:

• Не использовать нереализованную прибыль/убыток — не учитывать открытые позиции при расчете.
• Использовать нереализованную прибыль/убыток — использовать при расчете убыток и прибыль по открытым позициям.
• Использовать нереализованную прибыль — использовать только прибыль.
• Использовать нереализованный убыток — использовать только убыток.

В данном поле указывается, каким образом будет учитываться прибыль/убыток, зафиксированный трейдером в течение торгового дня, в свободной марже:

• Использовать дневную фиксированную прибыль/убыток — учитывать прибыль и убыток, зафиксированные в течение торгового дня, в свободной марже.
• Использовать дневной фиксированный убыток — учитывать только убыток, зафиксированный в течение торгового дня, в свободной марже. В течение дня накопленная прибыль фиксируется в отдельном поле счета («Заблокировано»). По окончании торгового дня накопленная прибыль освобождается (обнуляется) и отражается на балансе счета (учитывается в свободной марже).

Освобождать накопленную прибыль в конце дня — данная опция доступна только при включении опции «Использовать дневной фиксированный убыток». Если она включена, то в конце торгового дня прибыль, накопленная в течение дня, будет освобождаться и записываться на баланс (а соответственно учитываться в свободной марже). В ином случае — не будет.

Комиссия

В этом разделе вы полностью контролируете, как взимается комиссия со всех торговых операций:

• Комиссии могут быть одноуровневыми и многоуровневыми, т.е. взиматься в одинаковом размере независимо от объема сделки/оборота или разниться в зависимости от их величины.
• Комиссии могут взиматься сразу при совершении сделки или в конце торгового дня/месяца.
• Комиссии могут взиматься в зависимости от направления сделки: за вход, за выход или за оба типа операций.
• Комиссии могут взиматься за каждый лот или за каждую сделку.
• Комиссии могут взиматься в разных величинах: в деньгах, процентах или пунктах.

Чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета, включите опцию «Использовать предопределенные комиссии».

Включите эту опцию, чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета вместо пользовательских настроек, указанных ниже.

Укажите имя символа, для которого настраивается комиссия. Для каждого символа можно добавить несколько настроек. Например, так можно создать многоуровневые комиссия, которые зависят от объема сделки или оборота.

Комиссию можно взимать немедленно после каждой совершенной сделки или же накапливать в течение торгового дня или месяца и затем взимать единой операцией:

• Немедленное — комиссии начисляются немедленно при каждом совершении сделки. Размер комиссии, начисляемой немедленно, отображается в поле «Комиссия» сделок. При немедленном начислении уровни комиссий указываются в объеме (не в обороте).
• Ежедневное — сумма комиссий накапливается в течение дня в специальном поле состояния счета «Заблокировано». В конце дня накопленная сумма списывается со счета отдельной балансовой операцией (сделка с типом Daily commission или Daily agent commission).
• Ежемесячное — сумма комиссий накапливается в течение месяца в специальном поле состояния счета «Заблокировано». В конце месяца накопленная сумма начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией (сделка с типом Monthly commission или Monthly agent commission).

Также комиссию можно взимать в зависитот от объема каждой сделки или от ежедневного или ежемесячного оборота. От выбранного варианта зависит, объемы чего указываются в полях «От» и «До» — сделки или оборота.

• Объем — уровни комиссии задаются по объему (количеству лотов) каждой совершенной торговой операцией сделки.
  Например, если задать уровни 0 — 10 и 12 — 20, сделка объемом 15 лотов попадет во второй уровень комиссии. Этот вариант используется, если выбран режим «Ежедневно», «Ежемесячно» или «Немежденно».
• Оборот в деньгах — уровни комиссии задаются по обороту в деньгах за выбранный период (день или месяц).
  Например, заданы уровни 0 — 500, 501 — 1000, начисление производится ежемесячно. Пока общая стоимость операций не превышает 500 единиц,
  будет взиматься комиссия в соответствии с первым уровнем. Как только денежный оборот превысит значение 500, комиссия за последудющие сделки будет взиматься в соответствии со вторым уровнем.
  
  По умолчанию, оборот в деньгах рассчитывается в валюте депозита: рассчитывается стоимость каждой сделки, а затем эта стоимость приводится к валюте депозита.
  Например, стоимость позиции Buy 1 lot EURUSD при размере контракта 100 000 составляет 100 000 EUR. Если вы используете валюту депозита USD, стоимость позиции будет сконвертирована
  по курсу EURUSD на момент совершение сделки (в данном случае, по цене сделки).
• Оборот в объеме — уровни комиссии задаются по совокупному объему торговых операций (количество лотов) за выбранны период (день или месяц).

В ежеденвнм и ежемесячном режиме комиссии начисляются при совершении сделок в обоих направлениях (при открытии/наращивании позиции и при закрытии/частичном закрытии позиции). Для немедленных комиссий вы можете задать направление сделок вручную.

По сделкам разворота в режиме «Сделки входа» комиссия взимается только с объема вновь открытой позиции, в режиме «Сделки выхода» — только с закрытого объема. Для сделок на закрытие позиции встречной (Close By) действуют следующие правила:

• При настройках «Сделки входа/выхода» и «Сделки входа» комиссия со сделок Close By не взимается, так как она уже удержана со сделок, образовавших обе позиции.
  Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента будет удержана комиссия в размере 2 USD.
  При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия.
• При настройке «Сделки выхода» комиссия взимается с обеих сделок Close By, ее итоговое значение записывается в основную сделку выхода (в которой указана прибыль/убыток).
  Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия.
  При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD будет удержана комиссия в размере 2 USD. В первой сделке out by будет указана комиссия 2 USD, во второй сделке out by комиссия будет указана как нулевая.

Минимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия. Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.

Максимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия; Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.

Объем комиссионных сборов. Единицы измерения зависят от способа начисления комиссии, выбираемого в поле «Режим».

Минимальный объем взимаемой комиссии. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0.

Максимальный объем взимаемой комиссии. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Максимальная комиссия не должна быть меньше минимальной. Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0.

Единицы расчета комиссионных соборов:

• Валюта депозита — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте депозита, указанной для группы.
• Базовая валюта — комиссионные сборы будут рассчитываться в базовой валюте символа, по которому совершена сделка.
• Валюта прибыли — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте прибыли символа, по которому совершена сделка.
• Валюта маржи — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте расчета маржевых требований, указанной для символа, по которому совершена сделка.
• Пункты — комиссия будет начисляться в пунктах цены символа, по которому совершаются сделки. Стоимость пункта рассчитывается как прибыль по аналогично направленной позиции объемом 1 лот при разнице цен закрытия и открытия в 1 пипс (пункт).
• Проценты — этот способ расчета позволяет взимать комиссию в процентах от реальной стоимости сделки или оборота. Стоимость вычисляется в базовой валюте символа как произведение его цены,
  размера контракта и объема в лотах (для всех фьючерсных и опционных инструментов: объем в лотах * размер тика / цена тика).
  По умолчанию, рассчитанная в базовой валюте стоимость сделки/оборота конвертируется в валюту депозита, и от полученного значения рассчитывается итоговая комиссия (указанный процент).

Тип начисления комиссии:

• За сделку — при выборе данного типа комиссионные сборы будут взиматься с каждой совершенной сделки.
• За объем — данный тип начисления позволяет взимать комиссию с объема (с каждого лота) совершаемых сделок. Учитывается только исполненный объем торговых запросов.

Собственные настройки символа тестирования #

Вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое. Таким образом, для проверки советника в иных торговых условиях необязательно создавать пользовательский символ и загружать в него историю. Можно просто поменять настройки стандартного инструмента.

При изменении спецификации символа, иконка настроек, а также иконка самого символа в списке помечаются звездочкой. Так вы всегда будете в курсе, что тестирование идет с пользовательскими настройками.

Запуск тестирования #

Чтобы начать тестирование, нажмите «Старт» на вкладке «Настройки». Левее при этом будет показываться ход выполнения теста.

Где посмотреть результаты тестирования #

Результаты тестирования советников отображаются на вкладках «Бэктест» и «График».

Отчет о тестировании

Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке «Бэктест». Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота.

Помимо этого здесь представлены графики распределения количества и успешности торговых операций по часам, дням и месяцам, а также графики, характеризующие рискованность торговой стратегии.

Подробная информация о показателях представлена в разделе «Отчет о тестировании».

График тестирования

На вкладке «График» можно легко визуально определить, насколько успешно отработал советник на выбранном инструменте на выбранном интервале времени.

В основной части вкладки отображаются кривые изменения баланса (синяя линия) и средств (зеленая линия). На горизонтальной шкале отображаются даты, а на вертикальной значения баланса/средств. В нижней части вкладки отображается гистограмма нагрузки на депозит, которая рассчитывается как отношение маржи к средствам (margin/equity).

Ход тестирования в журнале

Ход выполнения тестирования отображается на вкладке «Журнал», дополнительно в журнал выводятся сообщения самого советника. При включении режима визуального тестирования, ход тестирования можно просмотреть непосредственно на графике.

Ход тестирования на графике

После окончания тестирования можно открыть график, на котором был протестирован советник (выбранные символ и период). Для этого нажмите » Открыть график» в контекстном меню вкладки «Бэктест». На графике отображаются все сделки, совершённые советником во время тестирования. При наличии шаблона с названием tester.tpl в каталоге /profiles/templates торговой платформы, именно он будет применен к открываемому графику. При его отсутствии применяется шаблон по умолчанию (default.tpl).

Если в тестируемом советнике использовались индикаторы, работающие на символе и периоде тестирования, то они также будут отображены на графике. При этом на нем не будут отображены индикаторы, принудительная выгрузка которых предусмотрена в коде советника (функция IndicatorRelease).

Форвард тестирование для проверки робота на неоптимизированном участке #

Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.

Чтобы включить форвард-тестирование, на вкладке «Настройки» в поле «Форвард-период» укажите, какую часть общего периода необходимо использовать для него:

• нет — не использовать форвард-тестирование;
• 1/2 — использовать половину указанного периода для форвард-тестирования;
• 1/3 — использовать треть указанного периода для форвард-тестирования;
• 1/4 — использовать четверть указанного периода для форвард-тестирования;
• пользовательский — при выборе данного поля, в поле справа укажите дату, с которой будет начато форвард тестирование.

При включении форвард-тестирования, от периода, выбранного в поле «Использовать дату», отделяется выбранная часть. Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования.

Результаты тестирования на форвард-периоде отображаются на отдельной вкладке «Форвард». На графике дата начала форвард-период отмечается вертикальной линией.

Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе «Где посмотреть результаты тестирования».

Визуальное тестирование #

Тестер стратегий в торговой платформе позволяет тестировать советники и индикаторы в визуальном режиме. Это дает возможность наглядно увидеть, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных. Каждая сделка по финансовому инструменту отображается на его графике.

Для визуального тестирования поставьте галочку «Визуализация» в настройках:

Настройте параметры тестирования и входные параметры, а затем нажмите «Старт».

Визуальное тестирование запустится в новом окне, имитирующем отдельную торговую платформу: в нем будет показаны графики, обзор рынка, а также окно инструменты, где можно посмотреть торговые операции и журнал.

Управление процессом тестирования

Чтобы приостановить, ускорить или замедлить тестирование, используйте панель инструментов. Здесь же можно прокрутить тестирование до определенной, интересующей вас, даты.

Тестированием также удобно управлять при помощи горячих клавиш, сочетания указаны рядом с командами в меню.

Наблюдение за торговлей советника на графике

Основной целью данного вида тестирования является визуальное наблюдение за работой советника. В режиме реального времени происходит построение графика по сгенерированным ценам и отображение на нем торговых операций робота.

Торговые операции показываются на графике иконками (сделка на покупку) и (сделка на продажу). Между сделкой входа и выхода из рынка отображается пунктирная линия.

• Вы можете изменить внешний вид графика, отобразить на нем индикаторы или графические объекты. Для этого используйте шаблон. Чтобы шаблон был применен, его имя должно совпадать с именем тестируемого советника, например, ExpertMACD.tpl. Сам шаблон должен располагаться в папке /profiles/templates торговой платформы.

• Список символов, по которым можно просмотреть график, ограничивается основным символом тестирования, а также символами, чьи данные использует советник.
• Отсутствует возможность переключения периода графика. Для основного графика тестирования, используется период, выбранный в настройках. Для остальных символов используются периоды, запрошенные советником.
• Переключение между символами осуществляется через меню «Вид — Графики».

Просмотр ценовых данных в Обзоре рынка

В окне «Обзор рынка» отображаются цены, генерируемые в процессе тестирования. Оно схоже с одноименным окном торговой платформы, однако обладает рядом особенностей. Показать/скрыть данное окно можно выполнив команду «Обзор рынка» в меню «Вид» или нажав сочетание клавиш «Ctrl+M».

На вкладке «Символы» отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам. Список отображаемых символов ограничен основным символом тестирования, а также символами, которые использует советник.

На вкладке «Тики» отображается график цен, генерируемых в процессе тестирования. Количество отображаемых тиков ограничивается 64 тысячами.

Просмотр данных о барах и показателях индикатор в Окне данных

В окне данных можно посмотреть информацию о ценах (OHLC), дате и времени бара, спреде, объеме, а также об используемых индикаторах. Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика. Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки «Окно данных» в меню «Вид» или сочетанием горячих клавиш «Ctrl+D».

Верхняя часть окна содержит название финансового инструмента и период графика. Ниже отображается информация о текущем положении курсора на графике. Информация по индикаторам, открытым в своих подокнах, отображается в отдельных блоках.

Просмотр деталей торговых операций в окне Инструменты

Для более детального изучения торговых операций советника используйте окно «Инструменты». В нем в отдельных вкладках показываются:

• Текущие открытые позиции и выставленные отложенные ордера
• История ордеров и сделок
• История торговых запросов советников, включая запросы на изменения отложенных ордеров, стоп-уровней позиций и т.д.

Дополнительную информацию тестировании можно найти в Журнале. В него записываются вся информация о тестировании и действиях советника во время него.

Тестирование индикаторов в визуальном режиме #

Посмотреть поведение индикатора на исторических данных можно в режиме визуального тестирования. Эта возможность позволит легко проверить индикатор перед его покупкой в Маркете. Просто скачайте бесплатную демо-версию индикатора и запустите ее в тестере.

Выберите тип программ «Индикатор», далее выберите нужный индикатор и нажмите «Старт». Режим визуализации будет включен автоматически. Остальные параметры задаются аналогично тому, как это происходит при тестирование торговых роботов.

Поведение индикатора показывается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков.

Построение цифровой модели удачной стратегии торговли ценными бумагами. Описание. Доказательство / Хабр

Как вы догадались по заголовку, мое хобби — алготрейдинг. Решил поделится результатами, чтобы продемонстрировать Вам как многокритериальный анализ и подбор коэффициентов (продажи, покупки) индивидуально для каждого инструмента (акции) может отражаться на результате. Для того, чтобы поразить Ваше воображение, продемонстрирую пример с 500% годовых (на самом деле нет). Анализ на исторических данных я буду проводить с помощью торгового терминала «Альфа-директ», но представленный здесь опыт особо не ограничивает Вас в выборе инструмента.

Суть, философия и детальное описание стратегии

Суть банальна и проста: «Покупаем дешевле продаем дороже». Для упрощения, торговля будет проводится без учета сигналов индикаторов, фундаментального анализа, рекомендаций аналитиков, инсайдов, теорий заговора. Задумка создать простой инструмент, а как/когда/где его использовать — решает пользователь.

Философия: считаю что каждая акция индивидуальна и зависит от стоимости лота, ликвидности, волатильности. Задача скрипта — за счет подстройки коэффициентов — максимально эффективно зарабатывать на любых движениях акции.

Описание стратегии

Шаг 1.

• В зависимости от значения коэффициента (у меня он называется first_buy_ratio) покупаем заданное количество акции. Коэффициент указывается в процентах. Если коэффициент равен 100 — то покупаем по текущей цене, если 101, то покупаем по цене на 1% выше текущей, если, например first_buy_ratio=99, то покупаем по цене на 1% ниже текущей.
• Запоминаем текущую цену и теперь считаем ее в качестве «цены покупки».
• Переходим на шаг 2.

Шаг 2.

Здесь используется несколько коэффициентов, сразу опишу их:

first_sell_ratio — насколько дороже продавать акции после первой покупки. Указывается в процентах от цены покупки. Например, если вам хватит 1% прибыли, то ставим 101, если 100.1, то — одна десятая процента.

buy_in_ratio — когда усредняемся? Указываем в процентах от цены покупки. Например, если Вы хотите дозакупать акции после падения цены на 5%, то ставим 95

sec_sell_ratio — насколько дороже продавать акции после падения цены И дозакупки? Этот процент добавляется к first_sell_ratio. Например после первой покупки, Вам хватало 1% прибыли, но цена пошла вниз, вы купили вдвое больше акций и возможно хотите продать весь объем акций уже не на 1% дороже ОТ ЦЕНЫ ДОЗАКУПКИ, а к примеру на 1.5% Тогда ставим sec_sell_ratio = 0.5

Итак, шаг 2:

Если текущая цена стала выше цены покупки на значение first_sell_ratio, то:

• продаем
• радостно возвращаемся к шагу 1.

Если текушая цена акции стала ниже цены покупки на значение коэффициента buy_in_ratio, то:

• Покупаем вдвое больше акций
• Цена покупки = Цена дозакупки
• Увеличиваем % продажи всего объема купленных акций на значение коэффициента sec_sell_ratio
• Остаемся на шаге 2.

Если ни одно из условий шага 2 не случилось, то скрипт продолжает оставаться на данном шаге, проверяя значение цены с заданной частотой (рекомендую с частотой 1 сек)

Вот такая простая стратегия, философия которой реализована в коэффициентах. Ну а теперь, перейдем к волшебству и попытаемся математически разрешить борьбу «жадности со страхом», которые постоянно преследуют трейдера. Говоря проще — просчитаем ответ на вопросы «Когда продавать? Когда дозакупать?»

Доказательство, оно же «тестирование на исторических данных», оно же «построение модели»

Как доказать, в первую очередь самому себе, что твоя стратегия — прибыльная? Правильно, погонять ее на исторических данных. Но не только… помните, как раньше в школе, делали домашку по математике и если не получалось решить задачку, смотрели правильный ответ в конце учебника и подгоняли решение под ответ? 🙂 Оказывается, это называлось не хитростью, а математической дедукцией 🙂 Мы хотим получить максимальную прибыль, а значит можно «подогнать» ну или подобрать значение коэффициентов стратегии которое на выходе даст максимально ожидаемый результат.

Попробуем на примере. Наиболее показательны акции Полиметалла.

Я использую торговый терминал Альфа-директ, там эта функция реализована. Запускаем тестирование.

Устанавливаем скромные коэффициенты. Обратите внимание, на то, что чем меньше таймфрейм, тем больше результат. Есть очень большая разница между тестированием на «дневках» или на «минутках», это вполне очевидно, т.к. порой сильные движения «туда-обратно» происходят в небольшие промежутки времени (привет, HFT). Но, таймфреймы меньше «минутки» Альфа-директ отдает очень долго и неохотно. Поэтому я в тестировании использую «минутки».

Что мы сделали? Мы запустили процесс тестирования стратегии, указав параметры, которые можно расшифровать так:

«Торгуем акциями Полиметалла на минутных таймфреймах. Первая покупка осуществляется от количества в одну акцию, от текущей цены. Продаем первую покупку при росте цены на 0.3%. Докупаемся при падении цены на 2%, причем при докупке увеличиваем процент продажи на 0.5%. Тестируем данную стратегию на исторических данных в период с 16.01.2019 по 02.06.2020. Максимальная просадка в 10000 акций»

Вот что получилось.

Прибыль 17,38% за 505 дней, всего было совершено 1298 сделок, из них 1030 успешные.

Скромненько, но со вкусом. Давайте попробуем поэкспериментировать? Снова запускаем процесс тестирования, и увеличиваем коэффициент sec_sell_ratio до значения sec_sell_ratio=1

Вот что получили:

Прибыль 47.88%. Офигенно? На самом деле не очень, объясню чуть позже. А сейчас постараюсь возбудить Вашу фантазию, снова запускаем процесс тестирования, ставим sec_sell_ratio=5,5

518% за 505 дней, Карл!!! Вау. И это «Вы еще в ракету на заглядывали», не увеличивали число акций для первой покупки. Увеличьте Qty до 10 акций и получите отличную картинку для презентации какого-нить авантюриста. Но, пожалуйста, не занимайтесь самообманом! Посмотрите, на последних двух тестах, график доходности не пологий, а просто в какой-то момент произошел скачок цен на 50% и робот этим воспользовался. Все остальное время робот вел себя достаточно вяло.

Есть один важный нюанс, который необходимо учитывать всегда при использовании данной стратегии: надо очень внимательно относится к коэффициенту buy_in_ratio, т.е. проценту просадки цены для дозакупки. Если Вы выставите его очень большим, например 99.99, то при падении цены акции на 5%, робот очень быстро лишит невинности любой самый большой депозит (читать про притчу о зернах на шахматной доске). Поэтому, настоятельно рекомендую, очень прям прошу: в качестве коэффициента просадки не ставьте число больше 98, а объем акций для первой покупки не должен превышать 1/20 части Вашего депозита.

Полагаю, у Вас сразу возникает резонный вопрос: ну и как торговать с учетом техники безопасности?

Для себя определил следующий подход:

1. Обсчитываем акции первого эшелона, подбираем самые безопасные и выгодные цифровые модели.
2. На каждую акцию запускаем робота с соблюдением всех мер предосторожности (минимальное число акций, минимальный процент просадки ну и так далее)
3. Контролируем свою ферму роботов, чтобы кто-то из них не «выжрал» весь общий депозит
4. Если Вам этого мало, например сделки проходят успешно, но их частота не высока, тогда «смотрим за границу», например считаем модели по иностранным рынкам.

Надеюсь, я не зря старался и моя статья Вам понравилась. Повторюсь, я использую «Альфа директ» и моя стратегия реализована под него буквально в 80 строк кода. Не думаю, что для других торговых терминалов будет сложно реализовать нечто подобное. Вы можете сделать это самостоятельно (вся стратегия детально описана выше), ну или написать мне свое пожелание.

Дополнительные материалы

Вот ссылка на инструкцию на GitHub.

Выбираем и качаем файлик Greedy.docx

Также свои мысли я опубликовал на форуме, вот здесь.

Рефляционная торговля — главный тренд на рынке 30.08.2021

Мы определяем рефляционную торговлю как тактическое перепозиционирование портфеля на акции стоимости и сырьевые товары на 6-12 месяцев исходя из рыночных условий. Мы в числе первых обратились к акциям стоимости с акцентом на бумагах глобального нефтегазового сектора, которые оказались наиболее перепроданными во время падения рынка с 24 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. (US O&G: -52% против MSCI World: -34%), а в начале октября 2020 г. выпустили отчет, в котором проанализировали начало сырьевого цикла и призвали к масштабному переходу в акции промышленных и добывающих компаний.

Предыдущая масштабная ротация акций закончилась 14 лет назад, продлившись с 2000 г. (dotcom) по июнь 2007 г., предшествоваший ипотечному кризису, который привел к перетоку средств из акций роста, в основном IT, в акции стоимости. Мощный импульс IT-рынок получил во время пандемии, в результате чего доля стратегически важных секторов, в частности нефтегазового, на рынке упала с 15% (до пандемии) до 3% в США и 4% в Европе. Среднее 40-летнее соотношение динамики акций стоимости и акций роста составляет 1,3x, а сейчас оно составляет 0,7x. Это аномально низкое значение, которое должно восстановиться минимум до 1x, что подразумевает рост по меньшей мере на 35-40% в течение тактического инвестиционного периода.

Соотношение компаний стоимости и компаний роста (value/growth)

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Относительная стоимость нефтегазовых компаний США и нефти

Источник: Bloomberg, ITI Capital

На пике рефляционной торговли (30 октября 2020 г. — 16 июня 2021 г.) доходность глобального нефтегазового сектора, в основном США, превысила 94% благодаря росту цен на нефть на 98% и в три раза опередила динамику Nasdaq и S&P 500. С начала ротации в октябре 2020 г.  и несмотря на высокую волатильность в третьем квартале 2021 г. в лидеры роста вышли нефть марки Brent (+91%), американская нефтегазовая отрасль (+70%), РТС (+54%) и другие циклические акции США (+50%), если судить по средним показателям по секторам.

Несмотря на масштабную коррекцию с начала июля, в лидеры роста с начала 2021 г. вышли ротационные активы: нефть Brent (+40%), американский нефтегазовый сектор (+30%) и S&P 500 (+20%), РТС (+18%) и средние циклические акции США (+15%). Хуже всего обстоят дела с рынком Китая (-9,5%) из-за ужесточения регулирования бизнеса и с золотом (-5%) ввиду сворачивания программы скупки облигаций и спекуляций на тему повышения ставок.

Наиболее перспективные активы во время рефляции и потенциал роста на шесть месяцев,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Динамика по классам активов, с начала года,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Ротация секторов и акций — единственный тренд на рынке, основанный на надежной фундаментальной стратегии, о которой пойдет речь ниже. В число секторов, которые оказались в значительном минусе не только в США, но и на глобальных рынках, вошли американские и европейские авиалинии, американская, европейская и бразильская нефтегазовая отрасль, а также акции аэрокосмических и оборонных предприятий США. По оценкам, средний потенциал роста этих акций стоимости составляет от 30% и более в течение шести месяцев. В число аутсайдеров в основном вошли IT-компании, главным образом производители оборудования.

Американские сектора роста против американских секторов стоимости,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Предполагаемый шестимесячный потенциал роста ключевых глобальных активов

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Не все циклические активы дешевеют. Котировки производителей железа и стали, а также других металлов и удобрений, в частности меди и золота, почти в три раза превышают препандемический уровень благодаря скачку цен на сырьевые товары, которые на 23% и на 20% превзошли препандемический уровень благодаря резкому экономическому росту вследствие глобальных государственных мер стимулирования объемом более $20 трлн и ослаблению ограничительных мер из-за коронавируса с мая 2020 г.

Сбои в функционировании цепочек поставок — ключевой драйвер дефицита спроса и удорожания сырьевых товаров.

Наиболее недооцененные сектора по сравнению с препандемическим уровнем,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Наиболее переоцененные сектора S&P 500 по сравнению с препандемическим уровнем,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Разница в динамике между Nasdaq и Dow Jones с препандемических уровней,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Рост глобального индекса деловой активности (PMI) ведет к удорожанию сырьевых товаров на фоне сбоев в функционировании цепочек поставок,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Активы мировых рынков и секторов для покупки:

Мы ожидаем, что рефляционная торговля — циклические акции, доходность облигаций, рефляция и экономическая активность — будет восстанавливаться по мере ослабления опасений по поводу распространения дельта-штамма коронавируса, сохранения инфляции и ускорения экономического роста/восстановления экономики. В связи с этим мы рекомендуем покупать акции (главным образом стоимости и циклические) и сырьевые товары. Мы рекомендуем покупать акции нефтегазовых компаний, производителей металлов и удобрений, компаний сектора «циклическое потребление», промышленных, горнодобывающих и IT-компаний.

Ужесточение регулирования в Китае и распространение дельта-штамма коронавируса дали пищу «медведям», однако, на наш взгляд, ни то, ни другое не сможет помешать устойчивому фундаментальному восстановлению в развивающихся странах (EM), дельта-штамм остается самым главным риском в контексте прогнозов глобального роста и восстановления в третьем квартале.

• Латинская Америка: покупать Бразилию и Мексику
• Восточная Европа: Россия, Турция, Украина
• Другие страны EM: Турция
• Европа: Великобритания, Италия, Испания
• Сектор: Потребительские товары, нефтегазовая отрасль, финансы, промышленность, металлы и удобрения
• Азия: Китай, Сингапур, Гонконг, Тайвань
• Мировые сырьевые товары: Нефть и природный газ

Страны с максимальным дисконтом P/E к американскому рынку акций в 2021 г.

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Наши фавориты компаний роста

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Почему инвесторы придерживаются «медвежьего» взгляда на рефляционную торговлю?

С 16 июня наблюдался спад рефляционной торговли, который сменился масштабной распродажей в начале июля, и с тех пор наблюдается «медвежий» тренд, несмотря на улучшение фундаментальных показателей компаний.

1) Скачок заболеваемости дельта-штаммом коронавируса в США, Великобритании и других регионах, где уровень вакцинации превышает 50%.

2) Смягчение денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Смена монетарной политики США с «мягкой» на «жесткую» (16 июня ФРС дала первый сигнал о возможном повышении ставки через два года, после чего на следующих заседаниях обсуждалось возможное сворачивание программы скупки облигаций).

3) Об усугублении опасений по поводу инфляции стало известно 13 июля — следствие роста ИПЦ в США в июне на 5,4%, что стало максимумом с 1990-х гг.

4) Замедление роста макроэкономических показателей во всех ведущих странах, особенно в США и Китае. Снижение глобального индекса деловой активности (PMI), потребительского доверия и продаж автомобилей стали первыми сигналами о замедлении роста потребительского спроса и экономической активности. За этим последовало замедление роста китайских макроэкономических индикаторов на прошлой неделе, а также сокращение розничных продаж в США, Китае и Европе.

5) Китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу, новые ограничения поездок и остановка производства.

6) Волатильность цен на нефть, вызванная тем, что ОПЕК не удалось достичь соглашения до 20 июля, когда стороны договорились об увеличении добычи на 400 тыс. б/с, а также спекуляциями о снижении спроса из-за вышеупомянутых факторов.

Почему рефляционную торговлю недооценивают?

1) Инвесторы игнорируют фундаментальные показатели компаний

Исключительно высокие финансовые показатели за второй квартал, публикация которых началась в США 13 июля. Почти все компании представили свои результаты. Рост прибыли на 89% стал максимальным с четвертого квартала 2009 г. благодаря циклическим отраслям, таким как промышленность (+409% г/г), потребительский сектор (+269%), финансы (+177%) и производители металлов и удобрений (+135%), прибыль которых выросла втрое г/г с четвертого квартала 2008 г. Рост выручки составил 25%, а коэффициента прибыльности — 13%. Прибыль нефтегазового сектора составила $15,9 млрд во втором квартале 2021 г. по сравнению с убытком в размере $10,6 млрд во втором квартале 2020 г. Таким образом, темпы роста прибыли нефтегазового сектора в годовом выражении не рассчитывались из-за убытка, полученного во втором квартале 2020 г. Прибыль провайдеров нефтегазовых услуг и оборудования выросла на 1381%, в то время как средняя цена на нефть во втором квартале подскочила на 136%.

Мы считаем, что прибыль в третьем и четвертом кварталах продолжит превосходить консенсус-прогнозы. Все знают, что темпы пересмотра прибыли на акцию (EPS) достигли пика, учитывая чрезвычайно высокие уровни, но важно, что прибыль на акцию пересматривали в сторону повышения до тех пор, пока сводный индекс PMI оставался выше 54 п. Очень высокие ожидания прибыли европейских циклических компаний в этом году, ~50% г/г, а в США в 2021 г. Аналитики международных компаний прогнозируют рост прибыли на 41,9% и выручки — на 14,5%.

Ожидания квартальной прибыли компаний США, г/г

Источник: Factset, Bloomberg, ITI Capital

2) Исторически значительное отклонение между показателями нефтегазового сектора в сравнении с фундаментальными показателями компаний и базовым активом

Авторитетные стратеги и инвесторы сходятся во мнении, что число ставок против рефляционной торговли достигло максимума, превзойдя пиковые уровни февраля 2021 г., когда нормализованный спред между акциями роста и рефляционными акциями стоимости составлял в среднем 40% против пятилетнего среднего в 10% до начала пандемии. В краткосрочной перспективе средний потенциал роста акций циклических компаний (нефтегазовая отрасль, транспорт, досуг и развлечения) по отношению к уровням 16 июня составляет как минимум 10-15% и 30-40% по отношению к препандемическим уровням. Мы ожидаем, что этот потенциал снизится прежде всего в нефтегазовой отрасли, которая является наиболее перепроданной исходя из спреда между ценой акции и ценой базового актива и у которой самый низкий коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B).

В настоящее время американские нефтегазовые компании торгуются на уровнях, когда нефть Brent стоила $52/барр. против $71/барр., что подразумевает спред минимум 35-40%.

3) Снижение уровня заболеваемости коронавирусом и рост уровня вакцинации

Аналитики Goldman Sachs, JPMorgan и других ведущих инвестиционных банков сходятся во мнении, что при дальнейших успехах с вакцинацией любые новые проблемы, связанные с пандемией, не станут значительной помехой на пути к устойчивому восстановлению экономики. США, Западная Европа и Израиль достигли высокого уровня вакцинации и обеспечили значительное восстановление уровня мобильности населения.

Сентябрь ознаменует собой начало второй волны иммунизации с ревакцинацией утвержденными для этого препаратами в США, Европе и других регионах. Препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson (J&J) были одобрены в качестве третьей вакцины. С июля вакцинация стала обязательной не только для социальных работников, сотрудников больниц, военных и т. д., но и для сотрудников частных компаний, начиная с малого и среднего бизнеса и заканчивая такими гигантами, как Google. И это помимо QR-кодов, которые будут требоваться в общественных местах и при авиаперелетах наряду с масочным режимом. По оценкам специалистов, уровень вакцинации в США может достичь 75% к концу этого года, что приведет к отмене всех оставшихся ограничений, в Европе — к концу ноября.

Темпы вакцинации в мире с конца 2020 г. исходя из доли населения,%

Источник: ВОЗ, Bloomberg, ITI Capital

4) «Ястребиная» позиция ФРС в значительной степени учтена рынком

ФРС уже заняла более «ястребиную» позицию и, скорее всего, останется при мнении, что «инфляция носит временный характер». Мы ожидаем, что доходность облигаций оттолкнется ото дна и начнет повышаться в ближайшие месяцы, что позволит отскочить бета-секторам. Главным итогом долгожданного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул стало то, что он допустил целесообразность начала сворачивания программы скупки облигаций в этом году (мы полагаем, 2-3 ноября) и подтвердил, что инфляционное давление снижается. Однако в отношении ожиданий повышения ставок его риторика была «мягче», чем ожидали инвесторы, что подразумевает возможность повышения ставок в конце 2022 г. из-за экономических рисков, связанных с дельта-штаммом коронавируса

5) Глобальный экономический рост ускорится в четвертом квартале 2021 г., а инфляция стабилизируется

Несколько центральных банков развитых стран начинают сворачивать меры стимулирования, предполагается, что любая пауза в росте экономики из-за распространения дельта-штамма коронавируса будет временной, как и замедление роста макроэкономических индикаторов и рост инфляции, вместе с тем растет уверенность в том, что устойчивое восстановление экономики будет поддерживать инфляцию на высоком уровне даже после того, как нынешний скачок ИПЦ останется позади.

EM догонит DM по экономическому росту, что ускорит рост мировой экономики. Во втором квартале ожидается повышение индекса PMI — Еврозона, Япония и EM постепенно догонят США. Глобальный сводный индекс PMI находится на уровне 56,6 п. Активность в сфере услуг догоняет производственную. Реальный ВВП Еврозоны, как ожидается, вырастет на 5,7% в 2021 г. Следовательно, ускорение глобального экономического роста ожидается во втором полугодии 2021 г.

6) Выкуп акций и увеличение дивидендных выплат, особенно циклическими компаниями

Совокупной денежный поток нефтегазовых компаний США в 2021 г. может достичь рекордных $80 млрд, на конец первого полугодия показатель уже достиг $45 млрд. Пока четыре крупнейшие компании объявили об обратном выкупе на $6 млрд, другие — о резком сокращении долга и повышение дивидендных выплат на 30-40% в следующим году.

Аналитики Goldman Sachs в обзоре: «Восстановление: Обновление наших прогнозов по денежным средствам компаний S&P 500» пишут: в 2020 г. компании задействовали $2,8 трлн наличных средств, что соответствует 8% капитализации фондового рынка США в 2020 г., в 2021 г. Goldman Sachs ожидает роста показателя на 8%, до $3 трлн, из них $762 млрд будет использовано напрямую на обратный выкуп и $562 млрд — на выплаты дивидендов.

В частности, компании направляли средства на капитальные вложения (capex), НИОКР (R&D), корпоративные сделки (M&A) за наличные средства, обратный выкуп акций (buy-back) и дивиденды, и как инвесторов нас интересуют прямые денежные выплаты, то есть приобретения за наличные средства, выкупы акций и дивиденды, превышающие 50% общего объема денежных средств компаний, которые в итоге получают инвесторы и акционеры.

Наш взгляд на цены на нефть и сырьевые товары

Мы рекомендуем покупать акции нефтегазовых компаний в качестве хеджа против инфляции с учетом дисбаланса спроса и предложения, вызванного восстановлением после пандемии и хроническим недоинвестированием в предложение. Наш прогноз на конец года составляет $78-80/барр. , и мы ожидаем, что нефть преимущественно будет дорожать в четвертом квартале. Ключевой фактор — снижение заболеваемости коронавирусом в мире, что позволить восстановиться международным авиаперевозкам (заполняемость рейсов сейчас составляет 40%), и общей мобильности рабочей силы, уровень которой опустился ниже 15%.

Сейчас с опозданием начался сезон ураганов в США, который может продлится две недели, в это время как правило останавливается до 20% всей добычи нефти в США. Вдоль побережья Мексиканского залива расположено более 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей, а также 51% всех мощностей по переработке природного газа в США. В этой связи, если сохранится спрос на риск (risk on), нефть марки Brent до середины сентября может вернуться к отметке $75/барр. и даже выше.

Дельта-штамм коронавируса может привести к снижению мирового спроса на нефть на 1 млн б/с и даже меньше, если вакцины окажутся эффективными и обеспечат уменьшение числа госпитализаций в развитых странах, на которые приходится большая часть прироста спроса в летний период. Поэтому предполагаемое снижение спроса на 1 млн б/с в течение двух месяцев ввиду распространения дельта-штамма с лихвой компенсируется замедлением роста добычи ОПЕК+.

Мы по-прежнему ждем дефицита на мировом рынке жидких углеводородов в размере более 1 млн б/с в следующем квартале и сокращения запасов на 37 млн барр., уменьшения иранского экспорта до 1 млн вместо 2 млн барр. и даже до меньшей величины в случае ужесточения санкций, что станет еще одним драйвером цены на нефть.

Глобальные запасы нефти в мире по сравнению с препандемическим уровнем, млн барр.

Источник: Goldman Sachs, Bloomberg, ITI Capital

У нефтегазового цикла есть структурный импульс, которому способствует дисбаланс спроса и предложения после пандемии, хеджирование инфляции, непредвиденные последствия ESG-политики и переход к альтернативным источникам энергии, в результате которого отказ от ископаемых источников энергии опережает переключение спроса на возобновляемые источники энергии.

Согласно последним комментариям, неформальный лидер ОПЕК+, Саудовская Аравия, вероятно, рассматривает возможность отсрочки запланированного организацией увеличения добычи, если волатильность цен на нефть усилится, а заболеваемость коронавирусом повысится.

Цены на нефть, необходимые для бездефицитного бюджета крупнейших экспортеров стран ОПЕК

Источник: МВФ, ITI Capital

Динамика мировых активов, с начала года,%

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Совершайте сделку, только если она прошла этот 5-этапный тест

Независимо от того, на каком рынке вы торгуете — акциями, форекс или фьючерсами — каждая секунда, когда рынки открыты, дает возможность торговать. Однако не каждая секунда обеспечивает сделку с высокой вероятностью. В море почти бесконечных возможностей проведите каждую сделку, которую вы рассматриваете, через пятиэтапный тест, чтобы вы совершали только те сделки, которые соответствуют вашему торговому плану и предлагают хороший потенциал прибыли при взятом на себя риске. Примените тест, независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, свинг-трейдером или инвестором.

Сначала потребуется некоторая практика, но как только вы ознакомитесь с процессом, вам потребуется всего несколько секунд, чтобы увидеть, проходит ли сделка тест, говорящий вам, следует ли вам торговать или нет.

Ключевые выводы

• Независимо от вашей торговой стратегии успех зависит от дисциплины, знаний и тщательности.
• Здесь мы рассмотрим пять простых шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем начинать какую-либо сделку.
• Это включает в себя понимание вашей стратегии и плана, определение возможностей узнать ваши цели входа и выхода, а также знание того, когда следует отказаться от неудачной сделки.

Совершайте сделку только в том случае, если она прошла этот 5-этапный тест

Шаг 1. Настройка сделки 

Настройка — это основные условия, которые должны быть соблюдены, чтобы даже рассматривать сделку. Например, если вы торгуете по тренду, тренд должен присутствовать. Ваш торговый план должен определять, что такое торгуемый тренд (для вашей стратегии). Это поможет вам избежать торговли при отсутствии тренда. Думайте о «установке» как о причине для торговли.

На рис. 1 показан пример этого в действии. Цена акций в целом движется вверх, о чем свидетельствуют более высокие максимумы и минимумы колебаний, а также цена выше 200-дневной скользящей средней. Ваша торговая установка может быть другой, но вы должны убедиться, что условия благоприятны для торгуемой стратегии.

Рисунок 1. Акции в восходящем тренде, предоставление возможных торговых настроек для трендовых трейдеров

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Если ваша причина для торговли отсутствует, не торгуйте. Если ваша причина для торговли — сетап — присутствует, то переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Триггер сделки

Если ваша причина для торговли присутствует, вам все равно нужно точное событие, которое подскажет вам, что сейчас самое время торговать. На рисунке 1 акции все время двигались в восходящем тренде, но некоторые моменты в этом восходящем тренде предоставляют лучшие возможности для торговли, чем другие.

Некоторым трейдерам нравится покупать на новых максимумах после того, как цена колебалась или откатилась. В этом случае спусковым крючком для торговли может быть подъем цены выше области сопротивления $122 в августе.

Другие трейдеры любят покупать во время отката. В этом случае, когда цена откатывается к поддержке около 115 долларов, подождите, пока цена сформирует бычий паттерн поглощения или консолидируется в течение нескольких ценовых баров, а затем пробьет уровень консолидации. Оба эти события являются точными событиями, которые отделяют торговые возможности от всех других ценовых движений (для которых у вас нет стратегии).

Рисунок 2. Возможные торговые триггеры восходящего тренда акции

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На рисунке 2 показаны три возможных триггера торговли, которые возникают во время восходящего тренда акций. Ваш точный торговый триггер зависит от торговой стратегии, которую вы используете. Первый — это консолидация вблизи поддержки: сделка начинается, когда цена поднимается выше максимума консолидации. Другим возможным триггером для торговли является паттерн бычьего поглощения вблизи поддержки: когда формируется бычья свеча, срабатывает длинная позиция. Третий триггер для покупки — это ралли к новому максимуму цены после отката или диапазона.

Прежде чем открывать сделку, убедитесь, что сделка стоит и стоит . С помощью торгового триггера вы всегда заранее знаете, где находится ваша точка входа. Например, в течение июля трейдер будет знать, что возможным триггером для торговли является ралли выше июньского максимума. Это дает время проверить сделку на действительность с помощью шагов с третьего по пятый, прежде чем сделка будет фактически совершена.

Шаг 3: Стоп-лосс

Правильных условий для входа и знания триггера сделки недостаточно, чтобы совершить хорошую сделку. Риск в этой сделке также должен контролироваться с помощью стоп-лосса. Существует несколько способов размещения стоп-лосса. Для длинных сделок стоп-лосс часто размещается чуть ниже недавнего минимума колебания, а для короткой сделки чуть выше недавнего максимума колебания.

Другой метод называется стоп-лоссом по среднему истинному диапазону (ATR); он предполагает размещение ордера стоп-лосс на определенном расстоянии от цены входа в зависимости от волатильности.

Рисунок 3. Пример длинной сделки с размещением стоп-лосса

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Установите, где будет ваш стоп-лосс. Зная цену входа и стоп-лосс, вы можете рассчитать размер позиции для сделки.

Шаг 4: Целевая цена

Теперь вы знаете, какие условия для сделки благоприятны, а также где будет точка входа и стоп-лосс. Далее рассмотрим потенциальную прибыль.

Целевая прибыль основана на чем-то измеримом, а не на случайном выборе. Шаблоны диаграммы, например, предоставляют цели в зависимости от размера шаблона. Каналы тренда показывают, где цена имеет тенденцию к развороту; если вы покупаете в нижней части канала, установите целевую цену в верхней части канала.

На рисунке 3 фигура треугольника EUR/USD составляет примерно 600 пунктов в самом широком месте. К цене прорыва треугольника добавляется цель 1,1650. Если вы торгуете по стратегии прорыва треугольника, именно здесь размещается цель для выхода из сделки (с прибылью).

Определите, где будет находиться ваша цель по прибыли, исходя из тенденций рынка, на котором вы торгуете. Скользящий стоп-лосс также можно использовать для выхода из прибыльных сделок. При использовании скользящего стоп-лосса вы не будете заранее знать потенциальную прибыль. Это нормально, потому что трейлинг-стоп позволяет извлекать прибыль с рынка систематическим (а не случайным) образом.

Шаг 5: вознаграждение за риск

Старайтесь заключать сделки только там, где потенциальная прибыль превышает риск более чем в 1,5 раза. Например, потеря 100 долларов, если цена достигает стоп-лосса, означает, что вы должны заработать 150 долларов или больше, если целевая цена будет достигнута.

На рисунке 3 риск составляет 210 пунктов (разница между ценой входа и стоп-лоссом), а потенциальная прибыль составляет 600 пунктов. Это соотношение вознаграждения к риску 2,86:1 (или 600/210).

При использовании скользящего стоп-лосса вы не сможете рассчитать соотношение вознаграждения к риску в сделке. Тем не менее, открывая сделку, вы все равно должны учитывать, может ли потенциальная прибыль перевесить риск.

Если потенциальная прибыль аналогична или ниже риска, избегайте сделки. Это может означать выполнение всей этой работы только для того, чтобы понять, что вам не следует заключать сделку. Избегать плохих сделок так же важно для успеха, как и участвовать в благоприятных.

Другие соображения

Пятиэтапный тест действует как фильтр, поэтому вы совершаете только те сделки, которые соответствуют вашей стратегии, гарантируя, что эти сделки обеспечивают хороший потенциал прибыли по сравнению с риском. Добавьте другие шаги, соответствующие вашему стилю торговли. Например, внутридневные трейдеры могут избегать открытия позиций непосредственно перед публикацией основных экономических показателей или доходов компании. В этом случае, чтобы совершить сделку, проверьте экономический календарь и убедитесь, что такие события не запланированы, пока вы, вероятно, находитесь в сделке.

Итог

Убедитесь, что условия подходят для торговли по конкретной стратегии. Установите триггер, который подскажет вам, что пора действовать. Установите стоп-лосс и цель, а затем определите, перевешивает ли вознаграждение риск. Если это так, возьмите сделку; если это не так, ищите лучшую возможность. Примите во внимание другие факторы, которые могут повлиять на вашу торговлю, и при необходимости выполните дополнительные действия.

Это может показаться утомительным процессом, но как только вы узнаете свою стратегию и привыкнете к шагам, просмотр всего списка займет всего несколько секунд. Убедиться, что каждая совершенная сделка проходит пятиэтапный тест, стоит затраченных усилий.

Стратегии дневной торговли — от начинающих до продвинутых трейдеров, стратегия является ключевой.

Стратегии дневной торговли

необходимы, когда вы хотите извлечь выгоду из частых и небольших движений цены. Последовательная и эффективная стратегия основана на глубоком техническом анализе с использованием графиков, индикаторов и моделей для прогнозирования будущих движений цены. На этой странице вы найдете подробное описание торговых стратегий для начинающих, вплоть до продвинутых, автоматических и даже стратегий для конкретных активов.

В нем также будут описаны некоторые региональные различия, о которых следует знать, а также указаны некоторые полезные ресурсы.

Однако в конечном счете вам необходимо найти стратегию внутридневной торговли, которая соответствует вашему конкретному стилю торговли и требованиям.

Кроме того, убедитесь, что выбранный вами брокер подходит для стратегии, основанной на дневной торговле. Вам понадобятся такие вещи, как;

• Отличное качество исполнения сделки – (прочитайте, почему скорость исполнения – не единственное, что следует учитывать),
• Данные о ценовом действии (+ Уровень 2, если возможно)
• Возможность торговли напрямую с графиков,
• Автоматизация торговли,
• Стоп-лосс и тейк-профит
• Надежность платформы

Посетите страницу брокеров, чтобы убедиться, что у вашего брокера есть подходящий торговый партнер.

Три лучших брокера, подходящих для торговли на основе стратегии

Capital.com предлагает CFD на ряд рынков с конкурентоспособными спредами и нулевыми комиссиями. Брокер также предлагает приложение Investmate, защиту от отрицательного баланса и торговлю с кредитным плечом.

Автоматизация: Да — через MT4

80,61% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Capital.com предлагает CFD на ряд рынков с конкурентоспособными спредами и нулевыми комиссиями. Брокер также предлагает приложение Investmate, защиту от отрицательного баланса и торговлю с кредитным плечом.

Автоматизация: Да — через МТ4

80,61% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Ведущий брокер форекс и CFD с 2006 года, деятельность которого регулируется в Ирландии, Австралии, Канаде, Японии, Абу-Даби и Южной Африке. AvaTrade предлагает несколько торговых платформ, включая MT4/5, Web Trader, мобильное приложение, опционы Vanilla и социальный трейдинг. +1250 Финансовые инструменты, образовательный контент и многоязычная поддержка клиентов 24/7. Приветственный бонус 20% доступен в разрешенных странах.

Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю благодаря интеграции API с многочисленными платформами, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

79% розничных счетов теряют деньги с этим провайдером.

Ведущий брокер форекс и CFD с 2006 года, деятельность которого регулируется в Ирландии, Австралии, Канаде, Японии, Абу-Даби и Южной Африке. AvaTrade предлагает несколько торговых платформ, включая MT4/5, Web Trader, мобильное приложение, опционы Vanilla и социальный трейдинг. +1250 Финансовые инструменты, образовательный контент и многоязычная поддержка клиентов 24/7. Приветственный бонус 20% доступен в разрешенных странах.

Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю благодаря интеграции API с многочисленными платформами, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

79% розничных счетов теряют деньги с этим провайдером.

Pepperstone предлагает торговлю CFD как розничным, так и профессиональным трейдерам. Клиенты могут торговать валютой, индексами, товарами и акциями на платформах MT4, MT5 и cTrader.

Автоматизация: Да

CFD и FX являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Между 74-89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

Pepperstone предлагает торговлю CFD как розничным, так и профессиональным трейдерам. Клиенты могут торговать валютой, индексами, товарами и акциями на платформах MT4, MT5 и cTrader.

Автоматизация: Да

CFD и FX являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. От 74 до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

Торговые стратегии для начинающих

Прежде чем вы увязнете в сложном мире технических индикаторов и графического жаргона, сосредоточьтесь на основах простой стратегии внутридневной торговли.

Многие ошибочно думают, что для достижения успеха в течение дня нужна очень сложная стратегия, но зачастую чем проще, тем эффективнее.

Стратегия должна в первую очередь упрощать принятие решений. Размер сделки, цены открытия и стратегии выхода становятся упорядоченными, если рассматривать их в рамках общей стратегии.

Основы

Включите перечисленные ниже бесценные элементы в свою стратегию.

• Управление капиталом — Прежде чем начать, сядьте и решите, какой суммой вы готовы рискнуть. Имейте в виду, что большинство успешных трейдеров не будут вкладывать более 2% своего капитала в линию за сделку. Вы должны быть готовы к некоторым потерям, если хотите быть успешными в долгосрочной перспективе.
• Тайм-менеджмент – Убедитесь, что любое время, отведенное на торговлю, используется эффективно. Время — деньги.
• Начни с малого — Пока ты находишься на ногах, придерживайся максимум 3 активов или рынков в течение одного дня. Лучше быть действительно хорошим в нескольких, чем быть средним и не зарабатывать на слишком многих.
• Образование — Будьте в курсе всех основных рынков, но в равной степени научитесь отделять «шум» от «сигнала».
• Постоянство – Труднее, чем кажется, сдерживать эмоции, когда вы пьете пять чашек кофе и часами смотрите в экран. Вы должны позволить математике, логике и своей стратегии вести вас, а не нервам, страху или жадности.
• Выбор времени – Рынок будет волатильным, когда он открывается каждый день, и хотя опытные внутридневные трейдеры могут читать модели и получать прибыль, вам следует выждать время. Так что повремените с первыми 15 минутами, у вас еще есть часы впереди.
• Демо-счет . Обязательный инструмент для любого новичка, а также лучшее место для тестирования или экспериментов с новыми или усовершенствованными стратегиями для продвинутых трейдеров. Многие демо-счета не ограничены, поэтому не ограничены по времени.

Компоненты, необходимые для каждой стратегии

Независимо от того, используете ли вы автоматические стратегии внутридневной торговли или новичок и продвинутые тактики, вам необходимо принять во внимание три основных компонента; волатильность, ликвидность и объем .

Если вы хотите зарабатывать деньги на крошечных колебаниях цен, крайне важно выбрать правильные акции. Эти три элемента помогут вам принять это решение.

• Ликвидность . Позволяет быстро входить и выходить из сделок по привлекательной и стабильной цене. Стратегии по ликвидным товарам, например, будут сосредоточены на золоте, сырой нефти и природном газе.
• Волатильность – Это говорит вам о вашем потенциальном диапазоне прибыли. Чем выше волатильность, тем большую прибыль или убыток вы можете получить. Криптовалютный рынок является одним из таких примеров, хорошо известных своей высокой волатильностью.
• Объем — это измерение покажет вам, сколько раз акции/активы были проданы в течение установленного периода времени. Для внутридневных трейдеров это больше известно как «средний дневной объем торгов». Большой объем говорит о значительном интересе к активу или ценной бумаге. Увеличение объема часто является индикатором того, что скачок цены вверх или вниз быстро приближается.

5-дневные торговые стратегии

Следующие идеи стратегии основаны на методах построения графиков. Их можно настроить и изменить, чтобы они подходили для различных рынков и активов.

1. Прорыв

Стратегии прорыва сосредоточены вокруг того, когда цена преодолевает указанный уровень на вашем графике с увеличением объема. Трейдер на прорыве открывает длинную позицию после того, как актив или ценная бумага преодолевают сопротивление. В качестве альтернативы вы открываете короткую позицию, как только акции прорываются ниже уровня поддержки.

После того, как актив или ценная бумага превысят указанный ценовой барьер, волатильность обычно возрастает, и цены часто движутся в направлении прорыва.

Вам нужно найти правильный инструмент для торговли. При этом помните об уровнях поддержки и сопротивления актива. Чем чаще цена достигает этих точек, тем более подтвержденными и важными они становятся.

точек входа

Эта часть проста и красива. Цены, установленные на уровне закрытия и выше уровней сопротивления, требуют медвежьей позиции. Цены, установленные на закрытие ниже уровня поддержки, нуждаются в бычьей позиции.

Планируйте выходы

Используйте последние результаты актива, чтобы установить разумную целевую цену. Использование графических паттернов сделает этот процесс еще более точным. Вы можете рассчитать средние недавние колебания цен, чтобы создать цель. Если среднее ценовое колебание составило 3 пункта за последние несколько ценовых колебаний, это будет разумной целью. Как только вы достигли этой цели, вы можете выйти из сделки и наслаждаться прибылью.

2. Скальпинг

Одной из самых популярных стратегий является скальпинг. Он особенно популярен на рынке форекс и старается извлекать выгоду из мельчайших изменений цен. Движущей силой является количество. Вы будете продавать, как только сделка станет прибыльной. Это быстрый и захватывающий способ торговли, но он может быть рискованным. Вам нужна высокая вероятность торговли, чтобы выровнять низкое соотношение риска и вознаграждения.

При рассмотрении скальпинга важно убедиться, что ваш брокер разрешает это.

Будьте в поиске волатильных инструментов, привлекательной ликвидности и своевременности. Нельзя ждать рынка, нужно как можно быстрее закрывать убыточные сделки.

3. Импульс

Популярная среди торговых стратегий для начинающих, эта стратегия основана на воздействии на источники новостей и определении существенных трендовых движений при поддержке большого объема. Всегда есть по крайней мере одна акция, которая движется примерно на 20-30% каждый день, так что есть много возможностей. Вы просто удерживаете свою позицию, пока не увидите признаков разворота, а затем выходите.

Кроме того, вы можете уменьшить падение цены. Таким образом, ваша целевая цена устанавливается, как только объем начинает уменьшаться.

Эта стратегия проста и эффективна при правильном использовании. Тем не менее, вы должны быть в курсе предстоящих новостей и объявлений о доходах. Всего несколько секунд на каждую сделку будут иметь решающее значение для вашей прибыли в конце дня.

4. Разворот

Хотя обратная торговля вызывает горячие споры и потенциально опасна для новичков, она используется во всем мире. Это также известно как торговля по тренду, откат тренда и стратегия возврата к среднему.

Эта стратегия противоречит базовой логике, поскольку вы стремитесь торговать против тренда. Вы должны уметь точно определять возможные откаты, а также предсказывать их силу. Чтобы сделать это эффективно, вам необходимы глубокие знания рынка и опыт.

Стратегия «дневной пивот» считается уникальным случаем обратной торговли, поскольку она сосредоточена на покупке и продаже дневного минимума и максимума на откатах/разворотах.

5. Использование опорных точек

Стратегия точек разворота внутридневной торговли может быть прекрасной для определения и действия на критических уровнях поддержки и/или сопротивления. Это особенно полезно на рынке форекс. Кроме того, трейдеры, работающие в диапазоне, могут использовать его для определения точек входа, в то время как трейдеры, торгующие по тренду и прорыву, могут использовать опорные точки для определения ключевых уровней, которые необходимо пробить, чтобы движение считалось прорывом.

Расчет точек разворота

Точка вращения определяется как точка вращения. Вы используете цены максимума и минимума предыдущего дня, а также цену закрытия ценной бумаги для расчета точки разворота.

Обратите внимание, что если вы рассчитываете точку разворота, используя информацию о цене за относительно короткий период времени, точность часто снижается.

Итак, как рассчитать точку разворота?

• Центральная опорная точка (P) = (максимум + минимум + закрытие) / 3

Затем вы можете рассчитать уровни поддержки и сопротивления, используя опорную точку. Для этого вам нужно будет использовать следующие формулы:

• Первое сопротивление (R1) = (2*P) – низкое
• Первая поддержка (S1) = (2*P) – Высокая

Второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

• Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)
• Вторая опора (S2) = P – (R1-S1)

Применение

Применительно к валютному рынку, например, вы обнаружите, что торговый диапазон для сессии часто располагается между точкой разворота и первыми уровнями поддержки и сопротивления. Это связано с тем, что в этом диапазоне играет большое количество трейдеров.

Также стоит отметить, что это одна из систем и методов, которые можно применять и к индексам. Например, это может помочь сформировать эффективную стратегию дневной торговли S&P.

Ограничьте свои потери

Это особенно важно, если вы используете маржу. Требования к которым обычно высоки у дейтрейдеров.

Когда вы торгуете на марже, вы все более уязвимы к резким колебаниям цен.

Да, это означает возможность получения большей прибыли, но это также означает возможность значительных потерь. К счастью, вы можете использовать стоп-лоссы.

Стоп-лосс контролирует ваш риск за вас .

В короткой позиции вы можете разместить стоп-лосс выше недавнего максимума, в длинной позиции вы можете разместить его ниже недавнего минимума. Вы также можете сделать его зависимым от волатильности.

Например, цена акции изменяется на 0,05 фунта стерлингов в минуту, поэтому вы размещаете стоп-лосс на расстоянии 0,15 фунта стерлингов от вашего ордера на вход, позволяя ему колебаться (надеюсь, в ожидаемом направлении).

Одной из популярных стратегий является установка двух стоп-лоссов. Во-первых, вы размещаете физический стоп-ордер на определенном ценовом уровне. Это будет самый большой капитал, который вы можете позволить себе потерять. Во-вторых, вы создаете мысленный стоп-лосс. Поместите это в тот момент, когда ваши критерии входа нарушены. Так что, если сделка сделает непредвиденный поворот, вы быстро выйдете.

Торговые стратегии Форекс

Стратегии Forex рискованны по своей природе, так как вам нужно накопить прибыль за короткий промежуток времени. Вы можете применить любую из вышеперечисленных стратегий к рынку форекс или посмотреть подробные примеры стратегий на нашей странице форекс.

Стратегии торговли криптовалютой

Захватывающий и непредсказуемый рынок криптовалют предлагает множество возможностей для включенного внутридневного трейдера.

Вам не нужно разбираться в сложном техническом устройстве биткойнов или эфириума, а также вам не нужно смотреть на их жизнеспособность в долгосрочной перспективе. Просто используйте простые стратегии, чтобы получить прибыль от этого нестабильного рынка.

Чтобы найти конкретные стратегии криптовалюты, посетите нашу страницу криптовалюты.

Общие новости о криптовалютах или даже о технологии блокчейн могут изменить весь рынок, так что будьте начеку. Многие монеты и даже стейблкоины взаимосвязаны, что может вызвать массовое заражение в случае паники, даже если она начинается только с одной малоизвестной монеты.

Стратегии торговли акциями

Стратегии дневной торговли акциями основаны на многих принципах, изложенных на этой странице, и вы можете использовать многие из стратегий, описанных выше. Ниже приведена конкретная стратегия, которую вы можете применить к фондовому рынку.

Пересечение скользящих средних

Вам понадобятся три линии скользящей средней:

• Один набор за 20 периодов – это ваша быстрая скользящая средняя
• Один сет за 60 периодов — это ваша медленная скользящая средняя
• Один набор на 100 периодов — это ваш индикатор тренда

Это одна из стратегий скользящих средних, которая генерирует сигнал на покупку, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вверх. Сигнал на продажу генерируется просто, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю.

Итак, Вы откроете позицию, когда линия скользящего среднего пересечется в одном направлении, и закроете позицию, когда она пересечется в обратном направлении.

Как вы можете установить, что определенно есть тенденция? Вы знаете, что тренд активен, если ценовой бар остается выше или ниже 100-периодной линии.

Для получения дополнительной информации о стратегиях акций см. нашу страницу «Акции и акции».

Стратегии ставок на спред

Ставки на спред

позволяют вам спекулировать на огромном количестве мировых рынков, даже не владея активом. Кроме того, стратегии относительно просты.

Если вы хотите ознакомиться с некоторыми из лучших стратегий внутридневной торговли, посетите нашу страницу ставок на спреды.

Обратите внимание, что спред-беты, как правило, разрешены только трейдерам из Соединенного Королевства.

Стратегии CFD

Разработка эффективной стратегии внутридневной торговли может оказаться сложной задачей. Однако выберите такой инструмент, как CFD, и ваша работа может несколько облегчиться.

CFD связаны с разницей между местом входа и выхода из сделки. В последние годы их популярность резко возросла. Это связано с тем, что вы можете получить прибыль, когда базовый актив движется относительно занимаемой позиции, даже не имея необходимости владеть базовым активом.

Советы и стратегии внутридневной торговли для CFD см. на нашей странице CFD.

Региональные различия

Различные рынки предлагают различные возможности и препятствия, которые необходимо преодолеть. Стратегии дневной торговли для индийского рынка могут быть не такими эффективными, если вы применяете их в Австралии. Например, некоторые страны могут не доверять новостям, поэтому рынок может отреагировать не так, как вы ожидаете от них дома.

Правила

— еще один фактор, который следует учитывать. Индийские стратегии могут быть разработаны специально для соответствия определенным правилам, таким как высокие минимальные остатки капитала на маржинальных счетах. Итак, подключитесь к Интернету и проверьте, не повлияют ли неясные правила на вашу стратегию, прежде чем рисковать своими с трудом заработанными деньгами.

Вы также можете обнаружить, что в разных странах есть разные налоговые лазейки, через которые можно перепрыгнуть. Если вы живете на Западе, но хотите применить свои обычные стратегии внутридневной торговли на Филиппинах, вам нужно сначала сделать домашнее задание.

Какой вид налога вам придется заплатить? Придется ли вам платить за границей и/или внутри страны? Незначительные налоговые различия могут оказать существенное влияние на вашу прибыль в конце дня.

Управление рисками

Стоп-лосс

Работающие стратегии учитывают риски. Если вы не будете управлять рисками, вы потеряете больше, чем можете себе позволить, и вылетите из игры, прежде чем осознаете это. Вот почему вы всегда должны использовать стоп-лосс.

Может показаться, что цена движется в том направлении, в котором вы надеялись, но в любой момент она может развернуться. Стоп-лосс будет контролировать этот риск. Вы выйдете из сделки и понесете минимальные убытки только в том случае, если актив или ценная бумага не будут реализованы.

Опытные трейдеры обычно не рискуют более чем 1% баланса своего счета в одной сделке. Таким образом, если у вас на счету 27 500 фунтов стерлингов, вы можете рисковать до 275 фунтов стерлингов за сделку.

Размер позиции

Хорошая стратегия также позволит вам выбрать идеальный размер позиции. Размер позиции — это количество акций, заключенных в одной сделке. Возьмите разницу между ценой входа и ценой стоп-лосса. Например, если ваша точка входа составляет 12 фунтов стерлингов, а стоп-лосс — 11,80 фунтов стерлингов, то ваш риск составляет 0,20 фунтов стерлингов на акцию.

Теперь, чтобы выяснить, сколько сделок вы можете совершить за одну сделку, разделите 275 фунтов стерлингов на 0,20 фунта стерлингов. Вы можете занять позицию размером до 1375 акций. Это максимальная позиция, которую вы можете занять, чтобы придерживаться предела риска в 1%.

Кроме того, убедитесь, что в акции/активе достаточно объема, чтобы поглотить размер используемой вами позиции. Кроме того, имейте в виду, что если вы выберете размер позиции, слишком большой для рынка, вы можете столкнуться с проскальзыванием при входе и стоп-лоссе.

Методы обучения

Видео

Все учатся по-разному. Например, некоторые сочтут видео о стратегиях дневной торговли наиболее полезными. Вот почему ряд брокеров теперь предлагают многочисленные типы стратегий внутридневной торговли в простых обучающих видеороликах. Перейдите в раздел обучения и ресурсов, чтобы узнать, что предлагается.

Блоги

Если вы ищете лучшие и работающие стратегии внутридневной торговли, иногда стоит обратиться к онлайн-блогам. Часто бесплатно, вы можете изучить внутридневные стратегии и многое другое у опытных трейдеров. Кроме того, блоги часто являются отличным источником вдохновения.

Форумы

Некоторым лучше всего узнать на форумах. Это потому, что вы можете комментировать и задавать вопросы. Кроме того, вы часто находите методы дневной торговли настолько простыми, что каждый может использовать их.

Однако из-за ограниченного места вы обычно получаете только основы стратегий внутридневной торговли.

Итак, если вы ищете более глубокие методы, вы можете рассмотреть альтернативный инструмент обучения.

Также имейте в виду, что у многих людей на форумах есть свои собственные планы. Схемы «накачки и сброса» часто будут иметь место на форумах.

Точно так же вы можете опоздать на вечеринку. Стратегия , возможно, сработала когда-то, но теперь рынок догнал ее — прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

PDF-файлы

Если вам нужен подробный список лучших стратегий внутридневной торговли, PDF-файлы часто являются фантастическим местом. Их первое преимущество заключается в том, что им легко следовать. Вы можете открывать их, когда пытаетесь следовать инструкциям на своих собственных свечных графиках.

Еще одним преимуществом является простота их поиска. Например, вы можете найти стратегии дневной торговли с использованием паттернов ценового действия в формате PDF с помощью быстрого поиска в Google. Они также могут быть очень конкретными. Таким образом, найти конкретные товарные или форекс PDF-файлы относительно просто.

Кроме того, вы обнаружите, что они ориентированы на трейдеров любого уровня опыта. Следовательно, вы можете найти PDF-файлы для начинающих и продвинутые PDF-файлы. Вы даже можете найти варианты для конкретной страны, такие как советы по внутридневной торговле и стратегии для Индии в формате PDF.

Книги

Сказав это, PDF-файл просто не будет иметь такой уровень детализации, как многие книги. Книги ниже предлагают подробные примеры внутридневных стратегий. Простота понимания и понимания также делает их идеальными для начинающих.

• Простая стратегия — мощная стратегия внутридневной торговли фьючерсами, акциями, ETF и Forex, Марк Ходж
• Как торговать внутри дня: Подробное руководство по стратегиям внутридневной торговли, управлению рисками и психологии трейдера, Росс Камерон
• Стратегии внутридневной торговли : Проверенные шаги к получению прибыли, Джефф Купер
• Полное руководство по внутридневной торговле: Практическое руководство от профессионального тренера по внутридневной торговле Маркуса Хейткеттера
• Мастер торговли акциями: Передовые стратегии краткосрочной торговли, Тони Оз

Таким образом, книги и электронные книги по стратегиям внутридневной торговли могут серьезно помочь повысить эффективность вашей торговли. Если вы хотите больше читаемых книг, посетите страницу с нашими книгами.

Онлайн-курсы

Другие люди найдут интерактивные и структурированные курсы лучшим способом обучения. К счастью, в настоящее время в Интернете есть множество мест, предлагающих такие услуги. Вы можете найти курсы по стратегиям внутридневной торговли сырьевыми товарами, где вы можете ознакомиться со стратегией сырой нефти. В качестве альтернативы вы можете найти дневную торговлю на FTSE, гэп-стратегии и стратегии хеджирования.

Торговля ради жизни

Если вы хотите бросить повседневную работу и начать зарабатывать на жизнь дневной торговлей, то вас ждет сложное, но захватывающее путешествие. Вам нужно будет освоить передовые стратегии, а также эффективные стратегии управления рисками и капиталом. Важны дисциплина и твердое понимание своих эмоций.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Торговля для жизни».

Последнее слово

Ваша прибыль в конце дня будет сильно зависеть от используемых вами стратегий. Таким образом, стоит иметь в виду, что часто именно простая стратегия оказывается успешной, независимо от того, интересуетесь ли вы золотом или NSE.

Также помните, что технический анализ должен играть важную роль в проверке вашей стратегии. Кроме того, даже если вы выберете стратегии раннего входа или торговли в конце дня, важно контролировать свой риск, если вы хотите иметь наличные в банке в конце недели. Наконец, разработка стратегии, которая работает для вас, требует практики, так что наберитесь терпения.

Дополнительная литература

Свинг-трейдинг: стратегии для того, чтобы стать успешным свинг-трейдером | Новости фондового рынка и анализ фондового рынка

Свинг-трейдинг

Почему Свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это стратегия, направленная на получение небольших прибылей в краткосрочных трендах и более быстрое сокращение убытков. Прибыль может быть меньше, но при последовательном использовании с течением времени она может составить отличную годовую прибыль. Позиции в свинг-трейдинге обычно удерживаются от нескольких дней до пары недель, но могут удерживаться и дольше.

Стратегия торговли на колебаниях

Начнем с основ стратегии торговли на колебаниях. Вместо того, чтобы нацеливаться на прибыль от 20% до 25% для большинства ваших акций, цель прибыли составляет более скромные 10% или даже всего 5% на более жестких рынках.

Эти виды прибыли могут показаться не тем вознаграждением, которое изменит жизнь, которое обычно ищут на фондовом рынке, но именно здесь вступает в действие фактор времени. средняя продолжительность сделки больше похожа на от 5 до 10 дней . Таким образом, вы можете сделать много маленьких выигрышей, которые в сумме принесут большую общую прибыль. Если вы довольны 20-процентным приростом в течение месяца или более, от 5 до 10 % прироста каждую неделю или две могут составить значительную прибыль.

Конечно, нужно учитывать потери. Меньшая прибыль может привести к росту вашего портфеля только в том случае, если убытки остаются небольшими. Вместо обычных 7-8% стоп-лосса берите потери быстрее, максимум 3-4%. Это позволит вам поддерживать соотношение прибыли к убытку 3 к 1, что является надежным правилом управления портфелем для достижения успеха. Это важнейший компонент всей системы, поскольку большие потери могут быстро свести на нет большой прогресс, достигнутый меньшими прибылями.

Свинг-трейдинг по-прежнему может приносить большую прибыль по отдельным сделкам. Акция может демонстрировать достаточную начальную силу, чтобы ее можно было удерживать для получения большей прибыли, или можно получить частичную прибыль, дав оставшейся позиции возможность работать.

Каждую неделю получайте полезные советы и новости о свинг-трейдинге в колонке IBD «Свинг-трейдинг».

Свинг-трейдинг и CAN SLIM

Хотя система инвестирования CAN SLIM предназначена для долгосрочных инвестиций, ее правила все же могут применяться в среде свинг-трейдинга.

Прорывы консолидаций. Предыдущие восходящие тренды обязательны. Предпочтение отдается боковому действию, которое не позволяет уступить большую часть территории. Высокие рейтинги относительной силы являются ключевой статистикой для ограничения вашей вселенной лучшими перспективами. И объем дает вам подтверждение того, что учреждения накапливают акции. Изюминка, добавляемая свинг-трейдингом, — это таймфрейм.

Вместо консолидации, которая обычно занимает как минимум пять-семь недель, вы можете рассчитывать на половину этого времени или даже меньше.

Гибкость при взгляде на более короткие временные рамки проистекает из более низких целей по прибыли. Предыдущий восходящий тренд на 30% или более требует более длительного периода времени прочной базовой структуры, прежде чем продолжить рост с таким же размером или выше. Но если вы ищете прирост от 5% до 10%, требования намного меньше.

Точно так же объемные характеристики пробоя также могут иметь укороченный временной интервал. Вместо 50-дневной скользящей средней объема в качестве порога большого оборота обратите внимание на объем более короткой области консолидации в поисках подсказки. Если объем прорыва может превзойти недавнюю активность, это может быть достаточным подтверждением силы.

Свинг-трейдинг и дневная торговля

Свинг-трейдинг и дневная торговля могут показаться похожими, но основные различия между ними имеют общую тему: время.

Во-первых, сроки проведения сделки разные. Внутридневные трейдеры входят и выходят из сделок в течение нескольких минут или часов. Свинг-трейдинг обычно длится несколько дней или недель.

Более короткие временные рамки внутридневных трейдеров означают, что они обычно не удерживают позиции на ночь. В результате они избегают риска пропусков из-за новостных объявлений, поступающих в нерабочее время и вызывающих большое движение против них. Между тем, свинг-трейдеры должны быть осторожны, так как акция может открыться значительно иначе, чем закрылась накануне.

Но есть дополнительный риск с более короткими временными рамками. Большой спред между бидом, аском и комиссиями может съесть слишком большую часть вашей прибыли. Свинг-трейдеры тоже могут бороться с этим, но эффект усиливается для дневного трейдера. Внутридневные трейдеры могут выполнять всю работу самостоятельно, а маркет-мейкеры и брокеры пожинают плоды.

Чтобы компенсировать это, внутридневным трейдерам часто предлагается «возможность» использовать свои портфели с большей маржей, в четыре раза превышающей покупательную способность , а не в два раза. Открытие более крупных позиций с кредитным плечом может увеличить процентную прибыль, чтобы компенсировать затраты. Проблема в том, что никто не прав все время. Недостаток внимания, дисциплины или просто невезение могут привести к тому, что сделка пойдет против вас в большую сторону. Плохая сделка или череда неудачных сделок могут взорвать ваш счет, когда потери портфеля настолько велики, что шансы на восстановление невелики. Для свинг-трейдера череда убытков или большой убыток все еще могут иметь драматические последствия, но более низкое кредитное плечо снижает вероятность того, что результаты уничтожат ваш портфель.

Это приводит к еще одному различию, связанному со временем: обязательству по времени. Надлежащая внутридневная торговля требует сосредоточения и внимания на многочисленных позициях и постоянного поиска новых потенциальных возможностей в течение дня для замены закрытых позиций. Это означает, что это не подработка; Дневная торговля — ваша единственная работа.

Дополнительные затраты времени на внутридневную торговлю сопряжены с определенным риском. Отсутствие стабильной зарплаты делает доход внутридневного трейдера зависимым от успеха в торговле. Это может добавить дополнительный уровень стресса и эмоций в трейдинг, а большее количество эмоций в трейдинге приводит к неверным решениям.

Стиль свинговой торговли, напротив, может иметь несколько сделок в одни дни и ничего в другие. Позиции можно периодически проверять или обрабатывать с помощью предупреждений при достижении критических ценовых точек вместо необходимости постоянного мониторинга. Это позволяет свинг-трейдерам диверсифицировать свои инвестиции и сохранять спокойствие при инвестировании.

Продукт IBD SwingTrader также экономит ваше время, выполняя за вас часть основной работы, отправляя оповещения и проводя исследования.

Что такое стратегия дневной торговли? Полное руководство

«Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними» — это классическая тема, которая применима не только к рынкам, но и к дейтрейдерам, населяющим их. Хотя легко щелкать ордера на покупку и продажу весь день в погоне за акциями, ключом к долговечности является четко определенная торговая стратегия.

Так же, как во время бума внутридневной торговли в 1999 году произошел всплеск случайных внутридневных трейдеров, которые разорились, когда лопнул пузырь, в эту «новую эру» электронной торговли и торговли через мобильные приложения наблюдается шокирующе знакомый всплеск новых внутридневных трейдеров, гоняющихся за очередным пузырем. К сожалению, многие из этих новичков на горьком опыте узнают, что фондовый рынок обладает сверхъестественной способностью безжалостно использовать слабость трейдера в самый неподходящий момент. Отсутствие стратегии внутридневной торговли является основным ахиллесовым сухожилием, за которое рынок рано или поздно ухватится. Наличие стратегии внутридневной торговли имеет решающее значение для выживания.

Что такое стратегия внутридневной торговли?

Стратегия дневной торговли представляет собой многоуровневую методологию, которая является основой для вашей торговли. В двух словах, определяет, чем и как вы торгуете .

Стратегия — это то, что убережет вас от синдрома «оленя в свете фар», когда вы замираете в полной потере, когда ваша учетная запись взрывается. Это также поможет вам использовать знакомые шаблоны с уверенностью и ловкостью. Стратегия позволяет вам ориентироваться в течение рыночного дня, обходя ловушки и используя рыночные возможности.

Ваша стратегия – ваше преимущество

Наличие стратегии внутридневной торговли – это то, что отличает вас от толпы новичков, которые открывают рыночные ордера в погоне за импульсом и впоследствии застревают. Новый бизнес не может просто открыть магазин и надеяться на лучшее. Они разработают бизнес-план, в котором четко определена операционная стратегия. Торговля такая же; это ваш бизнес и требует наличия четко определенной стратегии.

Цель стратегии внутридневной торговли

Как у бизнеса есть операционная стратегия, так и у трейдера должна быть стратегия внутридневной торговли. Стратегия — это то, что отличает азартные игры/угадывания от методичной торговли с высокой вероятностью.

Стратегия направляет вашу торговлю, потому что она определяет как и что вы торгуете. Если ваша стратегия заключается в торговле исключительно небольшими капитализациями, держитесь подальше от крупных капиталовложений. С точки зрения бизнеса, Walmart является лидером розничной торговли с низкими затратами и большими объемами. Они не стали бы запускать бренд роскошных магазинов, потому что это не соответствует их стратегии.

Компоненты стратегии дневной торговли

Стратегия дневной торговли состоит из трех компонентов: стиля торговли, типов акций и настроек. Это начальный шаблон .

Имейте в виду, что по мере того, как вы приобретете опыт торговли, вы обнаружите больше элементов в каждом компоненте, благодаря чему вы будете совершенствовать свою стратегию. Каждый из этих компонентов должен сходиться воедино, чтобы определить, чем и как вы торгуете. Давайте рассмотрим их.

Торговый стиль

Хотя вы можете опробовать различные стили торговли, в конечном итоге вы обнаружите, какой стиль торговли подходит именно вам. Если вы из тех, кто предпочитает входить и выходить из сделок в течение нескольких минут, не допуская удержания позиций в течение нескольких часов, то вы скальпер .

Скальпер в первую очередь стремится входить и выходить из сделок в течение нескольких минут, чтобы извлечь выгоду из небольших ценовых движений. Скальперы — это трейдеры, не склонные к риску, которые будут использовать более крупные распределения размера акций для торговли с высокой вероятностью, чтобы «скальпировать» меньшие ценовые движения и ценовые цели. Скальперы считают, что риск зависит от размера позиции и времени ее удержания. Большие размеры позиций компенсируются меньшими периодами удержания, привязанными к настройкам с высокой вероятностью.

Позиционный трейдер или свинг-трейдер ищет больших ценовых движений и может удерживать несколько позиций по акциям, обладая терпением и темпераментом, чтобы удерживать их от нескольких часов до нескольких дней. Они не заботятся о небольших постепенных изменениях цен, а используют более высокие цели прибыли с меньшими размерами ассигнований.

Типы акций

Их можно сегментировать по рыночной капитализации и/или отрасли или тематике. Акции малой капитализации, как правило, имеют более низкую цену, более рискованные и могут иметь большие процентные колебания цен из-за меньшей ликвидности. Компании с большой капитализацией обладают огромной ликвидностью, но, как правило, более дороги, что требует большего рискового капитала. Некоторые трейдеры могут предпочесть торговать только акциями полупроводников, в то время как другие будут играть в темы, которые имеют огромный импульс, такие как акции электромобилей (EV) или компании по приобретению специального назначения (SPAC).

Сет-апы

Это особые паттерны и катализаторы, которые определяют, когда следует нажать на спусковой крючок в сделке. Они могут варьироваться от технических паттернов, таких как прорывы, пробои, реверсии и развороты, до определенных ценовых паттернов, таких как двойная вершина, двойное дно, голова и плечи и чашка с ручкой. Фундаментальные установки состоят из новостей, слухов, событий (прибыли и пресс-релизов) и юридических решений для финансовых показателей, таких как цена-прибыль, наличность на акцию, свободный денежный поток и стоимость предприятия. Использование комбинации или использование нескольких настроек — это вопрос предпочтений.

Оптимизация стратегии дневной торговли

Составление стратегии дневной торговли — это не одноразовый процесс. Требуется последовательная оптимизация.

С большим опытом вы обнаружите, какие компоненты стратегии подходят вам лучше всего. Ключ не в том, чтобы знать все заранее, а в том, чтобы знать компоненты, чтобы вы могли определить их и составить свою стратегию по мере приобретения опыта.

Вот процесс создания и уточнения стратегии дневной торговли.

Определите свою стратегию 

Начните активно определять свою стратегию по трем компонентам, составляющим шаблон для вашей стратегии внутридневной торговли. Вы скальпер, предпочитающий получать быструю прибыль на возвратных сделках в течение первых 30 минут открытия рынка на гэпперах? Вы предпочитаете ждать прорыва в акциях электронной коммерции со средней капитализацией или входить на откате тренда в акциях с большой капитализацией S&P 500? Вы предпочитаете играть на 15-минутных прорывах бычьего флага на акциях, которые делают новые недельные максимумы?

Исполнение вашей стратегии

Исполнение сделок и управление определяют, как вы входите, управляете и выходите из позиций. Вот несколько вопросов, которые помогут вам реализовать вашу стратегию. Предпочитаете ли вы выбирать уровень поддержки цен и расширять позицию, разбрызгивая добавочные заявки, или открывать позицию в одной сделке? Вы предпочитаете масштабировать позиции или выходить в одной сделке? Вы используете стоп-лосс на основе цены или процента? Это мысленный стоп или автоматический трейлинг-стоп на вашей платформе? Используете ли вы брокера с прямым доступом к рынку (DMA) для маршрутизации своих ордеров?

Усовершенствуйте свою стратегию

Обдумывая вопросы, необходимые для определения и реализации вашей стратегии, вы обнаружите, что работает, а что нет. Помните об этом и избегайте побуждения продолжать настаивать на том, что не работает. Используйте клинический подход, чтобы постоянно отступать и отмечать, что было эффективным, а что неэффективным. Вы понимаете, что у вас нет темперамента, чтобы держать позицию максимум 10 минут? Считаете ли вы, что компании с малой капитализацией слишком волатильны, когда вы гоняетесь за входами, а ставки испаряются слишком быстро? Постарайтесь быть как можно более подробным на микрооснове, но анализируйте на макрооснове, чтобы извлечь из данных свои сильные и слабые стороны. Вот как вы совершенствуете свою стратегию, удваивая свои сильные стороны и пытаясь свести к минимуму свои слабости.

Чтобы стратегия оставалась надежной и динамичной, ее необходимо постоянно совершенствовать, чтобы помочь вам лучше адаптироваться к текущим рыночным условиям. Осознание шаблона стратегии внутридневной торговли в качестве отправной точки и оптимизация — это постоянная работа, которая может стимулировать ваше развитие как внутридневного трейдера.

Информация, содержащаяся здесь, предназначена только для ознакомления и не должна рассматриваться как рекомендация любого рода. У каждого трейдера разная устойчивость к риску, и вы должны учитывать свою собственную устойчивость и финансовое положение, прежде чем заниматься внутридневной торговлей. Дневная торговля может привести к полной потере капитала. Короткая продажа и маржинальная торговля могут значительно увеличить ваш риск и даже привести к долгу перед вашим брокером. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием информации о рисках внутридневной торговли, раскрытием информации о марже и торговых сборах, чтобы получить дополнительную информацию о рисках и сборах, связанных с торговлей.

Торговые стратегии Momentum — Fidelity

Трейдеры Momentum и инвесторы стремятся воспользоваться восходящими или нисходящими трендами акций или цен ETF. Мы все слышали старую пословицу: «Тренд — твой друг». А кто не любит ездить в тренде? Трейдеры импульсного стиля считают, что эти тренды будут продолжать двигаться в том же направлении из-за импульса, который уже позади них.

Взгляни на вершины

Если вы смотрите на импульс цены, вы будете смотреть на акции и ETF, которые постоянно растут, день за днем, неделя за неделей и, возможно, даже несколько месяцев подряд. Некоторые люди ненавидят выходить на рынки, устанавливающие новые максимумы. Но важно знать, что есть много свидетельств того, что рынки, достигающие новых максимумов, имеют тенденцию достигать еще более высоких максимумов.

Обратите внимание на волатильность

Торговля импульсом несет в себе более высокую степень волатильности, чем большинство других стратегий. Торговля импульсом пытается извлечь выгоду из волатильности рынка. Если покупки и продажи не рассчитаны правильно, они могут привести к значительным убыткам. Большинство импульсных трейдеров используют стоп-лосс или какой-либо другой метод управления рисками, чтобы минимизировать потери в убыточной сделке.

Способы определения ценовых трендов

Один из способов найти лучшие акции и ETF — посмотреть на процент акций и ETF, торгующихся в пределах 10% от их 52-недельных максимумов. Или вам может понравиться процентное изменение цены только за последние 12 недель или 24 недели. Как правило, первый метод более чувствителен к недавним изменениям цен.

В качестве примера возьмем нефтегазовый сектор в середине 2008 года. Основываясь на его 12-недельной или 24-недельной ценовой динамике, он постоянно оценивался как один из лучших секторов с использованием этих показателей, даже когда он рушился. Это произошло потому, что прибыль была настолько велика в первой части 12- или 24-недельного периода, что даже большой откат в течение многих недель терялся в более крупном подъеме, который ему предшествовал.

Чтобы выявить тренды на раннем этапе, вы можете включить компонент краткосрочного изменения цены, например показатель изменения цены за 1 или 4 недели. Это работает как для входа, так и для выхода из конкретной акции или ETF.

Выполните следующие действия, чтобы найти лучшие сектора

Чтобы быть успешным трейдером импульса, вы должны уметь быстро и точно определять лучшие сектора. Вероятно, вы можете сделать это вручную со многими скринерами, но основные шаги таковы:

1. Сначала вам нужно определить интересующие вас акции и ETF.
2. Определите количество акций и ETF, торгующихся вблизи своих годовых максимумов.
3. Отсортируйте выбранные акции и ETF от самых высоких до самых низких, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего.
4. Разработайте стратегию входа. Вы можете войти, когда инструмент показывает краткосрочную силу, или дождаться отката и купить на слабости. Любой подход может работать; важным моментом является выполнение плана.
5. Разработайте стратегию выхода. Вы должны знать, входя в сделку, в какой точке (или условиях) вы получите прибыль и в какой точке (или условиях) вы выйдете с убытком.

Учитывайте риски импульсной торговли

Важно понимать, что импульсная торговля сопряжена с большим риском. По сути, вы принимаете решение инвестировать в акции или ETF на основе недавних покупок других участников рынка. Нет никакой гарантии, что покупательское давление продолжит толкать цену вверх. Например, появление новостей может повлиять на восприятие инвесторами рынка и привести к массовым продажам. Или, поскольку многие инвесторы уже держат длинную позицию в ETF или акциях, вполне возможно, что фиксация прибыли по существующим позициям пересилит новых покупателей, выходящих на рынок, что приведет к снижению цен.

Следующие шаги для рассмотрения

Быстро и легко введите свой заказ.

Узнайте об исследованиях Fidelity и онлайн-комиссиях.

Максимально используйте потенциальные преимущества исследовательских инструментов Fidelity.

Oceans Economy and Trade Strategies (OETS): Семинар по обмену опытом в странах Карибского бассейна и Центральной Америки: оглядываясь назад и двигаясь вперед неравенство и уязвимость к процветанию для всех»,  подчеркнули необходимость укрепления потенциала прибрежных развивающихся стран, в частности малых островных развивающихся государств (МОРАГ), в принятии, разработке и реализации основанных на фактических данных и согласованных с политикой OETS для содействия устойчивой торговле продуктами и услуг в океанических секторах экономики в рамках 1982 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС).

В ходе семинара высокопоставленные политики, национальные департаменты рыболовства, финансовые/торговые учреждения поддержки и эксперты в области рыболовства подвели итоги проекта «Стратегии экономики и торговли океанами» (OETS) и извлеченные уроки, а также обсудили пути к устойчивому экономика океана, которая приносит пользу всем.

Ниже приведены основные выводы и рекомендации, сделанные докладчиками и участниками во время семинара: 

1.1   Планы адаптивного управления/улучшения рыболовства, разработанные на основе широкого участия заинтересованных сторон, поддерживающих и динамичных нормативно-правовых и политических рамок, являются относительно недорогими вариантами, которые могут способствовать устойчивому рыболовству, дополнять сертификаты устойчивости и обеспечивать средства к существованию в прибрежных развивающихся странах, особенно в СИДС 

1.2    Доступность национальных данных о рыболовстве остается ключевой проблемой для проведения научных и научно обоснованных процессов; отсутствие надежных данных, а также человеческих и финансовых ресурсов негативно влияет на прослеживаемость, мониторинг и надзор, которые, в свою очередь, становятся связанными с барьерами доступа к рынку

1.3    Пандемия вновь подтвердила ценность готовности к защите и повышению устойчивости к неравенству, вызванному изменением климата, здоровьем и другими природными или антропогенными бедствиями, путем использования диверсификации и цифровизации

1. 4    Продвижение национальных и региональных рынков и туризм, использование онлайн-платформ и электронной коммерции необходимы для диверсификации, разработки продуктов и инноваций

1.5    Содействие инвестициям, финансированию и/или региональной экономической интеграции в цифровизацию и инновационные технологии автоматизации для модернизации инфраструктуры и навыков посредством нового партнерства может: 

1.5.1    Поддерживать управление океаном и исследования (например, количество и качество [сортность] целевых видов, диверсификацию производственно-сбытовых цепочек) 

1.5.2    Содействовать устойчивому использованию морских ресурсов (например, выпуск нецелевых видов) 

1.5.3    Расширить доступ к рынку и увеличить добавленную стоимость для морепродуктов (например, участие в [добровольных] стандартных схемах устойчивого развития)

1.5.4   Увеличить использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективного сбора урожая, системы обработки и хранения в холодильнике, которые могут снизить зависимость стран от ископаемого топлива и выбросов в цепочке создания стоимости

1. 6    На национальном и региональном уровнях следует поощрять укрепление механизмов координации, организаций рыбаков, обмен информацией (по возможности, посредством модернизированных коммуникационных структур) и взаимодействие между соответствующими субъектами/агентствами (например, для стимулирования внутреннего спроса путем увязки рыболовства с туризмом и охраняемыми морскими водами).

1.7   Следует поощрять улучшение управления прибрежными зонами путем интеграции морского рыболовства и аквакультуры, прибрежного и морского туризма и консолидации природных морских территорий и заповедников, любительского рыболовства, наблюдения за дикой природой и морского экотуризма.

1.8    Достижение Целей в области устойчивого развития и меры реагирования на пандемию COVID-19 должны решаться взаимодополняющим образом, объединяя действия по преодолению чрезвычайных ситуаций, поддержке восстановления и достижению ЦУР для всеобщего процветания.

Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД г-жа Изабель Дюран высоко оценила работу, проделанную в рамках проекта OETS, отметив, что «…хотя фактическую ценность океана трудно определить количественно, по нашим оценкам, экономическая ценность «океанской» экономики» в торгуемых океанских товаров и услуг приносит непосредственный вклад не менее 2,5 трлн долларов в год. Кроме того, стоимость океанских активов оценивается как минимум в 24 триллиона долларов. Понимание ценности океанов, а также аспектов торговли и управления для их устойчивого управления может поддержать миллионы средств к существованию во всем мире и обеспечить процветание для всех».

Главный юрисконсульт OLA/DOALOS г-н Дмитрий Гончар отметил, что ЮНКЛОС обеспечивает правовую определенность, которая необходима для развития устойчивой экономики, основанной на океане, или «голубой экономики», и что, таким образом, эффективное осуществление ЮНКЛОС имеет основополагающее значение для создание «голубой экономики».

Всего в мероприятии приняли участие 96 участников, 40 процентов из которых были женщинами. Принадлежность участников составляла 38 процентов от правительства, 22 процента от международных и региональных правительственных организаций, 17 процентов от бизнеса и рыбаков и 10 процентов от представителей научных кругов. Большинство участников были из Америки (76 процентов) и Европы (около 21 процента), а примерно 3 процента участников были выходцами из Азии и Африки.
 

ЮНКТАД в сотрудничестве с DOALOS положила начало заключительному (распространенному) этапу проекта «Обоснованные и согласованные с политикой стратегии экономики и торговли океанами» (OETS), который начался в Барбадосе, Белизе и Коста-Рике («целевые страны»). ) в 2018 году. Проект направлен на содействие устойчивой торговле продуктами и услугами в секторах экономики, связанных с океаном, в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС). В этом контексте и перед лицом глобальной пандемии партнеры по проекту организуют семинар высокого уровня по обмену опытом 23–24 сентября 2021 года, чтобы обсудить достижения проекта, проблемы и извлеченные уроки, а также заглянуть в будущее устойчивая экономика океана.

Ключевые вопросы для основанного на фактических данных и согласованной политики OETS

За время своего существования проект OETS выявил основные возможности и проблемы для стран-бенефициаров: для стран-бенефициаров в океанических секторах. Страны-бенефициары выбрали приоритетные действия в коллективных знаках, связанных с устойчивостью морепродуктов, управлением многовидовыми рыбными запасами, экспортной информацией для нишевых продуктов и внедрением селективных методов рыболовства. Эти действия в настоящее время осуществляются при поддержке ЮНКТАД и ДОАЛОС.

Среди ключевых проблем, возникших на этапе реализации, можно выделить следующие: 

• Ограниченные возможности национальных заинтересованных сторон по выявлению и использованию возможностей, возникающих в устойчивых океанических секторах;
• Отсутствие общего видения, механизмов координации и сотрудничества между заинтересованными сторонами
• Неуловимые торговые возможности для секторов, связанных с океаном, из-за значительных барьеров, включая высокие тарифы и тарифные пики, сложные нетарифные меры и частные стандарты, относящиеся к продуктам и услугам в секторах экономики, связанных с океаном;
• Ограниченные правовые и институциональные рамки для устойчивого управления океанами в рамках ЮНКЛОС и связанных с ней инструментов, а также применимых многосторонних инструментов, связанных с торговлей.

    
Страны-бенефициары также сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными возможностями устойчивости и адаптации к климатическим и пандемическим потрясениям. В прошлом году COVID-19 сильно повлиял на рост во многих секторах, связанных с океаном, особенно в прибрежном туризме, морском транспорте и рыболовстве.Пандемия и меры, направленные на ее борьбу.

Цели

На этом фоне онлайновый региональный семинар по обмену опытом направлен на: 

• Повышение понимания того, как разрабатывать и внедрять OETS в качестве инструмента для содействия устойчивой торговле продуктами и услугами в секторах экономики, связанных с океаном, в рамках ЮНКЛОС. рамки.; и
• Содействовать сотрудничеству между государствами на региональном уровне.

В частности, он предназначен для представления: 

• результаты проекта и обмен опытом, включая извлеченные уроки, по разработке, принятию и внедрению национальных отчетов OETS;
• воздействие пандемии COVID-19 на выбранные ОЕТС цепочки создания стоимости и потенциальные ответные меры, в том числе посредством политики в области экономики, торговли и морского права, а также мер регулирования; и 
• стимулировать интерес к получению дальнейшей поддержки для разработки и внедрения поддержки OETS нового поколения в других странах Америки, Африки, Тихоокеанского региона и других регионах.