Торговые прибыльные стратегии: Три самые прибыльные стратегии Форекс последних лет

Прибыльные стратегии торговли на бирже » Онлайн Вологда

Что такое стратегия в трейдинге?

Торговая стратегия — это система правил или руководство для проведения биржевых операций. Без соблюдения таких правил трейдинг превращается в подобие азартной игры. Целью любой стратегической методики является обеспечение стабильной прибыли на бирже.

В основу руководства для ведения торгов обычно закладываются правила, касающиеся следующих этапов работы:

1. исследование рынка, применение фундаментального, технического и новостного анализа;
2. открытие сделки при позитивных рыночных прогнозах;
3. действия для удержания позиции, например, пополнение депозита на конкретную сумму;
4. закрытие сделки при негативной ситуации на рынке;
5. риск-менеджмент;
6. анализ ошибок, подсчет убытков.

Любая методика трейдинга подбирается с учетом личных качеств биржевого игрока. Поскольку трейдер самостоятельно выбирает, как анализировать информацию, делать прогнозы, какие факторы учитывать, какой размер убытков можно допустить и т. д. Готовая стратегическая система представляет собой четкий план действий.

Выбирая стратегию, важно понимать, что ни одна рыночная методика не гарантирует 100% прибыли. Нельзя все время использовать одну и ту же систему. Рынок постоянно меняется, поэтому методики должны адаптироваться под него. Выбор зависит таких факторов как: тип рынка, вид финансового инструмента, вид актива, время удержания позиции и т.д.

Какие есть стратегии торговли на бирже?

По времени удержания позиции все стратегии обычно делят на краткосрочные (внутридневные), среднесрочные (до 1 года) и долгосрочные (3-5 лет и более). По статистике, около 80% трейдеров применяют краткосрочные способы торговли.

По набору используемых инструментов стратегии делятся на простые (до 2-х индикаторов) и сложные (3 и более индикаторов). Несколько индикаторов дают более точные прогнозы на тренд или флэт. Например, может использоваться сочетание таких инструментов, как: Стохастик, скользящие средние, полосы Боллинджера и т. д.

По типу рыночной ситуации выделяют такие стратегические методики, как:

1. трендовые — для проведения сделок во время четко выраженного роста или падения курса актива;
2. флетовые — для торгов в период бокового движения цены, то есть удержания в определенных границах;
3. контр-трендовые — для работы в моменты коррекции, когда цена уже достигла пиков максимума или минимума.

Трендовые методики реализуются, когда курс имеет больше шансов продолжить восходящее или нисходящее движение. При росте открываются позиции longs, при падении — shorts.

Контр-трендовые стратегии применяются при достижении новых минимумов или максимумов. Они предполагают использование большего количества индикаторов, чем трендовые. Флетовые методики направлены на открытие позиций от нижних и верхних уровней боковика.

Существуют также специальные и универсальные стратегические системы. Например, к специализированным относят отдельные методики для торговли опционами. Цифровые бинары позволяют получать до 80-90% прибыли. Чтобы начать зарабатывать, необходимо разобраться в том, как и где торговать бинарными опционами.

К алгоритмическим торговым стратегиям относится арбитраж. Он представляет собой серии взаимосвязанных операций купли-продажи активов, например, криптовалют. Пространственный арбитраж предполагает совершение сделок по одному активу, но на разных биржах. Временной арбитраж предусматривает совершение операций на одной площадке, но в разное время.

Лучшие торговые стратегии трейдинга — ТОП-3

В ТОП-3 для начинающих трейдеров, ведущих внутридневную торговлю, входят следующие стратегии.

1. Скальпинг — это открытие многократных быстрых сделок от нескольких секунд до минут. Вход в сделку выполняется после проведения теханализа. Например, в моменты корректировки после четко направленного движения курса. Скальпинг наиболее успешно работает в периоды низкой волатильности, когда на рынке наблюдаются умеренные колебания.
2. Ложный и реальный пробой — это простая стратегия, основанная на фундаментальном анализе. Работает только на основе индикаторов: линий Боллинджера, RSI, MACD, скользящих средних. Трейдеры входят в сделку, когда курс актива попадает в области перекупленности или перепроданности. В случае ложного пробоя цена пытается обратно вернуться к диапазону.
3. Price Action — это торговые методики, основанные на получении сигналов на свечном графике. Вместо индикаторов в этой системе активно применяется анализ паттернов — особых свечных фигур или их групп.

Рассмотрим подробнее некоторые из сигналов Price Action. «Молот» с длинным фитилем сигнализирует о скором отрыве цены от уровня поддержки. Входить в позицию можно на следующей разворотной свече. «Падающая звезда» указывает на движение вниз, используется для торгов на нисходящих рынках.

Фигура «Харами» сигнализирует о развороте тренда. Появление «лент» говорит о скором завершении рыночного разворота. «Медвежья лента» располагается перед появлением тренда на понижение, «бычья» — тренда на понижение. О развороте сигнализирует также фигура «завеса или просвет из облаков». Просвет указывает на повышение активности покупателей, а завеса — продавцов.

Среди внутридневных трейдеров и скальперов набирают популярность алгоритмические торговые системы. Они предполагают применение ПК и сложной математики для расчета алгоритмов, подающих торговые сигналы. Программы и роботы для торгов позволяют усовершенствовать любую краткосрочную стратегию.

Прибыльные и убыточные торговые стратегии: миф или статистика

Пожалуй, каждый начинающий трейдер сталкивался с проблемой, а возможно читатель именно сейчас ведёт поиски, так называемого Грааля. Был ли я исключением на старте трейдерской карьеры, нет, не был.

Да, вполне попадаются гениальные трейдеры, способные постичь или вникнуть в колебания рыночных цен с полувзгляда.

Этого я не исключаю, но надо понимать, что таких людей единицы и даже не на тысячу с врождённой сильной визуальной памятью и аналитическими способностями.

Остальным же, и я был в этом числе, приходится постигать всё через призму опыта, неудач, разочарований и эйфории. Много слов для характеристики процесса трейдинга, не правда ли?!

Каждая прочитанная книга, найденная на форуме стратегия вводила в состояние эйфории. Казалось, что вот он ответ на вопрос найден и лишь надо попробовать на практике.

Но каждая новая попытка заканчивалась неудачно, а счёт проседал. Благо, что на тот момент, трейдера-неофита хватало ума хоть как-то, но ограничивать риски и то, внесистемно, оставляя желать лучшего.

Тем не менее, шанс есть, пока есть депозит, что позволило платить за эксперименты и развиваться дальше…

Стоило ли лезть на эксперименты, если каждый раз терпишь неудачу? В идеальном случае не стоит.

Но кто готов месяцами разрабатывать торговую систему, писать и переписывать вновь и вновь алгоритм до его идеального состояния и высчитывать математическую вероятность торговой системы будучи возбуждённым трейдером-новичком под воздействием слухов как тот или иной трейдер буквально за считанные минуты сделал несколько миллионов.

Как-то ведь надо поспешить за успешными, пока рынок не убежал… Вот он один из главных источников всех последующих проблем…

Я уверен, что Вы уже заметили, что на просторах интернета и в литературе блуждают тысячи торговых стратегий, ищущих своих новых умелых владельцев.

Не в шутку будет сказано, но именно умелых, поскольку при грамотно просчитанной вероятностной модели практически любую стратегию можно заставить заработать в плюс.

Но над этим действительно надо потрудиться и провести над анализом и разработкой торговой стратегии не дни, а месяцы, разбирая как она себя поведёт в разных рыночных фазах, сколько будет давать процентов положительных сделок, какой потенциал исходя из среднего хода акции можно взять и в какое время, изучить степень максимальной просадки, чтоб понимать свой риск на сделку, какие плечи будут задействованы и какой риск за собой могут повлечь.

Это лишь часть факторов, но они ключевые, на которые просто необходимо обратить внимание. Чтоб стратегия заработала Вам необходимо понимать в чём же преимущество будет подхода.

Не забывайте, ведь Вы выходите в жёсткую среду, где обитают далеко не ягнята, а акулы бизнеса в виде крупнейших банков, хедж фондов и профессиональных трейдеров. Пытаться с наскока взять свой куш будет означать попытку сыграть в азартную игру и никак иначе.

Стратегий много, особенно индикаторных бесчисленное множество. Поэтому в этой статье я больше сконцентрирую внимание на том, что торгую я и то, что можно добавить в свой торговый арсенал.

Как я уже описал, можно заставить работать любую или практически любую торговую стратегию, что предоставляет выбор согласно Вашего психотипа и предпочтений и это очень важно, поскольку для более импульсивного трейдера стратегическая позиция может совсем не подойти.

А для трейдера, которому необходимо время на раздумье, чтоб принять взвешенное решение, в их число входит и автор статьи, импульсивная торговля может оказаться совсем некомфортной.

Итак, пробойная стратегия. На рынке Forex, который по своему характеру хода с большего носит рейнджевый характер достаточно трудно реализуема.

И не потому, что она плоха, а потому, что необходимо выжидать действительно сильные моменты, где на рейнджевом рынке будут пробивать ключевую цену, да ещё и с импульсом.

Более того этого мало, так как в этом подходе ещё надо сразу понимать где будет выставляться защитный стоп, ибо пробой может оказаться ложным, а пересиживать убытки с плечами приведёт рано или поздно к полному опустошению депозита.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует при каких условиях можно ожидать импульс. Есть мощный уровень, выше которого цену не пускают 1.33188. Цену постепенно подводят к уровню и на предпробойных свечах уже видно куда можно выставить стоп, где находится точка невозврата.

Дальше обязательно должен срабатывать Ваш математический аппарат торговой стратегии, чтоб вероятностно в статистической выборке исходя из цифр процента прибыльных сделок и потенциала Вы были на положительной территории.

Теперь возникает разумный вопрос: коль так редко происходит пробой может его стоит поискать на новостях?!

Да, я соглашусь, что новости вызывают сильный движения, но ключевая новость может стать игрой в рулетку и далеко не с большими шансами на успех. А профессиональный трейдер в первую очередь должен заботиться о своей стабильности и контроле рисков.

Вот пример с фондового рынка и валютный рынок не исключение, чем может обернуться торговля новостей.

А ведь подобный трейд может оказаться с плечами… То есть любой подход должен быть детально рассчитан и учтены все возможные риски.

Тогда возникает другой вопрос, и он тоже будет вполне обоснован: если даже сильные уровни как в предыдущем примере могут не устоять, да ещё и с гэпом, может остановиться на фундаментальном анализе и это будет верное направление?!

Посмотрите на рисунок 3. Эмитент с 2013-го года постоянно несёт убытки, компания не зарабатывает. То есть логика должна быть такова, что инструмент совсем плох и пора становиться в шорт.

А теперь посмотрите на рисунок 4. Эмитент идеально технически удерживает 10.28 и продолжает рост к следующему сопротивлению 16.94. Это не камень в сторону фундаменталистов…

Речь идёт, что мы не инсайдеры и торгуем вероятность и это надо в первую очередь понимать при работе с рисками, формируя и закладывая вероятностный подход торговой системы.

В своей торговле я предпочитаю взвешенные и неспешные решения там, где я понимаю, что за мной будет вероятностное преимущество и я смогу построить математическую вероятность в свою пользу.

Если Вы понимаете механику рынка, как крупный капитал набирает позицию, почему случаются лимитные уровни, откуда появляются диапазоны, когда цена ведёт себя хаотично и однонаправленно, в этом случае только сможете претендовать на высокий процент положительных входов.

Да, ошибки будут и случаются даже у профессионалов: где-то немного поторопился со входом, где-то решил попробовать ситуацию с сомнительными шансами после серии дней без сделок. А где-то просто бы не в лучшем физическом или эмоциональном состоянии для принятия правильных решений.

И это всё несмотря на алгоритм, субъективизм будет постоянно присутствовать. Если у профессионала случается одна на десять подобных внештатных ситуаций, то новичок совершит все пять, а то и семь.

Вот и остаётся две или три ситуации, исполненных чётко по логике алгоритма, только вероятностно по ним может получиться естественная просадка, то есть убытки.

Иначе говоря, не совершив ошибки Вы бы смогли взять четыре прибыльные или три прибыльные сделки из десяти, а из-за ошибок расточительность может не дать ни одной прибыльной сделки из десяти.

Если Вы ещё с подобным не столкнулись или находитесь в начале своего трейдерского пути, поверьте, это реальность, реальность расточительности новичка, особенно когда трейдер-неофит впадает в эмоциональную яму.

Хотите грамотно составлять стратегии и использовать уровни?

Курс «Перезагрузка от Герчика» — секреты торговли профи, которые помогут заработать вам!

Узнать подробнее о курсе

В заключение статьи вот пример правильно реализованного трейда по всем правилам алгоритма с чёткой и обоснованной логикой в исполнении.

На рисунке 5 обоснования открытия сделки: инструмент обновляет очередной минимум, откатывается на ретест пройденной границы диапазона и двадцать часов не может пройти цену 0.77172 откуда уже были продажи.

Более того попытка пробоя, на котором в подобной ситуации должен следовать импульс, оказалась ложной. То есть все факты указывали на то, что можно открыть сделки с высокой долей вероятности успеха при великолепном потенциале.

Сделка закрылась с прибылью по тейку, а чтоб развивать аналитический и пытливый подход и ещё раз визуализировать график и ситуацию как развивалась ситуация Вы сможете посмотреть у себя в торговой платформе.

Трейдинг – это бизнес, а бизнес требует детально проработанный бизнес-план. Так и здесь прежде всего цифры и опыт, который нарабатывается бесчисленным просмотром графиков.

Личный кабинет

Как получать прибыль в трейдинге / Axi

Образование /

Милан Кутткович

• Стратегии получения прибыли

Хотя многие трейдеры этого не знают, стратегия фиксации прибыли является важной частью торгового процесса. Понимание того, когда выходить из сделки, когда она в плюсе, является одной из самых сложных задач для понимания трейдерами и инвесторами.

Именно по этой причине начинающие трейдеры должны понимать, что такое стратегия фиксации прибыли и как применять ее в своей торговле.

Стратегии фиксации прибыли используются для определения того, когда трейдер должен выйти и зафиксировать прибыль или сократить убытки. Чтобы эти методы были успешными, они должны сочетаться с другими методами управления рисками, такими как методы определения размера позиции, которые помогут вам не сбиться с пути на протяжении всего вашего торгового пути.

Мы подробно рассмотрим, что такое стратегия фиксации прибыли и как некоторые из лучших стратегий фиксации прибыли могут помочь вам улучшить вашу торговлю.

Что такое стратегия тейк-профит?

Стратегия фиксации прибыли – это стратегия, описывающая, как вы будете раскрывать свои открытые позиции и максимизировать прибыль, полученную от них. Для достижения этого результата трейдеры используют различные стратегии фиксации прибыли.

Некоторые закроют свою позицию за один раз, в то время как другие попытаются частично закрыть свою позицию, когда она пойдет в их пользу. Некоторые трейдеры, скорее всего, устанавливают целевые уровни тейк-профита на основе технического анализа, в то время как другие используют фиксированную цель (например, в пипсах или в долларах) или могут следовать своему чутью (например, если выходят новости, которые влияют на их открытую позицию). ).

Как создать стратегию выхода?

Чтобы найти подходящую стратегию выхода, вам сначала нужно понять свою торговую стратегию в целом и какой вы трейдер. Открывать и закрывать сделки на основе интуиции сложно, и большинству трейдеров (особенно начинающих) будет полезно иметь четко определенную стратегию и готовый торговый план.

В плане должно быть указано, как вы будете определять точку входа, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита. Придерживаться их важно, иначе вы можете в конечном итоге позволить своим убыточным позициям выйти из-под контроля в надежде, что цена в конце концов повернется в вашу пользу, в то же время урезая свои выигрышные позиции, потому что вы чувствуете, что вам нужно сохранить эту прибыль до цены. движется против вас.

Обратитесь к нашей статье о торговых стратегиях выхода, чтобы определить, какой тип стратегии выхода вы могли бы использовать и который соответствует вашему стилю торговли.

Почему важно торговать с целью получения прибыли?

Психология трейдинга — одна из самых сложных частей, если не самая сложная, которую нужно освоить в трейдинге. Чтобы добиться последовательности, дисциплины и улучшить свои навыки управления рисками, важно установить правила и иметь четкий план того, что вы хотите сделать и чего достичь.

Уровни тейк-профита вместе с уровнями стоп-лосса помогут вам достичь согласованности и подтолкнут вас к следованию вашему торговому плану. Если что-то не получается, это не означает, что вы должны прекратить использовать ордера стоп и тейк-профит, а скорее вам нужно скорректировать свою торговую стратегию, чтобы выставлять ордера более эффективно.

Лучшие стратегии фиксации прибыли для улучшения вашей торговли

Теперь, когда вы понимаете, почему стратегии фиксации прибыли так важны для вашей собственной торговли, погрузитесь в некоторые из лучших стратегий фиксации прибыли ниже.

1. Выходы по тренду

Самая основная из всех торговых стратегий основана на скользящих средних. С тех пор как были созданы индикаторы, скользящая средняя стала одним из наиболее часто используемых методов входа и выхода из рынка.

Использование скользящих средних для ваших выходов имеет преимущество простоты. И, если вам нравятся выходы, которые не требуют много времени, выход по скользящей средней считается одним из лучших.

Выходы по скользящим средним лучше всего использовать на трендовых рынках.

5- и 20-периодная простая скользящая средняя Выход из пересечения.

Как вы можете видеть на графике выше, US500 демонстрировал мощный тренд во время бычьего движения второго часа 2021 года.
Выход из скользящих средних с периодом 5 и 20 настолько прост, насколько это возможно. Вы ждете, пока период 5 (синяя линия) пересечет период 20 (линия бордового цвета), чтобы сигнализировать о вашем выходе.

Как видно из приведенной выше диаграммы, это обеспечило бы достойный рост на US500, предоставив вам прекрасную возможность для получения прибыли.

На приведенном выше графике показан период консолидации пары AUD/USD, когда этот стиль выхода становится «нестабильным». Это означает, что вы получаете сигналы выхода чаще, так как тренда нет.

И, если вы используете один и тот же сигнал для входа в сделку, тогда вы будете прерываться, что приведет к серии небольших убытков и безубыточных сделок.

2. Трейлинг-стоп ATR

ATR означает средний истинный диапазон. Выход ATR учитывает волатильность инструмента, которым вы торгуете в данный момент.

Когда валютные пары волатильны, имеет смысл дать выходу больше места для движения.

И наоборот, когда валютные пары менее волатильны, более близкий стоп будет работать лучше, что позволит вам вернуть меньше открытой прибыли.

Тренд, следующий за стопом ATR, установит выход в 2-3 раза больше дневного ATR от минимума дня. Таким образом, если один ATR составляет 30 пипсов, стоп-лосс 2ATR будет отставать от убытка дня на 60 пипсов (2x 30 пипсов).
Краткосрочный стоп-лосс ATR установил бы выход на уровне около 1,5xATR от минимума дня.

Как вы можете видеть на графике золота выше, ATR с апреля 2021 года по середину августа 2021 года колебался от 17,70 до 31,37.

Это означает, что на пике волатильности (в этот период времени) золото двигалось примерно на 31 доллар в день.

Основным преимуществом этого выхода является то, что вы используете ATR, чтобы диктовать свой выход, таким образом, вы снижаете свои шансы получить преждевременный выход.

Если вы установите выход, скажем, на уровне 10 долларов, то в периоды высокой волатильности ваши шансы выйти из сделки резко возрастут.

Прелесть этого выхода в том, что ATR автоматически рассчитывается для вас каждый день, и вы можете использовать эту информацию для соответствующей корректировки своих выходов.

3. Использование поддержки и сопротивления для выхода

Другой выход, который вы можете использовать, это установить цель прибыли на основе линий поддержки и сопротивления.

Если вы заметите, что валютная пара, индекс или товар находится в пределах диапазона, вы можете воспользоваться этим движением, покупая на слабом уровне в нижней части диапазона и продавая на высоком уровне в верхней части диапазона.

На приведенном выше графике показан период ограниченного диапазона NZD/CAD, в течение которого валютная пара консолидировалась в диапазоне 300 пунктов. Если бы вы покупали на слабости поддержки, вы могли бы установить выход для фиксации прибыли перед ключевым уровнем сопротивления 0,89.

Допустим, вы получали сигналы на вход перед уровнем поддержки 0,86, вы можете установить уровень тейк-профита непосредственно перед уровнем 0,89.

4. Использование сигналов дивергенции для закрытия позиций

Дивергенция является одним из самых сильных сигналов, которые вы можете получить при торговле любым инструментом. У вас есть как бычье, так и медвежье расхождение.

Бычья дивергенция — это когда цена достигает более низкого минимума, но ваш технический индикатор, предпочтительно осциллятор, такой как стохастик или RSI, показывает более высокий минимум.

Предположим, вы открыли длинную позицию по паре USD/CHF от минимума декабря 2020 года.

Но в середине марта вы замечаете медвежье расхождение RSI на дневном графике.

В этом случае вы можете выйти из сделки на основе медвежьей дивергенции и до того, как коррекция наберет обороты.

5. Выходы по времени

Хорошие сделки обычно быстро начинают работать в вашу пользу. И наоборот, некоторые сделки будут зависать и ничего не делать в течение длительного времени.

Для внутридневного трейдера выход по времени может составлять всего 10 минут, в то время как для трейдера, работающего в конце дня, перед выходом допустимо боковое движение в течение пяти дней. Вам нужно работать с выходом на основе времени, исходя из вашего торгового таймфрейма.

Часовой график серебра выше показывает период консолидации, который был бы болезненным для краткосрочного трейдера.

6. Выходы по свечам

Существует несколько выходов по свечам, которые вы можете добавить в свои торговые стратегии, и большинство из них имеют интересные названия.

Кто хочет оставаться в сделке после «завесы темных облаков» или «медвежьего поглощения». Одного только имени должно быть достаточно, чтобы послать вам предупреждающий сигнал о том, что что-то не так.

Ваша цель — ознакомиться со всем спектром свечных паттернов и протестировать их, чтобы увидеть, какие из них подходят для вашей торговой системы и временных рамок.

На графике выше показан медвежий паттерн поглощения, когда предыдущая зеленая свеча поглощается гораздо большей красной свечой. Чем длиннее 2-я свеча (день вниз), тем выше вероятность более значительной распродажи.

7. Фундаментальные выходы

Когда важные новости выходят на финансовые рынки и шокируют экономику, вам лучше всего выйти из своей позиции.

Существует множество фундаментальных новостей, которые могут иметь большое значение. Но ни один из них не может быть больше, чем результат президента США, особенно когда его никто не ожидает. 8 ноября 2016 года Трамп стал избранным президентом.

Как видите, индекс Доу-Джонса вырос на 9100 пунктов чуть более чем за год после этой важной фундаментальной новости. Если бы вы были медвежьими в новостях, было бы очень разумно (оглядываясь назад) немедленно закрыть свою позицию.

Другие фундаментальные новости, о которых вы, возможно, захотите подумать при торговле на рынках, включают:

• Результаты NFP и все данные по безработице
• Решения центрального банка по процентным ставкам
• цифры ВВП
• Данные об инфляции (ИПЦ)
• Заседания FOMC и ЕЦБ

Какова наилучшая стратегия фиксации прибыли?

Нет ни одной стратегии фиксации прибыли, которая была бы лучше остальных. Все сводится к вашему торговому плану и стратегии. Мы перечислили некоторые из наиболее часто используемых выходов для фиксации прибыли выше и предлагаем попробовать, какие из них лучше всего подходят для вас.

Последнее слово

Теперь дело за вами. Какие из этих выходов, по вашему мнению, стоит протестировать как часть вашей торговой системы? Если вы еще этого не сделали, откройте демо-счет в Axi и начните применять эти выходы, чтобы увидеть, какие из них кажутся более благоприятными.

Информация не является рекомендацией; или предложение купить или продать; или предложение о покупке или продаже любой ценной бумаги, финансового продукта или инструмента; или участвовать в любой торговой стратегии. Читатели должны сами искать совета. Воспроизведение или распространение этой информации запрещено.

Милан Кутткович

Милан Каткович имеет более чем восьмилетний опыт торговли и анализа рынка валют, индексов, товаров и акций. Он был одним из первых трейдеров, принятых в программу Axi Select, которая выявляет очень талантливых трейдеров и помогает им в профессиональном развитии.

Помимо того, что он является трейдером, Милан ежедневно пишет аналитические материалы для сообщества Axi, используя свои обширные знания финансовых рынков для предоставления уникальных идей и комментариев. Он увлечен тем, что помогает другим стать более успешными в их торговле, и делится своими навыками, участвуя в написании всеобъемлющих электронных книг по трейдингу и регулярно публикуя образовательные статьи в блоге Axi. Его работы часто цитируются в ведущих международных газетах и ​​на медиа-порталах.

Милан часто цитируется и упоминается во многих финансовых изданиях, включая Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post и MarketWatch.

Найдите его на: LinkedIn | Твиттер

Прибыльна ли торговля с разрывом? Вот как вы заставляете это работать!

Последнее обновление: 20 апреля 2023 г., Самуэльссон

Когда вы хотите стать прибыльным трейдером, вы сталкиваетесь с множеством различных вариантов, когда дело доходит до самого стиля торговли. Вы не только должны выбирать между возвратом к среднему, следованием за трендом или торговлей на прорыве, но также должны учитывать, какой вариант вы собираетесь использовать. Наиболее распространенные стили торговли включают в себя множество типов стратегий, которые используют разные правила, но все же основаны на одном и том же принципе. Торговля с гэпом — это один из видов торговли, который на самом деле не подпадает ни под одну категорию, но все же используется довольно многими трейдерами.

Итак, прибыльна ли торговля с разрывом? Торговля с разрывами выгодна и может принести вам много денег. Однако это не означает, что все стратегии торговли с гэпом прибыльны сами по себе. Как и в случае с любым другим стилем торговли, концепция торговли с разрывом может быть преобразована в почти бесконечное количество торговых стратегий, из которых лишь немногие являются прибыльными.

Так как же узнать, на какие пробелы стоит воздействовать, а на какие нет? Что ж, это одна из многих вещей, которые мы собираемся рассмотреть подробнее в этой статье. В дополнение к этому вы также узнаете:

• Различные типы пробелов на рынке
• Если все пробелы заполнены или нет
• Как вы должны самостоятельно создавать и оценивать стратегии торговли с гэпами

Как видите, нам есть что рассказать, так что давайте не будем терять время, а приступим к делу!

Что такое пробелы?

Гэпы – это ценовые диапазоны, в которых не было зафиксировано никакой торговой активности, что оставляет пустое место на графике. Например, если рынок закрылся на уровне 100 долларов, а затем открылся на 101 доллар на следующий день, между закрытием предыдущего бара и открытием текущего бара образовалось пустое пространство.

Гэп

Как вы, наверное, знаете, гэпы классифицируются как бычьи или медвежьи, в зависимости от того, положительные они или отрицательные.

Рекомендуемое чтение:

Всегда ли заполнены пробелы?
Как убрать пробелы

Форма «Причины пробелов»

Гэпы могут образовываться при различных обстоятельствах, начиная от наиболее распространенных причин, которые включают изменение настроений рынка в одночасье, до низкой ликвидности.

Ниже мы рассмотрим три наиболее распространенных сценария формирования гэпа на рынке:

Ночные перерывы

Это то, на что намекает большинство людей, когда говорят о гэпах, и наиболее распространенные стратегии торговли с гэпами используют ночные гэпы для нахождения прибыльных торговых точек.

Ночные гэпы возникают, когда дневная цена открытия рынка выше цены закрытия предыдущего дня. Короче говоря, эти типы пробелов, как правило, вызваны двумя факторами:

1.  Выпуск новой информации: Многое может произойти, когда рынок закрыт, и это может оказать большое влияние на цену, которую участники рынка готовы платить за ценную бумагу.
2. Участники рынка избегают риска: Другая причина возникновения гэпов заключается в том, что некоторые участники рынка не хотят инвестировать в рынок в одночасье. Это связано с тем, что они не смогут закрыть свои позиции, если произойдет что-то неожиданное, когда рынок закрыт, и, следовательно, рискуют понести большие убытки.

Последнее является тенденцией, которая особенно заметна на фондовом рынке, где большая часть долгосрочных доходов, по сути, происходит в одночасье. Просто взгляните на график ниже, где видно, что ВСЕ доходы за последние 20 лет или около того пришлись на гэпы овернайт.

Ночные возвраты

Промежутки на выходных

Гэпы выходного дня работают точно так же, как и ночные гэпы, с той лишь разницей, что время закрытия рынка больше.

Внутридневные гэпы

Внутридневные ГЭПы редкость на очень ликвидных рынках, где почти всегда есть кто-то, кто занимает другую сторону сделки по цене покупки или очень близкой к ней. Например, маловероятно, что вы сможете обнаружить большие гэпы на 5-минутном графике разрешения фьючерсного рынка S&P500, который является наиболее торгуемым фьючерсным контрактом на рынке.

Однако, если бы вы посмотрели на рынок, который не торгуется так активно, вы бы определенно заметили пустые места между барами здесь и там. Например, взгляните на внутридневной график фьючерсного рынка необработанного риса. Зазоров очень много!

Внутридневной гэп

Внутридневной гэп не так значителен, как ночные или выходные гэпы. Поэтому в большинстве торговых стратегий они не используются, так как их влияние на рынок в целом весьма незначительно.

Различные типы зазоров

В основном трейдеры относятся к трем типам гэпов:

• Общие зазоры
• Вытяжные зазоры
• Убегающие промежутки

Можно сказать, что самая большая разница между этими типами пробелов заключается в условиях, при которых они образуются, и, конечно же, в их значении. Итак, давайте посмотрим на них поближе!

Общие зазоры

Обычный гэп, часто также называемый гэпом области или просто гэпом торговли, имеет тенденцию формироваться в торговых диапазонах или в очень перегруженных областях. Согласно традиционному техническому анализу, эти гэпы, как правило, заполняются довольно быстро, а это означает, что цена склонна возвращаться к началу гэпа. На изображении ниже мы видим примеры двух распространенных пробелов, которые были заполнены довольно быстро.

Общий зазор

Исчерпание зазоров

Гэпы истощения образуются, когда рынок подтолкнул себя к концу текущего восходящего или нисходящего тренда и ему не хватает сил, чтобы продолжить движение в своем направлении, совершая свои последние судороги в направлении тренда.

На таких рынках, как акции и акции, разрывы истощения могут использоваться вместе с рыночными условиями перепроданности и перекупленности, чтобы повысить вероятность разворота тренда. Это связано с тем, что эти рынки возвращаются к среднему значению, а это означает, что они имеют тенденцию возвращаться после того, как совершили чрезмерное движение в любом направлении.

На изображении ниже вы видите, как рынок сначала формирует разрыв истощения на уровнях перепроданности, а затем разворачивается и формирует еще один разрыв истощения на уровнях перекупленности, прежде чем снова развернуться вниз.

Исчерпывающий зазор

Неуправляемые зазоры

Последний тип торговых гэпов — это безудержные гэпы. Короче говоря, это большие, сильные ГЭПы, которые возникают в направлении основного тренда и сигнализируют о том, что тренд, вероятно, продолжится.

Промежутки бегства очень трудно отличить от разрывов истощения, и в большинстве случаев они почти идентичны. Чтобы узнать, является ли гэп безудержным гэпом или гэпом истощения, вы должны знать характеристики рынка, с которым вы работаете, и то, как он в целом реагирует на гэпы.

Два подхода к торговле с гэпами

Есть два подхода к торговле с гэпами.

Первый подход, который представляет собой затухание , предполагает, что промежутки, вероятно, будут заполнены. Таким образом, стратегия затухания будет действовать в направлении, противоположном разрыву.

Другой подход, где вы следуете за гэпом, предполагает, что цены продолжат движение в направлении гэпа. Таким образом, это становится своего рода прорывом.

Fade Follow Gap

Всегда ли заполнены пробелы?

Причина затухания заключается в том, что рынок, скорее всего, заполнит разрыв и, возможно, продвинется в этом направлении еще дальше. Но так ли это?

Что ж, как и во всем остальном, тенденция рынка к заполнению гэпа будет сильно различаться в зависимости от рынка, на котором торгуется.

Однако в другой статье здесь, в The Robust Trader, мы провели тест, в котором мы рассмотрели скорость заполнения гэпов в S&P 500. Короче говоря, результаты сказали нам, что:

• После положительных гэпов обычно следует положительный день
• Отрицательные гэпы дали отрицательный результат при размещении сделок на следующий день
• Пробелы были заполнены на следующий день примерно в половине случаев

Хотя в исследовании рассматривалась только скорость заполнения гэпов в течение дня, следующего за гэпом, это определенно может быть ценным чтением, и мы рекомендуем вам присмотреться к нему поближе!

Как построить свои собственные стратегии разрыва

Торговая стратегия

Гэпы сами по себе редко бывают достаточно прибыльными, чтобы торговать сразу, без дополнительных фильтров и условий. Добавляя больше критериев, вы пытаетесь заключать только те сделки, которые имеют наилучшие шансы на окончание выигрыша, тем самым увеличивая прибыльность торговой системы.

Существует бесконечное количество фильтров и условий, которые вы можете использовать, и может быть сложно понять, какие из них следует использовать новичку. С учетом сказанного давайте подробнее рассмотрим фильтры и условия, с которыми мы добились большого успеха в прошлом:

1. ADX: Волатильность рынка может оказать огромное влияние на результаты многих моделей, включая гэпы. Индикатор ADX — один из наших любимых индикаторов, когда речь идет об измерении силы тренда. Значения ниже 20 предполагают, что тренд слабый, а значения выше 25 предполагают, что он сильный.
2. Сезонность: Обязательно попробуйте отфильтровать пропуски по времени, например по дню недели или дню месяца. Много раз рынок будет вести себя очень по-разному, в зависимости от того, какой сегодня день. Мы часто сами используем день недели, чтобы отфильтровать плохие сделки, и иногда это может работать на удивление хорошо!
3. Долгосрочный тренд: Направление долгосрочного тренда, в котором находится рынок, часто может иметь огромное влияние на результаты многих фигур. Например, многие стратегии возврата к среднему, рассчитанные на длинные позиции, очень хорошо работают, когда долгосрочный тренд положительный, но, как правило, работают хуже, когда он отрицательный. Одним из наиболее распространенных фильтров тренда является скользящая средняя с периодом 200. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье о скользящих средних.

Вот некоторые из фильтров, которые мы используем при построении стратегии гэпа. Однако, чтобы узнать, что работает, вам нужно использовать какой-то метод проверки. Короче говоря, вы можете выбрать между:

1. Форвардное тестирование/торговля на бумаге: Это означает, что вы торгуете по стратегии с воображаемыми деньгами, как если бы они были реальными, и записываете свои сделки. Через некоторое время вы лучше поймете, как работает стратегия и стоит ли она вашего времени.
2. Ретроспективное тестирование: Здесь вы используете платформу для ретроспективного тестирования, такую ​​как TradeStation, чтобы увидеть, как ваша стратегия работает на исторических данных. Это, безусловно, самый эффективный способ тестирования стратегии, и он определенно сэкономит вам много времени. Тем не менее, это также подвергает вас риску подгонки кривой.

Форвардное тестирование и ретроспективное тестирование часто используются вместе. Обычно вы сначала тестируете стратегию на исторических данных, а затем используете форвардное тестирование для проверки своих результатов.

Если вы хотите узнать больше о том, как мы строим наши торговые стратегии, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим большим постом о том, как построить торговую стратегию

Заключительные слова

Торговля с гэпом может быть действительно прибыльной, если она осуществляется правильно. Это включает в себя выбор правильного подхода (затухание или следование) для рынка, на котором вы торгуете, а также добавление соответствующих фильтров и условий, чтобы стать более избирательными в отношении сделок, которые вы совершаете.