Торговые системы прибыльные форекс: Ошибка 404. Страница не найдена

Содержание

Самые простые и прибыльные стратегии форекс

Говорят, что краткость – сестра таланта. Это утверждение можно экстраполировать на многие сферы, в том числе и на трейдинг. Только здесь речь пойдёт о простоте использования торговой стратегии . Минимум параметров, максимальная надёжная в текущих условиях и хорошее соотношение стопа к тейку, вот по каким критериям были отобраны эти стратегии.

Здесь тоже есть возможность разобраться в совсем несложных принципах работы и при желании внести свои поправки или попробовать посмотреть на изменения частоты сигналов и их качества при модификации базовых числовых значений в настройках индикаторов. Но это всё исключительно по желанию, представленные здесь стратегии со стандартными параметрами прекрасно себя зарекомендовали и нет необходимости обязательно что-то менять.

Примитивной стратегию не назовёшь, но использовать очень просто. Торговля ведётся в среднесрочной перспективе, стабильно высокие результаты получаются в трендовых движениях . Для подгонки возможности использовать во флэте требуется менять периоды, поэтому используем только в импульсных движениях по сформировавшемуся тренду Н4. Для использования нам три SMA нужно:

Скользящая средняя на Н1 с периодом 240;

Скользящая средняя на Н1 с периодом 120;

Скользящая средняя на Н1 с периодом 48.

Крайне простая стратегия, не требующая вообще никаких глубоких знаний и умений анализировать. Используется на валютной паре EUR/USD, для других требует отдельных тестов, которые, впрочем, можно провести самостоятельно. Базируется стратегия на таком простом явлении, как наличие максимумов и минимумов у дневной свечи, средние значения которых хорошо известны для интересующей нас пары. Для евродоллара эти значения оставляют 12 пунктов.На представленной ниже картинке хорошо видны эти тени у свечек, которые и являются основана эта торговая стратегия .

Безусловно, это небезгрешная система и на звание грааля не претендует ни в каком виде. Но есть хорошая статистика, она колеблется от месяца к месяцу, но довольно высока в среднем – около 400 пунктов. А учитывая тот факт, что трудозатраты почти нулевые, наблюдений за графиком практически не требует, можно смело добавлять эту стратегию в свой портфель. Или же, если есть желание, обкатывать алгоритм, подбирая наиболее эффективные показатели величины тейка. Валютной пары и оптимизировать под себя возможные точки выхода при негативном раскладе.

Алгоритм действий таков – на открытии дня, то есть в последние минуты американской сессии, пока спред ещё не раздвинули, либо же вначале азиатской, когда он уже примет нормальный размер заключается две разнонаправленные сделки одним лотом. Одна сделка на покупку, другая на продажу. Тейк профиты выставляются на расстоянии 12 пунктов от входа, стопы не ставим вообще. Таким образом получается залокированная позиция, прибыль от которой получаем только тогда, когда сработают оба тейка.

Теперь о стопах. Поскольку изначально мы их не ставим вообще, нужно будет понаблюдать пару дней, если второй тейк так и не сработал и цена ушла в обратную сторону, наращивая миносовую позицию. Опытным путём был выявлен промежуток в два дня, то есть следующие две дневные свечки с высокой вероятностью перекроют текущий минус и закроют всё по тому же тейку. Вместе с этим, если сложилось так, что образовался новый тренд и есть тому подтверждение – придётся закрыть руками. По прошествии двух с половиной суток с момента открытия тоже закрываем руками. На первый взгляд соотношение стопа и тейка должно быть совсем диким, но это не так, если как следует изучить на истории, как бы развивались события.

Для простоты и наглядности можно использовать специально для этой стратегии разработанный индикатор HedgeTest. Он двумя линиями показывает тейки для нужных ордеров. Плюс можно наглядно увидеть, промотав на истории, где и как работает система. Ниже на картинке представлен график с наложенным на него индикатором.

Из параметров в этой стратегии интересует только расстояние от открытия, которое будет использоваться в качестве тейка. По умолчанию стоит 14, но лучше использовать 12. Стратегия прекрасно сочетается с другими видами анализа, это особенно актуально, когда нужно оценить ситуацию с разрастающимся убытком.

В рамках обозначенных в условиях двух дней можно пробовать сдвигать один из тейков в сторону усреднения по уже имеющейся убыточной позиции, но такое предположение также должно сочетаться с правилами мани-менеджмента торгующего. В целом же рекомендуется использовать не более 5% капитала на одну сделку. Это предотвратит психологическую нагрузку в тот момент, когда придётся ждать выхода из минуса. Этот фактор исключать нельзя, несмотря на убедительную статистическую базу по этой системе торговли.

Здесь наглядно показано, что лучше всего применять во флэте, а вот на сильных трендовых движениях лучше воздержаться от открытия той сделки, которая направлена против текущего новообразованного тренда. В общем, в готовом виде достаточно эффективна и проста в использовании. И при желании даёт возможность опробовать этот простой алгоритм с другими параметрами и на других парах.

Как уже становится понятно из названия, использоваться будет на открытии лондонской биржи в европейскую торговую сессию. Эта биржа характеризуется самым значительным объёмом совершаемых сделок не только по фунту, но и вообще по совокупности финансовых инструментов в Европе. Нас интересует в рамках этой стратегии пары с фунтом, в качестве примера можно взять фунт/канадский доллар.

Для входа нужно дождаться закрытия первой свечки М30 после открытия Лондона. То есть момент заключения сделки – 10:30 по Москве в летнее время. Смотрим как закрылась эта свечка и ставим два отложенных ордера. Один покупочный на пробой максимума этой свечи, второй на продажу на пробой минимума свечи. На картинке ниже показаны точки входа на момент 10:30 и стрелкой показано от какой свечки мы брали максимум и минимум.

Если первая свечка закрывается, и значение закрытия является максимумом свечи или находится в пределах пары-тройки пунктов – открываем сделку на покупку руками с рынка прямо в начале следующей свечи. Сработавший один из ордеров означает, что второй удаляется. Такой подход исключает возможность потерь на волатильном рынке. Стоп ставим за минимум свечи открытия при покупке и за максимум свечи открытия при продаже. При проходе цены в нужном направлении на расстояние 15 пунктов ставим безубыток . Тейки выставляются примерно равные изначальному стопу, либо можно по трейлингу закрываться.

На первый взгляд невпечатляющее соотношение стопа и тейка смущать не должно. В таких простых системах основное внимание всегда уделяется не ему, а статистической подтверждаемости предлагаемого алгоритма, а с этим тут как раз всё в полном порядке. Как правило, заданная первой тридцатиминуткой тенденция сохраняется и приносит хорошую прибыль. Как показано на следующей картинке.

ФОРЕКС СИСТЕМ

Торговая система Forex на Systemforex.ru
Механические торговые системы Forex позволяют максимально автоматизировать торговлю. В результате трейдер не должен часами сидеть у монитора, изучая изменение котировок – торговая система Форекс проводит сделки самостоятельно.
www.systemforex.ru›Начинающий›system
Forex Forum — Независимый форекс форум для трейдеров…
Вы зашли на forex форум для трейдеров, здесь вы найдете самую интересную, полезную, и актуальную информацию о трейдинге. … Независимый форум трейдеров ForexSystems (Форекс Системы)
forexsystems.ru

БОЛЬШОЙ СБОРНИК ТОРГОВЫХ
СИСТЕМ , СТРАТЕГИЙ , ИНДИКАТОРОВ И ЭКСПЕРТОВ-СОВЕТНИКОВ БЕСПЛАТНО ,
среди которых есть несколько проверенных на демо и реальных счетах,
например профессиональная трендовая торговая стратегия на ДНЕВНЫХ СВЕЧАХ
или последние торговые системы и советники с западных сайтов .

ПРОСТО ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ-СОВЕТНИКИ,ИНДИКАТОРЫ И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ФОРЕКС!

Сборник постоянно обновляется , обновления на ваш мэил
подписчика.

Торговые системы Forex / Форекс. Стратегии торговли форекс
Стратегии торговли на валютном рынке. Торговые системы на Forex / Форекс. Биржа стратегий и торговых роботов для … Торговые стратегии для MetaTrader 4.0 на форуме . Большой выбор механических торговых систем (МТС), стратегий и советников для…
www.forex-directory.ru/forex-systems.html
4 Торговые сигналы для форекс forex, торговые системы
Средняя стабильная прибыль по торговым системам составляет 20-25% в месяц от депозита! Торговые системы форекс успешно работают со всеми валютными парами. Алгоритм систем составлен на основе принципов беспроигрышных стратегий.
victorious-forex.com
5 Торговая система Форекс (Forex). Учебник
В этом учебнике по созданию торговых систем для форекс (forex) вы найдете всю необходимую информацию для старта. Сейчас для Вас самое главное научиться основам и понять, как работает рынок, что такое «торговая система форекс», как создать свою
www.j-forex.biz/learning/lesson_0.html
6 Форекс система » Рынок Форекс. Стратегии, ежедневные
Просмотров: 740 | 12 августа 2008 | Категория: Форекс система. Профессия валютного трейдера, то есть человека, который зарабатывает деньги, работая на международном рынке валют FOREX, в последние годы становится все более популярной.
www.forexmax.ru/system-forex
7 forex, трейдер форекс, тренд, торговая система
* 97% торговых систем классической литературы рынка форекс , * курсов обучения форекс при Дилинговых Центрах. … Подробности обучения трейдеров работе на рынке форекс / forex в Академии трейдинга Masterforex-V Узнать условия обучения форекс и
www.masterforex-v.org
8 Система торговли 3-х экранов | Стратегии ФОРЕКС
На самом деле, это самая простая и очень известная из общедоступных торговых систем, и новичкам на рынке форекс мы советуем начать торговать именно с нее. … Стратегия форекс на Daily Pivot — часовая торговая система Forex, которая основана на пробое
strategy4you.ru›Система торговли 3-х экранов
9 Что такое торговая система Форекс
Рекомендуемые ресурсы. Журнал «Forex Magazine» Форекс статьи / Что такое торговая система Форекс. … Это с уверенностью можно отнести и к разработке торговых систем Форекс. Здесь нет универсального «золотого ключика», и каждый трейдер, основываясь на
www.ForexArena.ru/post-forex-chto…sistema-foreks…
10 «Forex Club» — Биржевой Торговли, рынок форекс
25 мая FOREX CLUB запускает новую систему комментирования новостей и аналитики на сайте Fxclub.org. Мы упростили и разнообразили способ комментирования информации на нашем сайте. 22.
www.fxclub.org

Механические Торговые Системы на рынке FOREX.
Многие трейдеры, которые зарабатывают торговлей валютой на рынке forex, автоматизируют свою торговлю.
www.autoforex.ru
12 Торговые системы forex, сигналы форекс, советники forex
Торговые системы можно использовать как при краткосрочной торговле (внутридневная торговля на рынке форекс, сигналы forex), так и при позиционной торговле (долгосрочная торговля forex). Сборник торговых систем содержит
www.bigcapital.ru/openaccount/bonus
13 Система направлений: индикатора — Статьи о Форекс
Форекс сегодня. Если Вы заинтересовались понятием Forex, то уже знаете, что это часть финансового рынка связанная со спекуляциями на росте и падении курсов валют крупнейших … Форекс > Статьи о Форекс > Система направлений: применение индикатора.
www.internetforex.ru/statii/168.htm
14 Форекс — Википедия
В Рунете термином Форекс обычно называют не систему обмена валют вообще, а исключительно маржинальную спекулятивную торговлю через коммерческие банки или дилинговые центры.
ru.wikipedia.org/wiki/FOREX копия
15 Торговля на рынке Forex (Форекс). Торговая система
Регистрируясь в одной из систем Форекс, вы получаете доступ к различным функциям, например, вы сможет оперативно фиксировать торговые сигналы – информацию о ценовом соотношении торгуемых валютных пар, стоп-лоссы, и так далее.
www.fxteam.ru›Начинающим›…/online-forex-trading копия
16 Торговая система форекс / forex
Торговля на рынке форекс ведется по графическому анализу, который проводится на недельных, дневных, четырехчасовых и часовых графиках с помощью классических методов технического анализа – линии тренда, канала
www. forexspeculator.org/forex-system.html
17 Форекс стратегии, торговые стратегии Форекс, системы Форекс
Forex для начинающих.
www.earnforex.com/ru/форекс-стратегии/ ещё
18 Система трех экранов | Форекс — Грааль
это система торговли на рынке ФОРЕКС, которая грубо говоря, «работает» по законам движения рынка, которая способна исключительно … Форекс и налоги Форекс с КПК Центовый счет торговля успех в краткосрочной торговле EUR/USD Forex Forex4You Forex
forex-grail.ru/tag/sistema-trex-ekranov/
19 Торговые системы форекс. Классификация
Эти торговые системы форекс являются полной противоположностью систем, описанных выше. Их суть заключается в том, что мы ждем прорыва. Трейдеры, которые торгуют по методике, основанной на прорывах, входят в рынок.
www.ForexMan.info/articles/463
20 Торговые стратегии Форекс-Инвесто.RU
Систем форекс, которые призваны на помощь трейдеру, можно найти великое множество. Всемирная паутина пестрит всевозможными сообщениями и предложениями от авторов и компаний, предлагающих свои программы.
strategy.forex-investo.ru

Торговые стратегии и системы | SamVit: Блог форекс-трейдера

Лучшие прибыльные Форекс стратегии и системы. Каждая новая торговая система перед публикацией досконально изучается профессиональным трейдером. Скачать файлы, которые используются в торговых стратегиях, можно совершенно бесплатно и без регистраций на сайте. В разделе представлены скальперские, внутридневные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные торговые системы. Большинство из размещенных в блоге Forex систем, могут успешно применяться как начинающими, так и
профессиональными трейдерами.

Стратегия Max Pain или Как определить уровень возврата цены?

Опубликовано 28.09.2020 в 14:30.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня я представлю вашему вниманию рабочую методику по определению уровня возврата цены, которую я довольно успешно использую в торговле на рынке Форекс вот уже на протяжении последних нескольких лет. Сразу хочу предупредить, что это не грааль и не полноценная ТС, поэтому торговую стратегию Max Pain надо использовать в качестве дополнительного инструмента или фильтра для отсеивания ложных сигналов.

Торговые стратегии и системы

Торговая стратегия лидера турнира «Открытый урок» (форекс-грааль Ермака)

Опубликовано 20.09.2020 в 17:17.

Всем привет!

Друзья, представляю вашему вниманию торговую стратегию лидера турнира «Открый урок», который в течении двух недель на конкурсном счете сумел заработать 1407% !!! Стоит отметить, что это не случайный разгон, т.к. Ермак неоднократно показывал не менее феноменальные результаты.

Например, в прошлом конкурсе трейдеров «Банк Идей», перед тем, как слить депозит, он смог увеличить счет в 11 раз!!!

Торговые стратегии и системы

Рецепт приготовления идеальной торговой сделки

Опубликовано 08. 04.2020 в 14:00.

Всем привет!

Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления идеальной торговой сделки. Для начала нам понадобятся следующие ингредиенты:

депозит:
калькулятор;
торговый терминал;
недооцененный актив;
базовые знания фундаментального и технического анализа.

Самое главное — это правильно выбрать недооцененный актив. Это может быть акция какой-нибудь компании, фьючерс на сырье, драгоценный металл или агрокультуру. Лучше всего, если стоимость фьючерса, торгуемого на бирже, будет равна или ниже себестоимости этого актива.

Торговые стратегии и системы

Торговая стратегия «Дисбаланс»

Опубликовано 24.09.2019 в 09:55.

Друзья, представляю вашему вниманию еще одну авторскую торговую стратегию «Дисбаланс». Данную ТС можно использовать как в качестве полноценной рабочей системы, так и в роли дополнительного фильтра, который поможет вам своевременно определить затухание тренда. Стратегия проста в использовании и не отнимет много вашего времени. Вам не придется постоянно сидеть у монитора и следить за котировками торговых инструментов, максимум, что от вас потребуется — это пару раз в день зайти на сайт мониторига открытых позиций и беглым вглядом просмотреть данные наиболее популярных валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD.

Торговые стратегии и системы

Торговая стратегия «Инсайдер»

Опубликовано 17.09.2019 в 15:40.

Занимаясь какой-либо деятельностью, будь то трейдинг или любой другой вид бизнеса, мы должны иметь четкое представление о том, что нужно делать для того, чтобы достичь желаемого результата. Т.е. у нас должен быть четкий алгоритм действий, который поможет нам достигнуть поставленной цели. В трейдинге для решения поставленных задач используют торговые системы или стратегии. В интернете есть масса всевозможных ТС, однако, далеко не все они эффективны и позволят стабильно зарабатывать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что трейдеры создают или переделывают существующие системы под свои потребности.

Торговые стратегии и системы

Торговая система для начинающего трейдера на базе индикатора FX Nuke

Опубликовано 15.02.2019 в 13:25.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Недавно мне попался довольно интересный индикатор FX Nuke, который можно использовать как в качестве фильтра для своих сигналов, так и для поиска новых сетапов. После многочасового тестирования, можно сделать выводы о сильных и слабых его сторонах.

Преимущества:

индикатор не перерисовывается;
не переключаясь между графиками, можно за считанные секунды узнать, какая из валют в данное время более востребована;

Торговые стратегии и системы

Торговля криптовалютой в компании InstaForex

Опубликовано 08. 01.2018 в 13:22.

Прошедший год выдался очень успешным для сторонников цифровых валют. Произошел ряд событий, которые оказали кардинальные изменения на статус криптовалют:

сначала биткоин был признан в качестве официального платежного средства в Японии, а затем и в ряде других стран;
Виталий Бутерин разработал платформу Ethereum, благодаря которой можно создавать децентрализованные онлайн-сервисы на базе блокчейна;

Торговые стратегии и системы

Торговля во время новогодних праздников

Опубликовано 24.12.2017 в 20:54.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Продолжается череда праздничных дней, на рынке снижается ликвидность и трейдерам, которые продолжают торговать, стоит быть готовым к нетехничным ценовым выбросам. Поэтому я предлагаю два варианта:

Закрываете все сделки и спокойно наблюдаете за происходящими событиями с забора.
Применяете стратегии, которые хорошо подходят для ловли шпилек (пин-баров).

Так как я много времени провожу за компьютером, то мне больше подходит второй вариант.

Торговые стратегии и системы

Паттерн «Выше и Ниже» / Pattern «Over & Under»

Опубликовано 11.12.2017 в 10:30.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Давненько мы с вами не осваивали новые инструменты для профитной торговли на финансовых рынках. Как нельзя кстати в поле зрения оказался паттерн «Выше и Ниже», который на графиках англоязычных трейдеров можно встретить под названием «Over & Under» или «O&U». Помимо описания модели, будет представлено несколько стратегий, построенных на его базе. Таким образом, в соответствии со своими предпочтениями, вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя вариант и сразу же приступить к торговле.

Торговые стратегии и системы

Паттерн «База» или проторговка уровней поддержек и сопротивлений

Опубликовано 21. 05.2017 в 22:15.

Уважаемые посетители блога, сегодня я предлагаю разнообразить свой арсенал по заколачиванию профита еще одним паттерном из прайс экшена «База». В сети он также известен под названием «Проторговка», а пару лет назад я опубликовал торговую систему со похожим на него паттерном «Полочка». А паттерн действительно хорош — ведь при использовании сетапов на его основе, можно открывать краткосрочные сделки с соотношением прибыль/убыток от 3/1 и выше. Заманчиво? Полагаю, что да. Тогда переходим к принципам формирования данной модели. Для этого мы упростим состав участников рынка до двух крупных игроков и нескольких мелких спекулянтов. А торговать мы будем… яблоками, Apple ведь нынче в цене. 🙂

Торговые стратегии и системы

Стратегии на дневных графиках Форекс

Трейдер, начиная торговлю на Forex, в первую очередь должен выбрать подходящий таймфрейм. Среди начинающих особой популярностью пользуется интрадей-трейдинг. Торгуя внутри дня, трейдер может открывать множество сделок и получать прибыль за счет ценовых колебаний.

Зачастую внутридневная торговля приносит новичкам только убытки, так как она сопряжена с постоянным эмоциональным напряжением, требует больших затрат времени и соответствующих навыков, позволяющих оперативно принимать решения в сложных ситуациях.

Поэтому начинающим трейдерам лучше выбирать стратегии для дневных графиков Форекс, которые отличаются следующими особенностями:

позволяют сэкономить время. Это связано с тем, что на оценку текущей рыночной ситуации достаточно не более получаса в день. В целом, дневные таймфреймы не требуют существенных затрат времени на анализ рыночной ситуации, а также склонности рынка к частым изменениям. Этим они отличаются от кратко- и среднесрочных торговых периодов.
не предусматривают наличие стрессовых ситуаций. Если сравнивать такую торговлю с внутридневной, когда трейдер постоянно находится в эмоциональном напряжении, работа на дневных периодах сопряжена с меньшей психологической нагрузкой;
не требуют крупного размера депозита. Чтобы торговать на них, хватит и 500 долларов. Даже эта сумма позволит прилично заработать.

Стратегия Форекс для дневного графика считается долгосрочной. Ее выбирают участники торговли, которые не привыкли входить в рынок, основываясь на сиюминутных решениях.

При должном умении сосредоточиться и сконцентрироваться, можно достичь хороших результатов, затратив при этом полчаса в день. Однако, перед работой на дневных графиках, трейдер должен научиться создавать собственные эффективные стратегии, позволяющие получать прибыль.

Считается, что самыми точными сигналами являются те, что используются на дневных таймфреймах.

На меньших таймфреймах сигналы зачастую дают сбои, а участник торговли должен затратить намного больше усилий, чтобы отследить направление ценового движения и проанализировать текущие ситуации.

Для трейдера неизбежно глубокое погружение в постоянную аналитическую работу, чего не происходит при работе на дневных графиках – они предоставляют ему относительную свободу.

Чтобы получать стабильную и постоянно растущую прибыль, необходимо анализировать рынок спокойно, без лишней суеты, опрометчивых решений и неоправданного риска.

Рассмотрим самые популярные и прибыльные торговые стратегии для дневных графиков.

ТС без использования индикаторов Price Action

Price Action – это одна из наиболее популярных стратегий. Есть мнение, что, руководствуясь ценовым поведением можно достичь результатов гораздо лучших, чем с использованием любого индикатора, даже самого лучшего.

Основана эта ТС на формировании графических фигур в совокупности с горизонтальными уровнями. Индикаторы, имеющие свойство запаздывать, в Price Action не участвуют.

ТС «Правитель»

Вход в рынок в этой ТС происходит один раз в сутки, разу после закрытия дневной свечи. На ценовой график устанавливаются две простых МА, с периодами 10 и 20. Кроме того, наносятся горизонтальные уровни. Открытие сделки необходимо выполнять в моменты, когда цена будет от них отталкиваться.

На линии поддержки нужно открывать сделку на покупку, на уровне сопротивления открываются короткие позиции. Входить в рынок нужно после того, как цена пересечет скользящую среднюю с периодом 10.

Если трейдер видит сильный уровень или простую MA 200, входить в рынок не рекомендуется.

Лучше осуществлять вход двумя ордерами. Один нужно закрывать, когда профит достигнет 100 пунктов. Второй – при достижении ближайшего уровня или простой MA 200.

Stop Loss выставляется ниже или выше горизонтальной линии, являющейся опорой для вхождения в рынок.

Прибыльная канальная ТС – The7

Прибыль по данной ТС может увеличить убытки в 5 раз. Известно, чем выше риск, тем больше потенциальной прибыли. По этой причине The7 считается одной из самых прибыльных стратегий.

Перед тем, как начать торговать, устанавливаются на графике две Moving Average:

экспоненциальная МА с периодом 5, построенная на минимальном экстремуме;
экспоненциальная МА с периодом 5, построенная на максимальном экстремуме.

Вследствие этого формируется канал, позволяющий фильтровать сделки.

Для открытия коротких позиций нужно дождаться закрытия медвежьей свечи внутри коридора. Тело свечи должно открываться за его пределами, за исключением пин-баров.

Для открытия длинных позиций следует подождать, пока закроется бычья свеча внутри коридора. Тело свечи должно открываться ниже границ коридора.

Stop Loss выставляется на несколько отметок ниже минимального или выше максимального значения сигнальной свечи. Закрытие позиции выполняется при возникновении обратного сигнала.

ТС «Ленивый трейдер»

Эта торговая система отнимает всего около получаса в неделю. Однако прибыль, которую она может принести, выше всех ожиданий.

Открывать позиции нужно раз в неделю, в понедельник, после того, как закроется первая 4-часовая свеча. На ее границах устанавливаются отложенные ордера.

Закрываются позиции вечером в конце недели либо после достижения профита.

ТС «Три свечи»

Разработка и тестирования этой стратегии, дающей возможность получения прибыли при торговле на дневных графиках, происходили на парах фунт стерлингов/американский доллар и фунт стерлингов/японская иена. Трейдер может использовать ее на других парах лишь на свой риск.

Основана она на формировании известной графической фигуры «Три свечи». Чтобы открыть ордер на покупку, необходимо дождаться момента формирования на графике трех свечей, причем закрытие каждой из них должно происходить выше предшествующей. По сравнению с остальными свечами, первая должна иметь самое большое максимальное значение или самый меньший минимальный экстремум.

Вторая свеча подтверждает сигнал. Она должна иметь меньшие максимальный и минимальный экстремумы относительно предшествующей свече при падающей тенденции либо иметь самые большие максимальный и минимальный экстремумы относительно предшествующей свече при растущей тенденции. Все они должны быть одинакового цвета. Третья свеча является прибылью трейдера.

ТС «100 пунктов за сделку»

Цель этой ТС – извлечь прибыль свыше 100 пунктов (до 800+). Торговля ведется на дневном таймфрейме D1. Этот период является оптимальным, потому что торговля на долгосрочных таймфреймах намного легче и проще. Кроме того, что нет необходимости постоянного нахождения возле монитора, на ней чаще и эффективнее срабатывают правила тех. анализа.

Суть стратегии заключается в следующем:

Открывается график с таймфреймом D1 для пары евро/японская иена (несмотря на то, что отлично работает и на других финансовых инструментах – при желании трейдер может экспериментировать и даже использовать ее на других таймфреймах).
На график устанавливается инструмент, разработанный Биллом Уильямсом – Accelerator Oscillator.
На Accelerator Oscillator накладывается стохастический осциллятор с параметрами 5,3,3.

Все технические индикаторы предусмотрены в наборе стандартных инструментов торговой платформы МетаТрейдер 4.

Сделки по данной ТС заключаются таким образом:

Короткие позиции открываются при пересечении Accelerator Oscillator красного цвета нулевой отметки по направлению сверху-низ. Стохастический осциллятор расположен под нулевой отметкой.
Длинные позиции открываются при пересечении Accelerator Oscillator зеленого цвета нулевой отметки по направлению снизу-вверх. Стохастический осциллятор расположен над нулевой отметкой.
Закрытие сделки выполняется при соблюдении противоположных условий или согласно правилам мани-менеджмента.

Допустим, трейдер ведет торговлю пятью лотами. Имея небольшой размер депозита можно выбрать 0,5 лота и даже 0,05. Также можно вести торговлю пятью лотами на центовом счету. Для подстраховки Stop Loss выставляется на отметке 100 пунктов от точки вхождения в рынок.

Take Profit выставляется следующим образом:

по первому лоту – интервал 50 пунктов от точки открытия сделки (Stop Loss перемещается на нулевую отметку).
по второму лоту – интервал 100 пунктов.
по третьему лоту – интервал 150 пунктов.
по четвертому лоту – интервал 200 пунктов.

После этого удержание сделки по пятому лоту происходит до того момента, пока не будет сгенерирован противоположный сигнал о вхождении в рынок.

В этой ТС отношение риска и прибыли равное, однако, оно может увеличиваться в положительную сторону. Это зависит от того, как произойдет закрытие пятого лота.

Эту систему нельзя назвать сложной. Ее преимущество в том, что она отлично работает на разных активах, в том числе на CFD на акции американских компаний.

ТС «Галстук-бабочка»

Эта стратегия торговли основана на пересечении трех Moving Average:

простая МА с периодом 10;
экспоненциальная МА с периодом 20;
экспоненциальная МА с периодом 30;

Чтобы сформировалась эта графическая фигура три скользящих средних должны соединиться, а потом продолжить расходиться в других направлениях.

Обычно, это происходит за 3-4 дня. На ценовом графике происходит формирование из трех кривых фигуры «галстук-бабочка».

После схождения кривых Moving Average, цена должна сформировать новое минимальное значение, расположенное еще ниже, и новое максимальное значение, расположенное еще выше. То есть, совершить отскок хотя бы на одну отметку. При пересечении ценой максимального экстремума, сформировавшегося после этого, стоит открывать сделку на покупку.

Если паттерн формируется на нисходящем тренде, то после формирования экстремальных значений и пересечения ценой минимального экстремума, нужно открывать короткую позицию.

ТС «Спокойная позиционная»

ТС является несложной для торговли на дневных графиках. Она основана на использовании линий индикаторов:

простая Moving Average с периодом 21, построенная по Low – минимальному значению свечей;
Stochastic Oscillator с периодами 3, 5, и 3

На дневном графике выполняется обзор рабочей валютной пары и по расположению цены относительно простой MA. При расположении цены над ней нужно открывать только позиции на покупку, под ней – на продажу.

Открывать сделку нужно при соблюдении следующих условий:

по меньшей мере 2 ближайших дневных свечи должны оказаться с одной стороны от МА. Возможно пересечение ее первой, однако, закрывать нужно сделку с той стороны, в которую трейдер планирует совершать вход в рынок;
при открытии сделок на продажу закрывать текущий день нужно под предыдущим, при открытии позиции на покупку – над ним;
Stochastic Oscillator должен сгенерировать сигнал для открытия ордеров на покупку или продажу.

Stop Loss выставляется за максимальным значением 3-х дневных свечей, закрытых ранее – при продаже, за минимальным значением 3-х свечей, закрытых ранее – при покупке.

Закрытие прибыльных сделок происходит по цене начала той свечи, которая закрылась над максимальным экстремумом цены предыдущего дня.

Заключение

Следует заметить, что стратегии на дневных графиках Forex, даже с учетом соблюдения всех правил, с самого начала бывают не очень эффективными. Лишь торгуя по ней ежедневно, трейдер получает необходимые навыки и практический опыт, позволяющие работать прибыльно.

Такие стратегии дают отличную возможность попасть в ряды успешных участников рынка, позволяет быстро понять особенности ведения торгов и узнать все подводные камни, подстерегающие трейдера. Важно только тщательно изучить правила и правильно выполнить все настройки.

Также, торгуя на валютном рынке, важно не забывать использовать методы фундаментального анализа. Это основной секрет успешной и прибыльной торговли, поскольку фундаментальные факторы создают движение цены. Ими являются денежные потоки, оценка спроса и предложения, взаимосвязь между рынками, настроение участников торговли и другие.

Торговые Стратегии Форекс — Обзоры стратегий которые работают по мнению экспертов Forex Pravda » Forex Pravda

В настоящее время все, кто хочет воспользоваться преимуществами торговли на рынке Форекс могут без труда реализовать свои намерения. Для этого нужно не так много, как может показаться на первый взгляд. Наличие доступа в Интернет и желание освоить премудрости валютной торговли станут той отправной точкой, с которой может начаться путь к финансовому успеху. На этом пути придется освоить многое, в том числе стратегию торговли на валютном рынке.

Стратегии форекс являются важнейшим инструментом, используемым в валютной торговле. Без них рассчитывать на серьезный финансовый успех на рынке Форекс не приходится. Что же представляют собой торговые стратегии форекс? Почему им уделяется особое внимание практически во всех учебных пособиях по биржевой торговле? Когда торговые стратегии на Форекс становятся действительно эффективными?

Стратегия – это способ действий, которым надо руководствоваться для достижения определенной цели. На рынке Форекс такой целью является получение прибыли. Значит стратегия действий на валютном рынке Форекс должна быть такова, чтобы прибыль была получена. К такой цели может привести выполнение правил, включающих в себя следующие пункты:

Выявление заранее обусловленных факторов, указывающих на возможность продажи или покупки торгового актива. Это могут быть сигналы технических индикаторов, сформировавшиеся свечные паттерны, пробой или отскок цены от значимого уровня и так далее.
Использование конкретного временного интервала, по которому можно судить о возможности открытия сделки или закрытия торговой позиции.
Управление капиталом и риск-менеджмент.

Следуя этим правилам, трейдер минимизирует эмоциональную составляющую торговли и добивается системности в своей работе.

Торговые стратегии на Форекс

Сегодня используется множество разнообразных стратегий. Говорить об их точном числе не приходится. Но это не значит, что все эти стратегии форекс нельзя систематизировать. Условно все стратегии, используемые трейдерами в торговле на Форекс можно разделить на следующие группы:

Трендовые стратегии. Торговля в направлении доминирующего на рынке тренда является приоритетной в таких стратегиях. Скользящие средние, а также другие трендовые индикаторы являются визитной карточкой трендовой торговли.
Флэтовые стратегии форекс. В стратегиях этого вида торговля строится на предположении того, что боковое движение цены на рынке будет сохраняться в течение определенного временного периода. В стратегиях этого вида используются сигналы осцилляторов с учетом расположения значимых уровней поддержки/сопротивления.
Контртрендовые торговые стратегии. Торговая идея этих стратегий состоит в определении зоны разворота основного тренда или зоны начала коррекции. Использование таких индикаторов как Bollinger Bands и Alligator будет свидетельствовать о том, что в торговле предусмотрен вариант открытия контртрендовых сделок.
Стратегии, основой которых служат уровни Фибоначи. Открытие торговых позиций или же закрытие сделок происходят на определенных ценовых уровнях, определяемых числовой последовательностью Фибоначи.
Пробойные стратегии. Выход цены за пределы диапазона, в котором она пребывала длительное время, считается предпосылкой того, что и в дальнейшем ценовая тенденция будет развиваться в том же направлении.
Торговые стратегии на Форекс, предполагающие открытие сделок в результате формирования на ценовом графике свечных паттернов. «Голова и плечи», «Бриллиант», «Двойная вершина и двойное дно», а также множество других свечных паттернов служат основанием для совершения торговой сделки купли или продажи актива.
Краткосрочные или скальпинговые стратегии форекс. «Рыночный шум» дает возможность заработка с использованием стратегий этого вида. Сделки открываются на непродолжительное время и закрываются при получении прибыли всего лишь в несколько ценовых пунктов.
Стратегии, в основу которых положен волновой анализ финансового рынка. Теоретическим обоснованием такого рода стратегий является волновая теория Эллиота.
Универсальные или комбинированные торговые стратегии. Считается, что лучшие стратегии форекс в плане их прибыльности и надежности, входят именно в эту группу. Комбинаторика позволяет добиться наибольшего эффекта в торговле на Форекс, так как учитывает различное состояние рынка и позволяет вовремя к нему приспособиться.

С какой стратегией лучше всего выходить на реальный рынок?

Как же в этом многообразии не растеряться и выбрать ту стратегию, которая будет приносить стабильную прибыль? Для того чтобы сделать правильный выбор следует:

Понять, какой вид торговой стратегии лучше всего соответствует вашему характеру. При этом надо отдавать себе отчет в том, что стратегия, демонстрирующая неплохую прибыльность в чужих руках, может оказаться абсолютно непригодной для вас.
Определиться со временем, которое вы можете посвящать торговле на Форекс. Если свободного времени у вас недостаточно, то лучшие остановиться на долгосрочных стратегиях. Их использование не требует длительного присутствия трейдера возле экрана торгового терминала.
На начальном этапе опробовать несколько несложных торговых стратегий, проверив их эффективность на демо-счете.
Попытаться создать собственную торговую стратегию. Для этого можно использовать уже имеющиеся наработки или же воплотить в жизнь собственные идеи по торговле на финансовых рынках. Но в любом случае торговая стратегия должна быть досконально проверена, прежде чем использовать ее в реальных торгах на Форекс.

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод о том, что лучшие стратегии форекс это те методики торговли, которые понятны вам в деталях, проверены лично вами и приносят стабильную прибыль именно вам.

Прибыльна ли автоматическая торговля? — Блог Orbex Forex Trading

Как и многие вопросы о прибыльности торговли, ответ далек от окончательного. Конечно, есть люди и компании, получающие значительную прибыль с помощью автоматической торговли. Но и здесь есть свои подводные камни, много мошенничества и сомнительных заявлений.

Существуют различные формы автоматической торговли.

Начиная с самого простого, например, это система триггеров, которая информирует форекс-трейдера о необходимости покупать или продавать автоматически. Оттуда все идет к полностью автоматизированному торговому роботу, который практически не требует участия.

У крупных игроков на рынке очень сложные алгоритмы, которые совершают тысячи сделок в минуту. Однако нам не нужно заходить так далеко, чтобы заняться автоматизацией. И если у вас есть доступ к высокочастотным торговым алгоритмам, вы, вероятно, не будете это читать.

AT и EA, в чем разница?

Автоматизированная торговля (АТ) — это более широкая концепция, которая охватывает большинство действий, связанных с использованием алгоритмов и автоматизированных систем в торговле на рынке Форекс.

На платформе MetaTrader 4, самой популярной среди форекс-трейдеров, есть настраиваемые программы, которые помогают и могут выполнять автоматическую торговлю на рынке Форекс. Они называются советниками или советниками.

Советники стали чем-то вроде сокращения среди форекс-трейдеров, когда речь идет о программах автоматической торговли. Некоторые люди используют «алгоритм» и «EA» как синонимы, хотя технически это не одно и то же.

Некоторые форекс-трейдеры также используют термин «боты», говоря об автоматических торговых системах. Но в случае с социальной торговлей «ботов» можно спутать с автоматическими учетными записями в социальных сетях. Итак, использование «ботов» в торговле на валютном рынке выходит из моды.

Что AT может сделать для вас

Возможно, ваша торговая платформа форекс имеет серьезное ограничение: она следует только вашим инструкциям.

Если вас там нет, потому что вы человек и вам нужно заниматься человеческими делами, такими как еда и сон, вы можете упустить возможности для торговли.

Большинство торговых платформ позволяют вам добавить дополнительную программу, которая будет размещать сделки за вас. Программа может выполнять ваши инструкции намного быстрее, чем вы, анализировать данные и реагировать быстрее, точнее и менее эмоционально, чем человек.

Однако действия выполняются только на основе правил и инструкций, запрограммированных дизайнером.

Присоединяйтесь к нашему сообществу ответственных трейдеров — откройте свой счет в Orbex прямо сейчас!

Это не программа, это программист

Опытный трейдер FX может использовать хорошо реализованную роботизированную систему для облегчения своих торговых процедур. Таким образом, они получают выгоду как от своих собственных навыков, так и от скорости и последовательности, обеспечиваемой компьютерной программой. Иногда это называют «приложением» или «алгоритмом».

То, насколько хорошо эта программа будет выжимать прибыль из рынка форекс, почти полностью зависит от стратегии, для использования которой она запрограммирована. Сам факт того, что это робот, не меняет прибыльности стратегии; они не искусственный интеллект.

Несмотря на то, что некоторые программы машинного обучения доступны крупным торговым домам и банкам, эти программы, как правило, намного превышают возможности среднестатистического трейдера на рынке Форекс. Когда мы говорим об автоматической торговле, мы обычно имеем в виду программы, которые следуют заданным инструкциям.

Итак, вопрос прибыльности зависит от того, кто запрограммировал робота. Но есть и другие плюсы, которые стоит учитывать.

Торговые программы имеют некоторые преимущества

Форекс-роботы или советники могут облегчить эмоциональное и психологическое бремя торговли.

Программа будет следовать формуле независимо от эмоционального состояния, которое может вызвать колебания или безрассудство у трейдера-человека. Этот молниеносный последовательный ответ помогает превратить благоприятный торговый сигнал в прибыльный результат.

Обратите внимание, что здесь написано «помогает», а не гарантирует. Невозможно точно предсказать будущее, когда дело касается рынков.

Компьютерные программы также могут отслеживать больше рынков и сигналов, чем человек, и превращать эту информацию в действие. Это позволяет разрабатывать более сложные сделки, включая валютную триангуляцию и другие более продвинутые торговые стратегии и методы, которые человеку труднее быстро обработать.

Наконец, одна из самых привлекательных сторон форекс-роботов заключается в том, что их можно настроить и оставить работать, не привязываясь к экрану. Хотя следует отметить, что это лишь отчасти верно. Вам по-прежнему нужно очень внимательно следить за своей программой, регулярно исправлять и обновлять ее.

Подводные камни автоматизации

Если вы просто покупаете предварительно упакованный советник или форекс-робота, то вы находитесь во власти системы, разработанной кем-то другим. Вы не будете знать, когда исправить это или вмешаться.

При изменении рыночных условий потребуется обновление. И вы можете даже не знать, что он больше не работает должным образом, пока баланс вашего счета значительно не сократился!

С другой стороны, если вы создаете и обслуживаете систему самостоятельно, требуется много работы по настройке, тестированию и обновлению с учетом меняющегося рынка. Кроме того, вы не сможете запрограммировать успешную торговую стратегию на рынке Форекс, не разработав предварительно проверенную и успешную стратегию. (Ну, технически вы можете, но кому нужен торговый робот, который не приносит денег?)

Остерегайтесь покупателя

Есть много людей, продающих торговые системы или форекс роботов. Большинство из них не принесут прибыли, если их купит кто-то, у кого мало знаний или опыта в торговле на рынке Форекс.

Это прискорбно, так как одна из привлекательных сторон торгового робота заключается в том, чтобы использовать более продвинутые системы, которые есть у других трейдеров, без необходимости тратить много времени на обучение.

Даже те, которые изначально приносят прибыль в краткосрочной перспективе, довольно быстро устаревают. Устаревшие системы означают потерю денег. Так что стоит остерегаться рекламных предложений, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Особенно, когда они обещают большое вознаграждение за очень небольшие усилия.

Практический результат

Автоматизация работает лучше всего, когда вы используете ее как инструмент, помогающий вашей стратегии торговли на рынке Форекс. Ему трудно заменить вас как трейдера, но он может помочь вам достичь большей согласованности в ваших действиях.

С другой стороны, он также может умножить результаты выигрышной стратегии, которую вы уже используете. Небольшие преимущества имеют большое значение для вашей прибыльности в конце дня, когда дело доходит до форекс.

[идентификатор короткого кода optin-monster = ”br9d5szjejc7bancki3f”]

Profitable Trading Strategy — Forex Strategies — Forex Resources

Home Page
Tools
Binary Options Trading Strategies
Binary Options Strategies II
Binary Options Strategies III
Scalping Forex Strategies
Scalping Forex Strategies II
Скальпинг-стратегии форекс III
Скальпинг-система IV
Скальпинг-стратегии форекс V
Трендовые стратегии форекс
Trend Following Forex Strategies II
Volatility Forex Strategies
Bollinger Bands Forex Strategies
Breakout Forex Strategies
Patterns Forex Strategies
Pivot Forex Strategies
Forex Strategies Based on Indicators
Forex strategies based on Indicators 2
Поддержка и сопротивление Стратегии форекс
Свечи Стратегии форекс
График Ренко Стратегии форекс
Индикатор Metatrader MT4
Metatrader Indicator MT5
Metatrader Trading System MT5
Metatrader Trading System MT4
Metatrader Trading System II
Trading System Metatrader 4 III
Trading System Metatrader 4 IV
- 451# Tro 2009 MPMM Dibs
- 452 # TroForexGreenland
- 453# Новый цвет MACD, многопериодный стохастик и Silvertrend
- 454# Extreme TMA Bands NK forex sytem
- 455# PW Trend Forex Strategy
- 456# DDFX trading system
- 457# Virtual Trade Monitor indicator 2. 1
- 458# Forex Dashboard
- 459# Trend Squeezer
- 460# 4H Trader Advanced Trading System
- 461# The Snake Trading System
- 462# Great Торговая система Trend
- 463# Paint Bar Индикатор Forex Metatrader
- 464# Торговая система Price Action Retracement
- 465# LMT Forex Formula
- 466# Параболический индикатор Торговая система
- 467# Countertrend forex trading with TD SEQUENTIAL
- 468# Forex MTF indicator Trading System
- 469# EWB’s Complete Trading System
- 470# Trading with Slope indicator
- 471# Graf Analysis Indicator
- 472# Forex Trigger Indicator
- 473# Противотрендовая система форекс
- 474# Индикатор Trend or Range Markets
- 475# Индикатор валютной силы
- 476# Forex Exclusive
- 477# Kilid Forex System
- 478# Цветной индикатор MACD Торговая система Forex
- 479# Сине-красная стратегия Forex
- 480# Индикатор Stix
- 481# MT4 Prosuite Различные шаблоны
- 482# Торговая система Marsi, MACD
- 484# Секретная торговая система по тренду
- 485# Starlight Forex System
- 486# 4H Trader Forex Trading System
- 487# TrendRange Channel Trading System
- 488# Dynamic Wave of the Moving Averages
- 489# Атака торговой системы Viper
- 490# Поддержка и сопротивление Барри с линией тренда
- 491# Индикатор панели индикаторов рыночной цены
- 492# Торговая система сигналов форекс
- 493# Торговая система Neuro Forex Strength Trend Predictor
- 8 494# Торговая система Кауфмана с паттерном ABC
- 495# Торговая система Trade Assistant
- 496# Торговая система XPMA
- 497# Торговая система Snake Borders
- 498# Торговая система Heiken Ashi RSI Trend
- 499# Обратное преобразование Фишера торговой системы RSI
- 500# Торговая система Ганна
- 501# Сигнальные системы Ганна 4. 3
- 502# Торговая система сигналов тренда
- 503# Торговая система трендов Bufu 0 Динамические
- 505# Торговая система XSupertrend
- 506# Торговая система ITM Financial sig alert
- 507# Торговая система Forex с высоким коэффициентом усиления
- 508# Hama и MACD с EMA
- 509# 9 Торговая система FX Trend Filtered0098
- 510# Канал Autotrend, MACD и три EMA Торговая система
- 511# Sidus Bago с торговой системой Sidus
- 512# Торговая система SEFC
- 513# Торговая система Fx Forex
- 514# Торговая зона 9 с торговой системой Stochastic
- 515# Торговая система Zig Zag и Bollinger Bands
- 516# Торговая система SEFC Bull and Bears
- 517# Сглаженная торговая система Heiken Ashi
- 518# Торговая система Deep Profit LaBs
- 519# Эксклюзивный MTF RSI с TMA Bands
- 520# Торговая система сигнала покупки/продажи RSI
- 521# Без запаздывания ma фильтруется RSI
- 522# Прорыв линии тренда с XPV7 XMA
- 523# Торговая система Zero Lag Stochastic
- 524# 55 Канал Ema с торговой системой подтверждения Ichi 360 EMA Shaff
- 525# Развороты, Система следования за трендом
- 526# SDF, Торговая система Forex
- 527 # Стохастик и RSI Торговая система Forex
- 528# Регрессионная торговая система
- 529# Ежедневная и еженедельная открытая торговая система
- 530# Дивергенция RSI с двумя SMA
- 531# Power Arrow с торговой системой Megatrend
- 532# Торговая система Extreme TMA Band Base
- 534# Торговая система RSX Timing
- 535# Система Ганна с конвертом
- 536# Рынок Forex Open Trend
- 537# Торговая система Radar Signal
- 538# Лучшая противоположная стратегия форекс
- 539# 1 час и 4 часа торговли
- 540# Dolly Breakout Trading System
- 541# Динамические индикаторы тренда
- 542# Пользовательская стратегия торгов 545# Торговая система Фибоначчи
- 546# Система прибыли Super Trend
- 547# Система Trendalt
- 548# CCI Woodie с канальной торговой системой
- 549# 3 Уровень ZZ Semafor с импульсной системой
- 550# Открытая торговая система WSS
- 551# Медленная торговая система MACD
- 552# Торговая система Fx Billions
- 553# Система трендовых сессий
- 554# Торговая система Zig Zag Swing
- Сигналы Stoch 5 superastic 5 system
- 556# Купить Продать Подождать
- 557# Финальная версия WSS 9. 4.3
- 558# Waddah Attar Hidden Level
- 559# Торговая система GMTS
- 560# d Genesis Matrix 5ctren Matrix Signal
- 80098
- 562# Система Trend Dominator
- 563# Three Trading Style
- 564# Торговая система Guppy Trader
- 565# Auto Fib Trade Zone
- 566# Zone Trade System 7 Торговая система RSIO9 69097 8 567#0 Index и Bollinger Bands
- 569# Trend Channel System
- 570# Miracle of Trading
- 571# Stochastic с трендом
- 572# Dolly Graphics 14
- 573# RSI, окрашенный активатором Gann Hilo
- 574# Торговля по каналу Кельтнера на развороте
- 575# Торговая система DSS Blade
- 576# Xard777 MACD с системой торговли по наклону
- 577# Туннельная торговля с помощью Traders Trading Dynamic Index
- 578# 7 9 EA Basket Trading 90
- 580# Turbo FX System
- 581# Сигнальная торговая система RSI
- 582# Сигнальная линия Forex Reversal System
- 583# CCI Contrarian Trading System
- 584# Neuro Trend (NN Cled)
- 585# The Snake с чистой системой T3
- 586# Торговая система Master Precision Trend
- 587# LR Channel 4H Trading
- 588# Индикатор Фишера с Vortex
- 589# Индикатор Фишера вверх
- 591# Всегда торгуй по тренду
- 592# Лучшая торговая система
- 593# Heiken Ashi Smoothed and Bbsqueeze Trading
- 594# IMAX3 Trading
- 595# Cycle Kroufur Trading System
- 596# MACD Detector Trading System
- 597# Essam with I-stochastic TXT
- 598# Wave Trades
- 599# Xard777 Gold last 2014
- 600# Dual Band with Stochastic
Metatrader 4 Trading Systems V
Metatrader 4 Trading System VI
Metatrader различные шаблоны
Metatrader Expert Advisors MT4
Metatrader Mobile Strategy
Контакты
Реклама
ads. txt
Карта сайта

Отправить Мурку 27/02/2014

Прибыльная торговая стратегия следует за трендом, но также основана на
по I-регрессии.

МОНТАЖ:

Распакуйте rar-файл ProfitableStrategy.

Скопируйте все индикаторы из папки ProfitableStrategy и вставьте в свой
Папка метаТрейдера C:\Program Files\MetaTrader\experts\indicators. Скопируйте шаблон ProfitableStrategy и поместите его в папку C:\Program Files\MetaTrader\templates.4. Перезапустите МетаТрейдер
4.

После перезапуска MetaTrader 4 щелкните меню шаблонов, загрузите ProfitableStrategy.
шаблон.

Подождите некоторое время, пока стратегия полностью загрузится.

Торговая стратегия готова к работе. Теперь нам нужно найти точку входа в
рынок, начиная с таймфрейма: «M30—h2»

Лучшие торговые пары: «EURUSD», «GBPUSD», «AUDUSD», «USDJPY», «USDCHF»,
«USDCAD», «EURAUD», «NZDUSD».
Введите правило сигнала:

Этот индикатор стратегии дает очень хорошие сигналы для ПОКУПКИ и
ПРОДАВАТЬ.

Когда вы увидите, что все цвета меняются с КРАСНОГО на ЗЕЛЕНЫЙ, пора входить.
рынок, чтобы скупить.
Когда вы увидите, что весь цвет меняется с ЗЕЛЕНОГО на КРАСНЫЙ, пора входить.
рынок ПРОДАВАТЬ вниз.
На каждой валютной паре вы можете определить, какая пара валют будет
Вверх или вниз.
Все привязано к доллару США, если доллар растет, то другие валюты
будут падать относительно друг друга (см. кружок красного цвета)
.Трендовый индикатор для определения силы или направления движения ПОКУПАТЬ
или ПРОДАТЬ.
Таймер торговли индикатора, отображаемый сбрасыванием по расписанию:
начало и конец всех торговых сессий.
Этот индикатор отображает на графике уровни: поддержки и сопротивления.
чем толще линия, тем труднее ее разорвать.

Прибыльная торговая стратегияПрибыльная торговая стратегия

Прибыльная торговая стратегия

Индикаторы Metatrader

индикаторы.rar

сжатый файловый архив
149.0 КБ

Скачать

Прибыльная торговая стратегия

Шаблон

templates.rar

сжатый файловый архив
4.1 КБ

Загрузить

Прибыльная торговая стратегия PDF

ProfitableStrategy (1).pdf

Документ Adobe Acrobat
678,9 КБ

Скачать

Противоположная стратегия Форекс

1H и 4H торговля

Долли Прорыв

Индикаторы динамического тренда

Прибыльная торговая стратегия

Торговая система FX 4life

ГЛАВНАЯ

Следуйте за нами в Instagram

JRFM | Бесплатный полнотекстовый | Сравнение торговых стратегий Take Profit и Stop Loss в сочетании с торговой системой MACD

1.

Введение

При торговле активом инвесторы подвергаются потенциально высокому риску, если цена движется в направлении, противоположном первому. они предвидели. Это может привести к значительным потерям инвестиционного капитала, если не будут предприняты немедленные действия для скорейшего выхода из убыточной позиции. С другой стороны, если цена движется в направлении, которое делает текущую позицию прибыльной, инвестор может захотеть закрыть позицию и обналичить полученную прибыль, поскольку всегда существует вероятность того, что выигрышные сделки могут превратиться в убыточные позиции. и привести к катастрофическим потерям.

Были предложены и исследованы различные стратегии обеспечения прибыли (тейк-профит) и предотвращения убытков (стоп-лосс), обычно включающие цены, по которым была открыта позиция, и часто используемые трейдерами, а также автоматизированными торговыми системами. В этом исследовании мы протестировали и сравнили шесть различных стратегий тейк-профита и стоп-лосса, используемых в сочетании с алгоритмической торговой системой на основе индикатора MACD для одиннадцати различных активов за шестимесячный период. На основе результатов этих сравнений мы стремимся предоставить повседневным трейдерам некоторые практические сведения о том, какие методы тейк-профита и стоп-лосса следует использовать с существующей стратегией MACD, а каких следует избегать. Было проведено множество исследований MACD, который является инструментом 30-летней давности, например, исследования Чонга и Нг (2008 г.) и Язди и Лашкари (2013 г.), сосредоточенные на производительности MACD на различных рынках и таймфреймах. Ни и Инь (2009 г.)), который исследовал, среди прочего, технику тейк-профита и стоп-лосса в MACD с использованием нейронных сетей. Но еще не было исследования MACD в сочетании со стратегиями Take Profit/Stop Loss, которые мы исследовали на основе ATR и на более быстром таймфрейме.

2. Материалы и методы

2.1. Торговые системы

2.1.1. Автоматизированная торговля

В настоящее время торговля осуществляется почти исключительно в электронном виде через компьютер (Jain 2005). Вдобавок к этому инвесторы заменили брокера платформой автоматической торговли (алгоритмической торговли), как постулировали Хендершотт и Моултон (2007).

Снижение стоимости этой технологии привело к ее быстрому внедрению в финансовой индустрии. Возникшие в результате технологические изменения привели к революции на финансовых рынках и в способах торговли активами. Сегодня многие учреждения торгуют с помощью алгоритмов, а алгоритмические сделки улучшают ликвидность. Было доказано, что увеличение числа алгоритмических сделок ограничивает неправильный выбор цены и снижает долю риска предложения по разным уровням цен актива, связанного с сделками. Эти результаты показывают, что алгоритмическая торговля снижает стоимость сделок и повышает информативность котировок, как продемонстрировали Хендершотт и др. (2011).

С другой стороны, кажется, что ручная торговля на Форекс перевешивает автоматические торговые системы. Люди более информированы, чем системы (Chaboud et al. 2014). Однако при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что есть некоторые признаки того, что алгоритмическая торговля способствует эффективному процессу определения цены (Brogaard et al. 2014) за счет устранения возможностей для треугольного арбитража и более быстрой «интеграции» макроэкономических новостей. в цену (Фуко и др., 2011). Также в той же статье было установлено, что алгоритмические сделки имеют тенденцию коррелировать, демонстрируя, что автоматизированные стратегии не так уж отличаются от тех, которые использует человек. Несмотря на эту корреляцию, нет никаких признаков того, что алгоритмическая торговля вызывает чрезмерную изменчивость. Кроме того, объем алгоритмической торговли на рынке оказывает небольшое, но положительное влияние на ликвидность рынка.

В этом исследовании только алгоритмические сделки выполняются без вмешательства человека с помощью автоматизированной системы высокочастотной торговли. Следовательно, комиссии и стоимость обмена позициями сведены к минимуму, в отличие от использования посредников-людей, и впоследствии представляются. Но главным элементом является то, что они автоматически включаются в результаты торговым терминалом, который мы использовали. Следовательно, норма прибыли, представленная в этой статье, является чистой после вычета комиссий.

2.1.2. Частные инвесторы

По мере того, как все больше брокеров используют электронные торговые платформы, все больше частных инвесторов выбирают автоматизированную алгоритмическую торговлю. Подсчитано, что частные инвесторы ежегодно теряют 2% на рынке США и 3,8% на Тайване (Barber et al. 2008). Также было подсчитано, что институциональная прибыль увеличивается на 1,5% ежегодно в результате стоимости мелких транзакций и соответствующей прибыли от тех же действий.

Чувства отдельных инвесторов в отношении еженедельной и ежемесячной прибыли и изменчивости акций NYSE были изучены Kaniel et al. (2004). Частные инвесторы, которые лучше осведомлены о риске, могут заставить их предоставлять ликвидность другим участникам рынка, которым требуется мгновенное обслуживание. Заказы на покупку от более крупных инвесторов, накапливающих акции, могут вызвать принуждение к продажам за счет повышения цен. Точно так же отдельных покупателей привлекают более низкие цены, когда эти более крупные инвесторы решают продать свои акции. Фактически ликвидность обеспечивают как профессиональные трейдеры (например, специалисты), так и частные лица. Если предположить, что рыночная ликвидность обеспечивается только отдельными инвесторами и они более активны в отношении спроса на срочность, то будет избыточное предложение ликвидности. В этом случае индивидуальные инвесторы, которые имеют контракты и молчаливые поставщики ликвидности, будут суммировать убытки, в то время как инвесторы, более осведомленные об условиях, будут совершать сделки в неблагоприятных условиях. Если, с другой стороны, инвесторов меньше, чем требует рыночная безотлагательность, тихие поставщики ликвидности получат прибыль. Понимание предсказуемости краткосрочной прибыли требует понимания скрытого предоставления ликвидности частным лицам, а также явного предоставления ликвидности профессиональным инвесторам. В частности, предоставление ликвидности можно рассматривать как взаимодействие между различными типами инвесторов, которые торгуют на одном рынке.

Многие люди параллельно с этими системами занимают долгосрочные позиции вместо стратегических покупок и удержания, стратегии, тенденции которых отражаются в Google Trends, анализ Preis et al. (2013) количественная оценка поведения рынка. В этом исследовании нет проблем с ликвидностью, особенно для начального капитала в размере 10 000 долларов, поскольку автоматизированные системы, протестированные в этом исследовании, могут быть внедрены институтами, а также частными инвесторами. С другой стороны, путем обратного тестирования было доказано, что независимо от того, используются ли данные о прибыли актива или данные из Google Trends для одного и того же актива, результаты одинаковы. Результаты были протестированы Шале и Айедом (2014) на системе нелинейного машинного обучения. В текущей работе очевидна проблема выбора периода бэктестинга.

2.2. Take Profit & Stop Loss

Доходность может быть как абсолютной, так и относительной. Как правило, мы избегаем абсолютных цифр, потому что их придется рассчитывать для каждого актива в отдельности. Леунг и Ли (2015) доказали, что функция стоп-лосса должна рассчитываться в каждый момент времени, потому что она связана с ценой актива на каждом тике, поскольку эта цена находится в ценовом диапазоне x ∈ (L, b × L), или инвестор, если x — цена входа, может просто установить константу I (пропорциональную добавленному нами колебанию), где x−I — цена стоп-лосса. Кроме того, доходность меняется в зависимости от сезона и периода в зависимости от влияния, которому актив подвергается в результате внешних или внутренних факторов. Очевидно, что ордера со стоп-лоссом и тейк-профитом при активации противодействуют рыночному тренду (тейк-профит) или усиливают движение (стоп-лосс), оказывая большое влияние даже на ликвидность во время внезапного обвала (Easley et al. 2011). . Во всех этих адаптивных торговых системах следует уделять особое внимание использованию этих функций, как показано Austin et al. (2004). Кроме того, использование ордеров на снижение убытка и тейк-профит, а также диапазон этих ордеров отражают желание инвестора пойти на риск (Au et al. 2003).

Что касается абсолютных цифр, то мы видим 3%-й тейк-профит и 2%-й стоп-лосс в работе Bolgün et al. (2010) по акциям Стамбульской фондовой биржи. Постоянный тейк-профит был использован Кришнаном и Меноном (2009), определенным в 20 пипсов, в интересной работе, в которой изучалось влияние этой ставки, времени закрытия и индикаторов, участвующих в торговых системах (RSI, BB, Stoch, SAR, MACD, ADX, CCI, Williams %R, Mom, A/D) имеют прибыль. Тейк-профит также был установлен Барбосой и Бело (2010) на уровне 20 пунктов. Даже в системах, основанных на потоке заказов на покупку и продажу, а не на самой цене, как постулируют Бейтс и др. (2003), стоп-лосс и тейк-профит использовались в зависимости от доходности 0–0,5%, 0,5–1% и т. д. Точно так же Azzini и Tettamanzi (2008b) установили ошеломляющие сигналы тейк-профита при доходности 0,33%, 0,67%, и т. д., в то время как в другой работе Azzini and Tettamanzi (2008a) взяли три возврата в качестве тейк-профита, логарифмически установив константу на уровне rTP = 0,006, 0,008 или 0,0046. Мартинес и др. (2009 г.) провели эксперименты, которые преобразовали процент разрыва потерь с 0,1% до 2,0%. Небольшой процент разрыва убытков может помешать прибыльным сделкам, а высокий может привести к большим убыткам. Система выполняет более прибыльные сделки с правилами стоп-лосса, а процент 0,5% дал лучшие результаты.

Что касается диапазона колебаний, то мы считаем, что функции тейк-профит и стоп-лосс отображают гибкость доходности, скорректированную по каждому активу. Таким образом, при диапазоне (R) стоп-лосс = 0,5R и тейк-профит = 1R были установлены Cervelló-Royo et al. (2015). Очевидно, что прибыль>стоп-лосс – единственно честная сделка. Следовательно, убеждаемся, что 1R > 0,5R. Клемент (2013) установил стоп-лосс (с) в сочетании с условием повторного входа (d), где (с) уровень стоп-лосса выражается в единицах годового стандартного отклонения доходности актива. То же самое относится и к пункту (г). Аналогично Chevallier and Ielpo (2012) установили динамический стоп-лосс и уменьшили убытки по S&P500, для которых действует следующее правило: если предлагаемая норма доходности против изменчивости достигает нижнего предела (n), то есть число дней колебания рынка, что активирует правило стоп-лосса, то это сигнал на продажу инвестиции.

Здесь мы доказываем, что добавление тейк-профита и стоп-лосса может значительно улучшить результаты, вплоть до того, что они станут прибыльными, в отличие от заявления Клэра и др. (2013). В частности, это стало более очевидным после доказательства, выдвинутого Ханом и др. (2016), которые при стоп-лоссе на уровне 10% от месячной доходности стратегии, основанной на моментуме, добились сокращения убытков с -49,79% до -11,36%. Аналогичным образом, для ежемесячных данных с 1950 по 2004 год, устанавливающих стоп-лосс для инвестиций в американские долгосрочные облигации, Камински и Ло (2014) улучшили доходность по сравнению со стратегией покупки и удержания на 50–100 базисных пунктов.

Лей и Ли (2009) применяли стоп-лосс с постоянной ценой, а также скользящий стоп-лосс для акций NYSE и AMEX с 1970 по 2005 год. Они пришли к выводу, что функция стоп-лосса защищает инвесторов от удержания убыточной позиции в течение длительный период времени, что может привести к большим потерям капитала. С другой стороны, они обнаружили различие между увеличением прибыли и снижением риска. Анализ высокочастотных обменных курсов, проведенный Ослером (2005), дает факты, подтверждающие идею о том, что ордера стоп-лосс влияют на падение цен. Во-первых, изменение валютных курсов происходит быстрее, когда цены достигают уровней, на которых обычно выставляются стоп-лоссы. Во-вторых, эффект ордеров стоп-лосс больше, чем эффект ордеров тейк-профит, что также способствует быстрому изменению цен, создавая противоположный тренд. В-третьих, эффект ордеров стоп-лосс имеет более широкую продолжительность времени, чем ордера тейк-профит.

Все вышеперечисленные правила и условия стоп-лосса и тейк-профита могут быть оценены и отсортированы в отношении прибыльности инвестиций несколькими способами, где совокупная прибыль будет конечным результатом, но с помощью схемы оценки, предложенной Чан и Ма (2015).

Функции тейк-профита и стоп-лосса, которые мы используем и анализируем ниже, являются динамическими, следуют среднему колебанию и текущей цене для каждого тика и активируются мгновенно.

2.3. Разработка автоматизированной торговой стратегии и комбинации

Для данного исследования мы использовали автоматизированную торговую систему (эксперт) на основе индикатора MACD. Мы начали с простой системы и постепенно добавляли более сложные функции, реализуя функции Take Profit и Stop Loss.

2.3.1. Индикатор MACD и советник

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) — хорошо известный индикатор, созданный в 1979 году Аппелем (2005). Он вычисляет разницу двух экспоненциальных скользящих средних разных периодов во временном ряду. Скользящая средняя с меньшим периодом называется быстрой скользящей средней, а скользящая средняя с большим периодом называется медленной скользящей средней.

Другая экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается на линии MACD, называемой сигнальной линией:

Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, это указывает на импульс восходящего тренда во временном ряду, а когда линия MACD ниже Сигнальной линии, это указывает на импульс нисходящего тренда во временном ряду.

Значения по умолчанию для трех периодов, используемых в расчетах индикатора MACD, обычно равны pfast=12, pslow=26 и psignal=9 на дневном таймфрейме. Пример индикатора MACD можно увидеть на рисунке 1.9.0003

Автоматическая торговая система (советник) может быть построена на основе индикатора MACD в соответствии с приведенными ниже правилами: открывается длинная позиция.

Когда линия MACD пересекает ниже сигнальной линии, это сигнал на продажу, и все длинные позиции закрываются, а короткие открываются.

Вышеупомянутая торговая стратегия в виде псевдокода находится в Приложении А.

2.3.2. Советник MACD с более быстрым сигналом Take Profit

Иногда скорость изменения временного ряда может быть выше, чем скорость, с которой индикатор MACD может дать нам сигнал. Если в это время была открыта позиция, даже если она была успешной до этого момента, потенциальная прибыль может уменьшиться и никогда не материализоваться или даже превратиться в убытки.

Возможным решением этой проблемы является использование другой сигнальной линии для определения момента выхода из позиции с более быстрым (меньшим) периодом, чем у обычной сигнальной линии:

куда

Пример индикатора MACD с сигнальной линией Take Profit можно увидеть на рисунке 2.

Теперь советник, в дополнение к двум предыдущим правилам, закрывает любые длинные позиции, когда линия MACD пересекает линию Take Profit ниже линии Take Profit. Сигнальная линия и любые короткие позиции, когда линия MACD пересекает сигнальную линию Take Profit. После этого и до следующего раза линия MACD пересекает сигнальную линию, и ни одна позиция не открыта, в отличие от предыдущей стратегии, где всегда была открыта длинная или короткая позиция. Вышеупомянутую торговую стратегию в виде псевдокода можно найти в Приложении А.

2.3.3. Советник MACD с иерархией сигнальных линий

Могут быть периоды времени, когда временной ряд актива не следует четкому восходящему или нисходящему тренду, а вместо этого колеблется вокруг значения. В эти периоды предыдущие стратегии дают много сигналов и часто меняют позиции, что потенциально может привести к убыткам, потому что не хватает времени, чтобы цена вышла на прибыльные уровни и каждая сделка и изменение позиции обходится дорого. Более эффективный вариант может заключаться в том, чтобы оставаться вне рынка в течение этих периодов и открывать новую позицию только тогда, когда возникают явные восходящие или нисходящие тренды.

О четкости тренда можно судить по линиям MACD, Signal и Take Profit Signal. Когда преобладает бычий тренд, у нас есть линия MACD выше сигнальной линии тейк-профита и сигнальная линия тейк-профита выше сигнальной линии. Точно так же, когда тренд медвежий, у нас есть линия MACD ниже сигнальной линии тейк-профита и сигнальная линия тейк-профита ниже сигнальной линии.

Советник по-прежнему закрывает позиции по линии Take Profit Signal так же, как и в предыдущем случае, но открывает новые позиции только в том случае, если иерархия линий MACD, Take Profit Signal и Signal соответствует описанной выше параграф. Вышеупомянутую торговую стратегию в виде псевдокода также можно найти в Приложении А.

2.3.4. Индикатор среднего истинного диапазона

Индикатор среднего истинного диапазона или ATR представляет собой меру волатильности, введенную в 1978 году Уайлдером (1978). Истинный диапазон для определенного интервала определяется как

ATR периода N рассчитывается как

в первый раз и после этого как

2.3.5. Советник MACD в сочетании с индикатором ATR для стратегий Stop Loss

Индикатор ATR можно использовать для установки барьера Stop Loss при открытии новой позиции по сигналу советника MACD. Когда советник MACD открывает новую длинную позицию, барьер Stop Loss может быть установлен на

где Цена открытия — цена, по которой была открыта длинная позиция, ATR(N) — значение индикатора ATR периода N в этот момент, а x — постоянный множитель, используемый для регулировки ширины барьера. Когда цена актива опускается ниже этого барьера, длинная позиция закрывается.

Аналогичным образом, при открытии короткой позиции можно установить барьер Stop Loss на

Когда цена актива поднимается выше этого барьера, короткая позиция закрывается.

После срабатывания стоп-лосса и закрытия позиции индикатор MACD может продолжать сигнализировать об открытии позиции того же типа. Чтобы избежать немедленного повторного открытия позиции того же типа после стоп-лосса, таким же образом можно создать новый барьер. Пока цена не поднимется выше

длинный сигнал не приведет к открытию новой длинной позиции после стоп-лосса и до тех пор, пока цена не опустится ниже

короткий сигнал не приведет к открытию новой короткой позиции после стоп-лосса. Параметр y — это постоянный множитель, используемый для регулировки ширины барьера, как и в случае с x. Примеры барьеров стоп-лосс и барьеров новой позиции можно увидеть на рисунке 3. Вышеупомянутую торговую стратегию в виде псевдокода можно также найти в Приложении А.

2.3.6. Советник MACD со скользящей барьерной зоной ATR

Барьеры стоп-лосса ATR, описанные в предыдущем разделе, рисуются вокруг цены, по которой открывается новая позиция, и остаются фиксированными, даже если цена следует восходящему прибыльному тренду, до тех пор, пока не появится новый сигнал MACD или цена не изменится. обратно к барьеру.

Во втором случае, когда цена возвращается к барьеру Stop Loss, потенциальная прибыль от предыдущих прибыльных движений никогда не материализуется. Чтобы этого не произошло, зону ±x × ATR(N) можно перерисовывать каждый раз, когда цена выходит из нее и следует в прибыльном направлении. Это сдвигает барьер Stop Loss до значений, которые обеспечивают часть прибыли, полученной на данный момент.

С другой стороны, барьер предотвращения позиции должен оставаться на одном уровне и не сдвигаться, так как это может надолго помешать советнику открыть новую позицию. Пример этой стратегии можно увидеть на рисунке 4.

2.3.7. Советник MACD со скользящей и переменной барьерной зоной ATR

Цена актива может показывать большую или маленькую изменчивость по мере ее изменения во времени, что отражает значение ATR. В предыдущих случаях барьеры ATR имели постоянный диапазон, рассчитываемый по значению ATR на момент открытия позиции. Использование последнего значения ATR для формирования окна ATR с переменным диапазоном во времени может помешать советнику преждевременно закрыть позицию в периоды резкого скачка изменчивости и помочь ему отслеживать ценовые тренды, как показано на рисунке 5.9.0003

2.4. Данные и реализация

Мы провели эксперименты с различными стратегиями Take Profit – Stop Loss для девяти активов из категорий Forex, Metals, Commodities, Energy и Cryptocurrencies: AUDUSD, EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, OIL. и BTCUSD. Этот выбор в основном исходил из потребности в активах, которые торгуются на мировых рынках в течение 24 часов (или близко к 24 часам), поскольку мы хотели изучить автоматические торговые системы в режиме высокочастотной торговли (часовой таймфрейм). Индикатор MACD в основном использовался для торговли акциями, но мы решили не торговать акциями, так как относительно большие временные интервалы, существующие между их торговыми сессиями, в сочетании с многонациональной деятельностью большинства этих корпораций могут вызвать множество гэпов и шум в их ценах. Мы рассмотрели период с 3 сентября 2017 года по 24 февраля 2018 года с историческими данными от FXTM, GEBINVEST и OctaFX. Поскольку наши системы использовались в режиме высокочастотной торговли, мы решили, что шестимесячного периода будет достаточно, чтобы сделать выводы об их эффективности.

Для тестирования использовался торговый терминал Metatrader 5 от компании Metaquotes, а для первичной обработки данных использовался Microsoft SQL Server.

Мы установили начальную тестовую сумму на уровне 10 000 долларов США при коэффициенте кредитного плеча 1:100 для всех активов, кроме BTCUSD, высокая цена и спред которого требовали столь же высокой маржи у используемого нами брокера, поэтому мы установили начальную сумму на уровне 10 000 000 долларов США и скорректировали результаты таким образом, чтобы их можно было сравнить с другими активами. Для каждой новой позиции, которую открывает автоматическая торговая система, она рискует 20% своего текущего баланса, и в течение шестимесячного периода капитал не вносится и не выводится, кроме первоначального капитала. Спреды для каждого актива (в пипсах) по данным используемых брокеров: AUDUSD: 0,7, EURGBP: 0,6, EURUSD: 0,4, GBPUSD: 0,7, USDCHF: 0,9., USDJPY: 0,5, XAUUSD: 21,0, НЕФТЬ: 5,0 и BTCUSD: 11,5. Торговый терминал Metatrader 5 также автоматически добавляет стоимость каждой транзакции к валовым убыткам, поэтому чистая прибыль представляет собой фактическое чистое число, которое трейдер выиграл или проиграл в конце.

2.4.1. Тестирование на исторических данных Ограничения

Терминал Metatrader 5 предлагает возможность протестировать автоматическую торговую систему за прошедший период с помощью различных методов имитации изменения цены, таких как каждый тик, каждое значение открытия-максимума-минимума-закрытия, каждое значение открытия для конкретного таймфрейма и т. д. Также есть возможность протестировать ряд параметров, используемых советником, чтобы определить наилучшую комбинацию параметров за период бэктестинга. Чтобы ускорить бэк-тесты, Metatrader 5 также предлагает возможность использовать распределенные агенты тестирования, использующие ресурсы локальной сети компьютеров. Мы использовали эту возможность для формирования локального кластера компьютеров, в основном с процессорами i5, i7 и Xeon Intel, общей емкостью 130 распределенных агентов, чтобы провести наши эксперименты по тестированию на исторических данных. Мы также использовали Microsoft SQL Server для сохранения и обработки результатов наших экспериментов на этапе выбора параметров.

Следует отметить, что чем шире диапазоны параметров, тем больше количество комбинаций параметров. Кроме того, бэк-тестирование с симуляцией каждого тика требует гораздо больше времени и ресурсов, чем бэк-тестирование со значением открытия-максимума-минимума-закрытия, которое, в свою очередь, требует больше времени, чем симуляция только открытого значения.

Значения индикаторов MACD и ATR рассчитываются на часовом таймфрейме, но на часовом таймфрейме цена актива может достигать уровней, при которых в некоторых стратегиях срабатывает Take Profit/Stop Loss или автоматический Stop Loss от брокера, поэтому мы решили проводить наши эксперименты с моделированием каждого тика.

2.4.2. Parameter Selection

Для наших тестов мы должны были выбрать набор параметров для каждого актива, который позволил бы продемонстрировать улучшение или ухудшение поведения советника MACD при введении каждой стратегии Take Profit/Stop Loss.

Поскольку разные периоды в средних значениях MACD могут давать совершенно разные результаты, и чтобы сделать роль этих параметров менее значимой для наших тестов, мы решили выбрать наборы параметров, сосредоточенные в окрестностях (±2) сходных результатов. , причем результаты указывают на то, что есть возможности как для улучшения, так и для ухудшения.

Простой советник MACD имеет три параметра, периоды его скользящих средних, а это значит, что даже для небольших диапазонов параметров количество комбинаций существенно. Выполнение ретроспективного тестирования для каждого актива с полной проверкой параметров при моделировании каждого тика было бы непозволительно из-за времени и электроэнергии, которые потребуются для этого. Мы обошли это, во-первых, запустив симуляции на тиках цены открытия-максимума-минимума-закрытия, что дает результаты, достаточно близкие к симуляции реального тика, и, во-вторых, увеличив каждый параметр на шаг 2 вместо 1, что уменьшает комбинации до 1/8, что позволяет нам проверять более широкий диапазон. Потенциально подходящие районы все еще можно определить, поскольку шаг 2 все еще попадает в район ± 2 в восьми или 27 из его 125 элементов.

Затем мы определили некоторые требования для подходящего района, такие как минимальное количество сделок и диапазон прибыли, и выбрали 100 лучших районов, которые им соответствовали, отсортировав по наименьшему относительному диапазону, определяемому как

Конкретные требования для каждого актива можно увидеть в Таблице 1.

Чтобы быть более уверенным, мы провели бэктесты с каждым значением тика для этих 100 окрестностей каждого актива, с диапазоном ±2 вокруг их центра с шагом 1. недостающие комбинации изменили минимальную, максимальную и среднюю прибыль окрестностей, что привело к изменению порядка их классификации. Наконец, мы провели надзорный обзор лучших вариантов и выбрали район для каждого актива, который казался наиболее подходящим и соответствовал нашим целям. Окончательные параметры представлены в таблице 2.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Default/Selected Parameters and Weekends

Во-первых, мы сравнили результаты для а) простого советника MACD с параметрами по умолчанию pfast=12, pslow=26 и psignal=9 и без удержания позиций в выходные дни; б) простой советник MACD с выбранными нами параметрами и без удержания позиций по выходным; и в) простой советник MACD с выбранными нами параметрами с удержанием открытых позиций на выходных. Хотя параметры MACD по умолчанию относятся к дневному таймфрейму, пытаясь выразить две недели, один месяц и 1,5 недели соответственно, мы решили оставить их такими же на часовом таймфрейме вместо использования эквивалентных pfast=288, pslow=624, и psignal=216 дней, выраженных в часах, так как это сдвинет шкалу за пределы HFT. Перенеся параметры по умолчанию на часовой таймфрейм, они выразили ½ дня, один день и один рабочий день, что ближе к таймфрейму дневного трейдера, работающего с HFT. Результаты этих трех экспериментов можно увидеть в Таблице A1 и Таблице A2, а также на Рисунке 6 и Рисунке 7.

Можно сделать вывод, что удержание открытых позиций в выходные дни помогает сократить убытки, но также забирает часть прибыли по всем рассмотренным активам. Рисунок 6 ясно показывает, что чистая прибыль в большинстве случаев уменьшается, а рисунок 7 показывает обычно более высокую просадку, когда позиции остаются открытыми в выходные дни. Кроме того, использование параметров по умолчанию почти всегда приводит к убыткам. Из-за различий в размерах контрактов, торговых часах, изменчивости и т. д. XAUUSD, OIL и BTCUSD показывают разные числа по сравнению с парами FOREX (поведение, которое также проявляется в остальных экспериментах), но, в относительности сравнения экспериментов, их количество все еще поддерживает выводы. Чистая прибыль в таблице A1 и, соответственно, во всех последующих экспериментах является результатом выбора параметров, описанного в разделе 2.4.2., который представляет собой апостериорный процесс. Фактическая сумма прибыли и прибыльность советника MACD — это не то, чем мы занимаемся в этом исследовании, а скорее то, как эта прибыль меняется при добавлении каждой стратегии тейк-профита и стоп-лосса.

Отныне в наших экспериментах мы будем использовать выбранные нами параметры для каждого актива, а открытые позиции будут закрываться на выходные.

3.2. Быстрый сигнал тейк-профита и иерархия сигналов

Далее мы сравнили (b) простой советник MACD с (d) советником MACD, добавив более быстрый сигнал тейк-профита, как описано в Разделе 2. 3.2. Определяемое значение делителя N периода Быстрого Сигнала задавалось следующим образом: N = {2,3,4}. При N = 1 советник (d) фактически становится таким же, как (b), так как быстрая сигнальная линия становится идентичной сигнальной линии. Их результаты можно увидеть в таблице A3 и таблице A4, а также на рисунке 8 и рисунке 9..

Простой MACD в большинстве случаев дает лучшие результаты, как по чистой прибыли, так и по просадке, особенно на валютных парах. Даже когда активы, торгуемые с использованием MACD, не дают самых прибыльных результатов, постулируется, что MACD занимает второе место после раунда ноздря в ноздрю с быстрым сигналом Take Profit N = 2.

Затем мы сравнил (b) простой советник MACD с (e) советником MACD, который открывает новые позиции только при правильной иерархии линий MACD и Signal, как описано в Разделе 2.3.3. Делитель N периода Быстрого Сигнала принимал значения N = {2,3,4}. При N = 1 советник д) становится таким же, как (б). Их результаты можно увидеть в Таблице A5 и Таблице A6, а также на Рисунке 10 и Рисунке 11.

Опять же видно, что простой советник MACD в целом дает лучшие результаты, чем MACD, открывающий позиции с иерархией линий.

3.3. Постоянная зона ATR, скользящая зона ATR, скользящая и переменная зона ATR

Первой исследованной нами стратегией стоп-лосса была е) советник MACD, который создает зону стоп-лосса на уровне ±x × ATR(N), когда открывает новую позицию и зона предотвращения новой позиции в ±y × ATR(N) после того, как позиция должна быть закрыта из-за срабатывания стоп-лосса. Мы протестировали каждую комбинацию параметров для N:{12,24,36,48}, x:{1,2,3,4,5,6,7} и y:{1,2,3,4}. Чистая прибыль для каждого актива для каждой комбинации N, x, y показана на рис. 12, а просадка — на рис. 13.

Периодичность, которую можно увидеть на рис. 12, указывает на то, что множитель x играет важную роль в этой стратегии. При малых значениях x (=1) чистая прибыль уменьшается по всем активам, а при больших значениях x (5,6,7) прибыль более постоянна и приближается к показателям простого MACD, как это делает большая зона ATR. не срабатывайте стоп-лосс очень часто. Значения x (2,3,4) дают наилучшие результаты по сравнению с другими. На диаграмме просадки также наблюдается периодичность для y, причем большие значения (y = 3,4) имеют меньшую просадку.

Далее мы рассмотрели g) советник MACD со скользящей зоной Stop Loss ±x × ATR(N), как описано в разделе 2.3.6, и постоянной зоной предотвращения новых позиций ±y × ATR(N). Мы протестировали каждую комбинацию параметров для N:{12,24,36,48}, x:{1,2,3,4,5,6,7} и y:{1,2,3,4}. Чистая прибыль для каждого актива для каждой комбинации N, x, y показана на рисунке 14, а просадка — на рисунке 15.

Общая картина такая же, как и в случае (f). При малых значениях x прибыль уменьшается, в то время как при больших значениях x они, как правило, остаются постоянными и приближаются к результатам простого MACD. Кроме того, большие значения y, как правило, имеют меньшую просадку.

Наконец, мы рассмотрели (h) советник MACD со скользящей и переменной зоной стоп-лосса ±x × ATR(N), с новым значением ATR, используемым с часовыми интервалами, как описано в разделе 2. 3.7, и постоянным новым зона предотвращения положения при ±y × ATR(N). Мы протестировали каждую комбинацию параметров для N:{12,24,36,48}, x:{1,2,3,4,5,6,7} и y:{1,2,3,4}. Чистая прибыль для каждого актива для каждой комбинации N, x, y показана на рис. 16, а просадка — на рис. 17.

наблюдайте явный пик прибыли в районе (12,6,2), даже с учетом больших всплесков прибыли от НЕФТИ (просадка также ниже общего среднего в этой области). Это становится более очевидным, когда мы рисуем диаграмму (рис. 18) средней прибыли для (b) простого MACD, (f) MACD с постоянной зоной ATR, (g) MACD со скользящей зоной ATR и (h) MACD с скользящая и переменная зона ATR.

Окрестность около 12,6,2 MACD со скользящими и переменными окнами ATR четко выделяется, постоянно имея преимущество перед простым MACD, а также другими стратегиями Stop Loss. За исключением некоторых одиночных пиков, другие стратегии не превосходят простую систему MACD.

4. Выводы

В настоящем исследовании мы рассмотрели различные стратегии тейк-профита и стоп-лосса, добавленные к простой автоматической торговой системе MACD, используемой при торговле 10 активами из категорий Форекс, Металлы, Энергия и Криптовалюты. Чтобы сделать параметры MACD менее важными в нашем исследовании, мы выбрали параметры, основанные на характеристиках их окрестностей ±2, и использовали их для всех наших экспериментов.

В ходе нашего исследования мы, прежде всего, пришли к выводу, что держать позиции открытыми в выходные дни, как правило, менее выгодно. Еще один вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что стратегии Take Profit, основанные на более быстрых сигналах Take Profit на MACD, ненамного лучше, чем простая стратегия MACD. Мы также показали, что среди различных стратегий Stop Loss, основанных на окнах ATR, наилучшие и самые безопасные результаты дает скользящее и переменное окно ±x × ATR(N) с периодом N = 12 и множителем x = 6 после открытия позиции и постоянная ±y × ATR(N) с периодом N = 12 и множителем y = 2 после закрытия стоп-лосса.

Поскольку индикатор MACD довольно широко используется многими трейдерами, а наши результаты достаточно общие, трейдер может включить их в свой технический анализ/торговую стратегию для стоп-лосса и тейк-профита, не мешая остальной части своей стратегии (портфельной управление, распределение капитала, выбор параметров MACD и т. д.)

Вклад авторов

Концептуализация, Д.В.; Расследование, Д.В.; Методология, Д.В.; Программное обеспечение, Т.К.; Надзор, CS; Визуализация, Т.К.

Финансирование

Это исследование было совместно профинансировано Европейским союзом и национальными фондами Греции в рамках Оперативной программы «Конкурентоспособность, предпринимательство и инновации» под названием «ИССЛЕДОВАНИЕ-СОЗДАНИЕ-ИННОВАЦИИ» (код проекта: T1EDK-02342).

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить COSMOS4U за предоставление инфраструктуры, используемой для проведения этого исследования. Мы также хотели бы поблагодарить анонимных рецензентов, которые рассмотрели нашу статью и предоставили нам ценные идеи и предложения.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Спонсоры не участвовали в разработке исследования; при сборе, анализе или интерпретации данных; в написании рукописи и в решении опубликовать результаты.

Приложение A

Псевдокод базовой торговой стратегии MACD, описанной в разделе 2. 3.1.

Псевдокод торговой стратегии MACD с более быстрым сигналом Take Profit, как описано в разделе 2.3.2.

Псевдокод торговой стратегии MACD с использованием иерархии сигнальных линий, как описано в разделе 2.3.3.

Псевдокод торговой стратегии MACD с постоянной барьерной зоной ATR Stop Loss, как описано в разделе 2.3.5.

Приложение B

Таблица A1.
Результаты экспериментов (а), (б) и (в).

Таблица А1.
Результаты экспериментов (а), (б) и (в).

	Валовая прибыль			Gross Losses			Net Profits
	a	b	c	a	b	c	a	b	c
AUDUSD	13,966. 24	37,297.78	31,166.56	−23,816.08	−30,282.34	−24,627.67	−9849.84	7015.44	6538.89
EURGBP	22,526.94	54,321.39	49,798.47	−31,113.62	−55,099.62	−50,929.09	−8586.68	−778.23	−1130.62
EURUSD	45,671. 48	36,106.59	32,522.98	−52,901.34	−31,757.62	−27,630.16	−7229.86	4348.97	4892.82
GBPUSD	56,474.11	48,025.86	44,737.63	−64,529.80	−45,705.37	−43,091.59	−8055.69	2320.49	1646.04
USDCHF	18,662. 64	27,822.32	19,855.93	−28,019.51	−24,060.67	−18,962.81	−9356.87	3761.65	893.12
USDJPY	20,697.02	27,060.23	14,940.23	−30,106.48	−22,931.07	−17,282.76	−9409.46	4129.16	−2342.53
XAUUSD	17,208. 71	9107.39	9749.19	−16,773.68	−8800.84	−8564.85	435.03	306.55	1184.34
OIL	9098.18	81,584.58	57,452.95	−19,058.36	−73,261.17	−55,665.34	−9960.18	8323.41	1787.61
BTCUSD	3297. 66	2410.97	2462.69	−4681,72	−2404,57	−2175,06	−1384,05	6,40	287,62

Таблица
Дополнительные результаты экспериментов (а), (б) и (в).
Таблица А2.
Дополнительные результаты экспериментов (а), (б) и (в).
1988915
1988915
1988915
1
55
Drawdown Trades
a b c a b c
AUDUSD 98. 79 52.90 48,82 266 59 40
EURGBP 91.62 66.82 67.88 242 162 141
EURUSD 82.51 47.95 42.18 243 81 60
GBPUSD 90. 03 55.78 59.42 248 152 133
USDCHF 94.56 73.40 72.92 254 83 64
USDJPY 96.80 73.36 79.95 240 86 69
XAUUSD 27. 32 16.40 16.04 228 119 99
99.60 99.60 99,60 99,60 99.608611
.0858 80 59
BTCUSD 14. 45 9.44 9.50 221 84 64
Table A3.
Результаты эксперимента (г) для различных значений N.
Таблица A3.
Результаты эксперимента (d) для различных значений N.
− 90 80861
Валовая прибыль Валовая прибыль Чистая прибыль
б (N = 1) г, N = 2 г, N = 3 г, N = 4 б (N = 1) г, N2 2 5 9, 8 4 9, 2 5 9, 8 N = 3 d, N = 4 b (N = 1) d, N = 2 d, N = 3 d, N = 4
AUDUSD 37 294 25 474 24 725 544 −30 278 −25 896 −24 269 7015 −422 456 515
EURGBP 54,415 59,520 55,503 55,503 −55,194 −60,383 −58,596 −58,596 −778 −863 −3094 −3094
EURUSD 36,116 37,642 38,389 40,268 −31,767 −32,361 −33,461 −37,011 4349 5281 4929 3257
GBPUSD 47,999 48,220 54,566 47,588 −45,679 − 47,279 −54,533 −49,227 2320 941 33 −1639
USDCHF 27,829 20,634 18,821 20,256 −24,067 −22,316 −21,671 −22,752 3762 −1683 −2850 −2496
USDJPY 27,056 21,233 26,475 26,142 −22,927 −23,304 −26,338 −27,942 4129 −2072 137 −1799
XAUUSD 9115 9048 9864 9928 −8809 −8618 −8476 −8912 307 430 1388 1016
OIL 81,593 71,421 51,236 51,994 −73,269 −66,204 −56,279 −58,578 8323 5217 −5043 −6584
BTCUSD 2377 2247 2284 2265 −2371 −2554 −2586 −2576 6 −307 −302 −311
Таблица А4.
Дополнительные результаты эксперимента (г) для различных значений N.
Таблица А4.
Дополнительные результаты эксперимента (г) для различных значений N.
Нарушение Торги
B (n = 1) D, N = 2 2982 (n = 1) D, N = 2 2
298 (n = 1) D, N = 2 298 (n = 1) D, N = 2
9082 (n = 1) D,
B (n = 1) D = 2 =
. 1) d, N = 2 d, N = 3 d, N = 4
AUDUSD 59.84 73.92 69.72 65.13 59 67 68 74
EURGBP 70.03 73.49 76.14 76.14 162 186 210 210
EURUSD 55. 44 57.48 56.33 57.82 81 88 96 104
GBPUSD 52.13 63.16 58.47 61.14 152 171 192 216
USDCHF 74.98 75.60 78. 35 75.70 83 101 112 118
USDJPY 77.06 83.04 78.24 78.21 86 101 104 112
XAUUSD 18.73 13.47 10.78 11.96 119 136 152 161
OIL 98. 80 97.80 98.14 97.35 80 87 93 99
BTCUSD 11.30 13.81 13.42 12.84 84 89 96 105
Таблица A5.
Результаты эксперимента (д) для различных значений N.
Таблица A5.
Results of experiment (e) for various values of N.
Gross Profits Gross Losses Net Profits
b (N = 1) e, N = 2 д, N = 3 д, N = 4 б (N = 1) д, N = 2 д, N = 3 д, N = 4 b (N = 1) e, N = 2 e, N = 3 e, N = 4
AUDUSD 37,294 24,838 26,666 29,074 −30,278 −23,346 −22,296 −26,120 7015 1492 4370 2954
EURGBP 54,415 36,836 44,974 44,974 −55,194 −41,263 −49,168 −49,168 −778 −4428 −4194 −4194
EURUSD 36,116 28,172 35,252 37,813 −31,767 −25,534 −30,184 −33,621 4349 2638 5068 4192
GBPUSD 47,999 39,274 49,657 51,052 −45,679 −40,010 −48,985 −51,998 2320 −736 671 −946
USDCHF 27,829 15,949 16,941 17,136 −24,067 −20,830 −21,086 −21,171 3762 −4880 −4146 −4035
USDJPY 27,056 17,328 23,076 25,002 −22,927 −20,258 −24,040 −27,339 4129 −2929 −964 −2338
XAUUSD 9115 7220 7882 8678 −8809 −7950 −7623 −8112 307 −730 259 566
OIL 81,593 84,182 74,125 59,685 −73,269 −72,111 −72,253 −65,487 8323 12,071 1871 −5802
BTCUSD 2377 2085 2208 2179 −2371 −2171 9Таблица 6. 6.
Дополнительные результаты эксперимента (д) для различных значений N.
Таблица A6.
Additional results of experiment (e) for various values of N.
Drawdown Trades
b (N = 1) e, N = 2 e, N = 3 e, N = 4 b (N = 1) e, N = 2 e, N = 3 e, N = 4
AUDUSD 59.84 68. 68 60.71 57.72 59 63 65 71
EURGBP 70.03 72.45 75.01 75.01 162 175 205 205
EURUSD 55.44 51.98 47.68 52. 07 81 77 91 100
GBPUSD 52.13 62.45 57.63 63.58 152 153 178 206
USDCHF 74.98 80.71 79.28 78.96 83 97 109 115
USDJPY 77. 06 84.73 79.44 77.03 86 92 97 105
XAUUSD 18.73 22.35 19.39 15.90 119 124 143 153
OIL 98.80 95.67 95. 32 97.05 80 76 85 91
BTCUSD 11.30 12.00 12.85 13.20 84 80 91 102
Ссылки
Аппель, Джеральд. 2005. Технический анализ: мощные инструменты для активных инвесторов. Река Верхнее Седло: FT Press. [Google Академия]
Au, Кевин, Форрест Чан, Денис Ван и Илан Вертински. 2003. Настроение в торговле иностранной валютой: познавательные процессы и производительность. Организационное поведение и процессы принятия решений человеком 91: 322–38. [Google Scholar] [CrossRef]
Остин, Марк П., Грэм Бейтс, Майкл А. Х. Демпстер, Васко Лиманс и Стейси Н. Уильямс. 2004. Адаптивные системы для торговли иностранной валютой. Количественные финансы 4: 37–45. [Google Scholar] [CrossRef]
Аззини, Антония и Андреа ГБ Теттаманзи. 2008а. Развивающиеся нейронные сети для статической автоматической торговли с одной позицией. Журнал искусственной эволюции и приложений, 17. [Google Scholar] [CrossRef]
Аззини, Антония и Андреа ГБ Теттаманци. 2008б. Эволюционная однопозиционная автоматическая торговля. На семинарах по приложениям эволюционных вычислений. Берлин/Гейдельберг: Springer. [Google Scholar]
Барбоза, Руи Педро и Орландо Бело. 2010. Мультиагентная торговая система Forex. В Агентской и многоагентной технологии для Интернета и корпоративных систем. Берлин: Springer, vol. 289, стр. 91–118. [Google Scholar]
Бейтс, Р. Грэм, Майкл А. Х. Демпстер и Язанн С. Ромахи. 2003. Эволюционное обучение с подкреплением в книге заказов FX и анализ потока заказов. Документ представлен на Международной конференции IEEE по вычислительному интеллекту для финансового инжиниринга, Гонконг, Китай, 20–23 марта. [Академия Google]
Болгюн, Каан Эврен, Энгин Курун и Серхат Гювен. 2010. Стратегия торговли динамическими парами для компаний, котирующихся на стамбульских акциях. International Review of Applied Financial Issues and Economics 2: 37. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]
Barber, Brad M., Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, and Terrance Odean. 2008. Сколько же теряют индивидуальные инвесторы на торговле? Обзор финансовых исследований 22: 609–32. [Google Scholar] [CrossRef]
Брогаард, Джонатан, Терренс Хендершот и Райан Риордан. 2014. Высокочастотная торговля и ценообразование. Обзор финансовых исследований 27: 2267–306. [Академия Google] [CrossRef]
Ослер, Кэрол Л. 2005. Приказы стоп-лосс и ценовые каскады на валютных рынках. Журнал международных денег и финансов 24: 219–41. [Google Scholar] [CrossRef]
Сервелло-Ройо, Роберто, Франсиско Гихарро и Каролина Михнюк. 2015. Правило торговли на фондовом рынке, основанное на распознавании паттернов и техническом анализе: прогнозирование индекса DJIA на основе внутридневных данных. Экспертные системы с приложениями 42: 5963–75. [Google Scholar] [CrossRef]
Шабуд, Ален П., Бенджамин Чикуан, Эрик Хьялмарссон и Клара Вега. 2014. Восстание машин: Алгоритмическая торговля на валютном рынке. Журнал финансов 69: 2045–84. [Google Scholar] [CrossRef]
Шале, Дэмиен и Ахмед Бел Хадж Айед. 2014. Содержат ли данные Google Trend больше предсказуемости, чем возврат цен? Доступно в Интернете: https://arxiv.org/abs/1403.1715 (по состоянию на 24 июля 2018 г. ).
Чан, Оливер и Альфред Ка Чун Ма. 2015. Основа анализа стоп-лосса по торговым стратегиям. Журнал торговли 10: 87–95. [Google Scholar] [CrossRef]
Шевалье, Жюльен, Вэй Дин и Флориан Йелпо. 2012. Внедрение простого правила для стратегий динамического стоп-лосса. Журнал инвестирования 21: 111–14. [Академия Google] [CrossRef]
Чонг, Теренс Тай-Леунг и Винг-Кам Нг. 2008. Технический анализ и Лондонская фондовая биржа: тестирование правил MACD и RSI с использованием FT30. Письма по прикладной экономике 15: 1111–14. [Google Scholar] [CrossRef]
Клэр, Эндрю, Джеймс Ситон, Питер Н. Смит и Стивен Томас. 2013 г. Взлом черного ящика: следование за трендом, стоп-лоссы и частота торгов — на примере S&P500. Журнал управления активами 14: 182–94. [Google Scholar]
Исли, Дэвид, М. М. Лопес Де Прадо и Морин О’Хара. 2011. Микроструктура внезапного краха: токсичность потока, крах ликвидности и вероятность информированной торговли. Журнал управления портфелем 37: 118–28. [Академия Google] [CrossRef]
Фуко, Тьерри, Бруно Биэ и Софи Мойнас. 2011. Равновесная высокочастотная торговля. Документ представлен на Международной конференции Французской финансовой ассоциации, Монпелье, Франция, 11 мая. [Google Scholar]
Хань, Юфэн, Гофу Чжоу и Инцзи Чжу. 2016. Укрощение импульсных сбоев: простая стратегия стоп-лосса. Доступно в Интернете: https://ssrn.com/abstract=2407199 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2407199 (по состоянию на 26 июля 2018 г.).
Хендершотт, Терренс, Чарльз М. Джонс и Альберт Дж. Менквельд. 2011. Повышает ли алгоритмическая торговля ликвидность? Финансовый журнал 66: 1–33. [Академия Google] [CrossRef]
Хендершотт, Терренс и Пэм Моултон. 2007. Сокращение площадки Нью-Йоркской фондовой биржи и гибридный рынок. Технический отчет. Беркли: Калифорнийский университет, доступно в Интернете: https://docplayer. net/13539804-The-shrinking-new-york-stock-exchange-floor-and-the-hybrid-market.html (по состоянию на 25 июля 2018 г.).
Джайн, Панкадж К. 2005. Дизайн финансового рынка и премия за акции: электронная торговля по сравнению с биржевой торговлей. Финансовый журнал 60: 2955–85. [Академия Google] [CrossRef]
Камински, Кэтрин и Эндрю В. Ло. 2014. Когда правила стоп-лосса останавливают убытки? Журнал финансовых рынков 18: 234–54. [Google Scholar] [CrossRef]
Каниэль, Рон, Саар Гидеон и Титман Шеридан. 2004. Индивидуальные настроения инвесторов и доходность акций. Доступно в Интернете: https://ssrn.com/abstract=1294447 (по состоянию на 24 июля 2018 г.).
Клемент, Иоахим. 2013. Оценка стратегий стоп-лосса и повторного входа. Доступно в Интернете: https://ssrn.com/abstract=2277722 или http://dx.doi.org/10.2139./ssrn.2277722 (по состоянию на 26 июля 2018 г.).
Лэй, Адам Ю. С. и Хуэйхуа Ли. 2009. Ценность стратегий стоп-лосс. Обзор финансовых услуг 18: 23–51. [Google Scholar] [CrossRef]
Люн, Тим и Синь Ли. 2015. Оптимальная торговля с возвратом к среднему с транзакционными издержками и выходом по стоп-лоссу. International Journal of Theoretical and Applied Finance 18: 1550020. [Google Scholar] [CrossRef]
Martinez, Leonardo C., Diego N. da Hora, Joao R. de M. Palotti, Wagner Meira, and Gisele L. Pappa. 2009 г.. От искусственной нейронной сети к системе внутридневной торговли на фондовом рынке: тематическое исследование BM&F BOVESPA. Документ представлен на Международной объединенной конференции по нейронным сетям, Атланта, Джорджия, США, 14–19 июня. [Google Scholar]
Ни, Хе и Худжун Инь. 2009. Прогнозирование обменного курса с использованием гибридных нейронных сетей и торговых индикаторов. Нейрокомпьютинг 72: 2815–23. [Google Scholar] [CrossRef]
Прейс, Тобиас, Хелен Сюзанна Моут и Х. Юджин Стэнли. 2013. Количественная оценка торгового поведения на финансовых рынках с использованием Google Trends. Научные отчеты 3: 1684. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Кришнан, Раджешвари и С. Сандхья Менон. 2009. Влияние валютных пар, таймфреймов и технических индикаторов на торговую прибыль на спотовом рынке Форекс. Международный журнал Business Insights & Transformation 2: 34–51. [Google Scholar]
Уайлдер, Дж. Уэллс. 1978. Новые концепции технических торговых систем. Чикаго: Investor Publishing, Inc. [Google Scholar]
Язди, Сейед Хади Мир и Зиба Хабиби Лашкари. 2013. Технический анализ Форекс по индикатору MACD. Международный журнал гуманитарных и управленческих наук 1: 159–65. [Google Scholar]
Рисунок 1.
График EURUSD с линией MACD (синяя) и сигнальной линией (красная) ниже.
Рис. 1.
График EURUSD с линией MACD (синяя) и сигнальной линией (красная) ниже.
Рисунок 2.
График EURUSD с линией MACD (синяя), сигнальной линией (красная) и сигнальной линией тейк-профита (зеленая) ниже.
Рис. 2.
График EURUSD с линией MACD (синяя), сигнальной линией (красная) и сигнальной линией тейк-профита (зеленая) ниже.
Рисунок 3.
Фрагмент торговли эксперта MACD на паре EURUSD. Зеленые точки на ценовом графике обозначают барьер стоп-лосса ±2 × ATR(24) после открытия новой позиции, а красные точки обозначают барьер ±2 × ATR(24) для предотвращения открытия новых позиций после стоп-лосса.
Рис. 3.
Фрагмент торговли эксперта MACD на паре EURUSD. Зеленые точки на ценовом графике обозначают барьер стоп-лосса ±2 × ATR(24) после открытия новой позиции, а красные точки обозначают барьер ±2 × ATR(24) для предотвращения открытия новых позиций после стоп-лосса.
Рисунок 4.
Фрагмент торговли эксперта MACD на паре EURUSD. Зеленые точки показывают, как зона ±2 × ATR(24) скользит вверх по мере движения цены к более прибыльным значениям. В конце концов, срабатывает стоп-лосс, и позиция закрывается по более высокой цене, чем та, которая была бы в случае ожидания следующего сигнала MACD.
Рис. 4.
Фрагмент торговли эксперта MACD на паре EURUSD. Зеленые точки показывают, как зона ±2 × ATR(24) скользит вверх по мере движения цены к более прибыльным значениям. В конце концов, срабатывает стоп-лосс, и позиция закрывается по более высокой цене, чем та, которая была бы в случае ожидания следующего сигнала MACD.
Рисунок 5.
Фрагмент торговли эксперта MACD на паре EURUSD. Зеленые точки показывают, как изменяется ширина окна ATR по мере изменения значения ATR с течением времени.
Рис. 5.
Фрагмент торговли эксперта MACD на паре EURUSD. Зеленые точки показывают, как изменяется ширина окна ATR по мере изменения значения ATR с течением времени.
Рисунок 6.
Чистая прибыль экспериментов (а), (б) и (в).
Рис. 6.
Чистая прибыль экспериментов (а), (б) и (в).
Рисунок 7.
Просадка в процентах от капитала в экспериментах (a), (b) и (c).
Рис. 7.
Просадка в процентах от капитала в экспериментах (a), (b) и (c).
Рисунок 8.
Чистая прибыль эксперимента (d) для различных значений N.
Рис. 8.
Чистая прибыль эксперимента (d) для различных значений N.
Рисунок 9.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (d) для различных значений N.
Рис. 9.
Просадка в процентах от собственного капитала эксперимента (d) для различных значений N.
Рисунок 10.
Чистая прибыль эксперимента (e) для различных значений N.
Рис. 10.
Чистая прибыль эксперимента (e) для различных значений N.
Рисунок 11.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (e) для различных значений N.
Рис. 11.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (e) для различных значений N.
Рисунок 12.
Чистая прибыль эксперимента (f) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 12.
Чистая прибыль эксперимента (f) для различных комбинаций N, x, y.
Рисунок 13.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (f) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 13.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (f) для различных комбинаций N, x, y.
Рисунок 14.
Чистая прибыль эксперимента (g) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 14.
Чистая прибыль эксперимента (g) для различных комбинаций N, x, y.
Рисунок 15.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (g) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 15.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (g) для различных комбинаций N, x, y.
Рисунок 16.
Чистая прибыль эксперимента (h) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 16.
Чистая прибыль эксперимента (h) для различных комбинаций N, x, y.
Рисунок 17.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (h) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 17.
Просадка в процентах от капитала эксперимента (h) для различных комбинаций N, x, y.
Рис. 18.
Средние значения прибыли для экспериментов (f), (g) и (h) и простой системы MACD.
Рис. 18.
Средние значения прибыли для экспериментов (f), (g) и (h) и простой системы MACD.
Таблица 1.
Требования, установленные для выбора соседства для каждого актива.
Таблица 1.
Требования, установленные для выбора соседства для каждого актива.
Profits ∈ Trades≥ Central Value
AUDUSD [0, 22500] 59
EURGBP [−2800 , 10800] 75
EURUSD [1500, 6500] 75 MinProfit < 4000 < MaxProfit
GBPUSD [0, 8500] 75 MinProfit < 4000 < MaxProfit
USDCHF [400, 7600] 75 MinProfit < 4000 < MaxProfit
USDJPY [200, 7800] 75 MinProfit < 4000 < MaxProfit
XAUUSD [0, 1300] 75 MinProfit < 400 < MaxProfit
OIL [0, 30000] 70
BTCдолл.
Окончательные параметры выбраны для каждого актива и характеристики их окружения.
Таблица 2.
Окончательные параметры выбраны для каждого актива и характеристики их окружения.
1188 3548 3548 3548 3548 3548 3548 3548 3548 35461
Fast Slow Signal MinProfit MaxProfit AvgProfit Relative Range MinTrades
AUDUSD 57 284 34 3693,40 8969,10 5918,32 0. 8914 59
EURGBP 27 118 6 −672.23 4324.72 1274.10 3.9220 135
EURUSD 27 280 28 2403.46 6166.85 4210.10 0.8939 79
GBPUSD 15 82 14 1063. 08 8268.69 4648.14 1.5502 129
USDCHF 29 132 22 736.39 6780.59 4161.61 1.4524 80
USDJPY 33 64 32 1702.63 5914.10 3548 35461
5914. 10 5
61
XAUUSD 17 160 16 240.32 1230.11 792.88 1.2484 108
OIL 51 60 34 5537.31 21058.19 12217.25 1.2704 76
BTCUSD 53 210 14 48. 46 219,93 143,53 1,1946 77
© 2018 авторами. Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья находится в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
12 лучших торговых стратегий на Форекс 2022
Рынок известен как игра с нулевой суммой, а это означает, что на каждого победителя должен быть проигравший. По сути, это бизнес по обмену денег от менее опытных к более опытным. Поэтому, если задуматься – каждая стратегия форекс – это способ достичь этой цели быстрее и лучше, чем кто-либо другой.
Прежде чем вы начнете торговать, постарайтесь написать план атаки на ваши инвестиции, это поможет вам прийти в себя. Хотя невозможно точно знать, как рынок будет вести себя в любой конкретный день, определенные стратегии кажутся менее рискованными, чем другие, и окупаются чаще. Следующие торговые стратегии форекс должны помочь вам увеличить ваши шансы на успех при совершении сделок.
Почему так важно иметь эффективную торговую стратегию на рынке Форекс?
Участвуя в торговле на рынке Форекс, вы получаете шанс выйти на глобальный рынок со значительным потенциалом. Эффективная торговая стратегия на рынке Форекс имеет решающее значение, потому что у вас есть шанс завоевать репутацию быстрого получения прибыли.
Однако нужно хорошо понимать рынок, чтобы знать все взлеты и падения. Есть много способов начать торговать на рынке Форекс, но очень важно выбрать лучший в соответствии с вашими целями и уровнем опыта.
Лучшие торговые стратегии форекс
Торговые планы форекс должны быть ручными или автоматическими для создания торговых сигналов. В этой статье будут подробно описаны 12 стратегий Forex, которые многие трейдеры по всему миру использовали для получения стабильной прибыли с течением времени.
1) Торговля парами
Мы рассмотрим первую стратегию, называемую парной торговлей или торговлей относительной силой (USD/JPY). Основной принцип здесь состоит в том, чтобы идентифицировать две валюты по отношению друг к другу, одна из которых является вашей базовой валютой, а другая — вашей контрвалютой. Затем вы смотрите, как эти две валюты работают друг против друга, и торгуете на основе этой информации.
2) Тренд — ваш друг
Следующая стратегия, которую мы рассмотрим, — это торговля по тренду, которая просто следует за направлением рынка, покупая при восходящем тренде или продавая при нисходящем. Это одна из самых основных стратегий, и она может быть довольно прибыльной, если вы будете ее придерживаться.
3) Торговля на моментуме
Еще одна прибыльная стратегия – это торговля на моментуме. Он включает в себя поиск твердых движений цены (импульса) и торговлю в том же направлении, что и движение. Например, если вы видите сильный восходящий тренд, вы покупаете на рынке.
4) Возврат к среднему
Возврат к среднему — это стратегия, которая фокусируется на покупке или продаже, когда ценная бумага слишком сильно отклонилась от своей средней цены. Эта стратегия может быть прибыльной в определенных рыночных условиях, но важно понимать связанные с ней риски, прежде чем использовать ее.
5) Торговля на прорыве
Прорыв – это просто движение цены за пределы определенного диапазона. При торговле на прорывах вы хотите покупать или продавать, когда цена выходит из этих диапазонов. Это может быть очень прибыльным подходом, если все сделано правильно.
6) Торговля на колебаниях
Торговля на колебаниях — еще одна распространенная стратегия Форекс, которая фокусируется на использовании краткосрочных ценовых движений. Он включает в себя поиск возможностей для покупки, когда рынок перепродан, и продажи опционов, когда он перекуплен.
7) Скальпинг
Скальпинг – это стратегия, направленная на получение небольшой прибыли путем покупки и продажи валюты через частые промежутки времени. Это может быть очень прибыльная стратегия, но она также и самая рискованная, поскольку предполагает высокочастотную торговлю.
8) Позиционная торговля
Позиционная торговля – это долгосрочная стратегия Форекс, которая предполагает удержание сделок в течение недель или даже месяцев. Эта стратегия лучше всего подходит для тех, кто хочет получать стабильную прибыль с течением времени.
9) Торговля на новостях
Торговля на новостях – это стратегия, основанная на торговле в ответ на новостные события. Это может быть очень прибыльная стратегия, но важно понимать, как новости влияют на рынки.
10) Графические паттерны
Графические паттерны — это формации, которые трейдеры используют для выявления потенциальных торговых возможностей. Существует множество различных графических моделей, и каждая из них имеет свои характеристики.
11) Торговля по Фибоначчи
Торговля по Фибоначчи — это стратегия, в которой используются уровни коррекции и расширения Фибоначчи для выявления потенциальных торговых возможностей. Это довольно передовая стратегия, поэтому она лучше всего подходит для тех, кто хорошо знает, как работает последовательность Фибоначчи.
12) Теория волн Эллиотта
Теория волн Эллиотта представляет собой комплексную стратегию Форекс, наиболее подходящую для опытных трейдеров. Эта теория постулирует, что финансовые рынки движутся волнами и что вы можете предсказать будущие движения цен, идентифицируя эти волны.
Заключительные мысли
Принятие во внимание всех вышеперечисленных стратегий торговли на рынке Форекс необходимо для вашего бизнеса. Они описаны экспертами, имеющими многолетний опыт торговли на рынке Форекс, и вы можете использовать их в своих интересах. Таким образом, это все о торговле на рынке Форекс и ее эффективных стратегиях в 2022 году, которые вы должны знать, и дайте мне знать в разделе комментариев, если у вас возникнут какие-либо проблемы.
Другие финансовые темы здесь: https://www.exploreinsiders.com/finance/
— Реклама —
Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс для начинающих и их важность
Торговля на форекс как способ заработка. Звуки
приятно, правда? В отличие от других видов заработка, здесь не просто быть хорошим практиком, а
где теория тоже окупается, поскольку этот рынок — не то место, где можно просто держать пальцы скрещенными и надеяться на
самый лучший. Это тот рынок, где вам нужно погрузиться глубже, протестировать, прочитать, проанализировать, принять решение и, наконец, сделать это. Если ты
тот, кто принял такое решение начать торговать, то только начать. Вы можете подумать, что «вам легко говорить», но это
на самом деле так все и работает – вы просто начинаете, пробуете и смотрите, что получится. Есть очень интересная вещь
о слове «начало» — хорошее начало делает хороший конец. Всегда. Торгуйте на форексе как новичок: шаг за шагом и
добраться до вершины.
Это тот рынок, где вам нужно погрузиться глубже, протестировать, прочитать, проанализировать, принять решение и, наконец, сделать это. Если ты
тот, кто принял такое решение начать торговать, то только начать.
Что такое торговая стратегия форекс?

Как стать одним из тех, для кого форекс является источником
дохода? Это правильный вопрос, который вы должны задать себе в начале своего торгового пути, поскольку он приносит
Ваше ответственное отношение и терпение к столу. Приготовься. Получить прибыль на рынке форекс невозможно без
соблюдение сформулированной стратегии и системный подход к своей работе. Многие новички расставляют приоритеты
количество важнее качества; таким образом, они спешат заработать на форексе, даже не сделав домашнюю работу:
изучение советов по торговле на форекс для начинающих одновременно с
попрактиковаться на демо-счете, что является верным путем к определению
свою торговую стратегию.
Для того, чтобы начать торговать
без каких-либо рисков и потерь, мы настоятельно рекомендуем посвятить свое время изучению основных понятий и терминов согласно
к профессиональным торговым стратегиям форекс. Следующий шаг, который вы обязательно должны рассмотреть, — пройти через некоторые
готовые и проверенные торговые стратегии, которые подробно предлагают опытные трейдеры. Чтобы понять, какая стратегия
будет работать лично для вас и вашего стиля торговли, важно сначала протестировать его. Итак, почему так важно иметь
стратегия? Торговая стратегия помогает понять, как работает рынок, и предсказать направление 9.0011 цена
движение . Даже опытные трейдеры не сделают шаг, не имея определенной системы, отвечающей их торговым целям.
Многие новички отдают предпочтение количеству, а не качеству; таким образом, они спешат заработать на форексе
даже не делая домашнее задание: параллельно с практикой изучайте теорию на демо-счете, что
правильный путь к определению своей торговой стратегии.
Торговую стратегию можно понимать как систему определенных правил, которые считаются вашим маяком;
без них у вас есть все шансы оказаться в глуши. Чтобы получать прибыль — придерживайтесь
эти правила. Грамотно разработанная торговая стратегия позволяет трейдеру войти в рынок на заданных условиях без
любых колебаний и выйти из него в течение заданного периода времени, получая прибыль. Вы, наверное, должны понимать, что
«никто не застрахован» от потерь на валютном рынке, но все зависит от вашего отношения к торговле и
насколько это серьезно.
Как разработать торговую стратегию на Форекс

Здесь вы найдете подробное руководство о том, как разработать собственную торговую стратегию за 6 простых шагов. Хотя для начала работы с новой торговой стратегией не требуется много времени, требуется некоторое время для ее тестирования. Не ждите, что ваша стратегия принесет большие результаты в первые дни, но в долгосрочной перспективе она может вас обогатить. Итак, рассмотрим каждый шаг подробно.
Шаг 1. Сроки

Первоначально вам нужно определить, каким типом трейдера вы хотите стать. Вы собираетесь следить за графиками каждый день, каждую неделю или раз в месяц? Какие типы позиций вы предпочитаете, длинные или короткие? Если вы знаете ответы на эти вопросы, это помогает выбрать стратегию, соответствующую вашим целям и образу жизни.
Шаг 2. Выберите индикаторы, которые помогут определить новую тенденцию

Одним из самых популярных и простых в использовании индикаторов, помогающих определить новый тренд, является система «пересечения скользящих средних». Этот индикатор не предсказывает будущее, но помогает определить движение рынка.
Шаг 3. Выберите индикаторы, помогающие подтвердить тенденцию

Вторая цель – избегать разворотов, не попадая в «ложный» тренд. Чтобы избежать разворотов, вам необходимо подтвердить это с помощью других индикаторов, включая MACD, Stochastic и RSI. Комбинация этих индикаторов помогает выявить и избежать ложных сигналов.
Шаг 4. Определите возможный риск

При разработке торговой системы Forex очень важно определить, сколько вы готовы потерять. Успешный трейдер должен думать об убытках, прежде чем думать о прибыли. Самый эффективный способ определить возможные риски — использовать демо-счет. Кроме того, каждый трейдер должен получить основы управления капиталом.
Шаг 5. Определите входы и выходы

После определения убытков пришло время определить, когда лучше входить и выходить из сделки, чтобы получить больше прибыли. Одни трейдеры открывают ордера на основании показаний индикатора, другие ждут закрытия свечи. Когда дело доходит до выхода, есть два способа выхода. Первый заключается в отслеживании вашего стопа, что означает, что если цена движется в вашу пользу на величину «X», вы перемещаете свой стоп на величину «X». Другой способ — выход, когда цена достигает установленной цели.
Шаг 6. Разработайте собственные правила и следуйте им

Это самый важный шаг в разработке торговой системы. Успешный трейдер должен разработать правила торговой системы и следовать им. Дисциплина является обязательным условием любого успешного трейдера.
Как проверить торговую стратегию

Самый эффективный способ проверить, является ли торговая система Форекс успешной или неудачной, — это найти программное обеспечение для построения графиков, в котором вы можете вернуться в прошлое и перемещать график вперед на одну свечу за раз.
Запишите свои выигрыши, проигрыши, средний выигрыш и средний проигрыш. Если вы удовлетворены результатами, вы можете перейти с демо-счета на реальный счет.
Подробнее:
Что такое стратегия Carry Trade и как ее использовать

Как выбрать лучшую торговую стратегию Forex

При выборе наилучшей стратегии Форекс для вас есть три основных момента, на которые вам нужно обратить внимание: временные рамки, количество возможностей и размер позиции.
Временное ограничение

Одна из самых важных вещей при выборе лучшей стратегии Форекс — найти подходящий таймфрейм. Если вы стремитесь получать прибыль от небольших движений цены на рынке, вам нужно сосредоточиться на младших таймфреймах и уделить внимание стратегии скальпинга.
Различные периоды времени, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные, относятся к разным стратегиям.
Торговые возможности

При выборе стратегии нужно обращать внимание на количество позиций, которые вы хотите открыть. Если вы намерены открывать много позиций, вам подойдет скальпинговая стратегия.
В противном случае трейдеры, которые хотят проводить больше времени за анализом отчетов и факторов, предоставленных фундаментальным анализом, тратят меньше времени, глядя на графики. Они предпочитают более высокие таймфреймы и более крупные позиции.
Размер позиции

Также очень важно найти правильный размер сделки. Если вы хотите получать прибыль в торговле, вам нужно знать свои риски. Если вы рискуете больше, чем можете, это может привести к перерасходу средств.
Профессиональные трейдеры советуют устанавливать лимит риска для каждой сделки. Если трейдер устанавливает лимит в 1 % на свои сделки, это означает, что он не будет рисковать более чем 1 % активов, депонированных на счете.
Вообще говоря, чем меньше сделок вы хотите открыть, тем больше денег вы инвестируете в одну позицию.
Откройте торговый счет в Justforex и воспользуйтесь лучшими условиями!
Начать торговлю
7 лучших стратегий Форекс, которые работают

Очень много новичков, которые стремятся улучшить стратегию с первых дней торговли, что приводит к
отсутствие наиболее важных аспектов и удваивает риски. Выберите метод и строго следуйте его правилам, как вы
только начинается. Теперь давайте перейдем к популярным стратегиям торговли на форекс для начинающих.
Торговая стратегия канала

Будучи одной из самых успешных торговых стратегий на рынке Форекс, она может быть интересна новичкам.
пока они изучают основные понятия рынка форекс. Невозможно повысить квалификацию в трейдинге
не зная об уровнях поддержки и сопротивления , которые формируются внутри
торговый диапазон. Основная цель этой техники связана с форекс нестабильность рынка – это
всегда идет вверх и вниз.
Канальную стратегию форекс можно применять, когда четко прослеживается определенный ценовой коридор (канал)
на графике. Границы канала можно определить по верхнему и нижнему бару, за пределами которого значение
валюта не пересекает определенный период времени. Когда дело доходит до торговли валютой, она осуществляется
по данным канала. Сделку целесообразно удерживать до тех пор, пока не появится противоположный уровень канала.
подошел по цене.
Стратегия прорыва

Прорыв относится к цене, которая выходит за пределы указанного уровня поддержки или сопротивления с увеличением объема .
Торговля на прорывах считается важной стратегией, потому что эти «прорывы» являются сигналом роста цен.
волатильность рынка . Вы можете использовать волатильность в своих интересах, поймав новый
тенденция после ее наблюдения.
Согласно стратегии прорыва, трейдер должен войти в длинную позицию после рыночной цены.
пробивает уровень сопротивления или входит в короткую позицию после того, как цена пробьет уровень
уровень поддержки. Однако, по мнению некоторых опытных трейдеров, рекомендуется подождать, пока не станет ясно, что
прорыв действительно сигнализирует о реальном восходящем или нисходящем тренде . Желательно разместить свой
стоп-лосс выше или ниже свечи пробоя, как минимум.
Стратегия тройной свечи

Это простой и в то же время очень эффективный
торговая стратегия для начинающих. Все это
сводится к определению комбинации из трех свечей . Работать можно на любом таймфрейме ,
но помните, что чем выше интервал графика, тем точнее будут сигналы Price Action .
быть. Экстремум первой свечи в паттерне всегда должен быть выше или ниже экстремума предыдущей.
свеча. Вторая свеча паттерна должна подтвердить развитие этой 9-ки.0011 исправление . В качестве
пока экстремумы двух предыдущих свечей на графике последовательно увеличиваются или уменьшаются —
третий по тому же сценарию. Трейдер должен разместить ордер в момент третьей свечи.
формирование. В случае снижения цены следует открывать позицию на продажу, а при стабильной цене
увеличение, это зеленый свет для открытия позиции на покупку.
Если на графике наблюдается нисходящий тренд, то цены High и Low первой свечи в паттерне
должен быть ниже цен High и Low предыдущей свечи.
В случае восходящего тренда на графике трейдеру следует дождаться формирования свечи, экстремум которой
будет выше экстремума предыдущей свечи.
Это пример паттерна тройной свечи.
Стратегия торговли пин-баром

Длиннохвостые бары (или пин-бары ) обычно имеют меньшие тела свечей, чем классические пин-бары.
и являются наиболее важными сигналами на ценовом графике, потому что они дают трейдерам очень сильную подсказку (лучше, чем
другие бары) о ценовых направлениях. При этом их хвосты всегда намного длиннее, чем у
соседние свечи, что очень легко заметить на графике.
Теперь пин-бар демонстрирует ситуацию, когда тренд достиг своего пика, и происходит разворот цены в
противоположное направление. Именно так ситуация на рынке может измениться и сыграть на руку трейдеру.
Для торговли подходят любые валютные пары
используя эту стратегию. Рекомендуется рассмотреть выбор таймфреймов h5 и выше.
( D1 , W1 ) для получения более значимых и надежных сигналов.
Сделку можно открывать, когда модель полностью сформирована. Входить в рынок лучше отложенными ордерами:
Buy Stop для бычьего сценария и Sell Stop для сценария .
медвежий тот, который расположен выше максимального значения носа. Таким образом, трейдеры ждут
произойдет полный откат, и тренд пойдет в правильном направлении.
Здесь вы можете увидеть пример длиннохвостого медвежьего пин-бара на графике с валютными парами
Стратегия скальпинга: плюсы и минусы

Скальпинг на Форексе — это стратегия, включающая краткосрочные сделки, предназначенные для получения быстрой прибыли с рынка. Используя эту стратегию, трейдер Форекс открывает позицию на рынке и закрывает ее в течение короткого промежутка времени. Этот вид торговли открыт от нескольких секунд до нескольких минут. Конечной целью этой стратегии является получение небольшой, но регулярной прибыли вместо открытия долгосрочных позиций. Рассмотрим его преимущества и недостатки.
Преимущества

Одним из главных плюсов скальпинговой стратегии Форекс является возможность открывать несколько сделок в день. Еще одним преимуществом этой стратегии является получение небольшой регулярной прибыли. Используя другие стратегии, вы держите сделку в течение нескольких дней или недель, прежде чем закрыть прибыльную сделку. С хорошо продуманной стратегией остановки вы будете получать прибыль каждый день. Скальперы используют большой размер позиции по сравнению с остальными сделками, совершая при этом несколько коротких сделок. Эта торговая стратегия не относится к стабильной торговле на ежедневной основе.
Еще одно потенциальное преимущество стратегии скальпинга заключается в том, что для получения прибыли не требуется значительных движений рынка. Используя долгосрочные торговые стратегии, вам нужно нацелиться на большую прибыль, требующую существенного движения рынка. Используя торговую стратегию скальпинга, достаточно движения в несколько пунктов, чтобы достичь своей цели.
Недостатки

Одним из основных недостатков этой стратегии является то, что сложно предсказать движение цены на коротких промежутках времени. В то время как трейдеры могут предсказать поведение цены на долгосрочных таймфреймах, трудно предсказать, как цена будет вести себя в течение следующих нескольких минут. Многие профессиональные трейдеры считают, что невозможно получить прибыль на краткосрочных скальпинговых сделках с использованием технических индикаторов.
Еще один недостаток этой стратегии заключается в том, что вам нужно постоянно выигрывать, чтобы накопить большую сумму. Однако, используя долгосрочную торговую стратегию, вы можете получить существенную прибыль всего за одну сделку.
Дневная (внутридневная) торговля

Трейдеры очень часто выбирают эту стратегию. Внутридневной трейдер держит позицию открытой не более одного дня. В дневных сделках нет затрат на своп. В отличие от скальпинговой торговой стратегии, сделки открыты несколько часов. К самым популярным временным интервалам относятся h2 и h5. За счет этого можно без эмоций и спешки оценить ситуацию.
Внутридневная торговля — излюбленная стратегия новичков. Брокеры не имеют никаких проблем с этой торговой стратегией.
Свинг или импульсная торговля

Если вы выбрали свинг-трейдинг, обратите внимание как на графики, так и на фундаментальный анализ. Свинг-трейдеры торгуют валютными парами на повторяющихся движениях или колебаниях, происходящих в валютных парах. Торговля на колебаниях — это стратегия, позволяющая входить и выходить из рынка во время любой ценовой волны.
Свинг-торговля по тренду

Используя эту торговую стратегию, трейдер открывает длинную позицию на растущем импульсе и входит в короткую позицию на падающем импульсе. Они стремятся совместить свои ордера с приливами и отливами рынка, покупая в падении и продавая на пике.
В торговой системе, основанной на импульсе, свинг-трейдер вводит ордера в направлении основного тренда. Кроме того, они не держат длинные позиции в преобладающем нисходящем тренде.
Свинг-трейдинг против тренда

Некоторые трейдеры считают, что свинг-трейдинг против тренда напоминает сбор центов на оживленной трассе. Поскольку эта стратегия предполагает движение против тренда, трейдеры сталкиваются с более высоким риском потерь.
Целью стиля торговли является работа на подъемах, происходящих против основного тренда. При восходящем тренде свинг-трейдеры открывают ордер, когда цена падает в результате краткосрочной коррекции.
Подробнее:
Позиционная торговля на Форекс

Выводы

Лучше посвятить больше времени освоению теории, а потом практиковать ее. Лучшее, что вы можете сделать, это рассмотреть
торговля и тестирование вышеперечисленных стратегий на нашем демо-счете
где нет риска потерять деньги. Оптимальным будет выбрать стратегию с минимальным числом
индикаторов и аналитических инструментов. Прибыльность торговли сильно зависит от вашей эмоциональной устойчивости и
концентрация внимания.
Помните, очень важно расставлять приоритеты в торговле на рынке Форекс.
стратегии, которые работают для вас и ваших торговых ожиданий.
Часто задаваемые вопросы

Какая стратегия лучше всего подходит для торговли на рынке Форекс?
Несколько стратегий форекс могут привести к прибыльным сделкам. Выбор стратегии
определяется личностью трейдера, его целями и устойчивостью к риску.
Какая самая простая стратегия форекс?
Мы рекомендуем новичкам начать торговать со стратегией поддержки и сопротивления и
Торговая стратегия «Скользящая средняя».
Какая торговая стратегия самая успешная?
Самая успешная стратегия та, которая доказала свою прибыль. Торговцы
выберите стратегию, основанную на индивидуальности, целях и терпимости к риску.
Какая самая прибыльная стратегия форекс?
Такие стратегии, как скальпинг, дневная торговля и позиционная торговля, доказали свою эффективность.
приносить высокую прибыль. Прибыльность любой из вышеперечисленных стратегий зависит от конъюнктуры рынка на уровне
время торговли.
Где я могу найти стратегию форекс?
Существует несколько стратегий форекс: скальпинг, внутридневная торговля, позиционная торговля и
Свинг трейдинг. Вы можете прочитать о них в статьях Justforex.
Каковы 4 инвестиционные стратегии?
Четыре общие стратегии инвестирования включают в себя инвестирование в стоимость, инвестирование в рост,
импульсное инвестирование, усреднение долларовой стоимости.
Как я могу торговать внутри дня без 25 K?
Торговать на форексе можно даже с 1 долларом. Трейдеры с ограниченными средствами
иногда используют кредитное плечо, чтобы увеличить свою прибыль.
Какое программное обеспечение используют внутридневные трейдеры?
Клиенты могут использовать советники для реализации незапрещенных стратегий
Политикой Компании и Клиентским соглашением.
Как вы каждый раз выигрываете на форексе?
Каждый раз получать прибыль невозможно. Даже самые опытные трейдеры
время от времени терять деньги. Искусство трейдинга заключается в умении компенсировать потери гораздо большими суммами.
прибыль.
Как я могу удвоить свои деньги на форексе?
Комплексная стратегия и дисциплинированный подход могут привести к впечатляющим результатам.
Трейдеры обычно используют кредитное плечо для увеличения прибыли при торговле с ограниченными средствами.
Как быстро заработать на форексе?
Стратегия скальпинга дает возможность быстрого заработка на рынке форекс.
Открытие краткосрочных позиций с кредитным плечом может принести мгновенную прибыль.
Как торговать на форексе со 100 долларами?
100 долларов — это достойная сумма денег, чтобы начать торговать и научиться лучшему форексу
практики. Стоит выбрать стратегию и протестировать ее, открыв несколько позиций.
по
Джастфорекс,
2021. 04.06
Как построить прибыльную торговую систему Часть 1: Уверенность в цифрах — DARA.TRADE
Иво Лухсе
В математике есть что-то очень притягательное. Нет никаких «но» и никаких «может быть». Математика не субъективна. 2+2=4 и все – как бы кто ни уверял, что это не так. Цифры не лгут.
Моя любовь к числам, как инженеру, помогла мне в торговле с первого дня. Мне никогда не нравилось торговать по субъективным прогнозам или по рекомендациям других трейдеров. Мне нужны были конкретные черно-белые доказательства с реальными цифрами, чтобы убедить меня в том, что торговые правила и стратегии, которые я использовал, имели статистическое преимущество и приносили прибыль с течением времени.
Любые торговые правила или стратегии, которые я узнал из книг, курсов или других трейдеров, которые приходили ко мне с просьбой автоматизировать свои стратегии, я тщательно тестировал, чтобы подтвердить их прибыльность. Как вы могли догадаться, большинство торговых стратегий, которые я тестировал за последние 14 лет, были фиктивными, а некоторые даже исходили от известных и уважаемых трейдеров. Из почти сотни различных торговых стратегий, которые я протестировал, лишь несколько из них постоянно приносили прибыль на рынке.
В то время как проверка того, работала ли стратегия в прошлом, является относительно простой задачей, реальной проблемой является оценка ее будущей прибыльности. Можем ли мы разумно ожидать, что в будущем стратегия будет работать так же, как и в прошлом? Получим ли мы те же результаты, если будем продолжать делать то же, что и 10 лет назад? Скорее всего, нет, поскольку рынки постоянно меняются. Чтобы иметь лучший шанс разработать торговую стратегию, которая не только работала в прошлом, но и имеет высокие шансы на успех в будущем, мы должны использовать следующие три метода.
Статистическая значимость (доверие к числам)
Простые стратегии (антифрагильные торговые системы)
Непрерывные и автоматизированные корректировки стратегии (когда наши знания изменяются, наши вероятности тоже должны измениться)
. Возможно, могут быть. уверенность в цифрах?
В этой статье мы рассмотрим первый фактор: статистическую значимость и то, что требуется для уверенности в ваших цифрах.
Распространенная ошибка дискреционных трейдеров заключается в том, что при построении стратегии или выборе правила торговли они обращают внимание только на небольшие размеры выборки (обычно менее 100 сделок). Соедините это с человеческой тенденцией видеть то, что вы хотите видеть, и вы увидите, как полагаясь на ручные субъективные тесты стратегии, вы можете быстро пойти не так. Выполнение тестов вручную часто приводит к ошибкам и излишней уверенности в результатах тестов. Единственный способ быть уверенным в своей статистике — это если она выполняется автоматически с применением алгоритма тестирования к достаточно большому набору данных. Какой размер выборки является достаточно большим? Как узнать, являются ли результаты результатом чистой удачи или являются статистически значимыми?
Не беспокойтесь; для этого есть формула.
Это называется Формула размера выборки Кокрана.
Где:
Z – показатель Z
p – известный на данный момент результат (например, 50 % выигрыша для стратегии)
q – 1-p
e – погрешность (например, 5%)
С помощью этой формулы мы можем рассчитать, сколько сделок нам нужно иметь в нашей выборке, чтобы быть уверенными в статистическом результате, учитывая нашу погрешность. Этот тест обычно используется с погрешностью 5%. 92 = 107
Чтобы быть на 70% уверенным в прогнозе с погрешностью 5%, нам нужна 101 сделка в нашей выборке.
Чтобы быть на 70% уверенным в своем статистическом результате, вам необходимо иметь не менее 107 сделок в тестовой выборке; чтобы быть уверенным в 99%, вам нужно 666 сделок. Общепринятый уровень достоверности составляет 95%: таким образом, когда у вас есть 385 сделок в вашей тестовой выборке, вы можете быть достаточно уверены, что результаты получены не случайно.
Что делать, если в тестовой выборке недостаточно сделок?
Если сигналы вашей торговой стратегии редки и у вас нет требуемого размера выборки, о котором мы уже говорили, лучший способ получить больше результатов — объединить результаты тестирования с нескольких рынков. В частности, тесно коррелированные рынки. Например, вы можете ожидать, что результаты вашей стратегии будут очень похожими на валютных парах EURUSD и GBPUSD, поскольку эти валютные пары тесно коррелируют. Но важно помнить, что правила стратегии должны быть точно такими же, и вы должны , а не оптимизируйте стратегию отдельно для каждого рынка. Значение этого мы рассмотрим во второй части этой серии статей: Как построить прибыльную торговую систему. Часть 2: Антихрупкие торговые системы.
Наличие достаточно большого размера выборки очень важно при тестировании и разработке торговых стратегий. Если вы используете небольшие размеры выборки, вы рискуете уловить случайный шум, полученный случайно. Это не лучший способ построить свои стратегии. Чем больше размер выборки, тем больше вы можете быть уверены в статистическом результате.
Вы торговый наставник, профессиональный трейдер или форекс-брокер?
Запланируйте бесплатный 30-минутный звонок со мной, и я покажу вам, как наша уникальная технология может помочь вашей торговле или вашему бизнесу.

► Заказать демонстрационный звонок
24 марта 2022 г.
Как человеческая ошибка изменила историю автоспорта
24 марта 2022 г.
Исход чемпионата мира 2021 года решил «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА». Человеческая ошибка директора гонки Майкла Мози, который допустил простую ошибку наблюдения, когда определил, какие машины должны разойтись, прежде чем гонка может быть возобновлена. Это позволило Ферстаппену выиграть гонку в Абу-Даби и свой первый чемпионат мира F1 и лишило Хэмилтона шанса выиграть рекордный восьмой титул.
24 марта 2022 г.
4 мая 2021 г.
5 этапов жизни ботов
4 мая 2021 г.
Жизненный цикл ботов очень похож на человеческий. Это также включает в себя постоянное состояние развития, уточнения, улучшения, адаптации и изменения.
4 мая 2021 г.
20 октября 2020 г.
Что такое рынок Форекс и почему на нем лучше всего торговать?
20 октября 2020 г.
Валютный рынок или Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире – больше, чем все мировые фондовые рынки вместе взятые, с ежедневным объемом 5 триллионов долларов США… Рынок Форекс является лучшим рынком для торговли независимые трейдеры; Вот 9 причин, почему…
20 октября 2020 г.
18 августа 2020 г.
Сохраняйте спокойствие и скажите НЕТ
18 августа 2020 г.
Торговля на рынках — это гораздо больше, чем просто следование статистике. Трейдинг управляется эмоциями. Трейдеры по всему миру каждый день принимают решения о том, высока или низка цена чего-либо. Если бы торговля сводилась только к данным, каждый программист из Мумбаи был бы миллиардером
18 августа 2020 г.
4 августа 2020 г.
Что вообще такое ИИ?
4 августа 2020 г.
Все мы видели эти научно-фантастические фильмы о футуристических сверхразумных дроидах: они быстро захватывают мир и делают всех людей своими рабами. Текущее состояние ИИ не может быть дальше от истины.
4 августа 2020 г.
27 июля 2020 г.
Как планирование поездки может помочь вам стать лучшим трейдером?
27 июля 2020 г.
Вы должны спланировать и провести тестирование на исторических данных, но вы никогда не должны предполагать, что тестирование на исторических данных будет таким же, как и реальная торговля. Это редко.
27 июля 2020 г.
27 июля 2020 г.
Почему правила управления бинарными рисками не имеют смысла
27 июля 2020 г.
Сумма, которой вы рискуете в каждой сделке, является важной частью вашей торговли и может создать или разрушить всю стратегию. Рисковать одной и той же суммой в каждой сделке не имеет смысла, потому что каждая сделка размещается на рынке в разное время, с разным уровнем уверенности и потенциальной отдачи.
27 июля 2020 г.
22 июля 2020 г.
Как работает расчет ожидания?
22 июля 2020 г.
Ожидание является важной частью любой торговой системы. Проще говоря, если у вас нет системы положительного ожидания , вы не сможете делать деньги на рынках в долгосрочной перспективе.
22 июля 2020 г.
22 июля 2020 г.
Что такое продолжительность?
22 июля 2020 г.
Чтобы понять ожидание, сначала вам нужно подумать о своих сделках с точки зрения вознаграждения, которое вы можете получить за риск, на который вы идете: соотношение вознаграждения к риску.
22 июля 2020 г.
22 июля 2020 г.
Posted in Разное
Скандинавская ходьба с палками. Преимущества.
Скандинавская ходьба обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами фитнеса. По эффективности ходьба с палками не уступает бегу, но менее травмоопасна и не требует специальной физической подготовки. Палки для скандинавской ходьбы позволяют задействовать мышцы рук и снизить нагрузку с позвоночника и суставов. Во время движения работает более 90% мышц, и сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной ходьбе.
Ходьба с палками доступна круглый год. Вы можете заниматься в любое время года и по любой поверхности. Главное - чтобы ваши маршруты пролегали вдали от автомагистралей. В идеале практиковать ходьбу с палками нужно в парках, скверах, за городом.
Палки для скандинавской ходьбы
Очень важно для занятий купить палки для скандинавской ходьбы, или скандинавские палки, высокого качества. Не подойдут лыжные или треккинговые модели. Дешевые алюминиевые палки для ходьбы не только быстро ломаются, но и могут повредить суставы рук. При выборе палок для скандинавской ходьбы ориентируйтесь на специальную формулу: рост х 0,68. Это правило не распространяется на профессиональных спортсменов. Для них более актуальна формула: рост х 0,67.
Существует несколько разновидностей палок для скандинавской ходьбы: телескопические и ростовые. Телескопические скандинавские палки удобнее для путешествий, но есть риск, что они через какое-то время потеряют устойчивость. Ростовые модели обладают высокой прочностью и имеют долгий срок службы. Обязательно обратите внимание на состав. Чем больше в нем карбона, тем они безопаснее и надежнее.
Купить скандинавские палки в Москве и регионах России можно в нашем Интернет-магазине. Более того, перед покупкой вы можете протестировать палки для скандинавской ходьбы в Москве, Екатеринбурге, Кемерово, Новосибирске, Омске, посетив занятия в наших клубах. Делайте правильный выбор и ходите с удовольствием!

	Drawdown			Trades
	a	b	c	a	b	c
AUDUSD	98. 79	52.90	48,82	266	59	40
EURGBP	91.62	66.82	67.88	242	162	141
EURUSD	82.51	47.95	42.18	243	81	60
GBPUSD	90. 03	55.78	59.42	248	152	133
USDCHF	94.56	73.40	72.92	254	83	64
USDJPY	96.80	73.36	79.95	240	86	69
XAUUSD	27. 32	16.40	16.04	228	119	99
	99.60	99.60	99,60	99,60	99.608611

			.0858 80	59
BTCUSD	14. 45	9.44	9.50	221	84	64

	Валовая прибыль				Валовая прибыль				Чистая прибыль
	б (N = 1)	г, N = 2	г, N = 3	г, N = 4	б (N = 1)	г, N2 2 5 9, 8 4 9, 2 5 9, 8 N = 3	d, N = 4	b (N = 1)	d, N = 2	d, N = 3	d, N = 4
AUDUSD	37 294	25 474	24 725	544	−30 278	−25 896	−24 269	7015	−422	456	515
EURGBP	54,415	59,520	55,503	55,503	−55,194	−60,383	−58,596	−58,596	−778	−863	−3094	−3094
EURUSD	36,116	37,642	38,389	40,268	−31,767	−32,361	−33,461	−37,011	4349	5281	4929	3257
GBPUSD	47,999	48,220	54,566	47,588	−45,679	− 47,279	−54,533	−49,227	2320	941	33	−1639
USDCHF	27,829	20,634	18,821	20,256	−24,067	−22,316	−21,671	−22,752	3762	−1683	−2850	−2496
USDJPY	27,056	21,233	26,475	26,142	−22,927	−23,304	−26,338	−27,942	4129	−2072	137	−1799
XAUUSD	9115	9048	9864	9928	−8809	−8618	−8476	−8912	307	430	1388	1016
OIL	81,593	71,421	51,236	51,994	−73,269	−66,204	−56,279	−58,578	8323	5217	−5043	−6584
BTCUSD	2377	2247	2284	2265	−2371	−2554	−2586	−2576	6	−307	−302	−311

	Нарушение				Торги
	B (n = 1)	D, N = 2	2982 (n = 1)	D, N = 2		2	298 (n = 1)	D, N = 2	298 (n = 1)	D, N = 2	9082 (n = 1)	D,	B (n = 1)	D = 2 =	. 1)	d, N = 2	d, N = 3	d, N = 4
AUDUSD	59.84	73.92	69.72	65.13	59	67	68	74
EURGBP	70.03	73.49	76.14	76.14	162	186	210	210
EURUSD	55. 44	57.48	56.33	57.82	81	88	96	104
GBPUSD	52.13	63.16	58.47	61.14	152	171	192	216
USDCHF	74.98	75.60	78. 35	75.70	83	101	112	118
USDJPY	77.06	83.04	78.24	78.21	86	101	104	112
XAUUSD	18.73	13.47	10.78	11.96	119	136	152	161
OIL	98. 80	97.80	98.14	97.35	80	87	93	99
BTCUSD	11.30	13.81	13.42	12.84	84	89	96	105

Самые простые и прибыльные стратегии форекс

ФОРЕКС СИСТЕМ

Торговые стратегии и системы | SamVit: Блог форекс-трейдера

Рекомендации для разработки собственной торговой системы — Justforex Blog

Идея

Торговые инструменты

Торговые сессии и таймфреймы

Правила входа и выхода из позиции

Уровень риска

К основным правилам риск-менеджмента относятся:

Related posts:

Стратегии на дневных графиках Форекс

ТС без использования индикаторов Price Action

ТС «Правитель»

Прибыльная канальная ТС – The7

ТС «Ленивый трейдер»

ТС «Три свечи»

ТС «100 пунктов за сделку»

ТС «Галстук-бабочка»

ТС «Спокойная позиционная»

Заключение

Торговые Стратегии Форекс — Обзоры стратегий которые работают по мнению экспертов Forex Pravda » Forex Pravda

Торговые стратегии на Форекс

С какой стратегией лучше всего выходить на реальный рынок?

Прибыльна ли автоматическая торговля? — Блог Orbex Forex Trading

Profitable Trading Strategy — Forex Strategies — Forex Resources

JRFM | Бесплатный полнотекстовый | Сравнение торговых стратегий Take Profit и Stop Loss в сочетании с торговой системой MACD

1.

2. Материалы и методы

2.1. Торговые системы

2.1.1. Автоматизированная торговля

2.1.2. Частные инвесторы

2.2. Take Profit & Stop Loss

2.3. Разработка автоматизированной торговой стратегии и комбинации

2.3.1. Индикатор MACD и советник

2.3.2. Советник MACD с более быстрым сигналом Take Profit

2.3.3. Советник MACD с иерархией сигнальных линий

2.3.4. Индикатор среднего истинного диапазона

2.3.5. Советник MACD в сочетании с индикатором ATR для стратегий Stop Loss

2.3.6. Советник MACD со скользящей барьерной зоной ATR

2.3.7. Советник MACD со скользящей и переменной барьерной зоной ATR

2.4. Данные и реализация

2.4.1. Тестирование на исторических данных Ограничения

2.4.2. Parameter Selection

3. Результаты и обсуждение

3.1. Default/Selected Parameters and Weekends

3.2. Быстрый сигнал тейк-профита и иерархия сигналов

3.3. Постоянная зона ATR, скользящая зона ATR, скользящая и переменная зона ATR

4. Выводы

Вклад авторов

Финансирование

Благодарности

Конфликт интересов

Приложение A

Приложение B

Ссылки

12 лучших торговых стратегий на Форекс 2022

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс для начинающих и их важность

Что такое торговая стратегия форекс?

Как разработать торговую стратегию на Форекс

Шаг 1. Сроки

Шаг 2. Выберите индикаторы, которые помогут определить новую тенденцию

Шаг 3. Выберите индикаторы, помогающие подтвердить тенденцию

Шаг 4. Определите возможный риск

Шаг 5. Определите входы и выходы

Шаг 6. Разработайте собственные правила и следуйте им

Как проверить торговую стратегию

Как выбрать лучшую торговую стратегию Forex

Временное ограничение

Торговые возможности

Размер позиции

7 лучших стратегий Форекс, которые работают

Торговая стратегия канала

Стратегия прорыва

Стратегия тройной свечи

Стратегия торговли пин-баром

Стратегия скальпинга: плюсы и минусы

Преимущества

Недостатки

Дневная (внутридневная) торговля