Трейдеры это кто: Кто такой трейдер и как он зарабатывает на бирже? — LIVE Investing Group на vc.ru

Трейдер это кто? Полное руководство

акции, внутридневные трейдеры, компания, позиционные трейдеры, России, свинг-трейдеры, скальперы, Стратегия, США, технический анализ, Торговые платформы, трейдер, трейдером, Трейдинг, управление рисками / Словарь /
Оставьте комментарий
/ 05/30/2023 05/30/2023 / 3 minutes of reading

Содержание:

Понимание трейдера

Определение трейдера

Трейдер — это индивидуум или компания, которая покупает и продает финансовые инструменты. Это могут быть акции, облигации, товары, валюты или другие виды деривативов.

Обязанности трейдера

Обязанности трейдера включают изучение рынков, следование за трендами и выполнение сделок с целью получения прибыли. Они также анализируют рыночные данные и применяют различные стратегии для оптимизации своих торговых операций.

Типы трейдеров

Внутридневные трейдеры

Внутридневные трейдеры выполняют множество сделок в течение одного торгового дня, стремясь извлечь прибыль из короткосрочных изменений цен.

Скальперы

Скальперы — это трейдеры, которые проводят сотни или даже тысячи сделок в день, стремясь извлечь прибыль из крайне малых колебаний цен.

Свинг-трейдеры

Свинг-трейдеры покупают и держат активы на протяжении нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться более крупными колебаниями цен.

Позиционные трейдеры

Позиционные трейдеры держат активы на протяжении нескольких месяцев или даже лет, ориентируясь на долгосрочные тренды.

Навыки и инструменты для успешного трейдера

Необходимые навыки

Успешные трейдеры обладают глубокими знаниями финансовых рынков, умением анализировать сложные данные, принимать быстрые решения и управлять рисками.

Используемые инструменты

Трейдеры используют различные торговые платформы и инструменты для проведения технического анализа, отслеживания трендов и выполнения сделок.

Преимущества и недостатки быть трейдером

Преимущества

Трейдинг может обеспечить высокий уровень финансовой независимости, возможность работы из любой точки мира и потенциал для большого заработка.

Недостатки

Однако трейдинг также включает в себя риски, включая возможность потери инвестиций, стресс и необходимость постоянного обучения и адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Как стать успешным трейдером: шаги к успеху

Образование и обучение

Получение соответствующего образования и постоянное обучение — ключевые шаги для становления успешным трейдером.

Практика и стратегия

Постоянная практика и разработка эффективной торговой стратегии также являются важными элементами успеха в трейдинге.

Управление рисками и эмоциями

Успешные трейдеры умеют управлять своими рисками и эмоциями, чтобы принимать рациональные торговые решения.

Заключение

Трейдеры играют важную роль в финансовом мире. Они обеспечивают ликвидность, помогают стабилизировать рынки и даже помогают предприятиям и правительствам в финансировании. Несмотря на риски и трудности, трейдинг может быть высокооплачиваемой и увлекательной карьерой для тех, кто готов инвестировать время и усилия в изучение и мастерство этого искусства.

Статистика по трейдерам:

1. По данным 2023 года, около 10% населения России занимались торговлей на финансовых рынках.
2. Приблизительно 20% трейдеров торгуют внутридневно.
3. Большинство трейдеров (около 80%) теряют деньги в своем первом году торговли.
4. Только около 5% трейдеров стабильно приносят прибыль.
5. Средний возраст трейдера в России составляет 35 лет.
6. По оценкам, около 15 миллионов человек в мире занимаются торговлей на финансовых рынках.
7. В США примерно 1% населения (около 3,2 миллиона человек) активно занимаются торговлей.
8. По данным 2022 года, только 10% трейдеров в мире оставались прибыльными на протяжении года.
9. Приблизительно 1% трейдеров в мире приносят 50% всей прибыли от торговли.
10. Средняя продолжительность карьеры трейдера составляет 5 лет. После этого периода многие переходят в другие области или продолжают заниматься трейдингом на парт-тайм основе.
11. Только около 4% женщин занимаются трейдингом на профессиональном уровне.
12. 90% трейдеров используют технический анализ в своей торговой стратегии.
13. Большинство трейдеров (60%) используют мобильные устройства для торговли.
14. Средний возраст трейдера в мире — 35 лет. 40% трейдеров находятся в возрасте от 25 до 34 лет.
15. Средняя доходность от торговли на бирже в мире составляет 10-15% в год, хотя этот показатель значительно варьируется в зависимости от рынка и стратегии торговли.

FAQ

1. Кто такой трейдер? Трейдер — это лицо или компания, которая занимается покупкой и продажей финансовых инструментов, таких как акции, облигации, товары и валюты.
2. Какие типы трейдеров существуют? Есть разные типы трейдеров, включая внутридневных трейдеров, скальперов, свинг-трейдеров и позиционных трейдеров.
3. Какие навыки требуются для успешного трейдера? Успешные трейдеры обладают глубокими знаниями финансовых рынков, умением анализировать сложные данные, принимать быстрые решения и управлять рисками.
4. Что такое преимущества и недостатки быть трейдером? Трейдинг может обеспечить высокий уровень финансовой независимости и потенциал для большого заработка, но также включает в себя риски, включая возможность потери инвестиций и стресс.
5. Как можно стать успешным трейдером? Для становления успешным трейдером необходимо получить соответствующее образование, постоянно обучаться, практиковаться и разрабатывать эффективную торговую стратегию, а также уметь управлять рисками и эмоциями.

Как стать хорошим трейдером — психологический процесс

Обучение торговле – это психологический процесс

Когда начинающий обучается торговле, он проходит через несколько стадий развития образа мышления.

Наиболее часто встречающаяся модель обучения в трейдинге – это адаптация модели компетенции в виде четырех стадий, разработанной Gordon Training International. Она была адаптирована для того, чтобы включить в нее пятую стадию – момент пробуждения. Следующая модель объяснит те стадии, которые новый трейдер может встретить во время обучения торговле.

Пять стадий обучения торговле

• Неосознанная некомпетентность
• Осознанная некомпетентность
• Момент пробуждения
• Осознанная компетентность
• Неосознанная компетентность

Неосознанная некомпетентность

Это первая стадия, через которую проходит трейдер: он не знает, что имеет недостаток знаний. На этой стадии начинающие трейдеры сделают свои первые несколько шагов, скачав торговую платформу, открыв счет и начав совершать сделки.

Однако на них оказывают влияние эмоции – обычно их привлекает мысль о получении больших денег за короткий промежуток времени.

С трейдерами на этой стадии происходит одно из двух:

1. Сделки сразу же оборачиваются против трейдера. Не имея опыта, они лишь смотрят, пока убыточные сделки уменьшают их торговый капитал. Они могут даже закрыть сделки и открыть позиции в противоположном направлении, чтобы попробовать попасть на «нужную сторону рынка», но и здесь не имеют успеха. У них просто не хватает опыта, чтобы справиться с рыночными условиями.
2. Сделки сначала идут хорошо, но будучи мотивированными ложным чувством безопасности, трейдеры рискуют большими суммами без даже базовых представлений об управлении рисками и теряют всю предыдущую прибыль и даже больше.

В какой-то момент трейдер может перейти на следующую стадию или вообще прекратить торговлю.

Осознанная некомпетентность

На этой стадии трейдеры теперь понимают, что им необходимо учиться. Ведомые мыслью о том, что чем больше знаний о торговли у них есть, тем лучше они могут торговать, новые трейдеры пробуют применить на практике все, что они узнали из книг, статей, DVD или форумов.

Начинающие также ищут помощи дорогих «экспертов» и падки на стратегии «как быстро разбогатеть».

Когда трейдер продолжает показывать плохие результаты, он начинает винить в проигрышных сделках стратегии или «плохую» информацию, которую он получил, а не свое собственное поведение.

Эта стадия может длиться неделю или несколько лет – все люди разные.

Стадия осознанной некомпетентности наиболее опасна для всех новичков.

Чтобы узнать, не находитесь ли вы на этой стадии, спросите себя:

• Придерживался ли я системы?
• Использую ли я торговый журнал?
• Пересматриваю ли я предыдущие сделки?
• Знаю ли я, зачем открываю или закрываю сделку?
• Беру ли я ответственность за мои проигрышные сделки?

Отрицательный ответ на любой из вопросов выше может значить, что вы застряли на этой стадии.

Момент пробуждения

В момент пробуждения трейдеры осознают, что успешная торговля сводится к психологии трейдера и его подходу к рынкам.

Начинает формировать базовое понимание того, что вы никогда не сможете предсказать, что произойдет на рынке. Вы начинаете понимать, что зарабатывание денег основано на серии сделок, в которой будут как выигрышные, так и проигрышные, и что необходима дисциплина, чтобы придерживаться системы, прерывать убыточные сделки и позволять прибыльным идти.

На этой стадии трейдер начнет входить в рынок и выходить с него, когда ему говорит об этом система, не рассуждая и вопреки эмоциям, которые он испытывает.

Осознанная компетентность

Трейдер, который достиг уровня осознанной компетентности, прогрессировал настолько, что уже не пытается «выбрать» выигрышные сделки. Когда бы система не говорила ему открыть позицию, он делает это вне зависимости от своих чувств.

На этой стадии трейдер подвержен эмоциям и все еще вынужден тратить усилия на сохранение дисциплины. Однако с убыточными сделками легче справиться, поскольку он понимает, что они являются частью процесса зарабатывания денег.

Управление рисками становится ключевым элементом торговли, подход же заключается в построении счета со временем, а не в попытках быстро разбогатеть.

Продолжая приобретать опыт торговли, трейдер может перейти на следующую стадию.

Неосознанная компетентность

Трейдер достиг стадии неосознанной компетентности, если у него настолько большая торговая практика, что он способен торговать почти автоматически.

Дисциплинированный подход требует очень малых усилий и стал второй натурой.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

• … во время обучения торговле вы пройдете через психологический процесс;
• … существуют пять стадий, через которые вы пройдете во время обучения;
• … неосознанная некомпетентность заключается в том, что трейдер не знает о необходимости учиться и торгует без всяких правил и стратегий;
• … осознанная некомпетентность – это понимание трейдером необходимости в обучении и стремление настолько большому количеству знаний, насколько это возможно. Трейдеру все еще сложно быть успешным;
• … момент пробуждения – это понимание того, что рынки не могут быть предсказаны и что успех заключается в том, чтобы придерживаться стратегии, то есть, торговать сериями сделок;
• … осознанная компетентность – это прекращение попыток выбирать выигрышные сделки и совершение сделок на основе стратегии, как бы себя в этот момент трейдер ни чувствовал;
• . .. неосознанная компетентность заключается в том, чтобы торговать почти автоматически с минимальным влиянием эмоций.

Работа, Личности, Доллары и Прорыв

Предположим, вы видели Wall Street (великолепный, оригинальный, а не разбавленный сиквел) — в конце концов, это требование для работы в сфере финансов — вы знаете что-то о трейдеров против брокеров .

Трейдеры подобны волкам-одиночкам, которые зарабатывают кучу денег, принимая быстрые решения…

Но каждого успешного трейдера поддерживает его/ее  брокер – тот, кто на самом деле связывает покупателей и продавцов и проводит сделки.

И трейдеры, и брокеры связаны с рынком и должны быть в курсе всего, что происходит, но в остальном они совершенно разные.

Чем на самом деле занимаются трейдеры и брокеры?

Какой из них лучше соответствует вашей личности? Как вы проникаете?

И самое главное кто больше зарабатывает?

Определения и типы трейдеров

Возможно, вы помните из руководства по торговле фиксированным доходом, что мы определили 2 типа торговли: агентская торговля , где вы просто выполняете заказы для клиента, и проп трейдинг , где вы инвестируете собственные деньги фирмы и принимаете собственные торговые решения.

Но внешний мир понятия не имеет, что означают эти термины, поэтому они обычно называют проп-трейдеров «трейдерами», а агентских трейдеров — «брокерами», чего мы и придерживаемся здесь.

Проп-трейдеры существуют в специализированных торговых фирмах и хедж-фондах, и раньше они существовали в инвестиционных банках до того, как правительство США запретило их (вердикт по другим странам еще не вынесен).

Брокеры существуют как в банках, так и в независимых фирмах, называемых брокерскими конторами; разница в том, что эти более мелкие агентства-брокеры являются чистыми посредниками и только выполняют заказы, в то время как у крупных банков происходит гораздо больше.

Это еще не все, и, как и в других областях торговли, разделительные линии могут стать размытыми, но это основное различие и то, как мы будем использовать термины здесь.

• Гордон Гекко – Трейдер
• Бад Фокс – Брокер

Хорошо, вернемся к тому, чем они отличаются…

Чем занимаются трейдеры?

Трейдеры находятся на вершине пищевой цепочки — целые команды в бэк- и мидл-офисах поддерживают все их сделки и устраняют за них раздражающие проблемы с ИТ.

Они анализируют акции, деривативы, инструменты с фиксированным доходом, форекс, товары и все, чем они могут торговать, и решают, чем торговать, какие стратегии использовать и как инвестировать деньги фирмы.

Если бы торговый зал был джунглями, торговцев было бы горилл , которые постоянно бьют себя в грудь, воруя бананы у всех остальных.

Все хотят быть трейдерами, но это сложно, если у вас нет соответствующего образования, образования и личных связей.

Если, конечно, вы не Джером Кервьель, но мы все знаем, чем это закончилось.

Брокеры – Вспомогательный персонал?

После того, как трейдер решит, что покупать или продавать, он звонит брокеру и говорит: «Я хочу купить/продать XX из XX — можете ли вы это осуществить?»

Технически брокеры «поддерживают» трейдеров, но они полностью отличаются от команды бэк- и миддл-офиса.

В отличие от бэк- и мидл-офиса, брокеры приносят доход — они связывают покупателей и продавцов и получают комиссию с каждой успешной сделки.

Чем больше акций торгует трейдер через брокера, тем больше денег зарабатывает брокер, а чем больше трейдеров обслуживает брокер, тем больше денег он зарабатывает.

Личности – Трейдеры

Трейдеры почти на 100% оцениваются по эффективности — это одна из немногих профессий на Уолл-Стрит, где вы можете преуспеть, даже если вы появляетесь небритым в течение недели или двух.

Если вы принесете огромную прибыль фирме, вы будете вознаграждены.

Трейдеры проводят большую часть дня перед своими 8 или около того компьютерными экранами — они могут обсуждать идеи и новости рынка с другими трейдерами, но в целом командной работы меньше, чем в управленческом консалтинге или инвестиционно-банковских услугах.

Таким образом, профессия трейдера привлекает больше интровертов, которые хорошо разбираются в математике и умеют работать самостоятельно.

Брокеры: экстраверт?

Для брокеров все зависит от отношений и налаживания связей: вас оценивают на основе вашей способности привлекать трейдеров и удерживать их на борту .

Прибыль по-прежнему имеет значение, но качество и количество клиентов, которых вы приводите, также играют большую роль.

Если ты хороший болтун и всегда первым узнаешь о слухах и сплетнях, ты будешь отличным посредником.

Если бы Малкольм Гладуэлл писал новую колонку о трейдерах и брокерах, брокеры были бы наполовину знатоками, наполовину связными — они знают всех и отслеживают лакомые кусочки информации, чтобы развлекать и информировать трейдеров.

Если клиенту очень нравилась турецкая кухня, брокер знает все лучшие турецкие рестораны в радиусе 5 км.

В течение дня трейдеры часто разговаривают по телефону, поэтому брокеры часто приглашают трейдеров поесть, выпить и позаниматься спортом (а иногда и «другими видами развлечений») после работы.

Это совсем не похоже на отношения между бэк-офисом и трейдером, когда они почти не признают друг друга, если только у них нет причины работать вместе над проектом.

Взлом: трейдинг против брокерской деятельности

Крупные банки принимают на работу летних стажеров по продажам и трейдингу и нанимают на полную ставку S&T, но их число ниже, чем в инвестиционно-банковских услугах.

Крупные торговые отделы, такие как кредит, акции и форекс, могут нанять только 1 или 2 на стол , тогда как в банковском деле такие группы, как ECM или M&A, могут нанять 5-10+ новых аналитиков в зависимости от размера команды.

После финансовой реформы 2010 года эти цифры сократятся еще больше, поскольку банки распускают свои торговые группы и все переходят в хедж-фонды.

Для налаживания контактов, резюме и собеседований по трейдингу ознакомьтесь с нашим освещением продаж и трейдинга по сравнению с инвестиционно-банковскими услугами — есть существенные различия, особенно в интервью.

Брокеры уделяют еще больше внимания опытным наймам: рекрутинг в кампусе встречается редко, особенно для небольших агентств-брокеров, и вам в значительной степени приходится налаживать связи в смежных областях.

Некоторые брокеры также размещают объявления в Интернете, и если у вас есть соответствующий опыт, онлайн-заявка может действительно сработать — это потому, что они ищут очень специфический опыт, и по мере вашего продвижения вы становитесь все более и более специализированным.

Резюме и собеседования аналогичны трейдингу на начальном уровне, хотя в специализированных фирмах может больше внимания уделяться отношениям и навыкам продаж – аналогично самим продажам.

Потенциальное продвижение

Продвижение зависит от того, как идет бизнес: если ваш стол приносит прибыль, хочет расширяться и вы всем нравитесь, то, как только вы зарекомендуете себя, они могут дать вам собственное портфолио или торговую книгу.

Обратите внимание, что даже когда вы «продвигаетесь» в торговле, ваша реальная работа может не сильно измениться — вы по-прежнему торгуете весь день.

Это не то же самое, что инвестиционный банкинг, где управляющие директоры завоевывают и угощают клиентов, а аналитики публикуют рекламные книги — вы просто получаете больше ответственности и более высокий процент прибыли.

Что касается брокерской деятельности, то продвижение вперед зависит от того, сколько новых клиентов вы сможете привлечь и какие комиссионные вы получаете. Как и в случае с трейдингом, сама работа не меняется кардинально по мере продвижения вверх, но вы работаете с более крупными объемами. клиентов и зарабатывать больше.

Рабочее время

Рабочее время трейдеров и брокеров примерно одинаковое – они приходят за час или два до открытия рынка и уходят через час или два после закрытия рынка.

Брокеры могут попытаться войти раньше, чем трейдеры, и уйти после того, как трейдеры уйдут, просто чтобы быть доступными в любое время.

Оба полностью отличаются от инвестиционного банкинга: никаких ночных дежурств и 100-часовой рабочей недели.

Думайте о 60-70 часах в неделю, а не о 90-100.

Кто зарабатывает больше?

А теперь к вопросу о 50 миллионах долларов (или это должен быть миллиард?).

Большинство людей сказали бы: «Трейдеры зарабатывают больше денег!»

В конце концов, некоторые трейдеры зарабатывают десятки миллионов в год, а кроме того, есть особые случаи, такие как Джон Полсон — он зарабатывал более 2 миллиардов долларов наличными каждый год в 2008–2009 годах, делая ставки против низкокачественных ипотечных кредитов и CDO.

Никто не замечал и не заботился о том, что сделал его брокер.

Проблема в том, что все сосредотачиваются на этих историях успеха, которые случаются раз в жизни, а не на средний трейдер : на каждого прибыльного трейдера приходится трейдер где-то еще, который потерял деньги.

Между тем, брокер заработал приличные деньги, даже если один из трейдеров этого не сделал.

Умножьте это на десятки торговых клиентов, и вы увидите, как комиссионные брокера могут составить комфортный образ жизни, и все это с гораздо меньшим рыночным риском.

Конкретные числа, пожалуйста

Цифры трудно проверить, но большинство брокеров начинают с пятизначного диапазона, а самые успешные брокеры могут иметь средний шестизначный диапазон – это не то же самое, что торговать там, где звезды могли бы ежегодно составляют десятки, сотни миллионов или миллиарды долларов США.

Если верить Salary.com, у них есть хороший график.

Имейте в виду, что средний (упрощенный) трейдер за год и близко не зарабатывает. «зарплата» в размере 0 долларов.

Максимальная заработная плата трейдеров совершенно другого порядка, но и стандартное отклонение намного выше — так что медианная заработная плата может не сильно отличаться между трейдерами и брокерами на начальном уровне.

И не недооценивайте, сколько вы можете заработать в качестве брокера: брокерские фирмы часто зарабатывают больше, чем торговые фирмы, переживающие неудачный год.

Машины берут верх?

Вы, наверное, читали о том, что трейдинг становится все более и более автоматизированным — стоит ли вообще пытаться войти в отрасль, если компьютеры все равно возьмут верх?

Имейте в виду, что всегда будет человеческий элемент — кто-то должен в первую очередь программировать алгоритмы и постоянно тестировать программы.

Так что дело не в том, что отрасль умирает — она просто смещается в более количественном направлении.

Нельзя отрицать, что трейдинг сам по себе со временем превратился в научный клуб, поэтому, в отличие от инвестиционно-банковских услуг, здесь пригодятся продвинутые навыки математики и программирования.

Даже в брокерской сфере все больше и больше агентской торговой деятельности также компьютеризируется – всегда будет потребность в общительном брокере, который знает всех, но математический ботаник может не отстать от него.

Эта статья была написана приглашенным гостем Зиком Ли, выпускником Стэнфорда, бывшим консультантом по вопросам управления Booz & Company и бывшим трейдером деривативов на Уолл-Стрит (о да, он тоже один из моих школьных друзей).

—

Если вам понравилась эта статья, возможно, вам будет интересно прочитать «Проприетарная торговля: карьера, рекрутинг, зарплаты и ведущие фирмы».

Обязательства трейдеров | CFTC

Обязательства трейдеров (COT) Отчеты Описание

Введение и методология классификации

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Комиссия или CFTC) публикует отчеты об обязательствах трейдеров (COT), чтобы помочь общественности понять динамику рынка. В частности, отчеты COT предоставляют разбивку открытых позиций по вторникам для фьючерсов и опционов на фьючерсных рынках, на которых 20 или более трейдеров держат позиции, равные или превышающие уровни отчетности, установленные CFTC.

CFTC выпускает еженедельные отчеты COT в статическом формате, чтобы поддерживать исторические модели использования отраслевыми профессионалами, просматривающими и получающими доступ к данным за каждую неделю. Каждый исторический отчет доступен для просмотра с данными за соответствующую отчетную неделю, а также со всеми историческими данными, сжатыми в годовом файле. В октябре 2022 года CFTC начала публиковать еженедельные и исторические данные отчетов в общедоступной среде отчетности, чтобы помочь профессионалам отрасли настраивать, искать, фильтровать и загружать данные отчетов для анализа и определения тенденций.

Отчеты COT основаны на данных о позициях, предоставленных отчитывающимися фирмами (FCM, участниками клиринга, иностранными брокерами и биржами). Хотя данные о позициях предоставляются отчитывающимися фирмами, фактическая категория или классификация трейдеров основана на преобладающей деловой цели, о которой трейдеры самостоятельно сообщают в форме 40 CFTC, и подлежит проверке персоналом CFTC на предмет обоснованности. Персонал CFTC не знает конкретных причин позиций трейдеров, и, следовательно, эта информация не влияет на определение классификации трейдеров. На практике это означает, например, что данные о позиции трейдера, классифицированного в категории «производитель/продавец/переработчик/пользователь» для определенного товара, будут включать все его позиции по этому товару, независимо от того, предназначена ли позиция для хеджирования. или спекуляции. Обратите внимание, что трейдеры могут сообщать о целях бизнеса по товарам и, следовательно, могут иметь разные классификации в отчетах COT для разных товаров. В одном из отчетов «Торговцы финансовыми фьючерсами» трейдеры отнесены к одной категории для всех товаров.

Из-за правовых ограничений (данные раздела 8 CEA и конфиденциальная деловая практика) CFTC не публикует информацию о том, как отдельные трейдеры классифицируются в отчетах COT.

Как правило, данные в отчетах COT относятся ко вторнику и публикуются в пятницу. CFTC получает данные от отчетных фирм в среду утром, а затем корректирует и проверяет данные для публикации к полудню пятницы.

Среда публичной отчетности COT

COT Public Reporting Environment (PRE) предоставляет интерфейс прикладного программирования (API), позволяющий пользователям настраивать работу с данными рыночных отчетов COT. API позволяет пользователям выполнять поиск и фильтрацию по столбцам для каждого из наборов данных, включая отчетную дату или неделю, товарные группы, подгруппы или название, а также название контрактного рынка. Пользовательские результаты отчета о данных могут быть загружены в доступные форматы — CSV, RDF, RSS, TSV или XML.

• COT Среда публичной отчетности (PRE)
• COT PRE Руководство пользователя
• COT PRE Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Типы отчетов

Имеется четыре основных отчета:

1. Устаревшие — Устаревшие отчеты разбиты по обмену. Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. Устаревшие отчеты разбивают отчетные открытые позиции на две категории: некоммерческие и коммерческие трейдеры.

2. Дополнение — Дополнительный отчет включает 13 избранных контрактов на сельскохозяйственные товары для комбинированных позиций по фьючерсам и опционам. Дополнительные отчеты разбивают отчетные открытые процентные позиции по трем категориям трейдеров: некоммерческие, коммерческие и индексные трейдеры.

3. Дезагрегированные — Отчеты с разбивкой разбиты по сельскому хозяйству, нефти и продуктам, природному газу и продуктам, электричеству и металлам и другим физическим контрактам. Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. В дезагрегированных отчетах открытые процентные позиции, подлежащие раскрытию, разбиты на четыре категории:

1. Производитель/Продавец/Обработчик/Пользователь
2. Обменные дилеры
3. Управляемые деньги
4. Другие отчеты

Дополнительную информацию см. в «Дезагрегированных пояснительных примечаниях к ».

4. Трейдеры финансовыми фьючерсами — Отчет «Трейдеры финансовыми фьючерсами» (TFF) включает финансовые контракты, такие как валюты, ценные бумаги Казначейства США, евродоллары, акции, VIX и товарный индекс Bloomberg. Эти отчеты содержат отчет только по фьючерсам и комбинированный отчет по фьючерсам и опционам. В отчете TFF открытые процентные позиции, подлежащие раскрытию, разбиты на четыре категории:

1. Дилер/посредник
2. Управляющий активами/Институциональный
3. Средства с кредитным плечом
4. Другие отчеты

Дополнительную информацию см. в «Пояснительных записках для трейдеров финансовых фьючерсов ».

Краткий и подробный формат отчетов

Устаревшие отчеты и отчеты с разбивкой доступны как в кратком, так и в развернутом формате. Отчет TFF доступен только в полном формате. Дополнительный отчет доступен только в сокращенном формате.

Краткий формат показывает отчетные изменения открытого интереса и еженедельные изменения открытого интереса отдельно по отчетным и неотчетным позициям. Для отчетных позиций предоставляются дополнительные данные для коммерческих и некоммерческих активов, спреды (только в определенных категориях), изменения по сравнению с предыдущим отчетом, процент открытого интереса по категориям и количество трейдеров.

Полный отчет, в дополнение к информации в кратком отчете, группирует данные по годам сбора урожая, где это уместно, и показывает концентрацию позиций, принадлежащих крупнейшим трейдерам из четырех и восьми.

График выпуска

Отчеты от 06 июня 2023 г. — Текущие дезагрегированные отчеты:

• Дезагрегированные обязательства трейдеров только по фьючерсам Разделенные запятыми
• Дезагрегированные обязательства трейдеров по фьючерсам и опционам Разделенные запятыми
• Детализированные пояснения

Текущие отчеты трейдеров по финансовым фьючерсам:

• Торговцы финансовыми фьючерсами; Обязательства трейдеров только по фьючерсам Разделенные запятыми
• Торговцы финансовыми фьючерсами; Обязательства трейдеров по фьючерсам и опционам Через запятую
• Торговцы финансовыми фьючерсами; Пояснительные примечания

Текущие устаревшие отчеты:

Другие доступные форматы

Разделители-запятые

Эти текстовые файлы содержат самые последние полные данные только для фьючерсов и комбинированных фьючерсов и опционов в формате с разделителями-запятыми для упрощения загрузки в электронную таблицу.

• Обязательства трейдеров только по фьючерсам Разделенный запятой
• Обязательства трейдеров по опционам и фьючерсам Разделенные запятыми
• Дополнение: отчет о товарных индексах с разделителями-запятыми

Имена переменных

Имена переменных для длинных отчетов COT Legacy

Имена переменных для дополнительного отчета трейдера по индексу длинных товаров

Имена переменных для дезагрегированных отчетов COT

Имена переменных для трейдеров в отчетах о финансовых фьючерсах

Дополнительный отчет

В пресс-релизе CFTC 5262-06 (05 декабря 2006 г.) CFTC объявила, что в дополнение к существующим еженедельным отчетам о обязательствах трейдеров начиная с 5 января будет публиковаться дополнительный отчет. , 2007.

Действия Комиссии в ответ на всесторонний обзор программы отчетности об обязательствах трейдеров резюмируются во Всестороннем обзоре программы отчетности об обязательствах трейдеров, опубликованном 5 декабря 2006 г.