Трейдинг а: Что такое трейдинг и как начать торговать на бирже

Трейдинг не для тебя, пока не прочитаешь эту статью! Простым языком о сложном — Деньги на vc.ru

трейдинг

431
просмотров

Что такое трейдинг?

Добро пожаловать в мир трейдинга! Это мир, где все зависит от вас — от вашего анализа, интуиции и смелости. Трейдинг — это игра, где не всегда побеждают самые умные или самые опытные, а побеждает тот, кто способен быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и не боится рисковать.

Начнем с самого начала. Что такое трейдинг? Это процесс покупки и продажи финансовых инструментов, таких как акции, облигации, фьючерсы и опционы, в надежде на получение прибыли. Трейдинг — это, по сути, игра на бирже, где участники стараются предсказать будущее движение цен и сделать на этом деньги.

Но как в трейдинге не потерять свои деньги? Некоторые трейдеры советуют использовать различные индикаторы и анализировать графики цен, но если вы не знакомы с техническим анализом, то можете просто следовать золотому правилу трейдинга — «купить низко и продать высоко». Правда, это может быть сложно, особенно если вы не знаете, где находится дно.

Также стоит помнить о рисках. Трейдинг — это, прежде всего, игра на деньги, и если вы не готовы к потере своих инвестиций, то, возможно, трейдинг не для вас. Если сравнивать трейдинг с игрой в шахматы, только здесь все фигуры движутся одновременно и без последовательности.

Лично я предпочитаю копитрейдинг, это когда торгуешь не ты сам, а ты выбираешь трейдеров с хорошей статистикой на длинной истории сделок и подключаешься к ним и торгуешь на автомате. Если вы фанат графиков и кайфуешь от зависания целый день у компа, то это не для вас. Мне это освобождает много времени и приносит неплохой профит. Для копитрейдинга мне больше всего нравится биржа ByBit, подробней про трейдинг с искусственным интеллектом, копитрейдинг и удобные инструменты для новичков я пишу в телеграм канале AI трейдинг

Ключевые советы для начинающих трейдеров

трейдинг

• Никогда не торгуйте на эмоциях. Если вы чувствуете, что ваше решение связано с эмоциями, а не с анализом, лучше отложите сделку на неопределенный срок.
• Используйте стоп-лосс. Это позволит вам ограничить потенциальные убытки и не потерять все свои сбережения в случае неудачной сделки.
• Никогда не инвестируйте все свои деньги. Если вы не готовы потерять все свои сбережения, то лучше не стоит рисковать и инвестировать только ту часть, которую вы можете позволить себе потерять.
• Никогда не торгуйте на кредитные/заемные средства. Если нет своих накоплений — вы еще не готовы.
• Изучайте рынок и анализируйте ситуацию. Чем больше вы знаете о рынке и его тенденциях, тем больше шансов у вас заработать.
• Используйте информацию аналитиков с опытом на рынке и новые технологии. Сейчас появляется много разработок для трейдинга и аналитики на нейронных сетях, что дает вам сильное преимущество перед человеком, который торгует сам. Нейросеть учится как человек и сама подстраивается под рынок, сегодня миллиарды долларов торгуются под управлением нейросетей. Об этом подробнее я пишу в телеграм.

Как устроен трейдинг и как на него влияют тренды

трейдинг

Трейдинг – это система постоянно меняющихся трендов, которая определяется как внешними факторами, так и участниками рынка – трейдерами. Для получения прибыли трейдеру необходимо сделать верный прогноз, а все торговые стратегии сводятся к двум тенденциям: быкам и медведям.

Быки – это трейдеры, которые уверены, что рынок будет расти, поэтому они открывают длинные позиции на покупку актива, с намерением продать его на пике стоимости. Медведи – это трейдеры, предсказывающие падение стоимости актива, поэтому они массово продают его, открывая короткие сделки на продажу, с целью затем выкупить его обратно на пике нисходящего тренда.

Присутствие в сделках по активу на определенном этапе большого количества трейдеров одного типа влияет на движение цен, поэтому анализ рынка начинается с выявления тенденции. Если преобладают быки, рынок растет, если больше медведей, рынок падает, соответственно бычьим или медвежьим.

Технический и фундаментальный анализ в трейдинге

Однако, трейдинг – это не только определение тенденции. Тут имеется много аспектов, например, анализ рынка, который делится на технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ включает прогнозирование по графикам и индикаторам, а фундаментальный анализ основывается на актуальных событиях и новостях. Профессиональные трейдеры применяют оба вида анализа, но зачастую отдают предпочтение одному из них.

Способы заработка на трейдинге

Существуют различные способы заработка на трейдинге, которые можно использовать в зависимости от вашего уровня знаний, опыта и уровня риска, которые вы готовы принять.

• Долгосрочное инвестирование — это покупка акций или других финансовых инструментов с целью долгосрочного роста капитала. Этот метод обычно подходит для инвесторов, которые не хотят тратить много времени на анализ рынка и предпочитают инвестировать на долгосрочный период.
• Скальпинг — это стратегия, при которой трейдер покупает и продает активы в течение дня, зарабатывая на маленьких изменениях цены. Это требует быстрого реагирования на изменения цены и может быть очень рискованным, поскольку небольшие изменения цены могут быстро привести к большим потерям.
• Дневная торговля — это подход, при котором трейдер открывает и закрывает позиции в течение дня, зарабатывая на изменениях цены в течение нескольких часов. Это также может быть рискованным, но требует меньше времени и опыта, чем скальпинг.
• Торговля на основе новостей — это стратегия, при которой трейдер использует новости и события на рынке, чтобы прогнозировать направление цены актива. Этот метод требует большого количества анализа новостей и фундаментального анализа, и может быть очень прибыльным, но также очень рискованным.
• Автоматизированная торговля — это использование компьютерных программ и алгоритмов для открытия и закрытия позиций на рынке. Это требует знаний программирования и разработки стратегий, но может быть очень эффективным, поскольку компьютер может реагировать на изменения цены намного быстрее, чем человек. Подробнее про это у нас в телеграм канале

Это только некоторые из способов заработка на трейдинге. Важно помнить, что трейдинг может быть очень рискованным и что никакой метод не является гарантированным способом заработка.

Трейдинг: Что выбрать и чем торговать?

трейдинг

Трейдинг – это процесс купли-продажи активов на мировом рынке. Это может быть валюта и ценные бумаги, такие как акции, облигации, фьючерсы и опционы. Также можно торговать товарами и сырьевыми ресурсами, а также криптовалютами.

Для того чтобы успешно заниматься трейдингом, нужно учитывать пять ключевых факторов:

• Знание рынка и его тенденций. Вы должны быть в курсе всех изменений на рынке, чтобы правильно анализировать ситуацию и принимать решения о покупке или продаже активов. Изучение и анализ графиков, отслеживание новостей, связанных с рынком, и анализ финансовых отчетов компаний помогут вам сделать правильный выбор.
• Стратегия торговли. Для каждого трейдера важно иметь свою собственную стратегию торговли, которая подходит именно ему. В зависимости от стиля торговли и выбранной стратегии можно рассчитать риски и установить прибыльные цели.
• Дисциплина и психологическая устойчивость. Трейдинг – это работа с большими деньгами и рисками, поэтому важно сохранять холодный рассудок и не давать эмоциям перехватить вас. Вы должны придерживаться своей стратегии и устанавливать стоп-лоссы, чтобы защитить свой капитал.
• Доступ к информации и технологиям. Для успешной торговли необходимо иметь доступ к различным ресурсам и технологиям, таким как платформы для торговли, программы для анализа данных и информацию о новостях и событиях на рынке.
• Финансовый капитал. Трейдинг – это инвестиция, поэтому для начала работы вам понадобится определенный капитал. Вы должны быть готовы рисковать своим капиталом, чтобы получить прибыль.

Учитывая эти пять факторов и прилагая достаточные усилия, вы можете стать успешным трейдером и зарабатывать на трейдинге. Но помните, что трейдинг – это сложная и рискованная деятельность, и необходимо проявлять осторожность.

Где брать знания по трейдингу?

трейдинг

Эта статья о трейдинге содержит лишь общие знания для понимания вопроса, не достаточных для успешной торговли и заработка. Чтобы стать экспертом в трейдинге, не обязательно иметь экономическое образование, но необходимо знать базовые принципы экономики, соответствующие уровню образования не ниже 9 класса.

Одним из преимуществ современного трейдера является доступность информации в глобализированном и информатизированном обществе. Если у вас есть вопросы, то вы можете найти множество ответов в сети Интернет, используя поисковые системы или просматривая видеоматериалы на платформах, таких как YouTube. Таким образом, вы можете получить базовые знания для начала торговли. Однако, чтобы стать профессионалом, необходима практика, и для этого вам нужно общаться с другими трейдерами, чтобы обменяться опытом и задать интересующие вопросы. Ну и обязательно подпишитесь на канал AI трейдинг, где мы разбираем последние тренды в трейдинге, новые сервисы с использованием нейронных сетей и разбираем интересные проекты.

Начальный капитал для трейдинга: сколько денег нужно?

Один из главных вопросов для новичков — сколько денег нужно для начала трейдинга на профессиональном уровне? Не обязательно иметь большой бюджет. Вы можете начать отточивать свои навыки на небольших суммах, например, на криптобиржах, где сделку можно открыть всего за 10$. Когда вы научитесь торговать в плюс и 10$ превратится в 30$, можно воспользоваться кредитным плечом у самой биржи. Это означает, что вы делаете ставку, а биржа увеличивает ее за счет своих средств. Например, кредитное плечо 1:100 позволяет вам внести 10$, но иметь общую ставку в 1000$ благодаря кредитным средствам брокера. Прибыль вы получите соответственно с 1000$, а не с 10$.

Оптимальный стартовый капитал для трейдинга считается в районе 200-500$. Если вы только начинаете изучать эту область, то нет смысла рисковать большими суммами. Первые ставки у новичков часто неудачные, и это нормально, нужен опыт. Поэтому 500$ уже более чем достаточно.

Торговая стратегия в трейдинге

Пока определение торговой стратегии может показаться очевидным для трейдеров, люди, не связанные с торговлей, могут ошибочно считать, что это относится к стилю торговли. Например, скальпинг, позиционная торговля, дейтрейдинг и свинг-трейдинг — это не стратегии, а стили торговли.

Есть два вида торговых стратегий: алгоритмическая торговля и дискреционный трейдинг. Кроме того, с точки зрения технического анализа, можно торговать на разворот или на пробой, по тренду или в консолидации. Начинающим может показаться сложным разобраться во всем этом, но на практике все, что нужно, — это обзавестись теоретическими знаниями и начать торговать, совершенствуя свой опыт.

Таким образом, торговая стратегия — это набор правил, по которым трейдер торгует. Стиль торговли, используемые методы, основные источники для фундаментального анализа — все это определяет стратегию, и у каждого трейдера она своя. Успешная стратегия — это прибыль, неудачная — убытки. Торговая стратегия — это как стиль вождения, каждый имеет свой уникальный подход.

Трейдинг — возможность заработка

Сегодня трейдинг — это возможность заработка для каждого. Вам не нужно иметь передовые мощности, достаточно иметь только качественный интернет. Для этого достаточно ноутбука, даже без мощного процессора и видеокарты, или даже смартфона.

Например, самые популярные биржи имеют свои мобильные приложения, доступные в Play Market и APP Store.

Преимущества трейдинга

• Доход. На бирже можно заработать большие деньги без ограничений, если сравнивать со средними зарплатами в компаниях, где есть потолок, выше которого не заплатят даже за качественную работу. Есть много случаев, когда люди с очень удачных сделок обеспечивали себя на всю оставшуюся жизнь.
• Нет ограничений по локации. Работать можно из любой точки мира, хоть на пляже, если есть ноутбук и интернет.
• Свободный график. Трейдер сам устанавливает комфортный режим работы и проводит торги, например, по утрам или, наоборот, вечером. А если не спится ночью или хочется подзаработать в выходные, можно выбрать рынок криптовалюты, который работает 24/7.
• Свобода действий. Никто не контролирует, не ограничивает, не оценивает. Сам себе ставишь задачу, сам выполняешь, сам критикуешь или хвалишь.
• Для старта требуются только деньги. Не нужно строить или арендовать офис, склад, искать сотрудников, выстраивать логистику, заниматься рекламой и прочей производственно-хозяйственной деятельностью.

Недостатки трейдинга

трейдинг

• Высокие риски. В любую сделку, даже самую простую, следует закладывать риски. Не нужно ставить на кон слишком большие суммы или продавать последнее имущество — это заканчивается плохо.
• Сложность. Не каждому дано стать трейдером — это специфическая отрасль. Особенность трейдинга в том, что он не позволяет стать успешным тем, кто не хочет учиться, в том числе на своих/чужих ошибках.
• Стрессы. Необходимо быть психологически устойчивым человеком, так как биржа может быть крайне непредсказуема. Трейдеру требуется максимум хладнокровия, рационализма и осторожности.
• Придется вложить часть своих свободных денежных средств. Не может идти речи о том, чтобы «занять у друзей, взять кредит в банке, быстренько подзаработать». Нельзя торговать на взятые в кредит деньги. Да конечно, можно занять средства и отдать долг с прибыли, но это достаточно нестабильный вариант, вы как можете отыграться и выйти в хороший плюс, так и повязнуть в долгах.

Трейдинг сегодня: возможность для всех

Сегодня трейдинг стал доступен каждому, кто желает создать себе дополнительный источник дохода. Важным фактором стало то, что размер заработка зависит от умения и усидчивости трейдера, а не от его финансового положения. Не существует какого-то особого порога для вхождения в эту нишу: в интернете много бесплатной информации, а для работы не нужно мощное устройство, а также большой первоначальный капитал.

Как начать заниматься трейдингом с нуля

трейдинг

Для того, чтобы начать заниматься трейдингом, вам понадобится тетрадь, доступ к бесплатным курсам на YouTube и желание учиться. Начните с поиска ключевых слов, таких как «трейдинг криптовалют с нуля» или «для начинающих».

Чтобы обновить свои знания в экономике, подпишитесь на Forbes и другие финансовые каналы. Это поможет вам лучше понимать основы торговли и инвестирования.

Также вы можете присоединиться к тематическим группам в Telegram, где сможете общаться с единомышленниками и узнавать новое.

Один из таких каналов — мой. Там вы сможете найти топовые разработки по трейдингу на нейронных сетях, гайды и бесплатные обучалки. Мы публикуем обзоры рынка и проекты, в которые мы сами входим и ведем по ним статистику. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить

Основные виды трейдинга для начинающих и желающих начать торговать на бирже

Новички, начинающие познавать такое сложное и интересное «ремесло», как биржевая торговля, задаются множеством вопросов. Большинство начинает искать на просторах интернета советы, какими инструментами стоит торговать и т.д., или сразу готовые стратегии. Ввиду слабой теоретической базы и нулевого опыта человек не может вычленить зерно истины из поступающего объема информации, что приводит к грустным последствиям. Так люди приходят на валютный рынок и начинают спекулировать, повышая комиссионный доход брокеров, или покупают акции компаний, о которых ничего не знают. Совсем амбициозные сразу лезут на срочный рынок, а дальше происходят вещи, которые без нецензурной лексики не описать. Вместо того, чтобы сразу искать «инструмент мечты» или копировать сомнительную стратегию торговли, новичок должен решить для себя, какой ВИД торговли является предпочтительным. Начнем с самого популярного – скальпинга.

1. Скальпинг – вид, который применяют большинство трейдеров. Например, если вы совершаете 10-20 сделок внутри торговой сессии и больше, с уверенностью можем сказать, что вы скальпер! Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Также стоит отметить, что сейчас функции скальпинга переносят на роботов, которые лишены эмоций и открывают/закрывают позиции в течение десятых долей секунды. Факторы, описанные выше, делают работу скальпера невероятно сложной и нервозной, а полученный доход со сделки может измеряться несколькими «пипсами». Вы точно готовы сидеть от начала до конца торговой сессии у монитора в ожидании новостей или удачного паттерна на графике?

2. Торговля «внутри дня» (Интрадэй трейдинг) – не менее времязатратный и напряженный вид биржевой торговли. Отличие от скальпинга заключается в количестве сделок: не более 10 в течение торговой сессии. Большинство интрайдейщиков – адепты технического анализа, для которых торговля на бирже сводится к поиску сигналов для входа в позицию или выхода из нее. Дискуссии на тему «технический vs фундаментальный» проводить не будем – лишь заметим, что тех.анализом успешно зарабатывают себе на жизнь такие трейдеры, как В.Тарасов и И.Мухаметзянов. А это значит, что стратегии, основанные на техническом анализе, работают, и заработать на этом можно.

3. Торговля «между дней» — следующий вид трейдинга, который характеризуется небольшим количеством сделок в неделю: от 1 в день до 1 в неделю. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров, уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно. Преподаватель Школы Московской биржи и уважаемый в сообществе трейдеров человек – Л.Морозова – предпочитает этот вид торговли и учит новичков.

4. Четвертый, и последний, вид биржевой торговли – инвестирование. Выделяют инвестиции краткосрочные (от трёх месяцев до одного года), среднесрочные (от полугода до двух — трёх лет) и долгосрочные (на срок более трёх лет). Ключевым при данном виде трейдинга является качественное применение фундаментального анализа (узнать больше здесь) отчетностей компаний. В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. И, если в предыдущих видах торговля больше походила на гэмблинг и спекулирование, в случае с инвестированием трейдер должен осознавать, что акция – это не просто строчка в QUIK, а определенная доля в компании.

Стоит отметить, что профессиональные трейдеры зачастую совмещают несколько видов торговли, например, инвестируют в компании на долгосрочную перспективу, а наиболее оптимальные точки входа/выхода ищут внутри дня. Однако для

новичка принципиальным является выбор одного стиля биржевой торговли, из которого будет исходить риск-менеджмент, горизонт инвестирования и применяемые инструменты. Поэтому начинающий частный инвестор в первую очередь должен определить для себя, какой из четырех видов торговли подходит лично ему, и начать обучение по заданной траектории на Красном Циркуле. В случае, если вы сами не можете сделать выбор, обратите внимание на этот курс.

Предыдущая статья

Следующая статья

Определение, принцип работы и недостатки

Что такое тестирование на истории?

Тестирование на исторических данных — это общий метод проверки того, насколько хорошо стратегия или модель работали бы постфактум. Тестирование на истории оценивает жизнеспособность торговой стратегии, обнаруживая, как она будет работать, используя исторические данные. Если ретроспективное тестирование сработает, трейдеры и аналитики могут с уверенностью использовать его в будущем.

Основные выводы

• Тестирование на исторических данных позволяет оценить жизнеспособность торговой стратегии или модели ценообразования, обнаруживая, как она могла бы проявить себя ретроспективно, используя исторические данные.
• Лежащая в основе теория состоит в том, что любая стратегия, которая хорошо работала в прошлом, скорее всего, будет хорошо работать в будущем, и наоборот, любая стратегия, которая плохо работала в прошлом, скорее всего, будет плохо работать в будущем.
• При тестировании идеи на исторических данных полезно зарезервировать период времени исторических данных для целей тестирования. В случае успеха его тестирование на альтернативных периодах времени или на данных вне выборки может помочь подтвердить его потенциальную жизнеспособность.

Понимание обратного тестирования

Тестирование на исторических данных позволяет трейдеру смоделировать торговую стратегию, используя исторические данные для получения результатов и анализа риска и прибыльности, прежде чем рисковать реальным капиталом.

Хорошо проведенное ретроспективное тестирование, дающее положительные результаты, убеждает трейдеров в том, что стратегия фундаментально надежна и, вероятно, принесет прибыль при ее реализации на практике. Напротив, хорошо проведенное ретроспективное тестирование, дающее неоптимальные результаты, побудит трейдеров изменить или отвергнуть стратегию.

Особенно сложные торговые стратегии, такие как стратегии, реализуемые автоматизированными торговыми системами, в значительной степени зависят от тестирования на истории, чтобы доказать свою ценность, поскольку они слишком загадочны, чтобы оценивать их иначе.

Пока торговая идея может быть определена количественно, ее можно протестировать на истории. Некоторые трейдеры и инвесторы могут обратиться за помощью к квалифицированному программисту, чтобы превратить идею в тестируемую форму. Как правило, это включает в себя кодирование идеи программистом на проприетарном языке, размещенном на торговой платформе.

Программист может включать определяемые пользователем входные переменные, которые позволяют трейдеру «настраивать» систему. Примером этого может служить система пересечения простой скользящей средней (SMA). Трейдер сможет ввести (или изменить) длину двух скользящих средних, используемых в системе. Затем трейдер может провести ретроспективное тестирование, чтобы определить, какие длины скользящих средних показали бы наилучшие результаты на исторических данных.

Идеальный сценарий тестирования на истории

Идеальный бэктест выбирает выборочные данные за соответствующий период времени продолжительностью, отражающей различные рыночные условия. Таким образом, можно лучше судить о том, представляют ли результаты ретроспективного тестирования случайность или надежную торговлю.

Набор исторических данных должен включать действительно репрезентативную выборку акций, в том числе акций компаний, которые в конечном итоге обанкротились, были проданы или ликвидированы. Альтернатива, включающая только данные по историческим акциям, которые все еще существуют сегодня, будет давать искусственно высокую доходность при тестировании на исторических данных.

Тестирование на исторических данных должно учитывать все торговые издержки, какими бы незначительными они ни были, поскольку они могут накапливаться в течение периода тестирования на исторических данных и резко влиять на видимость прибыльности стратегии. Трейдеры должны убедиться, что их программное обеспечение для ретроспективного тестирования учитывает эти затраты.

Вневыборочное тестирование и предварительное тестирование производительности обеспечивают дополнительное подтверждение эффективности системы и могут показать истинные цвета системы до того, как на кону появятся реальные деньги. Сильная корреляция между результатами бэктестинга, вневыборочного и форвардного тестирования производительности жизненно важна для определения жизнеспособности торговой системы.

Сравнение ретроспективного тестирования и прямого тестирования производительности

Форвардное тестирование производительности, также известное как бумажная торговля, предоставляет трейдерам еще один набор данных вне выборки, на основе которых можно оценить систему. Форвардное тестирование производительности представляет собой симуляцию реальной торговли и включает в себя отслеживание логики системы на реальном рынке. Это также называется торговлей на бумаге, поскольку все сделки выполняются только на бумаге; то есть входы и выходы из сделок документируются вместе с любой прибылью или убытком для системы, но реальные сделки не выполняются.

Важным аспектом прямого тестирования производительности является точное следование логике системы; в противном случае становится трудно, если вообще возможно, точно оценить этот этап процесса. Трейдеры должны быть честными в отношении любых входов и выходов в сделках и избегать такого поведения, как «сбор вишен» или невключение сделки на бумаге, оправдывая это тем, что «я бы никогда не пошел на эту сделку». Если бы сделка произошла в соответствии с логикой системы, она должна быть задокументирована и оценена.

Сравнение ретроспективного тестирования и анализа сценариев

В то время как при тестировании на истории используются фактические исторические данные для проверки соответствия или успеха, анализ сценариев использует гипотетические данные, которые моделируют различные возможные результаты. Например, сценарный анализ будет моделировать конкретные изменения стоимости ценных бумаг портфеля или ключевых факторов, которые имеют место, например, изменение процентной ставки.

Сценарный анализ обычно используется для оценки изменений стоимости портфеля в ответ на неблагоприятное событие и может использоваться для изучения теоретического наихудшего сценария.

Некоторые подводные камни тестирования на исторических данных

Чтобы тестирование на исторических данных дало значимые результаты, трейдеры должны разработать свои стратегии и добросовестно протестировать их, избегая, насколько это возможно, предвзятости. Это означает, что стратегию следует разрабатывать, не полагаясь на данные, используемые при тестировании на истории.

Это сложнее, чем кажется. Трейдеры обычно строят стратегии на основе исторических данных. Они должны строго относиться к тестированию с наборами данных, отличными от тех, на которых они обучают свои модели. В противном случае бэктест даст блестящие результаты, которые ничего не значат.

Точно так же трейдеры должны избегать углубления данных, когда они тестируют широкий спектр гипотетических стратегий на одном и том же наборе данных, что также приведет к успехам, которые потерпят неудачу на рынках в реальном времени, потому что существует множество недействительных стратегий, которые превзошли бы рынок в течение определенного времени. конкретный период времени случайно.

Один из способов компенсировать тенденцию к извлечению данных или выборке вишни — использовать стратегию, которая успешна в релевантном периоде времени или периоде времени в выборке, и протестировать ее на данных из другого периода времени или периода вне выборки. . Если бэктесты в выборке и вне выборки дают одинаковые результаты, то вероятность того, что они будут достоверными, выше.

Определение и лучшие управляющие капиталом по активам

Что такое управление капиталом?

Управление капиталом относится к процессам составления бюджета, сбережения, инвестирования, расходования или иного контроля за использованием капитала отдельным лицом или группой. Этот термин также может относиться более узко к управлению инвестициями и управлению портфелем.

Преобладающее использование этой фразы на финансовых рынках — это использование профессионалом в области инвестиций, принимающим инвестиционные решения для крупных пулов фондов, таких как взаимные фонды или пенсионные планы.

Ключевые выводы

• Управление денежными средствами в широком смысле относится к процессам, используемым для учета и управления финансами отдельных лиц, домохозяйств или организаций.
• Этот термин также более узко относится к управлению инвестициями и портфелем.
• Финансовые консультанты и платформы личных финансов, такие как мобильные приложения, все чаще помогают людям лучше управлять своими деньгами.
• Плохое управление денежными средствами может привести к долговым и финансовым проблемам.
• Крупнейшими управляющими активами под управлением (AUM) являются BlackRock, Vanguard и Fidelity.

Понимание управления капиталом

Управление капиталом — это широкий термин, который включает в себя услуги и решения для всей инвестиционной отрасли.

Потребители имеют доступ к широкому спектру ресурсов и приложений, которые позволяют им индивидуально управлять практически всеми аспектами своих личных финансов. По мере того, как инвесторы увеличивают свой собственный капитал, они также часто обращаются за услугами финансовых консультантов для профессионального управления капиталом. Финансовые консультанты обычно связаны с частными банковскими и брокерскими услугами, предлагая поддержку целостных планов управления капиталом, которые могут включать планирование имущества, выход на пенсию и многое другое.

На растущем рынке финансовых технологий существуют приложения для управления личными финансами, которые помогают потребителям почти во всех аспектах их финансов.

Управление капиталом инвестиционной компании также является центральным аспектом инвестиционной индустрии. Управление капиталом инвестиционной компании предлагает отдельным потребителям варианты инвестиционных фондов, которые охватывают все классы инвестиционных активов на финансовом рынке.

Инвестиционные менеджеры инвестиционных компаний также поддерживают управление капиталом институциональных клиентов, предлагая инвестиционные решения для институциональных пенсионных планов, пожертвований, фондов и т. д.

Ведущие управляющие капиталом по активам

Глобальные инвестиционные менеджеры предлагают розничные и институциональные фонды и услуги по управлению инвестициями, которые охватывают все классы инвестиционных активов в отрасли. Два самых популярных типа фондов включают активно управляемые фонды и пассивно управляемые фонды. Пассивно управляемые фонды копируют определенные индексы и обычно взимают низкую комиссию за управление.

В приведенном ниже списке показаны ведущие мировые управляющие капиталом по активам под управлением (AUM):

БлэкРок Инк.

В 1988 году BlackRock Inc. была запущена как подразделение BlackRock Group за 1 доллар. К концу 1993 года он мог похвастаться активами в размере 17 миллиардов долларов, а к 2022 году эта цифра увеличилась до колоссальных 8,6 триллиона долларов.

Подразделение BlackRock по биржевым фондам (ETF) под названием iShares имеет около $2,5 трлн в AUM по всему миру, что составляет примерно 29% от общего объема активов группы. В целом в фирме работает около 13 000 специалистов, а ее офисы расположены более чем в 30 странах мира.

Авангард Групп

Vanguard Group — одна из самых известных компаний по управлению инвестициями, обслуживающая более 30 миллионов клиентов в 170 странах. Компания Vanguard была основана Джоном К. Боглом в 1975 году в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания, как подразделение Wellington Management Co., председателем которой ранее был Богл.

С момента своего запуска Vanguard увеличила свои общие активы до более чем 8 триллионов долларов, став вторым по величине управляющим активами в мире благодаря популярности своих недорогих инвестиционных фондов.

Фиделити Инвестментс

Fidelity Management & Research Co. была основана в 1946 году Эдвардом С. Джонсоном II. По состоянию на 31 декабря 2022 года у Fidelity было более 40 миллионов клиентов с общими активами в размере 10,3 трлн долларов и активами в размере 3,9 трлн долларов.

Фирма предлагает сотни взаимных фондов, в том числе отечественные акции, иностранные акции, отраслевые фонды, фонды с фиксированным доходом, индексы, фонды денежного рынка и фонды распределения активов.

В чем разница между управляющим деньгами и управляющим активами?

Как следует из их имен, управляющие деньгами управляют деньгами, а управляющие активами управляют активами. Однако, поскольку активы по сути представляют собой деньги, их можно в значительной степени рассматривать как одно и то же.

Каковы основные принципы управления капиталом?

Основными принципами управления деньгами обычно являются доходы, инвестиции, сбережения и расходы. При правильном балансе эти принципы могут помочь людям максимизировать свое финансовое благополучие.

Какова цель управления капиталом?

Конечная цель управления капиталом — максимизировать богатство.

Практический результат

Управление деньгами и есть управление деньгами.