Содержание
рейтинг топ лучших прибыльных торговых стратегий для фондового рынка, рынка криптовалют для начинающих трейдеров с отзывами, советами экспертов
Каждый новичок, начиная погружаться в тему трейдинга, вдруг понимает очевидную истину – дилетант за каждую ошибку платит из своего кармана. Избежать оплошностей можно, если действовать по стратегии. Для этого нужно методично oпpeдeлять тoчки вxoдa и выхода на рынке. Среди подобных методик есть как авторские ноу-хау, так и общеизвестные. Собрали 10 лучших стратегий в трейдинге в 2023 году.
Что такое стратегия в трейдинге
Правильнее ее называть «торговая стратегия». По сути, это оформленный в некий алгоритм список правил. Он учитывает риск-менеджмент, правила входа, выхода и удержания позиции, ситуацию на рынке и другие нюансы. Стратегии применяют, чтобы оптимизировать аналитику информации о рынке и, в соответствии с ней, выбирать уникальное торговое решение.
Стратегии трейдинга на фондовом и криптовалютном рынках могут иметь сходства, но также между ними существуют и значительные различия.
- Криптовалютный рынок более волатилен по сравнению с традиционным фондовым. Цена токенов может сильно колебаться в краткосрочной перспективе. Криптовалюта предоставляет больше возможностей для краткосрочной торговли. Однако риски кратно выше.
- Регулирование. Фондовые рынки, как правило, регулируются правительственными органами и подчиняются требованиям законодательства. Криптовалюта пока меньше подвержена регулированию, но этот процесс в активной стадии становления. Важно, что недостаточная регулируемость оказывает влияние на волатильность и стабильность рынка. Но для трейдера это и не хорошо, и не плохо. Это лишь факт, который нужно учитывать.
- Режим работы. Рынок криптовалют открыт для торговли круглосуточно, а традиционные биржи работают в определенные часы. Оба рынка живо откликаются на происходящие в мире события, но могут делать это не одновременно в силу разницы часовых поясов и режима работы бирж.
- Информационная доступность. Информацию о бумагах, которые обращаются на фондовых биржах, финансовых показателях компаний можно найти в открытом доступе. Данные о криптовалютах могут быть быть более ограниченны и менее прозрачны. А с учетом того, что новые проекты появляются с завидной частотой, ситуация только усугубляется.
это интересно
Как начать инвестировать с нуля
Эксперт рассказал, как начать инвестировать с нуля и получить возможность хорошо зарабатывать
подробнее
Рейтинг топ-5 лучших прибыльных стратегий в трейдинге на фондовом рынке
Прежде, чем изучать стратегии, следует запомнить – их эффективность на фондовом рынке со временем может меняться. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности.
1. Следование за трендом (Trend Following)
Стратегия основана на идее, что акции, которые показывают устойчивый тренд в одном направлении (вверх или вниз), могут продолжить движение в том же направлении. Трейдеры пытаются захватить тренд, открывая позиции в направлении движения цены.
2. Перекупленность и перепроданность (Overbought / Oversold)
Основана на предположении, что акции, которые значительно выросли (перекупленность) или значительно упали (перепроданность), могут подвергнуться коррекции в ценах. Для определения трейдеры используют различные технические индикаторы. Основной – индекс относительной силы (Relative Strength Index, сокращенно RSI). Перекупленность акций определяется при показателе RSI 80 и выше. Перепроданность – когда показатель RSI равен или ниже 30.
3. Пересечение скользящих средних (Moving Average Crossover)
Стратегия основана на пересечении двух скользящих средних разных периодов. Скользящие средние – это линии в виде кривых на графике. Они демонстрируют среднее значение за выбранный период. Например, чтобы рассчитать 10-дневную скользящую, нужно взять сумму цен за 10 дней и разделить ее на 10.
Суть стратегии пересечения скользящих средних заключается в следующем. Когда короткий срок скользящей (для примера, пусть будет 50-дневный) пересекает длинный срок скользящей (условно, 200-дневный) снизу вверх – это может считаться сигналом на покупку. Метод применяется для определения изменения направления тренда. Скользящие средние бывают на 10, 20, 50, 100 и 200 дней.
4. Торговля на основе новостей (News-based Trading)
Одна из исконных стратегий – использование новостей и событий, которые могут повлиять на цену акций. Трейдеры ищут новости о компаниях, индустрии или экономике, чтобы принимать решения о покупке или продаже акций. Реакция рынка на происходящие события может создавать возможности для прибыльной торговли.
Вот самый простой пример. Компания в предбанкротном состоянии, но еще не банкрот. При этом в руководстве уже увольняет сотрудников и избавляется от активов. Соответственно, акции такого предприятия пойдут вниз.
5. Парный трейдинг (Pair Trading)
Одновременная покупка и продажа двух связанных финансовых инструментов. Обычно это акции или другие связанные активы. Цель стратегии – извлечение прибыли из относительной силы или слабости между этими инструментами. Популярный пример – цены на нефть и акции нефтедобывающих компаний.
Рейтинг топ-5 лучших прибыльных стратегий в трейдинге на рынке криптовалют
Эти механизмы популярны и показывали прибыльность в торговле на криптовалютном рынке. Но важно помнить главный маркер крипторынка – он обладает высокой волатильностью. Поэтому прошлые успехи не гарантируют прибыльность.
Эффективность стратегий в криптотрейдинге может различаться в зависимости от условий рынка и индивидуальных предпочтений. Тщательно изучайте и тестируйте выбранную стратегию перед использованием со своего реального счета.
1. Торговля на основе поддержки и сопротивления (Support And Resistance Trading)
Основана на идее, что цены криптовалют могут испытывать сопротивление при достижении определенных уровней и находить поддержку на других уровнях.Трейдеры используют эти уровни для принятия решений о входе и выходе из позиций.
2. Торговля на основе паттернов свечей (Candlestick Patterns Trading)
Свеча – это график, который показывает, как меняется цена актива за определенный период времени. Например, показывает какой была стоимость на открытии и закрытии конкретного временного периода или демонстрирует максимальные и минимальные значения стоимости. Свечами такие графики называют за внешнюю схожесть.
Анализ свечей является популярным инструментом для торговли на рынке криптовалют. Трейдеры ищут различные паттерны свечей: «молоток», «падающая звезда», «тройная свеча». Они могут сигнализировать о развороте тренда или продолжении движения цены.
3. Арбитраж (Arbitrage)
Арбитражная стратегия включает одновременную покупку и продажу одной и той же криптовалюты на разных биржах или площадках торговли. Использование разницы в ценах позволяет извлекать прибыль без риска.
4. Парный трейдинг (Pair Trading)
Одновременная покупка одной криптовалюты и продажа другой. Для пары выбирают монеты, которые имеют сильную историческую корреляцию. Трейдеры пытаются извлечь прибыль, когда разница между условно парными активами расширяется или сокращается.
5. Торговля на основе алгоритмов (Algorithmic Trading)
Включает использование компьютерных программ и алгоритмов для выполнения автоматических операций на рынке. Например, ботов. Такие программы могут анализировать данные, искать торговые возможности и автоматически выполнять сделки на основе заранее заданных правил.
это интересно
Лучшие боты для торговли криптовалютой
Проще один раз настроить алгоритм, чем 24/7 торговать на рынке самому. Поможем разобраться с выбором лучшего инструмента
подробнее
Как выбрать стратегию торговли в трейдинге
Есть ряд базовых факторов, про которые следует помнить. Они влияют на успешность и соответствие выбранной стратегии трейдинговым целям.
- Цель трейдинга
Определите, чего вы хотите достичь торговлей. Некоторые трейдеры могут быть заинтересованы в краткосрочной прибыли, другие стремятся к долгосрочному инвестированию. Исходя из этого нужно выбирать стратегию. Например, если цель — скальпинг (совершение большого количестве сделок внутри дня) и быстрая прибыль, то предпочтительнее будет стратегия с краткосрочной торговлей. - Рискотерпимость
Просчитайте риски стратегии. Тот же скальпинг требует более активного управления рисками, поскольку связан с высоковолатильными активами. А вот торговля по тренду более долгосрочная и считается наименее рисковой. - Аналитические навыки и опыт
Ряд стратегий требуют технического анализа и использования графиков, понимания индикаторов и паттернов. Другие стратегии могут быть основаны на фундаментальном анализе, требующем изучения экономических и финансовых данных. Не переоценивайте свои знания и выберите стратегию, которую способны эффективно применять и развивать на вашем уровне. - Рыночные условия
Ситуация на рынке также может влиять на эффективность стратегии. Некоторые алгоритмы уместны для определенных типов рынков, таких как трендовые или боковые. Изучите текущие рыночные условия, и учитывайте их при выборе стратегии.
Отзыв эксперта о стратегиях в трейдинге
Попросили независимого инвестиционного советника и президента «Ассоциации финансовых и инвестиционных советников фондового рынка» Юлию Кузнецову высказать мнение об использовании торговых стратегий.
«В отношении успешности стратегий, можно наблюдать случаи, когда определенный алгоритм будет работать на криптовалютном рынке, но не на фондовом рынке и наоборот, – говорит эксперт. Это связано с уникальными особенностями каждого рынка и его динамикой. Например, высокая волатильность на криптовалютном рынке может создавать возможности для стратегий краткосрочной торговли: скальпинга или торговли на основе паттернов свечей.
На фондовом рынке, где волатильность может быть меньше, стратегии, связанные с инвестированием на долгосрочной основе или торговлей на основе фундаментального анализа, могут быть более успешными.
Трейдеры могут проводить исследования о компаниях, анализировать финансовые показатели и новости, чтобы принимать обоснованные решения.
Важно помнить, что успешность стратегий зависит от множества факторов, включая условия рынка, навыки трейдера, правильное применение стратегии и управление рисками. Трейдеры должны тщательно исследовать и тестировать различные стратегии, чтобы найти ту, которая лучше всего соответствует их трейдинговым целям и стилю».
Популярные вопросы и ответы
Задали инвестиционному советнику и президенту «Ассоциации финансовых и инвестиционных советников фондового рынка» Юлии Кузнецовой ряд вопросов, которые помогут разобраться в теме стратегий трейдинга.
С какой стратегии в трейдинге лучше начать новичку?
Новичку в трейдинге рекомендуется начать с простой и понятной стратегии, которая позволит освоить основы торговли и развить необходимые навыки. Вот несколько стратегий, которые могут быть подходящими для начинающих трейдеров.
1. Трендовая торговля. Исследование устойчивых трендов на рынке. Новичкам легче разобраться с направлением движения цены и открывать позиции в направлении тренда. Для определения направления тренда можно использовать простые индикаторы, например, скользящие средние или линии тренда.
2. Торговля на основе поддержки и сопротивления. Поиск уровней, на которых цена имеет тенденцию выскакивать или пробивать. Новичкам может быть проще идентифицировать эти уровни на графиках и принимать решения на основе их взаимодействия с ценой.
3. Долгосрочное инвестирование. Выберите криптовалюты с хорошими фундаментальными показателями и потенциалом роста на долгосрочной основе.
4. Практика на демо-счете. Независимо от выбранной стратегии, рекомендуется начать с практики на демонстрационном счете. Он позволяет трейдеру торговать в виртуальной среде с реальными данными без риска потери реальных средств. Это поможет новичку ознакомиться с платформой, тестировать стратегии и развивать навыки трейдинга.
Начинающие трейдеры должны уделять особое внимание управлению рисками, обучению и развитию навыков.
Какие стратегии в трейдинге самые низкорискованные?
В трейдинге нет стратегий, которые можно считать абсолютно низкорисковыми. Все операции на финансовых рынках несут определенный уровень риска. Но есть ряд алгоритмов, которые могут считаться относительно низкорисковыми по сравнению с другими стратегиями.
Это долгосрочное инвестирование, трендовая торговля на долгосрочных графиках, диверсификация портфеля (распределения средств между разными активами и рынками), стратегии с защитой капитала.
В последнем случае речь про стратегии, которые включают использование стоп-лосс ордеров (позволяет трейдеру установить максимальный уровень убытков при торговле для защиты капитала).
Несмотря на то, что эти стратегии могут быть менее рискованными, они все же требуют должной осведомленности и анализа. Важно помнить, что ни одна стратегия не гарантирует прибыль. Риск потери капитала в трейдинге присутствует всегда.
От чего зависит успешность стратегии в трейдинге?
Важно помнить, что успешность стратегий зависит от множества факторов, включая условия рынка, навыки трейдера, правильное применение стратегии и управление рисками. Вы должны тщательно исследовать и тестировать различные стратегии, чтобы найти ту, которая лучше всего соответствует трейдинговым целям и стилю.
Стратегия Долгосрочный трейдинг Тинькофф Сигнал
О стратегии
Стратегия подойдёт начинающим инвесторам и тем у кого нет массы времени на фундаментальный и технический анализ каждой компании. Вид портфеля среднесрочный 1-3 месяца удержание позиции. Рассчитана на дивидендные акции Рф в большей степени потребительского сектора. Поиск эмитентов осуществляется с помощью фундаментального анализа точка входа с помощью технического. Фишка стратегии 60% эмитентов используемых в стратегии показали рост в кризисной ситуации.
Минимальная сумма
12 000 ₽
Сколько людей следуют
4
Валюта
Рубли
Существует
2 месяца
Сколько вложили
до 100 тыс. ₽
Автор стратегии
Уровень риска
Высокий
Топ торгуемых бумаг
Последние сделки
Покажем, когда вы начнете следовать стратегии
Структура
Активы
2 Актива
ETF
54,77%
Валюта
45,23%
Торговля
tableCell»>Общее количество сделок | 301 |
Максимальная просадка | -5% |
Частота сделок | еженедельно |
Ср. время удержания позиции | больше месяца |
Условия подключения
0,333%
20,0%
Нет
Следуйте стратегиям опытных инвесторов
Необязательно следить за рынками и торговать самостоятельно — этим займется Тинькофф Сигнал
Подберите стратегию и пополните счет
Купим недостающие бумаги и продадим лишние, чтобы счет подходил для следования
После этого сделки без комиссий будут повторяться на вашем счете
Следовать
Что такое торговая стратегия прорыва и как ею торговать? / Акси
Образование /
Милан Кутткович
- Образование
- Прорыв
- Торговля
- Стратегия
Когда входить в сделку, всегда было одним из главных приоритетов для трейдеров, особенно для тех, кто относительно плохо знаком с рынками.
Это нормально и понятно.
Почему?
Потому что каждый день появляется множество возможностей. И это может стать проблемой, если вы не знаете, на что обращать внимание, т. е. что такое хорошая торговая установка и когда самое подходящее время для входа в сделку?
В этой статье мы рассмотрим торговую стратегию прорыва — одну из самых популярных торговых стратегий, которую можно применять независимо от того, торгуете ли вы на валютном рынке, индексах, акциях или сырьевых товарах.
Что такое стратегия прорыва в торговле?
Стратегия прорыва направлена на открытие сделки, как только цена выйдет за пределы своего диапазона. Трейдеры ищут сильный импульс, и фактический прорыв является сигналом для входа в позицию и получения прибыли от последующего движения рынка.
Трейдеры могут открывать позиции на рынке, а это значит, что им придется внимательно следить за движением цены или размещать ордера на покупку и продажу. Обычно они размещают стоп чуть ниже прежнего уровня сопротивления или выше прежнего уровня поддержки. Чтобы установить свои цели выхода, трейдеры могут использовать классические уровни поддержки и сопротивления.
Прежде чем двигаться дальше, полезно знать, что такое уровни поддержки и сопротивления. Как только вы это узнаете, станет намного яснее увидеть прорыв цены от этих уровней.
Итак, что такое уровень поддержки?
Если вы используете технический анализ для своей торговли, просмотр графика за определенный период времени покажет некоторые уровни поддержки — области или определенные уровни, где цены обычно поддерживаются.
Уровни поддержки обеспечивают так называемый «пол» для цен. Это означает, что цены обычно остаются на этом уровне, потому что он имеет поддержку (покупателей).
А что такое уровень сопротивления?
Уровень сопротивления противоположен уровню поддержки.
Глядя на график, вы можете найти уровни сопротивления — области или уровни, где цены обычно останавливаются (сопротивляются) и не могут подняться выше в течение определенного периода времени.
Вот пример, где вы можете увидеть уровни поддержки и сопротивления. Если вы хотите использовать стратегию входа на прорыве, важно определить уровни поддержки и сопротивления.
Это связано с тем, что уровни поддержки и сопротивления рассматриваются как сильные сигналы, когда цены имеют тенденцию останавливаться.
Как использовать вход на прорыве в вашей торговле
Один из способов использования входа на прорыве — открыть сделку, когда цена пробила уровень сопротивления. Для многих трейдеров прорыв уровня сопротивления означает, что у цены есть импульс для роста.
То, что за этим стоит прорыв сопротивления, может означать, что трейдеры настроены бычьи и поддержат движение цены к более высокому уровню.
Хотя это не всегда так, многие трейдеры используют этот прорыв уровня сопротивления в качестве точки входа.
С другой стороны, вы можете использовать вход на прорыв, когда цена пробила уровень поддержки. Прорыв поддержки обычно рассматривается как сигнал к дальнейшему снижению цен. Некоторые трейдеры используют этот прорыв поддержки, чтобы воспользоваться падением цен.
Зная, что такое уровни поддержки и сопротивления и как вы можете использовать их, чтобы определить, когда цены пробивают эти уровни, вы можете использовать эту стратегию входа для своей торговли.
Независимо от того, используете ли вы демо-счет или реальный торговый счет, вы можете использовать функцию построения графиков торговой платформы MT4 для определения уровней поддержки и сопротивления. Это отличная идея, чтобы попытаться определить уровни поддержки и сопротивления на разных инструментах и на разных временных интервалах.
После того, как вы познакомитесь с этими уровнями и будете уверены в их идентификации, вам будет намного легче определять любые ценовые прорывы.
Прорыв цены — это только одна из многих стратегий входа, которые вы можете использовать в своей торговле. Если вы хотите узнать больше о других стратегиях входа, вы можете ознакомиться с нашими электронными книгами о различных стратегиях входа и выхода.
Еще одно важное соображение для вас как трейдера заключается в том, что хотя входы в сделки важны, они являются лишь одним из компонентов вашей торговли.
Важно иметь надежную стратегию входа. Но не менее важно иметь строгое управление рисками и стратегию выхода. Все это в совокупности — вход, управление рисками и стратегия выхода — может помочь вам стать умным трейдером.
Какой индикатор лучше всего подходит для стратегии прорыва?
Стратегии прорыва могут быть основаны исключительно на движении цены (как показано выше с уровнями поддержки/сопротивления), но также могут использоваться индикаторы — как вспомогательные инструменты, так и в качестве сигнала входа.
Одним из примеров торгового индикатора, который можно использовать в стратегии прорыва, является Облако Ишимоку.
Трейдер покупает, когда цена пробивает облако, или продает, когда цена опускается ниже облака.
Вы можете использовать индикатор RSI (индекс относительной силы), чтобы следить за подтверждением и расхождением.
О подтверждении говорят, когда RSI и цена движутся в одном направлении. Давайте посмотрим на приведенный ниже график AUD/JPY и прорыв, который произошел в середине июля.
Цена уже пошла вниз, как и RSI. Во время прорыва RSI был близок к зоне перепроданности, но еще не достиг ее. Это еще один признак того, что может быть больше места для обратной стороны.
Ниже приведен еще один пример — на этот раз мы смотрим на EUR/NZD и медвежье расхождение RSI, появившееся в середине августа.
Цена пробила ключевой уровень сопротивления 1,71, но мы видим, что медвежья дивергенция RSI уже была видна, и RSI находился в зоне перекупленности. Это было бы предупредительным знаком, чтобы не покупать на прорыве. Как мы видим на графике, вместо резкого движения вверх произошла консолидация, а распродажа произошла вскоре после окончания консолидации.
Каковы плюсы и минусы стратегии торговли на пробой?
Узнайте ниже о плюсах и минусах использования стратегии торговли на пробой:
Плюсы:
- Прибыль от быстрых движений рынка
- Определить точки входа и выхода относительно просто
- Простая стратегия, которой можно торговать, используя только ценовое действие
Минусы:
- Трейдеры должны уметь быстро принимать решения
- Более высокая вероятность ложных сигналов (т. е. ложных прорывов), поэтому управление рисками очень важно
- Добавление дополнительных подтверждающих сигналов может снизить риск ложных прорывов, но также уменьшает шансы поймать большое движение
Как подтвердить прорыв?
Размещение ордера на покупку или продажу выше или ниже ключевого уровня поддержки и сопротивления, вероятно, является самым простым способом торговли на прорыве.
Однако это также гораздо более рискованно, потому что существует высокая вероятность того, что прорыв, который вы торгуете, является ложным. Ложные прорывы происходят часто, так как цена будет торговаться выше/ниже ключевого уровня сопротивления/поддержки только в течение очень короткого промежутка времени. Первоначально может быть некоторый импульс из-за срабатывания стопов, но он может быстро исчезнуть, если за движением недостаточно силы.
Есть несколько методов, которые трейдеры могут использовать для подтверждения того, что прорыв действителен. Первый заключается в наблюдении за поведением цены. Если вы дневной трейдер, это может быть целесообразно, так как вы все равно, скорее всего, находитесь перед монитором. Вы также можете настроить оповещение, которое сработает, если цена приблизится к отслеживаемому вами уровню. Однако вам понадобятся навыки и уверенность, чтобы решить, кажется ли вам прорыв действительным или нет. Затем вы можете вручную войти в сделку, но есть риск, что вы пропустите все движение, если цена будет двигаться слишком быстро.
Другой способ — дождаться отката. После пробоя выше/ниже ключевого уровня сопротивления/поддержки цена часто возвращается к этому уровню для повторного тестирования. Если цена отскакивает от бывшего уровня сопротивления или останавливается перед бывшим уровнем поддержки, это признак того, что прорыв был действительным, и вы можете использовать его в качестве точки входа. Однако существует риск того, что к тому времени импульс угаснет и вы, возможно, пропустите большое движение.
Ниже приведены два примера, когда цена вернулась к ключевым уровням поддержки и сопротивления, которые были пробиты для повторного тестирования.
Работает ли торговля на прорыве?
Торговля на прорывах может быть прибыльной торговой стратегией. Однако риск ложного пробоя высок, поэтому важно иметь надежный план управления рисками. Кроме того, вы должны стремиться к разумному соотношению риск/вознаграждение — не менее 1:2.
На каком таймфрейме лучше всего торговать на прорывах?
Прорывы можно торговать в любой период времени. Вы можете торговать на прорыве ниже многолетнего уровня поддержки и удерживать сделку в течение нескольких месяцев.
Однако торговля на прорывах, как правило, более популярна среди краткосрочных трейдеров, поскольку они пытаются поймать моментум и получить прибыль от внезапных движений рынка, происходящих в течение короткого периода времени. Гораздо легче почувствовать рынок и его импульс, торгуя на младших таймфреймах, чем на старших.
Создайте бесплатный демо-счет, чтобы проверить свои новые знания о стратегиях прорыва.
Информация не должна рассматриваться как рекомендация; или предложение купить или продать; или предложение о покупке или продаже любой ценной бумаги, финансового продукта или инструмента; или участвовать в любой торговой стратегии. Читатели должны сами искать совета. Воспроизведение или распространение этой информации запрещено.
Милан Кутткович
Милан Каткович имеет более чем восьмилетний опыт торговли и анализа рынка валют, индексов, товаров и акций. Он был одним из первых трейдеров, принятых в программу Axi Select, которая выявляет очень талантливых трейдеров и помогает им в профессиональном развитии.
Помимо того, что он является трейдером, Милан ежедневно пишет аналитические материалы для сообщества Axi, используя свои обширные знания финансовых рынков для предоставления уникальных идей и комментариев. Он увлечен тем, что помогает другим стать более успешными в их торговле, и делится своими навыками, участвуя в написании всеобъемлющих электронных книг по трейдингу и регулярно публикуя образовательные статьи в блоге Axi. Его работы часто цитируются в ведущих международных газетах и на медиа-порталах.
Милан часто цитируется и упоминается во многих финансовых изданиях, включая Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post и MarketWatch.
Найдите его на: LinkedIn | Твиттер
Лучший дневной трейдинг Объяснение торговых стратегий
Дневной трейдинг является популярным стилем трейдинга из-за его динамичного подхода к трейдингу и множества торговых возможностей. Тем не менее, поиск правильной торговой стратегии может быть сложной задачей, потому что существует бесчисленное множество стратегий внутридневной торговли, которые начинающий трейдер найдет в Интернете или просматривая книги по трейдингу. Без надлежащего руководства внутридневной трейдер может обнаружить, что он скачет по системе, упустив важные торговые правила и не достигнув последовательности в своей торговле.
В этой статье мы рассмотрим шесть различных стратегий внутридневной торговли, где каждая методология разбита на пошаговые примеры графиков, подкрепленные подробными торговыми иллюстрациями, и предлагает подробное пошаговое руководство по стратегическому применению.
Обман, ловушка и захват ликвидности
Мы начинаем с простой, но эффективной стратегии внутридневной торговли, в которой также используется подход с несколькими таймфреймами. Подход с несколькими таймфреймами, при котором трейдер использует более высокий таймфрейм для определения общего направления тренда и поиска важных ценовых структур, может повысить надежность и результаты стратегии дневной торговли.
Начнем с первого снимка экрана, сделанного на старшем таймфрейме, в данном случае на дневном таймфрейме.
Начавшийся слева нисходящий тренд, похоже, достиг дна, а это означает, что цена не смогла продолжить нисходящий тренд дальше. Черная горизонтальная линия отмечает самый низкий минимум нисходящего тренда. Мы используем это как точку отсчета для дальнейшего анализа цены, и мы хотим наблюдать, как цена отреагирует, когда она достигнет уровня в следующий раз.
Цена сформировала дневной пин-бар на минимуме последнего колебания, что является сильным сигналом отклонения. В трейдинге это называется ложным выходом, потому что изначально он мог выглядеть как прорыв ниже последнего минимума, но цена не смогла закрыться ниже уровня и развернулась выше. На рынке не было достаточно интереса со стороны продавцов, чтобы поднять цену ниже последней минимальной точки.
Другие трейдеры могут называть это скачком ликвидности или захватом ликвидности. Причина в том, что вы можете ожидать, что другие трейдеры разместят свои стоп-лоссы или короткие ордера на пробой ниже уровня поддержки. Когда на уровне или около него недостаточно ордеров на продажу, цена не может опускаться ниже и, следовательно, снова устремляется вверх.
Фейкаут, или всплеск ликвидности, является бычьим сигналом. Это указывает на то, что может быть более высокая вероятность того, что цена может вырасти после неудачной попытки прорыва в будущем.
Имея в виду бычий сигнал, трейдеры могут перейти к более низкому таймфрейму. Для стратегии дневной торговли трейдеры обычно используют таймфрейм 5 или 15 минут. В этом примере мы сейчас рассмотрим 5-минутный таймфрейм, чтобы найти возможности для бычьей торговли.
Как внутридневной трейдер, вы не просто покупаете рынок вслепую после обнаружения ложного бычьего сигнала на более высоком таймфрейме, но вы также ищете краткосрочные бычьи торговые сигналы на более низком таймфрейме. Причина в том, что такой подход позволяет внутридневным трейдерам адаптировать свою торговую идею к меньшему таймфрейму, получая более точную точку входа и, следовательно, оптимизируя соотношение прибыли и риска своих сделок.
В этом сценарии на графике показан более широкий инвестиционный паттерн «Голова и плечи». Синий горизонтальный уровень сопротивления позволяет внутридневным трейдерам планировать свой торговый план на основе этой структуры.
Чтобы получить бычий торговый сигнал, трейдеры обычно ждут, пока цена полностью закроется выше синей зоны сопротивления. Поскольку синяя зона сопротивления неоднократно заставляла цену двигаться вниз, демонстрируя медвежий интерес к продажам в этой зоне, трейдеры могут подождать, пока цена поднимется выше этой зоны, прежде чем открывать сделки на покупку.
На следующем снимке экрана показан завершенный бычий прорыв выше черной горизонтальной зоны сопротивления. Это последний бычий сигнал, которого ждали внутридневные трейдеры.
При планировании своих сделок внутридневные трейдеры обычно уменьшают масштаб, чтобы найти важные исторические ценовые уровни. В приведенном ниже примере трейдер может разместить целевой ордер ниже недавнего максимума, обозначенного черной горизонтальной линией. У цены может быть больше шансов отклонить предыдущий максимум, и, следовательно, выход до максимума может повысить шансы на прибыльную сделку.
На следующем снимке экрана показан окончательный результат. В конце концов цена пробила конечный целевой уровень. Однако между входом и выходом цена двигалась крайне волатильно.
Если приглядеться, трейдер мог бы использовать более консервативную целевую стратегию, нацеливаясь на первый пик сопротивления, отмеченный нижней стрелкой. Более близкая цель теоретически легче достижима по цене и, следовательно, может привести к более высокому винрейту. Трейдерам, борющимся с более длительным временем удержания, может подойти более близкая целевая стратегия.
Дневной максимум-минимум — следование за трендом
Многие стратегии внутридневной торговли используют концепцию «дневного максимума и минимума», что означает рассмотрение самой высокой и самой низкой цены вчерашнего движения цены. В Tradingview есть бесплатный индикатор, который отображает максимум и минимум вчерашнего движения цены на ваших графиках. Я сделал видео на YouTube, объясняющее это здесь: https://youtu.be/bqzdNO2N24I?t=9
Одним из способов использования концепции дневного максимума и минимума является внутридневная торговая стратегия следования за трендом. В приведенном ниже примере зеленый канал визуализирует максимум вчерашнего движения цены. Что мы видим, так это то, что цена в последнее время продвинулась только в зеленый канал и не вошла в красный канал (вчерашний минимум). Это указывает на общий бычий рынок. Поэтому поиск бычьих торговых сигналов может предоставить наилучшие возможности.
Потенциальная идея для входа в дневную торговлю по тренду состоит в том, чтобы дождаться четкого прорыва выше вчерашнего максимума зеленого цвета. Это может предвещать продолжение бычьего тренда.
На следующем снимке экрана ниже показано, что произошло. Цена пробила дневной максимум с сильным импульсом, предоставив возможность для входа. Вы должны быть осторожны с более сильными, чем обычно, продажами на вчерашнем высоком уровне зеленого цвета. Поскольку многие трейдеры используют дневной максимум для целевого размещения, цена иногда сильно реагирует на этот уровень. В этом случае цена сначала отреагировала минимально, а затем пробила уровень крупными свечами. Такое поведение цены может подтверждать отсутствие интереса к продажам (незначительная фиксация прибыли бычьими трейдерами) и, следовательно, указывать на увеличение количества покупок в долгосрочном восходящем тренде.
Стоп-лосс в таких сценариях обычно размещается ниже дневного максимума.
Торговля по дневному максимуму — это стратегия дневной торговли, следующая за трендом. Таким образом, трейдеры могут расширить свои цели, чтобы потенциально захватить более крупные выигрышные сделки.
Ежедневное открытие и моментум сессии
Многие стратегии внутридневной торговли, особенно при торговле на рынке Форекс или акциями, включают открытие сессии в свои торговые правила. Идея состоит в том, что может быть более высокий, чем обычно, уровень импульса или волатильности в начале или вокруг открытия торговой сессии.
В Tradingview есть множество свободно доступных индикаторов, которые отображают различные торговые сессии прямо на ваших графиках. В приведенном ниже примере торговая сессия в Великобритании только началась, что отображается зеленым цветом фона. Мы смотрим на график EUR/USD, который наиболее активно ведет себя во время британской сессии. Таким образом, рассмотрение торговых возможностей во время британской сессии может обеспечить лучшие торговые возможности.
Мы видим, что цена находилась в общем восходящем тренде, и до сих пор цена перемещалась из нижнего левого угла графика в верхний правый. Бычий тренд возник во время желтой азиатской сессии. Таким образом, поиск торговых сигналов во время британской сессии может предоставить возможности для следования за трендом в контексте продолжающегося тренда.
Для бычьего продолжения трейдеры обычно ждут, пока цена пробьет новый более высокий максимум, отмеченный черной горизонтальной линией внизу. Длинная торговля ниже более высокого максимума может предоставить менее благоприятные торговые возможности.
Бычий сигнал следования за трендом подается, когда цена пробивает новый более высокий максимум. Прорыв произошел в течение первого часа американской сессии с использованием теории импульса открытой сессии.
Агрессивные внутридневные трейдеры могут разместить стоп-лосс ниже уровня прорыва. Если вы хотите иметь немного больше безопасности, размещение стоп-лосса ниже минимума последнего колебания также может быть вариантом.
В этом примере бычий тренд развился в первые часы британской сессии. Многие трейдеры предпочитают выходить из своих активных сделок до 12 часов дня в Великобритании, потому что они считают, что торговая активность в это время значительно снижается. Это может стать отличной отправной точкой для вашего бэктеста, чтобы узнать больше о поведении цен на выбранных вами рынках в разное время ежедневных сессий.
Торговля в зоне спроса и предложения
Торговые концепции спроса и предложения широко используются во многих различных торговых стратегиях. Они также дополняют традиционную торговлю уровнями поддержки и сопротивления.
На скриншоте ниже индикатор спроса и предложения (реклама и внешняя ссылка) обнаружил зону предложения на 4-х часовом таймфрейме, отмеченную красной горизонтальной стрелкой.
Зоны предложения часто, но не всегда, приводят к дальнейшим медвежьим реакциям в будущем. И особенно в правильном контексте, когда они сопровождаются дополнительными факторами слияния, они могут предоставить надежные торговые возможности.
Важно дождаться, пока цена действительно достигнет зоны спроса или предложения, прежде чем начать переход к более низкому таймфрейму. Многие трейдеры-любители борются с нетерпением в своей торговле и страдают от FOMO (страха упустить возможность), что заставляет их открывать сделки слишком рано, не дожидаясь надлежащих торговых сигналов.
Только после того, как цена достигла зоны предложения, можно переходить на более низкий таймфрейм в качестве внутридневного трейдера для поиска потенциальных торговых планов.
На следующем снимке экрана показан 15-минутный таймфрейм. Что выделяется, так это высокий уровень волатильности, который начал формироваться прямо под зоной предложения. Высокий уровень волатильности может дополнительно подтвердить наличие важных зон предложения, поскольку он может указывать на большой торговый интерес вокруг этой зоны. Как мы видели на предыдущем снимке экрана, цена старшего таймфрейма находилась в долгосрочном восходящем тренде. Высокий уровень волатильности может указывать на фиксацию прибыли и, следовательно, может привести к развороту тренда, когда достаточное количество длинных трейдеров выходит из своих сделок, размещая короткие ордера.
Ожидание пробоя ценой нового более низкого минимума — обычный торговый план для таких сценариев. Пока цена все еще застряла в периоде бокового движения с высокой волатильностью ниже зоны предложения, лучше дождаться, пока цена совершит решительное движение прорыва.
Вскоре после этого произошел медвежий прорыв, цена пробила и повторно протестировала минимум диапазона. Этот паттерн пробой-и-повторное тестирование используется во многих стратегиях дневной торговли. Стоп-лосс в таких случаях обычно размещается в пределах диапазона.
После пробоя и повторного тестирования цена пошла вниз. Уровень волатильности также снизился, как только цена вышла из бокового периода. Во время здоровых фаз тренда уровень волатильности обычно ниже. Когда затем волатильность снова возрастает, это может быть ранним предупреждением о том, что структура тренда снова претерпевает некоторые изменения.
Откат свечи поглощения
В следующем примере используются модели свечей старших таймфреймов вместе с анализом скользящих средних, следующих за трендом.
На приведенном ниже снимке экрана цена находится в продолжающемся нисходящем тренде, на что указывает движение цены ниже EMA — в этом примере я использую 13-периодную EMA.
Чтобы найти торговые сигналы следования за трендом, многие трейдеры ждут так называемых возможностей отката. Откат – это краткосрочное движение цены в направлении, противоположном текущему тренду. В идеале откат должен быть краткосрочным и не должен нарушать скользящую среднюю.
В этом примере цена была отклонена EMA, и самая правая свеча сформировала паттерн свечи поглощения. Свеча поглощения может быть сильным медвежьим сигналом в правильном контексте.
Мы можем использовать свечу отката в качестве медвежьего сигнала слияния, а затем перейти к более низкому таймфрейму, чтобы искать возможности внутридневной торговли в направлении тренда старшего таймфрейма.
На 5-минутном таймфрейме на скриншоте ниже мы можем определить боковую рыночную фазу – это соответствует свечам отката на старшем таймфрейме.
Поскольку старший таймфрейм предполагает общий сценарий медвежьего тренда, обычно рекомендуется дождаться выхода рынка из бокового паттерна и продолжения формирования более низких минимумов. Как правило, следует избегать торговли внутри краткосрочного диапазона на младших таймфреймах, поскольку в таких диапазонах цена непредсказуема.
Вскоре после этого цена вырывается наружу. Многие трейдеры предпочитают размещать свои целевые ордера на предыдущих максимумах или минимумах. В этом случае трейдер может разместить цель своего короткого ордера на минимуме последнего колебания. Торговля через такой значительный минимум колебания может снизить шансы на получение прибыльного торгового результата.
Также следует отметить последовательность перед прорывом. Цена начала показывать более длинные и сильные медвежьи свечи и меньше бычьих свечей вокруг прорыва. Это уже может предвещать предстоящий прорыв и может быть использовано в качестве дополнительного фактора слияния в стратегии внутридневной торговли, использующей концепции прорыва.
Полосы Боллинджера® Spike Reversal
Наконец, давайте рассмотрим стратегию дневной торговли на разворотах с использованием подхода с несколькими таймфреймами.
На приведенном ниже снимке экрана показан 4-часовой таймфрейм с полосами Боллинджера. Мы хотим увидеть двойную вершину и всплеск через внешние полосы Боллинджера. Когда тренду не удается продвинуться выше и он формирует всплеск через внешнюю полосу, многие трейдеры воспринимают это как признак слабости бычьей стороны.
Мы берем этот медвежий уклон с более высокого таймфрейма, а затем смотрим на ценовой сценарий на 5-минутном таймфрейме. 5-минутный таймфрейм показывает топовую структуру с более низкими максимумами. Пока что цена еще не смогла сделать более низкий минимум. Как неоднократно упоминалось в этой статье, важно дождаться, когда цена пробьет новый более низкий минимум.
Когда цена пробивает последние минимумы, образуя более низкие минимумы, многие трейдеры воспринимают это как сигнал для входа. В таком сценарии торговли стоп-лосс обычно размещается выше последних максимумов. Цель размещается чуть выше минимума последнего колебания.
На снимке экрана показан окончательный результат. Цена быстро приблизилась к цели, достигнув потенциального уровня тейк-профита. Тренды часто разворачиваются с большим импульсом, когда последний уровень прорыва был пробит. Следовательно, важно дождаться прорыва и избегать торговли внутри топовых структур.