|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегия по тренду или как рынок отдает деньги. Форекс стратегия по трендуТрендовые стратегии на Forex - все секреты
Если сравнивать множество различных торговых систем между собой, то легко обнаружить, что за всеми ними стоит не так уж и много основных идей, принципов. В одной из прошлых статей мы с вами разбирали пробойные торговые системы. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о трендовых стратегиях. Мы разберем применяемые техники входов и выходов, индикаторы, на основе которых чаше всего строят такие ТС, а также рассмотрим примеры для каждой группы методик. Рыночные неэффективности в основе стратегий
Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах. Входы и выходы для трендовых систем
Трендовые и пробойные системы во многом похожи. Например, как и для пробойных систем, для трендовых правильным будет отсутствие ордера тейк профит и наличие продуманной системы трейлинг стопа. Это может быть трейлинг по фракталам, теням свечей или экстремумам при торговле на высоких периодах, трейлинг при помощи Parabolic SAR или скользящих средних для работы внутри дня, например, на Н1, или даже трейлинг по ATR при скальпинге на периодах от М15 и ниже. Стоп лоссы также рекомендую устанавливать в зависимости от выбранного для работы таймфрейма. Как правило, чем ниже период, тем больше шума. А значит, вы должны этот шум как-то учитывать – либо уменьшать время в сделке посредством уменьшения уровня желаемой прибыли, что для трендовых систем крайне нежелательно, либо увеличивать размер стоп лосса. Для дневных графиков в большинстве случаев оптимальным будет стоп лосс в пределах 2 ATR, тогда как для h2 это уже 4-6 ATR. То есть общее правило тут такое – чем более однонаправленно двигается инструмент, тем меньший нужен стоп. Поэтому высокие периоды для трендовых систем более предпочтительны. Типичные индикаторы, применяемые для трендовых ТС – это, конечно же, скользящие средние, конверты скользящих средних, индикатор MACD, ленты Боллинджера, индикатор Аллигатор Вильямса, каналы Кельтнера, Ишимоку. Кроме того, на данный момент трейдерам доступно немало неплохих современных индикаторов вроде Ozymandias или Ultra Filter, но, как правило, все они – модификации классических индикаторов. Кроме того, в плане техники входа можно также различить несколько различных вариантов. Во-первых, это чисто трендовый, классический вход, как на рисунке ниже:
Именно поэтому довольно резонно совмещать различные элементы из других типов стратегий. И один из таких – вход на пробое. Вместо того, чтобы входить в рынок сразу по сигналу, вы можете установить отложенный ордер и ждать момент, когда цена сама подтвердит желание продолжить тренд.
И еще один, наиболее широко используемый трейдерами вариант – вход на откате:
Но ведь откат всегда может перерасти в противоположный тренд. Если вы хотите также лишний раз убедиться в истинности полученного сигнала, вы также можете дождаться отката, а затем входить отложенным ордером на пробой диапазона, который обычно образуется на завершении отката. Для таких классов стратегий, как правило, чтобы отследить окончание отката, применяют осцилляторы, такие как WPR, CCI, Stochastic, RSI и другие. Трендовые линии
Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты — когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии — не находилось ни одной одинаковой разметки. Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.
Скользящие средние
Это, пожалуй, самый распространенный класс трендовых торговых систем. На рисунке ниже изображена простая скользящая средняя по ценам закрытия с периодом 48:
Кроме того, часто трейдеры ожидают свечные паттерны, подтверждающие наметившийся разворот. Это позволяет лучше фильтровать ложные сигналы. Как и использование отложенных стоповых ордеров, пользуясь которыми вы, конечно, потеряете часть прибыли, зато не войдете в случае пробоя скользящей средней вместо разворота. Вход на основе скользящих средних, следующих за трендом, в принципе подобен пробою. Такие входы интуитивно понятны и, несомненно, обеспечат вход в любой крупный тренд, а также просты в исполнении даже в excel. Но, как и большинство следующих за трендом методов, такие входы отстают от рынка, и вход в любое движение начинается поздно. Быстрые скользящие средние могут снизить запаздывание, но при этом сделают торговлю более «пилообразной». В сети существует очень большое количество стратегий на машках, однако большинство из них, как правило, довольно прямолинейные и не смотрят на рынок более глубоко, нежели это требуют современные условия трейдинга. Тем не менее, подобный класс ТС вполне может приносить неплохую прибыль. Примеры подобной стратегии, использующей вход на откатах по одной скользящей средней – HA30 или Lindencourt. Еще один пример, хоть и не совсем корректный – стратегия Golden Boy. Не совсем – потому что не использует ни одного классического индикатора – и скользящая средняя, и MACD там модифицированные. В свою очередь, входы на откатах и один из канальных индикаторов используется в стратегии Гамбит. Стратегия вполне может приносить неплохую прибыль, о чем свидетельствуют результаты почти четырехлетней торговли советника MilkyWay, написанного по правилам этой ТС.
Еще один вариант – использование пересечения двух скользящих средних, который мы рассмотрели выше. Типичные примеры подобных торговых стратегий – Surfing и Спокойная река. Конечно, две скользящие средние – не предел. Совершенно не редкость и использование трех скользящих средних, как, например, в индикаторе Аллигатор Билла Вильямса. На основе этого индикатора он построил целую торговую систему, «Торговый Хаос», вполне прибыльную на биржах и способную также получать прибыль и на рынке форекс после некоторых доработок. Возможно, некоторые авторы стратегий считают, что чем больше скользящих средних, тем веселее. Поэтому иногда в ТС’ках встречаются и четыре машки. Но, как правило, они разбиты на группы. Например, две средние – для определения тренда, другие две, более быстрые, для определения конкретных точек входа. Возможно, авторы подобных стратегий не слышали об индикаторе MACD, а может им просто нравится вид, который создает много скользящих средних на графике. Ведь в конце концов, бывают и такие случаи:
Стратегии Ichimoku
Об этом индикаторе была недавно написана целая статья. Поэтому не будем углубляться в описание.
Индикатор MACD
Индикатор MACD также часто используют в трендовых торговых системах. Несмотря на то, что многие считают его осциллятором, индикатор все же носит трендовый характер.
Использование осцилляторов в трендовых стратегиях
Как вы понимаете, тренд никогда не имеет прямолинейную траекторию – всегда есть откаты, стагнации, замедления и ускорения. Задача любого трейдера во все времена сводилась к простому совету – покупать дешево и продавать дорого. И в рамках трендовых стратегий этот совет можно переформулировать следующим образом: покупай на откатах, продавай на излете тренда. Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда. Но существует класс индикаторов, при помощи которого можно как раз определять незначительные рыночные колебания. И это, конечно же, осцилляторы. Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката.
Зелеными кружками я выделил смену тренда (пересечение средних), синими прямоугольниками потенциальные точки входа, оранжевыми – точки выхода, а красным квадратом – ложный сигнал, который был отфильтрован осциллятором CCI. Как видите — на трендовых валютных парах даже такая простая ТС может быть вполне прибыльной. Для определения завершения отката не обязательно использовать индикаторы. Для этих целей часто применяют различные уровни, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и прочие. Также для подтверждения сигнала часто используют паттерны Price Action. Помимо уже упомянутой выше системы «Гамбит», идею входа по тренду на откате использует такая известная торговая система, как «Три экрана Элдера» или же легендарная система «База 150», вход по которой происходит после пробоя скользящей средней, но все же крайне рекомендуется дожидаться отката после этого пробоя. Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire. Заключение
Трендовые торговые системы – самый старейший тип стратегий. Тренды всегда существовали на рынках, существуют и сейчас, и вряд ли когда-либо исчезнут. Так что тренд – одна из самых устойчивых и надежных рыночных неэффективностей, которую стоит использовать в своих целях. В настоящее время существует очень большое количество трендовых торговых систем, но в большинстве случаев все они сводятся к тем нескольким классам, которые я постарался описать в этой статье. И что бы не случилось с рынками, какие изменения они бы не претерпели, тренды будут всегда. А значит — трендовые торговые системы еще долгое время будут надежным инструментом заработка для трейдеров. С уважением, Дмитрий аkа SilentspecTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru Торговля по тренду | Правила, без которых не обойтисьВсем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта Tevola.ru, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге. Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду. Действительно ли тренд твой другTrend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов. Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают. В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс. Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая. Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то? 5 важных момента перед тем как торговать по трендуПравило 1. На каждом таймфрейме, свой трендСуществует 9 основных таймфрейма:
Каждый график, живет своей жизнью. На h2 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая. Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать. Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики. Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеровВо первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом. Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина. При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно. Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут. Торговля по тренду, подразумевает тактику: "Открыл сделку, держи!". Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро. Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: "А мне и этого хватит", не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss. Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышитеОчень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости. "Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может." И так далее, и тому подобное. Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу. Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка. Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались. Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы. Правило 4. Диверсификация на рынке ФорексСкорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться. Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс. Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии. Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое? Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки. Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежьЭто правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть. Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 ..... и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию. Скажите: "Перепроверять все пункты очень долго?". Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 - 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше. Практическое применение методов торговли по трендуЧтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд. Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим. Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов. Как торговать по тренду определенным линиямиТрендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты. Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс, в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше. Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ. Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует. Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low. Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны. Стратегии для торговли по трендуТрендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора. Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется "Третье касание". Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов. Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп. Как торговать по тренду. Стратегия добавления.Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна. После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем. На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев. www.tevola.ru Стратегия по тренду или как рынок отдает деньгиПонятие «тренд» можно назвать краеугольным камнем всего технического анализа. Неудивительно, что на изучении свойств рыночных тенденций построены многие популярные стратегии, алгоритмы, индикаторы и к их числу относится главная трендовая стратегия, о который мы расскажем сегодня. Рассматривать мы будем преимущественно сделки на бинарных опционах, но в целом это применимо к любым инструментам. Стратегия по трендуГлавным преимуществом торговли по линиям тренда следует признать ее простоту. По мнению большинства трейдеров, в использовании дополнительных индикаторов нет особой необходимости. Более того, в некоторых случаях их показания только вносят излишнюю путаницу и приводят к неоправданным задержкам при принятии решений. Суть стратегии по тренду состоит в том, чтобы вовремя выявить текущую тенденцию, определить ее характер и заключить сделку в сторону направления тренда. Различают следующие тренды:
Примеры торговых трендов у брокера бинарных опционов FiNMAX:
На графиках трендовая линия проводится между двумя или больше точками. При нисходящей тенденции она направлена вниз, при восходящей – вверх. Стоит сказать что большую часть времени рынок пребывает во флэте. Это состояние, когда цена постоянно движется в определенномгоризонтальном коридоре. Заключать сделку в этот момент нельзя, а вот завершение флэта – это начало нового тренда. Искусство торговли по тренду состоит в том, чтобы поймать тренд на максимально ранней стадии.
Особенности стратегии по тренду
Важно, чтобы торговля по тренду шла не по одному активу. Инвестировав в один актив, переходите к поиску другого тренда. Стратегия по тренду не предусматривает каких-либо ограничений по размерам вложений. Сумма инвестиций определяется исключительно вашими финансовыми возможностями и готовностью рисковать. Начинающим трейдерам рекомендуется не вкладывать более 5–10% от капитала. Ниже представлена пара скриншотов с результатами сделок, заключенными согласно стратегии по тренду:
Как видим, количество прибыльных контрактов (зеленый фон) существенно превышает число убыточных (розовый фон). Данные скрины предоставил Геннадий Анисимов с конкурса трейдеров, в котором он участвовал и занял первое место. Именно стратегия по тренду принесла ему золото в прямом и переносном смысле. За 2 конкурсных недели, 1000 долларов Геннадий превратил в 126 800,50! Излишние индикаторы и сигналы только вносят путаницу в торговлю бинарными опционами. Может на форексе они толк и приносят, но тут совсем другой рынок. – Геннадий Анисимов Пример стратегии по трендуВ данном примере сделка была открыта у брокера FiNMAX на Серебре с условием ВВЕРХ – рост по тренду:
И вот результат этого опциона: Прибыль по сделке составила 70% или 56 долларов! Стратегия по тренду не только результативна, а и очень проста. Проверять или нет тенденцию дополнительно, используя средства технического анализа, каждый решает для себя сам. Нам кажется, что предосторожность никогда не повредит. Полезные статьи:Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей! equity.today Стратегия форекс "Атака по тренду"Автор: Алексей Лобода | Рубрика: Стратегии форекс на основе Скользящих средних 
Стратегия форекс «Атака по тренду» является трендовой, а благодаря некоторым условиям отсеивает сигналы в боковом движении и хотя стопы конечно бывают, но в тренде (а он бывает рано или поздно), благодаря чему вы покроете все убытки и еще при этом прилично заработаете. РЕЙТИНГ Брокеров ЗДЕСЬ >> Немного статистики: За последние полгода стратегия «Атака по тренду» показала положительный результат в размере 2590 пунктов (для 4-х знака). Максимальная просадка равна 463 пункта. Был даже убыточный месяц – октябрь (- 45 пунктов), но чего только стоит прибыль сентября, около 905 пунктов! Но в любом случае рекомендуется строго придерживаться правил мани менеджмента стратегии, тем более по условиям имеется ордер без установки технического стопа. Но обо всем по порядку… 1) Временной интервал 1 час. 2) Валютная пара GBP/USD 3) Единственный используемый индикатор – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 96 (ЕМА 96). 4) Все значения в пунктах, даны для 4-х значного брокера (типа Forex4you), для 5-ти значного типа Альпари — все значения нужно умножать на 10. Вход в рынок на покупку по условиям стратегии форекс «Атака по тренду»:
1) Один торговый день закрылся белой свечей и целиком выше экспоненциальной скользящей средней (отслеживание происходит исключительно на часовом графике). Никаких касаний ЕМА, а тем более пересечений в этот день быть не должно. 2) На следующий торговый день в 08:00 (GMT) открываем 3 ордера на покупку равным объемом. Совокупный риск по всем трем ордерам не должен превышать 5% от Вашего депозита. 1-ый ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – 100 пунктов. На закрытии дня следует переставить ордер в уровень безубыточности (текущий результат не имеет значение). 2-ой ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – на максимуме предыдущего дня или, если к 08:00 (GMT) цена его уже успела переписать, то в этом случае именно последний максимум следует считать целевым уровнем. Минимальный размер тейк-профита по этому ордеру равен 20 пунктам, то есть если расстояние до цели, к примеру, равно 15 пунктов, то следует тейк-профит ставить на расстоянии 20 пунктов. 3-ий ордер не имеет фиксированных значений стоп-лосса и тейк-профита, а закрывается только на закрытии дня. Вход в рынок на продажу, по условиям стратегии:
1) Один торговый день закрылся черной свечей и целиком ниже экспоненциальной скользящей средней (отслеживание происходит исключительно на часовом графике). Никаких касаний ЕМА, а тем более пересечений в этот день быть не должно. 2) На следующий торговый день в 08:00 (GMT) открываем 3 ордера на продажу равным объемом. Совокупный риск по всем трем ордерам не должен превышать 5% от Вашего депозита. 1-ый ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – 100 пунктов. На закрытии дня следует переставить ордер в уровень безубыточности (текущий результат не имеет значение). 2-ой ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – на минимуме предыдущего дня или, если к 08:00 (GMT) цена его уже успела переписать, то в этом случае именно последний минимум следует считать целевым уровнем. Минимальный размер тейк-профита по этому ордеру равен 20 пунктам, то есть если расстояние до цели, к примеру, равно 15 пунктов, то следует тейк-профит ставить на расстоянии 20 пунктов. 3-ий ордер не имеет фиксированных значений стоп-лосса и тейк-профита, а закрывается только на закрытии дня. Дополнение к условиям стратегии: 3) Если в 08:00 GMT до цели по второму ордеру расстояние меньше 10 пунктов или цели вообще не видно, то ни один из трех ордеров в этот день не открываем и на следующий день, даже при выполнении всех прочих условий в рынок мы так же входить не будем. Видео версия стратегии форекс «Атака по тренду»: Скачать шаблон MetaTrader 4 — ataka_po_trendu.tpl (в архиве) strategy4you.ru Стратегия форекс на Линиях ТрендаАвтор: Алексей Лобода | Рубрика: Торговля по ПАТТЕРНАМ и графическим моделям форекс
Стратегия форекс на Линиях Тренда — элементарная Торговая система, прибыльность которой меня просто поразила (отчет смотрите в конце данной стратегии форекс, хотя он и не окончательный), в ней используются только отбой от линий тренда, построенных на 2-3 тайм-фреймах, а так же правила входа в рынок и выхода из него и больше ничего ! И хотя стратегия чем-то похожа на стратегию форекс «Trand Lines», но все-таки я не удержался чтоб ее не опубликовать, т.к. автор без особого труда увеличил свой счет до суммы более 330 000$ за очень короткий промежуток времени — около 2-х месяцев именно по этой торговой стратегии (с 10 к)… Данная стратегия форекс подходит для любых валютных пар и практически для любых тайм-фреймов, но желательно использовать интервал выше M5. Хотя автор без каких-либо препятствий торгует и на интервалах M1. Но при этом рекомендует все-таки присматриваться к более крупным интервалам, т.к. по ним и прибыли бывают значительно больше и времени перед монитором вы так же проведете меньше. К тому же не забывайте, что на интервале M1 прибыль может быть 5-10 пунктов, а при этом спред 3-4 пункта, что просто не совсем рационально ! И так, предположим, мы выбрали для торговли валютную пару EURUSD, интервал M15. Следовательно нам необходимо предварительно определить куда направлен тренд на 2-х интервалах, выше нашего выбранного, т.е. M30, h2. И при этом заключать сделки мы будем только в направлении данного тренда !!! Т.е. если линии на 2-х + на нашем торгуемом таймфрейме (M15) направлены вверх, то мы будем покупать при подходе к данным линиям, но не по лимитам, а по отложенным ордерам Buy Stop, которые выставляются выше на 5 пунктов, чем свеча соприкосновения с данной линией — «свеча отбоя»!
Соответственно при направлении данных линий вниз, мы будем продавать при подходе цены к данным линиям снизу вверх по отложенным ордерам Sell Stop, которые устанавливаются ниже свечи, соприкосающейся с трендовыми линиями, направленными вниз!
Стоп-лосс при этом будем выставлять на 5 пунктов ниже «отбойной свечи» при сделках на покупку, и на 5 пунктов выше «отбойной свечи» для сделок на продажу. Тейк-профит устанавливаем на ближайший локальный максимум (на 5-10 пунктов ниже) для сделок на покупку и на ближайший локальный минимум (на 5-10 пунктов выже) для сделок на продажу. При этом стоп-лосс я рекомендую передвигать по закрытым свечам (опять же на 5 пунктов ниже или выше — в зависимости от заключаемых сделок). Для этих целей можно использовать универсальный трейлинг-стоп (трейлинг по свечам). И хотя качество изображения отчета мягко говоря «не очень», но окончательная прибыль в нем за период с 29.09.2008 -01.10.2008 — 9895$, а общий баланс 14895$ !
Видеоверсия Стратегии форекс на Линиях Тренда: strategy4you.ru Прибыльная Форекс стратегия работы на тренде для новичковВ данной стать рассматривается Форекс стратегия работы на тренде и как ее можно использовать для заработка на валютной бирже Forex.  Трендовая стратегия торговли на ФорексТренд – одновременно самый лучший друг трейдера и самый страшный враг, с которым труднее всего адекватно бороться. Быстрое и сильное однонаправленное движение приводит к тому, что любые позиции оказываются опасными для трейдера. Если позиция была выставлена против движения тренда, она стремительно уходит в минус. Таким образом, если не распознать вовремя новый тренд и не закрыть немедленно открытые позиции трейдера, это может привести к маржин колу. Если позиция была выставлена по будущему тренду, она оказывается в опасности, которая обусловлена психологией трейдера и особенностями трендового движения. Логично дождаться, когда позиция выйдет в максимальную прибыль и закрыть ее там. Однако, ни один тренд не бывает полностью стабильным. Он формируется на фоне регулярных откатов и обратных импульсов. Многие из которых легко можно момент их формирования принять за разворот тенденции. Таким образом, трейдер очень легко может терять средства, которые мог бы заработать. При этом, если первый откат оказывается достаточно близко от начала формирования тренда, многие трейдеры немедленно закрывают ордер. Часто они могут получить даже небольшой убыток. Понятно, что следующий ордер по тренду будет выставлен тогда, когда некоторая часть его доходности уже будет потеряна.  В чем заключена опасность тренда?Быстрый подъем тренда опасен, но медленный, пожалуй, еще более неприятен. Казалось бы, что на поступательном стабильном движении в одну сторону очень хорошо зарабатывать. Однако, и тут есть масса нюансов. Ведь при стабильном и ровном движении большинство трендовых индикаторов и других инструментов на Форекс, успокаиваются и перестают демонстрировать наличие тренда, который «вышел на свою волну». Соответственно, начало изменения тенденции индикаторы, как правило, «зевают», и трейдер успевает потерять значительную часть доходности, считая, что имеет дело с очередной временной коррекцией. На быстрых трендах, развороты, как правило, опознавать легче именно потому, что они четко фиксируются с помощью индикаторов тренда и разворота тренда. Однако на длинных трендах, особенно, в моменты их реального изменения, эти индикаторы ненадежны. Стратегия грамотной торговли по тренду заключается в том, чтобы применять должные инструменты на должном месте и в нужное время. То есть, пользоваться индикаторами Форекс там, где они работают и очень внимательно отслеживать характер сигналов, например таких, как «волн Эллиота» на протяжении длительного тренда. Нужно иметь в виду, что тренды бывают удивительно масштабными и могут длиться годами. К примеру совсем недавно закончился тренд по евро к доллару США, который развивался стабильно на протяжении более года. Видео торговой стратегии Форекс на трендовых движениях: В заключение стоит отметить, что одной из самых стабильных торговых систем является именно торговля по тренду. Такой вид трейдинга прост и доступен для реального заработка, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Поэтому, следует использовать трендовую стратегию в своей торговле или дополнить нею, собственную торговую систему.  aboutcash.ru Стратегия форекс «Ускорение по тренду»Автор: Алексей Лобода | Рубрика: ПРОСТАЯ стратегия форекс
Стратегия форекс «Ускорение по тренду» является достаточно простой и не требует для торговли и анализа рынка абсолютно никаких индикаторов, ранее мы уже рассматривали на нашем сайте подобную стратегию, в основе которой лежит свеча ускорения (стратегия форекс «фант»). Для поиска сделки, достаточно только идентифицировать свечу ускорения на дневном графике и дальше искать на меньшем интервале точку входа в рынок в сторону старшего движения. Для торговли рекомендую: Forex4you (смотреть отзывы) или заходите в РЕЙТИНГ Брокеров форекс >> (более 800 отзывов о брокерах) Немного статистики по стратегии форекс: По валютным парам GBP/USD и EUR/USD данная стратегия с начала 2015 года и до сегодняшнего дня (24 сентября 2015) показала прибыль в + 1590 пунктов (по 4-х знаку). С учетом того, что в данной стратегии рекомендуется в каждые 10 пунктов закладывать 1% риска от депозита, то прибыль за неполные 9 месяцев составила 159%, что очень даже не плохо. Тем более следует учесть, что стратегия не занимает много времени. За этот период было всего 24 торговых сигнала: 6 из них закрыты по нулевому результату, 5 по стопу и остальные 13 по тейк-профиту и это с учетом того, что один стоп в два-три раза меньше полученной прибыли по 1 тейк-профиту. Для начала давайте напомним, как определить свечу ускорения. Определение Бычьей свечи ускорения:
После нисходящего тренда происходит разворот и формируется хотя бы одна белая свеча. При движении вверх свеча, белое тело которой меньше или равно нижнему хвосту, считается свечей ускорения. В свою очередь, верхний хвост не должен быть слишком длинным. Верхний хвост не должен оказаться ниже локального минимума, после которого пошел разворот. Определение Медвежьей свечи ускорения:
После восходящего движения происходит разворот и формируется хотя бы одна черная свеча. При движении вниз свеча, черное тело которой меньше или равно верхнему хвосту, считается свечей ускорения. В свою очередь, нижний хвост не должен быть слишком большим. Верхний хвост не должен оказаться выше локального максимума, после которого пошел разворот. Временной интервал для торговли: На дневном интервале (D1) идентифицируется свеча ускорения. На часовом интервале (h2) производится вход в рынок. Валютная пара: может быть любая (!) — стратегия мультивалютная. Условия для входа в рынок на покупок по стратегии «Ускорение по тренду»:
1) На дневном интервале ожидаем формирования бычьей свечи ускорения и после этого на следующий торговый день переходим на Н1 график. (Допускается ожидание сигнала на Н1 максимум два дня). 2) После перехода на часовой график сразу следует установить ордер бай-стоп выше максимума свечи ускорения ровно на 5 пунктов.
3) Если до срабатывания отложенного ордера сформируется на часовом графике бычья свеча ускорения, то на ее закрытии открывается ордер на покупку. Соответственно отложенный ордер в этом случае следует удалить. (Если же сделка закроется по стоп-лоссу, то в этот день еще можно ожидать входа по отложенному ордеру, то есть его следует тогда уже восстановить.) 4) Для входа по отложенному ордеру стоп-лосс равен 50 пунктам. 5) Для входа по свече ускорения на Н1 стоп-лосс устанавливается за последний локальный минимум, но не меньше 30 пунктов. 6) После прохождения в положительной зоне расстояния равного половине всего размера свечи ускорения на дневном графике сделку следует перевести в безубыток. 7) Тейк-профит устанавливается на расстоянии в размере всей свечи ускорения на дневном графике + 40 пунктов. 8 ) Если на закрытии дневной свечи цена оказывается на расстоянии от точки входа равном размеру свечи ускорения, то уже не следует ждать достижения тейк-профит, а нужно фиксировать прибыль по рыночной цене. Условия для входа в рынок на продажу:
1) На дневном интервале (D1) ожидаем формирования медвежьей свечи ускорения и после этого на следующий торговый день переходим на интервал Н1. (Допускается ожидание сигнала на тайм-фрейме Н1 максимум два дня). 2) После перехода на часовой график сразу следует установить ордер селл-стоп ниже минимума сформированной свечи ускорения ровно на 5 пунктов.
3) Если до открытия отложенного ордера сформируется на часовом графике медвежья свеча ускорения, то на ее закрытии открывается ордер на продажу. Соответственно отложенный ордер в этом случае следует удалить. (Если же сделка закроется по страховочному ордеру — стоп-лосс, то в этот день еще можно ожидать входа по отложенному ордеру, то есть его следует тогда уже восстановить.) 4) Для входа по отложенному ордеру стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 50 пунктов. 5) Для входа по свече ускорения на Н1 стоп-лосс устанавливается за последний локальный максимум, но не меньше чем расстоянии 30 пунктов. 6) После прохождения в положительной зоне расстояния равного половине всего размера свечи ускорения на дневном графике сделку следует перевести в уровень безубытка (переставить в ноль). 7) Тейк-профит устанавливается на расстоянии в размере всей свечи ускорения на дневном графике + расстояние 40 пунктов. 8 ) Если на закрытии дневной свечи цена оказывается на расстоянии от точки входа равном размеру свечи ускорения, то уже не следует ждать достижения ценой тейк-профита, а нужно фиксировать прибыль по текущей рыночной цене. Видео стратегии форекс «Ускорение по тренду»: Шаблона никакого нет, так как нет индикаторов… strategy4you.ru
|
Торговля на сильном тренде уже более двух веков считается наиболее прибыльным методом работы на финансовых рынках, а трендовые торговые системы должны быть в арсенале любого профессионального трейдера. Трендовая торговля обычно не получает должного внимания при подготовке новичков в большинстве учебных центров. Именно потому, что умение поймать тренд – залог прибыльной торговли, а не метод быстрого слива, и, в конечном итоге, каждый из нас это чувствует на своем депозите.
То есть мы получили сигнал пересечения двух скользящих средних, например, и сразу входим в позицию. На рынках, где сильные и продолжительные тренды, такой подход вполне себя оправдывает. Но рынок Форекс очень насыщен различными событиями и влияющими на валюты факторами, которые вполне могут бросать рынок то в одну, то в другую сторону. Как следствие — устоявшиеся тренды на Форекс происходят не так часто, как хотелось бы, и они не так продолжительны, чтобы подобные системы входа достаточно хорошо работали.
Такая тактика избавит, по крайней мере, от некоторых из ложных сигналов, не позволив пропустить действительно стоящие. Кроме того, часто также рекомендуют отслеживать показания индикатора ADX, чтобы не совершать входов на флетовых участках.
Вместо того, чтобы входить сразу, как только появляется трендовый сигнал, иногда полезно подождать, когда цена откатит к более выгодному уровню. Это позволит вам уменьшить просадки и размеры стоп лоссов. В этом случае довольно удобно было бы устанавливать лимитные ордера на ожидаемых уровнях откатов или же заходить с рынка.
В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.
Принцип работы тут такой же, как и в предыдущем примере – цена отскакивает от скользящей средней и в этот момент происходит вход. При такой торговле также удобно использовать различные канальные индикаторы, вроде конвертов скользящих средних, лент Боллинджера или каналов Кельтнера. Они позволяют устанавливать ордера стоп лосс и тейк профит по границам. Узкие каналы также используют как некий фильтр для сигнала, также, как и в пробойных системах, только в сторону предполагаемого отскока. Пока цена не пробьет границу такого узкого канала в сторону отскока, вход запрещен. Простой пример – Bollinger Bands с отклонением 1 или даже 0,5.
Красиво, правда? Индикатор называется Радуга или что-то вроде этого. Там даже для каждого цвета свое название есть, и это не «Каждый охотник желает знать», ну вы поняли. На самом деле, я совсем не против, хоть сто скользящих средних, лишь бы это приносило прибыль.
Скажем лишь, что этот индикатор довольно многофункционален и кроме пробоя облака ценой пересечение линий также дает отличные результаты. Там используется целая система, и, если применять Ишимоку правильно — входов будет немного, но они будут просто «по-снайперски» точными.
Как использовать индикатор MACD уже не раз писалось на страницах блога. Если пример стратегии с Ichimoku привести довольно затруднительно, то трендовых стратегий, использующих MACD – чуть ли не каждая третья. Взять хотя бы тот же упомянутый выше Golden Boy.
Вот простой пример подобной системы – тренд определяется нахождением двух простых скользящих средних с периодами 100 и 48 друг относительно друга. Вход осуществляется, когда цена подходит к скользящей средней с правильной стороны (снизу для продаж и сверху для покупок) и индикатор CCI находится за уровнями 100 или -100.
Если текущая тенденция наблюдается более получаса или даже часа, то вероятность того, что она продлится еще как минимум 10 минут, весьма велика и этим можно воспользоваться, открывая позиции на 7-10 минут. Нужно быть готовым к тому, что до 20% сделок окажутся убыточными, но чем больше позиций вы откроете, тем выше шансы на солидную общую прибыль.
