Виды валют на Форекс: валюта-убежище и сырьевые валюты. Форекс валютно сырьевой


товары для трейдинга / Tradehow

Значение термина «валютно-сырьевой Форекс» для многих непонятно. Действительно, какое сырье может быть на этом рынке, если торгуемый инструмент – валютные пары? Курсы валют, в частности, формируются на базе экономической и производственной деятельности страны, поэтому во многом зависят от того, какое сырье там производится или добывается.

Какие валюты считаются сырьевыми?

Деньги

Все валютные пары подразделяются на несколько группы, одной из них является «сырьевая» (Commodity currencies). Связано это с тем, что экономика тех или иных стран основывается на экспорте определенного сырьевого товара.

Наиболее интересны трейдерам валюты тех держав, которые экспортируют такие товары:

  • драгоценные металлы;
  • нефть и газ;
  • агрокультуры;
  • древесина;
  • продукты сельского хозяйства.

Под такие критерии попадают довольно много стран, в том числе и Россия.

Важно! Существуют такие валюты, которые входят в список основных, и именно они являются самыми ликвидными в сырьевом сегменте.

Российский рубль не относится к основным валютам, из-за его низкой ликвидности. Выделяют три основных сырьевых валюты.

Валюта Обозначение
Канадский доллар CAD
Новозеландский доллар NZD
Австралийский доллар AUD

Сырье, добываемое в этих регионах, напрямую влияет на котировки валюты державы, поэтому актив имеет высокую волатильность. Такое взаимодействие называется «корреляция». Это значит, что при росте цены на сырье будет увеличиваться и стоимость национальной валюты, и в обратном порядке. Другое название этих валют — «сырьевые доллары».

Высокую заинтересованность в них трейдеры обычно показывают в момент мировой экономической стабильности. Связано это с тем, что на котировки оказывают дополнительное влияние и многие другие факторы, вплоть до погоды. Интерес к этим активам падает в периоды экономических потрясений, потому что крайне тяжело спрогнозировать, насколько сильной будет волатильность.

В относительно стабильной ситуации спрос на сырье постепенно увеличивается, а вместе с ним растет и прибыль, полученная от него. Это привлекает инвесторов. Тем не менее, торговля парами с участием этих валют обычно связана с высокими рисками.

Специфика торговли

Каждый из сырьевых долларов имеет свою специфику торговли. Трейдерам, предпочитающим данные валюты, предстоит знать не только политическую и экономическую ситуацию страны, но и особенности ценообразования на конкретный вид сырья.

Корреляционная зависимость между Форекс и товарным рынком довольно высокая, потому что многие, даже сильно развитые страны, живут в основном за счет природной ренты, то есть получают прибыль за счет уже не готовых товаров и продукции, а от экспорта ресурсов, находящихся на территории данной державы.

Нефть и канадский доллар

Государственный флаг

Одним из самых ликвидных активов является нефть, которую успешно экспортирует много стран. Канада находится в списке данных держав, и укрепляет свою экономику путем добычи и дальнейшей продажи этого энергетического ресурса.

Для справки! Канада является крупнейшим экспортером сырья не потому что имеет самые большие залежи нефти, а потому что экспортирует нефть в США.

Штаты в свою очередь выступают крупнейшим потребителем этой нефти. Такие благоприятные условия делают канадский доллар ликвидным инструментом. Причем тем, кто собирается торговать валютной парой USD/CAD, нужно понимать, что рост цен на нефть будет очень выгодным для Канады, но не выгодным для США, Таким образом, канадский доллар будет укрепляться по отношению к американскому.

Эта валютная пара и нефть находятся в прочной корреляции, поэтому торгуя ней, нужно полагаться на данные по нефти. Но не стоит забывать и о политических данных, процентных ставках и прочих показателях, которые тоже оказывают существенное влияние на котировки.

Другие сырьевые валюты, имеющие корреляцию с нефтью.

Денежная единица Обозначение
Мексиканский песо MXN
Норвежская крона NOK
Российский рубль RUB

У любой позиции из этого списка есть свои нюансы. Например, мексиканский песо не имеет такого сильного влияния на котировки нефти, ввиду того, что экспорт нефти тут сильно диверсифицирован. А российский рубль практически полностью зависит от показателей нефти.

Минеральное сырье и австралийский доллар

Gold

Почему-то многие считают, что курс «австралийца» зависит исключительно от экспортируемого золота. Это ошибочно, потому что в этой стране также добывается такое сырье, как железная руда и каменный уголь. Практически вся экономика огромной страны держится на этих показателях. Поэтому РБА, комментируя экономическую ситуацию Австралии, всегда ссылается на товарный рынок. Австралийский доллар находится в теснейшей корреляции с этими сырьевыми товарами.

Золото все же остается главным источником прибыли державы, потому что занимает 50% от общего экспорта всех товаров. Преимущества этого товара, а также стабильность «австралийца» основывается на том, что золото является антиинфляционным активом, что делает экономику Австралии малоуязвимой от внешних факторов.

Важно! Золото – один из самых главных инвестиционных инструментов. Этот фактор укрепляет валюту Австралии.

Мировые кризисы способны ослаблять корреляцию. К примеру, если при стабильной ситуации наблюдается почти одинаковый рост золота и «австралийца», то при экономических волнениях курс AUD может значительно замедлять свой рост по отношению к золоту.

Что касается железной руды и каменного угля, то это сырье также оказывает колоссальное влияние на рост AUD. По мнению многих экспертов, данные виды даже находятся в более тесной корреляции, нежели золото с австралийским долларом. Многие трейдеры не учитывают этот факт и теряют деньги при торговле AUD.

В большей степени это связано с тем, что в МетаТрейдер, к сожалению, не транслируются котировки на эти активы, поэтому нужно обращаться к другим ресурсам. Рост каменного угля и железной руды может дать сигнал для удачного входа в сделку, потому что за этим обязательно последует рост «австралийца».

Для справки! Также на рост цен на драгоценные металлы оказывает влияние южноафриканский ранд. Поэтому трейдеры могут поторговать и парой USD/ZAR.

Колебания цен драгоценных металлов влияют на большое количество валют, но большинство этих активов отсутствуют в клиентском терминале, поэтому узнавать об их специфике просто не имеет смысла.

Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний - Смотреть рейтинг. Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня один из лучших брокеров - Alpari, он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

Новозеландский доллар и сельское хозяйство

NZD

Мировые валюты мало привязаны к товарам сельского хозяйства. Если точнее, то корреляцию между сельскохозяйственными товарами и валютой можно найти только в новозеландском долларе. Новая Зеландия живет за счет экспорта сухого цельного молока, поэтому ее экономика, а значит и курс национальной валюты сильно зависит от ситуации на рынке молочной продукции.

Котировки на молочную продукцию тяжело найти, но оно того стоит, потому что новозеландский доллар отлично реагирует на публикацию статистики, которая выходят по аукциону GlobalDairyTrade. Также можно просмотреть цены у компании Fonterra.

Не всем трейдерам подойдет торговля на этой валюте. Тем, кто хочет попробовать с ней работать, нужно приготовиться к долгосрочной инвестиции. Пара NZD/USD отлично повторяет динамику роста цен на молочную продукцию.

Кроме того, Новая Зеландия является экспортером мяса и шерсти. Поэтому корреляцию можно просматривать с курсом индекса Бюро по изучению товарных рынков. Можно узнать показатели мировой инфляции в сегменте сельскохозяйственного сырья, экспортируемые Новой Зеландией.

Carry Trade и сырьевые валюты

Рост мировой экономики

Сырьевые валюты станут отличным выбором для такой эффективной стратегии как Кэрри Трейд. Во время динамического роста мировой экономики спрос на сырьевые ресурсы возрастает, соответственно, увеличивается доход экспортеров. Это способствует повышению процентных ставок, и привлекательности для зерновых трейдеров и остальных, предпочитающих работать с сырьевыми валютами по системе Керри Трейд.

Такая стратегия предполагает покупку валюты с с высокой процентной ставкой за взятую под маржинальный залог валюту с низкой ставкой (вроде USD или EUR). Система является рискованной, ведь есть вероятность падения сырьевого актива, но и прибыли здесь также не маленькие. Кэрри Трейд может провоцировать рост товарных валют, потому что начинают совершаться большие объемы торговли.

Трейдерам следует опасаться, если финансовые условия начинают ухудшаться, и экономика становится нестабильной, валюты могут изменять показатели процентных ставок, то есть Кэрри Трейд пойдет в другом направлении, что вызовет отток денег у экспортеров и понижение курсов сырьевых валют. Поэтому инвестируя таким способом, нужно внимательно изучать новости по показателям сырьевого сегмента.

Сырьевые валюты, как и любые другие инструменты, имеют свои недостатки и преимущества. При торговле нужно отслеживать и котировки других активов, но эти показатели станут сигналом для удачных входов в сделку. Не стоит начинать с них новичкам, но профессиональным трейдерам они будут интересны ввиду своей высокой ликвидности, а значит и потенциальной прибыли.

tradehow.ru

сырьевые валюты на Forex

сырьевые валюты на Forex

Сырьевая валюта – это валюта той страны, экспорт которой представлен в основном из сырья: нефть, золото, зерно и так далее. 

На планете есть ряд стран, валюты которых называют "сырьевыми", но на форекс существует несколько самых торгуемых валют:

  • новозеландский доллар – NZD 
  • австралийский доллар –AUD 
  • канадский доллар – CAD 

Данные валюты входят в базовые форекс пары, поэтому они характеризуются большой волатильностью и ликвидностью. Кроме тог, в название данных валют входит слово "доллар", их еще называют "сырьевые доллары".

Закономерность на форекс простая: влияние сырья на сырьевую валюту прямое, то есть при росте цен на нефть или золото, курс сырьевой валюты растет, и наоборот.

Далее рассмотрим ключевые сырьевые валюты и то, как на их курс влияет цена определенного сырья.

Австралийский доллар и золото

В сфере финансов золото (Gold) рассматривают как анти инфляционный финансовый инструмент при разных кризисах, так сказать, прибежище. Кроме того, золото – очень популярный инструмент многих игроков рынка.

Gold в экспорте Австралии составляет более половины, что очень существенно влияет на показатели ВВП.

Ниже Вы можете видеть сравнительный график форекс пары AUD/USD и золота (зеленый график - пара AUD/USD, синий график - золото) за отрезок времени с 2000 по 2012 год. На графике видно, что при росте цены на золото растет австралиец и наоборот. Процент совпадений (это называется корреляций) между австралийским долларом и золотом составляет более О.8. Это значит, что более 8О% времени AUD/USD и золото идут в одном направлении.

Рисунок, нажмите для увеличения:

Канадский доллар и нефть

Нефть – это основной ресурс промышленности всех стран планеты, как ни печально для самой планеты. По уровню производства и запасов нефти Канада занимает 2ое место после Саудовской Аравии. Кроме того, Канада является крупнейшим поставщиков нефти для самой крупной экономики мира – США.

«Черное золото» для экономики Канады – существенная часть дохода бюджета страны. Тут и другой момент: нефть – существенная часть экономики США тоже, поэтому рост цен на нефть выгодно Канаде, но не выгодно США, и наоборот. Значит, при росте цен на нефть стоимость канадца будет расти, а стоимость доллара США – снижаться.

Ниже ВЫ можете видеть сравнительный график форекс пары USD/CAD и нефти (зеленый график – валютная пара USD/CAD, синий график – нефть) за период с 2000 по 2012 год:

Рисунок, нажмите для увеличения:

На графике Вы можете видеть, что при росте стоимости нефти валютная пара USD/CAD снижается и наоборот. Процент совпадений (корреляция) между канадцем и нефтью составляет более 0.8. Это означает, что более 80% времени USD/CAD и нефть идут в разных направлениях.

Новозеландский доллар и цены на сырье

Точно также как и Австралия, экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сырья. Трудно выделить одно сырье, движение цен на которое имело бы зависимость с движением цен на новозеландский доллар. Хотя графики цен на новозеландскую валюту и на сырье в целом тесно связаны между собой.

Поэтому курс форекс пары NZD/USD коррелирует очень сильно с курсом индекса Бюро по изучению товарных рынков (Commodity Research Bureau Index - CRB Index). Этот индекс указывает на уровень мировой инфляции и в который как бы собраны все товары, экспортируемые Новой Зеландией.

Ниже Вы видите сравнительный график пары NZD/USD и индекса CRB Index (зеленый график - пара NZD/USD, синий график - индекс CRB Index) за период с 2003 по 2012 год:

На графике Вы можете видеть, что при росте индекса CRB Index валютная пара NZD/USD растет и наоборот. Процент совпадений (корреляция) между NZD/USD и индексом CRB Index составляет более 0.75. Это означает, что более 75% времени NZD/USD и CRB Index идут в разных направлениях.

Рисунок, нажмите для увеличения:

Влияние финансового кризиса на сырьевые валюты

Корреляция между канадским долларом (СAD) и нефтью (OIL) составляет порядка 80%, но в последнее время эта связь становится все менее прочной и сложной и в последнее время все чаще видна невосприимчивость канадского доллара к значительным изменениям цен на нефть.

До 2008 года корреляция золота и австралийского доллара прослеживалась очень хорошо - сначала менялась цена на золото, а чуть позже, в ту же сторону разворачивался курс валютной пары AUD/USD. Цены на золото в данном случае выступают в качестве предсказывающего сигнала. Тем не менее, после кризиса золото значительно быстрее растет в цене, чем австралийский доллар, уменьшая тем самым корреляцию.

Необходимо учитывать данный факт при выполнении торговых операций или генерировании форекс прогнозов, а также не опираться исключительно на корреляции.

Мы рекомендуем Вам открыть счет в InstaForex, пополнить его, после чего написать администратору, чтобы получить доступ ко всем форекс прогнозам и сигналам нашего сайта и получать бонус за каждое сообщение.

Портал "Форекс Аналитика" – сигналы, прогнозы http://analitika-forex.ru

analitika-forex.ru

Как рынки сырьевых товаров разрешают заработать на валютах

Получение стабильных доходов на валютном рынке Форекс зависит от точности анализа, который должен учитывать самые разные факторы, влияющие на котировки того или иного финансового актива. Опытные трейдеры, которые сумели освоить эту непростую профессию и зарабатывают на Форекс, знают, что анализировать курс движения валюты в отрыве от фундаментальных факторов (развитие экономики, процентные ставки) и коррелирующих с ней товаров будет неправильным. Ниже рассмотрим рынки сырьевых товаров и их взаимосвязь с валютными инструментами.

Сырьевые валюты на Форекс

Прежде чем продолжить, отметим основной тезис, который проходит лейтмотивом через всю статью и требующий понимания. Курс национальной валюты определенной страны непосредственно связан с ее экономическим ростом, который происходит на фоне развития внутренней и внешней торговли. Из-за этого наблюдается прямая корреляция между валютными и сырьевыми товарами. Денежные знаки, которые наибольшим образом зависят от производимого или перерабатываемого в стране сырья, стали называть в мире финансов сырьевыми валютами. Наиболее известными среди них выступают доллары Канады, Новой Зеландии и Австралии. Менее ликвидными, но тоже весьма интересными с точки зрения прогнозирования через цены на товары еще будут – мексиканское песо и российский рубль.

Некоторые валютные инструменты мало зависят от стоимости товаров на сырьевых рынках, но все же такая связь имеется. Тут нужно вспомнить про йену и франк. Понимание того, как цена того или иного товара скажется на котировках конкретной валюты, поможет трейдеру составлять более точный прогноз, увеличивая свои прибыли. Поэтому ниже будут рассмотрены примеры явной корреляции с золотом, нефтью и другими товарами.

Это особенно актуально сейчас, когда мировой рынок сырьевых товаров испытывает серьезные потрясения. К 2005 году золото и нефть переписывали свои исторические максимумы, но вот уже к 2015 нефть достигла рекордных минимумов. Такие глобальные циклы порождают мощные ценовые движения зависимых валют. В связи с этим, понимание того, как, к примеру, на канадском долларе скажется падение или восстановление нефти, позволит трейдеру принимать обдуманные решения в торговле.

Валюта Канады и черное золото

Многие при слове нефть представляют себе автозаправочную станцию. Да, из нефти делают бензин и дизтопливо, которые нужны для транспортировки товаров и оказания самых различных услуг, но еще из нефтепродуктов делают масла, пластмассы и другую продукцию. Современный мир потребляет нефть для самых различных нужд, поэтому ее стоимость мгновенно находит отражение на стоимости отдельных товаров, а через них – на котировках валют! Чем выше цена нефти, тем, как это ни странно, на первый взгляд, лучше себя чувствует мировое производство. Когда же нефть падает в цене, то снижаются и доходы производителей, падает инфляция и экономическое развитие многих стран существенно замедляется, что имеет катастрофическое значение для их валют, рисующих на графиках стремительно развивающиеся нисходящие тренды.

К моменту пиковых значений нефти в 2005 крупнейший экспортер черного золота – Канада получила солидные прибыли, что позволило укрепить позиции национальной валюты, выросшей против других финансовых инструментов. В тот же момент Япония, которая вынуждена закупать нефть, вынуждена была бороться с негативным влиянием высокой цены нефти на свою экономику. В этот момент простая покупка CAD/JPY приносила хороший доход из-за разнонаправленности влияние стоимости нефти на экономику этих двух государств.

При торговле канадским долларом следует понимать, что Канада уже давно обогнала крупнейших экспортеров нефти из стран Персидского залива. На этом страна не остановилась и продолжает активное увеличение добычи, наращивая запасы черного золота. Нетрудно представить, как сказалось в этой ситуации падение цен на нефть, которая достигла исторических минимумов в 2015 году. Экономика страны получила серьезный удар, многие нефтяные компании, которые разрабатывали сланцевые месторождения, вовсе прекратили свое существования, так как не смогли конкурировать при такой низкой стоимости нефти.

На таком фоне Банк Канады вынужден был резко изменить курс монетарной политики и провел несколько снижений процентной ставки, чтобы стимулировать экономику. Канадский доллар резко подешевел, перестав входить в категорию привлекательные базисные активы, сырьевые товары, валюты. В этот момент на довольно продолжительный срок сложился восходящий тренд по USD/CAD, нисходящий по CAD/JPY. Продажа канадского доллара стала перспективной бизнес идеей, которая принесла немало денег. В 2016 нефть начала восстанавливаться, а, значит, перспективным стало покупать канадский доллар против валют, которые смягчают курс национальной валюты, к примеру, лонг по CAD/JPY теперь весьма актуален.

Валюта Японии и черное золото

Продолжая рассматривать особенности торговли сырьевыми товарами, важно детальнее рассмотреть Японию и ее йену. Практически всю нефть, которая страна потребляет для личных целей и производства, работающего на экспорт, приходится покупать. Среди всех стран, которые импортируют нефть, Япония уверенно удерживает лидерство по закупке нефти, если выразить его в процентном отображении. Из-за отсутствия собственных источников получения энергии, Япония как никто другой зависит от стоимости природного газа и черного золота.

Вследствие этого рост цен на энергоносители провоцирует Японский Банк к смягчению курса монетарной политики, и он искусственно ослабляет йену, которая падает по отношению к другим валютам. Кроме того, Япония, как крупный экспортер, не заинтересована, чтобы ее валюта укреплялась, поэтому после небольших волн роста всегда следуют интервенции Банка, которые провоцируют падение. Это следует знать и использовать в своих целях, тогда прибыль от торговли йеной может быть весьма солидной и стабильной.

Лучшая пара для торговли с опорой на нефть

Поскольку цена на нефть так сильно отражается на курсе канадского доллара и японской йены, то закономерным будет использовать для заработка пару CAD/JPY. Корреляция этого инструмента со стоимостью нефти составляет свыше 85%! Причем, что очень важно для спекулянтов, стоимость нефти всегда изменяется первой, а это фактически дает опережающий сигнал о том, что необходимо делать с CAD/JPY.

Конечно, использовать такую информацию внутри дня тяжело, но для среднесрочной торговли с таким знанием открываются новые возможности!

Стоимость золота и его влияние на валюты

Тоже 85% корреляцию, но только на этот раз с золотом имеет австралийский доллар. Страна стала 3-м в мире экспортером драгоценного металла, а прибыль от этих торговых операций в существенной мере наполняет государственную казну, в силу чего «аусси» напрямую связан со стоимостью золота. При этом Австралия расположена поблизости с Китаем и Новой Зеландией. Поэтому плохие экономические новости из Поднебесной находят свое отображение на котировках AUD. В то же время Австралия закупает много продуктов питания у Новой Зеландии, поэтому между австралийским и новозеландским долларом прямая взаимосвязь. Процент корреляции между AUD и NZD составляет внушительные 96%!

Кроме того, золото влияет на курс швейцарского франка, который обеспечивается этим драгоценным металлом и потому является самой стабильной мировой валютой, что делает его привлекательным активом-убежищем на случай экономических и политических потрясений.

Торговля валютами в дополнение к торговле нефтью или золотом

Используя рынки сырьевых товаров, трейдеры могут значительно повысить результативность торговли валютными инструментами. Если торговать с небольшим кредитным плечом на значительную сумму, то можно, к примеру, опираться на рост нефти и использовать положительные процентные ставки по

CAD/JPY, чтобы зарабатывать и на растущем тренде по валютной паре и дополнительно на свопах. Это превращает трейдинг в грамотное инвестирование, что позволяет неспешно и стабильно делать деньги! Такие возможности просто нельзя упускать!

Поэтому, учитывая все вышесказанное, требуется отслеживать и применять особенности торговли сырьевыми товарами, контролируя стоимость энергоносителей и ценовых металлов, понимая, что резкие изменения их котировок дают 85-96% по точности сигналы для зависимых валютных инструментов!

brokers-fx.ru

Сырьевые валютные пары

Рассматривая особенности самых популярных Forex-инструментов, я кратко упомянул про сырьевые валютные пары, поэтому сегодняшний обзор станет своеобразным продолжением начатой ранее темы и будет полезен новичкам, решившим взяться за изучение корреляционных зависимостей между Форексом и товарным рынком.

Прежде всего, разберёмся с терминами. Очень часто в форумных дискуссиях, на страницах журналов и даже в аналитических передачах по ТВ сырьевыми валютами называются денежные знаки развивающихся стран.

Даже не стану гадать, откуда произрастает данное заблуждение, но подобная классификация ошибочна, так как многие развитые страны живут за счёт природной ренты, т.е. получают доходы от продажи ресурсов, а не готовой продукции, технологий или услуг.

Таким образом, под сырьевыми валютами следует понимать деньги тех стран, экспорт и бюджет которых формируются преимущественно за счёт продажи полезных ископаемых и сельскохозяйственного сырья.

Валюты, привязанные к нефти

Ярким представителем товарной группы является CAD, также известный под сленговыми названиями «аусси» и «луни». Несмотря на то, что Канада входит в «первый эшелон», своим благополучием она обязана именно сырьевым товарам, среди которых решающую роль играет сырая нефть.

Пример корреляции сырьевых валютВ аналогичной зависимости от нефтяных цен находится Норвегия, компании которой занимаются активной разработкой месторождений, расположенных в Северном море. По этой причине USDNOK также относится к группе сырьевых валютных пар, несмотря на то, что данная страна входит в лучшую десятку по ВВП на душу населения.

Кроме этого, нефть оказывает значительное влияние на курс мексиканского песо, хотя в данном случае корреляционная зависимость немного слабее, чем между CAD и Oil. Связано это с тем, что Мексика располагает богатыми месторождениями «чёрного золота» и даже опережает Канаду по объёмам добычи, но в то же самое время является более привлекательной страной для размещения производственных мощностей (за счёт дешёвой рабочей силы) и развития сельского хозяйства (благодаря мягкому тропическому климату).

Как заработать деньги при помощи этих активов:

В результате USDMXN остаётся в группе сырьевых валютных пар, но её курс уже не так сильно зависит от нефтяных котировок, так как диверсификация экспорта приносит свои плоды.

Данная закономерность становится очевидной, если построить корреляционную матрицу между USDCAD, USDNOK, USDMXN и Crude Oil.

Табличные расчетные значенияКак можно заметить, из всех коэффициентов корреляции, рассчитанных за 52 недельных свечи (т.е. за последний год), показатель, характеризующий связь между нефтью и мексиканским песо, получился самый низкий (по модулю).

Таким образом, если очень грубо обобщить полученные результаты, можно сделать простой вывод – курс сырьевой валютной пары USDMXN на 59% определяется ситуацией на рынке нефти, а все остальные факторы, включая политику Центробанка, могут лишь время от времени смещать баланс в определённую сторону.

Кстати говоря, в этом плане интересно рассчитать коэффициент корреляции между курсом рубля, который также является сырьевой валютой, и ценой нефти Brent.

Расчеты по сырьевым валютамПолученный результат свидетельствует о том, что рубль очень сильно зависит от цен на энергоносители, поэтому, торгуя парой USDRUB, достаточно изучать ситуацию на мировом рынке нефти, а все остальные факторы можно игнорировать.

Валюты, привязанные к ценам минерального сырья

Разумеется, кроме нефти существует масса и других полезных ископаемых, за счёт экспорта которых живут целые страны. Например, динамика сырьевой валютной пары AUDUSD зависит от цен железной руды, каменного угля и золота, при этом перечисленные показатели настолько важны для экономики Австралии, что РБА в своих прогнозах всегда комментирует ситуацию на товарном рынке.

К сожалению, анализировать взаимосвязи между сырьевыми валютными парами и ценами минерального сырья немного сложнее, чем с нефтяными котировками, так как в терминале MetaTrader подобные инструменты отсутствуют (за исключением золота). Все необходимые данные всегда можно найти на сайте CME, где обращаются фьючерсы на железную руду и уголь.

График железной рудыУ начинающих трейдеров часто возникает вопрос на подобие: «что нам даёт факт межрыночной корреляции?». Дело в том, что сырьевые валютные пары начинают следовать за ценами товаров с некоторым запаздыванием, поэтому, когда расхождение достигает критических уровней, его можно рассматривать как торговый сигнал.

Также я хотел бы обратить внимание на тот факт, что определяющее влияние на курс AUD оказывают именно руда и уголь, а не золото, как часто утверждают аналитики.

Драгоценные металлы в большей степени влияют на динамику стоимости южноафриканского ранда, вследствие чего тенденции рынка драгоценных металлов зачастую определяют тренды на паре USDZAR.Как расходятся ценовые графикиРазумеется, перечень валют, привязанных к ценам минерального сырья, намного шире, но многими из них всё равно нельзя торговать через дилинговые центры, поэтому и рассматривать подобные инструменты нецелесообразно.

Сырьевые валютные пары и сельское хозяйство

Среди популярных Forex-инструментов я знаю только одну валюту, привязанную к ценам сельскохозяйственного сырья – это новозеландский доллар.

Дело в том, что Новая Зеландия является лидером по производству сухого цельного молока, поэтому её торговый баланс (и как следствие – приток валютной выручки в страну), существенно зависит от тенденций на мировом рынке молочной продукции.

На сегодняшний день существуют два достоверных источника, из которых я получаю информацию по ценам молочной продукции, первый из них – это аукцион GlobalDairyTrade (https://www.globaldairytrade.info/), организованный компанией Fonterra.

Сырьевые валюты - статистические данныеСырьевая валютная пара NZDUSD не просто повторяет динамику соответствующего индекса в долгосрочном периоде, она ещё очень бурно реагирует на сам факт публикации очередной порции статистики, которая выходит раз в две недели.Альтернативный источник информации – это ежемесячные отчёты Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/), но они выходят с существенным запаздыванием, поэтому могут пригодиться лишь долгосрочникам.

Как и в случае с минералами, сельское хозяйство «кормит» множество стран, поэтому я допускаю, что цены продовольствия, шерсти, древесины и прочих подобных продуктов оказывают влияние и на другие валюты, например, на франк Кот-д’Ивуар (крупного экспортёра какао), но я пока не встречал подобные Forex-пары в терминалах дилинговых центров.

www.ratingsforex.ru

Какие виды валют существуют на Форекс

В нормальных экономических условиях рациональные инвесторы выбирают активы, приносящие высокую доходность, а в эпоху нестабильности определяющим фактором при выборе торговых инструментов становится их надежность, а не прибыльность. Вот почему на валютном рынке выделяют следующие виды валют: валюты-убежища и высокодоходные валюты. Попробуем разобраться, какие факторы влияют на динамику этих типов валют и как их предсказать.

виды валют

Валюта-убежище для сохранности инвестиций

Валюта-убежище на Форекс или, другими словами, защитная – это вид валюты, укрепляющейся в периоды беспокойства и неопределенности на рынке, когда инвесторы стремятся к сохранению своих сбережений. Безопасными считаются валюты стран, характеризующихся политической и экономической стабильностью, низким уровнем инфляции и доверием к центральному банку, а также зачастую профицитом платежного баланса. Нужно отметить, что с течением времени функция защиты может переходить от одной валюты к другой. Сейчас убежищами являются американский доллар, японская иена и швейцарский франк.

Доллар США (USD) является глобальной резервной и защитной валютой еще со времен Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. В течение последнего десятилетия более 60% от общего объёма золотовалютных резервов стран мира были в долларах США. В периоды экономических и политических потрясений крупные и мелкие инвесторы конвертируют свои сбережения в американскую валюту, что и приводит к укреплению курса. Кто-то просто держит доллары, а кто-то «паркуется» в самом надежном финансовом инструменте в мире – американских казначейских облигациях. Кроме того, спрос на доллар растет на хороших новостях по экономике Соединенных Штатов – особенно важную роль играет устойчивый экономический рост и восстановление рынка труда.

Японская иена (JPY) – другая валюта, привлекающая инвесторов в периоды понижения «аппетита к риску». Парадоксально, но иена укрепляется даже на негативных новостях из самой Японии. Например, после радиационной аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 года пара USD/JPY просела более чем на 600 пунктов за неделю. Особенно привлекательными для трейдеров являются валютные кроссы, в которых иена торгуется против доходных валют, – AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY. Негативные новости по сырьевым экономикам приводят к мгновенному усилению позиций иены. О характерных особенностях этих валют мы поговорим ниже.

Другая валюта-убежище, чье имя уже давно стало нарицательным, – швейцарский франк (CHF). Небольшая, но процветающая экономика, привлекательный банковский сектор и длительный военно-политический нейтралитет сделали швейцарский франк оазисом спокойствия в океане мировой экономики. Однако статус франка как спасительного актива заметно подорвало решение Швейцарского Национального банка зафиксировать его курс к евро, принятое 6 сентября 2011 года.

Сырьевые валюты – инструмент стратегии Carry Trade

виды валют

Сырьевые или товарные валюты – денежные знаки стран, в экономике которых значительное место занимает добыча и экспорт различных видов сырья: нефти, газа, угля, драгоценных металлов и т. д. К сырьевым валютам, в частности, относятся канадский, новозеландский, австралийский доллары, российский рубль и норвежская крона. Тем не менее, учитывая тот факт, что валюты многих богатых ресурсами стран регулируются государством или мало представлены на международных рынках, трейдеры в этом вопросе сосредотачиваются на трех странах с ликвидными и свободно плавающими денежными знаками – Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Спрос на сырьевые валюты растет в периоды относительной стабильности в мировой экономике и политике, а в периоды экономических потрясений и неопределенности, напротив, падает. Когда настрой инвесторов является позитивным, растет мировая экономика и увеличивается спрос на сырье, что в свою очередь приводит к росту дохода экспортирующих его стран. В результате в этих странах повышаются процентные ставки, и их экономики становятся привлекательным направлением для инвестирования в carry trade – стратегии, в рамках которой инвесторы занимают средства в валютах с низкой доходностью и вкладывают их в высокодоходные валюты. Ввиду большего дохода торговля этими валютами, как правило, сопряжена с более высоким риском. Carry trade бывает очень сильным драйвером роста товарных валют. Однако когда финансовые условия ухудшаются, carry trade может быстро развернуться в другую сторону, что грозит резким оттоком капитала из стран-экспортеров и спаду товарных валют. Таким образом, трейдерам, работающим с товарными валютами, следует внимательно следить за всеми новостями, связанными с мировыми сырьевыми рынками.

Ярким примером сырьевой валюты является канадский доллар (CAD). Нефть и газ – крупнейшие статьи канадского экспорта, при этом страна является крупнейшим иностранным поставщиком энергоресурсов в США. Таким образом, курс канадского доллара напрямую зависит от мировых цен на «черное золото». При росте цены канадский доллар укрепляется, причем опережающим индикатором являются нефтяные котировки. Сырьевой характер канадской экономики сделал CAD популярной валютой среди трейдеров, чья стратегия базируется на динамике рынков энергоресурсов.

Австралийский доллар (AUD) – другая «классическая» сырьевая валюта. Австралия активно экспортирует природные ресурсы, поэтому курс ее национальной валюты очень сильно зависит от цен на сырье (нефть, золото, бриллианты, железную руду, сельскохозяйственные продукты, никель и уголь). Высокие цены на сырье поддерживают курс австралийского доллара против USD, а низкие цены на сырье вызывают спад AUD. Кроме того, большое влияние на динамику австралийца оказывает состояние экономики Китая, который является крупнейшим импортером австралийского сырья. Позитивная экономическая статистика из Китая благоприятно отражается на курсе AUD. Именно растущий китайский спрос способствовал укреплению австралийца за последнее десятилетие. Негативные данные из Китая, напротив, отрицательно сказываются на AUD/USD.

виды валют

Рис. 1. Недельный график золота и валютной пары AUD/USD.

Третья по популярности сырьевая валюта – новозеландский доллар (NZD). Несмотря на то, что Новая Зеландия не обладает такими нефтяными запасами, как Канада, и таким количеством драгоценных металлов, как Австралия, она является заметным экспортером товаров народного потребления. Ключевые статьи экспорта страны — молоко, мясо, древесина и шерсть. Мощное влияние на новозеландца оказывают цены на молочную продукцию и информация о молочных аукционах, проводимых такими крупными компаниями, как Fonterra. Кроме того, новозеландская экономика имеет тесные связи с соседней австралийской, поэтому корреляция «киви» и «новозеландца» в хорошие времена достигает 100%.

Таким образом, знание того, какие виды валют существуют на валютном рынке Форекс, позволит начинающему трейдеру более широко осознать принципы фундаментального анализа и правильно построить свою торговую тактику в зависимости от выбранного актива: валюты-убежища или сырьевых валют.

Статьи мастер класса «Фундаментальный анализ»

fortrader.org

Товарные валюты на рынке Форекс

Товарные валюты на рынке Форекс определяются по экспортной составляющей страны. То есть, товарной или сырьевой валютой называют ту валюту, курс которой прямо зависит от экспорта страны.

Как вы знаете уже из теории валютного рынка Форекс, на курс валют оказывают влияние различные факторы: экономика и политика страны, важные международные события, слухи и ожидания, катастрофы и пр.

Однако, существуют страны, где все обычные факторы не оказывают такого влияния на курс валюты, кроме экспорта, от успеха которого и будет зависеть курс валют.

Товарные валюты обращаются в таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. Именно в этих странах валюту называют сырьевой валютой или товарной валютой.

Чтобы понять, как могло так получиться, что эти страны зависят от экспорта, давайте рассмотрим каждую страну более детально.

Канадский доллар

Канада имеет большие запасы нефти, до 180 млрд. бар. При этом по запасам нефти Канада уступает лишь Саудовской Аравии. Как вы знаете, спрос на нефть постоянно растет в мире, не зря же нефть еще называют «черным золотом».

Канадский доллар

Канадский долларОсновным потребителем канадской нефти являются Соединенные Штаты Америки, которые выкупают почти 70% добываемой нефти в Канаде.

Ни для кого не секрет, что валютная пара USD/CAD, в которой присутствует канадский доллар, сильно зависит от курса нефти на валютном рынке.

Вы можете сами понаблюдать такую закономерность: если курс нефти марки Light Sweet падает, то американский доллар (USD) растет, а канадский доллар – падает (график USD/CAD – идет вверх). И обратная закономерность: если цены на нефть начинают расти, то американский доллар опускается в цене, а канадский доллар – растет (график USD/CAD – вниз).

канадский доллар - нефть

канадский доллар - нефтьЕще одним потребителем канадской нефти является Япония. Поэтому, мы можем наблюдать эту взаимосвязь на кросс-курсе CAD/JPY.

Мало того, канадский доллар еще зависит от фондового рынка США, поскольку экономика американцев очень зависима от канадской нефти, то и внутренний рынок предприятий и их акций будет коррелировать с курсом USD/CAD.

Корреляция канадского доллара и стоимости акций на фондовой бирже США прямая: если индексная корзина американский акций растет, то и канадский доллар тоже растет, но при этом падает американский доллар, и, наоборот: при падении акций на фондовой бирже США, падает курс канадского доллара, но, зато, успешно растет американский доллар США.

Товарная валюта – канадский доллар (CAD) напрямую зависит от мировых цен на нефть (OIL), их корреляция составляет около 80%. Хотя, в последние время, аналитики финансового рынка отмечают ослабление зависимости канадского доллара от стоимости мировой нефти. Участились случаи, когда товарная валюта – канадский доллар слабо реагирует на малейшие колебания цен на нефть. Поэтому, учтите это наблюдение аналитиков в своей торговле на валютном рынке Форекс.

Австралийский доллар

Самым большим богатством Австралии являются запасы бесценного золота. К тому же, Австралия занимает третье место по экспорту золота в мире, а у себя в стране – золото занимает половину всего экспорта. Вот такая она, золотая страна – Австралия.

Австралийский доллар

Австралийский долларКак вы уже поняли, австралийский доллар (AUD) является товарной валютой и зависит от цен на золото. Примечательным является тот факт, что взаимозависимость товарной валюты – канадского доллара и нефти меньше, чем австралийской товарной валюты  и золота.

AUDUSD - Gold

AUDUSD - GoldТо есть, если XAU/USD (золото) растет на товарном и сырьевом рынках, то и AUD/USD (австралийский доллар) тоже непременно растет, и наоборот.

В 2008 г., в разгар финансового кризиса, прослеживалась прямая корреляция товарной валюты – австралийского доллара и золота на валютном рынке. Особенностью в то время было то, что первым начинал изменяться курс золота на валютном рынке, а уже за ним подтягивался и курс сырьевой валюты. Трейдеры на этом неплохо заработали денег, поскольку курс золота был отменным индикатором для направления входа по австралийскому доллару на валютном рынке. Сейчас подобная корреляция уже не так стабильно работает: не всегда курс золота прямо влияет на изменения курса австралийского доллара.

Правда, если вы захотите заработать денег на курсовой разнице товарной валюты Австралии, вам нужно знать, что экономика этой страны еще зависит от состояния дел в туризме и сервисных услуг, которые связаны с туризмом. Поэтому, если вы услышите о плохой погоде в Австралии в туристический сезон, или еще хуже – природном катаклизме, знайте, что эти события могут напрямую отразиться на курсе австралийского доллара, не зависимо от курса золота на валютном рынке. Также, вам, как успешному спекулянту на валютном рынке, нужно знать, что правительство Австралии ограничивает ликвидность своего австралийского доллара, поскольку эта товарная валюта еще выступает и резервной валютой для многих стран мира, которые хранят ее на депозитах в качестве обеспечения и гаранта платежеспособности своей страны.

Новозеландский доллар

Валюта Новой Зеландии – новозеландский доллар также является товарной валютой. Как известно, Новая Зеландия успешно торгует биржевыми товарами на сырьевом рынке, такими как: древесина, молоко, шерсть, мясо и пр. Хотя эти товары не столь важны и не имеют большой стоимости, как нефть и золото, на сырьевых рынках, однако они очень нужны, как продукты народного потребления.

Новозеландский доллар

Новозеландский доллар

В основном, с Новой Зеландией торгуют товарами Австралия, Япония и США.

Новая Зеландия экспортирует 20% своих товаров. Из перечня экспортируемых товаров из Новой Зеландии сложно выделить какой-либо лидирующий товар, в отличии от вышеизложенных Канады и Австралии. Поэтому, товарная валютная пара NZD/USD зависит больше от показателя CRB Index, который включает в себя совокупный показатель зависимости корзины товаров Новой Зеландии от уровня мировой инфляции.

Корреляция между CRB Index и курсом новозеландского доллара – прямая. То есть, если CRB Index растет, значит, растет мировая инфляция, и поэтому товары Новой Зеландии востребованы в мире, и курс новозеландского доллара стремительно подымается вверх, и наоборот. Ради справедливости стоит отметить, что значение CRB Index не скачет, как сумасшедший, а в большинстве времени находится в состоянии спокойствия.

NZDUSD - CRB index

NZDUSD - CRB index

Так уж сложилось исторически и географически, что Новая Зеландия торгует товарами уже давно с Австралией. Поэтому, их экономики взаимосвязаны. А это значит, что товарные валюты: австралийский доллар и новозеландский доллар также взаимосвязаны и ходят вместе. Таким образом, выходит, что Новая Зеландия экспортирует свои товары в золотую страну – Австралию, что обогащает обе страны и благоприятно сказывается на курсе новозеландца.

Если вы захотите заработать денег на курсовой разнице новозеландского доллара, вам следует знать, что в Новой Зеландии есть миграция населения и время засухи, которые влияют на экономику страны, а значит и на курс валют. При этом, можно вывести несложную закономерность: если количество населения в Новой Зеландии растет, то люди потребляют больше товаров и услуг, а значит и курс этой сырьевой валюты  тоже растет. Если в Новой Зеландии вы наблюдаете засуху, то производство сельскохозяйственных товаров и продуктов уменьшается. Есть нечего, страна вынуждена импортировать товары из-за рубежа, а значит, и курс новозеландского доллара на валютном и сырьевом рынках тоже падает.

Таким образом, мы с вами рассмотрели основные товарные валюты – AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD и выяснили особенности торговли этих валютных пар. Просим вас учитывать всю вышеизложенную информацию с целью извлечения прибыли от торговли валютой на рынке Форекс.

Рекомендуемый брокер:

button (A)button (A)

ru-trade.info