ГлавнаяРазноеОткрытие банк риски

Банку «ФК Открытие» присвоили низкий рейтинг из-за рисков. Открытие банк риски


Банку «ФК Открытие» присвоили низкий рейтинг из-за рисков

В сообщении АКРА отмечается, что банк обладает умеренной системной значимостью для банковской системы и является одним из крупнейших универсальных банков страны, специализирующихся на работе с корпоративными клиентами.

«Рейтинг банка принимает во внимание умеренную системную значимость финансового института для российской банковской системы. В силу значительного объема активов и широкого регионального присутствия его банкротство способно привести к проблемам в банковской системе и вызвать необходимость получения внешней поддержки»,— говорится в пресс-релизе АКРА.

Как отмечает РБК, из-за низкого рейтинга банк не сможет привлекать средства федерального бюджета и НПФ, а его новые бумаги не будут включены в ломбардный список ЦБ России.

Как следует из сообщения, банк способен «абсорбировать» рост стоимости риска без нарушения нормативов, однако сам банк мало способен к генерации нового капитала. По оценкам агентства, уровень задолженности по итогам года составил 15% от общего кредитного портфеля. А общий объём кредитов с признаками обесценивания, которые банк считает сомнительными или нестандартными, составляет 20%.

«Хотя портфель ценных бумаг Банка характеризуется в целом хорошим кредитным качеством и диверсификацией, вероятная реализация рыночного риска в случае высокой волатильности на российском финансовом рынке может оказать отрицательное влияние на показатели прибыльности и на капитал Банка»,— отмечается в сообщении.

Одним из факторов, которые могут повлечь за собой ослабление позиции банка по ликвидности и достаточности капитала, является его возможное участие в покупке группой «Открытие холдинг» новых активов. Кроме того, в банке зафиксирована концентрация активов из высокорискованных отраслей: кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала.

Среди положительных факторов агентство указало улучшение прибыльности, которое может повлечь за собой положительную динамику по собственной генерации капитала, улучшение качества кредитного портфеля (сокращение объёма проблемных кредитов) и изменение структуры активов, что позволит сократить рыночный риск.

По данным «Сравни.ру», банк занимает 6-е место по объёму активов в банковской системе России.

«Сравни.ру» рассказывает о неформальных признаках, которые могут говорить о проблемах в банке.

Подробнее читайте в материале « 6 неформальных признаков проблем в банке».

www.sravni.ru

АКРА присвоило ПАО Банк «ФК Открытие» кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз «Стабильный»

Кредитный рейтинг ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — Банк, Банк ФК Открытие) обусловлен устойчивым бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала. Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала Банка со стороны материнского холдинга. Банк обладает умеренной системной значимостью для российской банковской системы.

Банк ФК Открытие — один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, специализирующийся в основном на кредитовании корпоративных клиентов. Крупнейшим акционером Банка является компания «Открытие Холдинг».

Ключевые факторы рейтинговой оценки

Бизнес-профиль характеризуется устойчивой франшизой Банка (преимущественно в сфере кредитования корпоративного бизнеса), а также сравнительно хорошим уровнем диверсификации операционного дохода. Банк обладает широкой филиальной сетью и представлен во всех крупных регионах Российской Федерации.

Стратегия Банка традиционно отражает стратегию развития компании «Открытие Холдинг», обусловливая участие Банка в сделках по приобретению других кредитных организаций, что в свою очередь формирует риски волатильности бизнеса Банка. Вместе с тем в долгосрочной перспективе Банк намерен сконцентрироваться на органическом росте, и это может оказать позитивное влияние на его бизнес-профиль.

Достаточность капитала Банка оценивается как адекватная. Банк ФК Открытие поддерживает запас прочности по достаточности капитала 1–го уровня (Tier-1 по МСФО составлял 12,3% по итогам 2016 года) и по регуляторным показателям достаточности, в том числе за счет докапитализации по государственным программам. Согласно стресс-тесту АКРА, капитал Банка способен абсорбировать существенный рост стоимости риска без нарушения регуляторных нормативов достаточности. При этом собственная способность Банка к генерации нового капитала остается достаточно слабой (24 б. п. в среднем за 2014–2016 гг.), отражая как слабый показатель чистой процентной маржи (1,2% в 2016 году), так и повышенную в течение последних лет стоимость риска.

Оценка риск-профиля Банка принимает во внимание слабые показатели качества кредитного портфеля: уровень задолженности, просроченной на 90+ дней, по итогам 2016 года (согласно отчетности Банка по МСФО) составил 15,0% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 7,5% с их учетом. Общий объем кредитов с признаками обесценения, квалифицируемых Банком как сомнительные и нестандартные, составлял 20% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 10% с их учетом. Кроме того, оценка риск-профиля учитывает определенную концентрацию активов на высокорискованных отраслях: в частности, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по МСФО.

АКРА отмечает, что дополнительное влияние на оценку риск-профиля оказал существенный рыночный риск, заметно превышающий величину основного капитала. Хотя портфель ценных бумаг Банка характеризуется в целом хорошим кредитным качеством и диверсификацией, вероятная реализация рыночного риска в случае высокой волатильности на российском финансовом рынке может оказать отрицательное влияние на показатели прибыльности и на капитал Банка.

Позиция Банка по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная: Банк демонстрирует профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Ключевую роль для позиции по ликвидности играет значительный по размеру необремененный портфель высоколиквидных долговых ценных бумаг. Долгосрочная ликвидность характеризуется адекватным запасом покрытия обязательств активами с соответствующим сроком погашения.

Концентрация ресурсной базы остается низкой — доля крупнейшего кредитора в структуре привлеченных средств (без учета Банка России) не превышает 5%.

Умеренная системная значимость в сочетании со слабой оценкой кредитоспособности материнского холдинга. Рейтинг Банка принимает во внимание умеренную системную значимость финансового института для российской банковской системы. В силу значительного объема активов и широкого регионального присутствия его банкротство способно привести к проблемам в банковской системе и вызвать необходимость получения внешней поддержки.

При этом рейтинг Банка также учитывает слабую оценку АКРА кредитоспособности поддерживающей организации («Открытие Холдинг»), в результате чего возможное участие Банка в приобретении новых активов группой «Открытие Холдинг» и оказание ей иной финансовой поддержки способно повлечь за собой ослабление позиции Банка по ликвидности и достаточности капитала.

Ключевые допущения

  • стоимость кредитного риска в диапазоне 3–4%;
  • достаточность капитала 1-го уровня (Н1.2) выше 8% на горизонте 12–18 месяцев;
  • умеренное повышение диверсификации кредитного портфеля и источников дохода;
  • сохранение текущей структуры фондирования.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

К позитивному рейтинговому действию может привести:

  • существенное улучшение прибыльности деятельности Банка, способное обусловить долгосрочное улучшение показателей собственной генерации капитала;
  • улучшение качества кредитного портфеля, в частности, снижение объема проблемных кредитов, а также снижение концентрации активов на высокорискованных отраслях, в частности, строительстве и девелопменте;
  • изменение структуры активов, которое приведет к уменьшению рыночного риска по отношению к собственному капиталу (Tier-1).

К негативному рейтинговому действию может привести:

  • рост стоимости риска вследствие признания обесценения по имеющимся проблемным ссудам, который окажет значимое для уровня рейтинга давление на достаточность собственного капитала;
  • увеличение объемов использования средств банка для поддержания операций материнской компании.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bbb-.

Корректировка: системная значимость, +2 ступени; оценка влияния Группы: -2 ступени.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа взаимосвязи компаний внутри группы, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен ПАО Банк «ФК Открытие» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты совершения рейтингового действия (29.06.2017).

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» по МСФО и отчетности ПАО Банк «ФК Открытие», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО Банк «ФК Открытие» принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО Банк «ФК Открытие», не выявлены.

АКРА оказывало ПАО Банк «ФК Открытие» дополнительную услугу в виде информационно-справочного обслуживания (семинар-практикум). Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Раскрытие отступлений от утвержденных методологий. (1) ОСК Банка была скорректирована на две ступени по причине оценки АКРА риска оттока ликвидности, связанного с возможностью поддержки других членов группы, как существенного, что превышает максимально допустимую корректировку, предусмотренную методологией. (2) Высокий рыночный риск смягчается значительной долей высококачественных бумаг в портфеле ценных бумаг, в связи с чем осуществлена положительная корректировка рыночного риска на одну ступень.

www.acra-ratings.ru

ЦБ рассказал о проблемах банка "Открытие" - Экономика и бизнес

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России во вторник объявил о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие", который занимает 8-е место в банковской системе РФ по размеру активов и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил журналистам, что регулятору уже давно было известно о проблемах в банке, основной из которых он назвал финансирование агрессивного роста кредитной организации за счет заемных средств.

В результате, по словам Тулина, "собственники и менеджмент банка сами обратились к регулятору с просьбой провести в отношении банка финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора". При этом в ЦБ заверили, что клиенты банка не почувствуют негативных изменений.

"Костяк трудового коллектива банка, безусловно, будет сохранен, клиенты банка будут обслуживаться в привычных для них условиях на высоком качественном уровне, который свойственен конкурентной рыночной среде", - сказал Тулин.

Проблемы банка

Как рассказал первый зампред ЦБ, в последние годы группа "Открытие" очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. "Этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", - пояснил Тулин.

Он отметил, что деятельность банка "ФК Открытие" была связана с повышенными рисками, о чем ЦБ знал давно: "О том, что деятельность банка связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер по финансовому оздоровлению, сотрудники и руководители банковского надзора знали достаточно давно, по крайней мере, до моего перехода в надзорный блок (Тулин перешел на эту должность осенью 2016 года - прим. ред.)".

Одной из рискованных инвестиций банка он назвал финансирование деятельности "Росгосстраха" - крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО.

"Собственники группы в декабре прошлого года сделали очередную крупную инвестицию - приняли решение приобрести "Росгосстрах". Банк фактически уже до оформления сделки приступил к финансированию текущей деятельности страховой компании. Компания в тот период времени испытывала определенные финансовые трудности, поэтому являлась удобной мишенью для поглощения. Де-факто банк стал финансировать ее деятельность путем предоставления кредитов", - рассказал Тулин.

Однако фактические затраты банка на финансирование этой деятельности намного превзошли первоначальные ожидания собственников группы, банк израсходовал на эти цели изрядные суммы ликвидности, хотя это не было для него смертельным шагом. "Но проблема была в том, что они решили финансовые проблемы "Росгосстраха", но сами поставили себя в очень уязвимое положение", - отметил первый зампред ЦБ.

План повышения финансовой устойчивости

По данным ЦБ, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора продлится от 6 до 8 месяцев, после чего банк будет работать с соблюдением всех обязательных нормативов. При этом регулятор войдет в капитал банка в качестве главного акционера и возьмет на себя управление кредитной организацией.

"Полномочия исполнительных органов приостанавливаются и передаются временной администрации. Работа совета директоров и общего собрания акционеров банка продолжаться, но их решения вступят в силу после согласования с временной администрацией", - указывается в материалах ЦБ.

При этом собственники банка "ФК Открытие" смогут сохранить 25%, если ЦБ не выявит "дыру" в капитале.

"По закону судьба имущественных прав действующих собственников будет зависеть от оценки величины капитала. Максимум, на что они могут претендовать, это 25% на всех, а ЦБ - не менее 75%. Если капитал будет признан равным нулю или примет отрицательную величину, то они полностью поражаются в своих имущественных правах до 1 рубля. Тогда Фонд консолидации становится 100% акционером банка", - пояснил Тулин.

Позитив для рынка

При этом Банк России расценивает данную ситуацию как позитивное явление для рынка. "Мы расцениваем это событие (повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" - прим. ред.) как в целом очень позитивное. Это первый случай применения нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, который вступил в силу в июне. Событие позитивное не только для вкладчиков, кредиторов и самого банка, но и в целом для банковского сектора и финансового рынка", - сказал Тулин.

Он подчеркнул, что ЦБ является самым надежным инвестором на рынке.

"Речь идет не о какой-то хирургической операции, зачистке финансовой группы или банка. Речь идет в общем-то о преемственности в управлении и развитии банка и группы уже с новым собственником", - заключил Тулин.

tass.ru